Estrategia de Weinstein en Meta

Curious George · 07-08-11 22:16

Hay que mejorar los valores de los parámetros mediante optimización (Tradesim sería ideal), e incorporar el análisis del Mercado y los Sectores.

Aquí se podría incorporar la fórmula de Litio, pero hay que entenderla bien (tanto el lenguaje como la lógica)

Si mezclamos este sistema con el análisis gráfico de las etapas y somos consistentes se podrían lograr excelentes resultados.

Bueno, cualquier mejora u observación me dicen; mientras voy a estudiar la fórmula de Litio.

sl2

K9 · 07-08-11 23:31

Hola Curious

Oye muy bueno el post. Como se nota la influencia en la programacion
Mandame un mail o un telefonazo y te ayudo para matar las formulas y simular el sistema en Tradesim.
saludos

sandov · 08-08-11 00:52

Curious George escribió:

sandov escribió:
Curious George escribió:
http://img580.imageshack.us/img580/4577/santandero.png
Otro ejemplo: Santander
yo creo que aqui hay un stop loss o no?
breakout, mm30 alcista, volumen, rsc ok?
No entiendo la primera pregunta SL donde?
El segundo punto que planteas es lo que tenemos que programar, que se cumplan esas 4 condiciones.
Sl2

al ojo... parece que se cumplen las condiciones pero el trade no sale bién...
pero al ojo no más!... que opinas?

trauco71 · 08-08-11 07:53

Sip, muy wen post, como se nota lo rápido que se avanza cuando uno quiere hacerlo y no se queda constantemente quejándose, casineando y luego lamentandose en el muro...

Felicitaciones cumpa...

Mándame un mail también, al parecer tengo buenas noticias con el Tradesim y lo podemos trabajar, hoy espero hacer unas pruebas...

K9 escribió:

Hola Courious Oye muy bueno el post. Como se nota la influencia en la programacion
Mandame un mail o un telefonazo y te ayudo para matar las formulas y simular el sistema en Tradesim.
saludos

benjamax · 08-08-11 09:18

Estuve mirando el resultaodo del algoritmo curioso, se ve bien pero personalmente encuentro que se basa solo en quiebres de resistencias, seria bueno que incorporaras unas medias, para analizar la calidad del mercado, es buen filtro ese, ademas no seria malo pa empezar que solo actue por decir algo sobre la media de 150 dias. No evitariamos muchos dolores de cabeza de los de hoy, bueno y de ahi hilar mas fino con respecto a eso.

Saludos

juortgon · 08-08-11 11:12

estuve buscando por muchas partes si es posible sacar la pendiente de la MM30S, porque podriamos poner rango de angulo..

por ejemplo
si la pendiente estan entre -0.2 y 0.2 esta en zona 1 o Zona 3
si la pendiente es >0.2 esta en Zona 2
si la pendiente es <0.2 esta en Zona 4

ahi podriamos saber aproximadamente lo que mas nos interesa que es cuando comienza la zona 2

sandov · 08-08-11 11:25

juortgon escribió:

estuve buscando por muchas partes si es posible sacar la pendiente de la MM30S, porque podriamos poner rango de angulo..
por ejemplo
si la pendiente estan entre -0.2 y 0.2 esta en zona 1 o Zona 3
si la pendiente es >0.2 esta en Zona 2
si la pendiente es <0.2 esta en Zona 4
ahi podriamos saber aproximadamente lo que mas nos interesa que es cuando comienza la zona 2

Excelente idea, de hecho es una de las condiciones a cumplir... MM30 alcista

benjamax · 08-08-11 11:31

juortgon escribió:

estuve buscando por muchas partes si es posible sacar la pendiente de la MM30S, porque podriamos poner rango de angulo..
por ejemplo
si la pendiente estan entre -0.2 y 0.2 esta en zona 1 o Zona 3
si la pendiente es >0.2 esta en Zona 2
si la pendiente es <0.2 esta en Zona 4
ahi podriamos saber aproximadamente lo que mas nos interesa que es cuando comienza la zona 2

El ultimo punto que plateas debe ser si la pendeinte es< -0,2, sino coincide con la zona 1o3.

