Fundamentos Sistemas de Trading

Mavry · 21-04-10 00:40

Si, mi punto es que pensar que es más seguro (y por ende se compra más) en las cercanías de un soporte no es necesariamente cierto, incluso debe ser muy erróneo. En el caso de un quiebre el riesgo no es mayor, de hecho el stop puede estar ubicado de casi de la misma manera... de hecho el factor de volatilidad que mencionas por sí solo impacta más el riesgo que la cercanía de un soporte.... Y los reingresos luego de pausas en tendencia quedarían casi sin capital...bueno, tiene su bemoles el asunto...

Pontifex · 21-04-10 08:51

Disculpen por la intromisión, pero me estoy convenciendo que el conteo de las veces que un papel reboto en las cercanías de un soporte o se dio un cabezazo con una resistencia es lo que llevo a muchos investigadores a formular la teoría del random walck.
Yo me di la lata de analizar los papeles que conforman el selecto grupo del S&p 100, tomando en cuenta que estos papeles se mueven mas de cerca con el s&p en general. Para mi sorpresa, rápidamente me fui percatando que para efectos de trading, por cada evento en que algún papel respetaba el soporte, había un caso en que no lo hacia.
Debido a la complejidad y al tamaño de la muestra no lo he hecho con resistencias, pero me imagino que los datos deben ser muy similares, al resumir todo a un cuadro de probabilidades, tomando en cuenta los aciertos y errores, los resultados arrojan que el soporte fue respetado en un 53% de los casos y no lo hace en un 46%.
Los soportes fueron ploteados como áreas de soporte con un margen de un 5%, lo que considere mas que suficiente, tomando en cuenta mi personal aversión a perdidas mayores. (y un 5% ya es mucho)
En el futuro, pienso repetir el experimento usando los retrocesos de fibonacci, pero al parecer, para ello es necesario quitarle algo de ruido a los datos, a esta hora aun me pregunto como hacerlo, se aceptan sugerencias.
Es totalmente discutible el método y el criterio para elegir las zonas de soporte, pero mas bien use un método bastante tradicional, para mi las conclusiones son claras, ustedes pueden sacar las conclusiones que deseen.
saludos
Px

ALEX TIGER · 21-04-10 09:16

Mi impresiòn es que fibo deberìa quedar offside con las oscilaciones de los precios dada su amplitud de rango, no es como el caso Soporte y Resistencia dada la temporalidad....de que servirìa para el trading ? tendrìa que llevarlo a una observaciòn semanal ......serie temporal mayor .
Por otro lado serìa bueno saber cuanto de ese % que NO respeto ESE X soporte , respetò el siguiente Y soporte y el subsiguiente Z soporte ......pero de nuevo offside para trading, pero para efectos estadisticos ùtil. Sorry el enredo, me gusto la investigaciòn ..saludos

Pontifex · 21-04-10 09:54

que tal alex, totalmente de acuerdo contigo, para el trading diario, , sirve lo mismo que la música trance hace por uno cuando esta pantalleando.
El tema es que he visto que estamos llenos de supuestos, y uno de los mas grandes es el tema de los soportes y resistencias, pero ocurre que no veo nada solido detrás de el, incluso esa creencia ha llevado a mucha gente a perder efectivamente dinero, y ahí si que el asunto se pone serio.
Lo que postee, posiblemente no tiene nada que ver con la creación del sistema de trading que en este post se esta discutiendo, simplemente llevo la discusión a un level mas abajo, para que la construcción de los sistemas que saldrán desde acá, tengan acotado este tema casi mítico de estas lineas que me recuerdan mucho los paralelos y meridianos que a todos nos explican pero nadie nos aclara que son imaginarios.
saludos
px

litio · 21-04-10 10:29

Pontifex, creo que es super importante lo que estás haciendo en cuanto a remover paradigmas.

En el caso particular de los quiebres o rebotes en los soportes, creo que sería importante cruzarlo con el estado del mercado en general, ya que si el mercado esta malo lo más probable es que se rompan las resistencias.

Saludos.

