Análisis técnico fondos de pensiones

nelson · 05-07-12 11:09

CUANDO FUE EL DIA CLAVE PARA CAMBIARSE AL FONDO A????????????????????

Kijote · 05-07-12 11:17

nelson escribió:

CUANDO FUE EL DIA CLAVE PARA CAMBIARSE AL FONDO A????????????????????

Lea los post mas atras..., la confirmación fue el lunes.

albert · 05-07-12 13:56

Para los que no queiran esperar hasta las 18:00:

Cuprum A 25901,1 .. +0.26% con respecto a la cuota de ayer de 25834,6

Vamos bien, aunque hoy los mercados están a la baja, pero casi plano el ipsa y el s&p500.

Bunkeritop · 05-07-12 21:49

Muchas gracias por la informacion! yo me cambie hace dos semanas del fondo E al A. Estoy en provida y el salto fue enorme como de 25.532 aprox a 26.045 ( hoy) la cuota. quisiera saber que opinan sobre como estaran los proximos dias, por que ya me ha pasado antes, que no me cambio a tiempo y pierdo todo lo ganado.
Saludos!

Lustamar · 05-07-12 21:54

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Linda vela....confirma el cruce de medias proyectado el 29....conclusión, el estudio de los indices mundiales realmente elimina el delay de la construcción del valor couta por parte de las AFP (tendencia, no valor exacto)

Saludos.

albert · 05-07-12 23:33

CASO OPTIMISTA

1.- se quebra definitivamente la linea de resistencia despues de una leve
correción de un par de días (hoy sobrepasó la linea de resistencia pero aún está muy al limite)
2.- no se quebra la linea de soporte y sigue la tendencia alcista

CASO PESIMISTA

1.- no se quebra la linea de resistencia (y la actual posicion fue falsa alarma en el límite)
2.- se quebra la linea de soporte que se estaba formando...

Cual caso creen que sucedera?
Hoy Asia abrio en rojo -0.8% corea , -1% china, -0.5% japon.

El gráfico de S&P 500 e IPSA van bien (en conjunto representan un 40% del fondo A), pero lo que está mermando al fondo A son emergentes-europa-japon ( que representan otro 40% del fondo A) y el 20% restante es renta fija, a groso modo.

verberr · 06-07-12 14:42

Bueno los graficos en su minuto dieron IN....la caida de hoy es bastante brusca (0.8%) y nuevamente los graficos mm30 semanal dan OUT....tendríamos que esperar como se comportan los mercados el lunes para tomar decisiones.

albert · 06-07-12 16:15

Hoy los mercados bajaron harto, pero el dolar subió y el ipsa bajó apenas -0.19%. Esos dos factores amortiguarán la caída de hoy.
Estimo que con lo que pasó hoy, el fondo A debería caer alrededor de -0.4% (en el valor que publiquen el martes).

Estoy IN en el fondo A, pero cerca del límite de estar OUT.
La próxima semana será crucial para saber si se afirma el fondo A o sólo fue un "veranito de San Juan".

benjamax · 06-07-12 16:42

0,29 el ipsa
0,94 el sp
europa sobre 0,5
con alemania bajando casi 2%
Creo que te quedaras corto con el 0,4

albert · 06-07-12 17:15

benjamax escribió:

0,29 el ipsa
0,94 el sp
europa sobre 0,5
con alemania bajando casi 2%
Creo que te quedaras corto con el 0,4

Alemania no cuenta puesdo que el fondo A tiene apenas 2.5% de su patrimonio invertido en acciones de europa, lo que importa es 1)sp500 2)ipsa-igpa 3)emergentes y 4)tipo de cambio.

Mi proyeccion sigue en -0.45% y como máximo -0.7%.
Coincide con la proyeccion de beto que es -0.54%.

benjamax · 06-07-12 17:25

Bueno si baja -0,45 como minimo y como max -0,7 eso no es quedarse corto?

albert · 06-07-12 17:54

benjamax escribió:

Bueno si baja -0,45 como minimo y como max -0,7 eso no es quedarse corto?

