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#61 10-02-11 20:32

Treybal
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

just loo king escribió:
Treybal escribió:

Probablemente es una pregunta sencilla la que haré, pero viendo esta página:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_ave … ng_average

no entendí como poder calcular una EMA de N períodos en Excel. ¿Alguno puede darme un tip?

Se agradece.

Si en la columna A tienes los precios, en fechas de más reciente a más lejana (en la A4 tienes hoy y en la A5 tienes el precio de ayer y así) y quieres calcular la EMA de 9 en la columna B, la fórmula para B4 sería =A4* (2 / (9+1)) + B5* (1- 2/ (9+1))
que sería EMA hoy = K*Precio hoy  + (1-K) * EMA ayer; donde K = 2/(n+1) con n período elegido para la EMA, en el ejemplo =9
Sl2
JLK

Bien, pero B5=0, eso me deja la ecuación con K * Precio. Ahora, como entiendo que la formula es recursiva, ¿en que momento B5, B6, ... , Bn toma algún valor distinto a cero?

Estoy intentando hacer que la planilla me "avise" cuando se estén dando las señales de MACD, por tanto requiero EMA de 12 y 26 períodos, mientras las estoy aproximando con medias simples, y luego una media exponencial móvil de la diferencias de ambas medias anteriores (nuevamente calculo la media móvil simple de 9 macds anteriores) para la línea "Señal".

Como el objetivo es dar entradas con MACD, busco la siguiente condición:

1. MACD > Señal
2. pMACD > pSeñal (p=pendiente, se está alejando MACD de su media de 9 períodos)

Aún no he definido bien la salida, debido a que encuentro muy tardío el aviso de cruce hacia abajo de MACD, por lo que intento definir bien el SL. Sin embargo, estaba pensando en generarla al revés de la condición 2 anterior, pMACD < pSeñal.

Lo único bueno hasta el momento es que he podido entender lo que calcula este indicador. Ahora, respecto de encontrar divergencias positivas o negativas entre el precio y MACD, no se me ocurre en Excel, así que a ver el gráfico no más.

Saludos

Desconectado

#62 11-02-11 05:14

just loo king
Miembro
Calificacion :   114 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Estimado T
Si en la columna A tienes los precios, en fechas de más reciente a más lejana (en la A4 tienes hoy y en la A5 tienes el precio de ayer y así) y quieres calcular la EMA de 12 en la columna B, la fórmula para B4 sería =A4* (2 / (12+1)) + B5* (1- 2/ (12+1))
que sería EMA hoy = K*Precio hoy  + (1-K) * EMA ayer; donde K = 2/(n+1) con n período elegido para la EMA, en el ejemplo =12
C4 sería =A4* (2 / (26+1)) + c5* (1- 2/ (26+1))
d4=b4-c4
e4 sería =d4* (2 / (9+1)) + e5* (1- 2/ (9+1))
en f4 poner=si(e4>d4;"alerta avisen a Treybal";0) ... el texto lo puedes reemplazar por 1
en g4 poner=si(e4-e5>d4-d5;"alerta avisen a Treybal ";0)... el texto lo puedes reemplazar por 1
en h4 poner =si(f4+g4=2;"alerta alerta alerta avisenle ya pues";0)
en i4 poner =si(d4-d5>e4-e5;"diganle a Treybal que mejor se sale";0 ... u otra cosa mejor)
Sería bueno también "seleccionar desde b4 a i4 y llenar hacia abajo ... hasta donde tengas datos en columna a"
en j5 poner "cosas por hacer"
en j6 poner "recordar escarbar y tratar de cachar más excel"
en j7 poner "recordar agrdecer cuando corresponda ... no sólo cuando me sirva"
en j8 poner " ..........................." aquí puedes incorporar algo


... lo escribí directo acá, así que todo lo anterior vale "seuo" ...........

Sl2
JLK


Aprovecho de empezar a colocar un texto que bajé y se me olvidó anotar la página web (sorry por el abuso de espacio)

