Fundamentos Sistemas de Trading

K9 · 02-07-11 13:35

Vale man,no problema.

La verdad que el metodo de trading es mas personal que el cepillo de dientes y cada uno tendra sus razones.
Desde hace un tiempo ya con un grupo de traders de este foro (caceria de papeles en manada...) nos especializamos en una disciplina rara que se llama TRADING ESTADISTICO. Esto incorpora metodologias mas matematicas al trading,dandole un barniz mas cientifico,que sirve para mantener mas fria la cabeza (se generan mas razones de peso para la toma de decision).

Propongo lo siguiente a los que tengan mas de 5 anotaciones positivas y les interese el tema:

Una clase este lunes 4 de Julio a las 19:30 usando teamviewer y Skype. La idea es mostrar como setear rapidamente un sistema (programar en meta) , probarlo en todas sus dimensiones, y optimizarlo. Despues el que quiera postea los resultados.

No mas de 10 personas ya que sino la banda ancha colapsa.

El que quiera inscribirse me manda un mail para las claves y todo eso.

Saludos

Curious George · 02-07-11 13:39

K9...no puede ser el martes...mira que el lunes juega Chile por la Copa America y con suerte nos vamos a juntar 4... y ahi podríamos probar algunas cositas con Tradesim...

si le parece digo yo...

Maragume · 02-07-11 13:41

K9 escribió:

Vale man,no problema.
La verdad que el metodo de trading es mas personal que el cepillo de dientes y cada uno tendra sus razones.
Desde hace un tiempo ya con un grupo de traders de este foro (caceria de papeles en manada...) nos especializamos en una disciplina rara que se llama TRADING ESTADISTICO. Esto incorpora metodologias mas matematicas al trading,dandole un barniz mas cientifico,que sirve para mantener mas fria la cabeza (se generan mas razones de peso para la toma de decision).
Propongo lo siguiente a los que tengan mas de 5 anotaciones positivas y les interese el tema:
Una clase este lunes 4 de Julio a las 19:30 usando teamviewer y Skype. La idea es mostrar como setear rapidamente un sistema (programar en meta) , probarlo en todas sus dimensiones, y optimizarlo. Despues el que quiera postea los resultados.
No mas de 10 personas ya que sino la banda ancha colapsa.

El que quiera inscribirse me manda un mail para las claves y todo eso.
Saludos

Genial, donde consigo su correo.

Saludos.

K9 · 02-07-11 14:04

Pincha el nick y ahi esta

K9 · 02-07-11 14:08

Chuta si verdad que es la fecha
Mejor el martes como dice CG

Febo · 02-07-11 14:32

estimados, es posible que grabar la clase y dejarla en la biblioteca, asi la podre ver cuando tenga +5.

Gracias.
J.

sandov · 02-07-11 15:39

Yo puedo!. me interesa!!!!!!!!!!!!!!!!!

Curious George · 02-07-11 16:20

jajajajaja; en todo caso no es por discriminación, es para que el nivel sea parejo y unos no se aburran y los otros no queden colgados.

Febo escribió:

estimados, es posible que grabar la clase y dejarla en la biblioteca, asi la podre ver cuando tenga +5.
Gracias.
J.

PATALARRASTRA · 05-07-11 11:17

Este es un oscilador que cree, no es mucho secreto y lo tengo que mejorar pero la idea es que cuando la variable cruza cero se dan tendencias. Las posiciones es ideal tomarlas al identificar los pull (por medio de la panza) y si cruza cero tirarse con toda la posiión completa. Lo uso como herramienta secundaria. Qué opinan? Se los muestro con LAN a fecha de ayer...

Maragume · 05-07-11 11:35

PATALARRASTRA escribió:

Este es un oscilador que cree, no es mucho secreto y lo tengo que mejorar pero la idea es que cuando la variable cruza cero se dan tendencias. Las posiciones es ideal tomarlas al identificar los pull (por medio de la panza) y si cruza cero tirarse con toda la posiión completa. Lo uso como herramienta secundaria. Qué opinan? Se los muestro con LAN a fecha de ayer...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1400_lanosci.jpg

Estimado tú gráfico da 3 IN y tienes marcados 2, tienes varios Low, pero solo marcas los que confirmaron entrada, ¿es por algo especial o simplemente para destacarles?, sobre su utilidad se aprecia que funciona en éste papel a LP, pero no para CP, ya que entre el High del movimiento y el Out que marca tu sistema en dicho movimiento hay un % importante del ejercicio, a menos que interprete mal la salida y éste no sea en la misma linea de IN, sino cuando la tendencia comienza a darse vuelta.
.
Saludos.

