Sistema AT con Excel

trauco71 · 23-11-10 19:33

Se me ocurrió un nuevo proyecto y quiero ver que les parece.

Yo se que muchos sólo analizan gráficos y otras cosas, otros usamos MetaStock y otros bueno no se.. Asi que se me ocurrió programar un sistema en Excel que sea funcional y que pueda ser utilizado como ejemplo también para practicar y/o aprender un poco mas.

El sistema que elegí está en Youtube en este link:

http://www.youtube.com/watch?v=47u9-GY3 … re=related

El Excel del sistema sólo tiene un ejemplo con la Base de datos de Cencosud de Consorcio y tiene programadas una serie de fórmulas que generan el sistema, bueno lo subí a megaupload, para que lo podamos analizar y ver si a algunos les interesa:

http://www.megaupload.com/?d=2RJ2D2FW

Saludos..

xaman · 23-11-10 19:54

Trauco, baje el archivo, pero no lo entiendo.

consultas:
los datos los baja automaticos de la bolsa???
cual es la idea en palabras del sistema que quieres probar.
cual es el ingreso y cual es la salida???
veo el macd, es por cruce de macd???

Lo que no me queda claro es como vas poblando los datos.

chilebfreire · 23-11-10 20:40

trauco71 escribió:

Se me ocurrió un nuevo proyecto y quiero ver que les parece.
Yo se que muchos sólo analizan gráficos y otras cosas, otros usamos MetaStock y otros bueno no se.. Asi que se me ocurrió programar un sistema en Excel que sea funcional y que pueda ser utilizado como ejemplo también para practicar y/o aprender un poco mas.
El sistema que elegí está en Youtube en este link:
http://www.youtube.com/watch?v=47u9-GY3 … re=related
El Excel del sistema sólo tiene un ejemplo con la Base de datos de Cencosud de Consorcio y tiene programadas una serie de fórmulas que generan el sistema, bueno lo subí a megaupload, para que lo podamos analizar y ver si a algunos les interesa:
http://www.megaupload.com/?d=2RJ2D2FW

Saludos..

Estimados trauco71 y xaman,

Al primero de ellos vayan mis felicitaciones por su excelente iniciativa, y al segundo por preguntar lo mismo que quería preguntar, por lo tanto, somos por lo menos 2 los que tenemos las mismas inquietudes.

Como en tod orden de cosas, los hay quienes saben mucho sobre un tema, y otros no tanto, y sería bueno trauco71 que nos pudieras explicar en palabras de que se trata, y enseguida paso a paso a prueba de tontos, como es todo el proceso de extraer datos y trabajarlos.

Ojalá que nos puedas explicar el sistema trauco71. Desde ya, un punto positivo por la iniciativa.

Salu2.

trauco71 · 23-11-10 21:57

Mis disculpas amigos mios, me equivoqué en el archivo que subí..

Este si es:

http://www.megaupload.com/?d=ZDX2VRX3

El sistema es exactamente el indicado en el video de youtube, es tendencial, busca cuando el +DI esté sobre el -DI (no espera el ADX) y el close supere a la media (en este caso exponencial de 14 dias) se genera una OC (indicada en la última columna) y cuando el close baja de la misma media da una señal de venta, en los intermedios entrega señales de mantener y de estar fuera..Bueno el video lo explica mejor.

El tema de los datos no se ve en esta planilla, sólo es que veamos si queremos trabajar la idea de un sistema en excel primero, examinando éste ejemplo de Cenco, el tema de los datos es fácil con el otro proyectito que está en el tema de "datos para metastock" que publiqué hace un tiempo.

Mis disculpas nuevamente.

saludos y espero sus comentarios..

Dlemiaj · 23-11-10 23:20

felicitaciones!!....como la mantenemos actualizada la planilla ahora?

sldos//

Javinda · 24-11-10 10:03

Que agradable este tipo de iniciativas! Muchas gracias!

