Filosofía de Trader

Erwing · 29-07-10 12:03

Mavry escribió:

Casi todo es justamente al revés de como se lo plantean los que vienen llegando a la bolsa... es extraño.
Saludos

Yep buen punto, pero con el tiempo y los porrazos se les pasa (a la mayoria, no a todos, algunos salen más porfiados que otros).

Saludos

Erwing

El_sombrerero_loco · 29-07-10 12:23

Claro, es que segun entiendo no hay forma de suprimir las emociones, sólo de manejarlas, incluso de alternarlas, por lo que debería haber una forma (que ayude al trader) de alternar el razonamiento detrás de las emociones, es decir que uno siempre tiene miedo de perder plata y siempre quiere ganar más(hasta que te agarra impuestos internos, jeje), pero el asunto aquí sería que ambas emociones deberían estar guiadas por hechos presentes (lo que está haciendo la acción) y no por el futuro (lo que debería o me gustaría que hiciera la acción). Así sus emociones serían concordantes con un buen trade, la cosa es que para llegar ahí hacen falta caídas y pérdidas que te enseñen que la cosa no es como uno cree. Incluso me da la impresión de que después se hace difícil manejar, leí en un post que alguien cuando se calentaba con una acción compraba pero poquito, como un shot de acción (el mecanismo cerebral es bien similar), y ahi se quedaba tranquilo, lo que es bueno si le sirve, pero me da la impresión que sería más "agradable" si alterara su razonamiento detrás de la compra.
Otra cosa es hacer lo que yo creo que hace mavry y es dejar que cada quien se caiga las veces que sea necesario hasta que aprenda, y esperar que aprenda o se dedique a otra cosa. En todo caso very zen esta cosa del trading.

Mavry · 20-08-10 18:57

Pontifex escribió:

sabe don chile freire, creo no equivocarme con usted, creo que sus intenciones son honestas, y se le nota que quiere aprender del asunto, el problema es que tiene un muy mal asesor de relaciones publicas, onda nadie contrataría a Rodrigo Hinzpeters para animar una fiesta de cabros chicos por ejemplo (mis disculpas don rodrigo son solo bromas)
Porque le digo esto? porque hay muuuuucha gente que salio ayer de iansa, porque no le gusto el movimiento, requerían las lucas, el operador metió mal el dedo o quien sabe, el asunto es que como comprenderá, no andan muy dispuestos a escuchar que había una señal de entrada.
En el otro extremo del asunto, están los picaos (como yo) que no vimos absolutamente nada, y por ultimo (y lo mas importante, esta la gran mayoría de foreros que no vienen por el dato, si no que vienen a aprender , porque debe estar de acuerdo conmigo que en esto nadie, absolutamente nadie tiene la razón.
Llevo poco tiempo en esto, pero vivo de este negocio y hace años que no uso ni estocásticos ni RSI ni nada de eso, simplemente porque sus resultados son muy similares a arrojar una moneda.
Si le gusta la lectura, le aconsejo que lea "Un Paseo Aleatorio Por Wall Street" de Burton G. Malkiel, donde demuestra que los resultados de los grandes analistas usando incluso el AT, no supera a un chimpancé tirando los dados.
A que voy con esto, el AT es mucho mas que estocásticos, MACD, RSI, los he probado todos y estadisticamente hablando sus resultados son 50 y 50, por cada mono que usted o cualquiera, me muestre donde unos de esos indicadores dio en el clavo, yo le muestro otro donde no le atino.
Esos indicadores fueron creados por personas que creían algo, tenían una filosofía de tradeo ya asimilada, esa es la primera meta del trader, lograr responderse que es lo que realmente cree del mercado, ese es el hilo conductor de todo lo demás, después viene el estudio de los indicadores, entender como funcionan, cual es la formula detrás de la magia, lo que yo le llamo la disección del indicador.
Desde allí se logra visualizar el tema desde otra perspectiva, quizás se de cuenta que no esta de acuerdo con los principios del MACD por ejemplo, pues usa media muy largas, poco elásticas, centrando mucho peso en los datos finales y no en el centro para poder detectar la tendencia, etc etc etc....
En época de fiesta, pucha que es fácil ganarle al mercado, pero OjO, hay un 33% de las veces que este asunto va en la dirección contraria, y peor aun, otro 33% de las veces en que no va para ninguna parte.
Y es allí donde la gran mayoría de estos indicadores no funcionan para nada, y terminan frustrando al inversionista y gritando a los 4 vientos que el AT es una porquería.
Espero que no malinterprete mi opinión, no es para contrariarlo ni mucho menos, es simplemente con el animo de hacerlo ver que este mundo es mas complejo que lo que usted cree.
saludos
px

Alguna idea de por qué esto estaría correcto o incorrecto?

Charly · 20-08-10 19:00

Yo, si bien no le he ganado aun a muchos mercados estoy de acuerdo con Px.

No uso ningun indicador tecnico, no me dicen nada...
Pienso que antes de los indicadores tecnicos estàn: LA TENDENCIA, LOS SOPORTES , LAS RESISTENCIAS Y EL VOLUMEN.

Fuentes H · 20-08-10 19:03

Yo quiero solo opinar por lo que he podido ir aprendiendo de a poco en este tema y en ese sentido hacer una primera acotacion respecto de igualar el seguir tecnicamente los comportamientos del mercado a lanzar una moneda al aire. Creo que no se puede poner un = en medio de esas dos acciones... o entendi mal lo que quizo decir Px?
Saludos

Charly · 20-08-10 19:03

Luego de captar el movimiento de estos elementos lo mas importante para tener exito es el

TIMING.