parte (1)
Qué son los stop-loss
Los stops, en general, son puntos predeterminados de venta por debajo de la cotización actual, en el caso de posiciones alcistas.
      Por ejemplo, si el BBVA cotiza a 20 euros y un inversor decide que si baja de 19,30 euros venderá sus acciones para dicho inversor ese punto de 19,30 euros es un stop.
      Si el inversor del ejemplo compró por debajo de 19,30, y por tanto obtiene un beneficio vendiendo a 19,30, el stop será un stop-gain o stop de ganacias. Es decir, un punto en el que se vende para asegurar ese nivel de ganancias.
      Si el inversor compró por encima de 19,30 euros obtendrá una pérdida al vender a 19,30 euros y el stop se llamará stop-loss o stop de pérdidas.
      En el caso de posiciones bajistas (vender primero para recomprar más barato despues) los stops funcionan de forma muy similar. La única diferencia es que en este tipo de operaciones el punto de stop está por encima de la cotización actual, ya que cuanto más suba la cotización mayor es la pérdida en estos casos.
      La principal razón para utilizar los stop-loss es evitar que una operación genere una gran pérdida que dañe de forma grave el patrimonio del inversor.
      Los stop-gain se utilizan para asegurar un beneficio y evitar la posibilidad de que la cotización vuelva a caer al punto de compra (o por debajo de él) y se pierda la ganancia no realizada que se tenía en esa posición.
      Los stops basados en la cotización son imprescindibles para aquellos inversores o traders que utilicen el análisis técnico como única herramienta. Si el análisis técnico se combina con otro tipo de análisis como el fundamental utilizar stops o no depende de cada inversor y la estrategia o estrategias que utilice.
Cómo se colocan los stops-loss
Una norma básica para cualquier método es que los stop-loss deben colocarse en punto lógico y coherente con la estrategia del inversor que los utiliza. Lo que un inversor o trader considera un punto lógico para otro puede no serlo porque utiliza una estrategia totalmente diferente, pero lo que no debe hacerse en ningún caso es situar los stop-loss al azar sin saber por qué se ha colocado en ese punto en lugar de un poco más arriba o un poco más abajo.
      Para decidir qué es un punto lógico hay que tener en cuenta tanto la estrategia de inversión de cada uno como su sistema o normas de control del riesgo.
      Los stop-loss se pueden mover en la dirección del movimiento si va a nuestro favor, pero no si va en nuestra compra. Por ejemplo, si un inversor compra y la cotización sube puede ir subiendo el stop-loss, que pasará a ser un stop-gain o stop de ganancias, para proteger su beneficio, pero si la acción cae no se puede ir bajando el stop-loss para que no salte y permanecer dentro de la operación. La disciplina si se utilizan stop-loss es fundamental.
      Hay una gran variedad de formas de colocar los stops. Algunas de ellas son:
•    Utilizando el último máximo o mínimo relativo
•    Utilizando soportes y resistencias
•    Utilizando medias móviles
•    Porcentaje fijo respecto a la cotización inicial
•    Mínimo / máximo de las últimas X sesiones
•    Utilizando la volatilidad
(fin parte 1)

Desconectado

#63 12-02-11 07:26

Treybal
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Gracias.

Desconectado

#64 13-02-11 07:27

Elsombrereroloco
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Calificacion :   16 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Aunque no tiene que ver necesariamente con los post anteriores, encontré esta pagina que tiene un "resumen" de sistemas automáticos y otras yerbas:

http://datosbolsa.wikidot.com/teoria

Saludos,


Como siempre, favor corregir

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#65 13-02-11 17:36

xaman
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Calificacion :   10 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

buena pagina sombrerero.


Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.
Método, money, mente.

Desconectado

#66 14-02-11 10:40

just loo king
Miembro
Calificacion :   114 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Sí, muy buena la página q´ puso sombrerero
Por mi parte estaba copiando algo de stop loss (lo recomiendo) ... pero encontré la(s) página(s)
son:
http://www.invertirenbolsa.info/analisis_tecnico.htm
o
http://www.invertirenbolsa.info/curso-d … ico/51.htm

Sl2
JLK

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#67 28-02-11 18:19

Treybal
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Ok,


He estado buscando una forma de que un sistema me "aconseje" tomar una posición:

1. Precio actual/cierre mayor a la SMA30
2. Pendiente de SMA30 de cinco días > 0
3. Pendiente de Precio mínimo de cinco días > 0
4. Pendiente de Precio máximo de cinco días > 0

Hoy (28/02/2011) ninguna acción IPSA cumple estas condiciones. La idea, dado que no tengo mucho tiempo de seguir la bolsa, es que este filtro me genere una visión al final del día de cuales debo ver al medio día siguiente, y con eso, tomar una posición en la tarde.

Además, las acciones del IPSA las ranqueo con:

1. Un punto por cada una de las condiciones anteriores (máx 4 puntos)
2. Doble del promedio de las tres pendientes anteriores relativizadas al promedio de precios. (100xPendiente/PromedioPrecios)
3. Valor del sectorial dividido por el sector de mayor variación del día (max 1 punto)
4. En DMI, direccional positivo sobre el negativo da 1 punto, contrario no da puntos.
5. Ponderación de la tendencia: ADX/25, si es negativo sobre el positivo se multiplica por -1
6. Puntaje de M.F.I., se asigna 1 punto si MFI>25 y 1 punto si dentro de los últimos cinco días el MFI tomó un valor menor a 20. Luego la suma se multiplica con el valor de la pendiente de MFI de los ultimos cinco días.

Para la salida, se tiene SL que sigue la tendencia con un % promedio de las ultimas variaciones sesgado al alza.

El sistema está hecho en excel, y con una tabla dinámica puedo rebobinar el tiempo hacia atrás. Al revisar señales de entrada, resulta en varias entradas falsas, las que se reducen si uno sólo se concentra en las 2 mejores evaluadas. Sin embargo sigue dando muchas entradas falsas, lo que debido al sesgo del SL son menores en monto a las entradas positivas.

Voy a probarlo ahora con lo que se nos viene, hasta el momento estoy tranquilo dado que el M° no está bueno y no hay entradas.

Las mejor evaluadas hoy son (más de 5 puntos): Gener (5.79), BCI (5.68), Colbun (5.43) y Salfacorp (5.24), sin embargo ninguna cumple todos los requisitos iniciales (i.e. no hay señal de compra). Sólo Gener está sobre la MM30.

