#21961 30-06-20 20:58

mekaniko
Miembro
Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda


[email protected]
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#21962 30-06-20 21:10

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

El fondo A de Habitat, que es la base de donde se hace la estimacion, aun no cruzo la mm200.
Bien por Provida, mejor asset management ?

Jojoy escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 181833.png

Jojoy escribió:

Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200  queda sobre el valor.  En cambio  el fondo A ya está por sobre su mm200.


=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15

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#21963 30-06-20 21:52

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

Fatality! No, es broma xD, disculpen pero es que es muy entretenido ir probando, comentando ideas, gráficos y todo. Y en medio de tanta pandemia es muy agradable y es como un oasis.
Volviendo al tema, quise decargar los datos de tradingview para ver el tema del error, como mencionas mekaniko, para calcularle error cuadrático medio respecto al A, u otra medida de error, pero hay que ser premium. Dedicándole un poco de tiempo se podrían copiar las series ( a la antigua en mi caso porque no me manejo con el asunto de descarga automatizada).  Así se podría ver cómo cambia el error en el tiempo, y cuando supera cierto margen, se descubre que cada X tiempo hay que volver a usar otro valor base.... Al menos suena bien,,,, xD

Saludos
PD: para los que no han tomado algún servicio de recomendación, siguen en el A? Yo contaba con que iba a seguir bajando para entrar, pero el feriado cambió el panorama, y salieron hablando de la FED que la economía de USA se estaría recuperando más rápido de lo esperado ...


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

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#21964 30-06-20 22:10

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Sus puntos son correctos, mekanito

1) La formula no es una receta magica fija universal, porque si la AFP cambia los activos invertidos eso hara cambiar los ponderadores, asi como que puede haber variaciones de la formula entre las diferentes AFPs porque hacen diferente tipo de inversiones (me remito al caso simple de Provida, donde el valor base como indicas cambia). Igual estoy tomando 36 meses para atras y esta con un R2 muy bueno, creo que hacerlo una vez al año estara ok. Ejecutarlo me lleva 10 segundos, utiliza los datos que tenemos ya casi todos bajados, al que le interesa le comparto el codigo en python, me lo pide por correo.

2) La formula no pretende predecir la cuota de un dia en particular, sino de representar toda la serie. Hay varias estimaciones en varios sitios que trabajan duro para estimar el dia de hoy, no pretende reemplazar eso. Si te fijas en el detalle del grafico de la Estimacion contra el A, la estimacion es mas "nerviosa", sobrereacciona, mi entendimiento es que las AFP "suavizan" los rendimientos para arriba y para abajo (deben tener sus protecciones). Pero si es para utilizarlo como hace Steven en el TradingView, es una mejora sustancial al ACWI*USDCLP que por lo menos yo estaba utilizando hasta ahora.

3) Si queremos predecir la variacion de la cuota de hoy, requiere de otra tecnica analitica especializada. Si queremos predecir la variacion de la cuota de mañana, requiere una suscripcion a F&F jajaja. La verdad que todo esto es para ganarse unos dias adicionales y evaluar anticipadamente la decision de cambio. Lo relevante sigue siendo la estrategia para ganarle al A, al E, y ser eficiente en el market timing.

Saludos y ojala salgan mas ideas de analisis tecnico y de estrategias que es en donde me estoy enfocando, hay todo un mundo en el algotrading que para los que le metemos mano al codigo es muy interesante.

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

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#21965 30-06-20 22:25

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ultra escribió:

Sus puntos son correctos, mekanito

1) La formula no es una receta magica fija universal, porque si la AFP cambia los activos invertidos eso hara cambiar los ponderadores, asi como que puede haber variaciones de la formula entre las diferentes AFPs porque hacen diferente tipo de inversiones (me remito al caso simple de Provida, donde el valor base como indicas cambia). Igual estoy tomando 36 meses para atras y esta con un R2 muy bueno, creo que hacerlo una vez al año estara ok. Ejecutarlo me lleva 10 segundos, utiliza los datos que tenemos ya casi todos bajados, al que le interesa le comparto el codigo en python, me lo pide por correo.

