Creando UN sistema de AT entre todos

trauco71 · 15-06-11 11:21

Sip, yo creo que está malo ...naaa..toy bromeando...creo que con multiples IN, como criterio un simple ROC cortito es suficiente..Un prefiltro ya es un sistema de IN para mirar los papeles con mas potencial y aplicarle otros criterios para entrada...

saludos..

Curious George · 15-06-11 20:45

Bueno, se agradecen los comentarios.

Podría hacer algo similar con el ROC o varios ROC (de curvas distintas), pero lo que buscaba era un indicador sencillo que me mostrara que papeles muestran la media de 10 alejada de la de 15 y esta de la de 60, en el fondo que este aumentado el precio cada vez mas rapido y con el ROC no me había resultado.

Para que me de un solo valor hice lo que menciona JLK (media n días / media m días) y luego hice un promedio todo chanta de cada razón.

Hice algunas pruebas con valores en los extremos y el indicador se movía como yo esperaba que lo hiciera, de hecho valores sobre 0,8 son los más rescatables o razonables. Lo corrí para el cierre de hoy y ya no hay ninguno sobre 0,8.

Pueden probarlo en excel.

C/TMA10
TMA10/TMA15
.
.
etc

y luego promedian

sl2

trauco71 · 16-06-11 12:54

Considerando lo importante que es la salida en esto, creo que muchos en estos momentos lo tienen mas que claro, lo ideal es tener una regla de salida para asegurar utilidades, (además del SL que es diferente), y cuando la regla diga "VENDE" tu debes vender, si o si, uno puede tener diferencias, pero si no es un experto tipo mavry o erwing, creo que es mejor manejar un plan fijo...si tienen problemas con meta puedo programar la regla de salida de este sistema en excel y facilmente pueden cargar manualmente los valores de los papeles que estén IN (no deben ser muchos) a las 15:30 hrs (o por ahí) y ver que les da para que tengan tiempo de vender en caso de que les de OUT..

qué les parece?

sandov escribió:

tengo un tema, que pasa con elaborar un sistema sofisticado en el meta si no esta online con el mercado.
no tiene sentido ver una señal de salida al final del dia.
como lo hacen uds¿
solo lo usan para hacer backtesting y analisis eod?

trauco71 · 16-06-11 18:46

veamos una version muy basica, pero me gustó...es portable se puede tener en la oficina sin problema y llenar manualmente en un par de minutos para ver si vendemos o no..

Aquì está el excel le quíté una condición en las hojas finales..

si alguien tiene un comentario..pueden hacer un back test manual qe como habrían salido con esto en trades anteriores que tengan y me cuentan..

http://www.megaupload.com/?d=SY1VCEIK

me tengo que ir a jugar baby futbol, mas tarde sigo...

tienen que copiar y pegar la data de unos dias de consorcio o de otro lado y copiar a amano los valores para el día en curso, hay que agregar una lìnea para esto justo en la lìnea 2 y copiar y pegar las formulas, en otra versiòn se los hago con una macro...

trauco71 escribió:

Considerando lo importante que es la salida en esto, creo que muchos en estos momentos lo tienen mas que claro, lo ideal es tener una regla de salida para asegurar utilidades, (además del SL que es diferente), y cuando la regla diga "VENDE" tu debes vender, si o si, uno puede tener diferencias, pero si no es un experto tipo mavry o erwing, creo que es mejor manejar un plan fijo...si tienen problemas con meta puedo programar la regla de salida de este sistema en excel y facilmente pueden cargar manualmente los valores de los papeles que estén IN (no deben ser muchos) a las 15:30 hrs (o por ahí) y ver que les da para que tengan tiempo de vender en caso de que les de OUT..
qué les parece?

sandov escribió:
tengo un tema, que pasa con elaborar un sistema sofisticado en el meta si no esta online con el mercado.
no tiene sentido ver una señal de salida al final del dia.
como lo hacen uds¿
solo lo usan para hacer backtesting y analisis eod?