Favor espero comentarios, críticas y ayudas. Me he concentrado en este desarrollo dado lo malo del mercado, mientras tengo el capital en un FFMM de bonos y uno de UF.

Saludos.

Desconectado

#68 21-06-12 17:06

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   145 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

K9 escribió:

RAHUL MOHINDAR OSCILATOR SYSTEM
Este trader es un gurú del país del dios Vishnu y Buda, y el sistema en sí es sublime en su concepción.

El sistema lo que hace es separar (disectar) las tendencias existentes y generar un sistema de señales para poder utilizarlas en el trading. En definitiva entrega algo muy simple y difícil a la vez: transar con la tendencia.

Este sistema está incorporado en el metastock como template (r m o). Acá van unos gráficos y más abajo esta la explicación necesaria para la interpretación.

CAP

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmocap.png

IANSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoiansa.png

IPSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoipsa.png

Como está escrito: el sistema transa la tendencia. De alguna forma logra eliminar el factor de la volatilidad diaria de muy corto plazo y genera tres grandes estructuras: la tendencia en largo, mediano y corto plazo.

La parte superior muestra un histograma verde (colinas) que es el RMO en sí. Esta es la limpieza de la tendencia largo plazo. Si el histograma esta sobre la línea esta positivo (tendencia alcista-bullish) si esta bajo la línea es negativo (tendencia bajista-bearish). Comentario importante: a modo general se puede transar en ambas tendencias, pero teniendo en cuenta que si RMO es positivo, el riesgo es muchísimo menor. Resumen: esta es la dirección de la tendencia a largo plazo

La parte siguiente muestra dos histogramas superpuestos. Uno azul que representa la tendencia en el mediano plazo (swing 3) y uno rosado que representa los cambios en el corto plazo (swing 2). Ambas siguen la misma lógica que el RMO: tendencia postiva arriba de la línea y negativa debajo de ella.

Más abajo se muestra achatado el grafico de precios (se puede agrandar si se requiere).
Cuando la tendencia de mediano (swing 3) es negativa, las barras del precio son rojas. Si es positiva, las barras son azules.

Bueno acá viene una magia: cuando la tendencia en corto (rosada) cruza hacia arriba a la tendencia en mediano (azul), da una señal de entrada que dibuja una flecha azul en el grafico de precios. Si la tendencia de corto plazo de entierra en la de mediano plazo, da una señal de salida. Comentario: estos cruces capturan la imagen cuando en el enredado precio del papel, las tendencias “transables” adquieren o pierden fuerza y por ende entrega el timing.

Para adversos al riesgo, señalan tomar señal de entrada con RMO positivo y barras azules. Son las entradas más seguras ya que combinan todas las escalas temporales con viento a favor. Considerando esto, RMO negativo, la señal de salida y las barras rojas hubieran significado estar fuera durante todo el periodo de caída de la crisis.

Siguiendo, cuando se está en un buen trade que ha durado bastante y al no estar dispuesto esperar que las tendencia en corto revierta totalmente, está el oscilador EXIT SWING (histograma aparte negro). Esta da una salida más temprana y rentable. Es un oscilador de sobrecompra. Es decir, si el trade es ya rentable, una vez que el histograma negro cruza la línea superior de la sobreventa, da la señal de salida prematura. Es decir se entiende que capta la debilidad inicial del papel.

Recomiendan tener un sistema de stop y hablan de comprar más bajo que el high del día de entrada (los gráficos fin de día te dicen que hacer al día siguiente) y vender más alto que el low del día de salida.

Lo interesante de este sistema es que es muy visual y contempla el factor clave de la práctica del trade, seguir la tendencia, teniendo en cuenta que posee varios cuadros de complemento. Evalúen gráficos de diversos papeles y testeen los resultados para poder ponderar bien este sistema. Saludos

Comentarios?

http://www.itservice.net/MSpro/RMOguide.pdf
http://www.equis.com/customer/training/tradingrmo/
http://forum.equis.com/forums/thread/21560.aspx
http://www.friendlytraders.com/forum/16 … -code.html
http://www.equis.com/customer/training/
http://www.friendlytraders.com/forum/ar … -1640.html





Nota:
El meta lo tengo hace pocos días y soy neófito en esto, así que ponderen bien esto en la lectura. Será muy útil que los que saben utilizar el software puedan hacer los testeos necesarios y publicar resultados, así como dejar abierta la discusión a la introducción de mejoras, indicadores que puedan complementarlo, sistemas de trailing stop que se adapten o complementación con chartismo clásico.

Les dejo la fórmula del RMO para quienes no la tienen, no está testeada...

