#301 17-01-11 23:10

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Es así como dices, y busco cierto nivel de variación mínimo y que sea positivo.

Saludos


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#302 17-01-11 23:34

litio
Moderador
Calificacion :   71 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Supongo que ya se ha dicho, pero me parece importante recalcarlo.

Muchas veces se intenta probar un sistema cobre un papel, y comparándolo con un sistema de Buy & Hold. Esta forma de testear no sirve. En general cualquier sistema perderá parte del movimiento antes de volver a entrar y no saldrá del papel antes de que este corrija. Por lo tanto casi siempre un sistema de Buy & Hold será más efectivo testeado en un papel que va en tendencia.

Pero ahí esta el detalle, cuando salimos de un papel, la idea es entrar a otro, por lo tanto, el dinero no está estancado esperando la entrada, está rentando en otro papel. Y esto hace la diferencia.

Saludos.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

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#303 18-01-11 09:16

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Curious George escribió:

Ahhh y que significa colocar $ o % en el indicador?

mira si un papel vale 100 ayer y 105 hoy, subio 5%....su ROC es 5% o (paraeste ejemplo) 5 pesos tambien (Rate of Change: Tasa de cambio)
La sintaxis amibroker es por defecto % para ROC. En metastock te recomiendo usar % para dejar el indicador en planos comparables entre papeles (100 pesos para cap es diferente que para cenco, no asi si se ven los cambios en %)
El ROC de la media seria una expresion de si pendiente.


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#304 18-01-11 18:28

Curious George
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Gracias Litio por la aclaración.... tienes toda la razón respecto de la prueba en papeles individuales, eso es lo que estaba haciendo sin fijarme en la tendencia, pero cuando identifico tendencias, mi sistema funciona mucho mejor (al menos en las pruebas hacia atrás que son gráficas solamente, porque no se hacer Backtestong con el Meta), como siempre se agradece tu aporte.


K9, gracias también por la explicación, tenía la impresión de que era la pendiente lo que estaba calculando, pero no estaba muy convencido, de hecho usaba unas formulas para calcular pendiente que no me tenían muy convencido.  En el fondo con el ROC podría calcular la pendiente de cualquier curva que grafique, ADX, TRIX, etc... y con eso saber como viene esa curva en particular....o no?

PD: A estas alturas les voy a tener que pagar una matricula por las clases...jaja

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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#305 25-01-11 20:44

porelmomento
Miembro
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Tras re-entusiasmarme con esto del AT luego de varios malos ratos en esta lateralidad y ver que existen incipientes nuevos aires de retomar la senda formadora de este foro, me permito expresar mis inquietudes esperando sirvan para fomentar discusión y análisis.

Leyendo nuevamente el texto de Weinstein y prestando más atención en alguno que otro pasaje acaparó mi atención el indicador que el autor denomina "línea de avance-descenso" y un derivado de este el "Índice de Momento” del mercado (pag. 278 y 286 respectivamente).

La línea de avance-descenso o de ascenso-descenso es la diferencia entre el número de valores que tuvieron un alza en un día determinado (cifra positiva) y el número de valores que descienden el mismo día (cifra negativa) en un mercado, sin tomar en cuenta los que no varían. Weinstein en su libro calcula este indicador sobre el total de acciones en Wall Street. El número que obtiene restando el número de bajas a las alzas, se le suma o se le resta, en dependencia si el resultado es positivo o negativo, a “un número arbitrario y de amplia base” como por ejemplo 50.000 (nuestro punto de partida). A lo largo de los días se calcula la diferencia entre el n° que sube y que baja y se le suma o resta al resultado del día anterior.
Ejemplo:
En un mercado X que se compone de 100 valores, el día de ayer subieron 20, bajaron 60 y no variaron 20.  Por lo tanto: 20 – 60 = -40. Descontando esto de nuestra cifra base (50.000) da como resultado 49.960.
Si hoy suben 90 valores, bajan 5 y no se mueven 5 ( 90 – 5 = 85) al resultado del día de ayer (49.960) le sumamos los 85 de hoy obtenemos 50.045.
Así obtenemos los valores para formar una linea que podemos graficar y comparar con alguna media del índice selectivo del mercado (en el caso del libro correlaciona la línea de avance-descenso del NYSE con la media del Dow Jones). Así podríamos evaluar divergencias positivas y negativas.