K9 · 21-04-10 10:36

Hola Px,

Estas entrando a una crisis de creencias.....y es valido. Como hiciste el metodo de analisis de las resistencias y soportes? visualmente? Deduzco que te refieres a las lineas/zonas de resistencias/soportes laterales, no tomando en cuenta las medias. Ahi acoto que las medias simples de 50 y 150 son decentemente respetadas en gringolandia por un efecto de profecía autocumplida, creo yo. No he podido generar aun una formula para que detecte zonas de quiebre "standard" y poder sacar la estadistica masiva de la validación de los soportes y resistencias, lo cual es interesantisimo para incluir en un sistema. Dejame darle una vuelta, todo es posible.

hdbiker · 21-04-10 10:39

Sera que el análisis de resistencias y soportes funciona en tiempos de alzas??....que pasa cuando el mercado en general comienza a bajar?

Que opinan del actual momento del IPSA??

Slds

Pichon · 21-04-10 11:03

Absolutamente de acuerdo PX. Soportes y resistencias son referencias de preferencia o fijacion del mercado, pero bien es sabido que el mercado puede cambiar de gustos.

Actualmente estoy pensando un sistema que tenga que ver con las medias moviles de 100 y 200 con respecto al precio de cierre. K9 me va a ayudar a desarrollarlo.
La idea es bastante simple. Cuando los precios varian en una diferencia % muy grande hacia arriba o hacia abajo. ej (un 6% hasta un 20% alejado de estas medias). se podrucen contracciones (que muchos llaman rebotes y pullbacks). Creo que estos tienen logica en cuanto somos humanos..y existe una emocion natural a comprar o vender cuando en un cierto tiempo hemos ganado, perdido mucho, o simplemente aprovechar que el "precio esta barato".

Me parece que esta emocion es ordeñable y tengo fe en que este sistema nos puede dar una referencia para comprar o vender.
Solo eso, referencia, y no una entrada o salida.
Les cuento como nos va cuando este listo.

K9 · 21-04-10 11:12

Hola don Pichon

El jueves podriamos en la tarde tipo 19:00 (mandame un mail). Se lo que quieres y tengo las formulas y la manera de optimizar el % de mayor rendimiento.
Saludos

Pichon · 21-04-10 11:13

Oka Man...lo vemos y despues lo tiramos a los leones pal feedback y debate

ALEX TIGER · 21-04-10 11:15

SMA100+200? No seràn muy lentas esas medias ? o estas pensando en MPlazo?

Pichon · 21-04-10 11:27

Siii son lentas. No estoy pensando en mediano para nada. La idea es detectar pullbacks o rebotes en los precios. Como referencia puede ser de mucha ayuda. Imagino un expert advisor con las barras pintadas en distintos porcentajes de diferencia con respecto a esas medias..por imaginate un 5%, 10%, 20% de dif. con respecto a la de 100 por ejemplo.

La idea principal es ligar el sistema a un tramo de tiempo corto. No que el precio esta 1 año un 10% bajo la media de 100, sino que lo haga en un tramo de periodo reducido. donde el sistema te avise una posible oportunidad de rebote, o venta..en el caso que el precio se haya escapado mucho.

La presima que tengo es que a la larga siempre los precios acompañan mas menos estas medias, y cualquier diferencia sustancial en un poco tiempo es una oportunidad.

Es un experimento que se me ocurrio..pero podria resultar.

Pontifex · 21-04-10 11:30

litio escribió:

Pontifex, creo que es super importante lo que estás haciendo en cuanto a remover paradigmas.
En el caso particular de los quiebres o rebotes en los soportes, creo que sería importante cruzarlo con el estado del mercado en general, ya que si el mercado esta malo lo más probable es que se rompan las resistencias.
Saludos.

Diste en el clavo, la lectura adecuada del mercado es un elemento que casi no se toma en consideración y para mi reviste una transcendencia que aun no he visto en este post.

