Análisis técnico fondos de pensiones

dookie · 16-12-20 16:30

F&F envió sugerencia de cambio, 30% A y 70% E

DiosHomero · 16-12-20 16:46

DiosHomero escribió:

MarginCall escribió:
Gobierno ingresa proyecto para limitar a 2 los cambios de fondo en el año.
https://www.df.cl/noticias/mercados/pen … 94207.html
A estas alturas da lo mismo si se aprueba o no, las afps tienen los días contados. A todo reventar aguantan dos tres años más, "los cincuenta chiflados" van a retomar la discusión de reforma de pensiones este mes con la idea de tener una nueva idea de sistema en enero.
Olvidémonos que nuestros ahorros que quedara en buenas manos jijijij

aquí está el link:
https://www.senado.cl/quieren-suspender … 00636.html

browsons · 16-12-20 16:48

drfornax escribió:

Estimados/as,
Un gusto participar por estos lados y ver como se construye comunidad en torno al análisis financiero. Si bien no soy experto en temas de finanzas y tampoco inversión, he querido dedicar un par de horas a la semana a aprender del tema y desarrollar un par de codigos que sean utiles para ver el tema de los fondos de pensiones.
Les quería dejar un par de códigos/notebooks que uso para descargar y visualizar datos publicados por la superintendencia, en este caso usando Python y librerias open source.
Link --> Repositorio Github AFP
Éxito en todo!

Aportazo!

Descargare el Git para poder analizar la informacion.

Efe07 · 16-12-20 17:22

Y viene de qué combinación? Va saliendo del A o volviendo?

dookie escribió:

F&F envió sugerencia de cambio, 30% A y 70% E

EDO12 · 16-12-20 17:51

dookie escribió:

F&F envió sugerencia de cambio, 30% A y 70% E

Va a seguir bajando el dolar con eso.

Jotequila · 17-12-20 02:18

Mil gracias.... revisaré tu trabajo a ver si me sirve para empezar a meter mano y aprender algo mas

drfornax escribió:

Estimados/as,
Un gusto participar por estos lados y ver como se construye comunidad en torno al análisis financiero. Si bien no soy experto en temas de finanzas y tampoco inversión, he querido dedicar un par de horas a la semana a aprender del tema y desarrollar un par de codigos que sean utiles para ver el tema de los fondos de pensiones.
Les quería dejar un par de códigos/notebooks que uso para descargar y visualizar datos publicados por la superintendencia, en este caso usando Python y librerias open source.
Link --> Repositorio Github AFP
Éxito en todo!

CKMUS · 17-12-20 07:56

Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

patoperro · 17-12-20 08:05

Efe07 escribió:

Y viene de qué combinación? Va saliendo del A o volviendo?

dookie escribió:
F&F envió sugerencia de cambio, 30% A y 70% E

Aumentraron su posición en E

vienen de 60% A - 40% E

Ultra · 17-12-20 08:21

Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.

Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.

CKMUS escribió:

Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

Logosum · 17-12-20 08:36

Ultra escribió:

Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.
Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.
CKMUS escribió:
Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

entiendo que haces cambio al A?

Jotequila · 17-12-20 09:54

Hay alguna manera que compartas los archivos en github para meterles mano y tratar de optimizar tu estrategia?

Ultra escribió:

Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.
Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.
CKMUS escribió:
Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

EDO12 · 17-12-20 09:56

CKMUS escribió:

Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

Cuidado que el dolar sigue cayendo con fuerza y puede bajar de los 700. Asi que hay que tener cuidado con el cambio.

dookie · 17-12-20 10:16

bajando del A, estaban en 80 A y 20 E creo

Efe07 escribió:

Y viene de qué combinación? Va saliendo del A o volviendo?

dookie escribió:
F&F envió sugerencia de cambio, 30% A y 70% E

CKMUS · 17-12-20 10:31

increible tener un máximo histórico de la cuota ACWI en 90 y el dolar haciendo de aguafiestas, me pican las manos..... que rabia y vamos a ver cuando toca fondo, ahora va en -0.48% ojala neutralice para tener una salida perfecta del A

Steven · 17-12-20 11:02

Increíble lo del dólar, con dos días positivos del A ya me imaginaba mejor panorama.
Qué mala

Steven · 17-12-20 11:05

Ultra, Cerebro cuando habrá dado señal?
No recuerdo bien si revisé anoche.

Para tirar líneas de borrador
Saludos y gracias

DiosHomero · 17-12-20 12:21

el 17/11, la misma pagina lo dice

https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/ … _AADM.html

Raymonsil · 17-12-20 17:15

17/12

DiosHomero escribió:

el 17/11, la misma pagina lo dice
https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/ … _AADM.html

Steven · 17-12-20 17:56

DiosHomero escribió:

el 17/11, la misma pagina lo dice
https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/ … _AADM.html

Gracias, pensaba que había avisado el 15 para el 17 (con dos día de desfase hacia adelante, para cuando uno ya está en el fondo de destino)

JMME · 17-12-20 18:17

Steven escribió:

DiosHomero escribió:
el 17/11, la misma pagina lo dice
https://estrategiaafp.epizy.com/OUTPUT/ … _AADM.html
Gracias, pensaba que había avisado el 15 para el 17 (con dos día de desfase hacia adelante, para cuando uno ya está en el fondo de destino)

La vez pasada anunció cambio al E el día 07/12, pero la fecha que apareció en la página fue el 09/12

Steven · 21-12-20 09:51

Que le vaya bien a Cerebro!