Este indicador según Weinstein nos ayudaría a “mantenernos en el lado correcto de la tendencia del mercado”.

(¿Se entendió?, bueno si no entendieron mi burda explicación de cómo se calcula los invito a buscarlo en el libro para que quede más claro.)

El otro indicador es el “índice de momento” que no es más que la media móvil de 200 días del indicador anterior (línea ascenso-descenso). Weinstein da algunas normas para interpretar este indicador:
1)    Cruce por línea En ambas direcciones. Señal positiva a “largo plazo” (alcista) es el cruce hacia territorio (+) y negativa al contrario (bajista).
2)     Mientras más tiempo haya estado en el territorio antes del cruce, más significativa es la señal si cruza la línea 0 y más significativo es el movimiento.
3)    Generalmente el indicador alcanza su cresta antes que el índice selectivo del mercado.
4)    Serviría más para identificar techos que pisos.

Ahora vienen los cuestionamientos:
- ¿Sería útil utilizar un indicador como este en nuestro mercado siendo mucho menos frondoso que el NYSE?.
- Si fuera así, ¿sobre qué universo debiésemos calcular estos indicadores en nuestra bolsa?.
- ¿Alguien usa algo similar (indicador) para ver el estado del mercado antes de operar?
- ¿Alguien sabe si se puede programar algo así en el metastock para verlo gráficamente?

Espero sus comentarios mientras me doy de cabezazos.

Saludos!

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#306 28-01-11 20:18

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Maragume escribió:

Hoy día comentando PAZ, me encontré con un indicador que me señalo Dago, el "Parabolic Sar", como no lo sabía aplicar llegue a esta página. Ahora se las dejo y se las recomiendo a aquellos novatos que les da flojera leer mucho, tiene varios indicadores importantes, muy simples de entender. Aprovechen el fín de semana.

http://www.econlink.com.ar/forex/indicadores

  Saludos.


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#307 31-01-11 19:21

2012
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimados, estoy jugando bastante con excel y se me ocurrio que podría llevar una estadistica de las ventas cortas y simultaneas diarias para apoyar el sistemita que tengo en mente... lamentablemente me encontre con un escenario que conceptualmente no sé si es mejor o peor que mi primera opción que se da cuando el precio varia positivamente.

Les comento mi idea:

Quiero tener los siguientes escenarios de la naturaleza (Positivo+, Positivo-,Neutro+, Neutro, Neutro-,Negativo+,Negativo-), a cada escenario lo seteo considerando la variación diaria en la cantidad de acciones en simultaneas vs la variación diaria de las cantidades de acciones en venta corta para 1 papel determinado.

El problema que me encontre al querer asignar puntuación para cada escenario es no me habia puesto en la situación de por ejemplo si las simultaneas aumentan y las ventas cortas disminuyen para un papel, cuando el precio sube o el precio baja... me imagino que la señal (POSITIVA+) por ejemplo tendrá una puntuación diferente cuando el precio del día aumento o el precio del día bajo (ojo que pongo precio pero puede ser una MV estudiada)

En fin no sé si pondera más que las simultaneas aumenten y las ventas cortas caigan cuando el precio de la acción sube o baja... que piensan uds?... alguna ayuda conceptual para este compatriotaaa??

Les dejo un codigo q se me ocurrio para no darles la lata de escribir tremendo post.

IF VARD(SMT) > 0 AND VARD(VC) = 0 THEN "NEUTRO+" ELSE
IF VARD(SMT) > 0 AND VARD(VC) < 0 THEN IF VABSOLUTO(VARD(SMT))>VABSOLUTO(VARD(VC)) THEN "POSITIVO+" ELSE "POSITIVO-" END IF  ELSE
IF VARD(SMT) > 0 AND VARD(VC) > 0 THEN IF VABSOLUTO(VARD(SMT))>VABSOLUTO(VARD(VC)) THEN "NEUTRO+" ELSE "NEUTRO-" END IF  ELSE
IF VARD(SMT) < 0 AND VARD(VC) > 0 THEN IF VABSOLUTO(VARD(SMT))>VABSOLUTO(VARD(VC)) THEN "NEGATIVO+" ELSE "NEGATIVO-" END IF ELSE
IF VARD(SMT) < 0 AND VARD(VC) < 0 THEN IF VABSOLUTO(VARD(SMT))>VABSOLUTO(VARD(VC)) THEN "NEUTRO-" ELSE "NEUTRO+" END IF ELSE
IF VARD(SMT) < 0 AND VARD(VC) = 0 THEN "NEUTRO-" ELSE
IF VARD(SMT) = 0 AND VARD(VC) = 0 THEN "NEUTRO"