PATALARRASTRA · 05-07-11 12:00

Es de mediano - largo plazo y tengo otro para corto plazo... la idea es tomar una posición chica cuando se da vuelta la línea azul y podemos confirmar una base anterior... Luego cuando la línea cruza azul tomamos la posición completa... es para tomar tendencias casi de un principio.. La salida la tiene que tomar uno cuando el precio cierra por debajo de la media triangular de 13 períodos (las barras se marcan en rojo) La idea es que si tenemos entradas falsas el stop para la primer posición lo fijamos por debajo del circulito azul y si cruza cero un poco por debajo del precio al que cerramos... Si se toman esas precauciones da poca señales pero cuando la toma la toma con muchas utilidades...

Saludos...

Maragume · 05-07-11 12:08

PATALARRASTRA escribió:

Es de mediano - largo plazo y tengo otro para corto plazo... la idea es tomar una posición chica cuando se da vuelta la línea azul y podemos confirmar una base anterior... Luego cuando la línea cruza azul tomamos la posición completa... es para tomar tendencias casi de un principio.. La salida la tiene que tomar uno cuando el precio cierra por debajo de la media triangular de 13 períodos (las barras se marcan en rojo) La idea es que si tenemos entradas falsas el stop para la primer posición lo fijamos por debajo del circulito azul y si cruza cero un poco por debajo del precio al que cerramos... Si se toman esas precauciones da poca señales pero cuando la toma la toma con muchas utilidades...
Saludos...

Ahora entiendo tu salida (muchas veces más importante que tu entrada), en éste papel se ve bien, sería bueno que la observes en otros papeles, debido a que uno puede identificarse mucho con una acción y adaptar inconcientemente un indicador a lo que buscamos, si te resulta con los demás, estarías en un buen camino. gracias por compartir.

Saludos.

K9 · 05-07-11 12:21

Y llego el martes y hay pocazos inscritos.......

K9 escribió:

Vale man,no problema.
La verdad que el metodo de trading es mas personal que el cepillo de dientes y cada uno tendra sus razones.
Desde hace un tiempo ya con un grupo de traders de este foro (caceria de papeles en manada...) nos especializamos en una disciplina rara que se llama TRADING ESTADISTICO. Esto incorpora metodologias mas matematicas al trading,dandole un barniz mas cientifico,que sirve para mantener mas fria la cabeza (se generan mas razones de peso para la toma de decision).
Propongo lo siguiente a los que tengan mas de 5 anotaciones positivas y les interese el tema:
Una clase este lunes 4 de Julio a las 19:30 usando teamviewer y Skype. La idea es mostrar como setear rapidamente un sistema (programar en meta) , probarlo en todas sus dimensiones, y optimizarlo. Despues el que quiera postea los resultados.
No mas de 10 personas ya que sino la banda ancha colapsa.

El que quiera inscribirse me manda un mail para las claves y todo eso.
Saludos

Maragume · 05-07-11 12:25

K9 escribió:

Y llego el martes y hay pocazos inscritos.......

K9 escribió:
Vale man,no problema.
La verdad que el metodo de trading es mas personal que el cepillo de dientes y cada uno tendra sus razones.
Desde hace un tiempo ya con un grupo de traders de este foro (caceria de papeles en manada...) nos especializamos en una disciplina rara que se llama TRADING ESTADISTICO. Esto incorpora metodologias mas matematicas al trading,dandole un barniz mas cientifico,que sirve para mantener mas fria la cabeza (se generan mas razones de peso para la toma de decision).
Propongo lo siguiente a los que tengan mas de 5 anotaciones positivas y les interese el tema:
Una clase este lunes 4 de Julio a las 19:30 usando teamviewer y Skype. La idea es mostrar como setear rapidamente un sistema (programar en meta) , probarlo en todas sus dimensiones, y optimizarlo. Despues el que quiera postea los resultados.
No mas de 10 personas ya que sino la banda ancha colapsa.

