Fundamentos Sistemas de Trading

litio · 27-03-10 08:42

jverad, a mi paz también me parecía interesante por ese día, y el siguiente, sin embargo, en ese momento, me pareció que la última vez que reboto se topo fuertemente con los 250, entonces, prefería esperar que se traspasaran los 250, y subirme al rango 255 - 280 que el 235 - 250.

Si ves el DMI del día 24, el +DI esta por debajo de los 20, el -DI esta por encima de los 25, y el ADX está por encima de los 25, en 39, lo cual habla de que la acción tiene una buena tendencia pero a la baja.

Creo que el día 25, se veía mejor la acción, sobre todo por la relación volumen/dirección de la acción, sin embargo el 25 ya cierra a 240 con lo cual queda muy poco camino hasta los 250.

Jverad, la acción me gusta igual, sin embargo, en el momento en que tu tomaste la decisión, para mi todavía el riesgo era muy alto, y que quede resaltado el "para mi".

Saludos.

litio · 27-03-10 08:44

Bueno, siguiendo con el tema de este hilo, encontré estos links que se ven interesantes:

http://www.investopedia.com/articles/trading/08/ATR.asp

http://www.investopedia.com/articles/te … 050602.asp

Saludos.

xaman · 27-03-10 11:08

jverad escribió:

Ok., compre PAZ, el día 24 a $ 232.
Paso 1. MACD, con señal al alza, a pesar que está por debajo de "0"
Paso 2. STS (15,3,5), con señal de compra, línea de corto plazo corta hacia arriba a la línea de largo plazo, ambas líneas con tendencia alcista.
RSI, día 22 = 35, día 23 = 39 y día 24 = 43, salió levemente de los 30 señal del compra.
Ahora queda definir nuestra salida.
Opiniones.
Atte.
jverad

o sea el sistema es:
1.- comprar cuando el MACD al alza
2.-STS o RSI te den una entrada
3.- salida puede ser por ejemplo cuando el precio caiga de la Media movil exponencial de 13 periodos.

y ahi que haces para las distintas pruebas...

vas anotando las distintas entradas y salidas en una planilla excel, que precio tomas para entrar o salir, el precio de cierre, no consideras el IPSA???
como es la metodologia para hacer las pruebas???

Saludos
Xaman

jverad · 29-03-10 20:59

Solo he considerado los precios de cierre.

Atte.

jverad

jverad · 29-03-10 21:04

Litio,
Bueno como haz visto anteriormente hemos estado planteando un sistema de trading standar para que posteriormente cada uno tome o rescate lo que a su parecer estime conveniente, hasta el momento hemos planteado los siguientes indicadores MM, STS, RSI, MACD y por ahí una que otra indicación de mercado, sería interesante que nos comentaras un poco de tus consejos ya que haz mencionado el indicador DMI, el cual no lo hemos considerado.

Atte.

jverad

trauco71 · 31-03-10 20:59

Hola a todos, no sabia donde postear este tema, pero en mi labor autodidacta estoy tratando de calcular en excel algunos indicadores como el MACD, el RSI y el STS (estocastico). La idea es entender bien la mecanica del calculo (medias exponenciales, periodos, que precios se utilizan como cierre, maximo, minimo) hasta ahora he calculado perfectamente el MACD, pero el RSI y STS me han dado los valores con pequeñas diferencias. También he detectado que las formulas son bastante confusas dependiendo la fuente que uno mire (además de los errores de tipeo típicos). Me estoy comparando con los valores correspondientes de consorcio. Alguien conoce una buena fuente de formulas de indicadores. Programarlas en excel es fácil, pero me falta una buena fuente.

Un abrazo

jverad · 06-04-10 17:39

Amigos, que pasó? nos quedamos trabados en nuestro sistema trading.

