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#1 23-07-09 10:38

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Buenas días,
La razón de este post es generar, todos en conjunto, un conocimiento práctico del manejo de sistemas de trading así como de indicadores/osciladores poco conocidos. La idea es que muchos hagan sus aportes y podamos ir generando un mejor manejo de las diversas alternativas existentes a nivel mundial. Ahora, si alguien quisiera postear sistemas propios y someterlos a discusión y testearlos, bienvenidos sean.
Muchos ojos ven más que dos y en el vasto mar de este mercado, la competencia como factor de “miedo” no existe. Es más, en el panorama en que todo el mundo utilizara el mismo sistema, se generaría una profecía auto cumplida, validando aun más el sistema.
Dicho esto, empecemos con el primer sistema para postear.


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#2 23-07-09 10:42

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

RAHUL MOHINDAR OSCILATOR SYSTEM
Este trader es un gurú del país del dios Vishnu y Buda, y el sistema en sí es sublime en su concepción.

El sistema lo que hace es separar (disectar) las tendencias existentes y generar un sistema de señales para poder utilizarlas en el trading. En definitiva entrega algo muy simple y difícil a la vez: transar con la tendencia.

Este sistema está incorporado en el metastock como template (r m o). Acá van unos gráficos y más abajo esta la explicación necesaria para la interpretación.

CAP

355_rmocap.png

IANSA

355_rmoiansa.png

IPSA

355_rmoipsa.png

Como está escrito: el sistema transa la tendencia. De alguna forma logra eliminar el factor de la volatilidad diaria de muy corto plazo y genera tres grandes estructuras: la tendencia en largo, mediano y corto plazo.

La parte superior muestra un histograma verde (colinas) que es el RMO en sí. Esta es la limpieza de la tendencia largo plazo. Si el histograma esta sobre la línea esta positivo (tendencia alcista-bullish) si esta bajo la línea es negativo (tendencia bajista-bearish). Comentario importante: a modo general se puede transar en ambas tendencias, pero teniendo en cuenta que si RMO es positivo, el riesgo es muchísimo menor. Resumen: esta es la dirección de la tendencia a largo plazo

La parte siguiente muestra dos histogramas superpuestos. Uno azul que representa la tendencia en el mediano plazo (swing 3) y uno rosado que representa los cambios en el corto plazo (swing 2). Ambas siguen la misma lógica que el RMO: tendencia postiva arriba de la línea y negativa debajo de ella.

Más abajo se muestra achatado el grafico de precios (se puede agrandar si se requiere).
Cuando la tendencia de mediano (swing 3) es negativa, las barras del precio son rojas. Si es positiva, las barras son azules.

Bueno acá viene una magia: cuando la tendencia en corto (rosada) cruza hacia arriba a la tendencia en mediano (azul), da una señal de entrada que dibuja una flecha azul en el grafico de precios. Si la tendencia de corto plazo de entierra en la de mediano plazo, da una señal de salida. Comentario: estos cruces capturan la imagen cuando en el enredado precio del papel, las tendencias “transables” adquieren o pierden fuerza y por ende entrega el timing.

Para adversos al riesgo, señalan tomar señal de entrada con RMO positivo y barras azules. Son las entradas más seguras ya que combinan todas las escalas temporales con viento a favor. Considerando esto, RMO negativo, la señal de salida y las barras rojas hubieran significado estar fuera durante todo el periodo de caída de la crisis.

Siguiendo, cuando se está en un buen trade que ha durado bastante y al no estar dispuesto esperar que las tendencia en corto revierta totalmente, está el oscilador EXIT SWING (histograma aparte negro). Esta da una salida más temprana y rentable. Es un oscilador de sobrecompra. Es decir, si el trade es ya rentable, una vez que el histograma negro cruza la línea superior de la sobreventa, da la señal de salida prematura. Es decir se entiende que capta la debilidad inicial del papel.

Recomiendan tener un sistema de stop y hablan de comprar más bajo que el high del día de entrada (los gráficos fin de día te dicen que hacer al día siguiente) y vender más alto que el low del día de salida.