En mi experiencia me da lo mismo si la media de de 15 o de 20... bla bla...
Al final una media movil funciona mejor que otra para un papel debido a los componentes de frecuencia de la señal...
Pero es imposible determinar estas variables en una acciòn ya que las acciones son señales NO ESTACIONARIAS.
Esto significa que sus medias y desviaciones estandar varian constantemente en el tiempo...

Yo tambien creo que esos indicadores son mas bien una loteria CUANDO LOS ELEMENTOS MAS IMPORTANTES (QUE MENCIONE ARRIBA) no son los simientos de nuestro sistema.

Yo no uso ninguno...

Saludos,
C.

bart · 20-08-10 19:15

Traigo este comentario que hice en otro post a este que es mas adecuado...

bart escribió:

Marespi escribió:
Este comentario de PX que es un moderador, es absolutamente desalentador, a los que con entuciasmo, tratamos de aprender las técnicas del análisis, que es el más divulgado en la presenta página. Tampoco da luces ni sugerencias de su técnica de evaluación... porque me imagino que aparte de los dados y dardos realiza nuestro MODERADOR algún tipo de análisis... ???...
Desacredita a otros moderadores que se han dado el trabajo de compartir sus experiencias en análisis técnico y distribuir una extensa bibliografía al respecto...
Por lo que no me queda otra que ponerte un punto negativo..
Es más te voy a poner dos...
No veo para nade desalentador lo q plantea Px.
Ahora mas q nunca tengo claro q la parte psicologica juega malas pasadas especialmente cuando confiamos ciegamente en un par de indicadores que en algun momento resultan. Pero q cuando el mercado te abandona puede ser devastador.
Preocupémonos de las tres patas en que se fundamenta esto. Sólido análisis, fortaleza psicologica y money management.
Si llegamos a ser fuertes en cada uno de estos aspectos, veremos como un enfoque distinto no nos preocupa si no que nos complementa y nos enriquece. Nuestro amigo Px nos cuenta acerca de que no vigila ciertos indicadores, pues bien, me parece adecuado, yo personalmente tampoco vigilo los indicadores comunes y me manejo con otros q creo mas adecuados a mi perfil, y me ha resultado muy bien.
Todos hemos escuchado y leido que el miedo y la euforia con los grandes enemigos, por estos dias la euforia ha estado dominando a varios, sin saber si efectivamente el suelo que pisan es el mismo de hace 4 ó 5 semanas atrás. Anoto muchos planteamientos de Px en estos dias, puedes sacar buenas lucas con este mercado hiperventilado, pero tambien te puede dejar -7% en una sola mañana por poner un numero. Y la pregunta es ¿cuantos van a aplicar el Stop Loss correspondiente?

Mavry · 20-08-10 19:15

Pero son los estocásticos (o macd, o piercing pattern o cualquier otra cosa) en realidad útiles? o aciertan y se equivocan tal como deberían dentro del azar que domina a la bolsa... son los movimientos bursátiles puro azar?

bart · 20-08-10 19:23

Mavry escribió:

Pero son los estocásticos (o macd, o piercing pattern o cualquier otra cosa) en realidad útiles? o aciertan y se equivocan tal como deberían dentro del azar que domina a la bolsa... son los movimientos bursátiles puro azar?

De los primeros aspectos que aprendí es que el mercado se maneja por tendencias. Si solo fuera azar, creo que no habrían estudios ni experiencoia adquirida que valga. Pero no es así. A medida que vamos progresando, nos vamos dando cuenta como funciona y aprendemos en lo posible a estar del lado correcto:

El mercado se mueve por tendencias, pero aún asi no es para nada predecible, esa es la paradoja.

Charly · 20-08-10 19:31

En cuanto a los indicadores de AT no lo se.
Obviamente los movimientos bursatiles no son puro azar, para nada... tienes muchas propiedades matematicas, cierta estructura, relaciones....

Por ejemplo Mavry, me parece que una vez dijiste tu que cuando una tendencia es bajista, lo màs probable es que siga bajando... y eso es muy cierto...
Se pueden encontrar muchos patrones que amentan nuestras probabilidades de ganarle al mercado...
Lo anterior a mi me convence de que no es puro azar...

Pero al final, perfiero desarrollar mis propias estrategias, sacar mis propios calculos, antes que confiar en un indicador de AT que yo no diseñe y/o que no entiendo muy bien....
No necesito una media movil para que me diga que la señal va subiendo o bajando o que esta cambiando su velocidad.

Pienso que a travez de la ardua practica y simulaciòn con precios historicos se podria aprender a manejar muy bien un set de indicadores de AT.
Sin embargo yo he optado por sacar mis propios numeritos...

Lo que si me parece definitivamente equivocado es empezar a usar un cruce de medias (por ejemplo) sin haberlas estudiado con mucha detención en el laboratorio.
No se puede confiar en los indidores de AT a ciegas, no sirven en cualquier situación, tampoco son predictores de lo que va a pasar, tienen debilidades y fortalezas...

Charly · 20-08-10 19:37

No tengo duda que al final lo importante es tradear sistematicamente contando las cartas (con las probabilidades a nuestro favor). A la larga la suma de esa serie va a dar numeros positivos...
La verdad no digo nada nuevo, pero ahi lo fundamental es el manejo del riesgo... controlar las perdidas, el riesgo....

Ahora que ya he logrado juntar màs dinero (producto de mi trabajo) me estoy viendo en la necesidad de explorar algunas tecnicas de diversificaciòn para optimizar toda esta equacion: rentabilidad, riesgo, numero de papeles, stop loss, seleccion de papeles...

Me encanta esto porque es un TEMAZO. Nada de sencillo cuando te pones un benchmark al lado... A veces es dificil filtrar la paja del grano y poder seguir lo que es realmente importante para HACER LUCAS DE MANERA CONSISTENTE....

