Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

Buho.namzerk · 07-08-09 08:49

Estimados Foreros, me dirijo a esta comunidad con la finalidad deconocer sus opiniones respecto de una estrategia de cortísimo plazo que marca la entrada y salida de cualquier papel.

¿En qué consiste? Consiste en hacer aplicación de los siguientes elementos:

1.- Verificar que estemos en una tendencia almenos secundaria alcista.

2.- Trabajar con las medias móviles de 2, 5 y 10 días. La señal de entrada se da cuando el promedio de los precios esta por sobre la media movil de 2 días y a us vez esta esta sobre la media movil de 5 y esta sobre la media movil de 10 días. La salida se da cuando el promedio de los precios corta hacia a bajo la media movil de 2 días y se confirma si los precios o la media de 2 días y los precioes cruzan la media movil de 5 dias.

3.- El tope de la subida o bajada viene dado por las líneas de resistencias y soportes.

4.- Indicadopres adicionales: DMI para verificar tendencia, Volumen y Macd.

Es súper simple, tanto que quice comentarla para ver qué opinión les merece.

saludos,

Buho.

Lag · 07-08-09 09:16

Hola,
¿Has podido testearla en metastock u otro programa?¿Qué resultados te arroja?
Saludos

Buho.namzerk · 07-08-09 09:19

Hola Lag,

Estoy usando la base de consorcio para probarla y hasta ahora (llevo 1 semana) me ha dado resultado. La aprendí en el curso de metodologías de la Inversion Bursátil...nos señalron que servía para tomar el rally completito de una acción...Por mientras estoy tratando de probarla y escribí para sabr si alguién tenía alguna observación que hacer...alguna advertencia...a lo mejor es muy cara porque implica entrar y salir pagando las respectivas comisiones...
Saludos,
Buho

johnza · 07-08-09 09:25

me interesa el tema, por supuesto

Lag · 07-08-09 09:26

Que bien,
Mira, la testearé un par de años para atrás en metastock y te cuento resultados... pero el fin de semana, hoy se ve muy buen día para la bolsa con el datos de desempleo en USA...
Chau
Suerte

Buho.namzerk · 07-08-09 09:43

Estimados,

La comencé a usar el día lunes con:

Cap: señal de entrada 13.000 señal de salida 13.850.
Cencoud señal de entrada: 1530 señal de salida 1550.
Lan: señal de entrada 6811 señal de salida 6790.

La garcia que veo es que no necesitas un stop loss, o mejor dicho no está definido en términos porcentuales de 2 o 3% o 5% sino que viene dado por el cruce de la linea de precios a la media de 2 días...y listo.

Luego, te quedas mirando el papel, si los precios vuelven a cruzar la media de dos días te vuelves a meter y así sucecivamente.

Como no ví señales de entrada en los papeles que dejé, me metí a otros: SM chile B, Iansa e Iam

Lo que no me termina de quedar claro es el costo asociado, no sé si vale la pena. Además de que tienes que estar verificando el rpecio del papel al menos tres veces al día, quiero decir, tres veces al día por unos 10 minutos...cada vez...

Agradeceré comentarios.........

saludos,

Buho.

danvasqar · 07-08-09 10:02

Cap: señal de entrada 13.000 señal de salida 13.850.
Cencoud señal de entrada: 1530 señal de salida 1550.
Lan: señal de entrada 6811 señal de salida 6790
Lo que no me termina de quedar claro es el costo asociado, no sé si vale la pena. Además de que tienes que estar verificando el rpecio del papel al menos tres veces al día, quiero decir, tres veces al día por unos 10 minutos...cada vez...

Hola.

Al menos en esta pasada, no fue muy bueno que digamos. Cap 6,5%, Cencosud 1,3% y lan en perdida. Eso sin contar las comisiones.

A mi me interesa mucho el tema, asi que entre varios podriamos refinar la estrategia para usarla. Yo estudiaré un poco esta estrategia y la comentamos. Aunque creo que es demasiado cortos los plazos, al menos para mi.

Saludos

litio · 07-08-09 16:10

Buho:

En realidad de acciones no se mucho, pero estoy en esto desde hace un par de años. Lo mio es la informática.

Hace tiempo desarrolle una aplicación para uso personal y para algunos amigos que extrae de la página de la Bolsa de Santiago la información necesaria para alertarme en caso de que el cierre este por debajo o arriba de ciertos porcentajes con respecto a un valor dado.

Ahora estoy reescribiendola para que sea vía WEB. Me interesa el tema de indicadores que me puedan ayudar.