Atte.

jverad

Chelost · 06-04-10 17:57

Sabes el fin de semana pasado estuve creeando la formula en Metastock para el indicador de entrada pero quede trancado en las definiciones que no son especificas creo que debemos colaborar para definir éstas.

EJEMPLO 1
Paso 1. Definición de Tendencia
1=> MACD, con señal al alza, a pesar que está por debajo de "0" (Tiene que pasar el MACD>0 ???)
Paso 2. Indicador de Entrada
1 =>STS (15,3,5) Señal de compra, línea de corto plazo corta hacia arriba a la línea de largo plazo, ambas líneas con tendencia alcista.
2 => RSI>30

EJEMPLO 2
Paso 1. Definición de Tendencia
1=> SMA 9 Corta la SMA 26

Paso 2. Indicador de Entrada
1 =>STS (14,3,3) > 20
2 => RSI>30

Al responder la pregunta pendiente, puede Generar un imagen con un o varias acciones para ver como es la eficiencia de las entradas.

Si existen comentario o dudas al respecto o modificaciones al sistema por favor comentarlas, este sistema puede cooperar todos los que quieran

PD: Solo estamos definiendo la entrada cuando tengamos lista está continuamos con la salida

amaranto · 06-04-10 18:24

Pero además se planteó (Mavry) la idea de incluir un indicador de volatilidad.
Me parece una buena idea, pero no hubo más discusión repsecto de qué indicador udsar (Salió el ATr y otros) y en qué rangos.
Podríamos retomarlo

Saludos

litio · 07-04-10 01:33

Hasta donde recuerdo de la discusión, el cruce de SMA tenía problemas si utilizaba cuando el papel no estaba en tendencia, y de ahí que se intento buscar un indicador de tendencia.

Alguien propuso usar el ADX como indicador de tendencia.

En el siguiente articulo:

http://www.investopedia.com/articles/te … 050602.asp

Se plantea el uso del DMI como indicador de tendencia. El DMI esta formado por: ADX, +DI y -DI. Y se habla de tendencua positiva cuando el ADX esta por encima de 25, y el +DI esta por encima del -DI, y como indicador de entrada cuando el +DI corta el -DI hacia arriba.

Saludos.

litio · 07-04-10 01:41

litio escribió:

En el siguiente articulo:
http://www.investopedia.com/articles/te … 050602.asp
Se plantea el uso del DMI como indicador de tendencia. El DMI esta formado por: ADX, +DI y -DI. Y se habla de tendencua positiva cuando el ADX esta por encima de 25, y el +DI esta por encima del -DI, y como indicador de entrada cuando el +DI corta el -DI hacia arriba.

Sorry, lo que habla de tendencia positiva no es el ADX sobre 25, sino el +DI sobre 25. El ADX debe estar por encima de 20 para decir que esta en tendencia.

Chelost · 07-04-10 09:41

litio escribió:

Hasta donde recuerdo de la discusión, el cruce de SMA tenía problemas si utilizaba cuando el papel no estaba en tendencia, y de ahí que se intento buscar un indicador de tendencia.
Alguien propuso usar el ADX como indicador de tendencia.
En el siguiente articulo:
http://www.investopedia.com/articles/te … 050602.asp
Se plantea el uso del DMI como indicador de tendencia. El DMI esta formado por: ADX, +DI y -DI. Y se habla de tendencua positiva cuando el ADX esta por encima de 25, y el +DI esta por encima del -DI, y como indicador de entrada cuando el +DI corta el -DI hacia arriba.

Saludos.

Gracias por tu comentario litio y un gusto que nos apoyes, entonces como quedaría el tema, según el sistema que estamos diseñando:

Paso 1. Definición de Tendencia
1=> ?
Paso 2. Indicador de Entrada
1 => ?