Pontifex · 20-08-10 19:57

ja ja ja ja me colocaron un punto negativo,que simpático, ahora voy viajando mas rato respondo, pero quiero ser claro, sobretodo con marespi que creo que me malinterpretaste completamente.
Nada que ver hombre, como se te ocurre que voy a estar desprestigiando el foro........menos desprestigiando el AT, muy por el contrario, por favor lee bien lo que expongo.
simplemente piensen, que si este asunto fuera tan simple como aplicar un estocástico aquí, un bollinger por acá, una williams por alla, una "lapida invertida" en la vela de alla, o el "volantin chupete cortado" en la vela de mas allá, ¡pues hombre! estaríamos tapados de millonarios!!
Nadie trabajaría, todos seriamos traders!! no dije que el estocástico no sirve, porque simplemente no existe un indicador mágico, pero puedes crear baterías de indicadores mágicos, y si tienes una bateria de indicadores, que te hacen ejecutar ordenes, entonces ya no estamos hablando de indicadores pelaos, estamos hablando de sistemas de trading y eso es una historia completamente distinta.
Mas rato me conecto, dispuesto a discutir en buenos términos claro tipin 22:00 les parece?
saludos

Px

trauco71 · 20-08-10 20:02

No me gustá para nada el rincón de chilefreire, pero leo todos los espacios.

Yo comparto con Pontifex el hecho de que los indicadores fueron desarrollados por algunas personas, no por un motivo acedemico, seguramente fueron para lo que son los indicadores, para resumir mucha información en pocos datos, algo similar encuentro que son las velas, los orientales son mas dados a condensar información en ideogramas, (nosotros KPI) asi que efectivamente hay que ver estas herramientas desde adentro primero para usarlos en un marco que tu construyes, de otra forma haces como el loro (no voy a decir chilefreire) que repite algo sin saber bien que es y con el peligro que esto significa.

Yo por mi parte me di la lata de construir todos los indicadores mas comunes en excel, conciliarlos y moverlos para arriba y abajo y estudiar casos varios, luego de hacer esto recién creo poder entender mejor los valores que indican éstos a diario, ponerlos en el marco y sacar conclusiones.

Un aporte para quien quiera verlo en excel. Según yo ayuda bastante..

http://economia-excel.blogspot.com/2010 … stico.html

Saludos a todos..

litio · 20-08-10 20:07

Mavry escribió:

Pero son los estocásticos (o macd, o piercing pattern o cualquier otra cosa) en realidad útiles? o aciertan y se equivocan tal como deberían dentro del azar que domina a la bolsa... son los movimientos bursátiles puro azar?

¿Consideramos que cada uno de nosotros funcionamos al azar? ¿Cuando se producen estampidas en un estadio, la gente funciona al azar? ¿Los fenómenos de masa funcionan al azar?

Yo creo que no, que el ser humano en general funciona dentro de cierta lógica.

Entonces, los movimientos de mercado, que básicamente reflejan un actos de comprar/vender/ofertar que realizan las personas, deben estar enmarcados en cierta lógica. El problema es encontrar esa lógica.

Tal vez el funcionamiento de masas podría explicar algo de esa lógica, cuando se unen a otros comprando porque piensan que el precio esta subiendo, o cuando algo gatilla que en estampida salgan todos a vender un papel generando una corrida.

Ninguno de los indicadores con los que contamos puede predecir ese movimiento de masas, todos nos describen el status quo de una situación congelada en el tiempo, y del análisis de esa situación podemos deducir que el papel seguirá cierta dirección, pero aún mientras analizamos, el mercado se sigue moviendo, incluso cuando esta cerrado a través de lo que pensamos hacer al día siguiente, entonces la situación que analizamos ya cambio. De hecho cuando decidimos entrar o salir de un papel ya estamos afectando su comportamiento.

Entonces ¿qué buscamos?, buscamos, vía indicadores o rayas sobre el gráfico o lo que sea, siempre que sea sistemático y repetible, poder encontrar situaciones en que la MAYORÍA de las veces la situación tendría un desenlace a nuestro favor. La MAYORIA es muy importante, porque muchas veces nos vamos a equivocar, pero mientras los aciertos sean más lucrativos que los malos trade, estaremos positivos.

Por esto no entramos en papeles que van bajando, porque la MAYORIA de las veces el papel sigue bajando, por eso buscamos papeles que están en tendencia al alza porque la MAYORIA de las veces siguen subiendo, o buscamos papeles que han lateralizado y derrepente rompe hacia arriba porque la MAYORIA de las veces tendrá fuerza suficiente para seguir subiendo.

Saludos.

Charly · 20-08-10 20:23

Concuerdo contigo Litio, como ya se ha dicho en el foro, el tema es mejorar nuestras probabilidades.... eso puede hacerce de varias formas, con distintas estrategias...
Y con Px, cuando dice que no basta elejir el indice aquel y el piercing pattern por aca para ganarle al mercado... hay que estudiar los indicadoes y lo primero es empezar por los fundamentos...

En todo caso eso de: " .......Por esto no entramos en papeles que van bajando..........."
No puedo estar mas en desacuerdo contigo.. de echo cuando yo recien empece a comprar acciones varias veces lo hice.... JAJAJA.

Aunque ya no lo hago..

Saludos,

Charly · 20-08-10 20:24

Quiero compartir con ustedes una simulaciòn que hice cuande recien empece a estudiar la bolsa (sigo estudiando y estoy lejos de ser bueno). Bienvenidos los aportes y comentarios constructivos...

El primer sistema de trading que encontramos en cualquier libro es el cruce de 2 medias moviles.
Entonces me dije, Optimicemos parametros, ¿Cuales son el par de medias ideales? ¿Usamos medias simples, exponenciales, triangulares?