El que quiera inscribirse me manda un mail para las claves y todo eso.
Saludos

Master, en mi caso a pesar de mi interés, me falta mucho para pensar en comprender la clase que ofrece, por ello no le quitaré el lugar a alguien que entienda el tema. Pero ya me pondré a la altura.

Saludos.

Maragume · 05-07-11 13:42

Consulta, para poder instalar Teamviewer, cuál opción debo elegir.

Saludos.

Maragume · 05-07-11 13:43

Maragume escribió:

Consulta, para poder instalar Teamviewer, cuál opción debo elegir.
Saludos.

sandov · 05-07-11 20:03

la default po...

Febo · 06-07-11 15:23

y... nadie cuenta como estuvo la clase?

sandov · 22-09-11 18:53

El video es una charla de Linda Bradford Raschke (stock market wizard) hablando sobre su estudios cuantitativos.

http://www.youtube.com/watch?v=9rHLGJq7 … re=related

Se dieron cuenta de dos cosas cuando hacian el modelaje de sus sistemas (y que rompe bastantes mitos literarios):

-Un stop acotado deteriora las probabilidades de salir bien del trade y una toma de ganancias muy ambiciosa (dejar correr) tb.

Que les parece?, creo que rompe con muchas creencias del trade y todo esto testeao a nivel cuantitativo.....

Un stop mas amplio (un multiplo por ejemplo 3x del ATR) puede ser un excelente stop inicial.... sumemosle una operativa de scalping o swing trade... no es malo!

Saludos.

administrador · 24-09-11 02:34

Cuanto es extraordinario de rentar? benchmark +10%? benchmark+20%? benchmark+30%? Han pensado en eso?
Consideren que en teoría financiera no se puede superar al benchmark consistentemente... cuanto se merece el apelativo de extraordinario?

K9 · 24-09-11 09:47

Sandov
Lo siento pero no puedo estar de acuerdo con la socia del video. Esta propagandeando algo que leyo por ahi pero te aseguro que, si tiene un sistema, no pasa los test de simulaciones. Pongo las manos al fuego diciendote que NO hay un estandar optimo para stop o toma de ganancias que se pueda usar en todo tipo de sistema. Tu sistema en particular, con su nivel de entrada y salida, su escala temporal en la cual se ejecuta, tu nivel de comisiones, tu tolerancia a horas/pantalla,etc, todo eso influye en que parametros tomaras en tus decisiones y esto cambiara ciertamente tu formula de stop optimo y salida optima.
Mira la cosa no es tan dificil si tienes un programa de simulacion adecuado.
Ya le mostre a varios como hacer eso.
Bueno, en definitiva cero confianza en ese cliche de los 3 atr que vienen de los sistemas a manopla de 1978.

Saludos

sandov · 26-09-11 00:03

K9 escribió:

Sandov
Lo siento pero no puedo estar de acuerdo con la socia del video. Esta propagandeando algo que leyo por ahi pero te aseguro que, si tiene un sistema, no pasa los test de simulaciones. Pongo las manos al fuego diciendote que NO hay un estandar optimo para stop o toma de ganancias que se pueda usar en todo tipo de sistema. Tu sistema en particular, con su nivel de entrada y salida, su escala temporal en la cual se ejecuta, tu nivel de comisiones, tu tolerancia a horas/pantalla,etc, todo eso influye en que parametros tomaras en tus decisiones y esto cambiara ciertamente tu formula de stop optimo y salida optima.
Mira la cosa no es tan dificil si tienes un programa de simulacion adecuado.
Ya le mostre a varios como hacer eso.
Bueno, en definitiva cero confianza en ese cliche de los 3 atr que vienen de los sistemas a manopla de 1978.
Saludos

K9, quiero iniciarme de lleno en el trading cuantitativo....
me recomiendas algun libro para partir?????

Romano · 27-09-11 12:28

¿Que opinan de esta noticia?, a un trader lo tratan de inmoral, pero a un Pez Gordo que compra una compañía en plena crisis por estar "Barata" es un Salvador, ¿cual es la diferencia?, ¿el plazo de la inversión?; ¿un acto de buena voluntad?, jajaja para mi solo es una estrategia de negocios distinta.