Chelost · 07-04-10 09:54

amaranto escribió:

Pero además se planteó (Mavry) la idea de incluir un indicador de volatilidad.
Me parece una buena idea, pero no hubo más discusión repsecto de qué indicador udsar (Salió el ATr y otros) y en qué rangos.
Podríamos retomarlo
Saludos

Tienes razón amaranto en incluir el ATR u otro. Si consideramos el ATR (x) de cuantos periodos incluimos??? y como la idea es hacer en el metastock, además necesito saber si ATR (x) será ">" o "=" o "<" A que valor consideramos correcto?

El ATR lo incorporamos en el Paso 1 o en el Paso 2 (el primero tendencia o en indicador de entrada??)

Espero tu ayuda en la construcción de nuestro Sistema de Trading.

Saludos

Mavry · 07-04-10 10:26

Creo que un sistema de cruce de medias móviles no es consistente con el uso de adx, ya que el adx retrasará o adelantará la señal, no simplemente la confirmará.
Lo de la volatilidad viene debido a que es inútil pensar en cruces dentro de acciones como andina-b, ccu, entel, iam, etc, que son inútiles para trading debido a su gran resistencia para entrar en tendencia (que es lo que busca un sistema de cruce de medias)... por ese lado les importa la volatilidad, el atr si bien puede tomar ese hecho por el costado, no es el indicador correcto para captar eso en mi parecer... alguna otra idea?

PATALARRASTRA · 07-04-10 11:49

Mavry

Coincido contigo en que el ADX retrasará o adelantará la señal de compra en un sistema de medias móviles pero no le debemos restar importancia al ADX para determinar buenas tendencias o verdaderos fiascos. El mejor uso de ADX es como filtro de directional movement -DI +DI es decir en un cruce de +DI sobre -DI me puede confirmar un cruce de medias pero no que entre a comprar, la confirmación se daría con ADX arriba de 20 y en ascenso lo que va a llevar a una tendencia importante. Les adjunto los siguientes gráficos con el ipsa. Uso medias móviles triangulares de 5-21 y de largo plazo simple en 89. +DI - DI y ADX en 14

El círculo rojo me dice atento puede ser buena y el ADX en Tendencia, adentro con toda la posición. También en el círculo rojo puedo entrar pero a 1/3 d posición mientras ADX supere a 20. Me salgo cuando el ADX comience descenso o tenga descenso desde los 40.

El último gráfico no indiqué la entrada del último rally del IPSA pero lo pueden identificar claramente con los ejemlos. Es primordial identificar si hay tendencia o no y en eso ADX sirve para decirnos si la confirmación de entrada por el método que usemos nos va a llevar a una gran ola o un fiasco.

Saludos.

litio · 07-04-10 11:59

Otro indicador que se puede usar en conjunto con el cruce de medias es que el "Balance of Power (BOP)" se encuentre por encima de 0, cuando se produce el cruce. Que el BOP este por encima de 0 querría decir que hay más fuerza al alza en el papel.

Saludos.

litio · 07-04-10 12:03

Creo que podriamos usar el +DI sobre 25 y el ADX sobre 20 para medir la tendencia del IPSA. Y usar el BOP para marcar entradas a papeles individuales.

K9 · 07-04-10 23:08

Chelost escribió:

amaranto escribió:
Pero además se planteó (Mavry) la idea de incluir un indicador de volatilidad.
Me parece una buena idea, pero no hubo más discusión repsecto de qué indicador udsar (Salió el ATr y otros) y en qué rangos.
Podríamos retomarlo
Saludos
Tienes razón amaranto en incluir el ATR u otro. Si consideramos el ATR (x) de cuantos periodos incluimos??? y como la idea es hacer en el metastock, además necesito saber si ATR (x) será ">" o "=" o "<" A que valor consideramos correcto?
El ATR lo incorporamos en el Paso 1 o en el Paso 2 (el primero tendencia o en indicador de entrada??)
Espero tu ayuda en la construcción de nuestro Sistema de Trading.
Saludos

