Análisis técnico fondos de pensiones

MAGMA · 11-04-12 13:44

Creo que son pocos datos pero F & F le está apuntando perfectamente para cumplir el objetivo, agrego además que su competencia la página Fondo alerta recien ayer recomendó cambuiarse al fondo E.
Me parace que F&F analiza algo mas que solo el ipsa!!

benjamax · 11-04-12 13:57

Ta claro, si las cuotas no se mueven solo por el ipsa, es un abanico de opciones incluyendo el mercado externo.

patop16 · 11-04-12 14:27

bueno y que hacemos nosotros?

se nota que todas las bolsas están aguantando en sus soportes para denotar una tendencia lateral, pero en una linea muy delgada.

esperamos la confirmación según el método que se ha ido exponiendo acá cuando se actualizan los gráficos al lunes de la otra semana??

CalifornianSurfer · 11-04-12 14:27

Los de F y F son buenos traders.. jajaj

Fernando · 11-04-12 14:40

patop16 escribió:

bueno y que hacemos nosotros?
se nota que todas las bolsas están aguantando en sus soportes para denotar una tendencia lateral, pero en una linea muy delgada.
esperamos la confirmación según el método que se ha ido exponiendo acá cuando se actualizan los gráficos al lunes de la otra semana??

¿Acaso alguien aquí tiene la obligación de indicarle qué hacer? Cada uno es responsable por sus fondos, si quiere encontrar una metodología propia, está en el lugar adecuado, si no.... pues no.

Lo que se busca aquí es ir debatiendo opiniones para ir mejorando, no que una persona analice y el resto lo siga, nada de eso.... si no lo entendió así de un principio, creo que está mal enfocado. El "dato" no es para nada el espíritu del foro.

brick · 11-04-12 14:40

Estimados: no se que modelo tengan en F&F, pero yo he seguido al viejo Stan Weinstein y no me ha fallado: Identificar cambios de tendencia (pendiente cero) con la media movil de 30 semanas. Bread and butter como dicen los gringos.
Segun este modelo han habido 4 señales en los ultimos 6 años: 2 de compra y dos de venta. No se puede hacer trading con los fondos de pensiones. Vean el grafico y juzguen. ( A proposito: estamos lejos de que aparezca una 5 señal)

patop16 · 11-04-12 15:06

Fernando escribió:

patop16 escribió:
bueno y que hacemos nosotros?
se nota que todas las bolsas están aguantando en sus soportes para denotar una tendencia lateral, pero en una linea muy delgada.
esperamos la confirmación según el método que se ha ido exponiendo acá cuando se actualizan los gráficos al lunes de la otra semana??
¿Acaso alguien aquí tiene la obligación de indicarle qué hacer? Cada uno es responsable por sus fondos, si quiere encontrar una metodología propia, está en el lugar adecuado, si no.... pues no.
Lo que se busca aquí es ir debatiendo opiniones para ir mejorando, no que una persona analice y el resto lo siga, nada de eso.... si no lo entendió así de un principio, creo que está mal enfocado. El "dato" no es para nada el espíritu del foro.

creo que se interpreto mal la pregunta. no exponía si nos cambiábamos de fondo o no. el tema es que el método que se ha estado debatiendo acá largamente desde que se creo esta sección, es monitorear los fondos con la media de 30 semanas, y cuando uno mira los gráficos hacia atrás se ven super bien las salidas y las entradas (como lo expone brick en el siguiente post), pero no considera que ese grafico va 3 dias atrasado (por el valor cuota de la afp) y después realizar el cambio toma 2 dias mas, en resumen una semana de desfase.

y por lo que hemos visto en estas caídas recientes, en una semana prácticamente se cae todo lo que queríamos salvar.

benjamax · 11-04-12 15:12

brick escribió:

Estimados: no se que modelo tengan en F&F, pero yo he seguido al viejo Stan Weinstein y no me ha fallado: Identificar cambios de tendencia (pendiente cero) con la media movil de 30 semanas. Bread and butter como dicen los gringos.
Segun este modelo han habido 4 señales en los ultimos 6 años: 2 de compra y dos de venta. No se puede hacer trading con los fondos de pensiones. Vean el grafico y juzguen. ( A proposito: estamos lejos de que aparezca una 5 señal)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/4219_fondo_a.png

Yo creo que una media de 200 es un poco lenta pa esto, utilizaria una mas rapida como la de 65, creo que da mas opciones, estoy analizando tb una de 40. De ahi les ubo la grafica

coke72 · 11-04-12 15:32

benjamax escribió:

brick escribió:
Estimados: no se que modelo tengan en F&F, pero yo he seguido al viejo Stan Weinstein y no me ha fallado: Identificar cambios de tendencia (pendiente cero) con la media movil de 30 semanas. Bread and butter como dicen los gringos.
Segun este modelo han habido 4 señales en los ultimos 6 años: 2 de compra y dos de venta. No se puede hacer trading con los fondos de pensiones. Vean el grafico y juzguen. ( A proposito: estamos lejos de que aparezca una 5 señal)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/4219_fondo_a.png
Yo creo que una media de 200 es un poco lenta pa esto, utilizaria una mas rapida como la de 65, creo que da mas opciones, estoy analizando tb una de 40. De ahi les ubo la grafica

Benjamax, el amigo brick mencionó y graficó media de 30 semanas, no de 200.

patop16 · 11-04-12 15:35

a esto es lo que me refiero. este gráfico tiene la información disponible con el valor cuota del 9 de abril, que representa el valor de los activos al día domingo.

si pudiéramos incluir el valor actual de afp al día de hoy, lo mas probable que estemos ya en la media de 200 o muy cerca.

benjamax · 11-04-12 15:38

coke72 escribió:

benjamax escribió:
brick escribió:
Estimados: no se que modelo tengan en F&F, pero yo he seguido al viejo Stan Weinstein y no me ha fallado: Identificar cambios de tendencia (pendiente cero) con la media movil de 30 semanas. Bread and butter como dicen los gringos.
Segun este modelo han habido 4 señales en los ultimos 6 años: 2 de compra y dos de venta. No se puede hacer trading con los fondos de pensiones. Vean el grafico y juzguen. ( A proposito: estamos lejos de que aparezca una 5 señal)
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/4219_fondo_a.png
Yo creo que una media de 200 es un poco lenta pa esto, utilizaria una mas rapida como la de 65, creo que da mas opciones, estoy analizando tb una de 40. De ahi les ubo la grafica
Benjamax, el amigo brick mencionó y graficó media de 30 semanas, no de 200.

jajaja y cuanto es una grafica de 30 semanas?? 200 dias no?

PATALARRASTRA · 11-04-12 15:49

benjamax escribió:

coke72 escribió:
benjamax escribió:
Yo creo que una media de 200 es un poco lenta pa esto, utilizaria una mas rapida como la de 65, creo que da mas opciones, estoy analizando tb una de 40. De ahi les ubo la grafica
Benjamax, el amigo brick mencionó y graficó media de 30 semanas, no de 200.
jajaja y cuanto es una grafica de 30 semanas?? 200 dias no?

Son 150 días la de 30 semanas...

benjamax · 11-04-12 15:58

Es que considere sabados y domingos................

patop16 · 11-04-12 16:00

7*30=210

benjamax · 11-04-12 16:23

Yap, como se ve asi la cosa veamos, son datos de cuprum fondo A hasta el dia 3 me parece. Solo con dos medias, una Lenta y una mas rapida. El cruce a la baja del precio bajo media lenta de 40 semanas no daria la salida y margen para soportar las correcciones en una tendencia alcista, funciono como buen soporte dinamico en el pasado. La media de 15 nos daria el ingreso. Todo en semanal ya que asi no seria tan sensible a los cambios . El la grafica superior las lineas planas ( horizontales ) nos mandan al fonde E, el resto al fondo A.
Se ve bien a simple vista, miren que esto del desface de dias pa cambios enturbia un poco el asunto. De esta forma protegemos los recursos en las caidas fuertes ( pasa al fondo E) y no pasa nada en las correcciones simples ( sigue en A).

