La cartera de mediano plazo de Mavry (extra beta)

Mavry · 26-05-09 22:41

El experimento ha ido así.

Toca hacerle reingienería.
Salen: Banmedica, Cencosud, Parauco y la posición en cash
Entran: Invermar, Vapores, San Pedro y BCI

De esta manera la cartera es: Invermar, Vapores, San Pedro, BCI, Corpbanca, Paz

Optimus Prime · 26-05-09 23:44

Mavry:

Aun consideras que se puede agregar Invermar a la cartera??

Slds,

CAÑA · 27-05-09 00:05

con respecto lasector han dicho tantas cosas lo concreto si de concreto se puede hablar en estos dias , las cias vivieron un boom extratoferico hasta el año pasado primer trimestre , en el mes de agosto del 2008 se descubre el isa que habia atacado en todo el mundo y habia hecho desaparecer la industria en otros paises , ej islas faroes donde quemaron todo, y de todas maneras se propago , aca en chile los extranjeros en la zona de puerto montt sabian que si no se solciono de forma rapiada en otros paises aca menos , alcance a salir de multifoods a 360 luego vino lo que todos conocen primero que el precio de salida 280 luego siguio tocando fondo hasta el valor libro , y luego los 37 que todos conocen , se comienza amover en montos elevados todo el dia 5 millones y como a las 15:00 $300 millones ahi comenzo lo raro con ese nivel de deuda , la industria casi quebrada recueda que son US$ 2500 la deuda con los bancos ( los bcos no los abandonaron aunque dejen de amortizar por varios años, parte de la propieda en parte de pago, veedores en las cia o como se llame pero no los abandonaran ) , esas platas en mi opinion vienen del extranjeros paises donde paso el isa y los activos se castigaron en la misma magnitud recuerda que para los salmones y el omega 3 no hay sustituto y como la gripe aviar la industria se adecua y vuelve mas fuerte especializaday fortalezida desapereciendo los pequeños y quedando los grandes es por esto es que voy por la teoria de extranjeros interesados por que en chile , ni los dueños de las actuales salmoneras estan interesados en inyectar capital ( sin saber si los smolt sembrados , se contagiaran ) saber eso te da una señal, no como el caso de vapores en la cual todos ya informaron que participarian ,te da una idea que la apuesta no es nacional ,
otro punto a considerar es la venta de activos de la zona de una pesquera pequeña patagonia salmon , es decir a alguien en algun minuto le interesaron los activos ? sera que el interes a hora es externo por activos mayores ?

ha esperar a mañana

Mavry · 28-05-09 21:43

Han sido días histéricos para la cartera, aún así la ventaja con el benchmark (ipsa) continúa.
El experimento anduvo así.

Paz    -5,21% 4,73%
San pedro    -2,44% 2,50%
Corpbanca    0,65% 0,00%
Vapores    -1,10% 11,45%
Invermar    -11,58% 2,44%
BCI    -2,81% -0,54%

Cartera    -3,93% 3,58%
IPSA       -2,42% 1,55%

Gráficamente:

Falta poco para cumplir el primer mes y calcular algunas cosas y hacer algunos resúmenes de cómo ha sido hasta ahora el funcionamiento de la carterita experimental.
Saludos

Mavry · 05-06-09 00:50

La inclusión de invermar fue una infortunada decisión del sistema. Aún así se mantiene la cartera venciendo al ipsa.
El gráfico es

Se saca a invermar de la cartera por lo que la composición queda así.
Paz, San Pedro, Corpbanca, Vapores, BCI y una posición de cash. La inclusión de algún papel debería suceder en los próximos días.

Saludos

Mavry · 07-06-09 23:38

Bueno , la semana se comportó así.

Para mañana entra Pehuenche y Calicheraa y sale Vapores.

Gaedo · 08-06-09 13:01

Mavri: si la cartera es a madiano plazo y está pensada en gente que no puede seguir la bolsa a diario, cada cuánto tiempo se debería decidir cuales acciones entran y cuales salen??

Saludos!