Tildan de inmoral al corredor de bolsa que se declara feliz de hacerse rico con la crisisEl trader, Alessio Rastani, señaló en entrevista con la BBC que "soy un inversor, no nos importa realmente si van a arreglar la economía".

http://www.emol.com/noticias/economia/2 … risis.html

JP · 27-09-11 13:30

Pienso que si se realiza un trabajo en forma honesta, no hay problema con especular.

El tema es cuando se manipula el mercado,

sandov · 11-10-11 16:57

K9 escribió:

Sandov
Lo siento pero no puedo estar de acuerdo con la socia del video. Esta propagandeando algo que leyo por ahi pero te aseguro que, si tiene un sistema, no pasa los test de simulaciones. Pongo las manos al fuego diciendote que NO hay un estandar optimo para stop o toma de ganancias que se pueda usar en todo tipo de sistema. Tu sistema en particular, con su nivel de entrada y salida, su escala temporal en la cual se ejecuta, tu nivel de comisiones, tu tolerancia a horas/pantalla,etc, todo eso influye en que parametros tomaras en tus decisiones y esto cambiara ciertamente tu formula de stop optimo y salida optima.
Mira la cosa no es tan dificil si tienes un programa de simulacion adecuado.
Ya le mostre a varios como hacer eso.
Bueno, en definitiva cero confianza en ese cliche de los 3 atr que vienen de los sistemas a manopla de 1978.
Saludos

Pero la medula del asunto es que .... se habla de sistemas perfectos, de entradas perfectas....etc.... y al final el mercado no es nada mas que "tus" propias estimaciones.... es como si el mercado te preguntara "cuanto, como y cuando"......

un scalper puede hacer plata arriesgando 2 veces lo que pide ganar si es que encuentra un filtro de alta fiabilidad y decide que en cada perdida no va a arriesgar mas del 2% de su capital. y eso va en contra de todo los libros "deja correr a tus ganadores".......

parece que la mezcla de estos factores es algo totalmente personal.

estoy un poco en lo correcto????????