Lo interesante de este sistema es que es muy visual y contempla el factor clave de la práctica del trade, seguir la tendencia, teniendo en cuenta que posee varios cuadros de complemento. Evalúen gráficos de diversos papeles y testeen los resultados para poder ponderar bien este sistema. Saludos

Comentarios?

http://www.itservice.net/MSpro/RMOguide.pdf
http://www.equis.com/customer/training/tradingrmo/
http://forum.equis.com/forums/thread/21560.aspx
http://www.friendlytraders.com/forum/16 … -code.html
http://www.equis.com/customer/training/
http://www.friendlytraders.com/forum/ar … -1640.html





Nota:
El meta lo tengo hace pocos días y soy neófito en esto, así que ponderen bien esto en la lectura. Será muy útil que los que saben utilizar el software puedan hacer los testeos necesarios y publicar resultados, así como dejar abierta la discusión a la introducción de mejoras, indicadores que puedan complementarlo, sistemas de trailing stop que se adapten o complementación con chartismo clásico.


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#3 23-07-09 10:53

johnza
Miembro
Calificacion :   11 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Aprecio tu aporte y voy a meterme en la lectura de los sitios que indicas al final:

Personalmente treideo en la ola de TENDENCIA, sin embargopierdo $  en las entradas y las salidas.
Deseo mejorar mis skills en estas situaciones.


CADA UNO DE NOSOTROS ES PARTE DE ESTE UNIVERSO ABUNDANTE,
LA ABUNDANCIA  DEBIERA SER NUESTRA CARACTERISTICA.

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#4 23-07-09 11:26

ensondepaz
Miembro
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Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

k9 cual de todos estos me salen :S

dibujorgc.jpg


Todos los dias se aprende algo nuevo , pero no basta para saber cuando comprar o vender .

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#5 23-07-09 11:48

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Rmo trade model


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#6 23-07-09 12:53

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Bien, el sistema es bastante sólido dado que es muy similar a otros sistemas seguidores de tendencia como el mcad con un filtro de largo plazo y algunos sistemas de 3 medias móviles. Como esto es así, en general tiene los mismos problemas y ventajas de los demás.
Ventajas: te quedas con la tendencia al alza, evitas las tendencias a la baja.
Desventajas: problemas en ausencia de tendencia muchas señales fallidas, delay en las entradas y salidas.

En este gráfico, el de ripley, pueden ver que en ciertas situaciones se va a comportar bien

64_ripley_23-7-09.gif

Pero en casos algo más enredados ya el asunto no corre mucho...

64_ccu_23-7-09.gif

Es por eso que al momento de definir si el mercado está o no en tendencia es el trader el que tiene el mejor juicio... si ese juicio puede "guiar" la aplicación de sistemas seguidores de tendencia el asunto tendrá más posibilidades de funcionar.

Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#7 23-07-09 14:33

OldFox
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

K9
Pareciera ser que el sistema de colinas y colores  ayuda a visualizar bastante bien las tendencias.
Al igual que tu estoy partiendo con el meta y sería interesante poder testear algunas de las formulas que incluye señales de entrada y salida combinadas con otros osciladores, tal como aparecen en uno de los links que has dejado.

Muy bueno tu aporte K9 e interesante a la vez ir conociendo nuevos osciladores y mejor aún si los experimentados como Mavry nos dan las ventajas y desventajas de los posibles usos.
Felicitaciones !!

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#8 23-07-09 21:20

CA72
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Hola K9

Al igual que tú, me encuentro dando mis primeros pasos en la búsqueda de algún sistema de trading que me permita mecanizar mis operaciones, dándome a la vez  la confianza de un buen funcionamiento demostrado a través de pruebas, estoy partiendo probando algunas cosas muy básicas como por ejemplo un sencillo sistema basado en el cruce del precio con algunas medias móviles, te comento que estoy haciendo pruebas y obteniendo resultados primero en forma manual, es decir, utilizando el Excel y gráficos del Metastock,  para luego obtener resultados automáticamente con el System Tester del Metastock, de manera de poder comparar ambos resultados y validar de esta manera el uso correcto del System Tester, que hasta el momento, todavía no logro dominar en su totalidad, para mi este es el objetivo de estos días.

Con los pocos resultados que tengo hasta el momento ya me he podido dar cuenta de la importancia de los sistemas, y la diferencia que estos hacen, sobretodo en el largo plazo, a modo de ejemplo te comento que en un periodo de 10 años pude obtener como resultado una rentabilidad 5 veces mayor, para una acción en particular, respecto a la rentabilidad que hubiera obtenido un inversionista de largo plazo, como te cuento son mis primeros resultados, pero la verdad es que me entusiasman a seguir en esta búsqueda.

Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que vayamos compartiendo nuestras ideas y experiencias, creo que de esta forma enriqueceremos nuestro aprendizaje y avanzaremos mucho más rápido en el logro de nuestros objetivos y ojala podamos  ser varios iniciando este camino.


Saludos Master.

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#9 24-07-09 07:31

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Gracias por el apoyo CA72
Mira creo que independiente de que muchos ya tengan sus sistemas montados y funcionando, el hecho de analizar otras opciones no deja de ser muy interesante. En el fondo enfocar esto como un estudio de mercado. Existen millones de traders que han pasado dias y meses pensando en este tipo de optimizaciones y no esta de mas poder conocerlas. Por ultimo podrían ser las bases de nuevos sistemas. La idea de hacer esto de forma abierta es principalmente el hecho del tiempo que se requiere. Me explico: para una sola persona esto puede tomar meses y años, pero si de las personas que visitan este post hay 40 o 50 que enganchan y se ponen a buscar, analizar y postear sistemas, el tiempo necesario baja exponencialmente. Entendamos que si alguien esta entrando a este foro es porque deberia tener el mismo objetivo principal, ganar lucas en la bolsa. Y todos los que lean se veran beneficiados. Por lo mismo, lo ideal (dentro de las posibilidades) es poder exponerlos con peras y manzanas, ya sea el que lo posteao o el que lo analizo luego, todo con el máximo detalle posible. Y no tener miedo al ridiculo, aunque sea el pato donald que dirije el sistema, es válido postearlo de todas maneras.

Dicho esto vamos con nuevos sistemas.


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#10 24-07-09 07:37

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Sistema de trading MAXIMA GANANCIA RAZONABLE (MGR)

Transcribo directamente el texto encontrado. El texto original con los graficos se encuentra en la direccion al final (la segunda dentro del sitio, [mbr2.doc])



En los distintos foros de discusión sobre sistema automaticos de compra y venta se discuten continuamente sobre posibles metodos más o menos eficaces para la compra y venta de valores. Se observa que, en general, es muy dificil conseguir sistemas que pasen de un determinado nivel de ganancias, pero a pesar de eso se insiste una y otra vez en intentar distintas estrategias. Por el momento, no claro si este “limite” de ganancias es real o no.

        En el Metastock viene un sistema llamado MAXIMUM PROFIT que consiste en entrar y salir del valor en todas las subidas y bajadas independientemente de su tamaño. Sin embargo este sistema produce unas ganancias tan descomunales que resulta absolutamente inutil para comparar con estrategias reales, por lo que seria útil la definición de un sistema alternativo mas “realista”. Este trabajo pretende dar respuesta a cuanto es realmente posible ganar en un determinado valor mediante la definición de un sistema de trading similar al del Metastock, pero mas adecuado a las condiciones reales.


Definición del sistema de trading

        La idea es un sistema que sea capaz de entrar y salir en todas las oscilaciones del mercado, pero para que sea realista, las oscilaciones deben de ser suficientemente grandes en amplitud como para que dé tiempo a detectarlas en el mercado. Ademas entiendo que ningun sistema es capaz de detectar un cambio de tendencia hasta que la linea de precios empieza a caer en un porcentaje sobre el maximo anterior. Con estas dos ideas el sistema de trading quedaría asi (en lenguaje Metastock):


    Enter long:  Zig(C,opt1),%)>Ref(Zig(C,opt1,%),-1) and C>opt2*LLV(C,10)

    Close long: Zig(C,opt1),%)<Ref(Zig(C,opt1,%),-1) and C<opt2*HHV(C,10)

    Enter short: Zig(C,opt1),%)<Ref(Zig(C,opt1,%),-1) and C<opt2*HHV(C,10)

    Close short: Zig(C,opt1),%)>Ref(Zig(C,opt1,%),-1) and C>opt2*LLV(C,10)


        El primer termino localiza las oscilaciones de al menos opt1 de tamaño, y el segundo se asegura de que no se entra o sale hasta que la vuelta tiene un tamaño determinado por opt2.

