Análisis técnico fondos de pensiones

Fernando · 30-01-13 07:51

En cuanto al plazo para realizar el cambio, es efectivo que la afp tiene hasta 7 días para realizarlo, pero en la práctica se da normalmente que demoran 5 días, tomando como referencia el valor cuota del día 3. Esto ocurre en habitat y cuprum al menos.

Traro hace tieeempo lo explicó así:

Traro escribió:

Respecto al cambio de fondos, la AFP habitat opera de la siguiente manera:
Por ejemplo:
- dia 0 (lunes): solicitud de cambio de fondo.
Se debe contar 4 días hábiles para hacer efectivo el cambio, es decir que aparezca en el registro de la afp como terminada.
- día 4 (viernes se hace efectivo), el valor cuota a tomar es del día antepresedente a la fecha efectiva del cambio, esto es día 2, por tanto.
- día 2 (miércoles): Se realiza la transacción, es decir se toma el valor cuota del fondo de salida y se compra al valor del fondo de entrada, ambas cuotas correspondiente a la vigente del día 2 o miércoles como el caso del ejemplo.
Nota: Cuando hay cambios masivos, la afp tiene hasta 7 días para hacer el cambio, por tanto podría demorarse más e impactar en el cambio para + ó -
Respecto al desfase de la cuota, de acuerdo a mi experiencia, la afp tiene un desfase de dos días, es decir si tengo un alza en el mercado el día martes, este cambio se reflejaría en el valor de la cuota el días jueves.
Espero haber ayudado.

Este gráfico lo ilustra bien:

Saludos.

Fernando · 30-01-13 08:47

Habitat-A Semanal

A nivel semanal el ultimo cambio de fondos a dado buenos frutos y esta armando una tendencia con bastante solidez. Realizando una proyección fibonacci podemos observar como estamos en la zona del 38,2%.

Habitat-A Diario

Revisando en esta temporalidad y con respecto al comentario de cambio al fondo E, en base a MACD, realizado unos post atrás. Podría decir, que en mi opinión (nada más que eso) usar el MADC por defecto (14) es algo rápido para cambio de fondos; yo también lo estoy usando como herramienta secundaria, en búsqueda de mejorar los cambios, pero lo tengo parametrizado en 22 periodos. A pesar de eso revisando el historial, se puede apreciar que MACD igual da varias entradas falsas o bien entradas y salidas muy rápidas que por el retraso en el cambio hacen que por si solo no sea muy eficiente. Por ello, lo uso como indicador secundario, junto al ADX (que muestra una fuerte tendencia alcista) y a la media de Kaufman (KAMA) de 65 días, que tal vez es algo rápida si pensamos en esto a mediano-largo plazo, pero que tras analizarla me parece un buen indicador secundario y se puede usar como stop.
Esos indicadores junto con un expert advisor sobre las barras y principalmente chartismo me han permitido generar un sistema un poco más completo que solo la media de 30 semanas y espero me permita aprovechar mejor las situaciones positivas del mercado, si no, simplemente nos adaptamos y cambiamos el sistema.

De todas formas me parece positivo que algunos comiencen a realizar sus propios sistemas de cambio de fondos y a respetarlos.

De acuerdo a mi sistema, no hay señal de cambio. Yo me mantengo en el A.

Saludos.

Cris · 30-01-13 08:56

Gracias Fernando por tu contundente aclaración......!!!

Fernando · 30-01-13 09:32

sl2 escribió:

Gracias Gnomo y Fernando por la ayuda... Tres preguntas mas, si es posible... Yo estoy en afp capital
1) ustedes cuando se cambian de fondo se cambian también de afp
2) aquí veo gráficas de cuprum, hábitat... Tendría que estar en una de ellas para poder poder hacer analisis tecnico. Es decir, cambiarme ahora?
3) como busco estas afps en el metastock?
Muy agradecido nuevamente,
sl2

