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Bonito noviembre para el fondo A, según mis cálculos +9,39% en Habitat. Sera histórico?
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Pero 4 años no es suficiente ? Porque quisieras mas temporalidad? Veo backtesting de USA desde 1950 con unos resultados mediocres por tratar de capturar toda la historia posible. Se puede revisar la eficacia en el mediano y en el largo plazo, y buscar una equilibrio entre estabilidad del modelo y la rentabilidad.
Pero vamos que si me pasan la data, no problem.
Ultra escribió:Estimado, el algoritmo esta en linea, actualizacion 3 veces al dia en http://estrategiaafp.epizy.com/
Se mantiene en el A desde el 6-11Van a ver un par de lineas nuevas, ademas del Equity van a encontrar el DrawDown (donde y cuando pierde el modelo) y el DifRoc que es el uno de los indicadores de toma de decisión (el otro es la SMA(11), si es cerca de cero es porque hay potencial cambio de fondo (hay que el momentum relativo (A vs E) esta por darse vuelta.
EDO12 escribió:Al parecer seguira subiendo mientras el fondo E esta cayendo.
Que dicen los demas?
Que dice el algoritmo de ultra???
Saludos.
Es posible analizar hacia atrás desde el 2002 para optimizar la estrategia?
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Tengo datos y números asociados que pudiesen servir... me los puedes pedir al correo y te los explico
Pero 4 años no es suficiente ? Porque quisieras mas temporalidad? Veo backtesting de USA desde 1950 con unos resultados mediocres por tratar de capturar toda la historia posible. Se puede revisar la eficacia en el mediano y en el largo plazo, y buscar una equilibrio entre estabilidad del modelo y la rentabilidad.
Pero vamos que si me pasan la data, no problem.
Jotequila escribió:Ultra escribió:Estimado, el algoritmo esta en linea, actualizacion 3 veces al dia en http://estrategiaafp.epizy.com/
Se mantiene en el A desde el 6-11Van a ver un par de lineas nuevas, ademas del Equity van a encontrar el DrawDown (donde y cuando pierde el modelo) y el DifRoc que es el uno de los indicadores de toma de decisión (el otro es la SMA(11), si es cerca de cero es porque hay potencial cambio de fondo (hay que el momentum relativo (A vs E) esta por darse vuelta.
Es posible analizar hacia atrás desde el 2002 para optimizar la estrategia?
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Cobre a $3.4, como va a despegar el dólar así
Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto
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Cobre a $3.4, como va a despegar el dólar así
igual termino subiendo el dolar en la semana.....solo hay que esperar que el cobre caiga nuevamente.
Comprar barato y vender caro es lo que me produce éxtasis.
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Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
Pero 4 años no es suficiente ? Porque quisieras mas temporalidad? Veo backtesting de USA desde 1950 con unos resultados mediocres por tratar de capturar toda la historia posible. Se puede revisar la eficacia en el mediano y en el largo plazo, y buscar una equilibrio entre estabilidad del modelo y la rentabilidad.
Pero vamos que si me pasan la data, no problem.
Jotequila escribió:Ultra escribió:Estimado, el algoritmo esta en linea, actualizacion 3 veces al dia en http://estrategiaafp.epizy.com/
Se mantiene en el A desde el 6-11Van a ver un par de lineas nuevas, ademas del Equity van a encontrar el DrawDown (donde y cuando pierde el modelo) y el DifRoc que es el uno de los indicadores de toma de decisión (el otro es la SMA(11), si es cerca de cero es porque hay potencial cambio de fondo (hay que el momentum relativo (A vs E) esta por darse vuelta.
Es posible analizar hacia atrás desde el 2002 para optimizar la estrategia?
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Pon el error/problema en la community de backtrader, con gusto te respondo por ahi.
Y mas que subirlo a github si necesitas algo me lo pides por interno.
Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
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Pon el error/problema en la community de backtrader, con gusto te respondo por ahi.
Y mas que subirlo a github si necesitas algo me lo pides por interno.Jotequila escribió:Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
No se pueden enviar mensajes por interno. That is the problem.
Como ves la semana que viene? crres que baje el fondo A o que suba???
Saludos.
Comprar barato y vender caro es lo que me produce éxtasis.
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revisa los email que te mandé
Pon el error/problema en la community de backtrader, con gusto te respondo por ahi.