Las imagenes de abajo representan cuando ubieramos ganado transando entre el 2000 y el 2009 usando una conbinación (X,Y) de medias moviles simples o exponenciales. La inversion inicial es de 1 millòn de pesos y se consideran las comisiones iniciales de consorcio. Se presentan los resultados para los casos de ENDESA y CAP.

Mis conclusiones, para que las discutamos:

1) El cruce de medias exponenciales (EMA) genera mejores resultados que el cruce de medias simples (SMA). Esto se debe probalemente a que las medias exponenciales reaccionan con menos retrazo a los cambios de precio.
2) Es imposible encontrar 2 medias moviles (MA_X,MA_Y) que funcionen bien con todas las acciones, cada papel tiene un optimo diferente... Esto quizas podria deberse que los cruces de medias moviles funcionan pesimo en canales laterales, no lo verifique...
3) la superficie (mapa de colores) que se ve en la imagen aunque es continua, es de naturaleza fractal... esto significa que la seleccion de parametros es altamente inestable y que si me corro 1 punto en la media puedo terminar perdiendo en vez de ganando.
3) Obviamente en CAP se ganaba mucho mucho dinero, sin embargo tenemos que considerar que cualquiera que haya estado en CAP en esos años gano mucho mucho dinero... ¿Como podiamos saber en a CAP era la que habia que meter el millon? Además, en la mayoria de los papeles terminabas igual o incluso perdias (como ENDESA).
4)Sin embargo, mi conclusion màs importante, y esto fue una generalizaciòn, corriendo el riesgo de equivocarme, fue que no basta con pescar un puñado de indicadores de AT y lanzarse a operar. Hay muchos otros elementos que considerar para tener un sistema robusto, como: si hay tendencia, el estado del mercado, desarrollar la habilidad de seleccionar los buenos papeles y CONTROLAR LAS PERDIDAS...

Sin embargo mi mas profunda intuiciòn es que el cerebro humano es inbatible, y que lo mejor es desarrollar un sistema de trading semi automatico o asistido o hibrido...

Cuento corto, en vez de desarrollar y probar sistemas de operacion automaticos, siguo desarrollando mi habilidad como trader "manual", enrriqueciendo mis conocimientos y mi criterio... Pienso que cuando mis conocimientos sean mucho màs robustos, voy a estar mucho mas capacitado para poder generar un sistema de reglas que ganen dinero....

Pienso que mucho màs importante que un indicador u otro son los conceptos, cuando los conceptos son los correctos, el resto llegara solo...

Saludos,
Charly.

Pontifex · 20-08-10 21:02

shuata shuata shuata, Don Charly, es imposible poder estar mas de acuerdo contigo, de hecho creo que expresaste mucho mejor lo que yo trataba de decirle a chilefreire, de hecho lo cito textual:

"no basta con pescar un puñado de indicadores de AT y lanzarse a operar. Hay muchos otros elementos que considerar para tener un sistema robusto, como: si hay tendencia, el estado del mercado, desarrollar la habilidad de seleccionar los buenos papeles y CONTROLAR LAS PERDIDAS..."

saludos

Px

Charly · 20-08-10 21:44

Bueno Px, no me sorprende que estes de acuerdo, en el fondo esa frase es una recoleccion de las principales ideas que ustedes (los masters del foro) han ido entregando en sus distintos posteos.
He leido unos cuantos libros y en general siempre se dice mas o menos lo mismo y se cae mucho en los cliches.
En la ESCUELA CHILEACCIONES he encontrado un monton de consejos de gran valor! Cosas que no habia visto en ningun libro y que en realidad me han hecho mucho sentido.

Gracias a todos...

Saludos,
C.

ALEX TIGER · 20-08-10 22:01

Ya ni me acordaba de este tema, ni menos de algunos "empolvados post" .........leì unos pocos ahora y casi me emociono , jajaja - ha cambiado demasiado todo ......A quien le interese les invito a leer las primeras paginas de este tema y otros de corte màs "idealista" , nunca està demàs .

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Sobre lo que señalan, ufff que dificil.....mi impresiòn es que ni siquiera un octogenario operador de bolsa tiene garantizada la rentabilidad ....... el mercado es un torrente chucaro de energìa que cuesta atrapar, no creo en los "modelos" (meto todo en el saco, modelos-indicadores-osciladores, etc) predictivos, solo ejercicios probabilisticos . Las herramientas son todas basicamentas las mismas , las diferencias pasan por el adicional probabilistico y el know how operativo (meto todo en el saco de nuevo...sistemas-olfato-money MM-el YO -etc) . Es un tema sumamente extenso ........

Erwing · 20-08-10 22:41

ALEX TIGER escribió:

Buenas tardes . Como son tiempos de cash & see ! la lectura nunca está demás . Lamentablemente todo es evolución y nada sustentable es inmediato . ¿En que estapa está Ud? . Exito!
Los 50 pasos :
1. Nos sentimos intrigados por el mercado y comenzamos a realizar algunas lecturas preliminares
2. Compramos un libro y algunas revistas especializadas.
3.Encontramos una técnica que parece útil y empezamos a realizar nuestros primeros análisis en base a dicha técnica.
4. Empezamos a hacer paper con distintos resultados.
5. Recordamos las ganancias y nos olvidamos de las pérdidas.
6. Empezamos con el análisis técnico y con algunos indicadores.
7. Pensamos que con el perfeccionamiento de nuestra técnica es imposible no ganar.
8. Abrimos nuestra primera cuenta y operamos de vez en cuando.
9. Los resultados no son tan buenos como esperábamos, pero creemos mejorar nuestras deficiencias.
10. Seguimos operando y nuestras ganancias todavía compensan las pérdidas.
11. Mantenemos intactas nuestras esperanzas de grandes resultados.
12. Incrementamos el volumen de nuestra operativa y los resultados son cada vez más abultados.
13. Continuamos leyendo, aunque de forma muy superficial pues los ingredientes para el éxito ya los tenemos. En el fondo, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo en realidad (el problema es que esto todavía no lo sabemos).
14. De pronto logramos un gran éxito en el análisis (anticipar un crack, por ejemplo) pero no hemos sabido aprovecharlo al máximo.
15. Tenemos el primer susto pero, como somos los amos de los mercados, salimos airosos. Creemos que hemos aprendido la lección. Nuestro ego está por los cielos.
16. Incrementamos nuestro volumen, la confianza crece, empezamos con el Overtrading y actuamos de forma muy emocional.
17. Realizamos una operación que nos produce unos beneficios muy altos. La confianza es extrema y nuestro ego ya no entra en nuestro propio cuerpo.
18. Sufrimos una pérdida muy significativa. Empiezan los problemas psicológicos.
19. Compramos un notebook más potente y empezamos a examinar más y más indicadores.
20. Investigamos otras técnicas y otros mercados.
21. Nos pegamos otro buen patinazo.
22. Empieza a parecer claro que esto no es tan fácil como esperábamos.
23. Es imposible vivir de los mercados.
24. Comienza a planear sobre nosotros la sobra del malvado cuidador que va por nosotros.
25. Compramos el newsletter de varios gurús y seguimos operando. El gurú nos regala una gran operación. Ganamos dinero.
26. Pensamos que el gurú nos va a hacer ricos. Todavía no sabemos que el trading se basa en psicología y control del riesgo y seguimos buscando el Santo Grial.
27. Estamos dominados por el miedo y aun no tenemos una metodología concreta.
28. Las pérdidas, cada vez mayores, nos hacen ver que operar sin una metodología no lleva a ningún sitio.
29. Empezamos a buscar una buena metodología.
30. La información pública no parece ser de utilidad y pensamos en construir nuestro propio sistema.
31. Comenzamos por algo muy sencillo. No nos resulta fácil pero empezamos a entender algunas cosas.
32. Descubrimos que estamos operando sin ningún motivo (cosa que era imposible antes de seguir una cierta metodología). Parece que lo más importante es tener razón.
33. Nos damos cuenta de que la psicología juega un papel central en el trading. Ahora podemos empezar a tener algún progreso de verdad.
34. Mejoramos nuestro sistema y hacemos algunos beneficios pero arriesgando poquísimo.
35. Todavía tenemos mucho miedo, así que nos centramos en cortar las pérdidas y no en dejar correr las ganancias.
36. Seguimos operando bien y empezamos a ganar confianza. Poco a poco el miedo va desapareciendo.
37. Realizamos una gran operación.
38. Nos acordamos de nuestros comienzos y analizamos los errores que cometimos en el pasado. Llegado a este punto todos pensamos si hubiera sabido al principio todo lo que sé ahora...
39. Seguimos operando pero bajo la firme promesa de no volver a caer en la confianza extrema. Comenzamos a trabajar a fondo el aspecto psicológico del trading.
40. Continúa nuestro proceso de formación y seguimos mejorando el sistema. Ahora tiene poco que ver con el sistema original. El sistema actual se adapta mucho mejor a nosotros y nos aporta mucha confianza.
41. Comenzamos a ganar dinero de forma consistente. Las tres Ms (Método, Mente y Money Management) a las que hace referencia Alexander Elder en su libro Trading for a Living las tenemos casi dominadas.
42. Cada vez aprendemos más y ya dejamos correr las ganancias. El mercado acompaña y empezamos a ganar dinero de verdad.
43. Nuestro miedo casi no se nota y empezamos a orientarnos hacia el control de los riesgos.
44. El aspecto mental es vital y reducimos un poco más el volumen por operación y el nivel de riesgo. Luchamos contra el estrés y contra la ansiedad.
45. Ganamos dinero de forma consistente.
46. Caemos de nuevo en la confianza, pero esta vez nos damos cuenta rápido y el daño es pequeño. Aprendemos la lección.
47. Empezamos a operar como un autómata. Estamos logrando ser unos buenos traders.
48. Sabemos que con el tiempo iremos evolucionando pero siempre sobre unos pilares muy sólidos. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos.
49. Nuestro objetivo ya no es ganar dinero sino operar correctamente. Sabemos que si operamos correctamente el dinero terminará por llegar. Asumimos las pérdidas sin problema.
50. Disfrutamos operando y esto repercute positivamente en nuestra vida personal.

Recuerdo claramente la primera vez que leí este post el año pasado, recuerdo claramente me dije en esa ocasión en este número creo estar, debo reconocer que este post me trajo muuuchos recuerdos ...mirar para atrás y saber que se ha avanzado libro tras libros, posteo tras posteo, consulta tras consulta, un paso a la vez ...con el tiempo me doy cuenta que me falta un cerro por aprender aún, pero por otra parte puedo mirar hacia atrás y ver un trecho del camino ya avanzado ...recuerdo claramente la primera vez que leí este post el año pasado.

Saludos

Erwing

lyo · 20-08-10 22:48

Interesantísimo lo que ha pasado hoy en chilebolsa...realmente es uno de los días que más he aprendido, incluso ya no me siento tan culpable de no manejar tanto AT, realmente llevo poco tpo tradeando pero me siento muy identificado con lo que dice Px ....tb Erwing...en el fondo me dí cuenta que lo que más hago es Chartismo.......evaluar los precios y los papeles ..y comprar el que cumpla con los parametros que dice Charly....bueno los parametros son individuales.....
....como dice Mavry..las velitas requieren confirmación..........al día siguiente,o sea puede ser 50-50..