2) La formula no pretende predecir la cuota de un dia en particular, sino de representar toda la serie. Hay varias estimaciones en varios sitios que trabajan duro para estimar el dia de hoy, no pretende reemplazar eso. Si te fijas en el detalle del grafico de la Estimacion contra el A, la estimacion es mas "nerviosa", sobrereacciona, mi entendimiento es que las AFP "suavizan" los rendimientos para arriba y para abajo (deben tener sus protecciones). Pero si es para utilizarlo como hace Steven en el TradingView, es una mejora sustancial al ACWI*USDCLP que por lo menos yo estaba utilizando hasta ahora.

3) Si queremos predecir la variacion de la cuota de hoy, requiere de otra tecnica analitica especializada. Si queremos predecir la variacion de la cuota de mañana, requiere una suscripcion a F&F jajaja. La verdad que todo esto es para ganarse unos dias adicionales y evaluar anticipadamente la decision de cambio. Lo relevante sigue siendo la estrategia para ganarle al A, al E, y ser eficiente en el market timing.

Saludos y ojala salgan mas ideas de analisis tecnico y de estrategias que es en donde me estoy enfocando, hay todo un mundo en el algotrading que para los que le metemos mano al codigo es muy interesante.

mekaniko escribió:

Me parece muy bien que el foro vuelva a ser un lugar de desarrollo de n7evas ideas. Sin embargo tengo unas reflexiones sobre la formula.
Al parecer la formula toma como punto de partida un valor cuota y le agrega porcentajes q son ñas ponderaciones de distintos indicadores, entonces seria algo como:
Valor cuota base + variación de indicadores dia 1+ variacion de indicadores dia 2, etc.
Si este es el caso me parece q aunque se logre una buena estimación ahora, con el tiempo el margen de error iria aumentando.
Mi otra consulta es si se busca determinar el valor cuota, esta considerado que un 3% de variación no sera lo mismo cuando el valor cuota suba o baje?
3% de 40.000 no es lo mismo que 3% de 50.000
Espero se entienda

Te agradezco ultra por el tiempo que te das por innovar en este foro. A me parece que mas allá de ir a calcular el valor cuota exacto que nunca lograremos, el espíritu de esto es ver la tendencia de hacia donde va al Fondo. Puntos mas puntos menos, la idea es tener mas herramientas al tomar la decisión de trasladarse de fondo A-E, E-A, Tratar de ver hacia donde va el rumbo de los 2 dias de desface y tomar decisiones con respecto a eso. En eso los algoritmos publicado cumplen a cabalidad de acuerdo a las gráfica de superposición. En el camino se ira ajustando a nuevos parámetros, pero por ahora ayuda mucho.

Saludos

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#21966 01-07-20 16:05

maurrio
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Les comparto gráfico fondos A y E. Con proyección a mañana. Según AT aún permanezco en el A.

2056_6d970e7e-cfe4-4bd5-b16e-86e9f12bcff3.jpeg


“El optimismo es el enemigo del comprador racional”

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#21967 01-07-20 20:11

asusa98
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Mi apreciación.... con el dolar que hoy dejó un Gap negativo de casi un 1% para el inicio de mañana, la posibilidad de entrar en zona de corrección de corto plazo está "en la quemada"... por ahora los futuros no están mostrando señales de subir como para contrarrestar el dolar... mañana será un día de decisión.

Salu2

4810_20200701.png

Desconectado

#21968 01-07-20 22:45

brazil
Miembro
Calificacion :   146 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

..pasando a saludar..si bien hay mucho gráfico q es muy bueno...los q siguen tendencia en semanal 1 o 2 días de desfase da lo mismo ojo...lo interesante es afinar la entrada y salida...A/E.....por otro lado..según fibo ahora qda para el A un 8,6% apróx..y el E un 3,8% apróx de subida para laterizar/pausar ..mirada semanal...del día q mencione lo del fibo ya vamos casi 5%A y 2%E....qda un tramo generoso aún para seguir sumando %

slds

pd: sigo en A...ya qda poco para los 20% en 12 meses ..de seguro la mayoria del foro lo conseguira en breve.
pd2: ponganle un +1 a Ultra les regalo tremendo pseudo..hay varios pseudos eso si es cosa de elegir y testear.


sin track ni gráficos...no hay credibilidad

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#21969 02-07-20 00:12

Jojoy
Miembro
Calificacion :   39 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...