PD: encuentro notable este exp.

Mavry · 08-06-09 13:08

Hasta el momento solo se han tomado decisiones semanales, salvo un par de excepciones. El asunto es que, por muy de mediano plazo que sea la cartera, igual tiene mi mentalidad...si un papel no funciona, se va rapidito.
Saludos

Mavry · 12-06-09 00:54

Cambio en la cartera, CCU por PAZ. De esta manera la cartera queda compuesta por: CCU, San Pedro, Corpbanca, Calicheraa, pehuenche y BCI.

Hasta el momento el experimento ha ido así.

Saludos

Mavry · 14-06-09 23:42

Hasta el momento el experimento ha ido así.

Saludos

Mavry · 17-06-09 22:47

Out corpbanca, pehuenche, BCI y CCU. Medidas precautorias
El fin de semana actualizo.
Saludos

Mavry · 25-06-09 23:56

El experimento se ha comportado así

Entran Sonda, Colo-Colo, Endesa, Colbún y Bsantander. Sale San Pedro.

Mavry · 09-07-09 02:34

El experimento ha ido así.

Ha caído por mucho menos que el ipsa. Esperemos que esto siga así. Aún no hay datos suficientes para hacer una evaluación como la gente pero para que vallan sacando la cuenta, banchile muestra que su cartera recomendada supera al ipsa en 6,5% en 12 meses mientras esta cartera lo hace por 7,08% en 45 días hábiles. La proyección para el año es de un ratio de información de 2,19 (0,5 es bueno, 0,75 es muy bueno, 1 es extraordinario). El beta dentro de este periodo es de 1,03 por lo que en realidad para lograr la superioridad no se han asumido más riesgos... El sharpe ratio es de aproximadamente 3,62 mientras el sharpe ratio del ipsa es de 2,87... es decir, todas la mediciones del experimento son hasta ahora extraordinarias... el experimento parece tener valor después de todo. Las pruebas aún son muy muy muy preliminares por la falta de datos, pero es alentador este tipo de números. Todo lo anterior es aún más impresionante si se considera que el sistema de elección es mecánico...

Saludos

Ghetto · 15-07-09 17:13

Mavry,

Se que siempre dices que hay que seguir al papel y no adelantarse a los hechos. Aún así, me gustaría saber que piensas de Endesa que está en la cartera de las favoritas.

johnza · 15-07-09 17:55

Estimado Mavry:
te agradecería pudieras expandir un poco cual es el concepto que estas graficando y que signiicado tiene el experimento:

entiendo bien que la selección de los papeles en el grafico son los que tu indicas en tu columna del FILTRO?

porque usas intervalos de 2 o mas dias en el eje de las X?
los resultados de las acciones en las columnas son % de ganancia, azul si + y rojo si -?
que representan los numeros en el eje de las y?

En verdad no entiendo como funciona el grafico .
gracias.

Mavry · 21-07-09 00:38

El experimento ha ido así.

Cambios en la cartera: Salen sonda Calicheraa y Colbún. Entran CMPC, Falabella, Lan

Mavry · 03-08-09 00:16

El experimento ha ido así.

Cambios en la cartera: Sale endesa. Entra provida

Mavry · 04-08-09 21:32

Cambio: Colo-Colo por socovesa

Saludos

Mavry · 07-08-09 21:53

El experimento ha ido así.

Para calzar con la nueva forma de calcular el filtro de mediano plazo sale Lan y Falabella y entran Masisa y Edelnor. Socovesa la mantendremos mientras no salga salfacorp, ya que se mueven relativamente igual.
Saludos

POOL · 07-08-09 22:08

Mavry mi pregunta es por que en tu cartera mp no tienes considerado a iansa ya que con los precios del azucar
de hoy que llegan a 550 la tonelada que se tendran por lo menos por un año estos insiderian en los resutados
de iansa en el ultomo trimestre 2009 y todo 2010 te agradeceria tu opinion