Curious George · 08-08-11 11:34

juortgon escribió:

estuve buscando por muchas partes si es posible sacar la pendiente de la MM30S, porque podriamos poner rango de angulo..
por ejemplo
si la pendiente estan entre -0.2 y 0.2 esta en zona 1 o Zona 3
si la pendiente es >0.2 esta en Zona 2
si la pendiente es <0.2 esta en Zona 4
ahi podriamos saber aproximadamente lo que mas nos interesa que es cuando comienza la zona 2

Yo uso para calcular la pendiente la formula ROC(mm30, 10, %), esta te da el resultado en porcentaje, es una buena alternativa, aunque igual creo que sería bueno entender el codigo que planteo Litio y convertirlo al meta.

Sl2

benjamax · 08-08-11 11:36

En todo caso mas facil que la pendiente seria usar cruce de medias, podria ser madia de 65 al alza la de 200.
Cross(mov(c,65,e),mov(c,200,e)
o tb c>mov(mov(c,150,e)
Ambas no brindan um mercado ams decente

Curious George · 09-08-11 11:35

Don Litio, estoy tratando de entender el algoritmo del código que publicaste y tengo algunas dudas:

P = C;//( C*4 + H + L)/6; ¿qué significan las barras paralelas en este caso y después de un ;?

Periods = Param("Periods", 5, 2, 300, 1, 10 ); ¿ esto se refiere a qué se deben ingresar solo estos valores, es como un input?

blw=BarsSince(Cross( RefMa, P )); ¿Días desde que la EMA (escogida), cruzó hacia abajo el precio?

Es para poder entender el lenguaje.

sl2

Zarautz · 13-08-11 17:22

Curious George escribió:

En Resumen la Formula en el Indicator Builder quedaría así:

{Fuga}
Cond1:= If(C > 1.03*Fml( "Resistencia") ,1,0);
{Fuerza Relativa Positiva o Alcista}
Cond2:= If( FmlVar("RSCMansfield","MF") >0 OR ROC(FmlVar("RSCMansfield","MF"),10,%)>0.1 ,1,0);
{Aumento del Volumen}
Cond3:= If(V > 1.2*(Mov(V,10,TRI)),1,0);

{C mayor a MM 30}
Cond4:= If(C>Mov(C,30,TRI),1,0);

Suma:= Cond1 + Cond2 + Cond3 + Cond4;
If(Suma=4,1,0)

Estimado Curious George,
Buenísimo tu post!! Eso sí, mi bajos conocimientos en el Meta no me permiten aprovecharlo.... Como hago para poner esta fórmula en el meta y poder realizar los grafico que estas subiendo??
Muchas gracias por tu aporte.
Saludos

trauco71 · 13-08-11 19:36

subiendo imagen tradesim, mi primera subida..

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veamos como anda, para probar con simulaciones..

saludos

Curious George · 13-08-11 20:13

Wena Trauco felicitaciones....

litio · 13-08-11 22:52

Curious George escribió:

Don Litio, estoy tratando de entender el algoritmo del código que publicaste y tengo algunas dudas:
P = C;//( C*4 + H + L)/6; ¿qué significan las barras paralelas en este caso y después de un ;?
Periods = Param("Periods", 5, 2, 300, 1, 10 ); ¿ esto se refiere a qué se deben ingresar solo estos valores, es como un input?
blw=BarsSince(Cross( RefMa, P )); ¿Días desde que la EMA (escogida), cruzó hacia abajo el precio?
Es para poder entender el lenguaje.
sl2

// es un comentario, en algún momento las formulas las aplicaba sobre una ponderación entre el precio de Cierre, High y Low, pero finalmente me quede con C solamente.

Periods = Param("Periods", 5, 2, 300, 1, 10 ); Es un parámetro, por defecto se usa 5, y puede tomar valores entre 2 y 300. Pero para efectos reales usa 5.

blw=BarsSince(Cross( RefMa, P )); Efectivamente, es Barras (días en gráfico diario), desde que se cruzo la media cruzo el precio hacia arriba. http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_view.php?id=34

Saludos

K9 · 14-08-11 00:15

Que mas quieres que te diga Trauco.
Ultimo tren este martes a las 20:00. Puedes?

trauco71 · 14-08-11 08:26

Absolutamente amigo, el martes a las 20:00 hrs.., man, mis mas sinceras disculpas por lo del otro día, urgencias familiares...

saludos

Curious George · 19-08-11 00:08

Debo compartir mi alegría y mi agradecimiento a Litio

Primero, gracias por publicar el algoritmo de Tendencias, se agradece enormemente tu acostumbrada generosidad; la misma que demostraste en la epoca de los indicadores automáticos.