ATR a morir...mira como el atr es un indicador de promedio de rangos maximos de un papel, te dara un valor absoluto del movimiento del mismo. Esto en si no dice mucho, pero si lo comparas respecto de su precio (o una media del precio) y multiplicado por 100, te da un % que representa el ATR respecto del precio. Aca viene algo importante ya que deberias descartar los papeles que no son capaces de cubrir la comision. (mas %, mas volatilidad del papel). Puedes ponerlos en el filter del system tester o armarde el oscilador (Ej. atr(5)/mov(c,5,s)*100 > 2 para filter o un highlight o parametro de inactivacion del sistema o bien atr(5)/mov(c,5,s)*100 para oscilador en el indicador builder que te dice si la volatilidad va en aumento, lo cual es preludio de movimientos en el precio (desequilibrios oferta demanda).....vea Ud. Para scalps (otro ejmplo) que ATR sea superior a la comision en pips (4 o 5), asi no estas mirando la pantalla por horas,

Yo uso el ATR en 5 periodos para emular la semana de trading para sistemas de cortos. La otra es sencillamente ponerlo dentro de los parametros de tu expert como confirmacion de señal o bien (y esta es muy wena) en el system tester contra medias.

Pichon · 09-04-10 00:57

Buena K9..siempre tan didactico.Ya nos habias comentado en el chat acerca de este sistema. Lo voy a probar y te cuento que tal. Saludos y gracias por el aporte

xaman · 10-04-10 12:41

Mavry escribió:

Creo que un sistema de cruce de medias móviles no es consistente con el uso de adx, ya que el adx retrasará o adelantará la señal, no simplemente la confirmará.
Lo de la volatilidad viene debido a que es inútil pensar en cruces dentro de acciones como andina-b, ccu, entel, iam, etc, que son inútiles para trading debido a su gran resistencia para entrar en tendencia (que es lo que busca un sistema de cruce de medias)... por ese lado les importa la volatilidad, el atr si bien puede tomar ese hecho por el costado, no es el indicador correcto para captar eso en mi parecer... alguna otra idea?

No entiendo la idea, necesitamos un indicador de volatilidad para el cruce de medias ???
No me cuadra la idea.

Mi visión es que si uso un sistema de cruce de medias y me da una entrada voy a usar ese indicador de volatilidad para saber cuando entrar o salir, en ese caso lo usaria para el timing.

xaman · 10-04-10 12:47

Chelost escribió:

amaranto escribió:
Pero además se planteó (Mavry) la idea de incluir un indicador de volatilidad.
Me parece una buena idea, pero no hubo más discusión repsecto de qué indicador udsar (Salió el ATr y otros) y en qué rangos.
Podríamos retomarlo
Saludos
Tienes razón amaranto en incluir el ATR u otro. Si consideramos el ATR (x) de cuantos periodos incluimos??? y como la idea es hacer en el metastock, además necesito saber si ATR (x) será ">" o "=" o "<" A que valor consideramos correcto?
El ATR lo incorporamos en el Paso 1 o en el Paso 2 (el primero tendencia o en indicador de entrada??)
Espero tu ayuda en la construcción de nuestro Sistema de Trading.
Saludos

Chelost, creo que incorporarlo en el paso 2, el paso 1 es para ver si la acción esta en tendencia y el 2 como indicador de entrada/salida.

Me parece que debemos velar por algo como: comprar en y tranquilidad y vender en la euforia(no recuerdo las palabras correctas) , si mal no recuerdo lei por ahi que al final de las tendencias aumenta la volatilidad.

La verdad no me cuadra usar un indicador de volatilidad con cruce de medias ( a menos por ejemplo que vea cruce de medias en velas diarias y un indicador de volatilidad en velas semanales, asi si las velas semanales indican alta volatilidad, el cruce de medias puede ser falso y puede estarse produciendo solo por volatilidad) y no porque estemos viendo el inicio de una tendencia.

