#331 14-10-12 11:52

Fikegroup
Miembro

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Al parecer funciona, de todas las acciones que analicé, siempre que marcaba un IN se produjo un notable alza en los dias siguientes.
Bastará probar en con las acciones que aun no sabemos su futuro para ver si es realmente eficaz

http://img19.imageshack.us/img19/230/aesgener.png
http://img802.imageshack.us/img802/7453/aguasa.png
http://img707.imageshack.us/img707/2193/almendral.png
http://img593.imageshack.us/img593/6765/andinab.png
http://img191.imageshack.us/img191/4576/ccu.png
http://img805.imageshack.us/img805/9022/santanderc.png

(Los papeles los tomé al azar)

Desconectado

#332 14-10-12 17:47

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hay que tener cuidado con autoengañarse con los sistemas de AT. Seré un poco aguafiestas:


1.- Ningún sistema automático de AT es la panacea: el hecho que un sistema funcione para un sólo papel y para un backtest de pocos años, es un hecho totalmetne anécdotico con 0 valor predictivo a futuro.

Ejemplo: optimizar un sistema de cruce de medias moviles para el papel COPEC durante los últimos 5 años. Supongamos que el resultado  arroja  medias ema(14)  cruzando ema(226) ganandole a la estrategia Buy&Hold.

Significa que si uso ema(14) sobre ema (226) para el SP 500, el IPSA, el dólar, el Oro o cualquier serie cronológica de algún activo, ese sistema me va a servir? NO.

Significa que si uso ema(14) sobre ema(226) para los próximos 5 años en COPEC voy a ganarle a la estrategia Buy&Hold? NO NECESARIAMENTE, imagina que los próximos 5 años el óptimo sea ema(50) sobre ema (165), nada que ver con el sistema optimizado que tenías.

En ese caso es mejor hacer Walk forward optimization (les dejo 2 links por si alguien no conoce el tema):

http://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html


2.- Para probar un sistema algo crucial es el input del costo de transacción. Dependiendo del sistema, si usas 0.3% de costo puede ganarle a la estrategia pasiva Buy&Hold, pero basta con que uses 0.4% y puede que ahora pierdas .
Lo otro:
Mientras menos parámetros tengas que optimizar, mejor, mientras más parámetros utilices más trampa estas haciendo, solo estás haciendo curve fitting del pasado (alguien podría crear un sistema perfecto con 100% de curve fitting, con un sistema optimizando 5 o 10 parámetros ... ese sistema no te sirve de nada a futuro).

Mientras más rebuscado sea tu sistema, mayor curve fitting tbn estarás haciendo (ej: usar el indicador ficticio MakayuyaBorderHighLowReversal que tenga ene parámetros y sea una joda calcularlo). Es mejor empezar por lo simple y te sorprenderá que con pocos indicadores simples puedes tener un amplo rango de sistemas.

Y si un sistema funciona sólo para una sola clase de activo (y para el resto no), hay que sospechar. Hay que sospechar de cualquier sistema de AT que esté demasiado ajustado para un sólo papel, pues repito es sólo anecdótico.

3.- Lean   http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis    sobretodo la seccion que dice "Empirical evidence". Trae links a varios meta-estudios académicos que testean la posible utilidad de los sistemas AT.  Los resultados son diversos, algunos resultados de los estudios indican que en el mejor de los casos la predictibilidad de los sistemas de AT es mediana, leve o nula (o que los costos de transacción te comen casi todo el excess return que tenías por sobre la estrategia Buy&Hold).

Son estudios acádemicos algo más formales, con test estadísticos, que poseen mayor validez que decir: "Me bajé el Metastock creackeado e inventé un sistema de trading. Lo probé en la accion COPEC para los últimos 3 años y funciona! Soy un genio, me haré rico smile"


pd: en lo personal yo uso un sistema de trading que funciona bien para  indices y portfolios (pues tradeo FFMMs, ETFs y el fondo A de AFP), optimizando sólo un parámetro.