Estimado,

1) no, no hay cambio de afp, ves distintos gráficos porque todos estamos en distintas AFP. Cada AFP tiene 5 multifondos y nosotros realizamos los cambios desde el A al E y viceversa, en mi caso estoy en Habitat y es ahí, donde vía internet realizo los cambios (la clave la conseguí con mi ejecutiva.
2) No es necesario estar en las que usamos aquí para hacer análisis técnico, pues puedes generar tu propia data con Capitak, sin embargo todas las AFP presentan un movimiento similar, no obstante unas rentan mas que otras, por lo que uno igual podría tomar decisiones de cambio viendo la gráfica de otra AFP. En mi caso estoy en Habitat por rentabilidad histórica, costo bajo en comisión y porque mi ejecutiva es preocupada (Modelo, es la más barata, luego viene Habitat, pero no me da el respaldo que creo tener en Habitat)
3) No las encuentras en metastock, pero puedes obtener la data histórica e importarla, luego hay que ir actualizando manualmente, lo que no representa mayor trabajo. Por otra parte tienes las gráficas en linea que pone a disposición Beto, actualizadas a diario: http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php (ahí tienes Capital fondos A y E).
En este link, puedes descargar toda la data de las AFP http://dl.dropbox.com/u/35775157/multifondos_afp.txt basta conque la guardes en un archivo de texto, dejes solo la afp que te interesa y la cargues a mestastock con el Downloader, tal como hacemos con el archivo que genera la aplicación de getfree para las acciones.

Saludos.

gokkuu · 30-01-13 09:39

sl2 escribió:

Gracias Gnomo y Fernando por la ayuda... Tres preguntas mas, si es posible... Yo estoy en afp capital
1) ustedes cuando se cambian de fondo se cambian también de afp
2) aquí veo gráficas de cuprum, hábitat... Tendría que estar en una de ellas para poder poder hacer analisis tecnico. Es decir, cambiarme ahora?
3) como busco estas afps en el metastock?
Muy agradecido nuevamente,
sl2

Estimado referente al punto 1 , yo solo me voy cambio de fondo.
Ahora bien si me quiero cambiarme de AFP tendría en cuenta la comisión que cobran v/s la rentabilidad .-

Comisiòn:
http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps … estcom.php

Por depósito de cotizaciones
A.F.P. Enero 2013
% de la remuneración o renta imponible (*)
CAPITAL 1.44
CUPRUM 1.48
HABITAT 1.27
MODELO 0.77
PLANVITAL 2.36
PROVIDA 1.54
(*) Los afiliados dependientes que se encuentren percibiendo el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes establecido en la Ley N° 20.255, los trabajadores independientes y los afiliados voluntarios deben pagar adicionalmente una cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia equivalente a un 1,26% de su remuneración o renta.

Rentabilidad:
http://www.comparaafp.cl/index.php?tipo … ilidadreal
http://www.safp.cl/safpstats/stats/rent … tiprent=FP

saludos

albert · 31-01-13 17:20

Si se fijan en el gráfico, desde el 17/11/2012 hasta hoy, el fondo A ha estado en una línea ascendente casi perfecta, con una pendiente bastante buena y con una volatilidad bajísima (volatilidad anualizada del 4% comparada con 11,4% que es la volatilidad histórica de los 10 años del fondo A).

Llevamos 2 1/2 meses en esa situación demasiado ideal que difícilmente se pueda mantener por los próximos meses.
Yo apuesto a que sucede una de dos cosas: o hay una leve/mediana corrección, o hay un aumento de volatilidad, o posiblemente ambas cosas.

Para profundizar en el tema: aca les dejo el gráfico de la evolución de la volatilidad del fondo A (está actualizado hasta hoy mismo. Hoy estamos en el mínimo de volatilidad de los últimos 6 años y en el máximo histórico del precio del fondo A. Generalmente un máximo histórico coincide con un mínimo histórico de la volatilidad (vean el caso de SP500 y el VIX). No veo muy factible que la volatilidad del fondo A siga tan baja.

