Análisis técnico fondos de pensiones

DiosHomero · 07-11-20 17:59

Gano el abuelo, así que la bolsa subió durante el conteo de votos, ahora ya es noticio. Tengo curiosidad por lo de "vende con la noticia"

EDO12 · 07-11-20 18:26

DiosHomero escribió:

Gano el abuelo, así que la bolsa subió durante el conteo de votos, ahora ya es noticio. Tengo curiosidad por lo de "vende con la noticia"

Que crees que pase el lunes??? en las bolsas???

JTRADER · 09-11-20 00:03

Futuros del s&p500 subiendo con fuerza.

Glein · 09-11-20 08:34

Europa en rally por buen desempeño de 2 prototipos de vacuna en fase 3. Sera la señal?

MarkusTrader · 09-11-20 10:05

elhuasocapitalista escribió:

Dos cosas:
1) FF 40A 60B
2) Mi modelo no me dió cambio al A, es bien desconfiado, porfiado y conservador como buen huaso

FyF 40%A Y 60% E

FELHER · 09-11-20 10:27

MarkusTrader escribió:

elhuasocapitalista escribió:
Dos cosas:
1) FF 40A 60B
2) Mi modelo no me dió cambio al A, es bien desconfiado, porfiado y conservador como buen huaso
FyF 40%A Y 60% E

FyF ahora utiliza una estrategia de cambio menos agresiva, se van moviendo mas lento entre fondos.
Posiblemente por las críticas que le hicieron tanto el Ministro de Hacienda y el Congreso, y las ganas que les tienen de cerrar estos servicios.

verberr · 09-11-20 10:45

Hoy esta pa la del gran Barty!

Ing.Traderix · 09-11-20 11:36

MarkusTrader escribió:

elhuasocapitalista escribió:
Dos cosas:
1) FF 40A 60B
2) Mi modelo no me dió cambio al A, es bien desconfiado, porfiado y conservador como buen huaso
FyF 40%A Y 60% E

estimados, aun posteando sugerencias de FyF, sin nunca le achuntan a nada,,,un desastre,,,

Steven · 09-11-20 12:36

Ing.Traderix escribió:

MarkusTrader escribió:
elhuasocapitalista escribió:
Dos cosas:
1) FF 40A 60B
2) Mi modelo no me dió cambio al A, es bien desconfiado, porfiado y conservador como buen huaso
FyF 40%A Y 60% E
estimados, aun posteando sugerencias de FyF, sin nunca le achuntan a nada,,,un desastre,,,

Hola Ing. Traderix, qué bueno verte por acá. Thumbs up

Ultra · 09-11-20 13:30

Estimados foreros,
Hace unos dias les mostre una estrategia que comparaba el desempeño del A contra el desempeño del E, que era muy buena.
Ahora les comparto una nueva estrategia, mucho mas sencilla con un acierto del 75%:

Si el precio del fondo A es mayor que del EMA(11 dias del fondo A) entonces mover a fondo A sino mover al fondo E

Como veran esta estrategia como la anterior tambien considera 3 dias de delay de cambio.
Estas estrategias tan sencillas capturan el momentum relativo y el momentum absoluto (busquen el concepto de Dual Momentum), entonces luego quedara maximizar ambas.
Importante que la estrategia ademas de ser mas rentable que el fondo A, minimize las caidas (drawdown en la literatura)

Todo lo que estoy mostrando es para que podamos construir una estrategia entre toda la comunidad, asi que bienvenidos sus comentarios.

EDO12 · 09-11-20 15:27

Ultra escribió:

Estimados foreros,
Hace unos dias les mostre una estrategia que comparaba el desempeño del A contra el desempeño del E, que era muy buena.
Ahora les comparto una nueva estrategia, mucho mas sencilla con un acierto del 75%:
Si el precio del fondo A es mayor que del EMA(11 dias del fondo A) entonces mover a fondo A sino mover al fondo E
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -14-35.png
Como veran esta estrategia como la anterior tambien considera 3 dias de delay de cambio.
Estas estrategias tan sencillas capturan el momentum relativo y el momentum absoluto (busquen el concepto de Dual Momentum), entonces luego quedara maximizar ambas.
Importante que la estrategia ademas de ser mas rentable que el fondo A, minimize las caidas (drawdown en la literatura)
Todo lo que estoy mostrando es para que podamos construir una estrategia entre toda la comunidad, asi que bienvenidos sus comentarios.

