Software predictivo: alguien los usa?

get free · 08-03-11 17:01

Alguien ha usado o tiene alguna experiencia con esos programas como el Neurostock que usan "inteligencia artificial" u otros mecanismos de inferencia, para proyectar los movimientos de precio a futuro??

He leido que tienen una efectividad bastante atractiva, pero por alguna razón no me la creo.

Alguien ha usado alguno? que tanto funcionan?

Gracias.

roskoe · 08-03-11 18:00

He tenido la suerte de trabajar en el tema de redes neuronales y por lo mismo he intentado diseñar un sistema predictivo de comportamientos futuros de acciones, hasta ahora (por pega y familia) no lo he desarrollado mucho, y, aunque creo que podría ser aplicable, no se hasta que punto sea bueno o mejor.
Me explico, en el ambito de los "predictivos" existen 2 grandes tendencias (con ambas me ha tocado hacer algo), los sistemas inteligentes y los sistemas expertos.
Los sistemas inteligentes sacan sus "conclusiones" de acuerdo a la historia de, en este caso, un papel. Teniendo la historia de un papel y su comportamiento se podría llegar a predecir con cierto grado de asertividad lo que podría hacer en el futuro.
Los sistemas expertos sacan sus conclusiones basados en lo que se le entrega como patrón de acuerdo a la experiencia de personas en el ambito en que se está desarrollando el sistema (ej. los patrones o funciones que se pueden hacer en metastock).

En mi experiencia laboral el sistema experto, en general, ha tenido mejor desempeño que el sistema inteligente, razones puede haber muchas dependiendo del área en que se desarrolle.

Como ejemplo un botón.

Un sistema inteligente de probabilidad de morosidad--asertividad ---> 16%
Un sistema experto de probabilidad de morosidad--asertividad ---> 40%

Aunque claramente hay situaciones que ninguno de los 2 podría predecir.

Slds.

get free · 08-03-11 19:33

Claro, a eso apuntaba mi pregunta.
¿¿Los sistemas de aprendizaje automatico (los que llamas "inteligentes") podrán lograr una mejor rentabilidad que los sistemas de reglas basadas en alnalisis técnico (sistemas expertos)??

Al parecer, por la escasa atencion del tema, estos programas no son muy conocidos o, de serlo, no se usan mucho.
Sería interesante saber de alguien que haya probado alguno y ver su taza de exitos.

NAX · 08-03-11 21:10

get free escribió:

Claro, a eso apuntaba mi pregunta.
¿¿Los sistemas de aprendizaje automatico (los que llamas "inteligentes") podrán lograr una mejor rentabilidad que los sistemas de reglas basadas en alnalisis técnico (sistemas expertos)??
Al parecer, por la escasa atencion del tema, estos programas no son muy conocidos o, de serlo, no se usan mucho.
Sería interesante saber de alguien que haya probado alguno y ver su taza de exitos.

no es que no llamen la atención, lo que pasa es que son complejos de entender y de utilizar, yo tengo experiencia en data mining y proyecciones de series de tiempo mas unas cuantas funciones extraídos de IA y ANN que he estudiado un poco y he implementado con lenguaje de programación y apoyo de un soft. que se llama WEKA de la universidad de waikato....

Soy informático y en términos de matemática/calculo/estadística encuentro que no soy de los malos, pero aún así me ha costado harto montar estos temas, por ende llegué a automatizar mi sistema en base a tendencia y quiebres. es más fácil y llegas a buenos resultados en time frames más cortos

K9 · 09-03-11 12:07

Lo malo de las redes neuronales es que generan mucho curve fitting, es decir ajustan el aprendizaje de patrones a una data en particular, y al cambiar esta (el futuro), la cosa no anda bien. Los algoritmos geneticos en cambio presentan mejores rendimientos a todo evento. Para eso lean desde la pagina 106 del libro de Katz en la biblioteca.
Para sistemas robustos, yo soy fanatico de la estadística, optimizando en base a resultados de rendimientos y minimizacion de caidas de retorno (drawndown) usando estadisticas con simulaciones montecarlo y equity curves de portfolio. Eso no genera curve fitting (siguen los rendimientos cambiando el tiempo de los datos)

saludos

FKM · 09-03-11 14:35

roskoe escribió:

