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Uff Exelente... Estimados, Gracias por los links!
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Gente
Cansado de tanto charlatán que anda dando vuelta, me puse a escudriñar unos "enlatados" de MS11 y probé un sistema de punto y figura que se ve muy bueno en semanal, pocas entradas y de las malas te saca al tiro... les muestro la gráfica. Ahora quién me dice de dónde puedo sacar los datos diarios de o,h,l,c para tenerlo actualizado... visualmente y pasado por la licuadora tiene un drawdown muy bueno...
http://img14.imageshack.us/img14/5198/habitata.png
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backtesting a mano...
Resultados acumulados del sistema... sin pensar... se compra en el punto azul se vende en el rojo... Máxima pérdida -2,25% máxima ganancia 29,29% número de trades desde el año 2004 (17) tasa de crecimiento anual 13,90%
Resultado acumulado...
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La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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Nada...
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A ver si me ayudan.
Estuve jugando con los System Tester y al final hice uno con todos los que trae empaquetado para Cuprum-A.
- 800 sesiones
- K: 10.000.000
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Donde está lo que me complica..., con los indicadores que usamos cotidianamente (MACD, RSI, ROC), y el que se desarrolló en el foro, dio resultados bastantes acotados (2,9%).... y con otros que no conozco mucho dio valores bastante atractivos..., sobre 20%.
Alguien ha trabajado en esto...??
Atte.
Kijote
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Podrías dar algunos datos del seteo? el delay, interés cuando estás out, si mal no recuerdo algunos sistemas empaquetados de Meta son sólo para probar el rendimiento de tu sistema contra uno sistema casi perfecto, como el zig zag si mal no recuerdo...
saludos
Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.
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Mira, probé el sistema de P&F con las salidas y entradas mencionadas por PATALARRASTRA..:
IN: Cross( Fml( "P & F Trend") , 0)
OUT: Cross(0, Fml( "P & F Trend"))
y con los datos desde el 2005 hasta hoy, seteado todo para LP y medio un 197%:
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Ahora, probnado todos los sistemas de un golpe, me da lo siguiente:
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Definitivamente, habria que depurar el P&F en otros plazos, a ver si es lo que necesitamos...
Atte.
Kijote
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Mira, probé el sistema de P&F con las salidas y entradas mencionadas por PATALARRASTRA..:
IN: Cross( Fml( "P & F Trend") , 0)
OUT: Cross(0, Fml( "P & F Trend"))y con los datos desde el 2005 hasta hoy, seteado todo para LP y medio un 197%:
http://img41.imageshack.us/img41/4429/p … 022013.png
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Ahora, probnado todos los sistemas de un golpe, me da lo siguiente:
http://img21.imageshack.us/img21/1888/s … 3todos.png
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Definitivamente, habria que depurar el P&F en otros plazos, a ver si es lo que necesitamos...
Atte.
Kijote
Pruebalo en semanal... te da menos entradas todavía...
La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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Kijote escribió:Mira, probé el sistema de P&F con las salidas y entradas mencionadas por PATALARRASTRA..:
IN: Cross( Fml( "P & F Trend") , 0)
OUT: Cross(0, Fml( "P & F Trend"))y con los datos desde el 2005 hasta hoy, seteado todo para LP y medio un 197%:
http://img41.imageshack.us/img41/4429/p … 022013.png
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Ahora, probnado todos los sistemas de un golpe, me da lo siguiente:
http://img21.imageshack.us/img21/1888/s … 3todos.png
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Definitivamente, habria que depurar el P&F en otros plazos, a ver si es lo que necesitamos...
Atte.
KijotePruebalo en semanal... te da menos entradas todavía...
Pata, como seteas para probar en semanal... ??
El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen
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PATALARRASTRA escribió:Kijote escribió:Mira, probé el sistema de P&F con las salidas y entradas mencionadas por PATALARRASTRA..:
IN: Cross( Fml( "P & F Trend") , 0)
OUT: Cross(0, Fml( "P & F Trend"))y con los datos desde el 2005 hasta hoy, seteado todo para LP y medio un 197%:
http://img41.imageshack.us/img41/4429/p … 022013.png
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Ahora, probnado todos los sistemas de un golpe, me da lo siguiente:
http://img21.imageshack.us/img21/1888/s … 3todos.png
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Definitivamente, habria que depurar el P&F en otros plazos, a ver si es lo que necesitamos...