Doctor Sueño · 21-12-20 10:21

Ultra escribió:

Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.
Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.
CKMUS escribió:
Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes

Agradecido ultra de tus analisis y sistema cerebro en lo personal antes de hacer un cambio de fondo, tomo harto en cuenta tus análisis principales y de "more stats", lógicamente el sistema tiene errores, pero creo que va en cada uno si tomar a cabalidad cada notificación del sistema.

saludos.

CKMUS · 21-12-20 13:24

Doctor Sueño escribió:

Ultra escribió:
Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.
Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.
CKMUS escribió:
Buen día, indicador Cerebro marca cambio al A, yo antes de ayer me pasé 100 al E, fyf aviso de cambio 70e30a, que análisis tienen ustedes
Agradecido ultra de tus analisis y sistema cerebro en lo personal antes de hacer un cambio de fondo, tomo harto en cuenta tus análisis principales y de "more stats", lógicamente el sistema tiene errores, pero creo que va en cada uno si tomar a cabalidad cada notificación del sistema.
saludos.

yo hace algún tiempo sigo este grupo tal vez un par de años y tomo en cuenta lo que se habla entre los foreros que es donde más he aprendido, los gráficos, el tipo cambio, las bolsas acwi y sp500, un poquitin fyf. y un poquitin los acontecimientos de EEUU y el mundo etc. y finalmente la decisión la tomo arriesgándome, a veces le acierto y a veces no...

PLukas · 21-12-20 18:46

Me sumo completamente a vuestros comentarios.

CKMUS escribió:

Doctor Sueño escribió:
Ultra escribió:
Asi es, el sistema tiene un acierto del 73%, o sea se puede equivocar el 27% y aun asi ser muy rentable.
El A perdio la tendencia, y este tipo de situaciones es donde los sistemas tienden a dar señales equivocas.
Hoy hago el cambio, total quedan unos meses de market timming en las AFPs antes que desaparezca.
Agradecido ultra de tus analisis y sistema cerebro en lo personal antes de hacer un cambio de fondo, tomo harto en cuenta tus análisis principales y de "more stats", lógicamente el sistema tiene errores, pero creo que va en cada uno si tomar a cabalidad cada notificación del sistema.
saludos.

yo hace algún tiempo sigo este grupo tal vez un par de años y tomo en cuenta lo que se habla entre los foreros que es donde más he aprendido, los gráficos, el tipo cambio, las bolsas acwi y sp500, un poquitin fyf. y un poquitin los acontecimientos de EEUU y el mundo etc. y finalmente la decisión la tomo arriesgándome, a veces le acierto y a veces no...

EDO12 · 21-12-20 19:30

Steven escribió:

Que le vaya bien a Cerebro!

Parece que aun no se manda un condoro grave...xddd.

Ojala en el algoritmo de cerebro este contemplado situaciones como la de la nueva cepa de cov19 u otro acontecimiento que suba o baje las bolsas de forma repentina y ademas el dolar para asi no tener sorpresas con la estimacion.

Ultra · 22-12-20 07:24

Hola,

Esos eventos repercuten en el precio, y utiliza la estimacion el dia para ello. Pero el sistema no tiene en cuenta un dia en particular sino que analiza el comportamiento de varios dias hacia atras (implicito en el precio y su movimiento) para entender la tendencia o momentum. Por ejmplo, Si hay una caida en el precio debajo de una SMA determinada se va al E, lo mismo si hay una subida. Tambien considera la performance relativa entre los fondos (quien suba mas entre el A y E), con benjamax este es el punto que mas nos ocupamos de analizar.

El algoritmo puede dar resultados erroneos cuando la diferencia entre A y el E es minima en el tiempo o cuando el A se lateraliza, multiples cambios sin tendencia hacen que pierda rentabilidad. Se la va a pasar entrando y saliendo buscando capturar una tendencia que no existe aun. La buena noticia es que los ultimos años tanto el A como el E han tenido tendencias muy marcada (a excepcion del primer semestre del 2018)

Este tipo de algoritmos ademas pueden tener problemas de overfitting, o sea que los parametros que se utilizan explican muy bien el pasado pero claro no son tan buenos para el futuro, porque basicamente no hay data sobre eso.