Segundo; el hecho de que lo publicaras en Amibroker me obligó a entender bien el algoritmo para poder convertirlo (yo sabía algo de Pascal, pero C++...uff). Gracias por no darme la pega hecha, sino hubiese hecho copy paste, ahora entiendo lo que hace el algoritmo.

y bueno...este es el gráfico que me da en Diario , no es identico porque tuve que modificar una fórmula que en Amibroker funciona y en Meta No, pero es muy similar a lo que tu publicaste.

Diario

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Semanal

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+1 claramente.

sl2

Curious George · 19-08-11 00:14

Un par de dudas solamente:

- para que usas el promVar y promNegvar; me fije que solo se despliegan en el gráfico y parecen una medida de variación del precio tipo desviación Std

- La potencia es como un filtro de fuerza?

sl2

litio · 19-08-11 01:08

Curious George escribió:

Un par de dudas solamente:
- para que usas el promVar y promNegvar; me fije que solo se despliegan en el gráfico y parecen una medida de variación del precio tipo desviación Std
- La potencia es como un filtro de fuerza?
sl2

El promVar y el promNegvar los usaba para ver el promedio del % de variación diario, pero efectivamente no lo estoy usando en ninguna parte de la formula.

El tema de potencia, era para ver cuan lejos estaba del último low marcado en la formula. Lo que está en comentario era para ver cuan profundas eran las olas...

potencia = P/Lw0; //(abs(1-(Hg0/Lw0)) + abs(1-(Hg1/Lw1)) + abs(1-(Hg2/Lw2)) )*100;

Saludos.

litio · 19-08-11 01:30

Curious George, te quedo bonito el gráfico

Como te habrás dado cuenta la formula en si no es un sistema, lo que dice es para donde va la cosa (arriba, abajo, al lado), lo que falta ahora es ponerle alguna condición de entrada y salida dependiendo de para donde va el cuento.

Por ejemplo, en tendencia a la baja, buscar un reversal day, en lateral buscar un quiebre o un rebote en la base de un canal lo suficientemente alto, en tendencia al alza las señales de continuación... También se podría aplicar la formula al IPSA, y si estoy al alza no buscar papeles en lateral, ni rebotes, o si el IPSA esta a la baja buscar rebotes y papeles al alza.... no se, son ideas nada más.

Yo tenía estas... a ver si te sirven como ideas...

ReversalDay = Ref(C,-1) / Ref(C,-2) > 1.03
&& H > C *1.0075
&& O > Ref(C,-1)
&& L < Ref(O, -1)*.99
&& C < Ref(O,-1)*1.01;

ReversalNegDay = Ref(C,-1) / Ref(C,-2) < 0.995
&& Ref(H,-1) < C *1.0075
&& O < Ref(C,-1)
&& L < Ref(O, -1)*.99
&& C > Ref(O,-1)*1.01
;

MA2 = MA(C,2);
mac = MA2 < C && MA2 > Ref(MA2,-1);
rebote = mac && Ref(mac,-1) && ! Ref(MAc,-2);

Buy =
( alcista && C > HHV(Ref(C,-1),2) + MArgenRMA && C > Lw1 * 1.04)
|| ( alcista && rebote )
|| ( bajista && rebote )
|| ( Lateral && ( Cross(RSI(11),30 ) ) )
|| ( Bajista && ( Cross(RSI(11),30 ) && C > Ref(H,-2) ) )
|| ( Bajista && ( ReversalNegDay ) )
|| ( bajista && C > Ref(C,-1) && C > Ref(C,-3)*1.03 && BarsSince(C < Ref(C,-1)) <= 2 )
|| ( alcista && Ref(bajista,-1) && C > Lw1 * 1.04 && BarsSince(C < Ref(C,-1)) <= 2 )
|| ( alcista && HHV(Ref(C,-1),3) - LLV(Ref(C,-1),3) < MArgenRMA && C >= HHV(Ref(C,-1),3) + MArgenRMA*.9 )
|| ( alcista && C > HHV(Ref(C,-1),2) )
;
//Buy = Buy && ( BarsSince(C <= EMA(C,3)) < 2 || ( alcista && ( Ref(bajista,-1) || Ref(Lateral,-1) ) ) );
//Buy = Buy && MAc && Ref(MAc,-1) && MA2 > Ref(MA2,-1);