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#333 14-10-12 20:27

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   147 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Salió un artículo muy interesante en diario la tercera respecto a si es bueno mantenerse en un trabajo mucho tiempo o andar siempre buscando la mejor oportunidad, la conclusión es que quienes se mantiene en el mismo trabajo por más tiempo logran mejor estabilidad financiera, menos strees, tienes redes interpersonales más fuertes y un conocimiento profundo de la industria. En ese artículo se nombra una teoría que no había escuchado, la teoría de las 10.000 horas y como no la conocía me puse a googlearla un poco... La elaboró Malcolm Gladwell y explica que toma cerca de 10.000 horas de práctica, estudio y esfuerzo llegar a un nivel experto en una disciplina, así que a parte de crear el grial del sistema at hay que meterle 10.000 horas de ver gráficos, probar, leer libros y tradear!!! En síntesis, perseverancia, esfuerzo y dedicación... se ha visto muchos talentosos por estos lados que se aburren con el tiempo...

http://psicologiahumanizada.blogspot.co … -para.html


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#334 14-10-12 21:19

Princesa
Expulsado

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

UAU¡¡¡¡¡¡¡¡.... 10.000 horas¡¡¡¡¡ hice mi cálculo: 6 horas al día  X 240 días al año= 1440 horas.  Para llegar a las 10.000 horas necesitaría aprox. 7 años¡¡¡¡¡ .......Bueno, alcanzar  el nivel de experto obviamente elevaría mis  rentabilidades al punto de poder abandonar otras vías  de obtener  recursos, por ese lado se ve bien, pero , son  siete  años¡¡¡¡ , en fin , todo depende   de los rendimientos que una obtenga en el período de aprendizaje de  siete años, si son malos, ya sea porque el mercado está malo durante un largooo tiempo o porque simplemente  no le apunto a nada, a cambiar de rubro nomás.
    Quizás a muchos les ha pasado eso, tal como dice Patalarrastra o, también puede ser  que   si esas personas eran muy talentosas como él señala,  encontraron el éxito en otras  áreas.
     Por lejos, lo más frustrante  debe ser el  tener conciencia de tener las capacidades para profesionalizarse en el AT y encontrarse con largas  rachas -años- de bajas en el mercado, tan largas  que nos obliguen a tomar otros  rumbos.Interesante tema el de Patalarrastra.Gracias.
   Princesa .

Desconectado

#335 14-10-12 21:20

Fikegroup
Miembro

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Muy interesante el articulo, como dice un gran dicho, la practica hace al maestro.
Esto de los sistemas de trading es una utopía, no existe tal sistema, al final uno mismo es el que pone el ojo en el asunto y logra identificar el papel que mejor le parece. Lo digo porque siempre se anda detrás del camino fácil para hacer dinero, creer que teniendo tal sistema o formula secreta para ganarle al mercado es como tener una maquina que hace billetes en el jardín.

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#336 15-10-12 10:41

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   147 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

PATALARRASTRA escribió:

Salió un artículo muy interesante en diario la tercera respecto a si es bueno mantenerse en un trabajo mucho tiempo o andar siempre buscando la mejor oportunidad, la conclusión es que quienes se mantiene en el mismo trabajo por más tiempo logran mejor estabilidad financiera, menos strees, tienes redes interpersonales más fuertes y un conocimiento profundo de la industria. En ese artículo se nombra una teoría que no había escuchado, la teoría de las 10.000 horas y como no la conocía me puse a googlearla un poco... La elaboró Malcolm Gladwell y explica que toma cerca de 10.000 horas de práctica, estudio y esfuerzo llegar a un nivel experto en una disciplina, así que a parte de crear el grial del sistema at hay que meterle 10.000 horas de ver gráficos, probar, leer libros y tradear!!! En síntesis, perseverancia, esfuerzo y dedicación... se ha visto muchos talentosos por estos lados que se aburren con el tiempo...

http://psicologiahumanizada.blogspot.co … -para.html

Si así es, son unos 7 años dándole duro. Los Beatles tocaban en sus principios esa cantidad de tiempo en vivo durante aproximadamente esos años y hasta hoy fueron expertos en el rock. Cualquier estilo, cualquier locura que se te pueda ocurrir lo encontrarás en algún disco de los Beatles.

Pongo un ejemplo que me toca de cerca, mi hermano era un vicioso de la programación, estaba toda la noche con la pantalla azul. Creaba BBS cuando la gran mayoría no sabíamos sí quiera que era internet. Me acuerdo que el enfermo ponía los servidores en nuestra habitación y me tuve que acostumbrar a dormir escuchando discos rígidos toda la noche. Todo fue culpa de mi viejo que le regaló como a los 10 años unos libros de logo, basic y luego se traía libros de una cosa llamada Amazon.