luego....

IF VARD(P) > 0 THEN 
"POSITIVO+" = 1 AND
"POSITIVO-" = 0.9 AND
"NEUTRO+" = 0.6 AND
"NEUTRO" = 0.5 AND
"NEUTRO-" = 0.4 AND
"NEGATIVO+" = 0.2 AND
"NEGATIVO-" = 0.1 AND 
ELSE
IF VARD(P) < 0 THEN 
"POSITIVO+" = X AND
"POSITIVO-" = X AND
"NEUTRO+" = X AND
"NEUTRO" = X AND
"NEUTRO-" = X AND
"NEGATIVO+" = X AND
"NEGATIVO-" = X AND

slds,
niv

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#308 02-02-11 07:17

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Hola 2012

La verdad es que no entendi la idea, asi que me planteo 2 escenarios. El primero es que entiendas mal que es lo que es una venta corta y sea para ti hacer operaciones cortoplacistas. Eso llevaria el metodo planteado a comparar el rendimiento de un papel con o sin apalancamiento (simultaneas). Esta bien hacer eso pero para hacer simulaciones mas reales hay que trabajar otros metodos que incluyen al portfolio entero, evaluar el random de las situaciones y sobre todo aplicar modelos de gestion (y proteccion) del capital. El programa Amibroker usa codigo tipo C++ y tiene un modulo basico para realizar simulaciones, bastante util (es lo que usan los computines de aca...:))
La segunda opcion es que entiendas corta como lo que es(ganar si papel baja) y la simultanea como el nivel de apalancamiento del juego (ganas si papel sube).
En ese caso, si realizar la operacion en un mismo papel estas generando un empate (menos costos de operacion) llamado hedging (cobertura). Aca no se gana y es usado en mercado de futuros por productores e industriales para fijar sus precios (venta o costo) de materias primas o tasas. Ahora si la idea es hacer una corta y una larga (comprar para ganar si sube papel) en papeles diferentes que esten muy correlacionados, entonces estas usando tecnicas de arbitraje estadistico. Una de esas tecnicas esta muy bien descrita en el libro Mark Conmay & Aaron Behle - Professional Stock Trading - System Design And Automation (esta en la biblioteca de Chilebolsa). Ademas incluye el codigo de programacion de esa y otras tecnicas, por lo que te va a interesar bastante.

Saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#309 02-02-11 12:14

2012
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

K9 escribió:

Hola 2012

La verdad es que no entendi la idea, asi que me planteo 2 escenarios. El primero es que entiendas mal que es lo que es una venta corta y sea para ti hacer operaciones cortoplacistas. Eso llevaria el metodo planteado a comparar el rendimiento de un papel con o sin apalancamiento (simultaneas). Esta bien hacer eso pero para hacer simulaciones mas reales hay que trabajar otros metodos que incluyen al portfolio entero, evaluar el random de las situaciones y sobre todo aplicar modelos de gestion (y proteccion) del capital. El programa Amibroker usa codigo tipo C++ y tiene un modulo basico para realizar simulaciones, bastante util (es lo que usan los computines de aca...:))
La segunda opcion es que entiendas corta como lo que es(ganar si papel baja) y la simultanea como el nivel de apalancamiento del juego (ganas si papel sube).
En ese caso, si realizar la operacion en un mismo papel estas generando un empate (menos costos de operacion) llamado hedging (cobertura). Aca no se gana y es usado en mercado de futuros por productores e industriales para fijar sus precios (venta o costo) de materias primas o tasas. Ahora si la idea es hacer una corta y una larga (comprar para ganar si sube papel) en papeles diferentes que esten muy correlacionados, entonces estas usando tecnicas de arbitraje estadistico. Una de esas tecnicas esta muy bien descrita en el libro Mark Conmay & Aaron Behle - Professional Stock Trading - System Design And Automation (esta en la biblioteca de Chilebolsa). Ademas incluye el codigo de programacion de esa y otras tecnicas, por lo que te va a interesar bastante.