Atte.
KijotePruebalo en semanal... te da menos entradas todavía...
Pata, como seteas para probar en semanal... ??
Cuándo le das a new simulation > add securities > se te abre una pantalla , en la parte de abajo puedes ver periodicity > ahí eliges weekly pero debes tener marcado el papel que quieres analizar para que se habilite la opción
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La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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Efectivamente, da menos entradas, pero baja la rentabilidad a la mitad..., habria que buscar algo intermedio definitivamente:
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Atte.
Kijote
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Cuándo le das a new simulation > add securities > se te abre una pantalla , en la parte de abajo puedes ver periodicity > ahí eliges weekly pero debes tener marcado el papel que quieres analizar para que se habilite la opción
Excelente... no podía encontrar la opción y estaba en mis narices. Gracias.
El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen
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Efectivamente, da menos entradas, pero baja la rentabilidad a la mitad..., habria que buscar algo intermedio definitivamente:
http://img405.imageshack.us/img405/9852 … 3cupse.png
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Atte.
Kijote
No le crear mucho al tester del Meta, anda bastante mal, ahora genera el backtesting semanal a mano dando entradas con el advisor... me darás la razón...
La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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El tester del meta no sirve para nada...revisen a mano y verán...
Cada segundo comprado es un riesgo...debe valer la pena
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Kijote escribió:Efectivamente, da menos entradas, pero baja la rentabilidad a la mitad..., habria que buscar algo intermedio definitivamente:
http://img405.imageshack.us/img405/9852 … 3cupse.png
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KijoteNo le crear mucho al tester del Meta, anda bastante mal, ahora genera el backtesting semanal a mano dando entradas con el advisor... me darás la razón...
Ok, gracias..., hay algún tester mejor ????
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PATALARRASTRA escribió:Kijote escribió:Efectivamente, da menos entradas, pero baja la rentabilidad a la mitad..., habria que buscar algo intermedio definitivamente:
http://img405.imageshack.us/img405/9852 … 3cupse.png
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KijoteNo le crear mucho al tester del Meta, anda bastante mal, ahora genera el backtesting semanal a mano dando entradas con el advisor... me darás la razón...
Ok, gracias..., hay algún tester mejor ????
El que usa K9, me olvidé el nombre... grita K9 y aparece... es como cuando el alcalde le tira la señal a Batman...
La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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1.- Hagan su propio sistema, el system tester te da los resultados del sistema fondo A <---> cash, y lo que necesitas es fondo A <---> fondo E. Usen excel por ejemplo.
2.- Cualquier sistema con muchos trades (cambios de fondos ) no sirve:
a) por el lag de 4 días habiles (en realidad son sólo 2 días), si el sistema tiene pocos trades no varía mayormente el resultado, pero si son muchos trades ese lag de 4 cambia radicalmente los resultados y estarías usando un sistema falsamente exitoso.
b) muchos trades implica posibles señales de entrada/salida falsas, y por el lag de 4 días no puedes corregir esos errores.
3.- Una cosa es la rentabilidad total o anualizada, pero otra cosa más importante es la volatilidad de los retornos del sistema: a menor volatilidad de los retornos del sistema, más consistente a lo largo de los años es. Es decir, a menor volatilidad, mayor es la calidad del equity curve del sistema. Recuerden que el sistema tiene que ser consistente a lo largo de 40 años de vida laboral !
Puedes tener un sistema con rentabilidad anualizada alta, pero con una equity curve que vale hongo que te dé como resultado una pensión mala.
Resumiendo, elegir un sistema:
- con pocos trades al año
- con alta rentabilidad anualizada
- con baja volatilidad anualizada (o equivalentemente con bajo maxDD)
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El que usa K9, me olvidé el nombre... grita K9 y aparece... es como cuando el alcalde le tira la señal a Batman...
TradeSim es lo que buscas creo.