Al final lo importante es la capacidad de predecir bien los cambios. Cuanto dijiste que era la efectividad de tu algoritmo?

Saludos.

k0is3r · 09-11-20 15:39

Sería bueno dejar los códigos en github e ir entre todos los que saben meter dedos ir ajustado y quedando las versiones más ganadoras. Así realmente se podría cuantificar y progresar con los reales interesados.

La estrategia que mencionas me hace sentido que es muy equivalente a ir verificando ratios en una optimización de portafolios, con alphas, sharpe, omega, etc. Con tal poca elección entre FA al FE no hay mucho que jugar, pero bueno hacer algunas simulaciones y probar no quita nada.

Nota: El toro esta fuerte hoy pegando al rojo. muuuu....muuuu....

Ultra escribió:

Estimados foreros,
Hace unos dias les mostre una estrategia que comparaba el desempeño del A contra el desempeño del E, que era muy buena.
Ahora les comparto una nueva estrategia, mucho mas sencilla con un acierto del 75%:
Si el precio del fondo A es mayor que del EMA(11 dias del fondo A) entonces mover a fondo A sino mover al fondo E
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -14-35.png
Como veran esta estrategia como la anterior tambien considera 3 dias de delay de cambio.
Estas estrategias tan sencillas capturan el momentum relativo y el momentum absoluto (busquen el concepto de Dual Momentum), entonces luego quedara maximizar ambas.
Importante que la estrategia ademas de ser mas rentable que el fondo A, minimize las caidas (drawdown en la literatura)
Todo lo que estoy mostrando es para que podamos construir una estrategia entre toda la comunidad, asi que bienvenidos sus comentarios.

Jojoy · 09-11-20 16:20

La diferencia entre fondos o la relación entre fondos se pueden usar como criterio para cambios.

Ultra · 09-11-20 17:14

Es el Strike Rate que esta en el grafico 75,64%, ahi mismmo puedes ver las won y las lost, se queda 14 dias en las won y 5,5 dias en las lost.
La perdida maxima (drawdown) que tuvo en el periodo es de 5,44%

EDO12 escribió:

Al final lo importante es la capacidad de predecir bien los cambios. Cuanto dijiste que era la efectividad de tu algoritmo?
Saludos.

Ultra · 09-11-20 17:17

Asi es, es muy buena, es el concepto de momentum relativo, esa es la otra estrategia que publique junto con la formula de comparacion de la misma.

Jojoy, puedes compartir la formula que estas utilizando para hacer backtesting y bechmark?
Para lo que no conocen la metodologia se llama champipon-challenger, o sea "el mas mejor gana".

Jojoy escribió:

La diferencia entre fondos o la relación entre fondos se pueden usar como criterio para cambios.

Ultra · 09-11-20 17:24

Feliz de compartir el material, kois3r, gracias a Ud que me mostro la luz alla hace tiempo.

La optimizacion la hago usando CAGR, Sharpe, AvgTicks, Strike Rate,SQN, Max_Drowdown y Buy & Hold Ratio. Todavia no me meti con alphas u omegas.
Estoy empezando con AFPs, luego mi objetivo es extender su uso para market timming de APVs y ETFs.

k0is3r escribió:

Sería bueno dejar los códigos en github e ir entre todos los que saben meter dedos ir ajustado y quedando las versiones más ganadoras. Así realmente se podría cuantificar y progresar con los reales interesados.
La estrategia que mencionas me hace sentido que es muy equivalente a ir verificando ratios en una optimización de portafolios, con alphas, sharpe, omega, etc. Con tal poca elección entre FA al FE no hay mucho que jugar, pero bueno hacer algunas simulaciones y probar no quita nada.
Nota: El toro esta fuerte hoy pegando al rojo. muuuu....muuuu....