No.
Mi proyeccion es -0.45 %, la de beto -0.54%, parecidas.

El maximo lo pongo -0.7% porque hay un margen de error de estimación, porque no se tiene toda la informacion del fondo A:

1.- no está la informacion de la magnitud de forwards que usan en el fondo A para la cobertura cambiaria, y eso influye en la valorizacion del dia a dia de la cuota.
2.- el 20-25% del fondo A es renta fija , y está dispersa en un mix de bonos locales y extranjeros, cosa que es complicado de valorizar
3.- el 75-80% del fondo A es renta variable, y ese 75-80% es fácil de calcular de manera aproximada pero [b]no exacta[b] , a través de la rentabilidad de los indices.
4.- Por ultimo, la superintendencia de pensiones tiene sus propias normativas de cómo deben valorarze el valor cuota, cosa que yo sepa nadie aca sabe 100% como es.

albert · 09-07-12 16:38

Hoy un mal día para el fondo A:
ipsa -0.83%
sp500 -0.13%
emergentes -0.36%
dolar -0.71%

la cuota que informen el miercoles deberia bajar entre -0.40% y -0.60%

albert · 09-07-12 17:26

albert escribió:

Hoy un mal día para el fondo A:
ipsa -0.83%
sp500 -0.13%
emergentes -0.36%
dolar -0.71%
la cuota que informen el miercoles deberia bajar entre -0.40% y -0.60%

pregunta para beto : teniendo en cuenta lo que pasó hoy en los mercados , en tu pagina proyectas una bajada de apenas -0.04% para hoy, es tu proyeccion o hay algún error?

albert · 10-07-12 14:25

El valor que informen hoy a las 18:00 de cuprum A es de 25772.52 , lo que supone un retroceso de apenas -0.28% c/r a la cuota de ayer 25845,6.

Parece poquisimo teniendo en cuenta que el viernes pasado fue negro para las bolsas, pero la explicación es simple: el 20% de renta fija que tiene el fondo A y la variacion del dolar, ambos en conjunto actuan como un amortiguador tanto de las perdidas como ganancias (la mayoría de las veces).

A pesar de estar hoy nuevamente a la baja, increiblemente aun no rompe la linea de soporte, pero si mañana no hay un rebote al alza se complica el fondo A.

Betozamo · 10-07-12 18:26

albert escribió:

albert escribió:
Hoy un mal día para el fondo A:
ipsa -0.83%
sp500 -0.13%
emergentes -0.36%
dolar -0.71%
la cuota que informen el miercoles deberia bajar entre -0.40% y -0.60%
pregunta para beto : teniendo en cuenta lo que pasó hoy en los mercados , en tu pagina proyectas una bajada de apenas -0.04% para hoy, es tu proyeccion o hay algún error?

Es efectivamente lo que me daba el sistema que tengo programado... No es un "error", el sistema está arrojando lo que le estoy pidiendo. El problema es que lo que le pido obviamente no tiene certeza. A veces ando cerca, a veces más lejos... lo tengo que revisar para afinar la puntería pero no he tenido tiempo.

Saludos,
--
Beto

LUCHOZZZ · 10-07-12 20:55

Y bien, para los que estamo en el fondo A es momento de tomar una desición de retorno al E??
o es sensato esperar el desenlace de mañana?
Que opinan?

verberr · 11-07-12 00:35

Se traspaso la mm30 semanal, indica FONDO E (Grafico Beto)

Kijote · 11-07-12 09:32

La MM30 no es recomendable para el manejo de fondos..., recuerden que es con un mayor plazo .., miralo semanal mejor.

Atte.
Kijote

Fernando · 11-07-12 10:37

verberr escribió:

Se traspaso la mm30 semanal, indica FONDO E (Grafico Beto)

Cuando se mira el gráfico semanal se debe recordar que la semana está a medias.... es como tomar una decisión con el gráfico diario a medio día: suele pasar que al cierre todo cambia.

Está bien guiarse por el semanal, pero cuando la vela está en proceso hay que verificar el desempeño en gráfico diario para decidir o simplemente esperar el cierre al día viernes.... igual como algunos esperamos (generalmente) los últimos minutos del cierre diario para comprar algún papel (hay casos con excepciones clarop...).