El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen
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Sip, es el tradesim, pero la gracia de eso es simular portafolio, si sólo tengo una alternativa de invenrsión no le veo la gracia, excepto que el tester del meta esté realmente malo en los cálculos....
Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.
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Sip, es el tradesim, pero la gracia de eso es simular portafolio, si sólo tengo una alternativa de invenrsión no le veo la gracia, excepto que el tester del meta esté realmente malo en los cálculos....
...pero... si lo que se busca es un sistema de MP... porque no probarlo y testearlo con acciones (en tradesim)??? y luego aplicarlo a AFP? o es muy tonto lo que estoy diciendo?
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Hoy fue un día feo para el fondo A. Una posibilidad es que se esté formando un techo circular, tbn le llaman cresta circular en AT. Dejo el gráfico, en rojo sería la supuesta cresta:
Es una de las tantas posibilidades que pueden darse a futuro. Otra opción es que empiece a lateralizar (una breve pausa para después continuar la tendencia alcista ).
Que opinan?
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Buenos Dias muchachos, yo no soy un experto, pero al mirar el gráfico al 20 de Febrero veo que aún sigue el alza, aunq con menor fuerza, ayer las bolsas cayeron fuertemente, habría que esperar a ver que pasa hoy, y ya ver la proxima semana cuanto influye esto en las cuotas de AFPs.
Saludos
¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.
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Buenos Dias muchachos, yo no soy un experto, pero al mirar el gráfico al 20 de Febrero veo que aún sigue el alza, aunq con menor fuerza, ayer las bolsas cayeron fuertemente, habría que esperar a ver que pasa hoy, y ya ver la proxima semana cuanto influye esto en las cuotas de AFPs.
Saludos
Más información, el miércoles 20 de Febrero el Valor Cuota Fondo A tuvo su máximo histórico que fue 28.519,95 (Habitat)
Slds
Nada...
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Estimados, ahora si tengo una duda... estaba "seguro" que el desface en que se informa el valor cuota a la SAFP era de 1 día, pero el resultado de la cuota del día 20/02, publicado ayer en la tarde, me llama la atención.
Resulta que como ustedes saben yo realizo una estimación de la dirección del valor cuota de acuerdo a los principales indices mundiales, el que da como resultado que el día 20/02 el valor cuota debía caer un 1% aprox., según el MSCI World se esperaba un retroceso de aprox. un 0,7%, es decir ambos indicadores mostraban la misma dirección, pero resulta que el valor cuota del día 20/02 tuvo un leve alza de 0,26%, que concuerda con el resultado del día 19/02 para las bolsas mundiales (mi indicador da un +0,25%).
Estuve fijándome en otras fechas y esa parece ser la tónica, es decir, los resultados de un día se reflejan en el valor cuota del día siguiente. Yo tenía (mal) entendido que el resultado del valor cuota del día 20, se publicaba el 21, pero que se correspondían con los resultados de las bolsas del día 20 y me acabo de dar cuenta que no es así!!! ya que corresponderían al resultado del día 19!!, es decir hay 1 día de desface en el calculo del valor cuota + otro día de desface en la fecha de publicación.
¿Puede alguien confirmarme esto por favor?
El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen
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Estimados, ahora si tengo una duda... estaba "seguro" que el desface en que se informa el valor cuota a la SAFP era de 1 día, pero el resultado de la cuota del día 20/02, publicado ayer en la tarde, me llama la atención.
Resulta que como ustedes saben yo realizo una estimación de la dirección del valor cuota de acuerdo a los principales indices mundiales, el que da como resultado que el día 20/02 el valor cuota debía caer un 1% aprox., según el MSCI World se esperaba un retroceso de aprox. un 0,7%, es decir ambos indicadores mostraban la misma dirección, pero resulta que el valor cuota del día 20/02 tuvo un leve alza de 0,26%, que concuerda con el resultado del día 19/02 para las bolsas mundiales (mi indicador da un +0,25%).