Si me puedes contactar al mail [email protected]

Gracias.

litio · 07-08-09 16:16

Tengo algunas dudas:

1.- Verificar que estemos en una tendencia almenos secundaria alcista.

¿Existe algún indicador que me pueda decir cuando estamos en un canal alcista?

2.- Trabajar con las medias móviles de 2, 5 y 10 días. La señal de entrada se da cuando el promedio de los precios esta por sobre la media movil de 2 días y a us vez esta esta sobre la media movil de 5 y esta sobre la media movil de 10 días. La salida se da cuando el promedio de los precios corta hacia a bajo la media movil de 2 días y se confirma si los precios o la media de 2 días y los precioes cruzan la media movil de 5 dias.

¿Las medias moviles, se calculan solo en base al precio de cierre o necesito operaciones diarias?

3.- El tope de la subida o bajada viene dado por las líneas de resistencias y soportes.

¿Existe alguna formula de cálculo, a parte del ojimetro, que permita calcular resistencias y soportes?

4.- Indicadopres adicionales: DMI para verificar tendencia, Volumen y Macd.

¿Que verificas en estos indicadores?

Si alguien tiene algun otro comentario, se agradece.

Saludos.

Buho.namzerk · 07-08-09 17:10

Hola.

Al menos en esta pasada, no fue muy bueno que digamos. Cap 6,5%, Cencosud 1,3% y lan en perdida. Eso sin contar las comisiones.

A mi me interesa mucho el tema, asi que entre varios podriamos refinar la estrategia para usarla. Yo estudiaré un poco esta estrategia y la comentamos. Aunque creo que es demasiado cortos los plazos, al menos para mi.

Estimado Danvasqar,
tienes razón en los comentarios...¿Cuál fue el error? quedarme mirando como bajaba Lan y no venderla....una mejora sería tener regla de oro: si el precio cruza la media de 2 días: OUT, aunque no quieras o aunque sepas que podría subir. En este caso tendría que haber entrado y salido el mismo día y mi costo habría sido la comisión.

A todo esto, el costo asociado que tengo (Corpcapital) es 0,35% + $4.500 (por día de operación) + IVA. Entones si suponemos que invierto 1 millón, para cubrir mi costo de compra y de venta (suponiendo días diferentes es:

Compra: 1.000.000.- * 0,35 = $3.500 + $4.500 + $1.520 = $9520

Venta: 1.100.000 * 0,35% = $3.850 + $4.500 + $1586 = $9936

Costo total: $19.456.-

Utilidad real en la operación: $80.544.-

Ahora bien, $19.456.- equivale al 1,95% de 1.000.000.-

¿Podríamos concluir que para salir "ras - ras" o empatado, necesito que el precio del la acción que escojí suba, al menos, un 1,95%?. Luego, sobre este margen puedo vender tranquilo o ganando algo... En este caso y con estas cantidades y a ese margen de ganacia podría resultar...

Para hacerlo mas simple: por cada millon invertido tienes $20.000 de costo entre la compra y la venta.

saludos,

Buho.

Mavry · 07-08-09 17:25

Un sistema así va a tener múltiples trades malos, por su característica de "rápido" va a dar señales por doquier. Entonces, el tema que debes cuidar es que no cualquier cruce del precio con la media da una señal de la misma "calidad". La calidad de la señal va a estar dada por otros factores fuera del cruce mismo, estado de la tendencia, volatilidad del papel, estado del mercado, etc. Son estas otras consideraciones las que harán que el sistema tenga éxito o no, debido que en cada día de mercado abierto habrán múltiples opciones siempre (en especial con un sistema así de rápido). Lamentablemente no hay formas internas de recabar la info necesaria en el sistema mismo, así que vas a tener que necesariamente ir agregandole otras cositas que te filtren los papeles en dónde puedes estar recibiendo señales confiables.
Si, debes contar las comisiones al evaluar si el sistema sirve. A mi parecer un sistema tan rápido va a tener problemas si el costo de comisiones es superior en total al 1,5% de la operación.
En general en un sistema tan rápido no se toman los rompimientos intraday como rompimientos en si, por eso se ejecuta cerca de la hora de cierre.