Fernando · 11-04-12 16:39

patop16 escribió:

Fernando escribió:
patop16 escribió:
bueno y que hacemos nosotros?
se nota que todas las bolsas están aguantando en sus soportes para denotar una tendencia lateral, pero en una linea muy delgada.
esperamos la confirmación según el método que se ha ido exponiendo acá cuando se actualizan los gráficos al lunes de la otra semana??
¿Acaso alguien aquí tiene la obligación de indicarle qué hacer? Cada uno es responsable por sus fondos, si quiere encontrar una metodología propia, está en el lugar adecuado, si no.... pues no.
Lo que se busca aquí es ir debatiendo opiniones para ir mejorando, no que una persona analice y el resto lo siga, nada de eso.... si no lo entendió así de un principio, creo que está mal enfocado. El "dato" no es para nada el espíritu del foro.
creo que se interpreto mal la pregunta. no exponía si nos cambiábamos de fondo o no. el tema es que el método que se ha estado debatiendo acá largamente desde que se creo esta sección, es monitorear los fondos con la media de 30 semanas, y cuando uno mira los gráficos hacia atrás se ven super bien las salidas y las entradas (como lo expone brick en el siguiente post), pero no considera que ese grafico va 3 dias atrasado (por el valor cuota de la afp) y después realizar el cambio toma 2 dias mas, en resumen una semana de desfase.
y por lo que hemos visto en estas caídas recientes, en una semana prácticamente se cae todo lo que queríamos salvar.

No hay problema, entendí mal.... es en estos momentos cuando le doy más valor a los puntos, comas y signos de interrogación jajaja....
Ahora entendí lo que planteas.

El desface es la principal limitante, por ello vemos el gráfico semanal y consideramos la inversión a largo plazo. La media de 30 semanas cumple el objetivo de proteger los fondos ante crisis profundas, pero creo que se puede mejorar la rentabilidad utilizando otra metodología... por eso estoy probando con un cruce de medias más rápido (13 y 8 exponenciales en plano semanal).

El desface quiero intentar corregirlo construyendo un indicador de la probable rentabilidad de los fondos en base a los resultados diarios de las bolsas mundiales, ponderándolos por la distribución de la cartera de inversión de la AFP. Tengo la idea en mente, al concretarla la publico para evaluar sus resultados.

Saludos.

Darw · 11-04-12 19:00

administrador;
A la fecha ve algún indicio de cambio al E?

Ya que según sus post del 29-Mar y 04-Abr aún no se ve nada.

administrador escribió:

Yo aún no veo nada para cambiarse al E...

administrador escribió:

Se dio ya?...wow...yo no lo veo por ninguna parte...

quix · 11-04-12 19:02

Fernando, Gino señaló a fines del año pasado en la página de F&F en Linkedin, que en 10 años el sistema le había dado 70 cambios por lo que queda claro que realizó un Back Testing. Como estás dispuesto a apoyarnos con los gráficos y si no es mucho pedir, podrías tratar de replicar los cambios en dicho plazo. En todo caso los cambios que ha señalado, son en distintos dias de la semana, por lo que se ve que el análisis es en diario y no en semanal.