Saludos

Gracias por tu atención K9,
Lo que quiero hacer es mucho más simple pues solo quiero tener una estadistica diaria que en vez de entregarme resultados como "positivo+", "bueno", "malo", 0, 1, etc... me genere un valor en función de un sistema de puntuación definido por mi.

Entendiendo la venta corta y simultanea como lo q efectivamente son (la 1era apuesta a ganar cuando el precio de una accion baja y la 2da apuesta a ganar cuando el precio de la accion sube) y dejando de lado el arbitraje y estrategias que se podrían generar mejor de dejo unos ejemplos con 2 nemos para que se entienda mejor.


SQM-B
FECHA    26-01-2011    27-01-2011
VC            97,509,970    97,796,073
SMT       5,407,926,978    28,401,451,770
       
LAN
FECHA    26-01-2011    27-01-2011
VC      86,992,094,662    87,447,830,336
SMT      27,879,278,586    28,408,757,889


Como puedes ver el día 27 el stock de simultaneas  (debería hacerse en n° de acciones pero para que quede más claro lo dejo en monto $ ) en SQM-B se incremento en mas de 425% y las ventas cortas casi se mantuvieron. Que desprendo de esto?... bueno veo una señal de que gran parte del mercado esta de acuerdo y muchos apuestan al aumento del precio de la acción en un día en que el precio de la acción vario -0.52%.

Otro analisis es el caso de LAN donde las simultaneas y ventas cortas aumentan, lo que quiere decir q el mercado no esta de acuerdo en que pueda pasar con el precio de la accion... ese día el precio de la accion vario -1.98%.

A lo que voy yo es que no sé si la señal del mercado "positivo+" debería ponderarla igual (puntaje 1) cuando el precio de la accion sube y cuando el precio de la accion baja... me imagino que si la variación es a favor de las simultaneas cuando el precio sube, la conclusión debería ser diferente cuando el precio baja.... es decir, ¿q sería más importante para ti... q las simultaneas subieran de manera asquerosa cuando el precio de la acción sube o q las simultaneas subieran de la misma manera cuando el precio de la acción baja??

Espero haberme dado a entender smile

Como te decia no es un sistema ni nada, es solo un apoyo donde mirar cuando el AT de señal de IN en varios papeles.

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#310 02-02-11 16:24

K9
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimado,

Ahora entendi bien la idea.
Primero: buen data mining. De donde sacas eso? no sabia que se podia tener ese tipo de datos.

Segundo: la venta corta aca es muy despreciable, por ende las posiciones que son tomadas por los cortos no se si sean tan confiables. Para muestra un boton...año 2009, soqui y polar estaba subiendo como animal y ya no quedaban papeles para corta disponible. Me preguntaba quienes podrian ser tan poco astutos como para jugar en contra con dos papeles que salian de la crisis como cañoñ. No valide esa opcion entonces y tenia razon.

Tercero: en USA donde estas tacticas son muy comunes existen rallys por short covering. Me explico:hay tanto corto que deben empezar a cubrir sus posiciones y por ende deben comprar. Esa compra genera una subida del papel contra el cual apuestan. EL numero de short alto puede determinar un alza en el papel.

Cuarto: Para el mercado local despreciaria el efecto corto pero el dato de simultaneas esta muy interesante. Puede servir para ver el interes por un papel o el mercado (no se si sea muy adelantado como indicador...no creo). Para probar si hay patrones correlacionados habria que disponer de la data de simu historicas por dia y papel y cruzarla con la de precios.

Me llama la atencion los datos de LAN. Hay mas VC que simus. Es asi) como estan versus el volumen de ese dia?