....y por comprar enersis cdo iba bajando ...aprendí a perder plata.....me costó cara la lección.....por no aplicar SL.....
SLDS

bart · 20-08-10 23:11

Erwing, estuve buscando ese listado durante la tarde, pero no alcancé a encontrarlo.
Quería ver donde estaba y veo con buenos ojos estar algunos lugares mas avanzados que el año pasado.
Vamos a ver como seguimos progresando.
Salu2

Rotciv2 · 20-08-10 23:13

yo creo que esto es complicado (según lo que dicen los más expertos del foro), pero aún no puedo entender porqué

no quiero que me malinterpreten, yo estoy aprendiendo y como dice el dicho: "si el río suena, es porque piedras lleva" (si dicen que es complicado, por algo será)

a qué voy?

a que hace un año aprox, me interesó el tema de las acciones, pero como soy bien ordenado y cuidadoso de la plata, empecé a tantear el camino antes de comprar como loco

busqué los diarios viejos, la mayoría de diciembre de x año y empecé a ver cual eran las acciones que tenían mejor comportamiento

anoté varias, entre ellas, cap, sqm, bsantader (porque en plena crisis del 2008 tuvo ganancias) y varias más que no me acuerdo

empecé a jugar con la plata en una planilla excel, simulando que invertía en x acciones (diversificando, según los primeros consejos que recopilé) y vender apenas tuviera ganancias, después de varias pruebas, me di cuenta que era una pésima forma de invertir y de obtener ganancias, algunas veces me funcionaba, pero la mayoría de las veces no.
empecé a probar calculando las semanas de baja que tenía x acción, en la planilla excel, anotaba la suma de porcentajes de cada semana y me di cuenta que las acciones subían y bajaban cada x tiempo según la acción.
empecé a jugar de esta forma, buscaba una acción favorita que estuviese recomendada por las corredoras, a eso le sumaba a que la crisis mundial estaba en retirada y que por supuesto en chile las cosas estuvieran también en buen camino y finalmente una acción que hubiese bajado 1, 2 o 3 semanas

buscaba las acciones que no estuvieran con una tendencia a la baja, mirando mi planilla de excel y miraba como funcionaba "históricamente" (datos completados por mi desde octubre de 2009) y me fijaba que si x acción bajaba 1 semana, a la próxima subía, o esta otra acción, bajaba 2 o 3 semanas, a la siguiente subía, siempre se repetía esto según la acción, obviamente no siempre era así, pero la mayoría de las veces se repetía esto
después de jugar un par de meses con esto, decidí comprar de verdad

mi primera compra fue cencosud, la elegí porque era recomendada por las corredoras al ser del retail, también por la solidez como empresa y aunque no lo crean, porque había bajado 3 semanas consecutivas (suena infantil, pero así lo hice)
compré y gané en dos semanas que era mi stop loss (en ese momento era sacar la plata luego de dos semanas.... ridículo, pero así lo hice y además no tenía idea de ese tal stop loss, yo solo tenía entendido que había que sacar la plata antes de que empezara a bajar según las conclusiones que había sacado con mi planilla excel) la acción siguió subiendo cuando saqué la plata, pero me alegraba saber que compré en el momento justo (tomando en cuenta la suma semanal del porcentaje)

esta fue mi primera experiencia en compra de acciones, a lo mejor se van a matar de la risa porque no tiene ningún análisis de los que dicen acá, pero así lo hice

ahora, tomando en cuenta lo primero que dije, que había considerado las acciones más sólidas según los diarios viejos (algo que finalmente no hice)

comprar (enero 2010) cap, bsantander y sqm y vender a fin de año, por el solo hecho de tener un buen historial, pero si lo hubiera hecho así, tendría ganancias con estas tres acciones y siendo un completo ignorante en AT

cap = 33.27% año actual
bsantander = 36.36% año actual
sqm = 13.44% año actual

bueno, comparada a otras acciones, estas ganancias son una miseria, pero a lo que voy es que si hubiese comprado en enero de 2010 tendría estas ganancias y siendo un completo ignorante en el tema del AT

entonces, porqué es tan complicado?? a veces pienso que va en lo que quieres ganar, para un experto ganar lo que dió (hasta hoy) cap, bsantander y sqm, es un fracaso y por eso no es "fácil", pero para alguien como yo, que es primera vez que manejo tanta plata y que mes a mes me tengo que ganar un sueldo de 400 lucas, no es un fracaso
va en eso??? en la cantidad de ganancias que puedas sacar??

repito, que ojalá que no se me malinterprete, que no me digan que me las sé todas o que parezco arrogante, pero para alguien que no gana millones como yo, a lo mejor no es un fracaso tener las ganancias que mostré (aunque no quiere decir que no quiera aprender y mejorar) y a la vez mostrar que no es tan complicado

bueno les dejo la inquietud y espero sus comentarios

sorry por aburrirlos, pero la opinión de ustedes para mi es muy importante

Erwing · 20-08-10 23:27

Estimado se a puesto en el caso que hubiese empezado a invertir un año/un año y medio antes de que lo hizo, sin ver las tendencias bajistas formandose ...la historia a contar sería totalmente distinta.

Saludos

Erwing

Mavry · 20-08-10 23:33

Claro, hay cosas que funcionan dentro de determinadas condiciones, esas condiciones desaparecen, y así también todo lo que funcionaba deja de funcionar... ese es el problema. Por eso cuando hay rally en el mercado se nos llena de gurues el foro, por que todos le atinan, claro, si el 90% de los papeles va hacia arriba!!, pero recuerden que el mercado está lateral el 70% del tiempo, y solo el 20% en tendencia al alza... los periodos difieren mucho y los resultados de quienes no se logran adaptar porque no saben lo que están haciendo, sufren muchísimo...