Saludos

Buho.namzerk · 07-08-09 17:46

Un sistema así va a tener múltiples trades malos, por su característica de "rápido" va a dar señales por doquier. Entonces, el tema que debes cuidar es que no cualquier cruce del precio con la media da una señal de la misma "calidad". La calidad de la señal va a estar dada por otros factores fuera del cruce mismo, estado de la tendencia, volatilidad del papel, estado del mercado, etc. Son estas otras consideraciones las que harán que el sistema tenga éxito o no, debido que en cada día de mercado abierto habrán múltiples opciones siempre (en especial con un sistema así de rápido). Lamentablemente no hay formas internas de recabar la info necesaria en el sistema mismo, así que vas a tener que necesariamente ir agregandole otras cositas que te filtren los papeles en dónde puedes estar recibiendo señales confiables.
Si, debes contar las comisiones al evaluar si el sistema sirve. A mi parecer un sistema tan rápido va a tener problemas si el costo de comisiones es superior en total al 1,5% de la operación.
En general en un sistema tan rápido no se toman los rompimientos intraday como rompimientos en si, por eso se ejecuta cerca de la hora de cierre.

Estimado Mavry, gracias por responder.

En post anterior detallé mi costo.

Me interesó el tema de "los otros factores que influyen" en la decisión entrar o salir. Había considerado la tendencia, de hecho creo que funciona en tendencia alcista, para eso trazo las lineas de tendencia y me aseguro de ir en subida.

Para asegurar esta línea de tendencia verifico el DMI, que en lo idela debería estar por sobre lo 23 y la línea verde por sobre la amarilla.

La volatilidad del papel no la tuve en cuenta ¿Podrías explicarme un poco cómo influye? o ¿Cómo adaptarla? Quizás debería ampliar un poco los plazos de las medias móviles y en ves de usar 2, 5 y 10, usar 3, 10 y 20 ¿Qué opinas?

Bueno lo del mercado, creo que estamos de acuerdo en que vamos al alza...

Lo del intrady no lo entendí ¿Porqué a última hora?

saludos,

Buho.

rojo · 07-08-09 20:28

En general estas estrategias de trading de cortisimo plazo yo se que se hacen con softwares donde uno programa un algoritmo en base a indicadores tecnicos y fundamentales y el sistema automaticamente envia ordenes de compra y venta, con acciones chilenas no creo que se pueda hacer tan automático y tampoco acompaña la liquidez pero se puede ver que se hace afuera y de ahi sacar ideas y hacer algo semi automatico o abiertamente abrir una cuenta afuera , yo nunca he usado estos softwares pero es un tema que me gustaria explorar y va por la linea que dice buho. Voy a tratar de averiguar mas con gente que se maneja en el tema, pero buscando en google llegue a esta pagina, donde algo explican,

http://www.sistemastrading.com/index.php
yo lo que he visto es que distintos traders publican los resultados de sus formulas y hay rankings y gurues sobre el tema

Pologauss · 08-08-09 01:53

Tengo algunas consideraciones:

1° Backtesting: imprescindible hacer un prueba de la estrategia usando informacion historica, para algunos años.
2° Riesgo de precios: la estrategia de entrada y salida en base a medias móviles no garantiza que en promedio el resultado a corto, mediano ni largo plazo será positivo, como en el caso de Lan. Por ende, el riesgo no está bien administrado.
3° Riesgo de liquidez: muchas perdidas consecutivas harán más difícil que ganes a largo plazo, a menos añadas más dinero de manera que inviertas la misma cantidad siempre. Ejemplo: si parto con 100 y pierdo 50%, necesito luego ganar 100% para recuperarme. Este riesgo se evita si se invierte en CFDs.
4° Costos: el costo cercano al 2% se puede reducir si inviertes más, pero la estrategia no garantiza que este sea cubierto, como en el caso de Cencosud(1.3%<<2%). Además, las diferencias entre las puntas de compra y venta especialmente en acciones menos líquidas reduce el resultado. Si se invierte en CFDs los costos son muy bajos, pero las puntas de compra y venta son mas amplias y muchas veces las ordenes tardan en ejecutarse, afectando los precios de entrada y salida generalmente en contra del resultado.

Aún así, creo que se puede hacer una máquina de inversiones basada en este tipo de herramientas de análisis técnico, pero qque incorporen la posibilidad de interactuar con fundamentos y datos de un humano, inluyendo noticias y rumores del mercado.

Yo creo que lo probaria operando en CFD de las acciones más líquidas de USA y Europa, con la plataforma má seria que encuentre (no se cual podria ser).

Mavry · 08-08-09 06:12

Yo también tengo algunas consideraciones
1º Cuidado con el backtesting lineal, ya lo dije, puede haber n señales de entrada paero n/100 slots de inversión.
2º El riesgo es un hecho sistémico, por ende un resultado exitoso o un resultado errado no demuestra ni mala ni buena administración del riesgo, el riesgo es por un hecho global y no puntual.
3º El riesgo de pérdidas consecutivas es claramente un riesgo muy importante, pero claramente ese hecho es sistemico, por ende, no tiene que ver si se invierte en acciones o en CDFs o en futuros o en opciones.
4º El asunto de las comisiones es también un hecho sistémico. Es decir, el costo de comisiones es algo que debe ser considerado. Como hecho general considere que si un sistema no funciona en un tipo de activos no se moleste con él... si el sistema es correcto debe funcionar en cualquier tipo de activos en cualquier momento.