Un día como a los 19 años mis viejos se cansaron porque no rendía bien en la universidad y eso que estudiaba informática. En un reto se fue a ver a nuestro hermano mayor a Buenos Aires y se puso a buscar trabajo esa semana. Encontró trabajo a los 15 días y su sueldo era el doble que el de mis padres juntos! Hasta hoy no lo ha superado ningún profesional en ingeniería de proyectos informáticos. Como buen programador siempre anda buscado la mejor pega o se lo llevaban. Un día trabajando para unos franeses lo mandaron a París 6 meses para capacitarse, volvió hablando francés fluido y lo dejaron de líder de proyecto para toda Latinoamérica y Europa.

En fin a eso le llamo 10 mil horas para ser un experto, sus compañeros de universidad titulados todavía no pueden llegar a su nivel en más de 10 años de profesión.

En esto tampoco la idea está en hacer dinero, te tiene que apasionar y lo demás viene. Muchos trader exitosos no crean que sepan como se arma un swap o se calcula un forward pero en esto son un éxito.

Después tenía un compañero en el secundario (chileno estudiando en Mendoza). Se puso unos negocios en los persa de calle las Heras paa ayudar a sus papás. De casualidad terminó el colegio y cuado yo salía de la universidad el ya tenía más de 10 locales de ropa alternativa. Amasaba una fortuna con 50 empleados. Hoy viaja a China con los dueños de marcas como Rip Curl, Vans y otras para lanzar las campañas de temporada. Realmente la calle en el persa le dió un conocimiento en negociación que ni 20 maestrías en Harvard te lo dan.

En síntesis el estudio sin esfuerzo no vale
nada. En esto hay que esforzarse. Todos deben tener ejemplos de cerca.


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#337 15-10-12 11:03

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Estimados tod@s

Primero que todo les comunico mi enorme alegría al poder leer y darme cuenta que el conocimiento general del trading avanza a pasos agigantados..... tácticas de optimización (out of range data), curve fitting (ergo equity curve), backtesting, estadísticas....me emociona todo esto después de años transmitiendo el mensaje. Gracias.
Enfin, lo que por experiencia y lectura puedo aportar como tps son lo siguiente:


1-los sistemas de trading pueden o no ser autmaticos, pero es una realidad que los automáticos existen y dominan los mercados financieros. Esto es especialmente relevante en la forma en que los mercados (via bancos y fondos de inversion) realizan arbitrajes. Para que el oro en un mercado X tenga el mismo valor que en un mercado Y debe arbitarse en forma automática, banquete autorizado solo para los que tengan costos de transacción nulos. Ejemplos hay varios y la verdad que cualquiera que vea los mercados intrradia por plataforma se dara cuanta lo inmediato que reaccionan los principales activos a un mismo estimulo. Entiendan que un sistema no es un boton magico o un camino facil. Es llevar lo complejo del camino mental que uno usa, una teoria, al plano de un programa.No sale de una caja, es completamente diseñado de acuerdo a una forma de operar particular. Mas solida y concreta (no ambigua) esa forma, mejor el sistema.

2-El tema de las comisiones es extremadamente relevante. Un excelente sistema puede ser pésimo bajo condiciones de +50% en comisiones. Me explico: no es lo mismo comprar copec con 0,3% de comision que con un 5%. Lo que deberia "remar rio arriba" en el segundo caso, solo para cubrir la perdida de la comisión es enorme. Es mas, Copec puede que tenga un movimiento de solo 5% por lo que siempre perdere. A los de forex, una comisión de 1,4 pips versus una de 2,4 pips es un océano de diferencia, equivalente al caso descrito.

3-No tengan miedo a tener indicadores "hechos en casa" extremadamente complejos (si el equipo lo permite). Lo que deben tomar con muchisima cautela es en utilizar indicadores lagging en el proceso (lagging=se calculan respecto del pasado del papel). EL principal indicador lagging es la media movil (que esta escondida hasta en los ATR). Úsese con moderación.

4-El método de dejar DATA fuera del análisis de resultados del sistema y su posterior modificación de parámetros (optimizacion) es clave. Eso lo llaman "out of range Data" o Walkfoward. Es lo que en el plano de las carreras medicas es "grupo control". Como se hace: trabajar con los análisis de rendimiento y curvas de capital desde X fecha y hasta una Y fecha. Una vez conformes con los resultados, probar rangos de fechas antes de X y posterior a Y. Aca aparece un tema relevante: la desilusión. Manten la mente fuerte y motivación alta cuando veas que los primeros resultados en estos nuevos rangos son pésimos y re-diseña las bases del sistema que puedan estar "autoajustandose". Cambia de ideas...