Title = Title + "\nxx:"+ HHV(Ref(C,-1),2);

Sell = (! alcista && C < Ref(L,-1) )
|| ( alcista && C < Ref(L,-1)*PromNegVar )
|| ( alcista && ReversalDay )
|| ( bajista && C < Ref(C,-1) && abs(C/Ref(C,-1)-1)*3.25 > abs(1-Ref(C,-1)/Ref(C,-2)) )
|| ( Lateral && Ref(alcista,-1) )
|| ( alcista && C < RefMa )
;

Curious George · 19-08-11 19:21

Gracias Litio nuevamente; estoy revisando y probando lo que me dices.

sl2

litio · 20-08-11 12:55

Curious George, mira este gráfico del IPSA, está en diario con la misma formula para aplicar los colores.

El cambio está en la barra que se ve abajo, en realidad son 3 barras, la de más abajo se colorea aplicando la formula en mensual, la del medio en semanal y la de arriba en diario.

En la barra mensual, una de las cosas que se ven es que una vez que entramos en el 2008 a la crisis, que el sistema la marca como 1 mes lateral en nov/2007 para luego empezar bajista en dic/2007, solo la marca en lateral en febrero del 2009, para luego pasar a alcista en mayo del 2009, y de ahí hasta 06/2011 fue todo verde, el 07/2011 paso a azul, y ya estamos en rojo el 08/2011.

Te dejo también los gráficos en semanal y mensual.

Saludos.

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Curious George · 20-08-11 13:46

No se porque pegue este comentarioben La Polar..... Pero iba aca....

Está buena la idea, ya que te permite ver las tendencias de LP, Mp y CP en una sola mirada. Para variar el problema es que no tengo ni idea de como graficar eso en el meta.

Lo que si se podria hacer es jugar con 3 medias de la Tendencia, voy a ver como queda en un grafico.

De hecho no es lo mismo el mercado con verde en los 3 escenarios, que en 1 solamente, y eso el sistema debiera distinguirlo.

A proposito.... No se ve muy bien la cosa en los 2 ultimos graficos, y eso que hay mas de 6 años de datos y el escenario actual no se ha dado muchas veces, salvo el 2008, en que se formaron combinaciones de rojo y azul en las barras igual que lo que se ve ahora.

Voy a probar y te cuento.

Me fue bien con las señales de IN y OUT que me diste, estoy afinando algunas cosas para filtrar entradas en tendencias claramente bajistas, lo que acabas de publicar puede usarse como filtro.

Gracias y saludos.

Curious George · 20-08-11 21:34

Litio, no sé como hacer eso de las barras mensual, semanal y diario una encima de la otra... pero se me ocurrió tomar medias de la fórmula de tendencia (considerando que da valores de 1, 0 -1) si tomas una media y la graficas se mueve entre -1 y 1.

Para simular lo que planteas, lo que hice fue crear 3 medias de la fórmula de tendencia una a 5 días (periodos), otra a 25 dias (5 semanas) y otra a 100 días (5 meses); lo del 5 fue porque es el periodo base de la media que usamos en la formula de tendencia. (Usamos somos muchos jeje...)

Bueno, para poder ver una Tendencia Promedio, que considerara el Largo, Mediano y Corto plazo, hice una media de las 3 anteriores y grafique una barra verde cuando este sobre 0.3, azul cuando este entre 0.3 y -0.3 y roja bajo -0.3. No se ve tan mal. este el IPSA en semanal.

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Curious George · 20-08-11 21:38

Así se ve en Diario:

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Fernando · 15-09-11 14:29

Buenísimo! Curious ¿cómo se hace para agregar colores a la tendencia en el gráfico? quedó buena la fórmula y quiero intentar replicarla, para luego agregarle señales en el expert.

Gracias.

Curious George · 17-09-11 12:16

Fym; acabo de ver tu comentario... para agregar los colores de la tendencia en el gráfico lo haces en el expert en highlights; te adjunto un pantallazo donde queda más claro.

Si te fijas yo uso la formula de Litio con los 3 criterios (alcista, lateral, bajista).

PD: Si quieres envíame un mail y te envío las formulas para que las comparemos.

sl2 y 18

Fernando · 20-09-11 08:08

Gracias Curious! voy a ver las fórmulas y luego compartimos.

Saludos,

Foro Chilebolsa

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