_SECTION_BEGIN("RMO");
SwingTrd1 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
MA(MA(C,2),2)+
MA(MA(MA(C,2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
/10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
SwingTrd2=
EMA(SwingTrd1,30);
SwingTrd3=
EMA(SwingTrd2,30);
RMO= EMA(SwingTrd1,81);
Buy=Cross(SwingTrd2,SwingTrd3);
Sell=Cross(SwingTrd3,SwingTrd2);
Bull_Trend=EMA(SwingTrd1,81)>0;
Bear_Trend=EMA(SwingTrd1,81)<0;
Ribbon_kol=IIf(Bull_Trend,colorGreen, IIf(Bear_Trend,colorRed,
colorBlack));
Plot(4, "ribbon", Ribbon_kol, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel,
-0.5,100);
Impulse_UP= EMA(SwingTrd1,30) > 0;
Impulse_Down= EMA(SwingTrd1,81) < 0;
bar_kol=IIf(impulse_UP, colorBlue, IIf(impulse_Down,
colorRed,IIf(Bull_Trend, colorRed, colorBlue)));
Plot(Close,"Close",bar_kol,styleBar | styleThick );
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorBlue, colorRed ),0, IIf( Buy, Low,
High ) );
_SECTION_END();


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#69 22-06-12 09:59

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

PATALARRASTRA escribió:

Les dejo la fórmula del RMO para quienes no la tienen, no está testeada........

Buena, le has hecho backtesting?
   SI: Como estuvieron lo resultados?
   NO: hágale BT porfa

(media sabana)

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#70 07-01-13 21:18

donsergio
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Hola,

Les comento de mi sistema de trading y la historia de cómo llegué a él:

Después de intentar leer varios libros, intentar ajustar las gráficas típicas a las que aparecen en el métalestock (MS), caché que eso no era lo mío, así es que decidí entregarme a los consejos de Mr. Explorer del MS, entonces, seleccioné varios indicadores  y los alimenté con la data histórica de como 70 acciones (gracias a getfree). Entonces empecé a registrar diariamente cuáles eran las recomendaciones de estos indicadores, lo que me permitió calcular una especie de ranking de puntería.

Les comento que esto partió buscando acciones que subieran sobre 2% en 5 días, asumiendo que un sistema en conjunto podríá detectar esas acciones. Me fijé 5 días para efectos de cálculo, pero casi nunca las he tenido menos de 20 días para llegar a 2 ó 3% de utilidad (aumento del precio de la acción menos las comisiones que bajaron gracias a SL2)

Entonces, hasta ahora tengo una planilla con los registros del precio de las acciones (como 70) y las recomendaciones diarias de algunos indicadores del explorer con el % de aumento en el precio de la acción en 5 días.

Luego, establezco un ranking según los puntos diarios ganados por cada acción de acuerdo a la votación de los indicadores. Entonces, del ranking, elijo las 8 primeras acciones que entregan los índices diariamente.

El tema de cómo admministrar una cartera no lo he solucionado todavía, pero estoy usando como criterio de salida el que el precio de una acción baje 1% de un día para otro y entra la acción sugerida que está en primer lugar a tomar esa posición en la cartera.

Este sistema requiere de un trabajo diario y por largo tiempo (tiene datos de hace un año hasta ayer), pues utiliza como primer criterio de selección la cantidad de veces que un índice le ha achuntado al recomendar una acción, por ejemplo, si el macd recomienda una acción equis, para que el sistema la considere, revisa las veces que la ha recomendado anteriormente y si ha subido, pasa, de lo contrario, el sistema hace oidos sordos a esa recomendación. De esta manera asocio algún tipo de correlación entre tickers e indicadores.

Les dejo mi planilla con todo lo que les he comentado, por si quieren curiosear, buscar patos (se da inicio a la temporada de caza) y opinar lo que estimen conveniente. La planilla es un poco pesada y requirió cambiar el tarro que usaba por uno más rápido, asi es que tal vez los saque de quisio esperar un rato, porque se pega, pero avanza.

https://filepost.com/files/f16e4cd9/xStudio.xlsx/

Saludos,

Sergio


Vndo tclado barato, qu l falta una tcla

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#71 10-01-13 15:58

Stephen_Micardi
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Una pregunta a la comunidad... ¿Alguien tiene idea o conoce de donde puedo conseguir el número de negocios asociado a las transacciones de acciones?

Esa información aparece en el diario todo los días. Por ejemplo, ayer ECL, si no me equivoco, tuvo un n° de negocios igual a 122. No necesariamente significa que 122 entes distintos compraron/vendieron ECL, sino que el máximo  posible es de 122, pudieron ser menos (ya que al colocar una orden, se puede abrir en varios "palos", asi una orden por 1.000 acciones puede concretarse en 3 negocios, uno por 500, el segundo por 300 y el tercero por 200, total: 1.000, siendo una sola orden, realizada en 3 palos, de una sola persona...

Estoy tratando de construir un indicador con esa variable... ¿sabe alguien si la puedo obtener sin tener el SEBRA?

Gracias

Saludos

SMic


“No confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad; confíe solamente en quienes siguen buscándola” (André Kostolany)

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#72 10-01-13 16:18

Aprendiz_de_Mago
Miembro
Calificacion :   31 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Buenas..

No creo que a ese nivel de detalle este disponible la info. En cualquier caso, la data intra, con todas las transacciones (En tu ejemplo, 122), la puedes bajar de la pag de la bolsa o de consorcio. Ahora bien creo que en tu ejemplo te pusiste en el lado comprador (Uno compra 1000 y tres venden 500, 300 y 200), pero también se puede dar el caso inverso: Uno Vende 1000  y tres compran: 500, 300 y 200), ojo con "el punto de vista"...