5-Métodos de pruebas (testing) hay varios. En lo personal me gusta el montecarlo para acciones(por la multiplicidad de posibilidades de elección) , pero todo terminara en lo mismo: La EQUITY CURVE.Esta curva representa la acumulación y perdida de ganancias en el tiempo. Las 2 cosas a ver aca: inclinacion positiva (el sistema es profitable) y las caidas que tenga (drawdown o DD). No se preocupen si no gana mucho pero el DD es minimo: la palanca arregla eso. LEs diria que lo mas relevante incluso es enfocarse en minimizar el DD.

6-Ajustar el tamaño de posición por el nivel de riesgo (Van thrap/ Ed Seykota, que vienen del mundo del poker). Uno no es capaz de redecir el futuro, de saber los eventos que vendrán. Lo único que esta en nuestro poder es el decidir cuanto apostar. Si a cada entrada a mercado apostamos un todo o nada, nuestra muerte es segura. Entonces como realizar este proceso (tratare de ser sintético y claro):
Tengo claro el precio de entrada Y TAMBIEN el de salida por si mis condiciones fallan (PRECIO DE STOP LOSS). No importa si son automaticos o manuales, siempre que entras a un trade debes tener estos 2 valores. Bueno de ahi asumo un riesgo X, un porcentaje de mi capital. Lo clasico para partir el ejercico es usar el 2% de mi capital (A. Elder). si mi precio de entrada (long) es 1000 y mi precio de stop es 950, con comisiones equivalente a 50, entonces por cada unidad comprada tendré una perdida de 100.Si mi capital es 10.000, mi 2% es 200, por lo que puedo comprar solo 2 unidades. Con esto no se cuanto ganara pero SI sabre cuanto perderé si fallo.
Una vez listo ese protocolo, pruebo diferentes niveles de riesgo para ver cual se ajusta mejor al sistema (% final en la equity curve y DD que no produzcan insomnio).  Este paso es fundamenta en el trabajo en mercados externos (etf's, forex, cfd's) ya que el capital va solo como garantia, uno nunca posee un activo, por lo que a deferencia de haber comprado La Polar, aca te borran la cuenta (margin call). Tema para otra oportunidad.

Bueno creo que estos puntos son lo suficientemente relevantes como para comentarles que he tenido feas caídas en ellos en el pasado y deseaba compartirl con Uds. estas experiencias.

Saludos

K9


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#338 15-10-12 13:30

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Eso es verdad, para análizar un sistema AT lo único que hay que analizar y recontraanalizar es la EQUITY CURVE, puesto que esa curva lo refleja TODO (maxDD, comisiones, %de exitos, ganancia total, volatilidad, % del tiempo invertido, consistencia de los retornos, desempeño v/s Buy&Hold, etc).

EJ: Supongamos que COPEC renta 50% en los últimos 3 años. Testeamos un sistema AT que arroja una EQUITY CURVE que pasa de los 100 iniciales a los 178.6 en los 3 años (78.6% de rentabilidad total), ganandole por tanto al Buy&Hold de 50%.
Sin embargo para pasar desde el punto 100 al  punto 178.6 existen infinitas CURVAS posibles, infinitas !! ... y las mayorías de esas curvas son totalmente inservibles aunque le ganes al  Buy&Hold.

Hacer simulación montecarlo  para analizar las EQUITY CURVE es buena idea.

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#339 08-02-13 09:42

Kijote
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

jverad escribió:

Nuevas pruebas en el system tester, ahora terminé de optimizar el primer sistema planteado por trauco, que consitía en la antigua entrada de litio, bueno agregué un par de condiciones adicionales, y los resultados uffffffff, bastante buenos, bueno aquí se los dejo, espero recibir comentarios y quien tenga alguna propuesta para mejorarlo bienvenido sea, sobre todo con las salidas:
Información
períodos 800.
Hasta 5 entradas abieras
mis 16 papeles de siempre (jajajaja)

BB1: Es quiebre de bandera
AA2: Es el sistema propuesto por Trauco.