Desconectado

#21970 02-07-20 07:52

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Jojoy, ayer estaba en las mismas, revisate el C
Fijate que tiene mejor retorno y mismo riesgo que el E (ultimos 3 meses)

66180_habitat_fe.png

Jojoy escribió:

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...

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#21971 02-07-20 07:56

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

1500 dias, casi 6 anios, mismo comportamiento

66180_habitat_all_1.png

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#21972 02-07-20 10:19

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

a que se debe la baja del dolar, se puede predecir una bajada?


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

Desconectado

#21973 02-07-20 11:15

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Uno de los pseudo A va positivo pero con vela roja
.... https://www.tradingview.com/x/xsdhdnyD/


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

Desconectado

#21974 02-07-20 11:17

SAV
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ultra escribió:

Jojoy, ayer estaba en las mismas, revisate el C
Fijate que tiene mejor retorno y mismo riesgo que el E (ultimos 3 meses)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … tat_fe.png

Jojoy escribió:

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...



Buen grafico, gracias.
Interesante eso del riesgo dinamico.
El riesgo depende del momento
No es siempre el mismo.

Saludos

Desconectado

#21975 02-07-20 12:44

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

asusa98 escribió:

Mi apreciación.... con el dolar que hoy dejó un Gap negativo de casi un 1% para el inicio de mañana, la posibilidad de entrar en zona de corrección de corto plazo está "en la quemada"... por ahora los futuros no están mostrando señales de subir como para contrarrestar el dolar... mañana será un día de decisión.

Salu2

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 200701.png



como supo ayer que dejo un gap bajista, si el gap bajista se produjo hoy. ??


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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#21976 02-07-20 13:52

JTRADER
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

uno de los factores es el alza del cobre.

DiosHomero escribió:

a que se debe la baja del dolar, se puede predecir una bajada?

Desconectado

#21977 02-07-20 13:52

JTRADER
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

sube el cobre y baja el dolar peso.

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#21978 02-07-20 14:09

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Me falto aclarar que en ese grafico el riesgo es la desviacion estandard diaria, puedes calcularla en forma diaria, quincenal, mensual, pero en la evaluacion comparativa lo importante es el comportamiento estadistico de la serie.

En varias muestras temporales que calcule, el C retorna mejor que D con menor riesgo (no los quiero llenar de graficos)

SAV escribió:
Ultra escribió:

Jojoy, ayer estaba en las mismas, revisate el C
Fijate que tiene mejor retorno y mismo riesgo que el E (ultimos 3 meses)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … tat_fe.png

Jojoy escribió:

Ojo que para descansar o tomar utilidad ante la posibilidad de un ajuste, es recomendable evaluar como van los rendimientos de fondo D.
No es una panacea, pero en modo ajuste es mejor que el E.

y ya sabemos lo que pasa con el E, cuando se mueven en masa...



Buen grafico, gracias.
Interesante eso del riesgo dinamico.
El riesgo depende del momento
No es siempre el mismo.

Saludos

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#21979 02-07-20 18:03

just loo king
Miembro
Calificacion :   124 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimado Ultra:
1. Mis felicitaciones a tí:
a) Por tu trabajo en sí, esfuerzo y dedicación
b) Por la naturaleza de ese trabajo, enfoque distinto y con buen grado de rigor
c) Por compartir y entablar diálogo en el mejor espíritu del foro.

2. Reconozco en tu trabajo importantes ventajas:
a) Por sobretodo que incluye una clara medición -cuantitativa- del grado de ajuste de la estimación al movimiento real ... lo que genera muuuuchas ventajas
b) La facilidad/rapidez (una vez hecho, entendido y manejado) con que puede admitir/analizar variaciones del modelo
c) la replicabilidad del mismo.

