No estas registrado.
¿Alguien puede explicar el alza del valor cuota FONDO A (cuprum para analisis) en Junio de 6,4% si el SP500 ha caído 0,36% en el periodo de 30 dias?.....el IPSA (+10,15%) y el USD (+2,18%) han subido pero su ponderación en el total fondo A no es importante (aprox 40%)...
USA-CAL
Te falta Europa, Asia y que las variaciones no son aditivas. De todas formas el Ipsa aportó harto
[email protected]
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"
Desconectado
¿Alguien puede explicar el alza del valor cuota FONDO A (cuprum para analisis) en Junio de 6,4% si el SP500 ha caído 0,36% en el periodo de 30 dias?.....el IPSA (+10,15%) y el USD (+2,18%) han subido pero su ponderación en el total fondo A no es importante (aprox 40%)...
USA-CAL
Y el dolar no tiene ponderación inportante?
[email protected]
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"
Desconectado
¿Alguien puede explicar el alza del valor cuota FONDO A (cuprum para analisis) en Junio de 6,4% si el SP500 ha caído 0,36% en el periodo de 30 dias?.....el IPSA (+10,15%) y el USD (+2,18%) han subido pero su ponderación en el total fondo A no es importante (aprox 40%)...
USA-CAL
Se ha repetido bastante aca que el S&P500 no es representativo del Fondo A.
Si quiere reducir su analisis a pocas variables, en el post #21770 de este tema, Ultra ya hizo la pega y lo redujo a 4 variables con muy buena precision.
Se lo resumo:
42% USD/CLP
36% ACWI
12% ILF
10% IPSA
Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.
Desconectado
Para mi...toda la renta variable (TODA) se mueve a la par del Sp500.....(con mas o menos correlacion, pero toda se mueve junta)....por eso simplifico al hablar de RV=SP500...la imagen muestra que los sub indices ILF y ACWI no difieren del Sp500 en el mes...para efectos de explicar rentabilidad exagerada de cuota fondo A en Junio.
Dicho lo anterior.....
Donde esta mi error al preguntar por detalles de explicación del retorno en Junio de la cuota del Fondo A. Me parece que las ponderaciones de los sub indices del Sp500 como ILF y ACWI no son la respuesta. Respecto al comentario de mekaniko; el USD si tiene ponderación importante( yo insinúe aprox 40% y get free 42%)....pero ello no explica el rendimiento de Junio del fondo A.
Haber si mas gente aporta detalles al 6,4$ de retorno del fondo A en Junio. Gracias USA-CAL
“There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know.” – J.K. Galbraith
Desconectado
Para mi...toda la renta variable (TODA) se mueve a la par del Sp500.....(con mas o menos correlacion, pero toda se mueve junta)....por eso simplifico al hablar de RV=SP500...la imagen muestra que los sub indices ILF y ACWI no difieren del Sp500 en el mes...para efectos de explicar rentabilidad exagerada de cuota fondo A en Junio.
Dicho lo anterior.....
Donde esta mi error al preguntar por detalles de explicación del retorno en Junio de la cuota del Fondo A. Me parece que las ponderaciones de los sub indices del Sp500 como ILF y ACWI no son la respuesta. Respecto al comentario de mekaniko; el USD si tiene ponderación importante( yo insinúe aprox 40% y get free 42%)....pero ello no explica el rendimiento de Junio del fondo A.
Haber si mas gente aporta detalles al 6,4$ de retorno del fondo A en Junio. Gracias USA-CAL
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1387_1300.jpg
El valor 72.41 del ACWI es del dia de hoy, que cayó bastante. Pero esa caida aun no se refleja en el valor cuota del fondo A porque se publican con desfase.
Lo mismo para el ILF. El valor 21.22 es de hoy, que tambien cayó bastante. Y lo mismo para el IPSA que tambien cayo.
Ahi está la discrepancia en sus numeros. Está comparando el estado del mercado del 26 de Junio con el valor cuota del 25 de junio.
La rentabilidad esperada hasta el 25 de Junio segun la formula de Ultra es de 3.3%.
Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.
Desconectado
La rentabilidad esperada hasta el 25 de Junio segun la formula de Ultra es de 3.3%.
Perdón. Cometí un error ahí.
La formula del post #21770 predice una rentabilidad de 6.5% entre el 29 de Mayo y el 15 de junio.
Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.
Desconectado
Muy bien....entonces hay que arrancar hoy del fondo A....ya que tiene que corregir 4% en los proximos 10 dias aprox.
Veremos como se comporta en siguientes dias....