Salu2

AdM


"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este aprendiz, no garantiza que ella se repita en el futuro."

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#73 10-01-13 16:37

Stephen_Micardi
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Aprendiz_de_Mago escribió:

Buenas..

No creo que a ese nivel de detalle este disponible la info. En cualquier caso, la data intra, con todas las transacciones (En tu ejemplo, 122), la puedes bajar de la pag de la bolsa o de consorcio. Ahora bien creo que en tu ejemplo te pusiste en el lado comprador (Uno compra 1000 y tres venden 500, 300 y 200), pero también se puede dar el caso inverso: Uno Vende 1000  y tres compran: 500, 300 y 200), ojo con "el punto de vista"...

Salu2

AdM

Hola, gracias por responder.

Si, entiendo el punto... pero en ambos casos (desde el punto de vista comprador o vendedor) el n° de negocios es igual a 3. Lo ideal, claro, sería saber si uno compra 1.000 y tres vendedores completan la orden o viceversa, ya que sabríamos qué lado está dominando esa transacción. Eso probablemente no esté.

El n° de negocios realizado por cada papel sale en el diario (estrategia, el mercurio, etc.) pero no lo encuentro como para bajar. Así como dices, los datos intra están en consorcio o la BCS, donde también se podría llegar al n° de negocios (ya que los datos se repiten cuando se abre la orden en distintos palos y eso lo muestra la página), se podría armar por ahí, pero no tengo los datos históricos, ya que esa información está disponible en el día y después desaparece.

Tendría que empezar a bajar desde hoy todos los datos, pulirlos, estar un año así, tener los datos sufientes y recién en enero 2014, testear el indicador, jajaja...

Bueno, por algo se empieza...

Saludos

SMic


“No confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad; confíe solamente en quienes siguen buscándola” (André Kostolany)

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#74 06-02-13 12:22

Kijote
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

PATALARRASTRA escribió:
K9 escribió:

RAHUL MOHINDAR OSCILATOR SYSTEM
Este trader es un gurú del país del dios Vishnu y Buda, y el sistema en sí es sublime en su concepción.

El sistema lo que hace es separar (disectar) las tendencias existentes y generar un sistema de señales para poder utilizarlas en el trading. En definitiva entrega algo muy simple y difícil a la vez: transar con la tendencia.

Este sistema está incorporado en el metastock como template (r m o). Acá van unos gráficos y más abajo esta la explicación necesaria para la interpretación.

CAP

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmocap.png

IANSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoiansa.png

IPSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoipsa.png

Como está escrito: el sistema transa la tendencia. De alguna forma logra eliminar el factor de la volatilidad diaria de muy corto plazo y genera tres grandes estructuras: la tendencia en largo, mediano y corto plazo.

La parte superior muestra un histograma verde (colinas) que es el RMO en sí. Esta es la limpieza de la tendencia largo plazo. Si el histograma esta sobre la línea esta positivo (tendencia alcista-bullish) si esta bajo la línea es negativo (tendencia bajista-bearish). Comentario importante: a modo general se puede transar en ambas tendencias, pero teniendo en cuenta que si RMO es positivo, el riesgo es muchísimo menor. Resumen: esta es la dirección de la tendencia a largo plazo

La parte siguiente muestra dos histogramas superpuestos. Uno azul que representa la tendencia en el mediano plazo (swing 3) y uno rosado que representa los cambios en el corto plazo (swing 2). Ambas siguen la misma lógica que el RMO: tendencia postiva arriba de la línea y negativa debajo de ella.

Más abajo se muestra achatado el grafico de precios (se puede agrandar si se requiere).
Cuando la tendencia de mediano (swing 3) es negativa, las barras del precio son rojas. Si es positiva, las barras son azules.

Bueno acá viene una magia: cuando la tendencia en corto (rosada) cruza hacia arriba a la tendencia en mediano (azul), da una señal de entrada que dibuja una flecha azul en el grafico de precios. Si la tendencia de corto plazo de entierra en la de mediano plazo, da una señal de salida. Comentario: estos cruces capturan la imagen cuando en el enredado precio del papel, las tendencias “transables” adquieren o pierden fuerza y por ende entrega el timing.

Para adversos al riesgo, señalan tomar señal de entrada con RMO positivo y barras azules. Son las entradas más seguras ya que combinan todas las escalas temporales con viento a favor. Considerando esto, RMO negativo, la señal de salida y las barras rojas hubieran significado estar fuera durante todo el periodo de caída de la crisis.

Siguiendo, cuando se está en un buen trade que ha durado bastante y al no estar dispuesto esperar que las tendencia en corto revierta totalmente, está el oscilador EXIT SWING (histograma aparte negro). Esta da una salida más temprana y rentable. Es un oscilador de sobrecompra. Es decir, si el trade es ya rentable, una vez que el histograma negro cruza la línea superior de la sobreventa, da la señal de salida prematura. Es decir se entiende que capta la debilidad inicial del papel.

Recomiendan tener un sistema de stop y hablan de comprar más bajo que el high del día de entrada (los gráficos fin de día te dicen que hacer al día siguiente) y vender más alto que el low del día de salida.

