No estas registrado.
Paginas: 1
Hola:
Me podrian ayudar como hacer una regresión, con valores del ipsa y falabella.
Cual seria la variable dependiente?
Desconectado
Supongo que quieres saber si el movimiento del precio de falabella tiene relación con la evolución del ipsa. Por lo tanto la variable dependiente sería el precio de falabella, y dentro de las variables independientes estaría el ipsa (entre otras que tu quieras testear)
Saludos
Desconectado
en el excel con "herramientas de análisis" y "análisis de regresión"
la var dependiente (Y) sería la rentabilidad del ipsa
y la var independiente (X) sería la rentabilidad de falabella
unos de los parámetros es el coeficiente de la "Variable X 1"
es el BETA, medida de riesgo, mayor a 1 falabella más riesgoso que el ipsa, menor a 1 menós riesgoso.
Desconectado
Tu puedes hacer una regresión lineal para ambos lados, a lo que me refiero es que puedes hacer un modelo en donde la variable explicada sea el ipsa y la variables explicativa sea falabella; y viceversa.
Todo depende de que es lo que quieras explicar, el comportamiento del ipsa o de falabella.
Si los datos son la rentabilidades o los precios, la regresión vendría a ser la misma en términos prácticos.
Saludos
Desconectado
para que sirve eso?
Desconectado
Hay que tener cuidado con los objetivos del análisis de regresión. Falabella forma parte del IPSA, ahi ya tienes la relación...Los análisis de regresión, se hacen para cuando se desconoce la influencia de una variable en otra. La elasticidad precio demanda se calcula de esa manera u otras estudios bastante interesantes... me recuerdo haber ocupado hace muchos años en la U el Statgrafichs...en todo caso son muchos años..uff..En todo caso sería interesante conocer los resultados...
Desconectado
Hay que tener cuidado con los objetivos del análisis de regresión. Falabella forma parte del IPSA, ahi ya tienes la relación...Los análisis de regresión, se hacen para cuando se desconoce la influencia de una variable en otra. La elasticidad precio demanda se calcula de esa manera u otras estudios bastante interesantes... me recuerdo haber ocupado hace muchos años en la U el Statgrafichs...en todo caso son muchos años..uff..En todo caso sería interesante conocer los resultados...
Totalmente de acuerdo con Marespi, Falabella estará correlacionado con el IPSA, sí o sí. Sería interesante encontrar otras correlaciones, quizás con algún índice externo, p.e Baltic Index, precio de petroléo, etc.
Además sería más útil encontrar correlaciones rezagadas, es decir, saber si el precio actual de un activo está correlacionado con los precios de una semana, un mes o cualquier período de de timepo hacia atrás, de tal manera de poder "predecir" el comportamiento futuro.
Desconectado
Este es un tema al que le he dado vuelta, recuerdo que una vez trate de predecir el comportamiento de una acción de retail (creo que fue la polar) en donde las correlaciones eran rezagadas, las variables explicativas eran el ipsa, petróleo, dow jones y el precio del cobre.
Llegué a tener un R2 de 0,92 . De todas formas, era muy difícil predecir el precio de la acción, por experiencia personal el hacer una regresión para seguir una acción no es muy recomendable.
Saludos
Desconectado
a pesar de tener un R2 elevado puedes estar frente a una regresión espuria donde a pesar de tener coeficiente significativos el modelo no es bueno. jizeball tienes mucha razón en que predecir comportamiento del precio de las acciones mediante regresiones no es recomendado, es absolutamente inútil.
Desconectado
La utilidad que puede tener el analisis de correlaciones es establecer un plan de trading basado en arbitrajes. Mas alla de eso, el valor mismo del papel incorporara lo que deba para establecer su desequilibrio entre oferta y demanda.
Saludos
E=(PW * AW) (PL * AL)
Desconectado
Paginas: 1