Y mas que subirlo a github si necesitas algo me lo pides por interno.Jotequila escribió:Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
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Estimados,
Revisando los pseudo A y E con Benjamax, encontramos varios errorcillos aqui y alla, les adjunto una actualizacion, al comienzo les dejo la formula para que la implementen en sus sistemas de charting de uso corriente y el detalle de bases, coeficientes y demas metricas estadisticas.
ESTIMACION A/E Base:20180801
Formula Habitat-A = ( Symbol_USDCLP/645.28*0.669729 + Symbol_ACWI/73.1*-0.12926 + Symbol_EEM/43.61*0.853471 + Symbol_SPY/282.39*0.507314 + Symbol_ILF/32.56*0.116804 + Symbol_AIA/61.84*-0.398371 + (-0.614601) ) * 44988.46
Formula Habitat-E = ( Symbol_ECH/47.15*-0.12463 + Symbol_BCU10Y/4.53*-0.304074 + Symbol_USDCLP/645.28*-0.123854 + Symbol_SPY/282.39*0.1318 + (1.447228) ) * 37553.89
Base Habitat-A: 44988.46
Base Habitat-E: 37553.89
Base USDCLP: 645.28
Base ACWI: 73.1
Base EEM: 43.61
Base SPY: 282.39
Base ILF: 32.56
Base AIA: 61.84
Base ECH: 47.15
Base BCU10Y: 4.53ESTIMACION A
Coefficient
VarUSDCLP 0.669729
VarACWI -0.129260
VarEEM 0.853471
VarSPY 0.507314
VarILF 0.116804
VarAIA -0.398371
Interceptor -0.614601
R2: 0.9815839
Mean Absolute Error: 0.007546 Mean Squared Error: 9.6e-05 Root Mean Squared Error: 0.009797ESTIMACION E
Coefficient
VarECH -0.124630
VarBCU10Y -0.304074
VarUSDCLP -0.123854
VarSPY 0.131800
Interceptor 1.447228R2: 0.9852246
Mean Absolute Error: 0.006851 Mean Squared Error: 7.9e-05 Root Mean Squared Error: 0.008886El que quiere el codigo en python para revisar/mejorar/jugar me avisa por interno.
Saludos,
Ultra,
Primero que todo, mis agradecimientos por todo el conocimiento que has compartido con nosotros hasta ahora.
He estado revisando las publicaciones que has hecho en relación con las fórmulas para las estimaciones de los fondos de pensiones y tengo algunas dudas de novato que agradecería que me pudieras aclarar.
La primera corresponde a la fecha de base de cálculo. ¿Qué preferencias y criterios utilizas para determinar el mejor candidato para esta variable?
Luego en relación con los coeficientes, simplemente me gustaría saber como se calculan y por qué la sumatoria de estos excede 100%. No entiendo la razón de aplicar un “interceptor” para luego igualar a 1.
Finalmente agradecería si puedes compartir el código en Python conmigo. Te envié un mensaje, pero al parecer el sistema interno no está funcionando.
Muchas gracias por tu tiempo.
Saludos
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El algoritmo no tiene, por ahora, ningun componente de forecasting.
Y por condiciones de mercado me queda grande opinar, y por AT tiene señales mixtas.
En general, cada vez me estoy poniendo cada vez mas reacio a hablar sobre el futuro, y discutir mas sobre las decisiones que se pueden tomar hoy con la informacion disponible.
Ultra escribió:Pon el error/problema en la community de backtrader, con gusto te respondo por ahi.
Y mas que subirlo a github si necesitas algo me lo pides por interno.Jotequila escribió:Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
No se pueden enviar mensajes por interno. That is the problem.
Como ves la semana que viene? crres que baje el fondo A o que suba???
Saludos.
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Hola
"La primera corresponde a la fecha de base de cálculo. ¿Qué preferencias y criterios utilizas para determinar el mejor candidato para esta variable?"
- Ejecute la estimacion desde el 2016 en adelante, todos los dias, es algo muy rapido, luego grafique el R2 de cada salida y busque un periodo para ambas estimaciones en donde se observaba estabilidad de ese indicador. en el codigo que te paso incluye como implementar esos graficosporque me hice la misma pregunta en su momento y postee aqui mismo los resultados.
"Luego en relación con los coeficientes, simplemente me gustaría saber como se calculan y por qué la sumatoria de estos excede 100%. No entiendo la razón de aplicar un “interceptor” para luego igualar a 1."