Pontifex · 21-08-10 00:01

Hola Rotciv2, la razón de lo complicado del asunto esta en que no siempre la leche esta "servida" y aquí hay dos cosas que se deben separar.
Por un lado el inversor ocasional, el que mete sus ahorros y simplemente espera que que los resultados maduren, no hay gran apuro, las lucas no las requieres para fin de mes, de hecho no tienes apuro.
Y por otro lado, el trader que hace de esto una forma de vida, una pasión, llámalo obsesión si quieres, que le gustan los gráficos, el tipo medio nerd que se pasa horas desarmando y armando formulas, creando sistemas, cambiándolos, etc.
En este ámbito, el mas extremo, según mi opinión, es el que intenta vivir de esto, ahí las lucas no las requieres para fin de año, deben pagar tus cuentas a fin de mes, debes aumentar el capital en lo posible para ir aumentandote el sueldo.
Y ahí encontramos el punto de inflexión en este asunto, pues mi sueldo lo saco de este planeta llamado tradelandia.
Ahi, las corredoras y sus opiniones no te sirven, los diarios financieros son para ir al baño, ¿porque? porque muchas veces los mercados simplemente se tienden a despedazar cada cierto tiempo, literalmente las bolsas caen a los mil infiernos, los inversores ocasionales, los mas inteligentes retiran sus montos aumentando la iliquidez de un mercado agónico, pero, tu tienes que seguir pagando tus cuentas.......
Lo primero que aprendes es a stopearte, diminuir las perdidas al mínimo, pasas a la modalidad trade de guerrilla, permaneces oculto la mayor parte del tiempo, y de pronto ves la presa, esa presa que pocos ven, porque todos están mentalizados que el mercado esta cayendo, ¡maldición, no hay vida posible en los mercados bajistas!!!..... pero la hay, y aun con los mercados ardiendo en el fuego de la desesperación, tu ganas y pagas tus cuentas, te mantienes vivo.
Si tuviera que resumir el éxito definitivo en este negocio, es aquel que ha logrado sobrevivir como trader a un periodo tan negro como lo fue el 2008, y para eso se requiere mucho mas que un estocástico o que un sistema de trade, debes estar absolutamente convencido que estas haciendo lo correcto.
Muchos de los que leen esto no pertenecen al segundo grupo, pero si las técnicas de "supervivencia" existen, y han demostrado ser efectivas ¿porque diablos no aplicarlas?
El gran error del inversor novel, (que generalmente entra con la euforia de los mercados) es creer que las cosas se mantendrán estáticas por mucho tiempo, lamentablemente eso no es asi, vendrán mercados laterales, y finalmente vendrán mercados bajistas.
Si la baja es poco profunda, no hay drama, pero si es una de esas de cierto, hasta el Tradicional hombre de plazos largos pierde plata, y lamentablemente pierde mucha, ¿porque? porque no esta preparado para ello, no tiene las herramientas para sobrevivir a una crisis, generalmente se convence de vender cuando los papeles ya regresaron al lugar de inicio de su larga travesía, si es que no es peor, hundido en la esquina lamiéndose las heridas, maldiciendo un mercado extraño.
En este foro no tenemos dobles intenciones, yo soy un moderador al que no le pagan nada, mis consejos son gratuitos, como el de todos, mi única finalidad es compartir mi experiencia, para que otros no cometan los errores de antaño, y asi paso a paso desmitificar muchas cosas absurdas del mercado, para lentamente encaminarnos a un mercado donde no solo participen unos pocos, si no que sean muchos, ojala todo chile participara de la bolsa, porque así tendríamos un mercado mas liquido, y yo seria feliz con 300 papeles estilo cencosud, y que muevan ríos de dinero.
No se imaginan cuantos personajes han pasado por este mismísimo foro, que entraron igual que ustedes, llenos de ambición, gente incluso noble y simpática, y se fueron cabizbajos con los bolsillos pelados y jurando nunca mas invertir en acciones.
para terminar dos cosas
1-Ustedes no son, ni serán los primeros "nuevos", el mercado seguirá dando y quitando con nosotros o sin nosotros.
2-Los inicios de las crisis no aparecen en los diarios, te das cuenta que estas metido en una cuando ya estas en la mitad de ella, y lo mas triste, es que estas convencido que es solo una corrección mas.........
No Rotciv2, esto no es tan sencillo

saludos
Px

NAX · 21-08-10 00:06

Bueno, también agradeceré, agradecer es bueno, también podría elogiar... hay mucho que elogiar, y hasta podría participar del juego de los puntitos negativos y positivos, pero no voy hacia allá.

Sin suda lo expuesto por Charly es de valor, gracias por ello.

El tema resumido es que al final un sistema basado en osciladores u otros instrumentos de AT como primera señal de negocio no es la mejor, con lo cual estoy de acuerdo.

PX tal vez exacerbó lo secundario de un oscilador para tradear, la verdad no me queda claro, seguro él puede hablar mejor sobre qué quiso decir...

Pero ustedes que son los personajes a quienes sigue todo el foro hablan de como operar en base a tendencias, volúmenes, y detención de perdidas; tiene sentido, pero al final donde quedan todos los instrumentos de AT que según libros que leí (son tres no más en todo caso), mas montonera de papers, te ayudan a detectar un montón de factores... tendencia, acumulacion/distribucion, fuerza relativa, divergencias/convergencias, otras cosas raras.... ????

Es importante por lo menos para mi un piojo en este tema, ya que el comentario de PX me hace replantearme el como tradear. Seguro que en un futuro tendré la pericia suficiente para enterarme de montón de factores que hoy logro a medias gracias a los famosos osciladores y sus cruces, o medidas y su función de resistencias/soportes dinámicos... pero sin colgarme de estas herramientas

Tal vez es un tema que no debería quedar en alabanzas y gratificaciones, que por cierto como dije anteriormente pueden llegar a ser completamente justificadas.

Por cierto Marespi te fuiste al chancho...

muchas gracias.

