Cálculo de rentabilidad mensual de mi trading?

Betozamo · 01-09-10 17:53

Estimados, no sé si ustedes se habrán encontrado con esta situación, pero pensando en que mi benchmark es el IPSA, quise medir como ha estado mi trading comparado con este índice.

Ejemplo:

Supongamos que durante el mes hice un trade y mantuve durante todo el mes, otra inversión que venía de meses anteriores.

Inversión Días Utilidad %Utilidad
Trade 1 $1.000.000 30 $10.000 1%
Trade 2 $10.000.000 3 -$100.000 -1%
Total Mes -$90.000 ¿%?

La utilidad porcentual del mes es la duda, ¿Cuánto es? ¿Cómo se debe calcular?

Le he dado miles de vueltas con porcentajes ponderados por plazo de inversión, monto de inversión, etc... pero ningún resultado me ha convencido. ¿Alguna idea?

Saludos,
--
Beto

Juanitalaloca · 01-09-10 17:58

Betozamo escribió:

Estimados, no sé si ustedes se habrán encontrado con esta situación, pero pensando en que mi benchmark es el IPSA, quise medir como ha estado mi trading comparado con este índice.
Ejemplo:
Supongamos que durante el mes hice un trade y mantuve durante todo el mes, otra inversión que venía de meses anteriores.
Inversión Días Utilidad %Utilidad
Trade 1 $1.000.000 30 $10.000 1%
Trade 2 $10.000.000 3 -$100.000 -1%
Total Mes -$90.000 ¿%?
La utilidad porcentual del mes es la duda, ¿Cuánto es? ¿Cómo se debe calcular?
Le he dado miles de vueltas con porcentajes ponderados por plazo de inversión, monto de inversión, etc... pero ningún resultado me ha convencido. ¿Alguna idea?
Saludos,
--
Beto

Kliente · 01-09-10 18:02

creo que lo mejor que puedes hacer para saber tu porcentaje mensual es lo mas simple.

Rentabilidad = ((K Fin Mes / K Inicio Mes) - 1 ) * 100

bart · 01-09-10 18:05

Kliente escribió:

creo que lo mejor que puedes hacer para saber tu porcentaje mensual es lo mas simple.
Rentabilidad = ((K Fin Mes / K Inicio Mes) - 1 ) * 100

Había pensado en algo similar, pero me surge la duda como tratar el caso en que en algun momento del mes, le haces aportes al capital (como es mi caso). En esa formula esos aportes aparecerían como rentabilidad lo que en realidad no lo es.

Betozamo · 01-09-10 18:14

Exactamente, por eso debieran entrar a pesar los plazos de cada inversión....

PokerdeAces · 01-09-10 18:16

los aportes no los consideras,

Rentabilidad = (((K Fin de mes - Aportes)/ K inicio Mes) - 1)*100

Saludos

AAAA

PokerdeAces · 01-09-10 18:20

Betozamo escribió:

Exactamente, por eso debieran entrar a pesar los plazos de cada inversión....

No le veo mucho sentido a tratar de dividir segun el plazo de la inversion, yo creo que es mas facil medir cuanto "crecio" tu capital sin considerar los aportes directos que hiciste, mietras mas simple, mejor.

Saludos

AAAA

Betozamo · 01-09-10 18:25

PokerdeAces escribió:

Betozamo escribió:
Exactamente, por eso debieran entrar a pesar los plazos de cada inversión....
No le veo mucho sentido a tratar de dividir segun el plazo de la inversion, yo creo que es mas facil medir cuanto "crecio" tu capital sin considerar los aportes directos que hiciste, mietras mas simple, mejor.
Saludos
AAAA

Si asi fuera, ¿cuál sería el resultado de mi ejemplo?

Saludos,
--
Beto

PokerdeAces · 01-09-10 18:28

cuanto tenias en tu patrimonio de inversio a principio del mes y cuanto tenias el 1ro del mes siguiente ?.

Con esos datos podrias sacar el calculo, no solo con los trades.

Saludos

AAAA

Betozamo · 01-09-10 18:32

Es que de acuerdo a eso, a principio de mes tenía 1.000.000 y a principio del mes siguiente tengo alrededor de 11.000.000, ya que mis aportes generaron rentabilidad(pérdida) durante ese periodo, por lo que no encuentro que tu forma de verlo sea la mejor, tiene muchos sesgos...

Saludos,
--
Beto

Pringo Pingron · 01-09-10 18:40

Lo más sencillo es (patrimonio Final/patrimonio inicial)-1, sin embargo si haces aportes y retiros de capital es metodología tendra errores por lo tanto lo más cercano a la realidad es considerar flujos y sacar la TIR.

En el Excel, tomas como inversión inicial el patrimonio inicial, y vas poniendo como flujos negativos o positivos lo retiros y/o aportes según correspondan. Luego ocupas la función y listo.

Solitario · 01-09-10 19:39

Betozamo escribió:

PokerdeAces escribió:
Betozamo escribió:
Exactamente, por eso debieran entrar a pesar los plazos de cada inversión....
No le veo mucho sentido a tratar de dividir segun el plazo de la inversion, yo creo que es mas facil medir cuanto "crecio" tu capital sin considerar los aportes directos que hiciste, mietras mas simple, mejor.
Saludos
AAAA
Si asi fuera, ¿cuál sería el resultado de mi ejemplo?
Saludos,
--
Beto