- Simple, es una regresion lineal, o sea que es la reprentacion matematica de una "recta" de multiples dimensiones si la dimensiones seria 1 entonces es la tipica formlua y=ax + m
Que bueno que haya mas gente "paitoneando"!
Ultra escribió:Estimados,
El que quiere el codigo en python para revisar/mejorar/jugar me avisa por interno.
Saludos,
Ultra,
Primero que todo, mis agradecimientos por todo el conocimiento que has compartido con nosotros hasta ahora.
He estado revisando las publicaciones que has hecho en relación con las fórmulas para las estimaciones de los fondos de pensiones y tengo algunas dudas de novato que agradecería que me pudieras aclarar.
La primera corresponde a la fecha de base de cálculo. ¿Qué preferencias y criterios utilizas para determinar el mejor candidato para esta variable?
Luego en relación con los coeficientes, simplemente me gustaría saber como se calculan y por qué la sumatoria de estos excede 100%. No entiendo la razón de aplicar un “interceptor” para luego igualar a 1.Finalmente agradecería si puedes compartir el código en Python conmigo. Te envié un mensaje, pero al parecer el sistema interno no está funcionando.
Muchas gracias por tu tiempo.
Saludos
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Hola
"La primera corresponde a la fecha de base de cálculo. ¿Qué preferencias y criterios utilizas para determinar el mejor candidato para esta variable?"
- Ejecute la estimacion desde el 2016 en adelante, todos los dias, es algo muy rapido, luego grafique el R2 de cada salida y busque un periodo para ambas estimaciones en donde se observaba estabilidad de ese indicador. en el codigo que te paso incluye como implementar esos graficosporque me hice la misma pregunta en su momento y postee aqui mismo los resultados."Luego en relación con los coeficientes, simplemente me gustaría saber como se calculan y por qué la sumatoria de estos excede 100%. No entiendo la razón de aplicar un “interceptor” para luego igualar a 1."
- Simple, es una regresion lineal, o sea que es la reprentacion matematica de una "recta" de multiples dimensiones si la dimensiones seria 1 entonces es la tipica formlua y=ax + mQue bueno que haya mas gente "paitoneando"!
wcloaked escribió:Ultra escribió:Estimados,
El que quiere el codigo en python para revisar/mejorar/jugar me avisa por interno.
Saludos,
Ultra,
Primero que todo, mis agradecimientos por todo el conocimiento que has compartido con nosotros hasta ahora.
He estado revisando las publicaciones que has hecho en relación con las fórmulas para las estimaciones de los fondos de pensiones y tengo algunas dudas de novato que agradecería que me pudieras aclarar.
La primera corresponde a la fecha de base de cálculo. ¿Qué preferencias y criterios utilizas para determinar el mejor candidato para esta variable?
Luego en relación con los coeficientes, simplemente me gustaría saber como se calculan y por qué la sumatoria de estos excede 100%. No entiendo la razón de aplicar un “interceptor” para luego igualar a 1.Finalmente agradecería si puedes compartir el código en Python conmigo. Te envié un mensaje, pero al parecer el sistema interno no está funcionando.
Muchas gracias por tu tiempo.
Saludos
Felicitaciones, y que envidia que esten programndo, entre el exceso de pega y no suficiente interes, he postpuesto el aprender Pyphon se que es vital pero no he logrado encontrar las ganas ni un programa decente para aprender.
Respecto a fondo A debí haber arrancado la semana pasada así que hoy veré si migro mi porcentaje al E , manteniendo el ancla de 35% en el C.
Ex Padawan en Renta Fija........ Hoy Garante del sistema
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Pon el error/problema en la community de backtrader, con gusto te respondo por ahi.
Y mas que subirlo a github si necesitas algo me lo pides por interno.Jotequila escribió:Todavía no logro hacer funcionar backtrader....
¿Existe la posibilidad que compartas en github lo que estás haciendo? Como para meterle mano, agregarle mas datos y empezar a darle mas uso a tu trabajo
Se puede subir a GitHub, dejarlo como proyecto privado y asi puedes controlar el acceso, a mi me interesa coorperar tambien, pero no se como enviar mensajes internos por aca.