Jojoy · 09-11-20 17:26

Para diferencias: VcA-VcE, no permite escala log ya que genera números negativos.
Para relacion: VcA/VcE*10000, para aprovechar los decimales.

Ultra escribió:

Asi es, es muy buena, es el concepto de momentum relativo, esa es la otra estrategia que publique junto con la formula de comparacion de la misma.
Jojoy, puedes compartir la formula que estas utilizando para hacer backtesting y bechmark?
Para lo que no conocen la metodologia se llama champipon-challenger, o sea "el mas mejor gana".
Jojoy escribió:
La diferencia entre fondos o la relación entre fondos se pueden usar como criterio para cambios.

Ultra · 09-11-20 17:59

Gracias, que es Vc? Valor Cuota, no?
Como defines las señales de entrada y de salida del sistema?

Jojoy escribió:

Para diferencias: VcA-VcE, no permite escala log ya que genera números negativos.
Para relacion: VcA/VcE*10000, para aprovechar los decimales.

Ultra escribió:
Asi es, es muy buena, es el concepto de momentum relativo, esa es la otra estrategia que publique junto con la formula de comparacion de la misma.
Jojoy, puedes compartir la formula que estas utilizando para hacer backtesting y bechmark?
Para lo que no conocen la metodologia se llama champipon-challenger, o sea "el mas mejor gana".
Jojoy escribió:
La diferencia entre fondos o la relación entre fondos se pueden usar como criterio para cambios.

Jojoy · 09-11-20 18:25

VC.. valor cuota.
Define tu las mejores señales, si te digo las mías podría sesgar tu creatividad.

Saludos

Ultra escribió:

Gracias, que es Vc? Valor Cuota, no?
Como defines las señales de entrada y de salida del sistema?
Jojoy escribió:
Para diferencias: VcA-VcE, no permite escala log ya que genera números negativos.
Para relacion: VcA/VcE*10000, para aprovechar los decimales.

Ultra escribió:
Asi es, es muy buena, es el concepto de momentum relativo, esa es la otra estrategia que publique junto con la formula de comparacion de la misma.
Jojoy, puedes compartir la formula que estas utilizando para hacer backtesting y bechmark?
Para lo que no conocen la metodologia se llama champipon-challenger, o sea "el mas mejor gana".

PLukas · 09-11-20 18:55

Cuando hablan los maestros... uno debe guardar silencio y poner atención.

k0is3r · 09-11-20 21:22

Sencillo relación entre VALOR FA/VALOR FE, un punto de entada SMA 5 periodos y el CROSS UP/DOWN entre la relación y la media. Una EMA de 15 podría dar información para eliminar falsas señales. Incluso me imagino que un MACD podría servir para identificar valles verdes, FA sobre FE y viceversa.

Ultra, envíame un correo a k0is3r gmail y coordinamos, algo puede salir.

Jojoy escribió:

VC.. valor cuota.
Define tu las mejores señales, si te digo las mías podría sesgar tu creatividad.
Saludos
Ultra escribió:
Gracias, que es Vc? Valor Cuota, no?
Como defines las señales de entrada y de salida del sistema?
Jojoy escribió:
Para diferencias: VcA-VcE, no permite escala log ya que genera números negativos.
Para relacion: VcA/VcE*10000, para aprovechar los decimales.

NoMatters · 09-11-20 22:39

se agradece la info de los que más saben, una agrado leer. No tengo más que comentar. Gracias!

Jojoy · 09-11-20 23:06

Se le pueden poner los indicadores que quieran.
RSI, EMA, MA, MACD, vortex, Ichimoku... hay para elegir, cada uno sabrá cual usa.
Todos entregan buenas señales, yo prefiero la combinación RSI y Macd..

k0is3r escribió:

Sencillo relación entre VALOR FA/VALOR FE, un punto de entada SMA 5 periodos y el CROSS UP/DOWN entre la relación y la media. Una EMA de 15 podría dar información para eliminar falsas señales. Incluso me imagino que un MACD podría servir para identificar valles verdes, FA sobre FE y viceversa.
Ultra, envíame un correo a k0is3r gmail y coordinamos, algo puede salir.