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#311 03-02-11 21:17

2012
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

K9, se me borro la respuesta que tenía... :S.... vamos a ver q me acuerdo... (mis disculpas por la demora)

1ero: Los datos estan hasta 1 mes atras en el terminal q provee la bolsa, la lata acá es q además de no tener tanto historico la info la da por nemo...

2do: No sé que tan despreaciable sea la vc cuando hay harto en juego... total vigentes ~MM$167.000 (simultaneas ~MM$240.000).

3ero: No creo q lleguemos a eso, los % de acciones en vc con más $$ con suerte llegan al 1% del total de acciones suscritas.

4to: Esta bueno como indicador pero hay q generar historia y tirar la correlación, eso si creo q debe haber una diferencia más menos de 1 mes o 2 desde q se genera un aumento en el nivel de smt hasta ver un movimiento positivo (eso lo digo al ojimetro, habra q contrastar con evidencia empirica)


Con respecto a mi pregunta creo q ya me respondi, cuando tenga mayor información y algo más solido lo posteo wink.

slds,
2012

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#312 07-02-11 15:42

DAG
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Sres foreros,  los he estado siguiendo desde hace un tiempo, me parece un excelente foro, de gran aporte y pluralista, los felicito.

Siguiendo sus recomendaciones, partí leyendo a Stan W., y me parece muy practico y sencillo para explicar la dinámica del mercado.
Entre los factores preponderantes Stan usa el indice de fuerza relativa, entendido como está actuando el papel en relación con el mercado global, (que en nuestro caso debiera ser el ipsa). Pag.109  libro Stan W.

                                                                  Precio Papel XYZ
                                                             ________________________
                                                            Precio de la media de Mercado

He revisado, los gráficos y los indices de los gráficos de consorcio, corpbanca, euroamérica, etc, y no he encontrado el indice que represente esta relación, (está el RSI, pero es un concepto distinto.....) Existe este indice en el listado de indices de las gráficas de las corredoras o debemos construirlo? o donde lo puedo conseguir?

Espero sus valiosos comentarios,

Slds
DAG.

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#313 07-02-11 15:51

JP
Expulsado
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

DAG escribió:

Sres foreros,  los he estado siguiendo desde hace un tiempo, me parece un excelente foro, de gran aporte y pluralista, los felicito.

Siguiendo sus recomendaciones, partí leyendo a Stan W., y me parece muy practico y sencillo para explicar la dinámica del mercado.
Entre los factores preponderantes Stan usa el indice de fuerza relativa, entendido como está actuando el papel en relación con el mercado global, (que en nuestro caso debiera ser el ipsa). Pag.109  libro Stan W.

                                                                  Precio Papel XYZ
                                                             ________________________
                                                            Precio de la media de Mercado

He revisado, los gráficos y los indices de los gráficos de consorcio, corpbanca, euroamérica, etc, y no he encontrado el indice que represente esta relación, (está el RSI, pero es un concepto distinto.....) Existe este indice en el listado de indices de las gráficas de las corredoras o debemos construirlo? o donde lo puedo conseguir?

Espero sus valiosos comentarios,

Slds
DAG.

SI existe estimado amigo, no sé como colocar un gráfico, pero puede indicarte que dentro del grafico, hay unas flechitas, que tu puedes cambiar el colocar RSI,    por defectos solo tiene el sts (ESTOCASTICO y el MACD .

Pero si lo señalas, te intercambia el RSI por el STS,   O  por el MACD.

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#314 07-02-11 15:55

porelmomento
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

DAG:
En este post ( http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … =2167&p=13 )(#241) se ve como se puede construir con Metastock Fuerza Relativa de Mansfield (RSC Mansfield)que es el que usa S. Weinstein.

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#315 07-02-11 20:04

DAG
Miembro
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Grx porelmomento, esa es justamente la duda que tenia, ....ahora entiendo que se debe construir

sin embargo y aunque estoy comenzando el estudio de esto, intentaré hacerlo descargando el MTS y realizando la personalizacion del indice según la formula mostrada en el post que indicas...

( http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … 7&p=13 )(#241)

Entiendo que se debe realizar en metastock, o ¿existe otra plataforma donde se pueda realizar o encontrar esto ya hecho?