Por otro lado, lo que dice K9 sobre las profecías auto cumplidas, a veces olvidamos que las zonas de soporte y resistencia son solo lugares donde la gran masa en forma "inconsciente" se pone de acuerdo en algo.
A veces miramos esas zonas como algo casi mágico, pero de hecho no tienen nada de mágico, por favor revisen lo que paso en USA el 3 de octubre del 2008, ese si que era un soporte histórico para el dow , era imposible que abandonara la zona de los 10000. en Chile se hablaba de la zona de los 3000, muchos que hablaban de esto mismo en otro foro lo sabían, se hablaba de la posibilidad cierta de un cagazo de proporciones, pero muchos se quedaron, esperando por el supuesto rebote en su soporte......el 10 de octubre el ipsa llego a sus mínimos en 2200. ¿Que paso con los soportes? el mercado se volvió loco dijeron muchos, para nada, el mercado hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien.
No soy un veterano ni mucho menos, pero si hay algo que me enseño la crisis pasada es que tentar a la suerte, tradeando usando soportes es peligroso, jamas me voy a quedar a averiguar si un soporte esta vez funciona, eso de que "mañana va a rebotar" es menospreciar lo que esta bestia puede hacerle a nuestro capital.
saludos
Px

ALEX TIGER · 21-04-10 11:37

ok, y si pruebas un 5/50+MACD y/o + SAR (0.03,0.1)(0.02,0.2)etc para ser màs simetrico ....el problema de las medias es que solo siguen tendencias...que pasarìa hoy con este ipsa ? necesitarìas osciladores ....Saludos

Pichon · 21-04-10 12:06

Si..la idea es inlcuir tambien osciladores que puedas complementar , mas con la idea de que agregue informacion en un determinado punto de oportunidad que veas.

Por ejemplo ya que lo citaste, IPSA. Si tomamos como supuesto que el ipsa no ha cambiado la tendencia alcista, y esto seria una continuacion...veras que la media de 100 esta en 3700. que es donde el indice deberia rebotar y continuar tendencia .
Pero el tema es que si no baja a esos precios, la media le pondra presion cada vez mas, hasta tocar el precio..en donde tb podria producirse una subida. AHora, esto para ver cuales podrian ser tus mejores entradas en caso que el asunto siga para arriba por supuesto.

pero por otro lado si estas aprovechando rebotes...fijate en estas fechas
Medias de 100 y 200. Las diferencias estan anotadas con respecto a la media de 100
Aparte de esto, si le agregas otros parametros, mejor.

K9 · 21-04-10 12:08

Para evaluar resistencias?

No creo que eso sea util, pero si debe ser funciones tipo true/false, del precio o precio mayor con Alert versus el maximo High de los ultimos 15, 30, 60 barras o algo asi (funcion aun ni siquiera visualizada), esto normalizado por un % para darle un rango de precios y no solo un valor.
He visto formulas que setean (no se que calidad) las resistencias y soportes dando una cantidad de dias (ahi apretara el zapato), que podrian ser utilizadas dentro de los parametros. Todo caso lo veo medio cabrini....pero que le vamos a hacer.

Saludos

K9 · 21-04-10 12:30

Pichon escribió:

Si..la idea es inlcuir tambien osciladores que puedas complementar , mas con la idea de que agregue informacion en un determinado punto de oportunidad que veas.
Por ejemplo ya que lo citaste, IPSA. Si tomamos como supuesto que el ipsa no ha cambiado la tendencia alcista, y esto seria una continuacion...veras que la media de 100 esta en 3700. que es donde el indice deberia rebotar y continuar tendencia .
Pero el tema es que si no baja a esos precios, la media le pondra presion cada vez mas, hasta tocar el precio..en donde tb podria producirse una subida. AHora, esto para ver cuales podrian ser tus mejores entradas en caso que el asunto siga para arriba por supuesto.
pero por otro lado si estas aprovechando rebotes...fijate en estas fechas
Medias de 100 y 200. Las diferencias estan anotadas con respecto a la media de 100
Aparte de esto, si le agregas otros parametros, mejor.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 122535.gif

Mira Pichon, estoy en la pega asi que no tengo el Meta.

La idea central y que es muy promovida por mi amigo Riesgoso, el el concepto del elastico. Es decir que el crecimiento sustemtable del valor de un papel va relacionado con la pendiente de su media X, si se aleja, tiende a volver (salvo que la media lo siga)

Si te animas, la formula base deberias ser una cosa asi

(c-mov(c,200,s)/c*100 para normalizarlo a porcentaje

De ahi habria que setar en el system tester lo siguiente

Long
(c-mov(c,opt1,s)/c*100
short
(c-mov(c,opt2,s)/c*100

dejar las opt con rango 80 a 120 y step 10 para empezar a acotar la media 100.

Se puede mejorar ingresando un % adicional de validacion o un % de ATR en una segunda etapa si la equity curve da bien en ipsa y papeles de tendencia.