Darw · 11-04-12 19:13

La información en ese tiempo a cambiado me refiero donde se han invertido los respectivos fondos en cuanto a los porcentajes que se destinan a cada mercado, ya sea Asia, Europa, EEUU, América y Chile. puede ser que han tengan diferentes ponderaciones lo cual hará cambiar los posibles resultados.

quix escribió:

Fernando, Gino señaló a fines del año pasado en la página de F&F en Linkedin, que en 10 años el sistema le había dado 70 cambios por lo que queda claro que realizó un Back Testing. Como estás dispuesto a apoyarnos con los gráficos y si no es mucho pedir, podrías tratar de replicar los cambios en dicho plazo. En todo caso los cambios que ha señalado, son en distintos dias de la semana, por lo que se ve que el análisis es en diario y no en semanal.

quix · 11-04-12 19:18

Tienes razón que los porcentajes cambian pero me refiero a revisarlo en el gráfico ya que éste lo dice todo (Parece que Stan me copió esta frase..JeJe).

Darw escribió:

La información en ese tiempo a cambiado me refiero donde se han invertido los respectivos fondos en cuanto a los porcentajes que se destinan a cada mercado, ya sea Asia, Europa, EEUU, América y Chile. puede ser que han tengan diferentes ponderaciones lo cual hará cambiar los posibles resultados.
quix escribió:
Fernando, Gino señaló a fines del año pasado en la página de F&F en Linkedin, que en 10 años el sistema le había dado 70 cambios por lo que queda claro que realizó un Back Testing. Como estás dispuesto a apoyarnos con los gráficos y si no es mucho pedir, podrías tratar de replicar los cambios en dicho plazo. En todo caso los cambios que ha señalado, son en distintos dias de la semana, por lo que se ve que el análisis es en diario y no en semanal.

verberr · 11-04-12 19:52

Chilebolsa v/s F&F ......... igual estuvo buena la pasada de Octubre. Lo importante es ir mejorando.

Darw · 11-04-12 20:22

Fernando v/s Gino

verberr escribió:

Chilebolsa v/s F&F ......... igual estuvo buena la pasada de Octubre. Lo importante es ir mejorando.

verberr · 11-04-12 20:39

Darw escribió:

Fernando v/s Gino
verberr escribió:
Chilebolsa v/s F&F ......... igual estuvo buena la pasada de Octubre. Lo importante es ir mejorando.

Si vamos perdiendo le tiramos a Gambito!!!!!

Patal · 11-04-12 20:45

Donde puedo ver los gráficos? me gustaría aprender para maximizar mis ahorros.
Gracias.

Fernando · 11-04-12 20:52

quix escribió:

Fernando, Gino señaló a fines del año pasado en la página de F&F en Linkedin, que en 10 años el sistema le había dado 70 cambios por lo que queda claro que realizó un Back Testing. Como estás dispuesto a apoyarnos con los gráficos y si no es mucho pedir, podrías tratar de replicar los cambios en dicho plazo. En todo caso los cambios que ha señalado, son en distintos dias de la semana, por lo que se ve que el análisis es en diario y no en semanal.

Entiendo, pero al no tener un modelo tendría que hacerlo manualmente, ya que los sistemas que hemos visto aquí no han producido esa cantidad de cambios (1 cada 1,7 meses). Como comprenderás hacerlo sin un parámetro previo hará que el análisis sea sesgado, sobre todo porque al tener todos los datos a mano uno sabe si un movimiento es o no correcto con 100% de certeza... nada parecido a lo que en verdad sucede, basta ver la situación actual para ver que sin un sistema claro no se sabe qué hacer.

Intentaré hacer algo.... aunque no estoy muy seguro de su utilidad, ni de lo que resulte. Lo más probable es que solo obtenga una serie de cambios ideales según mi perspectiva, ni más ni menos.

Darw · 11-04-12 22:07

Los F&F hablando en cifras en 8 meses.