Pero aún estoy un tanto desorientado

NAX · 21-08-10 00:07

shuta termine de escribir y habian como cuatro post mas, me demoré mucho

Mavry · 21-08-10 02:33

Creo que uno de los temas que es muy importante (de hecho creo que es lo más importante) es el nombre de este tema: La filosofía de trade. Como dice Pontifex, es la creencia sobre cómo funciona el mercado, y qué oportunidades brinda a los que quieren aprovecharse del pánico y robarle sus lucas al mercado. La filosofía es primero, como siempre... es el diagnóstico, es el la directriz que guía la búsqueda, es lo que norma la evaluación de los resultados, es la que finalmente prueba indicadores (propios o comunes) para tratar de llevar a la práctica la idea. Hay tantas cosas a las que uno puede echar mano, que sin una directriz se está totalmente perdido. Por ejemplo, el otro día K9 le explicaba a alguien lo contraproducente que era usar el macd y el estocástico al mismo tiempo (increíblemente son los que salen por defecto en consorcio... tome nota, cuando la gente no los cambia y los usa juntos uno sabe al toque que no se sabe de lo que están hablando) debido a que tienen filosofías totalmente contradictorias entre sí, intentan aprovechar movimientos totalmente distintos, está en su construcción, es su espíritu... El tema aquí es que hay una idea detrás, de por qué se aplica tal o cual cosa, de por qué se toma más riesgos en uno u otro momento, de por qué uno diseña un money managment que complemente las decisiones basadas en tal o cual indicador o set de indicadores (muchos dicen que el AT en realidad funciona solo por el money managment que uno le adjunta, más que por la propias capacidad del At, yo no esto de acuerdo, pero muchos lo piensan... se fijan ? es filosófico, el money managment es la filosofía del AT en su forma más básica)..... Hay un montón de cosas, pero todo comienza por la idea, los indicadores son la última cosa... de hecho, hay uno por ahí que pocazo usaba indicadores, pero su idea era clara... se atenía a su idea y le iba muy bien... incluso sin los benditos indicadores... la idea es primero, los indicadores después...
Lamentablemente parece que el principio (o los principios) no le interesan a nadie, todos buscan el próximo trade, sin detenerse a ver qué hay que pueda durar más que la ganancia (que muchas veces se transforma en pérdida) prometida 5 centímetros delante de la frente (sea de corto, mediano o largo plazo). Lamentablemente uno con el tiempo, tal como relata Px, ve desaparecer gente a la que le iba muy bien (según ellos), algunos muy simpáticos, solo por que en algún momento tomaron algunas malas decisiones, solo por que al no saber qué se estaba haciendo, en un momento todo cambió y no había nada que previniera la situación, no hubieron las precauciones suficientes, etc, etc... ha pasado con muchos que se desvanecen, y uno quisiera que no le pasara a nadie...
Bueno, pero me fui para otro lado... hay una idea básica... hay estructura, hay aleatoriedad? ya un par respondieron, quisiera saber más de lo que piensan los demás... consideren (incluyendo los que ya se pronunciaron) que por mucho tiempo el random walk fue la teoría aceptada por la academia, y ni el At ni el Af tenían nada que decir ante la abrumadora evidencia de aleatoriedad... por qué habrá sido así? estarán en lo correcto? y si lo están... qué hacemos? y si no están en lo correcto (hint: la evidencia moderna dice que el random walk está equivocado), qué podemos decir sobre nuestras opciones... acaso la predictibilidad es tan alta como para borrar lo aleatorio del mapa dentro del trade que hacemos?... son preguntas fundamentales, complejas, pero las respuestas sirven, y sirven mucho las conclusiones en la práctica... que piensan de esos entreverados temas?

Kingspawn · 21-08-10 04:50

Concuerdo lo que dicen, no cito a nadie ni hago referencias, ya que la mayoria de ustedes mas o menos piensa que los modelos predictivos tratan de pronosticar valores futuros vajo ciertos parametros e indicadores, lo cual comparto que es una verdad, es tirar un 50 y 50, pero lo que he ganado de experiencia dentro del mundo bursatil y que aplico en mis transacciones es algo que todos en alguna medida hemos aprendido en la vida. El concepto es mas o menos el siguiente; las acciones son solo valores que se transan y corresponden a empresas, que pertenencen a ciertos rubros, que tienen tales proyecciones, que están en ciertos países, que son administradas por personas, etc. Es decir, un enrredo mas o menos que hace que el mercado las perciba diferente, si el mercado las percibe diferente tienen comportamientos diferentes, por lo que no es que hallan mejores o peores indicadores, o que los indicadores fallen, es que las acciones son diferentes, por lo que no siempre el mismo indicador sirve o estrategia sirve, hay que conocer las acciones para saber como sacarles el provecho.

Un ejemplo explicativo y que siempre pienso, las acciones son como las mujeres cuando uno esta soltero, en una buscamos rentabilidad en la otra sexo; no vamos a entrar vestidos formales a una discoteque flyte, xq no vamos a obtener sexo, vamos a obtener una paliza, estamos usando una estrategia correcta pero para otro tipo de minas. Si en su defecto, vamos vestidos a la medida para una fiesta formal y nuestro indicador de entrada es lo borracha que una mina esté, entonces estaremos usando una estrategia correcta, pero los indicadores incorrectos, es decir teniamos la chance de obtener sexo si nuestro indicador de entrada hubiese sido que tras 2 min conversando, hubiese sonreido x lo menos 1 vez.

Quizas cencosud nos da la entrada con la media de 15 sesiones, multifoods nos da la entrada cuando lleva 2 días con +3%, hay muchas señales que significan mucho en ciertas acciones, el q gana aqui es quien sabe aplicar las estrategias e indicadores en los papeles adecuados,
Saludos,

Foro Chilebolsa

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