La fórmula de BB1 está arriba
La de AA2

Entrada:


(C>Ref(C,-1))
AND ((Ref(C,-1)>Ref(C,-2) OR Sum(C>Mov(C,5,S),3)=3 OR C>1.005*Ref(C,-2)))
AND (C>1.01*Mov(C,5,S))
AND (C>1.0075*Mov(C,15,S))
AND (C>Mov(C,30,S))
AND (ROC(Mov(C,5,S),1,%)>0)
AND (ROC(Mov(C,15,S),1,%)>0)
AND (Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000)
AND (C>SAR(0.01,0.028))
AND ROC(ADX(17),1,%)>0

Salida:

(C<SAR(0.016,0.044))
AND
Mov(C,8,E)<Mov(C,57,E)*0.98
AND (MACD()<Mov(MACD(),21,E)*0.98)

Veamos los resultados: Favor comentar, para motivar el continuo desarrollo del sistema, se puede mejorar pero vamos avanzando.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … racion.jpg

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … acion1.jpg

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … acion2.jpg


Atte

jverad

Favor comentar

Esta formula que estuvimos usando un tiempo...,¿quedó asi..., o se volvio a modificar ????

Atte.
Kijote

Desconectado

#340 02-04-13 17:28

Kijote
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

FUCK FUCK FUCK........., formatie el notebook y perdi todas las formulas......., que les sirva de lección..., respaldar las formulas antes.

Atte.
Kijote

Desconectado

#341 18-07-15 14:42

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Para que no se pierda.............

Desconectado

#342 20-07-15 10:51

Felipeb
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

benja, podrías traer la discusión  a este hilo o a otro de metastock?  así no se pierde hmm

saludos!


"In the end I realized that they were just trying to tell me the truth over and over again"

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#343 20-07-15 11:00

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … astock.png

Yap
Lo explicare paso a paso, veamos si es lo que querias

Que haria esto ? Que de señal de entrada cuando RSi(14)cruce sobre 30 y cuando precio de cierre sea mayor a media de 13 periodos.
Pero si hacemos estos tal cual a que suceda el mismo dia se perderan. Entonces le daremos un delay de 5 dias al cruce del rsi(14) sobre 30, es decir,ampliamos el rango de entrada para esta funcion, no lo acotamos solo 1 dia, pero tampoco lo dejamos enterno como seria la funcion Rsi(14)>30.

Entonces
Mira la grafica de Ripley, tiene la media de 13 periodos dibujada y ademas en otra ventana esta El rsi (14)-

La primera Linea azul mirala desde la grafica hacia arriba-
Rsi dio entrada de acuerdo a la ventana ( existe cruce ), y te lo dice en la ventana que dice " CROSS RSI(14)SOBRE30, marcandote 1

El mismo dia, el precio cruza la media de 13 señalando entrada ( ver la ventana respectiva ), marca 1 nuevamente.
Por tanto se te producira señal de entrada en el algoritmo Rsi(14)cruce 20 y precio sobre media de 13.

Pero que pasa cuando la señal no se da el mismo dia ?
Si el cruce se produjo hace 3 dias y el precio cruza hoy ? Nada, no se activa el algoritmo.
Solucion le damos un mayor rango al cruce. Ver ventana funcion ALERTA CRUCE RSI, ya no solo marca 1 por el dia sino que lo deja asi por varios, hasta que se active por otra señal.

Mira la segunda linea vertical azul.
Primero da entrada el cruce del rsi y a los 2 dias el precio cruza la media de 13, y por tanto a pesar que son señales a considerar no seria valido para IN.Pero fijate en la ventana donde dice Alert cruce rsi, se amplio el rango y concuerda ahora con el precio sobre media de 13 periodos. resultado ?
El algoritmo se activa ( ventana ALERT FUNCION ) marcando señal de ingreso.
La ventana donde dice ALERT FUNCION  finalmente es la que te dara los Ingresos.
Trate de ser lo mas claro posible ( jajajaja ) cualquier cosa me escribes al mail.

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#344 20-07-15 11:00

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

1706_alerta_funcion_metastock.png

Esta era la grafica

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#345 20-07-15 12:19

GRUAGASH
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

benjamax escribió:
benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … astock.png



Que haria esto ? Que de señal de entrada cuando RSi(14)cruce sobre 30 y cuando precio de cierre sea mayor a media de 13 periodos.
Pero si hacemos estos tal cual a que suceda el mismo dia se perderan. Entonces le daremos un delay de 5 dias al cruce del rsi(14) sobre 30, es decir,ampliamos el rango de entrada para esta funcion, no lo acotamos solo 1 dia, pero tampoco lo dejamos enterno como seria la funcion Rsi(14)>30.