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Para todos los pythoneros.... me ha costado N poder hacer funcionar backtrader porque cada vez que intento hacer algo me da este error:
ImportError: cannot import name 'warnings' from 'matplotlib.dates'
La verdad me interesa mucho poder hacer funcionar esto y meterle mano
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Me respondo solo.... matpltlib ya no tiene el comando "warnings" al que se refiere backtrader
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Backtrader no será fácil de aprender.
le recomiendo a Ultra que cree un tema especial para esta herramienta, ya asi podremos aprender todos y no ensuciar este hilo que habla de fondo de pensiones
tal como hay un tema para metastock, otro para bajar precios, etc.
Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto
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Parece que F&F esta dando alerta de cambio...alguien tiene mas info???
Gracias.
Comprar barato y vender caro es lo que me produce éxtasis.
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Totalmente de acuerdo, este tema debe ser exclusivo para Fondos de Pensiones.
Hablando de eso, mal dia para el A, se aleja del limite superior de BBands, saliendo de zona de sobreventa el RSI, ojo que al E no le fue nada bien, entonces las diferencias se reducen pero no lo suficiente para aun hacer el cambio segun el algoritmo.
Recurden que esta publicada la actualizacion en estrategiaafp.epizy.com, mas alla de una mejora en look and feel que hice este finde semana, van a ver un pequeño link qrriba que dice "more stats?" donde tendran mas metricas de la estrategia y una comparativa con Habitat-A que es su benchmark.
Metric Strategy Benchmark(Habittat-A)
Time in Market 73.0% 96.0%
Cumulative Return 101.11% 36.29%
CAGR% 16.41% 6.97%
Sharpe 2.55 1.56
Sortino 4.31 2.19
Max Drawdown -5.32% -10.5%
Minimamente deberian tener nociones de estos indicadores no solo de la rentabilidad, para poder evaluar cualquie estrategia de cambios de fondo. Se viene mas cosas que estoy investigando, solo como adelanto, estuve analizando bajo este framework los cambios de F&F, no son nada malos, solo que son pocos rentables, pero ya hablaremos de eso con indicadores en la mano.
Estuve mirando los números de ACFondos y son tremendos los ultimos dos años, felicitaciones, me falta analizar aun mas pero creo que son la estrategia a batir.
Backtrader no será fácil de aprender.
le recomiendo a Ultra que cree un tema especial para esta herramienta, ya asi podremos aprender todos y no ensuciar este hilo que habla de fondo de pensiones
tal como hay un tema para metastock, otro para bajar precios, etc.
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Totalmente de acuerdo, este tema debe ser exclusivo para Fondos de Pensiones.
Hablando de eso, mal dia para el A, se aleja del limite superior de BBands, saliendo de zona de sobreventa el RSI, ojo que al E no le fue nada bien, entonces las diferencias se reducen pero no lo suficiente para aun hacer el cambio segun el algoritmo.
Recurden que esta publicada la actualizacion en estrategiaafp.epizy.com, mas alla de una mejora en look and feel que hice este finde semana, van a ver un pequeño link qrriba que dice "more stats?" donde tendran mas metricas de la estrategia y una comparativa con Habitat-A que es su benchmark.
Metric Strategy Benchmark(Habittat-A)
Time in Market 73.0% 96.0%
Cumulative Return 101.11% 36.29%
CAGR% 16.41% 6.97%
Sharpe 2.55 1.56
Sortino 4.31 2.19
Max Drawdown -5.32% -10.5%Minimamente deberian tener nociones de estos indicadores no solo de la rentabilidad, para poder evaluar cualquie estrategia de cambios de fondo. Se viene mas cosas que estoy investigando, solo como adelanto, estuve analizando bajo este framework los cambios de F&F, no son nada malos, solo que son pocos rentables, pero ya hablaremos de eso con indicadores en la mano.
Estuve mirando los números de ACFondos y son tremendos los ultimos dos años, felicitaciones, me falta analizar aun mas pero creo que son la estrategia a batir.
DiosHomero escribió:Backtrader no será fácil de aprender.
le recomiendo a Ultra que cree un tema especial para esta herramienta, ya asi podremos aprender todos y no ensuciar este hilo que habla de fondo de pensiones
tal como hay un tema para metastock, otro para bajar precios, etc.