....y si acaso esto ya lo hizo alguien o está automático en alguna gráfica en linea, mucho les agradeceré la puedan indicar....no quisiera desviarme del estudio....que es por donde siempre debí comenzar...

Slds, y espero sus comentarios,
DAG

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#316 08-02-11 07:42

just loo king
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Calificacion :   124 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

LB: como dice DAG ese no es lo que él busca, eso es el RSI de Wilder.
DAG
Para cálculo y ver la cifra tienes que tener la data ... y manejarla en Meta u otro.
Para una vista gráfica, puedes usar el Fn Charts de consorcio o bovalpo u otros.  Para ello, fijate en los botones superiores, en el cuaro bloque de botones creo que son el 14 al 18, dice log =; log <> y el último dice %.
Si apretas dicho botón te permite observar varias acciones a la vez en comparativo porcentual.  Si incluyes el IPSA entre los valores a observar te da una idea gráfica de la fuerza relativa.  Por si acaso los valores que van eligiendo van quedando como líneas y el último elegido queda con velas (o la opción que tú elijas)

Sl2
JLK

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#317 08-02-11 18:37

DAG
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Grx JLK, esa gráfica permite ver la relación y realizar el análsis de Stan W.perfecto.
Sin embargo la logré hacer solamente en la gráfica de Euroamérica, las otras no te dan la opción de seleccionar mas de una acción (almenos en el Consorcio), ni el ipsa (en el bovalpo).

Slds y grx nuevamente.

DAG.

just loo king escribió:

LB: como dice DAG ese no es lo que él busca, eso es el RSI de Wilder.
DAG
Para cálculo y ver la cifra tienes que tener la data ... y manejarla en Meta u otro.
Para una vista gráfica, puedes usar el Fn Charts de consorcio o bovalpo u otros.  Para ello, fijate en los botones superiores, en el cuaro bloque de botones creo que son el 14 al 18, dice log =; log <> y el último dice %.
Si apretas dicho botón te permite observar varias acciones a la vez en comparativo porcentual.  Si incluyes el IPSA entre los valores a observar te da una idea gráfica de la fuerza relativa.  Por si acaso los valores que van eligiendo van quedando como líneas y el último elegido queda con velas (o la opción que tú elijas)

Sl2
JLK

Desconectado

#318 09-02-11 10:03

just loo king
Miembro
Calificacion :   124 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

DAG escribió:

Grx JLK, esa gráfica permite ver la relación y realizar el análsis de Stan W.perfecto.
Sin embargo la logré hacer solamente en la gráfica de Euroamérica, las otras no te dan la opción de seleccionar mas de una acción (almenos en el Consorcio), ni el ipsa (en el bovalpo).

Estimado
Por ejemplo en consorcio con el "botoncito" de % puedes seleccionar MUCHAS acciones .... pero en escala porcentual
Además para ver 2 acciones puedes tener seleccionada una PERO si te fijas abajo (abajo, abajo: aparte del listado) de la columna con los nombres de acciones hay un recuadro gris, vacío que si escribes -por ejemplo- IPSA, te permite ver ambas.  Recuerda apretar el "botoncito" de log ≠, (aunque parece que va a esa opción por defecto al seleccionar dos nemos)
Lo bueno de esto es que vas seleccionando distintas acciones (click) y si escribiste abajo "IPSA", te la deja en un tono más apagado.

Suerte y Sl2
JLK

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#319 10-02-11 18:02

trauco71
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Calificacion :   46 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Aquí les dejo un sistema de la escuela de Stan que parece ser mayoritaria en el foro, espero les ayude:

http://sistemasdetrading.es/sistema-tra … vato-0-1b/

Saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#320 10-02-11 18:35

alexipp
Miembro
Calificacion :   19 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Mas preciso es el grafico de Euroamerica que la de consorcio, es lo mismo, pero los valores son algo distintos.
http://www.euroamerica.cl/index/analisistec.asp

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#321 10-02-11 18:53

Practicante
Miembro
Calificacion :   27 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

alexipp escribió:

Mas preciso es el grafico de Euroamerica que la de consorcio, es lo mismo, pero los valores son algo distintos.
http://www.euroamerica.cl/index/analisistec.asp

son distintos porque euroamerica no dibuja los GAP, factor demasiado importante para mi gusto...

saludos


Si la acción ya ha bajado mucho, pronto seguirá bajando más.

