Aspectos clave en la Gestión del Dinero en el trading

Siull · 20-10-10 12:03

"Todos los traders cometen errores, sin embargo los grandes traders limitan los daños". - Anónimo

Un tema fundamental en el diseño de un Plan de Trading, en la supervivencia de un trader en los mercados financieros y en la posibilidad de alcanzar unos beneficios recurrentes es la Gestión del Dinero (Money Management).

No es extraño encontrarse que muchos de los que operan en los mercados suelen
confundir estas técnicas con la mera colocación de los stops de pérdidas en las operaciones e ignoran el potencial de beneficios y el control del riesgo que aportan...

¿Y tú qué opinas? ¿Usas técnicas de Gestión del Dinero en tu operativa? ¿Crees qué es realmente una herramienta imprescindible? Deja tu comentario.

Saludos,
Lluís

Charly · 20-10-10 12:13

Primero el tema se condiciona por la estructura de tus comisiones y por el monto del que dispones.

El riesgo se puede manejar de varias formas: manejo de stoploss, manejo de tamaño de posiciones, y en el tiempo determinando cuando el mercado es mas favorable.

En mi caso para los montos que yo opero, a lo sumo manejo dos posiciones las cuales puedo invertir en un mismo papel si me parece muy buena opción.
En cuanto a los stoploss, despues de malas experiencias, en el momento de la entrada no me permito una perdida mayor al 2% antes de liquidar mi posición. Cuando el trade inicialmente funciona intento ocupar un trailing stop mas holgado pero no tengo reglas definitivas para esto y cointinuo aplicando mucho criterio.

El stop loss tambien depende del grafico de la señal que estas comprando, en este sentido trato de comprar rupturas con buen margen pero antes que el precio se dispara demasiado ya que el papel podria continual al alza peor un pequeño latigazo podria dejarte fuera (mi 2% SL).

Tecnicas de money managemente aun no las tengo claras, tiene que ver tambien con que mis montos aun son pequeños.

a ver que opinan los demas y si alguien contribuye respecto al money managemente!
saludos,
Charly
Suejeto a eso se determina si tus montos hacen conveniente generar una cartera y ocupar alguna tecnica de money management

Siull · 20-10-10 12:22

Charly escribió:

Primero el tema se condiciona por la estructura de tus comisiones y por el monto del que dispones.
El riesgo se puede manejar de varias formas: manejo de stoploss, manejo de tamaño de posiciones, y en el tiempo determinando cuando el mercado es mas favorable.
En mi caso para los montos que yo opero, a lo sumo manejo dos posiciones las cuales puedo invertir en un mismo papel si me parece muy buena opción.
En cuanto a los stoploss, despues de malas experiencias, en el momento de la entrada no me permito una perdida mayor al 2% antes de liquidar mi posición. Cuando el trade inicialmente funciona intento ocupar un trailing stop mas holgado pero no tengo reglas definitivas para esto y cointinuo aplicando mucho criterio.
El stop loss tambien depende del grafico de la señal que estas comprando, en este sentido trato de comprar rupturas con buen margen pero antes que el precio se dispara demasiado ya que el papel podria continual al alza peor un pequeño latigazo podria dejarte fuera (mi 2% SL).
Tecnicas de money managemente aun no las tengo claras, tiene que ver tambien con que mis montos aun son pequeños.
a ver que opinan los demas y si alguien contribuye respecto al money managemente!
saludos,
Charly
Suejeto a eso se determina si tus montos hacen conveniente generar una cartera y ocupar alguna tecnica de money management

Si revisas mi blog (busca Trading de Guerrilla en google) encontrarás técnicas de Money Management que trata la parte que falta del artículo...

Siento no incluir el link, para evitar problemas con el administrador.

S2

Pontifex · 20-10-10 12:26

Mi sistema de manejo de capital es completamente automático (lamentablemente aun no he podido crear un sistema que me quite la billetera del bolsillo en medio de un carrete).
Pero algunos de los principios son:
-Administración global de mi capital
-gestiona completamente mi capacidad de endeudamiento
-gestiona completamente mi economía, en ese sentido es completamente autónomo y no responde a situaciones específicas.
-el 75% del administrador, se preocupa de los dineros circulantes, solo un 25% de el se preocupa del dinero destinado al trading
-a través de la medición de algunos índices, define los % de dinero con los que se tradeara, el número de cupos disponibles no cambian, solo cambian los %
Por último el sistema de trading DEBE estar completamente supeditado al money managment, y por lejos lo más complejo de controlar de un sistema global de administración, es uno mismo.
Saludos
Px

Eco · 20-10-10 13:24

Hola Pontifex:

Me parece muy interesante lo que planteas sobre todo porque estoy tratando de desarrollar mi propio sistema de administración del patrimonio.

La verdad es que ya tengo algunos avances y tengo un sistema bastante confiable que me entrega en forma automática los indicadores que sigo y tiene asociados flags que se generan automáticamente como señales de compra/venta de algún papel en particular. Me considero demasiado impulsivo como para revisar yo mismo los gráficos y definir qué se compra y que no así es que opté por dejarle ese trabajo a mi computador y no estresarme tanto. El sistema sigue en desarrollo pero también siento que seguirá en esa condición hasta mis últimos días, no creo que alguna vez termine de perfeccionar lo.

Como dije, aún me queda bastante por desarrollar pero creo que el siguiente GRAN paso que debo dar es precisamente dar con una estrategia de administración del patrimonio y veo por lo que dices que tienes experiencias. Te agradecería muchísimo cualquier hint o direccionamiento que me puedas dar en cuanto a que fuentes de información son las más interesantes considerando que si bien no soy un gran gurú del trading, tampoco soy un neófito.

De antemano muchas gracias,

Saludos.

Charly · 20-10-10 14:49

Pontifex escribió:

Mi sistema de manejo de capital es completamente automático (lamentablemente aun no he podido crear un sistema que me quite la billetera del bolsillo en medio de un carrete).
Pero algunos de los principios son:
-Administración global de mi capital
-gestiona completamente mi capacidad de endeudamiento
-gestiona completamente mi economía, en ese sentido es completamente autónomo y no responde a situaciones específicas.
-el 75% del administrador, se preocupa de los dineros circulantes, solo un 25% de el se preocupa del dinero destinado al trading
-a través de la medición de algunos índices, define los % de dinero con los que se tradeara, el número de cupos disponibles no cambian, solo cambian los %
Por último el sistema de trading DEBE estar completamente supeditado al money managment, y por lejos lo más complejo de controlar de un sistema global de administración, es uno mismo.
Saludos
Px

Yo pensaba que la variable más dificil era la señora . al menos ese es el punto debil de mis flujos

El_sombrerero_loco · 22-10-10 02:42

Es bien interesante este tema, y al menos yo lo manejo pocazo, es muy bueno lo que plantea Px sobre tener el manejo de capital para los flujos globales de la economía personal, ya que uno podria pensar que sólo es útil en el trading.
Un tip en vez de quitarte la billetera puedes salir con el cash justo y dejar en la casa las tarjetas (incluida la redcompra) a menos que salgas con un amigo paleteao y con plata, ahi habría que meter esa situación en la gestion de la capacidad de endeudamiento, jeje.
Bueno ojalá los que saben sigan aportando,
Saludos,

(PS, que feo Charly...)

Foro Chilebolsa

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Aspectos clave en la Gestión del Dinero en el trading

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