PATALARRASTRA · 31-01-13 19:14

albert escribió:

Si se fijan en el gráfico, desde el 17/11/2012 hasta hoy, el fondo A ha estado en una línea ascendente casi perfecta, con una pendiente bastante buena y con una volatilidad bajísima (volatilidad anualizada del 4% comparada con 11,4% que es la volatilidad histórica de los 10 años del fondo A).
Llevamos 2 1/2 meses en esa situación demasiado ideal que difícilmente se pueda mantener por los próximos meses.
Yo apuesto a que sucede una de dos cosas: o hay una leve/mediana corrección, o hay un aumento de volatilidad, o posiblemente ambas cosas.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … ymedio.jpg

Para profundizar en el tema: aca les dejo el gráfico de la evolución de la volatilidad del fondo A (está actualizado hasta hoy mismo. Hoy estamos en el mínimo de volatilidad de los últimos 6 años y en el máximo histórico del precio del fondo A. Generalmente un máximo histórico coincide con un mínimo histórico de la volatilidad (vean el caso de SP500 y el VIX). No veo muy factible que la volatilidad del fondo A siga tan baja.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … ilidad.jpg

En el mercado puedes encontrar muchas explicaciones del "por qué" las cosas suben, bajan o no se mueven... en el trading tienes que encontrar un método que te acomode, desenchufar el usb que conecta el corazón con el cerebro y ser metódico con tu sistema, tan metódico que debes llegar a aburrirte y mucho...

Si divides la volatilidad en plazos a menor plazo de análisis de datos, mayor volatilidad... si comprimes el plazo disminuyes la volatilidad y visualmente las cosas cambian de aspecto... Miremos el MSCI WORLD con un sistema de trading muy sencillo de tendencia... compras en el punto azul y vendes en el rojo... no tienes que pensar más

Uploaded with ImageShack.us

El ciclo anterior duró del 30/4/2009 al 31/08/2011 ...28 aburridos meses que rentaron 47,74% Como puedes observar la señal de entrada al nuevo ciclo se dió hace rato y nada indica que vaya a cambiar inclusive el mes cerró sobre una resistencia...

Ahora veamos el semanal...

Uploaded with ImageShack.us

El sistema es menos aburrido y renta un 15,64% anualizado desde el 2004... como vemos más señales... pero tampoco nada te dice que va a cambiar...

En síntesis la volatilidad mata la cabeza y no es buena consejera... te puede servir para el drawdown y muchas cuestiones estadísticas pero pensar que las cosas no se pueden mantener porque puede suceder aquello u esto otro es como pensar que si cruzo el semáforo en verde puede venir un idiota ebrio y atropellarme... es posible pero no por eso dejamos de cruzar la calle con el semáforo verde y esperamos en el rojo..

Cuando mires la volatilidad comprime los períodos y tendrás otra perspectiva...

patoperro · 01-02-13 11:02

Muchas gracias FERNANDO, ALBERT, PATALARRASTRA por sus comentarios de análisis.

Saludos

Chelost · 03-02-13 20:05

Por hoy no voy a subir un gráfico, ya hay varios posteados, solo quiero comentar un dato no menor que el 30-01-2013 fue el High Máximo del fondo A - Habitat (28.311,81)

Slds

Luis · 04-02-13 09:41

Luis escribió:

Macd cortado a la baja en Fondo A de Habitat, por lo tanto me he cambiado al Fondo E,

El día de Hoy se ha reflejado en mi cuenta el cambio hacia el Fondo E de Habitat, solicitado el día 29-01-2013, mis fondos quedaron con el valor cuota de $25.635,62 del Fondo E, siguiendo la estrategia del corte del MACD hacia la baja.

Solo como información el valor cuota del Fondo A, es de $28.270.79, que servirá de comparación para ver la evolucion de la estrategia seguida.

Kijote · 04-02-13 10:28

Luis escribió:

Luis escribió:
Macd cortado a la baja en Fondo A de Habitat, por lo tanto me he cambiado al Fondo E,
El día de Hoy se ha reflejado en mi cuenta el cambio hacia el Fondo E de Habitat, solicitado el día 29-01-2013, mis fondos quedaron con el valor cuota de $25.635,62 del Fondo E, siguiendo la estrategia del corte del MACD hacia la baja.
Solo como información el valor cuota del Fondo A, es de $28.270.79, que servirá de comparación para ver la evolucion de la estrategia seguida.

Cambio al E camarada.....????, si la gráfica está "on-fire"...., cuál sería la estrategia ?