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#322 14-02-11 17:42

porelmomento
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimados:
Tras el arduo trabajo de recopilar datos, probar fórmulas, intentar programar en Metastock (Gracias K9 por la ayuda ofrecida) y darme de hartos cabezazos, logré obtener la famosa línea de ascenso-descenso del Sr. Weinstein (post #305 de esta misma discusión), pero en excel y solo con los papeles de IPSA (no sé si será válido desde el punto de vista más purista de los Weinstenianos, pero lo que obtuve se ve bien interesante). Dejo una imagen.

1482_linea_a-d.png

En el chart de arriba el indicador "Línea ascenso-descenso del IPSA". En blanco líneas de tendencia y resistencias/soportes y línea 0. En amarillo la media móvil simple de 55 sesiones.
En el chart de abajo IPSA semanal, desde enero de 2006 a la fecha, escala semilog. En blanco líneas de tendencia y resistencias/soportes. En naranjo media móvil triangular de 55 sesiones.

Me gustaría pusieran atención en las líneas azules verticales que marcan algunos puntos destacables entre otros a analizar (cruces del indicador con medias móviles, rupturas de líneas de tendencia etc.).
Si a alguien le interesa puedo subir el excel con la construcción del indicador e ir actualizándolo a diario.

Saludos!

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#323 14-02-11 19:13

Ranz
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

porelmomento:

Medio trabajo, y quienes hemos tratado de hacer ese análisis que recomienda SW sabemos que es harto trabajo. Supongo que generaste una tabla con el resumen para luego importar en el Metastock y desplegar la gráfica.

Mirando la gráfica estariamos ante un posible reboto o traspasar la línbea de tendencia, cosa que sería lo peor. Al parecer esta semana se verá para 'donde va la micro'.

Slds,


"Cuando la tendencia del mercado se mueve en su contra, sus posibilidades de éxito son muy pocas" - S.Weinstein.

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#324 14-02-11 19:52

porelmomento
Miembro
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Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Ranz escribió:

Medio trabajo, y quienes hemos tratado de hacer ese análisis que recomienda SW sabemos que es harto trabajo. Supongo que generaste una tabla con el resumen para luego importar en el Metastock y desplegar la gráfica.
Mirando la gráfica estariamos ante un posible reboto o traspasar la línbea de tendencia, cosa que sería lo peor. Al parecer esta semana se verá para 'donde va la micro'.
Slds,

Eso fue lo que hice con el excel, papel por papel (los 40 del IPSA). Ahora actualizarlo a diario no me demoro nada (incluso todos los del IGPA) porque generé en el explorer del meta que me diga el n° de papeles que suben, bajan o se mantienen neutros y actualizo a mano la base de datos del meta. Lo hago con esta fórmula en el explorer:

If(C>Ref(C,-1),1,0)+If(C<Ref(C,-1),-1,0)+If(C=Ref(C,-1),0,0)

Ahora con respecto a lo del rebote o traspasar la linea de tendencia es lo que se verá de aquí al fin de semana, pero ya se ha apoyado 3 veces y de acuerdo a los libros eso lo hace algo más difícil de traspasar (en teoría). Eso lo dirá don mercado.

Saludos!

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#325 15-02-11 00:08

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Estimado
felicitaciones por resolver la ecuacion. La peleaste harto... A mi la verdad me la gano (no pude hacerla).
+1 (me interesa la formulita smile. )

saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#326 15-02-11 08:01

porelmomento
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

K9 escribió:

Estimado
felicitaciones por resolver la ecuacion. La peleaste harto... A mi la verdad me la gano (no pude hacerla).
+1 (me interesa la formulita smile. )

saludos

Gracias K9!