Estuve fijándome en otras fechas y esa parece ser la tónica, es decir, los resultados de un día se reflejan en el valor cuota del día siguiente. Yo tenía (mal) entendido que el resultado del valor cuota del día 20, se publicaba el 21, pero que se correspondían con los resultados de las bolsas del día 20 y me acabo de dar cuenta que no es así!!! ya que corresponderían al resultado del día 19!!, es decir hay 1 día de desface en el calculo del valor cuota + otro día de desface en la fecha de publicación.
¿Puede alguien confirmarme esto por favor?
Hola Fernando, según las estimaciones que hago diariamente, la lógica del valor cuota es la siguiente:
El valor cuota estimado del día de hoy 22/02 corresponderá al valor cuota de la AFP del día 25/02 el cual será presentado por la SAFP el 26/02.
En el ejemplo que das, el valor cuota estimado de la subida que hubo el día 19/02, correspondió al valor cuota del 20/02 (0,26%) el cual fue presentado por la SAFP el 21/02.
La suma de la rentabilidad estimada entre los días miércoles y jueves me da entre -1% y -1,4%.
En cuanto a las bajas que hubo estos días unido al máximo histórico en el fondo A, en mi sistema está a punto de confirmarse una divergencia bajista. No se si un cambio de tendencia, pero si una corrección.
saludos,
chitumin
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Hola Fernando, según las estimaciones que hago diariamente, la lógica del valor cuota es la siguiente:
El valor cuota estimado del día de hoy 22/02 corresponderá al valor cuota de la AFP del día 25/02 el cual será presentado por la SAFP el 26/02.
En el ejemplo que das, el valor cuota estimado de la subida que hubo el día 19/02, correspondió al valor cuota del 20/02 (0,26%) el cual fue presentado por la SAFP el 21/02.
La suma de la rentabilidad estimada entre los días miércoles y jueves me da entre -1% y -1,4%.
En cuanto a las bajas que hubo estos días unido al máximo histórico en el fondo A, en mi sistema está a punto de confirmarse una divergencia bajista. No se si un cambio de tendencia, pero si una corrección.
saludos,
chitumin
Gracias! concluí lo mismo. y concuerdo con tu análisis del fondo... estoy evaluando un cambio.
El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen
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avisen si se cambian yo no hago analisis de fondos de pensiones, pero tb debo cuidar "mi número"
"Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos"
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avisen si se cambian yo no hago analisis de fondos de pensiones, pero tb debo cuidar "mi número"
El objetivo es analizar los fondos de pensión pero en ningun caso informar el cambio de Fondo, esa es decisión propia.
Salidos
Nada...
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LUCHOZZZ escribió:Y hay algun posteo en donde alguien dió luces de ir al fondo A?, porque despues de la guerra somos todos gen...
No somos generales pero se dieron algunas luces...
PATALARRASTRA escribió:Fernando escribió:Esto es lo que veo proyectando los resultados de la bolsa de ayer:
http://img571.imageshack.us/img571/887/habitat.png
Está como para tomar decisiones no? ¿que opinan, nos vamos al A?
Yo ayer me fui al A, en mi caso miro el MSCI World...
Pero algo asi sirve
"Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos"
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PATALARRASTRA escribió:LUCHOZZZ escribió:Y hay algun posteo en donde alguien dió luces de ir al fondo A?, porque despues de la guerra somos todos gen...
No somos generales pero se dieron algunas luces...
PATALARRASTRA escribió:Yo ayer me fui al A, en mi caso miro el MSCI World...
Pero algo asi sirve
No lo digo más... ja...
La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader
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patoperro escribió:Buenos Dias muchachos, yo no soy un experto, pero al mirar el gráfico al 20 de Febrero veo que aún sigue el alza, aunq con menor fuerza, ayer las bolsas cayeron fuertemente, habría que esperar a ver que pasa hoy, y ya ver la proxima semana cuanto influye esto en las cuotas de AFPs.
Saludos
Más información, el miércoles 20 de Febrero el Valor Cuota Fondo A tuvo su máximo histórico que fue 28.519,95 (Habitat)
Slds
asi es, ayer era 21, día en que las bolsas cayeron fuertemente, es decir recién hoy veremos si caen la cuotas de las AFPs.....por eso decia que al 20 se mantienen las alzas.
¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.
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