Gracias x respuesta
USA-CAL
“There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know.” – J.K. Galbraith
Desconectado
Los valores cuotas del Fondo A , Fondo E , SP, USD, Ipsa. del 25 de junio que publicaste en el cuadro corresponden al dia 24. finalizada la jornada. Ya tenemos los del 25 publicados.
Desconectado
Muy bien....entonces hay que arrancar hoy del fondo A....ya que tiene que corregir 4% en los proximos 10 dias aprox.
Veremos como se comporta en siguientes dias....
Gracias x respuesta
USA-CAL
Yo creo q es mejor decir podría corregir, porque el mercado hace lo que quiere.
[email protected]
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"
Desconectado
get free escribió:La rentabilidad esperada hasta el 25 de Junio segun la formula de Ultra es de 3.3%.
Perdón. Cometí un error ahí.
La formula del post #21770 predice una rentabilidad de 6.5% entre el 29 de Mayo y el 15 de junio.
15 de Junio ?
Desconectado
get free escribió:get free escribió:La rentabilidad esperada hasta el 25 de Junio segun la formula de Ultra es de 3.3%.
Perdón. Cometí un error ahí.
La formula del post #21770 predice una rentabilidad de 6.5% entre el 29 de Mayo y el 15 de junio.15 de Junio ?
25 de Junio.
Error de tipeo.
Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.
Desconectado
benjamax escribió:get free escribió:Perdón. Cometí un error ahí.
La formula del post #21770 predice una rentabilidad de 6.5% entre el 29 de Mayo y el 15 de junio.15 de Junio ?
25 de Junio.
Error de tipeo.
Aqui me perdi. Me dan los 3,3% iniciales al 25 de Junio. de acuerdo a parámetros Ultra.
Desconectado
get free escribió:benjamax escribió:15 de Junio ?
25 de Junio.
Error de tipeo.
Aqui me perdi. Me dan los 3,3% iniciales al 25 de Junio. de acuerdo a parámetros Ultra.
Lo que ocurre es que la fórmula es más complicada. Traté de convertirla a porcentajes simples para no enredar la discucion, pero en realidad no es tan simple.
((VarUSDCLP:CUR * 0.742515) + (VarACWI:US * 0.631054) + (VarSPCLXIPSA * 0.176866) + ( VarILF:US * 0.205862) - 0.7482616094793035 ) * Valor Cuota (Dia_Base)
Las partes que dicen Var... no son rentabilidad, sino que factores en base 1.
Por ejemplo, si la rentabilidad del dolar fue 20% entonces VarUSDCLP:CUR es 1.2
Lo segundo que la hace complicada es que las ponderaciones no suman 1, sino que 1.75 y luego corrije restando una constante.
Lo que consigue todo ese enredo matematico es que las poderaciones de cada componente no son fijas. De alguna manera trata de incorporar el hecho de que cuando aumenta el patrimonio nacional con respecto al internacional (o vice versa) las ponderaciones cambian.
Por ejemplo, si un mes dado el IPSA baja 10% y el ACWI sube 10%, ahora el patrimonio del Fondo A tiene una mayor proporcion de ACWI y menos de IPSA que antes (y lo mismo a la inversa).
Otra cosa que influye es que el dolar afecta al componente internacional del Fondo A pero no al nacional.
Una suma poderada simple no puede capturar esas complejidades. Yo traté de convertirla a porcentajes fijos a la rápida, pero en realidad no es eso.
Existen 10 clases de traders: los que entienden binario y los que no.
Desconectado
Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado 6,5% de acuerdo a lo visto.
La grafica para esto resultados es la siguiente,
FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);
FondoA;
( formula de Ultra )
La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.
Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.
Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve Fondo A.
Es muy similar al anterior.
Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?
Saludos
Desconectado
pregunto si este día apositivo afuera se junta para la estimación del miercoles
Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto
Desconectado
pregunto si este día apositivo afuera se junta para la estimación del miercoles
entiendo que para la cuota del martes...
Desconectado
Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018
Saludos
La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.
Desconectado
Benjamax, la formula es la representacion de una recta, donde los ponderadores tienen que tener la misma base de calculo (o sea 1), aca estas usando los ponderadores pero los valores de cada fondo no estan normalizados. En vez de utilizar el valor de cada ticker, usuaria el Performance() o el ROC() de cada uno que es la forma que el Meta calcula esa base. Voy a ver sime doy un tiempito y se las paso.
Steven, para TradingView es la misma explicacion, solo que ahi existe roc() como formula, no se si podes utilizarla para crear un pseudo ticker nuevo, tambien hay que investigar.