Kolia · 24-11-10 10:22

Muy buena iniciativa, lástima que no puedo bajar el archivo desde la pega (tengo bloqueado el MegaUpload)

Yo estoy desarrollando mi sistema de Trading en excel, ayer terminé de implementar con éxito el ADX. Si les sirve de ayuda les recomiendo vean el libro en la biblioteca de Welles Wilder, ahi sale explicado con peras y manzanas cómo implementarlo.

saludos

trauco71 · 24-11-10 21:38

En realidad las formulas de +DI y -DI usadas en el archivo fueron desarrolladas con el libro de Wilder de la biblioteca en la mano.

Igual me gustarian comentarios sobre el sistema, que les parece?

como les dije, el tema de los datos es muy simple, por lo que me gustaria analizar el sistema por ahora..

saludos

trauco71 · 24-11-10 22:06

Le sumé una última columna con un sistema que calcula (sin comisiones) como se habria comportado solo, comprando y vendiendo con un inicial de 1 millón..

Comentarios, sobre las formulas?

http://www.megaupload.com/?d=YMPNVIEV

quix · 24-11-10 22:20

Hola Trauco, no he revisado tu planilla pero encontre esta planilla para calcular el DMI,

http://www.trade2win.com/boards/technic … i-p-f.html

Ojalá te sirva.

Saludos.

trauco71 · 26-11-10 17:16

mmmm. creo que no hay mucho interes...

chilebfreire · 26-11-10 17:33

trauco71 escribió:

mmmm. creo que no hay mucho interes...

Estimado trauco71,

Yo sí tengo interés, y mucho, pero como lo postée en el #3, necesito saber mas en detalle lo que pregunté. También lo preguntó xaman.

Espero tu explicación en detalle.

Salu2.

Curious George · 26-11-10 17:42

Acabo de ver el post...también me interesa el tema, voy a ver el archivo y la explicacion y hoy en la noche podría comentar mis dudas y demases....buen aporte Trauco

trauco71 · 26-11-10 18:39

OK, con respecto al funcionamiento..creo que si ven el video y las explicaciones no deberian quedar dudas con respecto a "la filosofia" del sistema...por lo que me parece que pueden quedar dudas con respecto a la operación de la planilla. Con respecto a esto último la operación es simple:

1 cada papel deberá tener una hoja en el archivo excel.
2. trataré de complementar este archivo con el de bajada automática de datos del otro proyecto, con esto tendrán la posibilidad de actualizar los datos automaticamente y aplicar el sistema en forma diaria.
3 una simple macro de copiar pegar bastará para copiar los valores del último dia en cada hoja y copiar y pegar las fórmulas del sistema.
4 Finalmente generar en una hoja nueva un cuadro con todos lo papeles y su estado creo que sería bueno..

Que les perece algo así?

Curious George · 26-11-10 20:17

Mirando el sistema y el video, me parece bien la idea del metodo, entiendo que opera con el cruce de los DI14 más si está sobre o bajo la media móvil; crees que se pueda agregar otro criterio adicional; por ejemplo si además del que tu diseñaste, se agregara que en un lapso cercano (un par de días) otro indicador como el MACD dió entrada (o salida) entonces la señal de compra (o venta) es más fuerte aún.

Lo digo porque yo normalmente miro el DMI y el MACD (más el gráfico obviamente) y espero que ambos indicadores me den señal de entrada, algo así como que uno confirma al otro en un periodo, normalmente funciona bien, pero solo cuando hay tendencia o indicios de tendencia alcista.

sl2

Curious George · 26-11-10 20:36

Por si no me explique bien, es como programar en Excel lo que se muestra en el gráfico:

Curious George · 26-11-10 20:38

Agregando algún indicador de volatilidad (algo que mencionó Mavry en un post, pero que no sé bien como leer o interpretar la volatilidad le podríamos dar mayor robustez al sistema)

trauco71 · 26-11-10 20:56

Claro que se puede, la idea es trabajar en el sistema y discutir sobre eso (creo que eso es mas importante).