Curious George · 16-06-11 21:05

Así cambió el Ranking (o como quieran llamarlo) al cierre de hoy, no sé si tiene que ver con los cambios bruscos del mercado, pero al menos arriba en solo 2 días aparecieron varios papeles y otros bajaron...como SQM-B por ejemplo. No se si es porque yo lo inventé, pero a mi me gusta.

Security Name RANK
SM-CHILE_B 0.7635
ENTEL 0.7558
ENERSIS 0.7545
CONCHATORO 0.7545
SONDA 0.7525
GENER 0.7499
ORO_BLANCO 0.7491
ENDESA 0.7480
AGUAS-A 0.7462
BSANTANDER 0.7453
CCU    0.7435
COLBUN 0.7414
ANDINA-B       0.7413
BANMEDICA 0.7388
PROVIDA 0.7265
CEMENTOS 0.7260
SQM-B 0.5047
SALFACORP 0.4999
CORPBANCA 0.4964
ECL    0.4961
CALICHERAA 0.4919
LAN       0.4889
CHILE 0.4883
IPSA       0.4871
PARAUCO 0.4869
SK       0.4848
QUINENCO 0.4842
BCI       0.4834
PUCOBRE-A 0.4830
COPEC 0.4827
IAM       0.4826
SCHWAGER 0.4819
HABITAT 0.4818
NORTEGRAN 0.4817
CMPC 0.4799
MOLYMET 0.4791
ENJOY 0.4790
FALABELLA 0.4778
CUPRUM 0.4775
CGE       0.4773
PILMAIQUEN 0.4772
ZOFRI 0.4764
MASISA 0.4731
BESALCO 0.4722
CENCOSUD 0.4707
FORUS 0.4706
RIPLEY 0.4686
CAP       0.4652
MULTIFOODS 0.4591
SOCOVESA 0.4586
MADECO 0.4511
INVERMAR 0.4427
VAPORES 0.4413
CAMPOS 0.4408
IANSA 0.4354
HITES 0.4314
PAZ       0.4286
LA_POLAR       0.3700

Curious George · 16-06-11 21:10

Se me olvidaba un detalle, aparte de las razones entre precio y medias también uso un indicador que se llama Momento y que arroja valores 1, 0, -1; este indicador lo publicó K9 hace un tiempo para el IPSA y yo lo copié pero para cada papel.

sl2

ALEX TIGER · 17-06-11 12:22

trauco71 escribió:

veamos una version muy basica, pero me gustó...es portable se puede tener en la oficina sin problema y llenar manualmente en un par de minutos para ver si vendemos o no..
Aquì está el excel le quíté una condición en las hojas finales..
si alguien tiene un comentario..pueden hacer un back test manual qe como habrían salido con esto en trades anteriores que tengan y me cuentan..
http://www.megaupload.com/?d=SY1VCEIK
me tengo que ir a jugar baby futbol, mas tarde sigo...
tienen que copiar y pegar la data de unos dias de consorcio o de otro lado y copiar a amano los valores para el día en curso, hay que agregar una lìnea para esto justo en la lìnea 2 y copiar y pegar las formulas, en otra versiòn se los hago con una macro...

trauco71 escribió:
Considerando lo importante que es la salida en esto, creo que muchos en estos momentos lo tienen mas que claro, lo ideal es tener una regla de salida para asegurar utilidades, (además del SL que es diferente), y cuando la regla diga "VENDE" tu debes vender, si o si, uno puede tener diferencias, pero si no es un experto tipo mavry o erwing, creo que es mejor manejar un plan fijo...si tienen problemas con meta puedo programar la regla de salida de este sistema en excel y facilmente pueden cargar manualmente los valores de los papeles que estén IN (no deben ser muchos) a las 15:30 hrs (o por ahí) y ver que les da para que tengan tiempo de vender en caso de que les de OUT..
qué les parece?

sandov escribió:
tengo un tema, que pasa con elaborar un sistema sofisticado en el meta si no esta online con el mercado.
no tiene sentido ver una señal de salida al final del dia.
como lo hacen uds¿
solo lo usan para hacer backtesting y analisis eod?