He tenido la suerte de trabajar en el tema de redes neuronales y por lo mismo he intentado diseñar un sistema predictivo de comportamientos futuros de acciones, hasta ahora (por pega y familia) no lo he desarrollado mucho, y, aunque creo que podría ser aplicable, no se hasta que punto sea bueno o mejor.
Me explico, en el ambito de los "predictivos" existen 2 grandes tendencias (con ambas me ha tocado hacer algo), los sistemas inteligentes y los sistemas expertos.
Los sistemas inteligentes sacan sus "conclusiones" de acuerdo a la historia de, en este caso, un papel. Teniendo la historia de un papel y su comportamiento se podría llegar a predecir con cierto grado de asertividad lo que podría hacer en el futuro.
Los sistemas expertos sacan sus conclusiones basados en lo que se le entrega como patrón de acuerdo a la experiencia de personas en el ambito en que se está desarrollando el sistema (ej. los patrones o funciones que se pueden hacer en metastock).
En mi experiencia laboral el sistema experto, en general, ha tenido mejor desempeño que el sistema inteligente, razones puede haber muchas dependiendo del área en que se desarrolle.
Como ejemplo un botón.
Un sistema inteligente de probabilidad de morosidad--asertividad ---> 16%
Un sistema experto de probabilidad de morosidad--asertividad ---> 40%
Aunque claramente hay situaciones que ninguno de los 2 podría predecir.
Slds.

Con es asertividad es mejor tirar una moneda al aire (50%) que usar los sistemas que mencionas. Por lo menos sobre un 75% para ser considerado como herramienta valida de predicción.

El problema de usar este tipo de modelos para predecir el comportamiento es que se basan solo en la historia y dificil predecir el comportamiento de un papel basado solo en la historia.

Un sistema experto se basa en reglas (las mismas usadas para hacer trading) me suena que podria ser mas adecuado para esto casos.

get free · 09-03-11 15:02

FKM escribió:

Con es asertividad es mejor tirar una moneda al aire (50%) que usar los sistemas que mencionas. Por lo menos sobre un 75% para ser considerado como herramienta valida de predicción.
El problema de usar este tipo de modelos para predecir el comportamiento es que se basan solo en la historia y dificil predecir el comportamiento de un papel basado solo en la historia.
Un sistema experto se basa en reglas (las mismas usadas para hacer trading) me suena que podria ser mas adecuado para esto casos.

Es la misma cosa. Cualquier predicción está basada en la historia. Las reglas y teorias del analisis técnico surgen de la historia.
Los precios no se mueven al azar. Se sabe que se dan ciertos patrones de comportamiento (porque se ha visto que ocurren una y otra vez) y el AT describe esos patrones.
Por ejemplo, se sabe que los precios se mueven en tendencias mirando la historia. Lo mismo para resistencias y soportes. Se sabe que se dan porque se ha visto que ocurren (osea mirando la historia de nuevo).

Un sistema de aprendizaje automatico (redes neurales, algoritmos geneticos, etc..) lo qeu hace es más o menos lo mismo: identificar patrones de comportamiento y proyectar según eso.

FKM · 09-03-11 15:18

Pero el problema con las redes neuranales es que necesitan ser entrenadas, entonces aprenden (el peso relativo de cada nodo) de la historia reciente (bueno esto depende del periodo de tiempo usado para su entrenamiento). A eso me referia con la "historia"

Cuando hablamos de reglas, por supuesto que se basa en la historia (claramente sin historia no existiriamos). Mi punto, es que creo que funcionaría mejor un sistema basado en reglas (MM, %, etc..) que una red neuranal entrenada en base a comportamientos pasados, que no tienen por que repetirse en el futuro.

un ganador · 09-03-11 15:29

solo para entregar una información que fue interesante en su tiempo.

ocuparon uno de los software predictivos (no recuerdo cual) y le colocaron toda la información pero de futbol, la finalidad era saber quién salía campeón del mundial 2006.