        En los calculos realizados opt1 ha variado entre 1 y 20 con saltos de 1, y opt2 entre 1.00 y 1.10 con saltos de 0.01.

        No se han utilizado stops de proteccion (no hacen falta, sabemos lo que va a pasar en el futuro), las comisiones de entrada y salida son de un 0.3% y el delay es  0 (no tiene sentido definir un delay en este caso).

        En este trabajo se ha aplicado el sistema a dos periodos de tiempo distintos del Indice General de Madrid. El primero (Test1) definido entre  el 1/3/88 y el 1/9/93 (eliminando los primeros 200 dias, por razones que no vienen al caso) y caracterizado por ser un periodo globalmente lateral. El segundo (Test2) definido entre el 1/6/94 y el 2/11/98 (eliminando de nuevo los 200 primeros dias), caracterizado por ser un periodo de tiempo alcista.


Resultados

        Los resultados obtenidos se muestran en las figuras adjuntas. La figura 1 muestra la ganancia posible en función del tamaño de la oscilación del ZigZag. Evidentemente existe una fuerte dependencia de la ganancia con esta variable, aunque la zona de mayor variación es para oscilaciones de menos de 6 u 8. Por otro lado, la figura 2 indica la dependencia de la ganancia con lo que somos capaces de acercarnos al maximo a la hora de comprar y vender. Se observa una fortisima dependencia con los numeros mas bajos, especialmente en el periodo Test1.

        Esto quiere decir que puede resultar mucho mas rentable esforzarse en mejorar estrategias que permitan acercarse a los maximos de las oscilaciones, que estrategias que sean capaces de detectar oscilaciones muy pequeñas.

        Las figuras 3 y 4 muestran las ganancias máximas razonables en función de la caida desde el maximo antes de entrar y salir, para oscilaciones de distintos tamaños.





Figura 1a). Ganancia obtenida en el periodo Test1 en función del tamaño del Zig-Zag. Los distintos datos en la misma columna estan asociados a los distintos valores asociados a opt2.



Figura 1b). Ganancia obtenida en el periodo Test2 en función del tamaño del Zig-Zag. Los distintos datos en la misma columna estan asociados a los distintos valores asociados a opt2.



Figura 2a). Ganancia obtenida en el periodo Test1 en función la separación (en %) entre el maximo (o minimo) del Zig-Zag y el momento de la entrada. Los distintos datos en la misma columna estan asociados a los distintos valores asociados a opt1.



Figura 2b). Ganancia obtenida en el periodo Test1 en función la separación (en %) entre el maximo (o minimo) del Zig-Zag y el momento de la entrada. Los distintos datos en la misma columna estan asociados a los distintos valores asociados a opt1.




Figura 3. % ganancia obtenida en el periodo Test1 en funcion del % de la caida desde el maximo, para sistemas con diferente tamaño de la oscilación.




Figura 4. % ganancia obtenida en el periodo Test2 en funcion del % de la caida desde el maximo, para sistemas con diferente tamaño de la oscilación



Conclusión

        Teniendo estos resultados en cuenta, y asumiendo (que considero que es razonable) que es dificil  pensar que seamos capaces de detectar una vuelta del mercado sin perder un 3%, y que por tanto para ganar un minimo de otro 3-4% necesitamos  oscilaciones de al menos el 10%, el MAXIMO BENEFICIO RAZONABLE en el periodo 1 es de un 800% y en el periodo 2 un 630%.

        Resulta interesante comprobar que, en teoria, se puede ganar igual, o incluso mas, en un periodo lateral que en un periodo alcista.


Propuesta adicional

        Este sistema permite tambien utilizar un parametro objetivo para comparar estrategias aplicadas en distintos periodos de tiempo y distintos valores. Si se utiliza este sistema de compra y venta (con opt1=10 y opt2=1.03) en el mismo valor y el mismo periodo de tiempo, se puede definir un parametro (que podriamos llamar la fracción de exito -FEX-) que sea el cociente de la ganancia obtenida con la estrategia en estudio y la ganancia obtenida con el MBR, multiplicado por 100. Este parametro es independiente del periodo de tiempo y la accion de que se trate, y nos daria una idea cualitativa de la eficiencia del sistema de trading, ademas, permitiria establecer comparaciones mas directas entre distintas condiciones de mercado. En el caso ideal seria 100, y al empeorar la estrategia tendería a valores mas pequeños.