Lo vemos despues

Mavry · 19-05-10 04:20

Eso tiene relación con el funcionamiento del Ian oscilator.... lo probé bastante, no es malo, pero tampoco es bueno. Es la idea más simple de todas que es la que incluso aluden los fundamentales (la media ahí el el EV/abitda objetivo): La regresión a la media. Sin embargo, la lentitud para detectar cambios es monstruosa.... Para eso, preferiría incluso el quiebre de una resistencia por sí solo, por poca significancia estadística que eso tenga. Además, creo que hay detalles que no se discuten que se refieren al orden y la lógica de los movimientos (así como también la persistencia de estos) cosa que ningún indicador te puede entregar (bueno, al menos ninguno conocido...jejejeje)... De hecho, cuando se requiere entrar en un swing que promete, tenemos el movimiento anterior y la barra de giro y nada más, y hay que evaluar la fuerza y consistencia que puede tener el movimiento solo con esa info... después, cuando el asunto ya subió la media sigue al precio, el orden aparece y la persistencia es evidente, pero en el momento de la compra?. Lamentablemente las cosas que más prometen están casi sin investigación en lo que a AT se refiere (o al menos sin resultados conocidos)...aún así, de forma increíble, son cosas que el ojo humano puede notar, sin necesidad de indicadores. El tema es que debe saber qué buscar...

Interesante tema.

Pichon · 19-05-10 15:04

La motivacion principal, y la premisa de la idea Mavry, es vincular la media con la diferencia en el precio , en un determinado tiempo. Es esta relacion entre variables la que me interesa. No saco nada con saber que el precio esta un 20 % abajo de la SMA de 100 (por ej.), durante un año. Lo que si me interesa, es la diferencia abrupta en un determinado periodo . SI la tendencia es bajista, y los precios se ubican un 20% abajo durante un año, tendriamos un orden determinado y una estructura bajista principal por citar un ejemplo. Pero habria una relacion ya establecida con la SMA durante toda esa caida.
Asi mismo, lo que quiero ver y pongo por supuesto, es que el precio acompaña a la media y viceversa, ya sea cual sea la condicion del papel (bajista, alcista, lateral etc). El % en donde se ubica cada uno no es tan importante, sino la diferencia abrupta de es relacion.

Bien, entonces lo interesante es detectar "el cuando" se produce una ruptura de ese orden. En el periodo crisis 2008 es bastante exagerado pero se grafica muy bien la idea. Se ven muy claramente las caidas por panico, y como se relaciona el precio con respecto a la media.

Hicimos un oscilador con K9, que subire prontamente para que vean y comenten.

MAC · 01-06-10 19:26

Me gustaría me ayuden con una interpretación que no tengo clara sobre un indicador de uso diario como el estocastico.

Que ocurre cuando el indicador no cruza la señal de los 20 puntos y constantemente sus curvas se cruzan al alza sin hacer mínimos...

Es una divergencia alcista...?

Si vemos el precio de cencosud, se darán cuenta que solo se cruza una y otra vez en señales de sobrecompra desde hace un tiempo.

Como se lee cuando no llega el indicador a 20 y sube y sube...

trauco71 · 01-06-10 22:26

Estoy estudiando sistemas de trading y me gustaría postear este para sus comentarios.

Fue sacado de http://www.rankia.com/blog/bolsagekko/3 … tendencial

Sistema de trading tendencial

Por todos es sabido el gran dilema al que muchas veces nos sometemos a la hora de elegir un sistema de trading: ¿tendencial? ¿contra- tendencia? ¿por patrones?, más que una discusión sin final (aunque otro día trataremos el asunto extensamente) por lo que es una elección personal y más ajustada a nuestra personalidad hoy vamos a ver brevemente un sistema que a mí particularmente me ha funcionado bastante bien. Es un sistema sencillo, que cualquier persona con una plataforma de trading sin grandes recursos se puede permitir y aplicar de una forma eficaz.
Respecto a la discusión de que sistema elegir, creo que la fórmula mágica está en utilizar en su medida apropiada la combinación de los 3. De tal forma que tengamos a nuestra disposición varios tipos de sistemas mediante los cuales podamos ver el mercado desde distintos puntos de vista.
Uno de los grandes problemas de los sistemas tendenciales es sin duda el bajo rendimiento y más a menudo desastroso resultado que nos ofrecen en las tendencias laterales (o en aquellos periodos donde no hay una tendencia definida, aunque personalmente pienso que hasta en estos casos sí la hay, obviamente lateral) y por otro lado, la gran duda de cuando salir del mercado, ya que si no definimos bien el sistema el mercado nos puede escupir sin compasión de la tendencia, en la que estábamos subidos, para entonces continuar con la misma, quedándonos con cara de bobos al ver lo que nos hemos bajado del tren cuando solo había hecho un pequeño descanso.