Me parece solo reactiva la salida, le pondria targets profits parciales a esa planilla; ahi quedaria mas potente y realmente tomaria beneficios.
Si bien el atr+multiplo resgistra volatilidad no tiene como reaccionar en forma eficiente ante las brusquedades del mercado. En resumen si no hay ganancias intermedias no me hace sentido. El dejar correr aplica en tendencias definidas. Atte

mv1 · 17-06-11 12:43

Estimado excelente EXCEL .No soy un experto en AT, de echo se poco de analisis tecnico, pero te puedo hacer las siguientes acotaciones. Los datos de consorcio los trabaja con "," y tu en tu formulas la trabajas con ".". El excel no considera los dividendos. Esas son mis unicas acotaciones que puedo hacerte como novato, pero excelente trabajo trauco

Saludos

trauco71 escribió:

veamos una version muy basica, pero me gustó...es portable se puede tener en la oficina sin problema y llenar manualmente en un par de minutos para ver si vendemos o no..
Aquì está el excel le quíté una condición en las hojas finales..
si alguien tiene un comentario..pueden hacer un back test manual qe como habrían salido con esto en trades anteriores que tengan y me cuentan..
http://www.megaupload.com/?d=SY1VCEIK
me tengo que ir a jugar baby futbol, mas tarde sigo...
tienen que copiar y pegar la data de unos dias de consorcio o de otro lado y copiar a amano los valores para el día en curso, hay que agregar una lìnea para esto justo en la lìnea 2 y copiar y pegar las formulas, en otra versiòn se los hago con una macro...

trauco71 escribió:
Considerando lo importante que es la salida en esto, creo que muchos en estos momentos lo tienen mas que claro, lo ideal es tener una regla de salida para asegurar utilidades, (además del SL que es diferente), y cuando la regla diga "VENDE" tu debes vender, si o si, uno puede tener diferencias, pero si no es un experto tipo mavry o erwing, creo que es mejor manejar un plan fijo...si tienen problemas con meta puedo programar la regla de salida de este sistema en excel y facilmente pueden cargar manualmente los valores de los papeles que estén IN (no deben ser muchos) a las 15:30 hrs (o por ahí) y ver que les da para que tengan tiempo de vender en caso de que les de OUT..
qué les parece?

sandov escribió:
tengo un tema, que pasa con elaborar un sistema sofisticado en el meta si no esta online con el mercado.
no tiene sentido ver una señal de salida al final del dia.
como lo hacen uds¿
solo lo usan para hacer backtesting y analisis eod?

trauco71 · 17-06-11 12:55

Gracias Alex y mv1, la idea de estos desarrollos han tenido desde el principio dos objetivos:

1._ Trabajar entre varios para desarrollar algo mejor y que todos aprendamos mas en el proceso.
2._ Que las personas que finalemnte usen estos desarrollos sean mas independientes en esto y no dependan de otros que les indiquen que hacer.

Tomaré sus comentarios para mejorar esto..por ahora lo delm excel es porque trabajo con una versión en inglés de office (para USA) y otra en español en mi notebook personal..Los dividendos..mmm no se que tan importantes sean en esta herramienta ya que la media mas larga si mal no recuerdo es de 15 días, pero lo analizaré..

saludos

mv1 · 17-06-11 13:20

Estimado trauco71. Gracias por considerar los apuntes, mira estaba de nuevo probando tu sistema. Y me di cuenta que los dias que no hay movimiento en el mercado (por ende no hay maximo ni minimo, ej: colo-colo) al descargarlo en un excel los valores son "0". Y hay una formula que tu ocupas la ATR, que eliges el maximo valor entre la diferencia del maximo del dia y minimo del dia o el minimo del dia ( 0 en nuestro caso ya que no tuvo movimiento ese dia) y el precio de cierre del dia anterior. Asi que por ende esta formula la ATR en los casos de los dias que no hay movimientos te da el maximo del dia anterior siempre. No se si esto estara correcto supongo que no, habria que ponerle un if o alguna condicion supongo

Saludos

trauco71 · 18-06-11 19:07

En realidad tienes razòn..mmm, creo que le pondrè un if, si son cero entonces que entregue un 0..de todas formas no te recomiendo tradear acciones iliquidas, es muy complicado...