Por ahora, mientras no se vuelva a meter en el área de congestión y se mantenga sobre la linea de tendencia que a comenzado a formar en el diario (sobre los 25.900 aprox)... para mi no habría señal de cambio al E...

Saludos.

PD: estuve jugando con el sistema de NAX y salió algo interesante.... si tengo tiempo durante el día lo comparto y subo un mono.

JP · 11-07-12 11:32

Fernando escribió:

verberr escribió:
Se traspaso la mm30 semanal, indica FONDO E (Grafico Beto)
Cuando se mira el gráfico semanal se debe recordar que la semana está a medias.... es como tomar una decisión con el gráfico diario a medio día: suele pasar que al cierre todo cambia.
Está bien guiarse por el semanal, pero cuando la vela está en proceso hay que verificar el desempeño en gráfico diario para decidir o simplemente esperar el cierre al día viernes.... igual como algunos esperamos (generalmente) los últimos minutos del cierre diario para comprar algún papel (hay casos con excepciones clarop...).
Por ahora, mientras no se vuelva a meter en el área de congestión y se mantenga sobre la linea de tendencia que a comenzado a formar en el diario (sobre los 25.900 aprox)... para mi no habría señal de cambio al E...
Saludos.

PD: estuve jugando con el sistema de NAX y salió algo interesante.... si tengo tiempo durante el día lo comparto y subo un mono.

INTERESANTE lo que plantea.

Me gustaría si me puedes aclarar lo dicho:

Si analizo graficos semanal, ¿sería bueno que los revisara sólo los fines de semana, entonces?
Si analizo graficos mensuales, ¿sería bueno que los revisara sólo los fines de mes, entonces?

Quizá estoy equivocado en mi enfoque de mirarlos en forma diaria.

benjamax · 11-07-12 11:41

Es como logico no?? si estas mirando el grafico semanal , no puedes mirarlo en dia lunes, porque esta recien formandose. Como bien lo explica fernado si lo miras diario, la vela que se esta formando a las 12 del dia puede diferir que lo que acontece al final. Entonces si miras semanal , analizas todo semanal y asi.

JP · 11-07-12 11:54

benjamax escribió:

Es como logico no?? si estas mirando el grafico semanal , no puedes mirarlo en dia lunes, porque esta recien formandose. Como bien lo explica fernado si lo miras diario, la vela que se esta formando a las 12 del dia puede diferir que lo que acontece al final. Entonces si miras semanal , analizas todo semanal y asi.

pensé que el gráfico era algo dinámico, algo así como tomando los promedios moviles de las ultimas sesiones.
me puede aclarar si el gráfico semanal cambia, después de cada sesión, por que según yo veo, sí cambia.

Fernando · 11-07-12 11:54

JP escribió:

Me gustaría si me puedes aclarar lo dicho:
Si analizo graficos semanal, ¿sería bueno que los revisara sólo los fines de semana, entonces?
Si analizo graficos mensuales, ¿sería bueno que los revisara sólo los fines de mes, entonces?
Quizá estoy equivocado en mi enfoque de mirarlos en forma diaria.

O sea... no es que solo lo debas revisar el fin de semana... es lo ideal para tomar la decisión con toda la información, pero hay que tener claro que lo que se esta mirando a mitad de semana puede cambiar bastante al cierre.

Es igual que al ver un gráfico diario... uno lo mira durante el día igual... pero es recomendable tomar alguna decisión cerca del final del día. Lo que uno hace al mirar una vela en formación, es hacerse una idea de lo que puede pasar, pero mientras no esté formada no se puede sacar una conclusión definitiva. Por eso uno baja un time frame y se va a ver el intradía para ver pa donde va la micro... lo mismo uno puede hacer con el semanal en formación... verificar para donde va la cosa en el gráfico diario; eso te dirá permitirá generar un plan en base a las posibilidades que veas cuando ya tengas la vela semanal completa o casi completa...

benjamax · 11-07-12 12:06

JP escribió:

benjamax escribió:
Es como logico no?? si estas mirando el grafico semanal , no puedes mirarlo en dia lunes, porque esta recien formandose. Como bien lo explica fernado si lo miras diario, la vela que se esta formando a las 12 del dia puede diferir que lo que acontece al final. Entonces si miras semanal , analizas todo semanal y asi.
pensé que el gráfico era algo dinámico, algo así como tomando los promedios moviles de las ultimas sesiones.
me puede aclarar si el gráfico semanal cambia, después de cada sesión, por que según yo veo, sí cambia.