Lo interesante de este sistema es que es muy visual y contempla el factor clave de la práctica del trade, seguir la tendencia, teniendo en cuenta que posee varios cuadros de complemento. Evalúen gráficos de diversos papeles y testeen los resultados para poder ponderar bien este sistema. Saludos

Comentarios?

http://www.itservice.net/MSpro/RMOguide.pdf
http://www.equis.com/customer/training/tradingrmo/
http://forum.equis.com/forums/thread/21560.aspx
http://www.friendlytraders.com/forum/16 … -code.html
http://www.equis.com/customer/training/
http://www.friendlytraders.com/forum/ar … -1640.html





Nota:
El meta lo tengo hace pocos días y soy neófito en esto, así que ponderen bien esto en la lectura. Será muy útil que los que saben utilizar el software puedan hacer los testeos necesarios y publicar resultados, así como dejar abierta la discusión a la introducción de mejoras, indicadores que puedan complementarlo, sistemas de trailing stop que se adapten o complementación con chartismo clásico.

Les dejo la fórmula del RMO para quienes no la tienen, no está testeada...

_SECTION_BEGIN("RMO");
SwingTrd1 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
MA(MA(C,2),2)+
MA(MA(MA(C,2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
/10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
SwingTrd2=
EMA(SwingTrd1,30);
SwingTrd3=
EMA(SwingTrd2,30);
RMO= EMA(SwingTrd1,81);
Buy=Cross(SwingTrd2,SwingTrd3);
Sell=Cross(SwingTrd3,SwingTrd2);
Bull_Trend=EMA(SwingTrd1,81)>0;
Bear_Trend=EMA(SwingTrd1,81)<0;
Ribbon_kol=IIf(Bull_Trend,colorGreen, IIf(Bear_Trend,colorRed,
colorBlack));
Plot(4, "ribbon", Ribbon_kol, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel,
-0.5,100);
Impulse_UP= EMA(SwingTrd1,30) > 0;
Impulse_Down= EMA(SwingTrd1,81) < 0;
bar_kol=IIf(impulse_UP, colorBlue, IIf(impulse_Down,
colorRed,IIf(Bull_Trend, colorRed, colorBlue)));
Plot(Close,"Close",bar_kol,styleBar | styleThick );
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorBlue, colorRed ),0, IIf( Buy, Low,
High ) );
_SECTION_END();

PATA..., te puedes subir un mono como quedaria este indice...., ya que separa tendencias.., y a ver si  nos sirve para estos dias en que todo quedo sobre las medias.

Gracias.

Desconectado

#75 06-02-13 12:43

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   145 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Kijote escribió:
PATALARRASTRA escribió:
K9 escribió:

RAHUL MOHINDAR OSCILATOR SYSTEM
Este trader es un gurú del país del dios Vishnu y Buda, y el sistema en sí es sublime en su concepción.

El sistema lo que hace es separar (disectar) las tendencias existentes y generar un sistema de señales para poder utilizarlas en el trading. En definitiva entrega algo muy simple y difícil a la vez: transar con la tendencia.

Este sistema está incorporado en el metastock como template (r m o). Acá van unos gráficos y más abajo esta la explicación necesaria para la interpretación.

CAP

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmocap.png

IANSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoiansa.png

IPSA

http://chileacciones.com/foro/uploads/355_rmoipsa.png

Como está escrito: el sistema transa la tendencia. De alguna forma logra eliminar el factor de la volatilidad diaria de muy corto plazo y genera tres grandes estructuras: la tendencia en largo, mediano y corto plazo.

La parte superior muestra un histograma verde (colinas) que es el RMO en sí. Esta es la limpieza de la tendencia largo plazo. Si el histograma esta sobre la línea esta positivo (tendencia alcista-bullish) si esta bajo la línea es negativo (tendencia bajista-bearish). Comentario importante: a modo general se puede transar en ambas tendencias, pero teniendo en cuenta que si RMO es positivo, el riesgo es muchísimo menor. Resumen: esta es la dirección de la tendencia a largo plazo

La parte siguiente muestra dos histogramas superpuestos. Uno azul que representa la tendencia en el mediano plazo (swing 3) y uno rosado que representa los cambios en el corto plazo (swing 2). Ambas siguen la misma lógica que el RMO: tendencia postiva arriba de la línea y negativa debajo de ella.

Más abajo se muestra achatado el grafico de precios (se puede agrandar si se requiere).
Cuando la tendencia de mediano (swing 3) es negativa, las barras del precio son rojas. Si es positiva, las barras son azules.

Bueno acá viene una magia: cuando la tendencia en corto (rosada) cruza hacia arriba a la tendencia en mediano (azul), da una señal de entrada que dibuja una flecha azul en el grafico de precios. Si la tendencia de corto plazo de entierra en la de mediano plazo, da una señal de salida. Comentario: estos cruces capturan la imagen cuando en el enredado precio del papel, las tendencias “transables” adquieren o pierden fuerza y por ende entrega el timing.