Veamos, qué es el MACD? Según yo, el MACD es sólo la diferencia entre dos medias (exponenciales), lo que en el sistema presentado es reemplazado por el cruce del precio sobre la media, esto teoricamente lo hace mas sensible.

Lo que tu comentas (que yo también lo hacía al principio) es aplicar el DMI y el MACD pero como sistemas, ya que ambos indicadores en Consorcio u otros sitios de AT no son indicadores solamente, son sistemas completos que funcionan en base a un trigger que corresponde al cruce del indicador con una media del propio indicador (líneas azules en el indicador de Consorcio).

El DMI de Consorcio y otros sitios funciona sobre la misma lógica.

Saludos y sigamos con la discusión..

trauco71 · 26-11-10 21:00

En cuanto al indicador de volatilidad, en la planilla ya se encuentra el ATR que se podria utilizar para ranking entre alternativas o para calcular el % de capital de la cartera como indicó K9 en la última clase en el xat.

saludos

Marespi · 26-11-10 21:41

trauco71 escribió:

En cuanto al indicador de volatilidad, en la planilla ya se encuentra el ATR que se podria utilizar para ranking entre alternativas o para calcular el % de capital de la cartera como indicó K9 en la última clase en el xat.
saludos

Trauco, estuve viendo tú planilla y haciendo un ejercicio muy simple de sólo considerar, como único criterio de entrada y salida, el EMA(15) que tienes calculado, me atrevería a decir que esta da algunos puntitos más que el sistema compuesto que creaste, sería interesante comparalo, en todo caso, protege poco más que sólo tener la media. Haber si el fin de semana le echamos manos.

Saludos.

trauco71 · 26-11-10 21:57

Wena, séría weno probarlo, deja mirarlo, epero la idea es esa discutir el tema y proponer cosas, además de discutir los aspectos teoricos para aprender entre todos..

saludos

K9 · 27-11-10 19:07

Estimado Trauco,
El sistema propuesto por el argentino tiene una serie de deficiencias.
Te pido disculpas por no escribir el post y subir imagenes aca ya que no quiero pasar las proximas 4 horas bajando el tamaño de las imagenes.

La respuesta al sistema y su analisis en cierta profundidad esta aca

http://www.megaupload.com/?d=EF23FJJK

Saludos

K9

Erwing · 27-11-10 19:41

Buen posteo man!!!! , de hecho me di el tiempo de pasarlo al foro lo que subiste al megaupload, la idea es que todos vean y se den cuenta que los sistemas "Se deben siempre testear y luego ver si vale la pena seguirlos o no", y lo que tu posteaste dice asi:

K9 Dijo:

Estimado Trauco,
El sistema propuesto por el argentino tiene una serie de deficiencias. Y de pasada aviso que lo que habla de Money management al final no tiene absolutamente nada de verdad. Lo otro que en el papel que mostro el sistema es de una tendencia y tranquilidad perfecta en ese periodo de tiempo. Hay que tener en este rubro muchísimo ojo ya que la tendencia es a mostrar lo que se quiere que vean. No las fallas.

Te pido disculpas ya que no sé como subir las imágenes al foro sin tener que pasar por un programa grafico ya que pesan mucho.
Las reglas son las siguientes: C sobre la media de 14 exponencial (el video era de 21 simple) y que se cruce el +DM(14) sobre el DM(14). La salida es el cruce del cierre sobre esa media.

Mira Ripley con expert advisor:

IN:
Cross( PDI(14) , MDI(14) ) AND C>Mov(C,14,E)
OUT:
Cross(Mov(C,14,E),C)
http://www.megaupload.com/?d=HJFDOXBW

Como veras hay dos situaciones en las cuales hay que tener muchísimo cuidado:

1-Cuando el precio se comporta tal como lo venía haciendo, el cruce en la media será constante, produciendo muchas falsas entradas. Por eso difiero con el locutor que decía no importarle la tendencia del papel. Acá puse ripley pero imagina a invermar.