http://www.sitelevel.com/query.go?crid= … ite&page=1


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#11 24-07-09 08:53

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

CA72, lamentablemente el system tester del metastock no permite tener una idea clara de si el sistema en realidad sirve o no. Hay cosas importantes ahí, el risk/reward ratio por ejemplo es un tema relevante cuando se analizan los resultados.
Ahora, por qué no funciona utilizar el system tester? Resulta que uno no entra en cada cruce de medias móviles que ve (por ejemplo), si no que más bien elije el "mejor" cruce de medias existente en ese momento. Recuerda que al pertenecer al mismo mercado la mayoría de los papeles van a tener comportamientos distintos pero en muchos periodos parecidos (los mismo que el ipsa/s&p... mirar enersis/lan es casi lo mismo) entonces por lo general vas a tener señales simultaneas en muchos papeles, o al menos en la misma semana...un sistema de corto plazo va a tener señales simultaneas casi siempre dentro de un grupo de 3 días. Entonces, el system tester no permite elegir las señales por orden de entrada hasta un máximo de, digamos, 4 (cupo total de nuestra cartera) si no que va a estar probando en todos los papeles las mismas cosas independiente de que en teoría ya tendrías cartera llena en algún momento y a veces, pasa mucho con los sistemas seguidores de tendencia, por mucho tiempo. El real problema es que puedes eliminar algunos sistemas que sí tenían valor solo porque en el papel, en el tester, el resultado global no fue bueno o suficientemente bueno. Lamentablemente es un detalle no menor y que hace que testear resultados sea mucho más latero y engorroso. Hay que hacerlo fecha por fecha, de forma correlativa, en el "the explorer" del meta, anotar los resultados a mano en un excel e ir viendo el comportamiento del asunto. Lo bueno es que de esa latera forma puedes ponerle el benchmark al resultado de la cartera de inmediato y con eso tomar otras consideraciones de performance que tampoco están en el tester, como betas, alphas, volatilidad comparativa, etc.
Lamento darte las malas noticias pero ojala te sirva.


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#12 24-07-09 12:15

CA72
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Mavry escribió:

CA72, lamentablemente el system tester del metastock no permite tener una idea clara de si el sistema en realidad sirve o no. Hay cosas importantes ahí, el risk/reward ratio por ejemplo es un tema relevante cuando se analizan los resultados.
Ahora, por qué no funciona utilizar el system tester? Resulta que uno no entra en cada cruce de medias móviles que ve (por ejemplo), si no que más bien elije el "mejor" cruce de medias existente en ese momento. Recuerda que al pertenecer al mismo mercado la mayoría de los papeles van a tener comportamientos distintos pero en muchos periodos parecidos (los mismo que el ipsa/s&p... mirar enersis/lan es casi lo mismo) entonces por lo general vas a tener señales simultaneas en muchos papeles, o al menos en la misma semana...un sistema de corto plazo va a tener señales simultaneas casi siempre dentro de un grupo de 3 días. Entonces, el system tester no permite elegir las señales por orden de entrada hasta un máximo de, digamos, 4 (cupo total de nuestra cartera) si no que va a estar probando en todos los papeles las mismas cosas independiente de que en teoría ya tendrías cartera llena en algún momento y a veces, pasa mucho con los sistemas seguidores de tendencia, por mucho tiempo. El real problema es que puedes eliminar algunos sistemas que sí tenían valor solo porque en el papel, en el tester, el resultado global no fue bueno o suficientemente bueno. Lamentablemente es un detalle no menor y que hace que testear resultados sea mucho más latero y engorroso. Hay que hacerlo fecha por fecha, de forma correlativa, en el "the explorer" del meta, anotar los resultados a mano en un excel e ir viendo el comportamiento del asunto. Lo bueno es que de esa latera forma puedes ponerle el benchmark al resultado de la cartera de inmediato y con eso tomar otras consideraciones de performance que tampoco están en el tester, como betas, alphas, volatilidad comparativa, etc.
Lamento darte las malas noticias pero ojala te sirva.