Según mi experiencia los sistemas mecánicos no son totalmente eficientes ya que hay detalles, a veces muy importantes, que no hay forma de plasmar en matemáticas. Considere un sistema semimecánico como el objetivo y no uno totalmente mecánico.

Buho.namzerk · 10-08-09 09:07

Que bien,
Mira, la testearé un par de años para atrás en metastock y te cuento resultados... pero el fin de semana, hoy se ve muy buen día para la bolsa con el datos de desempleo en USA...
Chau

LAG,

ESTIMADO ¿CÓMO TE FUE CON LA VERIFICACION EN PASADO DELA ESTRATEGIA?

SALUDOS,

BUHO.

Buho.namzerk · 10-08-09 09:32

Estimados,

Según el sistema en comento, da señal de entrada para los siguientes papeles a los siguientes precios:

ANDINA B $1620
CAMPOS $40
CCU $3844
CMPC $17201
IANSA $42
EDELNOR $733
FALABELLA $2295
MADECO $37,240
MASISA $77,450
SK $475.

el vuiernes haremos recuento de como anduvo.

Saludos,

Buho.

Buho.namzerk · 10-08-09 18:14

Recuento del día:

ANDINA B $1620 ..... 0,25%
CAMPOS $40 ..... 4,65%
CCU $3844 .... (-0,43%)
CMPC $17201 ... (-3,57%)
IANSA $42 ..... 4,27%
EDELNOR $733 ..... (-2,89%)
FALABELLA $2295 ...... (-1,63%)
MADECO $37,240 .... (-1,40%)
MASISA $77,450 ..... (-0,16%)
SK $475. ..... 3,8%

Sumas y restas del día: $2,89% a favor. Evidentemente el sistema dió señalaes falsas en los siguientes casos:

CCU $3844 .... (-0,43%)
CMPC $17201 ... (-3,57%)
EDELNOR $733 ..... (-2,89%)
FALABELLA $2295 ...... (-1,63%)
MADECO $37,240 .... (-1,40%)
MASISA $77,450 ..... (-0,16%)

¿Se pudieron constatar las señales? Sí, pero no lo hice, no tome nota de Volumen, DMI, Macd y velas japonesas. En todo caso, el msistema contempló la entrada y la salida en el día, con costo aproximado de $20.000.- por cada millón invertido más 10,08% del capital...todo mal...^^ Sin duda Mavry tenía razón, tendría que haber verificado los otros indicadores antes de entrar en los papales sólo fijándome en las líneas medias.

Para mañana siguen en camino:

ANDINA B $1620 ..... 0,25%
CAMPOS $40 ..... 4,65%
IANSA $42 ..... 4,27%
SK $475. ..... 3,8%

De estas 4, la señal más débil la tiene Andina B, que no superó su volumen anterior, tiene un avela que abrió y cerró en el mismo punto con grandes sombras hacia arriba y abajo, el DMI bajo 20 y el Macd sin dar señal de entrada, sin embargo el parabólico SAR da señal de compra. Los precios cerraron tocando la media movil de 2 días (pero sin cruzarla hacia abajo).

Las otras tres, tienen todos los indicadores positivos: gran volumen en realción al dia anterior, velas verdes (3,4 y 5 seguidas en orden ascendente), las medias ordenadas (precio, 2, 5 y 10). DMI superior a 20.

saludos,

Buho.

litio · 10-08-09 18:56

Buho, por debajo de 2 millones no vale la pena hacer corto plazo, ya que los 4500 fijos pasan a ser un % importante.

Ghetto · 10-08-09 19:09

Felicitaciones por la inicitativa!

Buho.namzerk · 12-08-09 08:40

Siguiendo con el exprimento:

ANDINA B $1620 ..... (lunes) 0,25%....... (Martes 0,62% mantener)

CAMPOS $40 ..... (lunes) 4,65%....... (Martes -0,78% y señal de salida: cruce hacia abajo de los precios a la medfia de 2 días)

IANSA $42 ..... (lunes) 4,27%....... (Martes 0,62% -1,18 y señal de salida: cruce hacia abajo de los precios a la medfia de 2 días)

SK $475. ....(lunes) 3,8% ....... (Martes 2,04% Mantener)

Resultado:

CAMPOS: 3,87% de utilidad menos $20.000.- por cada millón de pesos invertido.
IANSA: 3,09% de utilidad menos $20.000.- por cada millón de pesos invertido.