El sistema que hoy os traigo es el siguiente, y depura bastante bien los problemas que os he comentado:
Ingredientes a utilizar:
-2 medias móviles exponenciales de 40 sesiones
Ajustadas:
-Una al precio alto
-Precio bajo
- MACD - Estocástico lento, para confirmación
Periodo de tiempo:
-Cualquiera
-Aunque prefiero gráficas de 4 horas.
-Criterios de entrada:
- Compra:
-Situación:
- Después de tendencia bajista
- Divergencia alcista MACD
- Confirmación estocástico
- Ruptura línea de tendencia bajista
- Criterio de compra:
- Ruptura media móvil exponencial superior
- Dos cierres por encima de la misma
- Compra en el tercer periodo.
- Criterio de salida:
- Dos cierres por debajo de la media móvil inferior
- Criterio de re-entrada:
- Dos cierres por encima de la media móvil exponencial.
- Excepto en el supuesto de que exista una divergencia bajista.
En el caso de la venta sería a la inversa.
Ahora completaré el post con gráficas y alguna explicación más. Espero que os sirva. Un abrazo a todos. (Mañana seguiremos con Sun Tzu).

Chelost · 11-07-10 08:53

Definiciones Sistemas Bovalpo y Consorcio

El sistema de Bovalpo es el mismo de Consorcio que se llama fncharts. Si buscas fncharts llegas a la página de la empresa que lo hace y allí hay manuales.

Rápido algunas definiciones:

Exponential moving average (EMA)
Simple moving average (SMA)
Parabolic SAR (PAR)
Stop and reversal (SAR)

Acceleration (ACC)
Accumulation Distribution (AD)
Average True Range (ATR)
Balance Of Power (BOP)
Bollinger Band (BOL)
Bollinger Oscillator (BOS)
Chaikin A/D Oscillator (ChAD)
Chaikin Money Flow (ChMF)
Chaikin Oscillator (ChO)
Chaikin Volatility (ChV)
Chande Momentum Oscillator (CMO)
Commodity Channel Index (CCI)
Detrended Price Oscillator (DPO)
Directional Movement Index (DMI)
Displaced Moving Average (DMA)
Ease of Movement (EMV)
Exponential Moving Average (EMA)
%D Fast (FastD)
%D Slow (SlowD)
%K Fast (FastK)
Force Index (FI)
Intraday Momentum Index (IMI)
Mass Index (MI)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD Oscillator (MACDO)
Momentum - type 1 (MTM1)
Momentum - type 2 (MTM2)
Money Flow Index (MFI)
Negative Volume Index (NVI)
On Balance Volume (OBV)
Parabolic SAR (PAR SAR)
Pivot Points (PIV PTS)
Positive Volume Index (PVI)
Percentage Volume Oscillator (PVO)
Price Oscillator (POS)
Price and Volume Trend (PVT)
QStick Indicator (QStick)
Rate of Change (ROC)
Relative Strength Index (RSI)
Relative Volatility Index (RVI)
Simple Moving Average (SMA1, SMA2, SMA3)
Standard Deviation (StDev)
Stochastic (STS)
Trend Deviation (TRD)
TRIX Index (Trix)
Ultimate Oscillator (ULT)
Volatility Ratio (VR)
Volume Moving Average (exponential) (VOL EMA)
Volume Oscillator (VOS)
Volume Rate of Change (VROC)
Williams Accumulation Distribution (type 1) (WAD1)
Williams Accumulation Distribution (type 2) (WAD2)
Williams' %R (%R)
Williams Accumulation Distribution (WAD1)

quix · 14-07-10 22:46

Gracias por las definiciones, todas juntas, eso es lo que buscaba. Así es más fácil buscar lo que uno necesita, que usar y su definición. Muy buen aporte.