Previo a criticar/preguntar/sugerir reconozco no haber sido exhaustivo en buscar/leer todo el planteamiento y desarrollo de tu método y creo que basta para encontrar algunas ventajas pero no lo conozco suficiente para criticarlo, pese a ello:
a) una consulta, que en su respuesta puede que me permita entender mejor:
Si tu modelo toma el dia n-D (D=dias de 36 meses hacia atrás) del valor cuota y con los factores (que determinan un mejor R2) de k variables realiza la estimación segun las variaciones % de esos factores
... espero no andar tan lejos ... PERO (y casi independiente de haber entendido un tanto mal) ... QUE PASA SI ...
... tomas como "dia base" no n-D días atrás, sino n-2 días (último valor cuota conocido) y las variacione son hacia atrás y no hacia adelante ... (dispuesto a explicarme mejor ... intuyo algunas ventajas... wink )
b) te tinca hacer una especie de recuento de los posts en que expones y desarrollas tu modelo, algo así como "El modelo se expone en posts #48, #55 y #63, se corrige en xxxx en el #79 y se mejora con el aporte de (Steven x ej) en post #88 ... no sé, pa los flojos más que nadas que queremos igual aprender. (No sé si quieras hacerlo, pero aunque no lo compartas ... no sé si has leido a get free que cuando uno le pregunta algo (x nesima vez) te puede responder ver post #xx y #xxx ... sólome imagino el registro que él pudiera tener smile
c) un poco en el mismo sentido de a), si bien el modelo busca ajustar la serie completa ... hay maneras de sobreponderar "los últimos días" para que se ajuste mejor sobretodo en la última parte de la serie, ponderando xej, x3 los últimos 10 días, x2 los últimos 50 días ... también apunta a que el ajuste, siendo mejor para la última parte de la curva permita estimaciones +1 y +2 días de mejor calidad

Mis saludos y reitero mis felicitaciones

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#21980 02-07-20 19:27

asusa98
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

DiosHomero escribió:
asusa98 escribió:

Mi apreciación.... con el dolar que hoy dejó un Gap negativo de casi un 1% para el inicio de mañana, la posibilidad de entrar en zona de corrección de corto plazo está "en la quemada"... por ahora los futuros no están mostrando señales de subir como para contrarrestar el dolar... mañana será un día de decisión.

Salu2

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 200701.png



como supo ayer que dejo un gap bajista, si el gap bajista se produjo hoy. ??

Es la diferencia entre el valor observado y el valor de cierre... hoy por ejemplo el dolar cerró en $801 y el observado en $803.

Esto quiere decir que mañana el valor observado partirá un con GAP en contra de $2 (lo de hoy fue más fuerte... comenzó con una diferencia de $8 en contra)

Salu2

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#21981 02-07-20 19:35

asusa98
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

JTRADER escribió:

uno de los factores es el alza del cobre.

DiosHomero escribió:

a que se debe la baja del dolar, se puede predecir una bajada?

AT es la respuesta...

Hay varios factores que influyen...

-En el análisis técnico, valor del cobre, petroleo y comportamiento del IPSA (son los que más influyen).

-En el análisis fundamental, influyó la caída del IMACEC, que de buenas a primeras nos llevaría a decir que influiría al alza del dolar... pero si tomamos en cuenta que Chile tiene una linea de crédito aprobada para usar por el FMI... el resultado del IMACEC aumenta la probabilidad que el gobierno comience a usarla, inyectando mas divisas al mercado ... y por consecuencia, Oferta-demanda... mientras más dolares hay circulando, menor el precio.

Espero no haberlos enredado mucho

Salu2

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#21982 02-07-20 19:42

asusa98
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

asusa98 escribió:
JTRADER escribió:

uno de los factores es el alza del cobre.

DiosHomero escribió:

a que se debe la baja del dolar, se puede predecir una bajada?

AT es la respuesta...

Hay varios factores que influyen...

-En el análisis técnico, valor del cobre, petroleo y comportamiento del IPSA (son los que más influyen).

-En el análisis fundamental, influyó la caída del IMACEC, que de buenas a primeras nos llevaría a decir que influiría al alza del dolar... pero si tomamos en cuenta que Chile tiene una linea de crédito aprobada para usar por el FMI... el resultado del IMACEC aumenta la probabilidad que el gobierno comience a usarla, inyectando mas divisas al mercado ... y por consecuencia, Oferta-demanda... mientras más dolares hay circulando, menor el precio.