2-Cuando la tendencia esta muy fuerte y se producen pullbacks que llegan a la media en cuestión y te sacan, pero el +DM sigue sobre el -DM. Nunca se produce un nuevo cruce por ende pierdes casi toda la tendencia. Insisto, el papel que miraba ni siquiera tenía retrocesos.

Ahora, igual puedo estar equivocado, asi que inserte las formulas para realizar una simulación de portfolio, es decir como se hubiera comportado el sistema si lo hubiera tradeado desde el 2006. Para ayudar a la performance, pondré un stop en 2 ATR bajo el precio de entrada (para seguir con Wilder) y hare posiciones riesgo ajustadas, además de un filtro por volumen (debe mover más de 40 palos día promedio). Para esto uso el Tradesim, haciendo un scaneo de papeles.

Codigo:
EntryTrigger := Cross( PDI(14) , MDI(14) ) AND C>Mov(C,14,E) AND Mov(C*V,5,S)>40000000;
EntryPrice := CLOSE;
InitialStop:=c-2*ATR(14);
ExitTrigger := Cross(Mov(C,14,E),C);
ExitPrice := CLOSE;

ExtFml( "TradeSim.Initialize");
ExtFml("TradeSim.SetStartRecordDate",01,01,2006);
ExtFml("TradeSim.EnableProtectiveStop",0);
ExtFml( "TradeSim.RecordTrades",
"TRAUCO", { Trade Data Filename }
LONG, { Trade Position Type }
EntryTrigger, { Entry Trigger }
EntryPrice, { Entry Price }
InitialStop, { Optional Initial Stop }
ExitTrigger, { Exit Trigger }
ExitPrice, { Exit Price }
START); { Recorder Control }

Aca van los parametros

El resultado de la curva de capital (equity curve) es desastroso:

Ahora, dejándole el derecho a réplica, podemos generar una simulación Montecarlo para ver si en esta simulación en particular estuvo mala la cosa. La simu Montecarlo ve todo tipo de combinatoria de eventos (los mundos paralelos) y te dice estadísticamente si la cosa anda o no.

Esto se lee así:
Hubo 100% simulaciones con un lote de trades cada una, desde el 2006. Los rendimientos en % en el eje X, la probabilidad de tener ese rendimiento en el eje Y (frecuencia relativa). El eje Z te entrega como se desarrolla si aumentas tu nivel de apuesta sobre el capital (perder el 1% del K a perder el 5% del K por cada trade tomado).

Bueno, el sistema con los parámetros del video, sin modificar mucho, queda destruido.

La lección acá es que no todo lo que brilla es oro y un protocolo de trading debe tener claridad en sus parámetros así como un apoyo estadístico de sus resultados. Lo empírico la verdad es que no sirve, ya que siempre estarás pensando si está bien o no lo que haces, dejando espacio a la mente y sus espasmos.

Mira si te intereso lo que puse y quieres aprender cómo se hace, me mandas un correo y programamos un día y hora para verlo (hay mucho más que lo que puse)

Saludos compa y sorry.

K9

trauco71 · 27-11-10 20:34

ok, gracias a todos..me gusta que se creen los espacios de discusión mas que el sistema en si... el tema de que el sistema presentado no sea el mejor, no es lo principal para mi..dado que el termino "mejor" estimados K9 y Erwing, es evidentemente y por definición básica de la palabra, "relativo" no exite un mejor si un peor, y considerando que estamos tratando en muchas ocasiones con analisis al ojo desde sitios como Consorsio, Euroamerica u otros similares, la pregunta simple es: Qué es mejor en ese caso?..Consisiderando que muchos de los sistemas al ojo son imposibles de simular, eso es dificil..

Igual en este caso, los que somos seguidores de una linea dialectica y y una filosofia de este tipo, tenemos que seguir insistiendo, que algo no sea lo mejor, no significa que sea lo peor, sólo indica que estamos en la carretera y vamos avanzando (me suenaa a cervantes)..