USA-CAL, evalue el uso de SPY pero el ACWI me dio mayor poder explicativo (R cuadrado)
La formula busca estimar la variacion del valor cuota, no el valor cuota en si. Para su implementacion primero se normaliza (se divide ese valor cuota por si mismo y de ahi en adelante por ese valor cuota de referencia) a una fecha especifica, y si quieren calcular el valor cuota se debe multiplicar por ese valor cuota de referencia que se uso para normalizar.
De esta forma pude lograr la formula de la estimacion porque la formula directa sobre los precios de cada componente no era para nada predictiva.
Get-free, no le uso mas el downloader, estoy maravillado con python (y sus librerias), le recomiendo backtrader para estrategias.
Gracias a todos por interesarse en esto y bienvenidas sus preguntas.
PD: Con el cierre de ayer, hoy tengo senial de cambio al E
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … l_ipsa.png
Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado 6,5% de acuerdo a lo visto.
La grafica para esto resultados es la siguiente,
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultra_1.png
FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);
FondoA;
( formula de Ultra )La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.
Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.
Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve Fondo A.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … rdolar.png
Es muy similar al anterior.
Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultrasp.png
Saludos
Desconectado
Steven, ahora la revise bien, y la implementacion esta perfecta.
Al reemplazar el IPSA con el ECH puede haber una variacion (ya que el ECH es el IPSA "dolarizado"), dejame correrte una version de la formula usando con ECH para ver si hay diferencias.
Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018Saludos
Desconectado
Steven, una pena que no este el IPSA en TradingView.
Tampoco hay mucho diferencia en el R2 usando ECH, pero como te comentaba si en los coeficientes de la formula.
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.974175388176833
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.830802
VarACWI:US 0.610236
VarILF:US 0.238936
VarECH:US 0.068526
Interceptor -0.7489712262023056
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.9767132366246798
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.827108
VarACWI:US 0.599214
VarILF:US 0.193242
VarSPCLXIPSA 0.174193
Interceptor -0.7920253724465645
Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018Saludos
Desconectado
Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.9849370931190101
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.577343
VarSPCLXIPSA 0.434495
VarACWI:US -0.457839
VarEEM:US 0.387384
VarSPY:US 0.596003
VarILF:US 0.132228
VarIEV:US 0.211769
VarAIA:US -0.160014
VarECH:US -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266
Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.
Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018Saludos
Desconectado
Si esto resulta, será un Uuultra comboooooooo xD
Solo recordar que si aumento a muchas variables, y el aumento en el R2 es poco, convendría mantener la cantidad previa de variables. Pero es muuuy interesante ver qué pasaría xD xD
Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.9849370931190101
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.577343
VarSPCLXIPSA 0.434495
VarACWI:US -0.457839
VarEEM:US 0.387384
VarSPY:US 0.596003
VarILF:US 0.132228
VarIEV:US 0.211769
VarAIA:US -0.160014
VarECH:US -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.
Steven escribió:Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018Saludos
La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.
Desconectado
Steven, revise la formula y te agredeceria que pruebes con lo siguiente:
(valor de cada etf / el valor del etf a la fecha base 31-12-2018) * ponderador
Con eso vas normalizar cada serie, y ahi la puedes multiplicar por el valor del fondo A a la fecha base.
Y te dejo la mejor version version simplificada solo con 3 series:
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.9770311370120686
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.690669
VarSPY:US 0.484168
VarILF:US 0.331096
Interceptor -0.5047902146807035
Le dio el gusto a USA-CAL, queda mejor con SPY que captura ACWI, AIA y IEV. ECH queda contenido en ILF.
TradingView no deja subir data, si tenes tiempos, estaria bueno probarlo en Excel con la data bajada de Investing comparado con el real del fodo A para luego confirmar con lo que te calcula TradingView. Con eso confirmamos que esta ok, tenemos el estimador del A real time en TradingView y ganamos un dia mas.
Si esto resulta, será un Uuultra comboooooooo xD
Solo recordar que si aumento a muchas variables, y el aumento en el R2 es poco, convendría mantener la cantidad previa de variables. Pero es muuuy interesante ver qué pasaría xD xDUltra escribió:Steven, ya que estamos en el baile, metale todas las variables para aumentar el R2
ESTIMACION A Base:20181231 R2: 0.9849370931190101
Coefficient
VarUSDCLP:CUR 0.577343
VarSPCLXIPSA 0.434495
VarACWI:US -0.457839
VarEEM:US 0.387384
VarSPY:US 0.596003
VarILF:US 0.132228
VarIEV:US 0.211769
VarAIA:US -0.160014
VarECH:US -0.265277
Interceptor -0.44815296033788266Quede sorprendido, todo culpa de USA-CAL que le probe meter el SPY en este set.