Se entiende la idea.???

xaman · 10-04-10 12:56

PATALARRASTRA escribió:

Mavry
Coincido contigo en que el ADX retrasará o adelantará la señal de compra en un sistema de medias móviles pero no le debemos restar importancia al ADX para determinar buenas tendencias o verdaderos fiascos. El mejor uso de ADX es como filtro de directional movement -DI +DI es decir en un cruce de +DI sobre -DI me puede confirmar un cruce de medias pero no que entre a comprar, la confirmación se daría con ADX arriba de 20 y en ascenso lo que va a llevar a una tendencia importante. Les adjunto los siguientes gráficos con el ipsa. Uso medias móviles triangulares de 5-21 y de largo plazo simple en 89. +DI - DI y ADX en 14
El círculo rojo me dice atento puede ser buena y el ADX en Tendencia, adentro con toda la posición. También en el círculo rojo puedo entrar pero a 1/3 d posición mientras ADX supere a 20. Me salgo cuando el ADX comience descenso o tenga descenso desde los 40.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … a-adx1.jpg
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … a-adx2.jpg
El último gráfico no indiqué la entrada del último rally del IPSA pero lo pueden identificar claramente con los ejemlos. Es primordial identificar si hay tendencia o no y en eso ADX sirve para decirnos si la confirmación de entrada por el método que usemos nos va a llevar a una gran ola o un fiasco.
Saludos.

PATALARRASTRA:

Veo el asunto así:
Estamos intentando crear un sistema que sea mecánico y que nos sirva para saber cuando entrar y salir.

Si metemos el ADX con cruce de medias solo complicamos el asunto, o lo hacemos por cruce de medias o por ADX, pero no por los 2 (o sea tambien se puede por los 2, pero para mi es complicar las cosas)

Intentemos crear algo sencillo y despues lo vamos perfeccionando...si aun no sabemos que indicador de volatilidad usar o cuando usarlo, Mavry propuso ponerle volatilidad y ya nos mariamos.

Recuerden que es un ejercicio para crear un sistema y si el sistema indica entrar por cruce de medias o por ADX o por ambos hay que hacerlo.

PS:no es ningun ataque a tu comentario (pasa que algunos son sensibles si les dicen que: no concuerdo con tu idea...aca tenemos que debatir para hacer algo bueno) y se agradece tu comentario y toda la ayuda para el ejercicio.

Saludos
Xaman

xaman · 10-04-10 13:04

yap, ahora veo 2 caminos...favor ayudaaa y quedemosnos con 1 sistema, recordemos que sea simple.

sistema 1:
Paso 1. Definición de Tendencia
1=> puede ser medias

Paso 2. Indicador de Entrada
1 => puede ser el STS, aca estaría usando el indicador de volatilidad para ayudar al timing

sistema 2:
Paso 1. Definición de Tendencia
1=> puede ser medias, aca estaría usando el indicador de volatilidad para ver acciones que por su volatilidad no me dan seguridad de que estoy entrando en tendencia (tendria que ser un indicador de volatilidad en plazos mayores para que me sirva)

Paso 2. Indicador de Entrada
1 => puede ser el STS

saludos

trauco71 · 11-04-10 23:18

He estado pensando en un sistema que sea facil mantener las bases de datos de precios y sea mas fácil para los que nos gusta el Excel para todo. Subí esta planilla y es un concepto que me gustaría pudiéramos trabajar a los que les interese.

Podemos copiar los precios de cierre de la página de la bolsa, a mano no es tan complicado. Los pegamos en la hoja web, apretamos el botón CopiarPrecios y eso copiará en formato normal los precios en la hoja Precios. En la hoja precios, apretamos el botón PoblarBD y eso nos copia en la primera fila la nueva fecha, el último precio y las fórmulas de todos los cálculos que queramos (incluí unas medias exponenciales y el MACD) ya que se pueden calcular los que queramos (lo de la fecha es primitivo pero no es difícil de mejorar). Esto actualiza toda la base de datos, se puede hacer una hoja por acción y llevar el IGPA completo si queremos..