Un saludo y gracias por sus aportes...

El_sombrerero_loco · 28-11-10 15:33

Estimado Trauco,

Siempre me habia llamado la atención lo del uso del excel para elaborar sistemas, aunque como sabes el excel no es mi fuerte . Tengo la impresión de que se pueden elaborar "indicadores" (me imagino como la segunda lista del filtro de Mavry) para tomar en consideración tanto el comportamiento dentro de una acción como para comparar varias(o todas) las acciones.
Respecto de lo primero te hago una consulta, como se puede traducir la siguiente situación a una planilla excel, que las ultimas sesiones (5 o 10 por ej) la variación intraday del precio disminuya en % (algo asi como velas chicas sin grandes sombras superiores ni inferiores), que los cierres sean también cada vez más cercanos(por ej que no varíen en mas de un 3% en las sesiones elegidas), y que rompa al alza. A ver si me explico peor, una columna debería tener la diferencia porcentual entre el H y el L del dia, otra la del cierre del día v/s de la sesión anterior, y una tercera, que relacione las otras dos en las últimas 5 sesiones, el valor debería tender a cero (se podría poner con % + y -) día que rompa se debería ver una variación significativa del valor (al aumentar el % de variación) generando una señal de compra. Ahora creo que esto serviría solo para indicar entradas, obviamente en los contextos tan comentados (buen ipsa,buen sector, etcetcetc) en otras secciones del foro.
Las disculpas del caso si esto es muy básico, o si copia mucho otros indicadores, pero por último podría servir para enriquecer la discusión,
Saludos

K9 · 28-11-10 19:06

Estimado
la linea de razonamiento que propusiste es la misma que realizo un par de famosos. Uno derivo en el %r williams y el otro( ponderado con medias sobre el calculo), en el oscilador estocastico. Felicitaciones.

trauco71 · 28-11-10 19:38

Hola Som, me acuerdo de la curva que querias programar en excel, je, je, je..

Bueno, en realidad tenia pensado usar indicadores pre fabricados, no se me ocurrió el tema de construir algo así, pero bueno los espacios de discusión son así, uno cree que se darán de una forma, pero tienen vida propia y eso es lo mejor..

Creo factible programar en excel lo que dices, pero primero me gustaría aclarar algunas cosas, mirando las indicaciones, esto sería como detectar un banderín o una figura similar con su respectivo rompimiento?

De ser así habria que definir zonas yo creo, ya que pedir figuras perfectas creo que es imposible..

Si no entendí bien.. Le damos otras vuelta..

Saludos..

El_sombrerero_loco · 29-11-10 11:01

Hola Traukish,

jeJe sip la curva de la otra vez era harto mas compleja, no he tenido tiempo pa modificar los datos como salen en el libro pa generar los "seemingly random behavior", pero en fin.

La idea gráfica no es el banderín, sino algo asi como por ej lo que ha hecho SK este año(entre el 6 y el 19 de Mayo; entre el 22 de Junio y el 08 de Julio; entre el 25 de Ago y el 06 de sept, etc), el precio se "aplana" y después despierta, algo parecido hizo multi las ultimas dos veces (entre el 08 de abril y el 4 de Mayo; entre el 5 y el 22 de julio, salvo un exabrupto), Paz entre el 25 de octubre y el 12 de nov, corp entre el 27 de ago y el 7 de sept., smb entre el 11 y el 23 de Junio, etcetcetc. Es como cuando las bandas de bollinger se juntan mucho y luego explotan, algo asi.

A lo mejor para definir bien los parametros habria que revisar estas situaciones más en detalle ya que todas las acciones que te mencioné tienen diferentes períodos de evolución (aunque no tan distintos parece), en fin ahi vemos,
Saludos,

(gracias K9, pero de seguro mi idea es mas burda de como la entendiste, jaja)

Foro Chilebolsa

#1 23-11-10 19:33

Sistema AT con Excel

#2 23-11-10 19:54

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#10 24-11-10 22:20

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