Solucion le damos un mayor rango al cruce.

gracias por la solucion al problema, pero como deberia de escribirse para llevarla al MS??

NOTA:
la primera linea azul  que dio IN, segun mi punto de vista dio una buena pasada para como se encuentra el mercado actual, quizas se podria adornar con mas condiciones y quizas la segunda linea azul no hubiera alumbrado un IN. GRACIAS


Regla N° 1: no pierdas dinero!!!
Regla N° 2: Nunca olvides la regla numero 1.

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#346 20-07-15 12:32

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

GRUAGASH escribió:
benjamax escribió:
benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … astock.png



Que haria esto ? Que de señal de entrada cuando RSi(14)cruce sobre 30 y cuando precio de cierre sea mayor a media de 13 periodos.
Pero si hacemos estos tal cual a que suceda el mismo dia se perderan. Entonces le daremos un delay de 5 dias al cruce del rsi(14) sobre 30, es decir,ampliamos el rango de entrada para esta funcion, no lo acotamos solo 1 dia, pero tampoco lo dejamos enterno como seria la funcion Rsi(14)>30.

Solucion le damos un mayor rango al cruce.

gracias por la solucion al problema, pero como deberia de escribirse para llevarla al MS??

NOTA:
la primera linea azul  que dio IN, segun mi punto de vista dio una buena pasada para como se encuentra el mercado actual, quizas se podria adornar con mas condiciones y quizas la segunda linea azul no hubiera alumbrado un IN. GRACIAS

Recuerda que son señales de entrada, en el algoritmo no hay señales de salida. ( Por aquello que dio buena pasada la primera linea azul )

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#347 20-07-15 13:06

tomato
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Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

GRUAGASH escribió:
benjamax escribió:
benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … astock.png



Que haria esto ? Que de señal de entrada cuando RSi(14)cruce sobre 30 y cuando precio de cierre sea mayor a media de 13 periodos.
Pero si hacemos estos tal cual a que suceda el mismo dia se perderan. Entonces le daremos un delay de 5 dias al cruce del rsi(14) sobre 30, es decir,ampliamos el rango de entrada para esta funcion, no lo acotamos solo 1 dia, pero tampoco lo dejamos enterno como seria la funcion Rsi(14)>30.

Solucion le damos un mayor rango al cruce.

gracias por la solucion al problema, pero como deberia de escribirse para llevarla al MS??

NOTA:
la primera linea azul  que dio IN, segun mi punto de vista dio una buena pasada para como se encuentra el mercado actual, quizas se podria adornar con mas condiciones y quizas la segunda linea azul no hubiera alumbrado un IN. GRACIAS

Me sumo a la duda, ¿cómo se implementa este algoritmo en MS? Perdonen la ignorancia, pero todavía no he metido códigos externos al meta y este sistema me pareció impeke. Gracias.

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#348 20-07-15 13:24

Trader
Miembro
Calificacion :   21 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Podrias colocar el detalle del alerta cruce rsi con el delay (formula)

Desconectado

#349 20-07-15 13:57

GRUAGASH
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

obviamente q si, para alla voy , comenzando con la entrada.
gracias


Regla N° 1: no pierdas dinero!!!
Regla N° 2: Nunca olvides la regla numero 1.

Desconectado

#350 20-07-15 14:11

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

IN:=Alert(Cross(RSI(14),30),5);
IN2:= C>(Mov(C,13,S));
If(IN AND IN2,1,0)

Ojala alguien le de uso a esto, aunque se podria complementar con otras variables para ajustar mas el asunto. Quizas un Roc del rsi , quizas un macd etc

Desconectado

#351 20-07-15 14:25

GRUAGASH
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

vale grax, hace tiempo que observe esto en un grafico y no podia escribirlo en version formula, igual obviamente hay que meterle mas indicadores para sacar las falsas entradas, ... lo que me gusta es que puede servir como un indicador precoz por que el rsi se mueve mas rapido que la media.
saludos


Regla N° 1: no pierdas dinero!!!
Regla N° 2: Nunca olvides la regla numero 1.