PD: cuales son los indicadores que me indican si hay tendencia, alcista o bajista? es para otro capitulo pero a los que les interesa hay un coso llamado Exponente Hurst
https://estrategiastrading.com/exponente-de-hurst/

EDO12 escribió:

Steven escribió:
Que le vaya bien a Cerebro!
Parece que aun no se manda un condoro grave...xddd.
Ojala en el algoritmo de cerebro este contemplado situaciones como la de la nueva cepa de cov19 u otro acontecimiento que suba o baje las bolsas de forma repentina y ademas el dolar para asi no tener sorpresas con la estimacion.

patoperro · 22-12-20 08:11

Ultra escribió:

Hola,
Esos eventos repercuten en el precio, y utiliza la estimacion el dia para ello. Pero el sistema no tiene en cuenta un dia en particular sino que analiza el comportamiento de varios dias hacia atras (implicito en el precio y su movimiento) para entender la tendencia o momentum. Por ejmplo, Si hay una caida en el precio debajo de una SMA determinada se va al E, lo mismo si hay una subida. Tambien considera la performance relativa entre los fondos (quien suba mas entre el A y E), con benjamax este es el punto que mas nos ocupamos de analizar.
El algoritmo puede dar resultados erroneos cuando la diferencia entre A y el E es minima en el tiempo o cuando el A se lateraliza, multiples cambios sin tendencia hacen que pierda rentabilidad. Se la va a pasar entrando y saliendo buscando capturar una tendencia que no existe aun. La buena noticia es que los ultimos años tanto el A como el E han tenido tendencias muy marcada (a excepcion del primer semestre del 2018)
Este tipo de algoritmos ademas pueden tener problemas de overfitting, o sea que los parametros que se utilizan explican muy bien el pasado pero claro no son tan buenos para el futuro, porque basicamente no hay data sobre eso.
PD: cuales son los indicadores que me indican si hay tendencia, alcista o bajista? es para otro capitulo pero a los que les interesa hay un coso llamado Exponente Hurst
https://estrategiastrading.com/exponente-de-hurst/
EDO12 escribió:
Steven escribió:
Que le vaya bien a Cerebro!
Parece que aun no se manda un condoro grave...xddd.
Ojala en el algoritmo de cerebro este contemplado situaciones como la de la nueva cepa de cov19 u otro acontecimiento que suba o baje las bolsas de forma repentina y ademas el dolar para asi no tener sorpresas con la estimacion.

Hola Ultra, una vez mas quiero felicitarte por tremendo trabajo que has hecho de forma desinteresada, yo ademas de revisar mis "números" entro todos los dias a revisar tus gráficas, que me sirven mucho para tomar decisiones.

Sin ánimo de criticar, sino mas bien aportar, Lo que me llama atención en tu estrategia es que solo con un par de dias positivos haya saltado el cambio al A, quizas habria algo que revisar ahi, todos sabemos que hay que seguir tendencia de valor cuota, en una tendencia bajista siempre van a existir dias positivos, pero hay que identificar tendencia.

yo con lo que he aprendido aqui, me he hecho mi planilla excel, El aviso de cambio que arrojó tu sistema me dejó sorprendido y dudativo ya que los números que yo tengo no dan.

como tu dices los sitemas dan error o son distintas estrategias, ojalá puedas ver lo que te comento de tu sistema, como para mejorarlo, ya que tu sistema es un gran apoyo para todos.

Saludos

Grafico AFP Modelo + 2 dias Valor cuota A

Gráfico de Medias en rentabilidad por fondos

fortune21 · 22-12-20 08:58

Buenos días estimados,
Gusto en saludarlos.
Existe una pagina de foro de APV?

GRacias!

Ultra · 22-12-20 09:06

Para nada lo tomo como critica, el comportamiento que describes es porque ha caido en una de los casos que describo en el post anterior.
Si te fijas en la grafica hay una linea roja ProbMomentum, ya he comentado al respecto, y lo que busca es entender, no si el A tuvo un par de dias verdes, sino cuanto mejor ha rendido el A vs el E.

Si esta en positivo va al A, si se va para abajo va al E, si se mantiene por el 0, bue... hay que trabajar para mejorar el algo.

Ahora la pregunta a hacerse, es esta decision de entrada del algo buena o es mala? Por AT en principio parece que no fue buena decision. Pero el principal problema que no tenemos esa respuesta ahora porque desconocemos que puede pasar, esperemos que haga el siguiente cambio y evaluemos si fue rentable o no.

patoperro escribió:

Sin ánimo de criticar, sino mas bien aportar, Lo que me llama atención en tu estrategia es que solo con un par de dias positivos haya saltado el cambio al A, quizas habria algo que revisar ahi, todos sabemos que hay que seguir tendencia de valor cuota, en una tendencia bajista siempre van a existir dias positivos, pero hay que identificar tendencia.

benjamax · 22-12-20 09:22

Esta es la linea que hace referencia ultra...( deberia ser la misma de su grafico )

Foro Chilebolsa

#22921 16-12-20 16:30

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#22922 16-12-20 16:46

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#22925 16-12-20 17:51

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