Gracias Master por tu ayuda, la verdad es que estoy partiendo con testeos, empezando primero con cosas muy sencillas para ir sacando conclusiones, respecto al uso del Meta, haber si entendí bien lo que me comentas, quiero que el system tester me de la rentabilidad de un sistema simple, por ej. el cruce del precio con alguna media movil (muy básico, para ir calentando motores) por un periodo determinado y solo para un papel en particular (pensando en que existe solo una acción para operar), ¿no lo puedo obtener con esta herramienta? ¿ alguna otra herramienta me permite automatizar resultados?, ¿o debo seguir siempre el procedimiento manual que tú me explicas?.
La verdad estas son las primeras dudas que han ido saliendo y creo que con tu apoyo el avance será mucho mejor.

Saludos Master.

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#13 24-07-09 18:22

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

El segundo sistema usa Zig Zag Indicator. Al evaluar el pasado y pasarlo por un test, obviamente dara los mejores resultados. general despues de la guerra. No es util para timing. Estoy en lo correcto?



http://www.trade10.com/zig_zag.htm


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#14 24-07-09 18:54

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Publico dirección entregada por Fabian

http://libanesweb.com/estratego.htm
Si alguien desea analizar, adelante.


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#15 24-07-09 19:49

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

K9 escribió:

El segundo sistema usa Zig Zag Indicator. Al evaluar el pasado y pasarlo por un test, obviamente dara los mejores resultados. general despues de la guerra. No es util para timing. Estoy en lo correcto?

Si, estas en lo correcto, el zig-zag es una herramienta muy útil cuando uno es crítico con su sistema y quiere ver qué situaciones debería nuestro sistema identificar, pero en términos estrictos el zig-zag es el general después de la batalla, no se puede utilizar para timing de ningún tipo.... lamentablemente.... digo lamentablemente porque cuando empece a crear cosas a penas encontré el zig-zag pensé que había descubierto la pólvora... esa ilusión duró poco... jajaja


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#16 24-07-09 19:56

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

CA72 escribió:

Gracias Master por tu ayuda, la verdad es que estoy partiendo con testeos, empezando primero con cosas muy sencillas para ir sacando conclusiones, respecto al uso del Meta, haber si entendí bien lo que me comentas, quiero que el system tester me de la rentabilidad de un sistema simple, por ej. el cruce del precio con alguna media movil (muy básico, para ir calentando motores) por un periodo determinado y solo para un papel en particular (pensando en que existe solo una acción para operar), ¿no lo puedo obtener con esta herramienta? ¿ alguna otra herramienta me permite automatizar resultados?, ¿o debo seguir siempre el procedimiento manual que tú me explicas?.
La verdad estas son las primeras dudas que han ido saliendo y creo que con tu apoyo el avance será mucho mejor.

Saludos Master.

Se puede hacer un atajo que es tomar lo que arroja el tester para cada papel, pegándolo en una página de excel sin formato, después ordenar los movimientos (hay que pegar solo la página que da los movimientos) por fecha y después ir descartando las señales que por "casa llena" no serían considerados... pero creo que pronto te darás cuenta que es solo un atajo para tener una segunda impresión, que cuando quieras saber realmente como funciona tu sistema vas a querer analizar cada momento en que da señal para uno u otro lado.

Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#17 25-07-09 09:38

CA72
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Mavry escribió:
CA72 escribió:

Gracias Master por tu ayuda, la verdad es que estoy partiendo con testeos, empezando primero con cosas muy sencillas para ir sacando conclusiones, respecto al uso del Meta, haber si entendí bien lo que me comentas, quiero que el system tester me de la rentabilidad de un sistema simple, por ej. el cruce del precio con alguna media movil (muy básico, para ir calentando motores) por un periodo determinado y solo para un papel en particular (pensando en que existe solo una acción para operar), ¿no lo puedo obtener con esta herramienta? ¿ alguna otra herramienta me permite automatizar resultados?, ¿o debo seguir siempre el procedimiento manual que tú me explicas?.
La verdad estas son las primeras dudas que han ido saliendo y creo que con tu apoyo el avance será mucho mejor.

Saludos Master.

Se puede hacer un atajo que es tomar lo que arroja el tester para cada papel, pegándolo en una página de excel sin formato, después ordenar los movimientos (hay que pegar solo la página que da los movimientos) por fecha y después ir descartando las señales que por "casa llena" no serían considerados... pero creo que pronto te darás cuenta que es solo un atajo para tener una segunda impresión, que cuando quieras saber realmente como funciona tu sistema vas a querer analizar cada momento en que da señal para uno u otro lado.