Practicante · 20-07-10 21:45

Sistema de compra Stan Weinstein:
1) Compruebe la tendencia principal del mercado global
2) Descubra los grupos con mejor aspecto técnico
3) Haga una lista de los valores que se encuentren dentro de los grupos favorables y que tengan una figura alcista, pero estén ahora en gamas operativas. Anote el precio que necesitaría cada uno para fugarse
4) Reduzca la lista eliminando a los que tengan una resistencia cercana.
5) Reduzca la lista comprobando la fuerza relativa
6) Si el volumen es favorable en la fuga y se contrae en el descenso, compre su otra media posición.
7) Si la figura de volumen es baja en la fuga, venda el valor en la primera recuperación. Si no tiene capacidad para recuperarse y vuelve a caer por debajo del punto de fuga, deshágase de él inmediatamente.

Practicante · 20-07-10 23:43

Pontifex escribió:

La idea de este post se me ocurrió conversando con algunas personas, la idea es discutir acerca de los fundamentos de nuestros sistemas de tradeo.
Pero seamos honestos, a ninguno de nosotros nos gustaría compartir nuestros queridos y gloriosos sistemas, desarrollados durante largos días y noches, asi que les propongo no discutir sistemas de tradeo en particular, sino más bien enfocarnos en las bases filosóficas que han dado origen a las distintas creencias que nosotros tenemos.

Filosóficamente hablando.

Entiendo que si uno a lo largo de los meses o años crea su sistema de trading y lo va puliendo hasta que funciona y da buenas señales y gana dinero utilizándolo no le será ninguna gracia regalarlo así por las buenas. PERO por otro lado si nos ponemos a pensar, una vez que tu entraste a la accion XYZ te convedrá que la mayor cantidad de gente también entre a ésta accion probocando un exceso de demanda de XYZ por lo tanto haciendo subir el precio y finalmente haciéndote ganar dinero.

Entonces, kisas si es un "buen negocio" compartir tu sistema para que todos lo utilicemos, entremos a las misma cosas relativamente a los mismos precios y mejorando nuestras rentabilidades.

que les parece?

PD: No me refiero al sistema de PX en particular, sino al de todos los que tradeamos aki.

Mavry · 21-07-10 19:35

De puro curioso estaba probando un sistema automático de trade basado en datos mensuales. Probé una pequeña muestra para ver qué tal se veía, a ver si sonaba o no para después probarlo con más datos. Está basado en tener 10 acciones postulantes todos los meses, aunque no todas se compran (marco como "out" las que no llegan a ser compradas) y la idea es tratarlas como un fondo, es decir, con apalancamiento y todo (tener 5 acciones y más de eso apalancarse hasta un máximo de 10 papeles, es decir, máximo de 200% invertido)... el tema es re simple en su concepción. También podría funcionar en continuo (pero me dio lata probarlo, es demasiado largo), es decir, cambiando las acciones dentro del mes y no al final, si no cuando la señal se de... eso podría mejorar los resultados debido a que, bueno, un delay de 10-20 días en la señal puede ser bastante...pero quizás. Voy a probar un sistema espejo a este en datos semanales, ahí van a haber más datos y más significancia estadística, ya que solo metí los 7 meses de este año, que claramente no son válidos para corroborar si algo funciona o no. En todo caso, tendría los baches típicos de un sistema automático... aún así se ve muy interesante... Les comparto los 7 meses de "estudio" (o de tiempo de aburrimiento).

Enero
Security Name
Provida 4,71%
Corpbanca 5,12%
Lan 2,54%
Falabella -0,99%
Sm-Chile B 11,31%
Cencosud 7,72%
Enersis 4,35%
SK OUT
Sonda OUT
Quinenco OUT

Ipsa 6,35%
Grupo 4,97%
Fondo 6,95%

Ventaja muestra -1,39%
Ventaja fondo 0,60%

Febrero
Security Name
Edelnor Out
CMPC 1,00%
Bsantander Out
Corpbanca 12,57%
Lan 5,48%
Sm-Chile B 10,07%
BCI -3,24%
Enersis -5,67%
Chile 8,92%
Copec -0,95%