En cuanto al tema de tendencia, este es claramente una continuaciòn de este post que desarrollò un sistema de ejemplo que es claramente tendencial y esta es la salida por eso tiene esas mismas caracterìsticas..

Creo que deberìa ser de mucha utilidad una vez mejorada, mucha gente (incluyendome al principio de mis dias de trader aficionado) sòlo vive de la esperanza en esos momentos y una salida que debiò ser un -2,5% se puede transformar facilmente en un -10% o -20% de esa forma..la idea es entregar una ayuda para esto..

si alguien quiere cooperar con idea o revisiones el tema està abierto..

saludos..

trauco71 · 18-06-11 19:12

Por ahora la mantendré este posteo a la vista para que se mentenga ya que creo que debe ser ùtil..

trauco71 escribió:

veamos una version muy basica, pero me gustó...es portable se puede tener en la oficina sin problema y llenar manualmente en un par de minutos para ver si vendemos o no..
Aquì está el excel le quíté una condición en las hojas finales..
si alguien tiene un comentario..pueden hacer un back test manual qe como habrían salido con esto en trades anteriores que tengan y me cuentan..
http://www.megaupload.com/?d=SY1VCEIK
me tengo que ir a jugar baby futbol, mas tarde sigo...
tienen que copiar y pegar la data de unos dias de consorcio o de otro lado y copiar a amano los valores para el día en curso, hay que agregar una lìnea para esto justo en la lìnea 2 y copiar y pegar las formulas, en otra versiòn se los hago con una macro...

Trader · 19-06-11 11:20

Primero que nada quiero felicitar a Trauco por su tiempo, paciencia y aptitudes de enseñanza que ha puesto para explicar el metastock y realizar los test. Sin duda, en la vida son pocas las personas que desinteresadamente ofrece ayudar y enseñar en este mundo de la bolsa.

Quiero hacerte la siguiente consulta.....he corrido el system test con dichas condiciones en el periodo 2007-2009 con espero las mismas condiciones tuyas pero he obtenidos resultados completamente distintos......194,37% 64,64% 57,06% etc respectivamente

He colocado en las opciones precio de cierre en compra y venta, puse default size %equity, portafolio long .....la verdad es mucha diferencia como para ser una falla en los datos, por lo cual, espero me puedas contar que otros cambios hayas hecho (use la formula con 9 condiciones de IN y la salida simple)

saludos

trauco71 escribió:

NAX escribió:
sería posible someter a backtest pero en el periodo 2007->2009 (ignorar >= 2010)
el sistema lo probaste en un periodo donde todos ganan.
te lo digo por que yo tb estoy trabajando en sistemas automatizados, y siempre que ignoro el periodo 2007->2009 cuando hago backtest, el sistema es una maravilla.
NAX, corrí el sistema en el periodo solicitado, no es malo pa una crisis, igual le voy a dar otra welta y a ver los resultados de K9 en el tradesim cuando los tenga..
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … ktest3.png

trauco71 · 20-06-11 10:34

mmm, recién hoy pude ver este comentario, estoy en la pega, espero poder verlo en la tarde mejor.. si pegaras una figura con los resultados por papel sería mejor o con los seteos...

saludos..

PD: Alguien ha visto la planilla Excel para el SL automático? alguna opinión?

Trader · 20-06-11 11:00

un detalle

Este es el mejor test que me dio con salida mejorada con EMA y precio open del dia siguiente.