No debería ser muy complicado llevar el sistema que han discutido aquí con medias y algún un oscilador o lo que queramos..

Es una idea bastante rudimentaria pero así parten todas.. Se que algunos preferirán trabajar de otras formas, pero creo que a algunos les puede interesar, tal vez sólo como parte de las herramientas de que disponemos para complementar con otras..

La subí a megaupload: http://www.megaupload.com/?d=7LBXOCNG

Espero comentarios si les parece...

trauco71 · 11-04-10 23:21

El ejemplo tiene en la BD CAP los precios hasta el día 8 y en la hoja web los precios de cierre de la página de la bolsa del día 9.

Erwing · 14-04-10 18:29

Hedge escribió:

Hola.
Hace días estoy tratando de crear un sistema, para el system tester de Metastock, que me permita testear señales de compra y venta en relación al precio utilidad de cada acción. Es decir cuando, el grafico de relación precio utilidad corta hacia arriba el del precio se de una señal de compra, y hacia abajo señal de venta. Alguien me puede decir com hacerlo?? Tengo problema con la formulas.
Gracias

Hedge escribió:

Otra consulta, para los expertos. Saben de donde se puede bajar la data relativa al precio del dolar para poder usarla en Metastock?? Gracias

K9 · 20-04-10 00:54

Estimados,

Normalmente el tiempo se concentra en tratar de tener un lindo sistema de entradas y salidas. De poco sirve si la estadistica no lo apoya (y eso por desgracia va mas alla de mirarlo como optimo visualmente y debe pasar por los backtest automatizados). Pero imaginemos que disponemos de un sistema suficiente, es decir que tiene una buena tasa de aciertos por sobre los errores y que ciertamente es muy bueno en tener grandes victorias por sobre las pequeñas y ojala no tan numerosas derrotas. El exito real del estratega solo vendra si sabe cuanto debe asignar a cada posición...no seria una gracia que por hacerlo al ojo una perdedora resulte asesina. En definitiva pongo a la palestra la vieja pregunta "Cuanto compro?"

Les propongo un sistema basado en que disponemos de una entrada estadisticamente validada,primero que todo, y que nos permite normalizar el capital apostado en cada operación. Digo esto asi: por cada operación, se arriesga el mismo monto de cash, calculado en base a un % del capital total. Si la entrada es muy buena (cerca del piso), te hace comprar mas....si por el contrario es muy tardía te hace comprar menos.

Hice este oscilador cuya funcion es decir el numero de acciones a comprar (para Meta), con comisión incluida.

La logica es la siguiente:

1-Disponemos de un capital X que debemos preservar y arriesgar al mínimo o digamoslo asi "con riesgo controlado"

2-Según sea nuestra agresividad,pondremos sobre la mesa un % en apuesta de dicho capital (0,5%, 1%, 2%)

3-Ubicaremos el stop un 2% bajo el precio mas bajo de los ultimos 15 días (para efecto del calculo del numero de papeles para comprar, lo cual es independiente del stop real del sistema nuestro)

4-Ese monto dispuesto por nosotros de la apuesta, menos las comisiones, sera dividido por el precio de entrada menos el precio del stop descrito.

5-Esto nos lleva a que de retroceder el precio a esos niveles SIEMPRE tendremos una perdida acotada al porcentaje que dispusimos.