Saludos

Ok Mavry, gracias.


Saludos.

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#18 27-07-09 10:40

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Como recomendación general, todo el que desarrolle un sistema debería dar un pasito más y desarrollar dos. Resulta que el mercado solo anda en tendencia un 30% del tiempo, así que es menester que todos creen sus sistemas para canales laterales con tanto interés como para seguir tendencias. Si no se mueven bien en lateralidad, encontrarán perdiendo mucho tiempo y desaprovecharan buenas oportunidades, además se pueden cambiar sistemas según sea el ambiente de mercado para aprovechar el potencial del ambiente a cabalidad.
Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#19 27-07-09 11:49

sidney
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

yo en lo personal, y como he manifestado en ocasiones anteriores soy bien poco pulcro y metodico en esto del AT, simplemente hago lo siguiente. Tiro diversos indicadores que se utilisar como macd, estocastico, por dar un ejemplo y veo cuales coinciden mejor con el comportamiento historico del papel en uno o dos años, las variables de tiempo las uso por defecto, para mi una inversion no tiene plazo simplemente la mantengo cuando gano plata y la vendo cuando empieza a caer por stop los definidos por resistencias, no obtengo grandes rentabilidades pero si le gano al mercardo mas que nada por arrancarse de los periodos de baja, solo entro en tendencias de alza y laterales, nunca juego a los rebotes en baja. En sintesis yo creo que la gran ganada en esto es pillar las timbas esa es la forma de obtener rentabilidades fabulosas, me ha pasado varias veces de tener mi cartera de acciones armada con muy buena rentabilidad, pero quedando fuera de una buena timba. Eso me a hecho pensar en dejar un fondo dedicado a esas instancia, pero la verdad es que es dificil decir si vale la pena, o no

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#20 30-07-09 08:39

winn
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Amigos:   Mucho agradeceré algún aporte sobre lo siguiente:
   Si conocen un sistema de prueba o testeo para métodos de trading,que esté en castellano...  Lo anterior, porque es difícil interpretar correctamente los detalles técnicos en otro idioma. En su defecto,recomendar un system tester en inglés que sea sencillo y fácil de entender.
  En todo caso,gracias a todos por sus muy buenos aportes técnicos.

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#21 30-07-09 22:09

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Y? k9 y CA72, cómo van sus pruebas y simulaciones? alguien más está probando algo?


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#22 31-07-09 08:57

CA72
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Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Hola Mavry, te comento que estoy avanzando en pruebas de algunas ideas preliminares de sistemas basados fundamentalmente en cruces de medias móviles y cruces de precios con medias móviles, muy en bruto aún y sin considerar otros indicadores, buscando un PRIMER OBJETIVO general de que estos sistemas permitan estar dentro en las subidas importantes y estar fuera en las grandes bajas, sin preocuparme tanto por los periodos laterales aún.
Estas ideas las he estado testeando manualmente con algunos papeles desde el año 2000 a la fecha, solamente en forma individual aún, es decir el papel comparado consigo mismo y con el IPSA,  pero tengo claro, por lo que tú has explicado, que debo testear el mercado completo en su conjunto, o las acciones a seguir, y en ese minuto decidir o estructurar como discriminar las mejores señales que se deberían dar en forma simultanea, todavía me falta mucho para llegar a este punto.
En el testeo individual hecho con algunos papeles he conseguido buenos resultados, es decir, obtengo rentabilidades superiores tanto a la variación del papel en el periodo de tiempo, como a la rentabilidad del IPSA en ese periodo y a la vez he podido determinar las zonas que presentan mayor y menor riesgo a la hora de invertir.
Mi problema principal es que el avance de los test, en general es lento, ya que he estado tomando manualmente los datos de los gráficos del meta y trabajándolos en el Excel y no he podido apoyarme con el system tester del meta, ya que al hacerlo correr no me arroja resultados coherentes, muchas veces incluso me arroja cero operaciones o rentabilidades del -100 o -150 %, que no me cuadran por ningún lado, he variado casi todo en la configuración, pero nada…… , en fin se que este no es un camino fácil y lo importante es no detenerse.
Eso, a grandes rasgos Mavry, por ahora para mí sería muy importante el poder testear más rápido, pero no logro dar con lo que necesito.
Cualquier ayuda o sugerencia es bienvenida.