Más que todo me interesa que opcion corriste pq ahi debe estar la diferencia principal..

saludos

doncasti · 22-06-11 00:24

pliz, una pregunta fácil:

si por ejemplo quiero poner esta condición: que la exponencial de 4 esté sobre la exponencial de 40;

traté esto , pero no resulta (me tira señales aún con la media de 40 arriba de la de 4):

AND Mov(C ,40 ,E )< Mov(C ,4 ,E ) //al parecer esto entrega otra cosa a la que quiero

administrador · 22-06-11 00:44

Estas utilizando el explorer del meta? porque te informo que es un asco... Con las medias exponenciales te tira cualquier cosa, igual con el ADX, di+ y -... con varios... La única forma de que te haga los cálculos correctamente es ir y ponderar tu mismo, C Spam C... Si no, te tira cualquier cosa.

Saludos

trauco71 · 29-06-11 09:20

Miren, este es el caso de SQM-B, entramos ayer al precio de cierre, cumple condiciones de inicio de tendencia y entramos, desde ahora monitorearé la salida con la planilla Excel y les muestro como queda con esta foto del Excel que armé con la base de datos de la BCS, es super fácil realmente, los mantendré informado para los que le interesa una herramienta que les guie sus salidas de mejor forma

trauco71 escribió:

Considerando lo importante que es la salida en esto, creo que muchos en estos momentos lo tienen mas que claro, lo ideal es tener una regla de salida para asegurar utilidades, (además del SL que es diferente), y cuando la regla diga "VENDE" tu debes vender, si o si, uno puede tener diferencias, pero si no es un experto tipo mavry o erwing, creo que es mejor manejar un plan fijo...si tienen problemas con meta puedo programar la regla de salida de este sistema en excel y facilmente pueden cargar manualmente los valores de los papeles que estén IN (no deben ser muchos) a las 15:30 hrs (o por ahí) y ver que les da para que tengan tiempo de vender en caso de que les de OUT..
qué les parece?
sandov escribió:
tengo un tema, que pasa con elaborar un sistema sofisticado en el meta si no esta online con el mercado.
no tiene sentido ver una señal de salida al final del dia.
como lo hacen uds¿
solo lo usan para hacer backtesting y analisis eod?

ALEX TIGER · 29-06-11 09:25

Hola, pregunto ¿porque salta de una señal vender a mantener? ¿donde esta la señal comprar? Como filtras que no te pase lo mismo del 9-06? Atte

trauco71 · 29-06-11 09:42

En realidad esta planilla son sólo las reglas de salida, las de entrada están en otro lado (meta en mi caso) y no me daban IN (tema de resistencia básicamente) hasta ayer, tal vez debería oculta esa parte ya que puede confundir..La idea de este proyectito es tener algo que cumpla con las expectativas, veré como se comporta y si a alguien le interesa ya que veo que mucha gente sigue fallando estrepitosamente en la salida en el foro..

Con el tiempo igual he entendido eso que me repetían al principio K), Erwing y otros, "LA SALIDA ES MAS IMPORTANTE QUE LA ENTRADA EN LA RENTABILIDAD"..eso es increiblemente dificil de entender, uno se ciega con LOS IN, es increible..

saludos

trauco71 · 29-06-11 16:05

OK, evidentemente la planilla me dice mantener SQM-B, veamos cuando dirá "VENDA"

Saludos

trauco71 · 29-06-11 16:07

Se me olvidaba, se cargó con valores de las 15:40 mas o menos (pa tener tiempo de vender si es el caso) y se repitió el open de hoy con el close de ayer..sorry

saludos

Metro · 29-06-11 19:28

Alguno ha calculado ciclos?

Treybal · 29-06-11 22:47

trauco71, gracias nuevamente por compartir tu trabajo, estuve viendo la planilla y sus cálculos y tengo algunas dudas:

1. En las condiciones 2, 3 y 4 mides la diferencia entre %Max y %Real (Mi-Ni) y lo comparas con distintos factores (3, 5 y 10), ¿estas seguro que no se sobreponen estas condiciones? Al menos yo no estoy seguro, pero me lleva a dudar
2. En mi opinion, la condicionante más sólida es la 8, donde comparas el PMax de 7 sesiones con el Máx de todo el trade y que cuando dejan de ser iguales da señal de venta. ¿Puedes hacer seguimiento a esa condición sola sin modificar mucho tu trabajo.?