Mavry · 07-08-09 22:25

Como dije al principio es un experimento de un sistema mecánico con reglas muy sencillas. No le voy a poner mis percepciones particulares aunque yo pueda pensar como tu. Obviamente siempre un buen trader le va a agregar valor a un sistema mecánico, pero es mejor probar las cosas tal como están, sin meterle de mi cosecha. Como veras en el filtro de mediano plazo si está Iansa por lo que si es elegible, sin embargo la idea es ir tomando los que aparezcan primeros en la lista. Obviamente un trader experimentado, al darse cuenta que iansa si es elegible y que es la tendencia más fuerte en este momento, seguramente se pasará algunas reglas y la incluirá de seguro.

Saludos

POOL · 07-08-09 22:30

mas que claro pero tu comu un buen trader me estraño que no la incluyeras sera tu carta bajo la manga
que tengas un buen fin de semana

Mavry · 07-08-09 22:40

Es que no la incluyo por que estoy probando (esta es solo una prueba) el sistema a secas primero, si funciona sin intervención es por que la metodología está correcta y que es posible de usar, ahí claro que yo le meteré mano y la mejorare con lo que yo se (elegire algunas desde el filtro y otras no, elegiré 4 a lo más y no 6 como ahora, seguramente tendré al menos una posición apalancada, por lo menos, etc), pero primero es menester ver si la metodología funciona sin ninguna ayuda. Por supuesto esta no es la cartera que yo mismo sostengo, por eso esto dice clarito, extra beta.

POOL · 07-08-09 23:27

Clarita tu esplicacion tendre que calificarte positivo por el esfuerzo que haces de enseñarnos tus actitudes
tecnicas para mi este foro y tu me an hecho ver las variaciones y tendencias que nos ayudan a tomar las mejores desiciones.

amaranto · 08-08-09 23:40

Mavry
Durante un tiempo tu experimento se estancó en torno a 5 puntos sobre IPSA. De hecho pensé en escribirte en esos días para comentarlo.
Pero ahora veo que la brecha se agranda, llegando a 7,26 sobre IPSA-
Pareciera que en los últimos pequeños rally de las acciones IPSA que ha detectado se ha comportado mejor.
Estoy viendo bien los números???

Mavry · 09-08-09 05:30

Yep, de hecho eso es normal. Si uno elige 6 acciones es muy difícil tener una rentabilidad mayor al ipsa ya que el promedio tiende a comportarse como el mercado, tal vez elegí un número demasiado amplio. La única manera es que al menos dos de las elecciones se comporten bien por sobre el mercado mientras ninguna de las demás se comporte por debajo del mercado. No es algo sencillo cuando son muchos papeles.... estas viendo bien los números, pero no es por el pequeño rally sino porque hay algunos papeles bien elegido como provida o cmpc que han estado por sobre el rendimiento del mercado y no ha habido lastres como en algún momento fueron las elecciones de las eléctricas. Creo (o espero mejor dicho) que la brecha se valla incrementando en las próximas dos semanas, creo que el sistema no tiene malos dibujos elegidos.

Saludos

Mavry · 14-08-09 18:04

El experimento ha ido así

Saludos

amaranto · 14-08-09 18:18

Y siguen los mismos papeles?
No hay cambio?

Mavry · 14-08-09 18:22

Hasta el momento no, pero socovesa pende de un hilo .. también en evaluación está masisa.

Saludos

bart · 17-08-09 15:32

Mavry escribió:

Hasta el momento no, pero socovesa pende de un hilo .. también en evaluación está masisa.
Saludos

Hola Mavry,
Dices que usas una especie de filtro mecánico. ¿En que te centras para su cálculo?.
Lo pregunto porque pienso armar una cartera de 4 ó 5 papeles y me estoy fijando mucho en (aparte de la tendencia del valor), en el OVB y también en la Fuerza Relativa de Mansfield.
Socovesa según mi indice de FR está en terreno positivo, pero perdiendo algo de fuerza. Masisa entrando y saliendo pero con tendencia a subir.
Salu2.

Foro Chilebolsa

#31 26-05-09 22:41

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