Fernando escribió:

CANDANGA escribió:
Fenando:
Los cambios que han recomendado son:
27 de julio 2011 = Cambio de A → E
10 de Octubre 2011 = Cambio de E → A
12 de Noviembre 2011 = Cambio de A → E
10 de Enero 2012 = Cambio de E → A
29 de Marzo 2012 = Cambio de A → E
Slds
Gracias. Yo encontré las 3 primeras fechas publicadas por el mismo Gino, pero hay diferencias en 2, con respecto a las que publicas:
Voy a tomar esas como referencias, que saque del siguiente sitio:http://www.linkedin.com/groups/FELIZ-NAVIDAD-s%C3%B3lo-3-cambios-4106348.S.86360470?qid=bac9d5d2-d9ea-4e46-a7bc-ae366791f389&trk=group_items_see_more-0-b-ttl

Este es el gráfico con las alertas de cambio de F&F:
http://img703.imageshack.us/img703/9261/alertasff.png
Igual son pocos datos, pero no se ven mal.
En la misma página Gino publica que el 12/04 se verá reflejada una pérdida del 5% en el fondo A, desde el cambio que el anunció el 29/03 ¿será? significa que nuestro gráfico debe reflejar una baja adicional del 4%, esto es que el valor cuota quede al rededor de los 26.000!!! ojalá se equivoque el tipo jaja...
Referencia: http://www.linkedin.com/groups/Evitaste … mp_4106348
Ya retomaré el hacer un indicador directo con los mercados en base al patrimonio invertido en cada región para mejorar las señales de cambio.

administrador · 11-04-12 22:43

Darw escribió:

administrador;
A la fecha ve algún indicio de cambio al E?
Ya que según sus post del 29-Mar y 04-Abr aún no se ve nada.
administrador escribió:
Yo aún no veo nada para cambiarse al E...
administrador escribió:
Se dio ya?...wow...yo no lo veo por ninguna parte...

La verdad es que yo no se en qué plazo ven los fondos (tema bastante relevante al evaluar esto)... yo por ahora los veo razonables...al filo eso sí, pero nada que grite ¡cambio!

benjamax · 12-04-12 08:20

Darw escribió:

Los F&F hablando en cifras en 8 meses.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/4436_cuadro.jpg
Fernando escribió:
CANDANGA escribió:
Fenando:
Los cambios que han recomendado son:
27 de julio 2011 = Cambio de A → E
10 de Octubre 2011 = Cambio de E → A
12 de Noviembre 2011 = Cambio de A → E
10 de Enero 2012 = Cambio de E → A
29 de Marzo 2012 = Cambio de A → E
Slds
Gracias. Yo encontré las 3 primeras fechas publicadas por el mismo Gino, pero hay diferencias en 2, con respecto a las que publicas:
Voy a tomar esas como referencias, que saque del siguiente sitio:http://www.linkedin.com/groups/FELIZ-NAVIDAD-s%C3%B3lo-3-cambios-4106348.S.86360470?qid=bac9d5d2-d9ea-4e46-a7bc-ae366791f389&trk=group_items_see_more-0-b-ttl

Este es el gráfico con las alertas de cambio de F&F:
http://img703.imageshack.us/img703/9261/alertasff.png
Igual son pocos datos, pero no se ven mal.
En la misma página Gino publica que el 12/04 se verá reflejada una pérdida del 5% en el fondo A, desde el cambio que el anunció el 29/03 ¿será? significa que nuestro gráfico debe reflejar una baja adicional del 4%, esto es que el valor cuota quede al rededor de los 26.000!!! ojalá se equivoque el tipo jaja...
Referencia: http://www.linkedin.com/groups/Evitaste … mp_4106348
Ya retomaré el hacer un indicador directo con los mercados en base al patrimonio invertido en cada región para mejorar las señales de cambio.