Aca va el oscilador...el valor que entrega es el NUMERO DE ACCIONES A COMPRAR (copiar y pegar en el indicator builder)

POSICION COMPRA ACCIONES LONG

Capital:=Input("Capital",1,1000000000,30000000);
Riesgo:=Input("Porcentaje a riesgo por trade", .1,30,2);

Comision:=Input("Porcentaje de comisión",.1,8,.4);
Naccionessincom1:=Round((Capital*(Riesgo/100))/(C-(LLV(L,15)*0.98)));
Accom:=Round(((C*Naccionessincom1)*Comision/100*2*1.19));
Naccionessincom2:=Round((Capital*(Riesgo/100)- Accom)/(C-(LLV(L,15)*0.98)));
Naccionessincom2;

Pueden cambiar los 30.000.000 de default por el monto del K real (Capital:=Input("Capital",1,1000000000,30000000))
Pueden cambiar el 2 (porciento) de default por el % que deseen arriesgar (Riesgo:=Input("Porcentaje a riesgo por trade", .1,30,2)) para que asi siempre tengan sus valores preferidos.

Veran que aparece un oscilador que en realidad no lo es.....lo que importa es el valor que entrega para ayudar en la decision de cuanto comprar, con un sistema standard de manejo del riesgo.

Bueno y si quieren verlo de otra forma veran que los picks generalmente anteceden a una buena entrada una vez que se calman, por lo que quizas es posible combinarlo con otras cosillas.

Saludos y espero no haber hablado en marciano otra vez y que les sirva. Me cuentan.

K9

Mavry · 20-04-10 01:24

Lo estuve mirando por encima probando las mejores señales, de mayor calidad, y con mejores resultados y me entrega tamaños de la posición siempre bajísimos. Creo que el supuesto que emerge del punto 1 y 3 combinados es limitado o derechamente erróneo. De hecho, usualmente un rompimiento por el lado alto del canal lleva a tendencia y suele ser mucho más provechoso que un rebote en una resistencias por lo que tener un tamaño más pequeño mientras mayor distancia haya de una resistencia hace que en una situación clásica de inicio de tendencia (que es lo que más uno busca) tenga el menor tamaño de la posición... eso no puede ser óptimo en términos de distribución de capital entre tipos de señales... Tal vez si le incluyes una condición para quiebres de canales la situación mejore... de todas maneras hay otros elementos de riesgo que no son tomados en cuenta... por ejemplo, los soportes suelen romperse con ipsa lateral-corrección, lo cual hace que de pronto tengamos una posición de máximo capital justo en el peor momento...bueno, hay varios bemoles y creo que realmente no hay sistema que capte mejor las sutilezas que el ojo humano... por ejemplo, una acción desordenada es riesgo total de dirección y cómo le digo que el desorden debe tener menor tamaño de capital asignado que una situación ordenada al meta?... hay muchos bemoles como ese... La gracia de la mente humana es que puede ponderar esas situaciones... tal vez tienes un presistema y luego manipulas algunas variables cuando hay cosas que las matemáticas no pueden tomar en cuenta...
Además, no te enamores de los sistemas automáticos. Si vas a la literatura verás que se da por sentado que un buen trader es mucho mejor que su sistema, comete menos errores y tiene mayor tasa de aciertos (siempre que sea eficiente en apagar la emotividad ligada al proceso). La gran gracia de los sistemas automáticos es que pueden tranzar una gran cantidad de mercados y activos cosa que por las necesidades de tiempo un trader no puede hacer. No se cual es tu caso, pero yo sigo más de 65 activos sin mayores problemas. No tengo idea de en qué número un sistema automático me sea más cómodo que uno semi automático debido a que como quiero ser selectivo usualmente dejo a la mayoría fuera rápidamente (aunque usualmente hasta tengo tiempo de darles más de una repasada)...

Saludos

Mavry · 20-04-10 01:55

xaman escribió:

Mavry escribió:
Creo que un sistema de cruce de medias móviles no es consistente con el uso de adx, ya que el adx retrasará o adelantará la señal, no simplemente la confirmará.
Lo de la volatilidad viene debido a que es inútil pensar en cruces dentro de acciones como andina-b, ccu, entel, iam, etc, que son inútiles para trading debido a su gran resistencia para entrar en tendencia (que es lo que busca un sistema de cruce de medias)... por ese lado les importa la volatilidad, el atr si bien puede tomar ese hecho por el costado, no es el indicador correcto para captar eso en mi parecer... alguna otra idea?
No entiendo la idea, necesitamos un indicador de volatilidad para el cruce de medias ???
No me cuadra la idea.
Mi visión es que si uso un sistema de cruce de medias y me da una entrada voy a usar ese indicador de volatilidad para saber cuando entrar o salir, en ese caso lo usaria para el timing.