En este enlace te dejo el excel.

http://www.megaupload.com/?d=7S8OANPB

En la pestaña "IPSA" está la planilla con el cálculo del índice desde el 1/2/6 hasta el 2/11/11. En la otra pestaña ("A-D") está el cálculo del último día que fue ayer (15-2-11). Este último lo actualizo con un copiar pegar desde el explorer del metastock con la fórmula que mostré más arriba y que me muestra con un +1 los papeles que subieron, -1 los que bajaron y 0 los que no variaron.
Se crea un Security en metastock (que yo nombré LINEA_A-D). Tomando las fechas de la columna A de la pestaña "IPSA" se copian en la columna DATE del nuevo Security y los datos de la columna DS de la misma planilla se copian la columna CLOSE.
Día a día (o una vez a la semana) actualizo mis datos haciendo una exploración como ya te mencioné.

Luego para mostrarlo en el mismo chart del IPSA aplico esta fórmula y la monto en una nueva ventana interior ("inner window"):

Security("LINEA_A-D",C)

Ahí podemos jugar con medias móviles, lineas de tendencia, etc. smile

Lo que sí encuentro limitado el tiempo (me ubiese gustado hacerlo desde más atrás) y no están corregidos los datos por OSAS y dividendos (detalle, pero no creo de mucha significancia en este caso).

Eso y espero sirva.

Saludos

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#327 24-02-11 16:43

Maragume
Moderador
Calificacion :   285 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Para quienes no conocen como se interpretan los gráficos, les dejo este simple video, existen personas que aprenden viendo videos más que leyendo, o refuerzan la lectura con las imágenes. Que les sirva.

http://www.dailymotion.com/video/xe543z … _lifestyle

  Saludos,


Toda crisis es una oportunidad...

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#328 05-03-11 10:36

Maragume
Moderador
Calificacion :   285 

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Debo reconecer que no me gusta leer, de ahí mi mala ortografía, pero al fín me fije la meta de leer y comprender a Stan Weinstein, y quiero comentar por ahora una cosa que me llamo la atención; Varias veces en este foro han salido defensores de la MM 30 semanas, diciendo que no se compra bajo esta media, casi como un mandamiento y amparandose en Stan W.....Sin embargo hoy leo que éste autor se refiere a esta media como importante en su experiencia para Traders de LP, (lo que menos hay en este foro son ese tipo de traders), sin embargo para inversiones de menor tiempo reconoce el uso de MM 10 semanas, y hasta ahora no encuentro que alguién mencionara que esta MM 10 es más aplicable que la MM 30 para la mayoría de nuestros Traders.

   Saludos.


Toda crisis es una oportunidad...

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#329 28-03-11 08:24

2012
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

porelmomento escribió:

Estimados:
Tras el arduo trabajo de recopilar datos, probar fórmulas, intentar programar en Metastock (Gracias K9 por la ayuda ofrecida) y darme de hartos cabezazos, logré obtener la famosa línea de ascenso-descenso del Sr. Weinstein (post #305 de esta misma discusión), pero en excel y solo con los papeles de IPSA (no sé si será válido desde el punto de vista más purista de los Weinstenianos, pero lo que obtuve se ve bien interesante). Dejo una imagen.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … ea_a-d.png

En el chart de arriba el indicador "Línea ascenso-descenso del IPSA". En blanco líneas de tendencia y resistencias/soportes y línea 0. En amarillo la media móvil simple de 55 sesiones.
En el chart de abajo IPSA semanal, desde enero de 2006 a la fecha, escala semilog. En blanco líneas de tendencia y resistencias/soportes. En naranjo media móvil triangular de 55 sesiones.

Me gustaría pusieran atención en las líneas azules verticales que marcan algunos puntos destacables entre otros a analizar (cruces del indicador con medias móviles, rupturas de líneas de tendencia etc.).
Si a alguien le interesa puedo subir el excel con la construcción del indicador e ir actualizándolo a diario.

Saludos!

Estimado porelmomento,
Que clarita la linea!, solo creo que hay que hacer una pequeña modificación al archivo ya que el IPSA desde el 2003 que cambia la composición de papeles al final del año y los papeles que estan este año no son los mismos que estaban en el 2006 que es desde donde comenzaste a calcular la linea.

Slds,
2012

Desconectado

#330 28-03-11 08:50

porelmomento
Miembro
Calificacion :   

Re: Fundamentos Sistemas de Trading

Sí, creo que es otra cosa a corregir.
Me gustó la idea de este indicador y trabajo en incluirlo en algún sistema.
Saludos!

Desconectado

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