Yo creo que esta imagen muestra que es muy dificil tradear los fondos y que la gran diferencia fue solo un trade ( primero que se muestr) que finalmente marco la diferencia en la rentabilidad final. La caida profunda del 27 de julio del 2011 y la entrada posterior. Por eso creo que una media no tan rapida nos ayudaria a evitar estos bajones potentes, pero tb dejarnos dentro en las correcciones de una tendencia alcista.

ruil · 12-04-12 11:06

Kijote escribió:

ruil escribió:
Apreciados:
Dadas las informaciones leídas y recibidas he procedido a cambiarme en un 100% del Fondo B al Fondo E.
Aparentemente los indicadores de F&F tenían razón
Saludos
ruil
Estimado Administrador...., ojo con personajes como este..., me parece raro tanta propaganda a los chantas de Felices y Clavados....., me tinca que siempre es el mismo personaje.
Con los fondos de pensiones no se puede especular como con los papeles y hay que ser responsables.
Atte.
mvh.

Apreciados:
Aunque no sea medular para el tema, no quiero dejar pasar un comentario negativo contra mi persona.
Creo q estamos en el Foro para contribuir, compartir ideas, hacer aportes y comentarios, pero no para presumir intenciones y atacar.
No entiendo el propósito de Kijote para tratar de descalificarme, presumir intenciones e invocar al Administrador.
Mis escasos aportes y comentarios al tema los realice en sus inicios. En alguno de ellos manifesté q a futuro cuando hiciera un cambio y/o distribución de Fondos lo informaría, como así mismo me siento q derecho de agregar un comentario, q en ese momento calzaba con lo q estábamos observando.

Agradezco el apoyo desinteresado del Apreciado Fernando, a la vez q valoro sus interesantes, desinteresados y documentados aportes al tema.
Comparto q F&F no es chanta, pero quizás es poco sutil para tratar el tema y de ahí sus problemas con la autoridades.

Por mi parte sostengo q trabajar con medias móviles semanales y datos diarios no me satisface, pero obviamente esto es a gusto del consumidor, además no basta para tomar la decisión, para esto debe agregarse y sopesarse toda la información de carácter fundamental.
La decisión a la luz de todo lo anterior, la debe realizar uno y es sin llorar

Finalmente hay q considerar la situación específica de cada cual: cantidad de fondos, edad, aversión al riesgo, otros fondos de jubilación, bono de reconocimiento, por nombrar los principales.
En resumen, la jubilación es un traje a la medida.

Saludos
ruil

cote · 12-04-12 13:27

Estoy de acuerdo con lo expresado por ruil.
Pasando a otro punto, yo me cambie de fondo del A al E, este cambio se hizo efectivo el 5/04/12, al comparar los resultados, en relacion valor cuota y cantidad de cuotas de estas, hasta el dia 10/04, debo decir que si las hubiera mantenido en el fondo A tendria una perdida comparativa a 2 meses 1/2 de imposiciones, ojo no soy experto en este tema, hace solo unos meses que encontre este foro y lo leo diariamente, de todas formas de a poco se va entendiendo lo que hablan, pero me falta mucho para entender terminos tecnicos que usan. (media moviles, AT, etc).
Saludos a todos los de este foro que aportan.

Foro Chilebolsa

#631 11-04-12 13:44

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#632 11-04-12 13:57

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#633 11-04-12 14:27

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#634 11-04-12 14:27

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#635 11-04-12 14:40

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#636 11-04-12 14:40

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#637 11-04-12 15:06

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#638 11-04-12 15:12

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#639 11-04-12 15:32

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#640 11-04-12 15:35

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#641 11-04-12 15:38

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#642 11-04-12 15:49

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#643 11-04-12 15:58

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#644 11-04-12 16:00

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#645 11-04-12 16:23

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#646 11-04-12 16:39

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#647 11-04-12 19:00

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#648 11-04-12 19:02

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#649 11-04-12 19:13

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#650 11-04-12 19:18

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#651 11-04-12 19:52

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#652 11-04-12 20:22

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#653 11-04-12 20:39

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#654 11-04-12 20:45

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#655 11-04-12 20:52

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#656 11-04-12 22:07

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#657 11-04-12 22:43

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#658 12-04-12 08:20

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#659 12-04-12 11:06

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

#660 12-04-12 13:27

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

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