Espero no haberlos enredado mucho

Salu2

Me faltó agregar.. que el análisis fundamental implica especulación... y mientras más "transacciones de guata" hay, mayor es la volatilidad

Otro ejemplo son los avisos de F&F.., ya había comentado en un post anterior que hice un seguimiento en uno de los avisos del "Gordito"... y el impacto en el IPSA fue muy sobre dimensionado, comparado con el movimiento de capitales que realmente se podían atribuir al aviso de F&F. (atribuible a la especulación, producto de la campaña que hay para "desprestigiar" la estrategia activa de los fondos.

Y eso... no molesto más

Salu2

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#21983 02-07-20 21:54

DiosHomero
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Gracias asusa98, buena explicación


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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#21984 02-07-20 23:08

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Gracias por sus comentarios, es parte de devolver lo que a uno este foro le ha dado.

a) Para entrenar el modelo las variaciones hacia adelante o hacia el resultado no parece que tenga influencia  (fijese que tome de inicio estos 6 meses del 2020), si se toman de atras hacia adelante en el mismo set de datos produce exactamente los mismos resultados.
ESTIMACION A  Periodo:2020/01/01-2020/07/01 Base: 2020/01/01 R2: 0.9759105
ESTIMACION A  Periodo:2020/01/01-2020/07/01 Base: 2020/07/01 R2: 0.9759105
Sin ser una estadistico, es razonable pensar que eso ocurra en modelizacion lineal en todo todos los puntos valen lo mismo.

b) La "formula" sigue en desarrollo, por los mismos aportes que Uds. hacen y este post no es la excepcion, no creo que tenga sentido agruparla en posteos donde fui compartiendo mientras se iba desarollando. La base es la misma no ha cambiado, es una regresion lineal multiple. Y siga leyendo que va a entender porque sigue en evolucion.

c) En tu pregunta, salio implicito cual es el periodo ideal para este metodo de regresion, al inicio tome en forma arbitraria 2018/31/12, pero me encontre ahora con la siguiente sorpresa:

66180_figure_1.png

El grafico muestra el R2 para todas las ejecuciones iniciando la base el 2018/03/01 y de ahi hasta traer la base hasta el 2020/06/06, unas 823 ejecuciones. Cada ejecucion tiene un dia menos que el anterior.
Y si, parece que el set de ultimos 6 meses es el que mejor representa la serie, pero interesante ver que si tomamos los ultimos 3 meses (menos puntos para estimar) el modelo es totalmente inestable y si tomamanos demasiado datos (mas de 700 dias) los resultados no son tan buenos.
Asi que algo de base tiene tu comentario que los datos recientes tienen mejor poder predictivo, como comente en otro post, para pegarle mejor a la estimacion, hay que aplicar otros metodos analiticos mas avanzados que potencialmente pueden implicar una implementacion mas complejas. Ya sacaremos la version 2.0

Espero haya aclarado las dudas,

just loo king escribió:

Estimado Ultra:
1. Mis felicitaciones a tí:
a) Por tu trabajo en sí, esfuerzo y dedicación
b) Por la naturaleza de ese trabajo, enfoque distinto y con buen grado de rigor
c) Por compartir y entablar diálogo en el mejor espíritu del foro.

2. Reconozco en tu trabajo importantes ventajas:
a) Por sobretodo que incluye una clara medición -cuantitativa- del grado de ajuste de la estimación al movimiento real ... lo que genera muuuuchas ventajas
b) La facilidad/rapidez (una vez hecho, entendido y manejado) con que puede admitir/analizar variaciones del modelo
c) la replicabilidad del mismo.