Para adversos al riesgo, señalan tomar señal de entrada con RMO positivo y barras azules. Son las entradas más seguras ya que combinan todas las escalas temporales con viento a favor. Considerando esto, RMO negativo, la señal de salida y las barras rojas hubieran significado estar fuera durante todo el periodo de caída de la crisis.

Siguiendo, cuando se está en un buen trade que ha durado bastante y al no estar dispuesto esperar que las tendencia en corto revierta totalmente, está el oscilador EXIT SWING (histograma aparte negro). Esta da una salida más temprana y rentable. Es un oscilador de sobrecompra. Es decir, si el trade es ya rentable, una vez que el histograma negro cruza la línea superior de la sobreventa, da la señal de salida prematura. Es decir se entiende que capta la debilidad inicial del papel.

Recomiendan tener un sistema de stop y hablan de comprar más bajo que el high del día de entrada (los gráficos fin de día te dicen que hacer al día siguiente) y vender más alto que el low del día de salida.

Lo interesante de este sistema es que es muy visual y contempla el factor clave de la práctica del trade, seguir la tendencia, teniendo en cuenta que posee varios cuadros de complemento. Evalúen gráficos de diversos papeles y testeen los resultados para poder ponderar bien este sistema. Saludos

Comentarios?

http://www.itservice.net/MSpro/RMOguide.pdf
http://www.equis.com/customer/training/tradingrmo/
http://forum.equis.com/forums/thread/21560.aspx
http://www.friendlytraders.com/forum/16 … -code.html
http://www.equis.com/customer/training/
http://www.friendlytraders.com/forum/ar … -1640.html





Nota:
El meta lo tengo hace pocos días y soy neófito en esto, así que ponderen bien esto en la lectura. Será muy útil que los que saben utilizar el software puedan hacer los testeos necesarios y publicar resultados, así como dejar abierta la discusión a la introducción de mejoras, indicadores que puedan complementarlo, sistemas de trailing stop que se adapten o complementación con chartismo clásico.

Les dejo la fórmula del RMO para quienes no la tienen, no está testeada...

_SECTION_BEGIN("RMO");
SwingTrd1 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
MA(MA(C,2),2)+
MA(MA(MA(C,2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
/10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
SwingTrd2=
EMA(SwingTrd1,30);
SwingTrd3=
EMA(SwingTrd2,30);
RMO= EMA(SwingTrd1,81);
Buy=Cross(SwingTrd2,SwingTrd3);
Sell=Cross(SwingTrd3,SwingTrd2);
Bull_Trend=EMA(SwingTrd1,81)>0;
Bear_Trend=EMA(SwingTrd1,81)<0;
Ribbon_kol=IIf(Bull_Trend,colorGreen, IIf(Bear_Trend,colorRed,
colorBlack));
Plot(4, "ribbon", Ribbon_kol, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel,
-0.5,100);
Impulse_UP= EMA(SwingTrd1,30) > 0;
Impulse_Down= EMA(SwingTrd1,81) < 0;
bar_kol=IIf(impulse_UP, colorBlue, IIf(impulse_Down,
colorRed,IIf(Bull_Trend, colorRed, colorBlue)));
Plot(Close,"Close",bar_kol,styleBar | styleThick );
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorBlue, colorRed ),0, IIf( Buy, Low,
High ) );
_SECTION_END();

PATA..., te puedes subir un mono como quedaria este indice...., ya que separa tendencias.., y a ver si  nos sirve para estos dias en que todo quedo sobre las medias.

Gracias.

Ok

rmoipsa.png

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La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

Desconectado

#76 06-02-13 12:45

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   145 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

En semanal y dejen al ipsa tranquilo...

rmowipsa.png

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La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#77 09-01-14 12:06

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Les presento este sistema que es bueno pero no 100% fiable. Se puede mejorar y pulir, quizás les sirva.

15 minutos EUR/USD

Tiene que cumplirse las 3 condiciones, sea sobrecomprado o sobrevendido, así da IN para largo o venta corta

CCI                    sobre 100          //        -100
RSI                    sobre   70         //        bajo 30       (funciona más fiable cuando hay divergencia)
StochasticFull      Sobre 80          //         Bajo 20

2012_cci_sts_rsi_eur_usd_system.png


"El trader no piensa, ejecuta. Arriesga poco capital por cada posición, siempre usa stop loss y límite de toma de ganancias"

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#78 09-01-14 14:22

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

voy a testear el sistema que indicas en el 2013 y publico la rentabilidad


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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#79 09-01-14 16:06

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Para lograr aumentar la fiabilidad, habría que ajustar los parámetros con más exigencias,  una de esas podría ser:

Cuando CCI llegue a 200 o -200
RSI llegue a 75  0  25
estocástico una modificación

DiosHomero, interesante si puedes hacerlo en varias temporalidades:
15M 30M 1hora, 4horas daily

Esto podría ser más útil si se hacen modificaciones más exactas


"El trader no piensa, ejecuta. Arriesga poco capital por cada posición, siempre usa stop loss y límite de toma de ganancias"

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#80 09-01-14 16:33

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

3315_cali.jpg


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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#81 09-01-14 16:43

DiosHomero
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

usando solo estos filtros:

   if(cci<-100 && rsi<30 && sto<20)
   {
        comprar
   }

   if(cci>100 && rsi>70 && sto>80)
   {
         vender
   }

bastante simple, +20US$ tomar beneficios. -10US$ stop loss

definifivamente esto lleva a la quibra.