Hola Ultra
Primero que todo, quiero agradecerte y felicitarte por el tremendo trabajo que haz hecho y compratido con nosotros.
quisiera hacerte un consulta, entre a tu sitio https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/HABITAT_AAR.html y tengo la sensación que no está actualizado.....
según lo que veo los datos mostrado estan hasta el 27-11-2020...¿o estoy equivocado???
¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.
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Me respondo solo..... tenia mal guardado el link.......
reingrese a https://estrategiaafp.epizy.com/ y se actualizó, perdón por mi confusión
Ultra escribió:Totalmente de acuerdo, este tema debe ser exclusivo para Fondos de Pensiones.
Hablando de eso, mal dia para el A, se aleja del limite superior de BBands, saliendo de zona de sobreventa el RSI, ojo que al E no le fue nada bien, entonces las diferencias se reducen pero no lo suficiente para aun hacer el cambio segun el algoritmo.
Recurden que esta publicada la actualizacion en estrategiaafp.epizy.com, mas alla de una mejora en look and feel que hice este finde semana, van a ver un pequeño link qrriba que dice "more stats?" donde tendran mas metricas de la estrategia y una comparativa con Habitat-A que es su benchmark.
Metric Strategy Benchmark(Habittat-A)
Time in Market 73.0% 96.0%
Cumulative Return 101.11% 36.29%
CAGR% 16.41% 6.97%
Sharpe 2.55 1.56
Sortino 4.31 2.19
Max Drawdown -5.32% -10.5%Minimamente deberian tener nociones de estos indicadores no solo de la rentabilidad, para poder evaluar cualquie estrategia de cambios de fondo. Se viene mas cosas que estoy investigando, solo como adelanto, estuve analizando bajo este framework los cambios de F&F, no son nada malos, solo que son pocos rentables, pero ya hablaremos de eso con indicadores en la mano.
Estuve mirando los números de ACFondos y son tremendos los ultimos dos años, felicitaciones, me falta analizar aun mas pero creo que son la estrategia a batir.
DiosHomero escribió:Backtrader no será fácil de aprender.
le recomiendo a Ultra que cree un tema especial para esta herramienta, ya asi podremos aprender todos y no ensuciar este hilo que habla de fondo de pensiones
tal como hay un tema para metastock, otro para bajar precios, etc.
Hola Ultra
Primero que todo, quiero agradecerte y felicitarte por el tremendo trabajo que haz hecho y compratido con nosotros.
quisiera hacerte un consulta, entre a tu sitio https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/HABITAT_AAR.html y tengo la sensación que no está actualizado.....
según lo que veo los datos mostrado estan hasta el 27-11-2020...¿o estoy equivocado???
¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.
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Hoy se formalizó el cambio: 60 FA - 40 FE
Parece que F&F esta dando alerta de cambio...alguien tiene mas info???
Gracias.
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Hoy se formalizó el cambio: 60 FA - 40 FE
EDO12 escribió:Parece que F&F esta dando alerta de cambio...alguien tiene mas info???
Gracias.
Hara caer el dolar para mañana. O sea igual el fondo A se vera afectado y por tanto bajara la rentabilidad de todo el portafolio.
Comprar barato y vender caro es lo que me produce éxtasis.
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y como estaba?
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y como estaba?
Estaba 100% fondo A
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verberr escribió:y como estaba?
Estaba 100% fondo A
El Ipsa -2%
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verberr escribió:y como estaba?
Estaba 100% fondo A
No, estaban 80%A.
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Ratus60 escribió:verberr escribió:y como estaba?
Estaba 100% fondo A
El Ipsa -2%
La inversión del fondo a en IPSA es 12% solamente.
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F&F estaba 80 en el A y 20 en el E. Solo paso un 20%, y como se menciona el A tiene un bajo % en el IPSA. Ahora veremos la especulación y si algunos lo toman como una "alerta" de vender posiciones puede que baje como el lunes.
verberr escribió:y como estaba?
Estaba 100% fondo A
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F&F estaba 80 en el A y 20 en el E. Solo paso un 20%, y como se menciona el A tiene un bajo % en el IPSA. Ahora veremos la especulación y si algunos lo toman como una "alerta" de vender posiciones puede que baje como el lunes.
Ratus60 escribió:verberr escribió:y como estaba?
Estaba 100% fondo A
bueno pero lo que ellos hacen solo lo usamos como referencia, aunque casi nunca entiendo en que se basan.
Los futuros están en rojo esta mañana
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