Desconectado

#352 20-07-15 14:27

Trader
Miembro
Calificacion :   21 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

benjamax escribió:

IN:=Alert(Cross(RSI(14),30),5);
IN2:= C>(Mov(C,13,S));
If(IN AND IN2,1,0)

Ojala alguien le de uso a esto, aunque se podria complementar con otras variables para ajustar mas el asunto. Quizas un Roc del rsi , quizas un macd etc

mmm.....pero ese tiene delay??

Desconectado

#353 20-07-15 17:25

Trader
Miembro
Calificacion :   21 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Trader escribió:
benjamax escribió:

IN:=Alert(Cross(RSI(14),30),5);
IN2:= C>(Mov(C,13,S));
If(IN AND IN2,1,0)

Ojala alguien le de uso a esto, aunque se podria complementar con otras variables para ajustar mas el asunto. Quizas un Roc del rsi , quizas un macd etc

mmm.....pero ese tiene delay??

Aquí encontré una explicación bien clara pero en ingles.....el ultimo valor 5 indica el delay(no me había percatado)

APPLICATION


Here's a more complex and practical application applying the alert function and two cross functions at once:

Cross(RSI(14),30) AND

Alert(Cross(Mov(C,8,S),Mov(C,21,S)), 5)

This formula specifies that the RSI must cross above the oversold area (e.g. cross above the 30 line, denoted Spam `Cross(RSI(14),30)'). Additionally, the 8 period simple moving average must have crossed above a 21 period simple moving average at least once within the previous five periods. Spam using the alert function both crosses don't necessarily have to occur simultaneously.

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#354 21-07-15 09:25

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

1706_ipsa_alert.png

Si hubiesemos usado el algoritmo que veiamos recien, miren cuantas señales de compra del ipsa nos hubiese dado en el ultimo año.
Solo 2. Rsi muy pocas veces bajo de 30, por tanto,era dificil que diera señal. Asi, hay que ir ajustando la cosa.

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#355 21-07-15 10:55

GRUAGASH
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

6035_sistema_prueba.jpg

de hecho estoY mirando lo que estamos haciendo de otra arista que es la que esta en el grafico...

cross(rsi(14), mov(rsi)(14), 7, s)

-------> ya que este cruce no se rige por el nivel del rsi, segun se aprecia visualmente en el grafico funcionaria en las veces que terminaria una correccion, onda asi como un reversal... obviamente en estudio... por eso queria que hubiera un delay que mantuviera la señal un par de dias porque hace referencia a un dia en particular y  con el correr de los dias se perderia...
saludos


Regla N° 1: no pierdas dinero!!!
Regla N° 2: Nunca olvides la regla numero 1.

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#356 21-07-15 10:57

GRUAGASH
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

cross(rsi(14), mov(rsi(14), 7, s))

me equivoque , es asi.


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#357 21-07-15 11:11

benjamax
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Una opinion : yo creo que eso te mata a señales por todos lados, un oscilador con una media tan corta. mmmm. Te metera hasta con tendencia bajista a cualquier hora y cualquier pequeño rebote.

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#358 21-07-15 16:55

GRUAGASH
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

si me he dado cuenta, pero toy testeando ensayo y error en MS, moviendo la media del rsi, poniendo mas condiciones.... en todo caso no estoy IN ni LIQUIDO, toy en fase de estudio/ensayo y error.


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#359 21-07-15 17:25

GRUAGASH
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

6035_sistema_prueba2.jpg

lo ideal creo yo (quizas estoy equivocado), es plantearlo asi como lo subi recien en este grafico, de cierta forma que pueda funcionar como indicador que se meta en cualquier tendencia( una utopia) y poder limitar los pequeños rebotes y entradas falsas con con otras condiciones, en fin que sea un sistema precoz basado en el rsi (que  ami gusto reacciona antes que otros indicadores), es una idea que esta en pañales todavia, falta meterle mas cuezco.... es por eso que te preguntaba en otros comentarios del delay y poder mantener el el tiempo la señal ( por lo menos un par de dias ).

igual se agradece la ayuda.


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#360 21-07-15 19:44

Trader
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Estimado

Si lee este tema completo, hay variada información y experiencia de los foristas que compartieron sistemas y enseñaron a testear en el metastock.

Poner una imagen con 3 entradas no sirve de mucho......... para evaluar correctamente un sistema.

Pd: No manejo mucha más información que lo que he aprendido por acá, para poder ayudarte en dicha tarea....igual es bueno que se arme esta discusión para seguir aprendiendo

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