Luis · 04-02-13 10:49

Kijote escribió:

Luis escribió:
Luis escribió:
Macd cortado a la baja en Fondo A de Habitat, por lo tanto me he cambiado al Fondo E,
El día de Hoy se ha reflejado en mi cuenta el cambio hacia el Fondo E de Habitat, solicitado el día 29-01-2013, mis fondos quedaron con el valor cuota de $25.635,62 del Fondo E, siguiendo la estrategia del corte del MACD hacia la baja.
Solo como información el valor cuota del Fondo A, es de $28.270.79, que servirá de comparación para ver la evolucion de la estrategia seguida.
Cambio al E camarada.....????, si la gráfica está "on-fire"...., cuál sería la estrategia ?

Hola Kijote la estrategia seria seguir la tendencia del Macd el cual corto a la baja al igual que el histograma del Macd ya en negativo, considerando como una anticipación a posibles correcciones en el valor cuota del Fondo A. (Adjunto Gráficas seguidas)

administrador · 04-02-13 10:56

Cuantos cambios genera al año cambiarse con los histográmas en gráficos diarios?...en general aquí todos plantean analizar el semanal justamente porque o si no te cambiarías a cada rato....

Chelost · 04-02-13 11:16

Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere con su dinero, solo cuestiono el hecho de usar un indicador de divergencia para poder definir entradas/salidas, a lo mejor funciona vuestra estrategia si es que fue testeada y confirmada.

Luis · 04-02-13 11:23

Hola Administrador

Siendo sincero, este es mi primer cambio siguiendo este análisis, pero lo sigo hace unos meses.
La primera señal que me dio fue en los primeros días de diciembre, pero la verdad es que no me cambie, ya que seguía la estrategia de F&F, los cuales no dieron la alerta de cambio por el tema del Fiscal Cliff, hasta ahora a principios de Enero, dejando de ganar varias lucas. Entonces decidí seguir mi propio análisis en cuanto a la operativa del Macd. En cuanto si es en diario o semanal, es una alternativa que elijo tomando en cuanta el ambiente de los mercados. En este caso todos llegando a sus resistencias de años anteriores y muy sobre comprados.

http://t.co/oU1QVs4s

Luis · 04-02-13 11:31

Se me quedo en el tintero

http://t.co/5YOxuAbe

Kijote · 04-02-13 14:25

Por MACD no veo salida..., por histograma no se puede considerar un indicador concluyente como para tomar la medida de salirse.

Si nos apoyamos en otros indicadores, como W%R...., no veo por donde.

Hay algo mas de lo que podamos basarnos como para detectar una debilidad ?? (pregunta para los expertos)

Atte.
Kijote

Fernando · 05-02-13 08:00

Luis escribió:

Entonces decidí seguir mi propio análisis en cuanto a la operativa del Macd. En cuanto si es en diario o semanal, es una alternativa que elijo tomando en cuanta el ambiente de los mercados. En este caso todos llegando a sus resistencias de años anteriores y muy sobre comprados.
http://t.co/oU1QVs4s

Luis, a pesar de que opino similar a los demás, sobre solo utilizar MACD, me alegro que seas tu mismo quien eligió un indicador y está siguiendo su propio sistema. Ese es un paso importante. Solo el tiempo dirá si la estrategia que usas es la adecuada y posiblemente la vayas mejorando en el tiempo. De hecho nosotros comenzamos solo con una media de 30 semanas, que luego fue derivando en otros indicadores que nos van ayudando a mejorar el timing de cambio.

Lo bueno es que no sigues el macd a ciegas, pero haciéndole un test puedes darte cuenta de lo que dice Mavry (administrador), por otra parte, puedes retroceder en el tiempo con el gráfico y hacer el ejercicio de realizar los cambios de acuerdo a tu interpretación del mismo y tu indicador para que vayas comprobando que tan eficiente o certero pudo ser el cambio... eso te puede ayudar a sacar conclusiones para mejorar tu metodología.

Saludos y sigue progresando.

Luis · 05-02-13 08:18

Muchas gracias Fernando por tus consejos

chitumin · 06-02-13 13:32

Estimados, la página de beto parece tener problemas con el despliegue de información en todos los fondos ¿a alguien más le sucede?

http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

saludos,
chitumin

patoperro · 06-02-13 15:13

chitumin escribió:

Estimados, la página de beto parece tener problemas con el despliegue de información en todos los fondos ¿a alguien más le sucede?
http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php
saludos,
chitumin

No, a mi me anda bien...