el software entrego como el más probable ganador a Italia, eso salió como 1 mes antes del mundial y la historia todos la sabemos.

get free · 09-03-11 16:10

FKM escribió:

Pero el problema con las redes neuranales es que necesitan ser entrenadas, entonces aprenden (el peso relativo de cada nodo) de la historia reciente (bueno esto depende del periodo de tiempo usado para su entrenamiento). A eso me referia con la "historia"
Cuando hablamos de reglas, por supuesto que se basa en la historia (claramente sin historia no existiriamos). Mi punto, es que creo que funcionaría mejor un sistema basado en reglas (MM, %, etc..) que una red neuranal entrenada en base a comportamientos pasados, que no tienen por que repetirse en el futuro.

Claro, ese es el punto de discución. O en realidad no de discución, sino de cuáles son los hechos respecto de la efectividad de cada paradigma. Por eso hice la pregunta. Para saber si alguien había usado alguno de esos programas de IA y si había obtenido resultados medianamente buenos.

Por lo que veo, nadie aca los ha usado. Supongo que eso significa que no son ninguna maravilla.

Met · 09-03-11 16:19

get free escribió:

FKM escribió:
Pero el problema con las redes neuranales es que necesitan ser entrenadas, entonces aprenden (el peso relativo de cada nodo) de la historia reciente (bueno esto depende del periodo de tiempo usado para su entrenamiento). A eso me referia con la "historia"
Cuando hablamos de reglas, por supuesto que se basa en la historia (claramente sin historia no existiriamos). Mi punto, es que creo que funcionaría mejor un sistema basado en reglas (MM, %, etc..) que una red neuranal entrenada en base a comportamientos pasados, que no tienen por que repetirse en el futuro.
Claro, ese es el punto de discución. O en realidad no de discución, sino de cuáles son los hechos respecto de la efectividad de cada paradigma. Por eso hice la pregunta. Para saber si alguien había usado alguno de esos programas de IA y si había obtenido resultados medianamente buenos.
Por lo que veo, nadie aca los ha usado. Supongo que eso significa que no son ninguna maravilla.

O.. de dificil lenguaje, muy teoricos y no de facil "alcance" para cualquiera...

que mejor que sacar conclusiones uno mismo...

Met · 09-03-11 17:07

de todas formas en san google se pueden encontrar un monton de papers de distintos tipos... unos donde prueban distintos algoritmos y se muestran cuales funcionan mejor y otros donde proponen mejoras a algoritmos ya hechos a fin de aumentar la tasa de aciertos...

de lo mejorcito que he visto está SVM con resultados sobre un 60% de accuracy... ahora honestamente y como dije antes, q mejor que sacar conclusiones uno meesmo...

FKM · 10-03-11 09:39

get free escribió:

FKM escribió:
Pero el problema con las redes neuranales es que necesitan ser entrenadas, entonces aprenden (el peso relativo de cada nodo) de la historia reciente (bueno esto depende del periodo de tiempo usado para su entrenamiento). A eso me referia con la "historia"
Cuando hablamos de reglas, por supuesto que se basa en la historia (claramente sin historia no existiriamos). Mi punto, es que creo que funcionaría mejor un sistema basado en reglas (MM, %, etc..) que una red neuranal entrenada en base a comportamientos pasados, que no tienen por que repetirse en el futuro.
Claro, ese es el punto de discución. O en realidad no de discución, sino de cuáles son los hechos respecto de la efectividad de cada paradigma. Por eso hice la pregunta. Para saber si alguien había usado alguno de esos programas de IA y si había obtenido resultados medianamente buenos.
Por lo que veo, nadie aca los ha usado. Supongo que eso significa que no son ninguna maravilla.

Disculpa por la desviación del tema inicial. Yo no he utilizado este tipo de programas. Por mi trabajo me toca interactuar con algoritmos predictivos multivariables y he tratado de encontrar alguna utilidad en la bolsa, pero sin resultados satisfactorias (los que si se obtienen en procesos industriales).

jamespro · 23-03-11 10:34

prueben graybox, para forex

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Software predictivo: alguien los usa?

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