Steven escribió:Hola estimados, la fórmula de Ultra para la estimación la puse en Tradingview y ponderé cada índice para que quedara al final en escala de miles. Sería esto:
(USDCLP*0.742515*10+ACWI*0.631054*100+ECH*100*0.176866+ILF*0.205862*100-748.2600000000001)*45503.13/10000
Y da esto (que sería como un nuevo Pseudo-A v.Ultra)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … vultra.png
El ECH reemplazaría al ipsa (al que no puedo acceder en la plataforma), y el valor base del Valor cuota A del 31-12-2018Saludos
Desconectado
Tomando la idea de implementacion de Steven y con solo 3 ETFs, la formula en Meta queda en:
((Security("USDCLP:CUR",C) / 693.01 * 0.690669 +
Security("SPY:US",C) / 249.29 * 0.484168 +
Security("ILF:US",C) / 30.81 * 0.331096)
-0.504790)*45503.13
Revisa que haya tomado bien las cotizaciones a la fecha base 31-12-2018.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … l_ipsa.png
Estos cálculos los hice para formula de Ultra e acuerdo a los que veníamos conversando. Como lo señala mas arriba Get free, deberia dar resultado 6,5% de acuerdo a lo visto.
La grafica para esto resultados es la siguiente,
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultra_1.png
FondoA:=(Security("C:\investing\USD-CLP",C)*0.742515+(Security("C:\investing\acwi",C)*(0.631054)*Security("C:\investing\USD-CLP",C)+Security("C:\investing\ipsa",C)*(0.176866)+Security("C:\investing\ILF",C)*(0.205862)*Security("C:\investing\USD-CLP",C))- 0.7482616094);
FondoA;
( formula de Ultra )La formula para aquellos que quieran llevarla a Metastock. Donde dice investing ustedes deben poner la carpeta en la cual tienen los archivos. Solo ese cambio.
Es una buena medida de la dirección de los fondos. para no esperar los días de desface.
Como USA CAL le gusta usar el SP como referencia , Una mejor medida sera usarlo pero en $ ( pesos ) es mas aproximado como a como se mueve Fondo A.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … rdolar.png
Es muy similar al anterior.
Como se están moviendo los 2 gráficos anteriores ?
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_ultrasp.png
Saludos
Desconectado
Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:
Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15
Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15
Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
Desconectado
Está genial. Mi sentido arácnido me avisa que podría haber un desfase de 1 día? ( Cómo que habría que desplazarla hacia la derecha un pelo?)
Grande Ultra! Su merecido +
Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:
Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 602020.jpg
La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.
Desconectado
Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200 queda sobre el valor. En cambio el fondo A ya está por sobre su mm200.
=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15
Desconectado
Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200 queda sobre el valor. En cambio el fondo A ya está por sobre su mm200.=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15
Desconectado
Buena la discusión sobre la formula, pero hay algo que no me cuadra...
En los valores entregados por la formula planteada, la mm200 queda sobre el valor. En cambio el fondo A ya está por sobre su mm200.=(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15
El pseudo A Ultra v.1 ( para de alguna forma identificarlo xD) me da la impresión que da más parecido al F. A. porque el último tramo da más parecido a esa subida rápida que tiene el valor cuota. No sé si alcance pero se podrían graficar los dos pseudo A y ver qué pasa .
Con la fórmula que anota Jojoy, quedó más achatada la gráfica en el último tramo ( al ojo digo)
La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro.
Desconectado
Lamentablemente no, lo que ves es el efecto que el valor cuota se publica con un dia de rezago.
Para la estimacion del valor cuota del dia, tengo que usar los datos de ese dia (ni uno antes ni despues).
Asi es que parece que esta "adelantada", pero despues de todo es eso lo que queremos averiguar, no?
Está genial. Mi sentido arácnido me avisa que podría haber un desfase de 1 día? ( Cómo que habría que desplazarla hacia la derecha un pelo?)
Grande Ultra! Su merecido +
Ultra escribió:Me disculpo con Uds por tanto posts, efectivamente los valores de la fecha base (20181231) estaban mal, asi queda la formula simplificada:
Para TradingView:
(USDCLP/696.75*0.690669+SPY/250.18*0.484168+ILF/32.3*0.331096-0.50479)*43654.15Para MetaStock:
((Security("USDCLP:CUR",C)/696.75*0.690669 + Security("SPY:US",C)/250.18*0.484168 + Security("ILF:US",C)/32.3*0.331096) - 0.504790) * 43654.15Asi queda en Metastock (en azul claro) comparado con Habitat-A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 602020.jpg
Desconectado