Ipsa 0,49%
Grupo 3,52%
Fondo 5,63%

Ventaja muestra 3,03%
Ventaja fondo 5,15%

Marzo
Security Name
Provida -1,82%
La Polar -10,85%
Corpbanca -1,12%
Sm-Chile B 5,69%
Lan 0,61%
Parauco 6,95%
Falabella out
Cencosud 1,64%
Chile 1,52%
Fasa 14,48%

Ipsa -1,68%
Grupo 1,90%
Fondo 3,42%

Ventaja muestra 3,58%
Ventaja fondo 5,10%

Abril
Security Name
Sm-Chile B 14,46%
Corpbanca 6,84%
Edelnor out
Lan 6,29%
Bsantander out
Fasa -2,94%
BCI 5,16%
Cintac -3,03%
Parauco 4,74%
Besalco 2,91%

Ipsa 2,72%
Grupo 4,30%
Fondo 6,89%

Ventaja muestra 1,59%
Ventaja fondo 4,17%

Mayo
Security Name
Sm-Chile B -6,00%
Corpbanca -1,08%
Lan out
Besalco 1,85%
Fasa -0,47%
BCI -2,10%
Parauco -0,75%
Chile -0,93%
Falabella Out
Cencosud 9,05%

Ipsa 0,55%
Grupo -0,05%
Fondo -0,09%

Ventaja muestra -0,61%
Ventaja fondo -0,64%

Junio
Security Name
Sm-Chile B 15,90%
Besalco 4,42%
BCI 6,49%
Fasa -4,90%
Parauco 8,67%
Cintac 1,19%
Chile 3,38%
Cencosud 7,12%
Falabella 4,27%
Salfacorp 6,15%

Ipsa 4,59%
Grupo 5,27%
Fondo 10,54%

Ventaja muestra 0,68%
Ventaja fondo 5,95%

Julio
Security Name
Sm-Chile B 23,18%
Corpbanca 10,00%
Besalco 12,14%
Cencosud 11,83%
Parauco 1,60%
Forus 16,86%
Chile 17,65%
Falabella 18,53%
Quinenco out
Iansa 11,25%

Ipsa 5,43%
Grupo 13,67%
Fondo 24,61%

Ventaja muestra 8,24%
Ventaja fondo 19,18%

Mavry · 21-07-10 20:12

Lo interesante es que si los datos son correctos (no lo se aún, la muestra es demasiado pequeña) el rendimiento sería 67% superior al rendimiento del ipsa en el año... la muestra sin apalancamiento da una ventaja de 26% al año, y como pueden ver, se gasta muy poco en comisiones.... eso es bastante!

Búfalo · 21-07-10 20:46

según un cálculo rápido ( sin mayor profundidad ) nos daría :

IPSA = + 19,67 %
GRUPO = + 38,13 %
fONDO = + 71,87 %

sin contar comisiones ( bajas a todas luces )
La pregunta del flojo : Mavry, darás las sugerencias como en el Filtro........ ( en una noche de desvelo me dí el tiempo de comparar el filtro vs. IPSA...... el Filtro fué muy superior....pero muy superior al IPSA......en el CP )
Creo que sería una buena herramienta para los que vamos a la "cochiguagua" ya que hace varios días no aparece el Filtro.
Si en un estudio más acabado los porcentajes indicados no son correctos, doy disculpas y solicito no considerarlos

Mavry · 21-07-10 21:03

No es por ser mala onda, pero comprenderás que si en verdad consigo algo que supera en 70% al ipsa en un año, lo incluiré a mis estrategias de administrar capital, giro para el cual estoy haciendo este tipo de estudios. El filtro comenzará pronto a salir regularmente de nuevo, solo lo estaba afinando como de costumbre... uno nunca deja de mejorar las cosas.
La verdad es que compartía el resultado para ver si alguno de los otros que les gusta el tema puede sacar algo del stock picking que es bastante interesante en esas muestras y que no está basado el el clásico timing de mercado, a ver si se generaba discusión por ese lado en un tema tan abandonado como este.

Saludos

Búfalo · 22-07-10 09:18

O.K. Mavry.. me conformo con el Filtro que es mucho mejor que el IPSA e inmensamente superior a mis antiguas estrategias.
Se agradece este estudio, por que si lo miramos bién, algo sacaremos para los próximos 30 días.

Suerte y éxito

Foro Chilebolsa

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