Pontifex · 23-12-11 22:03

Estamos ante la posibilidad cierta del comienzo de una nueva etapa feliz del mercado, ante esta posible realidad, creo que seria bueno colocar los pies en la tierra y tomar algunos apuntes.
En líneas generales, en el mundo de la bolsa, muy someramente podemos distinguir dos grandes grupos, por un lado están los grandes grupos de inversionistas, este grupo tiene tanto peso específico, (en función de la cantidad de lucas) que son en definitiva los actores principales de esta obra. Son por naturaleza los responsables de los grandes movimientos de fondo que solemos encontrar en el mundo financiero y por ende me atrevería a decir que son en definitiva el material de estudio del análisis técnico.
El segundo grupo, a pesar de no poseer el protagonismo del grupo anterior, me parece a mí de lo mas interesante. Andre Kostolany lo define como los paracitos de la bolsa y no solo acepta su importancia, si no que va mas allá y afirma que de no existir este grupo habría que inventarlo
A mi modo de ver, esta subdividido en tres grupos mas pequeños con fronteras entre unos y otros bastante difusas.
Tenemos por un lado aquellos que ganan dinero en forma mas menos constante, tienen reglas claras que han construido a lo largo del tiempo y saben en todo momento perfectamente lo que hacen o deben hacer.
Después están aquellos que después de un porrazo (generalmente grande) comprenden que esto no es azar, que se debe aprender y se meten mas en el asunto, algunos eventualmente lo logran y pasan a engrosar el grupo numero 1.
Y por ultimo tenemos a los oportunistas, generalmente, este grupo esta compuesto por personas que desean hacer rápidamente dinero y ven en la bolsa una oportunidad de lograrlo, no les interesa mayormente el como y solo se mueven por ambición.
Al inicio de los ciclos alcistas este ultimo grupo se reproducen rápidamente, atraídos por el dinero fácil como las mariposas por la luz. He llegado a pensar que se podría medir el estado de la burbuja, solamente midiendo la cantidad de integrantes de este rebaño.
Su papel es importantísimo ya que aportan una cantidad importante de capital fresco.
Lamentablemente todo lo bueno se acaba. Inexorablemente, su dinero pasara a las cuentas de los grupos de más arriba, poniendo fin al ciclo bursátil una vez más.
El mercado es una entidad, tiene ciclos de contracción y expansión, entender esto es fundamental para entender los procesos que en el ocurren. Uno de los errores más grandes para el inversor novel, es creer que los distintos papeles que conforman el mercado tienen un comportamiento interdependientes unos de otros.
Las fuerzas que operan en un papel, operan en todos y cada uno de sus componentes, las famosas personalidades de los distintos papeles son un verdadero molde, este molde esta creado por los perfiles de cada uno de los inversionistas.
Todos los que lleven a lo menos 2 años en esto, se habrán dado cuenta, por ejemplo, que es muy raro que Copec de inicio a un rally o de lo rápido que reaccionan papeles como paz, iansa o multi. De hecho los papeles tienen sobrenombres basados en dicha personalidad (el elefante, que cambia de apellido dependiendo de su comportamiento, la negra que es linda o fea dependiendo de lo que hace, la blanca, la pamela etc. Etc. Etc.)
Un ejemplo que se me viene rápidamente a la cabeza es inflar un guante quirúrgico, los 5 dedos se inflan de una manera distinta un observador podría creer que cada dedo es una entidad, pero la realidad es que el causante original que da origen a todo ello es el mismo, el aire.
En la bolsa es lo mismo, no existen mercados alcistas y bajistas como tales, solo son reacciones a distintas fases de la voluntad del inversor, que orienta hacia un lado u hacia otro el flujo del capital, inflando o desinflando nuestro guante.
Si se entiende este proceso, se darán cuenta de lo inútil que es usar instrumentos de medición para cada papel por separado, no sirve absolutamente de nada si no se compara con el contexto. De allí la importancia, por ejemplo, de tratar de entender lo que ocurre con el IPSA. Es acá donde podemos medir realmente, la intensidad del flujo de aire que llegara finalmente a cada uno de sus componentes.
Es importante entender como funcionan los indicadores, quizás no para usarlos, si no mas bien para desmembrarlos, separarlos y volverlos a unir. Si es posible hacer eso, se pueden usar esos mismo indicadores algo tuneados quizás, para aplicarlos al estudio del mercado.
Raya para la suma, la salud del mercado y las acciones individuales forman un binomio casi inseparable, entender esto puede marcar la diferencia.
Como epilogo pego un texto del escritor americano Kim Stanley, habla de la vida y el entorno.
Así que la vida se adapta a las condiciones. Y al mismo tiempo, las condiciones son modificadas por la vida. Ésa es una de las definiciones de la vida: el organismo y el entorno se transforman juntos según un acuerdo recíproco, ya que son dos manifestaciones de una misma ecología, dos partes de un todo
Mis disculpas si me extendi mucho, pero la verdad es que hacia rato que no escribia nada
Saludos
Px

Canelo2011 · 24-12-11 09:12

Gracias Pontifex. Excelentes reflexiones, muy claro para explicar y muy importantes las lecciones. Me identifico con el grupo de los parásitos que están tratando de aprender después de un porrazo, me reí por la coincidencia. Felices fiestas.

Pontifex · 24-12-11 17:22

Las coincidencias no existen.

sl2s

Px

Gnomo · 24-12-11 18:53

Pontifex escribió:

Las coincidencias no existen.
sl2s
Px

Este negocio requiere mucha disciplina y estudio, aparentemente estamos en tiempo de definiciones, curiosamente cuando creemos que todo se acaba, el mercado se encarga de decirnos todo lo contrario y subir con fuerza. Por el contrario en tiempos de abundancia (exhuberancia irracional diria Greenspan o Bolsa sobrevaluada diria De Gregorio) el mercado se encarga de aguar la fiesta y corregir.

Contracorriente es la manera de actuar.

Saludos Pfx, buen comentario.

Curious George · 25-12-11 10:27

Excelente comentario Px .... Es weno reflexionar de ve en cuando, sobretodo de las cosas que asumimos que están ahi y son como el paisaje de un viaje en carretera, no lo analizamos hasta que viene alguien y nos dice algo que le llama la atencion, el resto del tiempo el paisaje está ahí y lo unico relevante es el auto que conducimos...... A mi me pasa muy a menudo por eso estos post te abren los ojos.

Sl2

Foro Chilebolsa

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