Yo lo hago mas practico:

sumas todos los aportes del mes en este caso son $11.000.000.-y ves cuanto tienes a fin de mes ene ste caso 10.910.000.- entonces se obtuvo una rentabilidad mensual de -0,82%

ya que esa es la {unica realidad, el saldo a fin de mes

saludos

benjamax · 01-09-10 20:56

Asi es por que estas asumiendo que aunque obtuviste la rentabilidad de los 10 millones en solo tres dias, no hiciste nada mas hasta finalizado los 30 dias. si restaste los 10000-100000 = -90000 asumes eso, estas llevando loas dos inversiones a 30 dias. Por tanto tu rentabilidad seria 0,818% -90000/11000000=0,818

Saludos
Benjamax

bart · 01-09-10 22:00

PokerdeAces escribió:

Betozamo escribió:
Exactamente, por eso debieran entrar a pesar los plazos de cada inversión....
No le veo mucho sentido a tratar de dividir segun el plazo de la inversion, yo creo que es mas facil medir cuanto "crecio" tu capital sin considerar los aportes directos que hiciste, mietras mas simple, mejor.
Saludos
AAAA

Me parece una solución razonable, pero igual se puede poner complejo si en un mes haces un aporte de capital, por ejemplo el dia 10 y transas con ese aporte. Igual su rentabilidad debería considerarse, pero tal vez ponderada solo por 20 dias (que es lo que resta para fin de mes)...
Meditar sobre esto debo... o bien profundizar conocimientos sobre economia financiera.

Practicante · 01-09-10 22:25

yo lo he hecho de esta forma.

Como estaba moviendo lucas mias y lucas de otra persona fije un excel sólo para esa plata.

ej 1 palo yo 1 palo otra persona, capital incial 2 palos, si a fin de mes tengo más o menos que eso le saco la rentabilidad.

todas las compras aparte de esa plata las tenia en otro excel y no entraban dentro de la rentabilidad anterior.

entonces los 2 palos la tomaba como una muestra aleatoria, puesto que si compraba ej: 1 millon de 3 acciones distintas, ponia un ponderado en la hoja de los 2 millones y el resto a la otra hoja....

en la práctica es bastante más facil de como se lee aquí.

lo que hago ahora, que solo tengo mi plata
es como dice poker, capi inicial +-aportes/retiros / capital final

Practicante · 01-09-10 22:25

corrijo, capi final +- (retiros aportes) / capi inicial

Betozamo · 02-09-10 17:58

Estimados benjamax, pokerdeaces y solitario. Veo que lo que indican sería lo más acertado de acuerdo a lo que ustedes ven, que es considerar la variación del patrimonio invertido en acciones como rentabilidad mensual.

Lo que no me gusta de eso es que no es exactamente lo que busco, que es medirme contra el benchmark (IPSA).
Resulta que si tuve un excelente mes con monto invertido bajo hasta los últimos días y hago un aporte grande cerca del final del mes, estaría castigando la rentabilidad mensual, ya que la rentabilidad de este gran aporte pesaría mucho en la rentabilidad mensual y sería probablemente baja por los pocos días rentando en la bolsa. Terminaría "ensuciando" mi medición, de si estoy o no ganándole al benchmark. ¿Se entiende lo que busco?

Ejemplo con 2 inversiones durante el mes:

Inversión 1) 1 palo con rentabilidad de 5% en 30 días.
Inversión 2) 10 palos con rentabilidad de 0.2% en los últimos 3 días del mes.

Rentabilidad IPSA del mes: 2%

¿Me fue mejor o peor que el IPSA en ese mes?

Saludos,
--
Beto

PokerdeAces · 02-09-10 18:30

Ahhhhhh, ahora entendi tu duda, cuando llegue a la casa hago el ejercicio para calcular como lo haria yo al menos.

Saludos

AAAA

get free · 02-09-10 18:34

Pienza en el IPSA como si fuera una acción y calcula cuál habría sido tu ganancia si cada compra y venta que hiciste la hubieras hecho con la acción IPSA. Si esas ganancias son menores a las que realmente has obtenido, entonces le vas ganando al IPSA.

xaman · 02-09-10 19:10

y para sacar la rentabilidad de tu patrimonio no tendrias que calcular cuanto tienes al inicio del dia y cuanto tienes al final del dia
y eso compararlo con lo que varia el ipsa

en %: (capital inicial - capital final)/ capital inicial *100, eso te da tu variacion en % de tu capital en el periodo que quieras

en resumen: final-inicial/inicial

xaman

Fernando · 03-09-10 08:57

Betozamo, lo que puedes hacer es tomar las 2 inversiones por separado y comparar la rentabilidad del IPSA en el periodo de cada inversión:

Inversión 1) 1 palo con rentabilidad de 5% en 30 días. Lo comparas con la rentabilidad del IPSA en esos 30 días.
Inversión 2) 10 palos con rentabilidad de 0.2% en los últimos 3 días del mes. Lo comparas con la rentabilidad del IPSA en esos 3 días.

Así sabrás si lo hiciste mejor o peor que el IPSA, pues al final es solo para medir tu desempeño. Por otra parte, tal vez mezclar ambas rentabilidades te de una idea errónea, pues ambos se generaron en diferentes periodos y por lo tanto distintas condiciones de mercado....

...Piensa lo siguiente (caso extremo), ¿que pasa si durante los 27 primeros días del mes todo va mal en el mercado y pierdes un 15% de la inversión 1; luego, los últimos 3 días el tema cambia y en esa inversión logras quedar en 1% y la inversión Nº 2, recién colocada, obtiene un 12% en tan solo esos 3 días... ¿No sería una distorsión agrupar ambas inversiones para compararlas con el IPSA si las condiciones a las cuales se enfrentaron fueron muy distintas?

Por último si no te gusta mi idea, puedes llevar todo a términos diarios y así comparas todo en igual periodo de tiempo.

Saludos.

Foro Chilebolsa

#1 01-09-10 17:53

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#2 01-09-10 17:58

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