Jojoy escribió:
VC.. valor cuota.
Define tu las mejores señales, si te digo las mías podría sesgar tu creatividad.
Saludos
Ultra escribió:
Gracias, que es Vc? Valor Cuota, no?
Como defines las señales de entrada y de salida del sistema?

Ultra · 10-11-20 07:36

Estimado kois3r, tengo dos noticias, una mala y otra buena.

La mala: implementado con 3 dias de delay y usando la SMA 5 cruzando la relacion FA/FE, el desempeǹo no es muy bueno, no bate la performance del fondo A, fijate que si solo le cambias a EMA mejora muchisimo.

Ahora si optimizamos, los resultados son sencillamente ESPECTACULARES.

slow=periodo del Moving Average
mamethod=1:SMA 2:EMA 3:WMA
delayed= dias para el cambio

Algo que habia observado, los mejores desempeños se dan con medias superiores a 10, siendo 11 la ideal.
En participar hay dos casos que el Strike Rate llega al 80% (pero son las mas lentas, 14 dias promedio cada cambio), muy buenos Sharpe y SQN, fijense que se mejora en un 90% la estrategia de buy and hold en el A.

Creo que es el nuevo champion a derrotar.

k0is3r escribió:

Sencillo relación entre VALOR FA/VALOR FE, un punto de entada SMA 5 periodos y el CROSS UP/DOWN entre la relación y la media. Una EMA de 15 podría dar información para eliminar falsas señales. Incluso me imagino que un MACD podría servir para identificar valles verdes, FA sobre FE y viceversa.

k0is3r · 10-11-20 08:06

Excelente, Prueba con una ponderada como WMA, tiene arto menos lag, e incluso una HMA (Hull) que es mas suave. Lo de SMA era la idea base, la verdad nunca ha sido buena para E/S, mucho lag.

Algo que habia observado, los mejores desempeños se dan con medias superiores a 10, siendo 11 la ideal.
-> Algo que te comenté, tiene que ver con conocer los ciclos. Probablemente con una WMA incluso podría ser menos.

Ultra escribió:

Estimado kois3r, tengo dos noticias, una mala y otra buena.
La mala: implementado con 3 dias de delay y usando la SMA 5 cruzando la relacion FA/FE, el desempeǹo no es muy bueno, no bate la performance del fondo A, fijate que si solo le cambias a EMA mejora muchisimo.
Ahora si optimizamos, los resultados son sencillamente ESPECTACULARES.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -19-36.png
slow=periodo del Moving Average
mamethod=1:SMA 2:EMA 3:WMA
delayed= dias para el cambio
Algo que habia observado, los mejores desempeños se dan con medias superiores a 10, siendo 11 la ideal.
En participar hay dos casos que el Strike Rate llega al 80% (pero son las mas lentas, 14 dias promedio cada cambio), muy buenos Sharpe y SQN, fijense que se mejora en un 90% la estrategia de buy and hold en el A.
Creo que es el nuevo champion a derrotar.
k0is3r escribió:
Sencillo relación entre VALOR FA/VALOR FE, un punto de entada SMA 5 periodos y el CROSS UP/DOWN entre la relación y la media. Una EMA de 15 podría dar información para eliminar falsas señales. Incluso me imagino que un MACD podría servir para identificar valles verdes, FA sobre FE y viceversa.

Ultra · 10-11-20 09:01

En la foto del excel estan ordenadas las optimizaciones de mayor a menor rentabilidad.

Coincido contigo sobre la SMA, y fijate que aqui ha funcionado muy bien, acabo de probar Hull y sin embargo tiene malos resultados (sera que en periodos mas largos funciona mejor?).

Ahi hay varias opciones con WMA, cuando dice mamethod=3 significa que es una WMA, con WMA se da el caso que al contrario aumenta para obtener mejores resultados (periodos de 12, 13, 14 y 15).