PATALARRASTRA · 07-02-13 21:18

Gente

Cansado de tanto charlatán que anda dando vuelta, me puse a escudriñar unos "enlatados" de MS11 y probé un sistema de punto y figura que se ve muy bueno en semanal, pocas entradas y de las malas te saca al tiro... les muestro la gráfica. Ahora quién me dice de dónde puedo sacar los datos diarios de o,h,l,c para tenerlo actualizado... visualmente y pasado por la licuadora tiene un drawdown muy bueno...

Uploaded with ImageShack.us

Kijote · 07-02-13 22:04

Estimado PATA..., pero no solamente te basas en el P&F..., pero te apoyas en acumuladores...., lo modificaste para esto ??

PATALARRASTRA · 07-02-13 22:46

Kijote escribió:

Estimado PATA..., pero no solamente te basas en el P&F..., pero te apoyas en acumuladores...., lo modificaste para esto ??

Acumuladores? No. Esto es re simple, es un p&f con 3 box reversal, nada más. No toqué nada, sólo tomé la señal binaria y chau. Ahora habría que ver en época water o sea lateral. Por lo menos para lo simple que es subirse o bajarse funciona bien. Nada de riesgo sistemico, ja, siga el color niño y no toque.

Como todo sistema, el pencazo en algún momento se lo pega.

Kijote · 07-02-13 23:10

No me da compa.....:

A ver que estoy haciendo mal...., le agrego el Expert Advisor P&F Short Commentary...., ¿Es este????

ArrakisBM · 07-02-13 23:30

Estimados,
Pregunta... de donde bajo los datos historicos de las afp en especial el de habitat-a para el metastock?, Saludos!

Fernando · 08-02-13 07:43

Fernando escribió:

....En este link, puedes descargar toda la data de las AFP http://dl.dropbox.com/u/35775157/multifondos_afp.txt basta conque la guardes en un archivo de texto, dejes solo la afp que te interesa y la cargues a mestastock con el Downloader, tal como hacemos con el archivo que genera la aplicación de getfree para las acciones.
Saludos.

Ngunechen · 08-02-13 07:45

Arrakis,

También puedes bajar info de los fondos de pensiones desde acá:

http://www.spensiones.cl/safpstats/stat … P.php?tf=A

Saludos.

Kijote · 08-02-13 07:48

Ngunechen escribió:

Arrakis,
También puedes bajar info de los fondos de pensiones desde acá:
http://www.spensiones.cl/safpstats/stat … P.php?tf=A
Saludos.

Estimado..., el link que menciona Fernando, la data ya viene preparada para el Meta...., es llegar y usar.

Atte.
Kijote

PATALARRASTRA · 08-02-13 08:21

Kijote escribió:

No me da compa.....:
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 022013.png
A ver que estoy haciendo mal...., le agrego el Expert Advisor P&F Short Commentary...., ¿Es este????

Es el trend

IN: Cross( Fml( "P & F Trend") , 0)
OUT: Cross(0, Fml( "P & F Trend"))

Saludos...

Foro Chilebolsa

#1501 30-01-13 07:51

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1502 30-01-13 08:47

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1503 30-01-13 08:56

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1504 30-01-13 09:32

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1505 30-01-13 09:39

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1506 31-01-13 17:20

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1507 31-01-13 19:14

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1508 01-02-13 11:02

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1509 03-02-13 20:05

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1510 04-02-13 09:41

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1511 04-02-13 10:28

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1512 04-02-13 10:49

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1513 04-02-13 10:56

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1514 04-02-13 11:16

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1515 04-02-13 11:23

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1516 04-02-13 11:31

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1517 04-02-13 14:25

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1518 05-02-13 08:00

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1519 05-02-13 08:18

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1520 06-02-13 13:32

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1521 06-02-13 15:13

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1522 07-02-13 21:18

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1523 07-02-13 22:04

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1524 07-02-13 22:46

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1525 07-02-13 23:10

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1526 07-02-13 23:30

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1527 08-02-13 07:43

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1528 08-02-13 07:45

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1529 08-02-13 07:48

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#1530 08-02-13 08:21

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Pie de página