Previo a criticar/preguntar/sugerir reconozco no haber sido exhaustivo en buscar/leer todo el planteamiento y desarrollo de tu método y creo que basta para encontrar algunas ventajas pero no lo conozco suficiente para criticarlo, pese a ello:
a) una consulta, que en su respuesta puede que me permita entender mejor:
Si tu modelo toma el dia n-D (D=dias de 36 meses hacia atrás) del valor cuota y con los factores (que determinan un mejor R2) de k variables realiza la estimación segun las variaciones % de esos factores
... espero no andar tan lejos ... PERO (y casi independiente de haber entendido un tanto mal) ... QUE PASA SI ...
... tomas como "dia base" no n-D días atrás, sino n-2 días (último valor cuota conocido) y las variacione son hacia atrás y no hacia adelante ... (dispuesto a explicarme mejor ... intuyo algunas ventajas... wink )
b) te tinca hacer una especie de recuento de los posts en que expones y desarrollas tu modelo, algo así como "El modelo se expone en posts #48, #55 y #63, se corrige en xxxx en el #79 y se mejora con el aporte de (Steven x ej) en post #88 ... no sé, pa los flojos más que nadas que queremos igual aprender. (No sé si quieras hacerlo, pero aunque no lo compartas ... no sé si has leido a get free que cuando uno le pregunta algo (x nesima vez) te puede responder ver post #xx y #xxx ... sólome imagino el registro que él pudiera tener smile
c) un poco en el mismo sentido de a), si bien el modelo busca ajustar la serie completa ... hay maneras de sobreponderar "los últimos días" para que se ajuste mejor sobretodo en la última parte de la serie, ponderando xej, x3 los últimos 10 días, x2 los últimos 50 días ... también apunta a que el ajuste, siendo mejor para la última parte de la curva permita estimaciones +1 y +2 días de mejor calidad

Mis saludos y reitero mis felicitaciones

Desconectado

#21985 03-07-20 12:24

roger3
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ultra te felicito...
Favor
Pregunta
Tienes un modelo para estimar al fondo E?
Gracias


Ultra escribió:

Gracias por sus comentarios, es parte de devolver lo que a uno este foro le ha dado.

a) Para entrenar el modelo las variaciones hacia adelante o hacia el resultado no parece que tenga influencia  (fijese que tome de inicio estos 6 meses del 2020), si se toman de atras hacia adelante en el mismo set de datos produce exactamente los mismos resultados.
ESTIMACION A  Periodo:2020/01/01-2020/07/01 Base: 2020/01/01 R2: 0.9759105
ESTIMACION A  Periodo:2020/01/01-2020/07/01 Base: 2020/07/01 R2: 0.9759105
Sin ser una estadistico, es razonable pensar que eso ocurra en modelizacion lineal en todo todos los puntos valen lo mismo.

b) La "formula" sigue en desarrollo, por los mismos aportes que Uds. hacen y este post no es la excepcion, no creo que tenga sentido agruparla en posteos donde fui compartiendo mientras se iba desarollando. La base es la misma no ha cambiado, es una regresion lineal multiple. Y siga leyendo que va a entender porque sigue en evolucion.

c) En tu pregunta, salio implicito cual es el periodo ideal para este metodo de regresion, al inicio tome en forma arbitraria 2018/31/12, pero me encontre ahora con la siguiente sorpresa:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … gure_1.png

El grafico muestra el R2 para todas las ejecuciones iniciando la base el 2018/03/01 y de ahi hasta traer la base hasta el 2020/06/06, unas 823 ejecuciones. Cada ejecucion tiene un dia menos que el anterior.
Y si, parece que el set de ultimos 6 meses es el que mejor representa la serie, pero interesante ver que si tomamos los ultimos 3 meses (menos puntos para estimar) el modelo es totalmente inestable y si tomamanos demasiado datos (mas de 700 dias) los resultados no son tan buenos.
Asi que algo de base tiene tu comentario que los datos recientes tienen mejor poder predictivo, como comente en otro post, para pegarle mejor a la estimacion, hay que aplicar otros metodos analiticos mas avanzados que potencialmente pueden implicar una implementacion mas complejas. Ya sacaremos la version 2.0

Espero haya aclarado las dudas,

just loo king escribió:

Estimado Ultra:
1. Mis felicitaciones a tí:
a) Por tu trabajo en sí, esfuerzo y dedicación
b) Por la naturaleza de ese trabajo, enfoque distinto y con buen grado de rigor
c) Por compartir y entablar diálogo en el mejor espíritu del foro.

2. Reconozco en tu trabajo importantes ventajas:
a) Por sobretodo que incluye una clara medición -cuantitativa- del grado de ajuste de la estimación al movimiento real ... lo que genera muuuuchas ventajas
b) La facilidad/rapidez (una vez hecho, entendido y manejado) con que puede admitir/analizar variaciones del modelo
c) la replicabilidad del mismo.