Jojoy, probando el metodo de restar la VcA - VcE, se ve que la mejor optimizacion la tiene con el cruce de SMA de 11 periodos (sip parece que el numerito magico)
La forma de las curvas usando resta y division son muy similares, pero usando la division hay mejor consistencia de resultados de mejor performance.

k0is3r escribió:

Excelente, Prueba con una ponderada como WMA, tiene arto menos lag, e incluso una HMA (Hull) que es mas suave. Lo de SMA era la idea base, la verdad nunca ha sido buena para E/S, mucho lag.
Algo que habia observado, los mejores desempeños se dan con medias superiores a 10, siendo 11 la ideal.
-> Algo que te comenté, tiene que ver con conocer los ciclos. Probablemente con una WMA incluso podría ser menos.

Ultra escribió:
Estimado kois3r, tengo dos noticias, una mala y otra buena.
La mala: implementado con 3 dias de delay y usando la SMA 5 cruzando la relacion FA/FE, el desempeǹo no es muy bueno, no bate la performance del fondo A, fijate que si solo le cambias a EMA mejora muchisimo.
Ahora si optimizamos, los resultados son sencillamente ESPECTACULARES.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -19-36.png
slow=periodo del Moving Average
mamethod=1:SMA 2:EMA 3:WMA
delayed= dias para el cambio
Algo que habia observado, los mejores desempeños se dan con medias superiores a 10, siendo 11 la ideal.
En participar hay dos casos que el Strike Rate llega al 80% (pero son las mas lentas, 14 dias promedio cada cambio), muy buenos Sharpe y SQN, fijense que se mejora en un 90% la estrategia de buy and hold en el A.
Creo que es el nuevo champion a derrotar.
k0is3r escribió:
Sencillo relación entre VALOR FA/VALOR FE, un punto de entada SMA 5 periodos y el CROSS UP/DOWN entre la relación y la media. Una EMA de 15 podría dar información para eliminar falsas señales. Incluso me imagino que un MACD podría servir para identificar valles verdes, FA sobre FE y viceversa.

PLukas · 10-11-20 17:46

Disculpando a los maestros exponiendo sus tesis...

Pueden ayudarme con la estimación de las cuotas con los datos del día de hoy. Y si tienen actualizadas las ponderaciones para que la compartan.

asusa98 · 10-11-20 18:46

PLukas escribió:

Disculpando a los maestros exponiendo sus tesis...
Pueden ayudarme con la estimación de las cuotas con los datos del día de hoy. Y si tienen actualizadas las ponderaciones para que la compartan.

https://www.acfondos.cl/joomla/valores

obelisco · 10-11-20 19:52

Hola a todos, como siempre muy agradecido por todo lo que se aporta y conversa en este foro. Consulta para los señores k0is3r y Ultra, hay chances de levantar un smart-fondos 2.0, sobre todo para los que no tenemos la habilidad en la programación y hechura de gráficas, pero que ya le habiamos ganado cariño a la dinámica de dicha web??? Desde ya muy agradecido.

PLukas · 10-11-20 20:01

asusa98 escribió:

PLukas escribió:
Disculpando a los maestros exponiendo sus tesis...
Pueden ayudarme con la estimación de las cuotas con los datos del día de hoy. Y si tienen actualizadas las ponderaciones para que la compartan.
https://www.acfondos.cl/joomla/valores

Muchas gracias!, estoy usando esa referencia pero tenía mis dudas con los valores. Tienes las últimas ponderaciones que se están utilizando. Muy agradecido por vuestra información.

Foro Chilebolsa

#22651 07-11-20 17:59

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22652 07-11-20 18:26

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22653 09-11-20 00:03

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22654 09-11-20 08:34

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22655 09-11-20 10:05

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#22656 09-11-20 10:27

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22657 09-11-20 10:45

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22658 09-11-20 11:36

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#22659 09-11-20 12:36

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#22660 09-11-20 13:30

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#22670 09-11-20 18:55

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#22674 10-11-20 07:36

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#22675 10-11-20 08:06

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#22676 10-11-20 09:01

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#22677 10-11-20 17:46

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#22680 10-11-20 20:01

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