Voy a tratar de hacer una planilla para el fin de semana con el sistema de salida del post #44.

Saludos

PATALARRASTRA · 29-06-11 23:47

Metro escribió:

Alguno ha calculado ciclos?

Yo los he calculado con metastock en un magister. La idea del ciclo es definir las medias de corrto, mediano y largo plazo pero para serte sincero no me fueron útiles y prefiero usar las medias tradicionales. De todos modos mañana en cuanto pueda te muestro como lo haces porque ahora estoy desde el iPhone.

Tiene una serie de trucos matemáticos y estadísticos pero el procedimiento es muy matemático.

Saludos.

PATALARRASTRA · 29-06-11 23:49

PATALARRASTRA escribió:

Metro escribió:
Alguno ha calculado ciclos?
Yo los he calculado con metastock en un magister. La idea del ciclo es definir las medias de corrto, mediano y largo plazo pero para serte sincero no me fueron útiles y prefiero usar las medias tradicionales. De todos modos mañana en cuanto pueda te muestro como lo haces porque ahora estoy desde el iPhone.
Tiene una serie de trucos matemáticos y estadísticos pero el procedimiento es muy matemático.
Saludos.

Muy mecánico quería decir.

Metro · 30-06-11 01:41

PATALARRASTRA escribió:

Metro escribió:
Alguno ha calculado ciclos?
Yo los he calculado con metastock en un magister. La idea del ciclo es definir las medias de corrto, mediano y largo plazo pero para serte sincero no me fueron útiles y prefiero usar las medias tradicionales. De todos modos mañana en cuanto pueda te muestro como lo haces porque ahora estoy desde el iPhone.
Tiene una serie de trucos matemáticos y estadísticos pero el procedimiento es muy matemático.
Saludos.

Preguntaba pq no he visto a mucha gente hacer estos calculos y a mi tambien me los pasaron en un magister / diplomado

Scoobydoo · 30-06-11 02:09

Estimados:

Yo uso el AmiBroker y al hacer un Back Test me entrega un montón de resultados que no manejo y me gustaria saber que significa:

Profit
%Profit
Shares
Position Value
Cum. Profit
MAE
MFE

Aparte del %chg , en cual valor me tengo que fijar y por qué?

Saludos.

trauco71 · 30-06-11 13:34

Hola Treybal, gracias por tus comentarios,

primero esta planilla es una programación del algoritmo de salida del sistema de Litio que tantos seguían hace un tiempo, lo puedes ver unos post atrás, la idea ahora es tener ujna versión portable en excel para los que no se manejan en Meta o están en su oficina y no pueden usar su Meta desde ahí y como deben tener sólo un par de papeles les resultaría cómodo cargar 6 números a mano y ver si tienes que vender o mantener, esa es la idea.. Te recuierdo que las regllas básicas del sistema que programamos en Meta en este post son:

Reglas de Litio:
- El precio haya caído más de 2% desde el máximo alcanzado y más de ATR(1) * 3
- Que se haya alcanzado hasta un 8% y el precio este por debajo de la media simple de 10 y haya caído por lo menos un 3%
- Que haya caído 5% desde el precio máximo y que el precio este por debajo de la media simple de 13
- Que haya caído más de un 10% desde el precio máximo
- Que el precio baje más de un 2% en la entrada
- Que el precio este por debajo de la media simple de 7 y que la pendiente del EMA(15) < 5 (más abajo la formula de la pendiente)
- Que el precio caiga 4% y que el precio por 1.5% este por debajo de la media simple de 5
- Que no haya alcanzado un precio máximo en 7 días.