ESTA UTILIDAD LA CONSEGUÍ ENTRANDO EL DIA LUNES Y SALIENDO AYER A ÚLTIMA HORA.

Siguen en camino:

ANDINA B y SK.

Vamos mejorando....

Buho.namzerk · 13-08-09 12:51

El sistema da señal de salida de ANDINA B $1620 ..... (lunes) 0,25%....... (Martes 0,62% ) ...(Miércoles 1,84%) con un -1,46%...rentabilidad total: $1,25.-...pffffff...todo mal....

Queda en camino: SK $475. ....(lunes) 3,8% ....... (Martes 2,04%) .... (Miércoles 3,0%)

Buho.namzerk · 13-08-09 13:41

Bueno, es obvio que al sistema hay que hacerle ajustes:

Para la entrada: medias móviles de 2, 5 y 10 días, mas DMI para identificar la tendencia alcista, Volumen, Macd, PSar, STS, líneas de tendencia y soportes y gráficos de velas....y olfato...ajkajkakj

Para la salida: usar las medias móviles de 5, 10 y 20 días....el cruce de los precios hacia abajo de la línea de 5 días señal de salida y doble cruce: corte de los precios y la media de 5 hacia abjo cortando la línea de 10 días...obviamente habrá que observar los demás indicadores y listo...

Practicante · 08-07-10 17:07

Me encontré este tema

Les recomiendo lo lean todos los que han pensado hacer dinero rápido en las acciones.

saludos

y recuerden el asado....

Kliente · 08-07-10 17:21

Ahora con las comisiones BICE y los indicadores diaros de Litio se puede realizar este sistema. Estoy claro que los indicadores de litio no fueron concebidos para esto, pero tienen un timing que permite ejecutarlo.

Saludos

Dago · 08-07-10 17:30

cual es la comision del BICE? enviame el contacto. saludos

Diogenes · 08-07-10 17:32

Que raro el experimento que se habia planteado, no creo que un sistema pueda ser validado por si mismo, deberia haber alguna especie de control, como agarrar el mismo grupo de acciones y seguirlas con 2 estrategias de trade, la que quieres probar y una que ya manejes como gold standar. De todas maneras habria que ser bien creativo pa encontrar una diferencia de significancia estadistica por lo que creo que lo que manda es la comodidad y mientras le ganes al benchmark (IPSA o fondo A o lo que sea)tendras la certeza que no eres tan pastel.

JuanPablo · 08-07-10 19:27

Eso se llama trading sistemático. Acá en España hay empresas que destinan parte de su fondo de inversión en eso, de hecho un compañero trabaja haciendo trading sistemático en la empresa donde está. Para utilizar estos sistemas es imprescindible trabajar con bajas comisiones, pero en Chile aun es alto. Ojalá en el corto plazo bajen.

Mavry · 08-07-10 19:38

Claro, un fondo mutuo trabaja con comisiones cercanas al 0,15%, lo cual es bastante razonable para aprovechar un movimiento. Cuando tranzas cerca del 1% en comisiones no es tan fácil.

Saludos

chilebfreire · 08-07-10 20:45

practicante84 escribió:

Me encontré este tema
Les recomiendo lo lean todos los que han pensado hacer dinero rápido en las acciones.
saludos
y recuerden el asado....

¿Cual tema?

Salu2.

Foro Chilebolsa

#1 07-08-09 08:49

Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#2 07-08-09 09:16

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#3 07-08-09 09:19

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#4 07-08-09 09:25

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#5 07-08-09 09:26

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#6 07-08-09 09:43

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#7 07-08-09 10:02

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#8 07-08-09 16:10

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#9 07-08-09 16:16

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#10 07-08-09 17:10

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#11 07-08-09 17:25

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#12 07-08-09 17:46

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#13 07-08-09 20:28

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#14 08-08-09 01:53

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#15 08-08-09 06:12

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#16 10-08-09 09:07

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#17 10-08-09 09:32

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#18 10-08-09 18:14

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#19 10-08-09 18:56

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#20 10-08-09 19:09

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#21 12-08-09 08:40

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#22 13-08-09 12:51

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#23 13-08-09 13:41

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#24 08-07-10 17:07

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#25 08-07-10 17:21

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#26 08-07-10 17:30

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#27 08-07-10 17:32

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#28 08-07-10 19:27

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#29 08-07-10 19:38

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

#30 08-07-10 20:45

Re: Estrategia Trader de Cortisimo Plazo

Pie de página