Y claro el vela semanal es dinamica, va cambiando dependiendo como vayan desarrollandose los dias, pero finalmente se forma entera el viernes.

Fernando · 11-07-12 12:09

JP escribió:

benjamax escribió:
Es como logico no?? si estas mirando el grafico semanal , no puedes mirarlo en dia lunes, porque esta recien formandose. Como bien lo explica fernado si lo miras diario, la vela que se esta formando a las 12 del dia puede diferir que lo que acontece al final. Entonces si miras semanal , analizas todo semanal y asi.
pensé que el gráfico era algo dinámico, algo así como tomando los promedios moviles de las ultimas sesiones.
me puede aclarar si el gráfico semanal cambia, después de cada sesión, por que según yo veo, sí cambia.

Si, el gráfico es dinámico... y por ese dinamismo es que no puedes sacar una conclusión semanal de un gráfico que lleva la mitad de los datos de la semana. El gráfico diario cambia con los movimientos intradía y a su vez el semanal cambia con el gráfico diario...

En cuanto a los valores cuotas es menos dinámico porque el mínimo timeframe es el diario... excepto para las estimaciones que uno puede hacer parcialmente como el gráfico de Betozamo.

albert · 11-07-12 14:10

La mayoría de las AFP realiza el cambio en 4 días habiles, pero cuando hay masividad de cambios simultaneos (como lo que ha pasado estos meses ya saben por qué) las AFP realizan el cambio con retraso hasta en 7 días habiles (facultados por ley). Si se da ese caso, tienes muchos dias de incertidumbre entre que pides el cambio y se concreta.

Es una razón más para que testeen sus sistemas y eligan los sistemas que dan pocos cambios de fondos, ideal que el sistema evite las tendencias bajistas de largo plazo (sistemas que eviten las tendencias bajistas de mediano plazo o corto plazo no serviría si las AFP se demoran 7 días)

albert · 11-07-12 14:35

grafico diario de cuprum-A, con mi proyeccion hasta el cierre de ayer (no incluye lo que pasa hoy pues aún no cierra)

linea de soporte quebrada, aunque en el limite

gambito · 12-07-12 11:08

¿En que fondo están?. En lo personal me he mantenido en el fondo E desde la semana del 18 de mayo. Si bien hubo una importante subida la semana pasada, no se traspasó la media simple de 30 semanas. También veo que el S&P500 y el IPSA andan medios indecisos, no alcistas, como para arriesgarme a estar en el fondo A.

Desde el lado más fundamental, veo a la economía mundial más bien pesimista y con cara de que el problema en Europa tiene para rato todavía, USA no despega y China desacelerando de a poco, otra razón más para estar en el fondo E.

A quienes están en el fondo A, ¿ven que la situación esté o se vaya a poner alcista pronto?.

Saludos!

JP · 12-07-12 11:11

gambito escribió:

¿En que fondo están?. En lo personal me he mantenido en el fondo E desde la semana del 18 de mayo. Si bien hubo una importante subida la semana pasada, no se traspasó la media simple de 30 semanas. También veo que el S&P500 y el IPSA andan medios indecisos, no alcistas, como para arriesgarme a estar en el fondo A.
Desde el lado más fundamental, veo a la economía mundial más bien pesimista y con cara de que el problema en Europa tiene para rato todavía, USA no despega y China desacelerando de a poco, otra razón más para estar en el fondo E.
A quienes están en el fondo A, ¿ven que la situación esté o se vaya a poner alcista pronto?.
Saludos!

75% E
25% A

Foro Chilebolsa

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