La formula de la pendiente de EMA(15) es:
( 100*EMA(Close,15) / Ref(EMA(Close,15),-1) - 100 ) * 11.2371134;

La traducción de K9 de estas reglas fue:

PXIN:=ValueWhen(1, Fml( "TRIGGER IN" ),C);{precio entrada, poner la formula de entrada entre comillas o hacer referencia a la formula IN hecha en el indicator builder}
Pxmax:=If(C>pxin,HHV(H,4),pxin);{preciomaximo}
Porcmax:=(pxmax-pxin)/pxin*100;
Porcreal:C-pxin)/pxin*100;
Pema15:= ( 100*Mov(C,15,E) / Ref(Mov(C,15,E),-1) - 100 ) * 11.2371134;
Cond1:=C<=pxmax*0.98 AND ATR(1)*3>C;
Cond2:=porcmax<= 8 AND C<Mov(C,10,S) AND porcmax-porcreal >=3;
Cond3:=C<Mov(C,13,S) AND porcmax-porcreal >=5;
Cond4:= porcmax-porcreal >=10;
Cond5:=C<=pxin*0.98;
Cond6:=C<Mov(C,7,S) AND pema15<5;
Cond7:=C<Ref(C,-1)*0.96 AND C*1.015<Mov(C,5,S);
Cond8:= BarsSince(pxmax) >7;
salida:=If(cond1 OR cond2 OR cond3 OR cond4 OR cond5 OR cond6 OR cond7 OR cond8,1,0);
If(salida=1 AND Ref( salida,-1)=0,1,0)

En cuanto a tus dudas a mi me parece que cada condición ataca etapas diferentes del trade, la 5 es el SL 2% y luego deja correr a distintos plazos y suma los efectos de la volatilidad con el ATR, a mi en lo personal me parece un buen sistema de salida.
En cuanto a seguir sólo una o unas condiciones eso se puede hacer sin problemas sólo tomasndo si esa condición es true o false en forma particular.

Creo que dada la forma ararquica que muchos tienen para el OUT, partir por entender esto, adaptarlo a su gusto o forma de tradear (generar varios también es otra opción) y aplicarlo sería un tremendo avance, esa es la idea de esta parte del post con esta planillita..

espero algunos le tomen el valor que tiene...

saludos

Treybal escribió:

trauco71, gracias nuevamente por compartir tu trabajo, estuve viendo la planilla y sus cálculos y tengo algunas dudas:
1. En las condiciones 2, 3 y 4 mides la diferencia entre %Max y %Real (Mi-Ni) y lo comparas con distintos factores (3, 5 y 10), ¿estas seguro que no se sobreponen estas condiciones? Al menos yo no estoy seguro, pero me lleva a dudar
2. En mi opinion, la condicionante más sólida es la 8, donde comparas el PMax de 7 sesiones con el Máx de todo el trade y que cuando dejan de ser iguales da señal de venta. ¿Puedes hacer seguimiento a esa condición sola sin modificar mucho tu trabajo.?
Voy a tratar de hacer una planilla para el fin de semana con el sistema de salida del post #44.
Saludos

Metro · 30-06-11 13:55

Scoobydoo escribió:

Estimados:
Yo uso el AmiBroker y al hacer un Back Test me entrega un montón de resultados que no manejo y me gustaria saber que significa:
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … roker3.png
Profit
%Profit
Shares
Position Value
Cum. Profit
MAE
MFE
Aparte del %chg , en cual valor me tengo que fijar y por qué?

Saludos.

Nunca he usado ese programa pero por logica:

Profit: Ganancia en pesos o dolare o euros, etc...
% Profit: ganancia pero como %
Shares: Cuantas acciones compraste con el supuesto dado
Position Value: Valor con el que abriste la posicion

El resto no me las se y no me la jugaria tampoco.

Foro Chilebolsa

#211 15-06-11 11:21

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#212 15-06-11 20:45

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#213 16-06-11 12:54

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#214 16-06-11 18:46

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#215 16-06-11 21:05

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#216 16-06-11 21:10

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#217 17-06-11 12:22

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#218 17-06-11 12:43

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#219 17-06-11 12:55

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#220 17-06-11 13:20

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#221 18-06-11 19:07

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#222 18-06-11 19:12

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#223 19-06-11 11:20

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#224 20-06-11 10:34

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#225 20-06-11 11:00

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#226 22-06-11 00:24

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#227 22-06-11 00:44

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

#228 29-06-11 09:20

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