Si usted está en un juego de póker durante veinte minutos y no sabe quién es el tonto de la mesa, entonces usted es el tonto

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#82 09-01-14 18:50

Felipeb
Miembro
Calificacion :   40 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

nunca he hecho backtest ni aplicado estrategias como esta... pero creo q algunas estrategias aplican solo en algunos escenarios, esta tiene pinta de funcionar mejor en rango, se le podria incluir algun indicador q sirva para definir eso (bollinger? no se en realidad si tenga variables parametrizables, diferencia con alguna media? no me manejo mucho)

saludos!


"In the end I realized that they were just trying to tell me the truth over and over again"

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#83 09-01-14 19:31

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Forex trading strategies

http://forex-strategies-revealed.com/complex

Basic strategies
Simple strategies
Complex strategies
Advanced strategies


Complex trading system #20 (Multi-timeframe Market Analysis)
Complex trading system #21 (Trapping the price)
Complex trading system #22 (Dynamic Gains System Original)
Complex trading system #23 (Hamilton Forex System)


"El trader no piensa, ejecuta. Arriesga poco capital por cada posición, siempre usa stop loss y límite de toma de ganancias"

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#84 26-05-19 20:03

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Este tema lleva como 9 años durmiendo,  seria interesante despertarlo no?

Por estos lados se que la gran mayoría usa paginas web para analizar la bolsa, algunos usan metastock y se que algunos usan amibroker.
Personalmente use amibroker  hace muchos años atrás y su enorme capacidad de adaptabilidad y su gran batería de herramientas lo pone sus buenos peldaños por arriba de viejo y querido meta.
Soy trader EOD rara vez realizo intras por lo que a pesar de lo elegante o lo encuentro caro para la finalidad que yo requiero.
El tema es que el meta esta algo obsoleto y mantener las bases de datos en formato downloader es algo retrogrado.

Cual seria mi ideal?
    1. mantener las bases de datos en una nube privada (onda raspberry)
    2. Acceder y modificar las bases de datos desde el exterior y realizar consultas a esas bases. Creación de filtros usando formulas de AT de tal manera de no tener que verificar todos los gráficos y solo ir por aquellos papeles que cumplan ciertos condicionantes.
    3. Ejecutar buscadores del tipo metastock o amibroker pero desde la base de datos
    4. Exportar desde esa base de datos a archivos locales desde donde se pueden convertir en archivos legibles por metastock u otro programa de AT.

Ideal seria generar con python un programa que grafique pero igual quiero dejar juguetes para mas adelante
       
Asi que ya saben amigos binarios, sean bienvenidos si es que les apetece dense una vuelta, siempre hay un buen café sobre la mesa.
Por ultimo para contar que programa de AT usan y como actualizan las dichosas bases de datos.

Saludos

Px

PD: no todo puede ser ganar lucas no?  smile


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

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#85 26-05-19 20:27

NoMatters
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Interesante, yo uso MetaStock pero no sé mucho de programación, así que lo que he ido programando lo hice en base a scripts que ya estaban hechos acá en el foro.

Hace un tiempo vi esto: https://marketsmith.investors.com/
En esencia es una página que muestra las acciones americanas. Entrega gráficos y análisis muy interesantes. Sería genial que existiera algo así para las acciones locales.
(para indagar más respecto al funcionamiento de la página, se pueden ver videos en youtube)
Por otra parte, el mercado está tan malo, que no sé si sea muy difícil identificar aquellas con más potencial.

Finalmente, en caso de que esto prospere, podría aportar con algunas condicionales para que luego sean escritas en algún lenguaje de programación.

PD: uso el meta y actualizo los datos a diario con el downloader. Respecto al sistema (semi automático), lo dejé más bien de lado y opté ahora por seguir patrones, quiebres, soportes, resistencias, lineas de tendencia, etc.

Saludos.


Sea fiel a su sistema por muy simple que parezca... qué fácil suena.
Disciplina.

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#86 26-05-19 20:41

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

hola NM, como bajas las bases de datos? usas el programa de getfree?

saludos


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

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#87 26-05-19 22:01

NoMatters
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Correcto. Tal cual se describe en el thread de este foro.
Hoy bajé los datos desde la configs de consorcio, pero me quedan raros los gráficos porque se producen mechas extrañas en las velas. Por tanto, volví a los datos de la bcs solamente.


Sea fiel a su sistema por muy simple que parezca... qué fácil suena.
Disciplina.

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#88 29-05-19 18:21

Pontifex
Moderador
Calificacion :   107 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

buenas noches, alguien maneha bases de datos? tengo unas dudas para crear las tablas en mysql

saludos

Px


"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE" Dante " La divina Comedia"

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#89 26-07-19 14:29

Aprendiz_de_Mago
Miembro
Calificacion :   31 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Cual es tu duda buen hombre... en una de esas ya la resolviste o aun te puedo ayudar??


"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este aprendiz, no garantiza que ella se repita en el futuro."

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