Previo a criticar/preguntar/sugerir reconozco no haber sido exhaustivo en buscar/leer todo el planteamiento y desarrollo de tu método y creo que basta para encontrar algunas ventajas pero no lo conozco suficiente para criticarlo, pese a ello:
a) una consulta, que en su respuesta puede que me permita entender mejor:
Si tu modelo toma el dia n-D (D=dias de 36 meses hacia atrás) del valor cuota y con los factores (que determinan un mejor R2) de k variables realiza la estimación segun las variaciones % de esos factores
... espero no andar tan lejos ... PERO (y casi independiente de haber entendido un tanto mal) ... QUE PASA SI ...
... tomas como "dia base" no n-D días atrás, sino n-2 días (último valor cuota conocido) y las variacione son hacia atrás y no hacia adelante ... (dispuesto a explicarme mejor ... intuyo algunas ventajas... wink )
b) te tinca hacer una especie de recuento de los posts en que expones y desarrollas tu modelo, algo así como "El modelo se expone en posts #48, #55 y #63, se corrige en xxxx en el #79 y se mejora con el aporte de (Steven x ej) en post #88 ... no sé, pa los flojos más que nadas que queremos igual aprender. (No sé si quieras hacerlo, pero aunque no lo compartas ... no sé si has leido a get free que cuando uno le pregunta algo (x nesima vez) te puede responder ver post #xx y #xxx ... sólome imagino el registro que él pudiera tener smile
c) un poco en el mismo sentido de a), si bien el modelo busca ajustar la serie completa ... hay maneras de sobreponderar "los últimos días" para que se ajuste mejor sobretodo en la última parte de la serie, ponderando xej, x3 los últimos 10 días, x2 los últimos 50 días ... también apunta a que el ajuste, siendo mejor para la última parte de la curva permita estimaciones +1 y +2 días de mejor calidad

Mis saludos y reitero mis felicitaciones


Nadie es dueño de la verdad

Desconectado

#21986 03-07-20 14:36

Ultra
Miembro
Calificacion :   42 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Le tengo...

ESTIMACION E  Base:20180801 

                     Coefficient
VarUSDCLP:CUR    -0.002862
VarSPY:US              0.092730
VarECH:US            -0.034247
VarBCU10Y             -0.324623
Interceptor 1.296499

R2: 0.9795393
Mean Absolute Error: 0.006869  Mean Squared Error: 9e-05  Root Mean Squared Error: 0.009492 (Para Steven)

Les dejo las bases asi no tienen que buscarlas
Base Habitat-E: 37553.89
Base USDCLP:CUR: 645.28
Base SPY:US: 282.39
Base ECH:US: 47.15
Base BCU10Y: 4.53

Tomo de base 20180801 porque se observa en el grafico que es estable y tiene mayor prediccion (evidentemenet habia una optimizacion necesaria al igual que lo que sucede con los indicadores de AT para las estrategias )

66180_r2fondo_e.png

roger3 escribió:

Ultra te felicito...
Favor
Pregunta
Tienes un modelo para estimar al fondo E?
Gracias

Desconectado

#21987 05-07-20 20:20

roger3
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Señores
Como les ha ido con su rentabilidad anualizada?

Aca esta mi rentabilidad anualizada

49600_1.jpg

49600_2.jpg


Nadie es dueño de la verdad

Desconectado

#21988 06-07-20 10:18

Steven
Miembro
Calificacion :   30 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Queda alguien en el E?
Ya me da no se qué cambiarme al A a estas alturas....


La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.

Desconectado

#21989 06-07-20 11:06

JTRADER
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

NASDAQ en maximos historicos...

Desconectado

#21990 06-07-20 11:18

USA-CAL
Miembro
Calificacion :   80 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

YO........

Perdi una vuelta completa (como diría el patron del mal)..... Aprox 6,5%.......


Felicito a los que están en A.....Sin entender bien porque subio el A en Junio (SP500 prácticamente no subio en todo el mes)....el rendimiento del A fue muy bueno.

Sigo en el E con mucho dolor....

USA-CAL



Steven escribió:

Queda alguien en el E?
Ya me da no se qué cambiarme al A a estas alturas....


“There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know.” – J.K. Galbraith

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