No Xaman, la idea es que el indicador de volatilidad no te deje entrar a papeles como ccu, andina-b, entel, sonda y varias más que solo enredan a medias de la longitud que fueron propuestas al principio

K9 · 20-04-10 11:00

Hola Mavry
Como partí explicando, esto no es la evaluación de las entradas del sistema en sí, sino de la asignación del capital. Ciertamente las señales de breakout pueden ser más rentables, pero son más arriesgadas que los pullbacks cuya existencia es más común en tendencias, dado que de estos ella se compone.
En todo caso entiendo el punto tuyo, ya que subentiendo que la señal solo estaría validada en un quiebre su sobrepasa por un X% o X ATR el máximo que da la zona de resistencia. Un breakout tiene su cara fea y es un false breakout, lo cual desemboca en ajustes a veces profundos.

Tampoco discutiré respecto del estado general del mercado, lo cual comparto. Bueno todo esto pierde relevancia dado lo que di por sentado en los axiomas: una combinación de sistema ya funcionando, por ende todo este tipo de acotaciones de la cocina propia se dan por aceptados. En todo caso el % de K a riesgo puede modificarse según el tipo de señal y esto estará dado por una optimización en este parámetro según sea el tipo de señal (tipo Kelly). Me explico mejor. Si la estadística apoya a un determinado método en la detección de breakouts, con confirmación tardía, entonces el parámetro del capital a riesgo puede ser modificado según el número del % optimizado.

La lógica dentro de esta función no es de mi invención, ya que consiste en la metodología más aceptada dentro del Money
management (Ed Seykota y amigos). Entiendo que debes tener tus razones y que te son cómodas, pero dejar al arbitrio el tamaño de la apuesta puede tener un impacto muy negativo a pesar de tener flor de sistema de detección. La gran idea acá es generar un riesgo controlado en post de una consistencia en el tiempo. Conocemos traders que les va muy bien jugando un all in.pero si la suerte no acompañauff.

Entiendo que mirando unos 65 activos, te da una mejor perspectiva de la vida de cada uno respecto de detectar situaciones en 600, por medio de filtrajes. Aun así no se invalida la idea de tener un sistema de asignación del K (el presentado en este post, o por montos fijos, o por porcentajes de K total, lo que sea pero que exista)

Ojo acá, esto no es para nada un sistema automático que deje operar sola una plataforma. Es una interacción humana de una táctica conocida, solo que en vez de calculadora se visualiza en el programa gráfico (igual por otro lado estoy en desarrollo de sistemas automáticos pero para activos ultra líquidos y non stopsolo para matar el tiempo).

Termino este punto haciendo un comentario, el trader exitoso se aferra a un sistema pero es importante dejar en claro que el éxito de este mismo viene de la excelente asignación del capital en el trade. Ahí está la gran gracia, siendo un tema muy aburrido por cierto.

Dos críticas le veo eso si a la formulación:
1- no contempla volatilidad intrínseca del papel (usa un factor .98 en vez de ATR), pero era tarde y me dio lata seguir.
2- El tamaño de la posición puede exceder el criterio máximo de compra o simplemente superar el K total, si la entrada es cercana al mínimo. También dejare la programación de parámetros de cota máxima para adelante.

Bueno saludos y entiende que esto es mejor que nada para quien no tuviera un criterio standard de manejo de su plata, además que lo pase muy bien programándolo.

Foro Chilebolsa

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