Saludos a todos.

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#23 31-07-09 10:13

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

ca72:
1.- yo soy de tu misma idea, el primer test a hacer es el de las medis moviles, mas que nada para saber la tendencia, estar en las grandes subidas y no estar en las grandes bajadas.

2.- cuidado con hacer las cosas al "ojo", si tu metastock arroja valores anormales puede ser que tu base da datos historica tenga algun valor anormal, a veces me ha pasado, en todo caso es distinto hacer los calculos al ojo que bajo un programa, haciendo al ojo seguramente te va a saltar todas las falsas señales q son numerosas y que a simple vista no se ven. Para estar seguro de la consistencia del metastock hice un pequeño programa matematico propio para el sistema de cruce de medias. Si no sabes programar por lo que veo, si quieres te doy resultados pero tendrias que darme los parametros de entrada:

- el papel a estudiar
- n = numero de dias hacia atras para hacer el test (n=500= 2 años, n=1500= 6 años, en tu caso del 2000 a la fecha son casi 10 años osea n=2500)
- % comision de cada transaccion
- delay, si compras el mismo dia que cruza la media o esperas a mañana (yo en lo personal lo hago con delay 0 a precio de cierre del dia que cruzo la media)

Dandome esos parametros puedo darte los resultados optimos de las medias

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#24 31-07-09 10:19

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

tranquilo albert, los intentos van por el primer sistema... no le tires la experiencia de mil sistemas encima.
Saludos


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

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#25 31-07-09 10:37

danvasqar
Miembro
Calificacion :   20 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

yo tambien estoy tratando de generar un sistema en base a cruce de medias moviles (yo uso tres, dos medias de corto y una de mediano para monitorear tendencia) más algun indicador que me ayude con ese sistema, pero aún no encuentro uno que me guste. Por eso me gustaría saber que usan ustedes ¿EMA, SMA, TMA, etc?? ¿con precio de cierre, promedio??? ¿¿periodo?? además, al igual que CA72, no se como monitorearlo o hacer graficos para ver si el sistema sirve.

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#26 31-07-09 11:52

CA72
Miembro
Calificacion :   22 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

albert escribió:

ca72:
1.- yo soy de tu misma idea, el primer test a hacer es el de las medis moviles, mas que nada para saber la tendencia, estar en las grandes subidas y no estar en las grandes bajadas.

2.- cuidado con hacer las cosas al "ojo", si tu metastock arroja valores anormales puede ser que tu base da datos historica tenga algun valor anormal, a veces me ha pasado, en todo caso es distinto hacer los calculos al ojo que bajo un programa, haciendo al ojo seguramente te va a saltar todas las falsas señales q son numerosas y que a simple vista no se ven. Para estar seguro de la consistencia del metastock hice un pequeño programa matematico propio para el sistema de cruce de medias. Si no sabes programar por lo que veo, si quieres te doy resultados pero tendrias que darme los parametros de entrada:

- el papel a estudiar
- n = numero de dias hacia atras para hacer el test (n=500= 2 años, n=1500= 6 años, en tu caso del 2000 a la fecha son casi 10 años osea n=2500)
- % comision de cada transaccion
- delay, si compras el mismo dia que cruza la media o esperas a mañana (yo en lo personal lo hago con delay 0 a precio de cierre del dia que cruzo la media)

Dandome esos parametros puedo darte los resultados optimos de las medias

Hola Albert, gracias por tu ofrecimiento, pero la verdad es que no me sirve contar con esa información, ya que esta no la podré tener siempre disponible por lo tanto no será valida para mi  y además tampoco podría desarrollar un programa como el tuyo, porque como tú dices, yo NO SOY programador, ni nada similar.

Lo que yo ahora estoy buscando es poder validar el System Tester del Meta, por lo que si realmente quieres ayudarme te propongo lo siguiente:

Hacer un cálculo simple con tu System Tester  para que lo comparemos con lo que me arroja a mi y poder llegar a determinar donde puedo tener algún error, ahí van los datos usados.

Sistema Usado:       MACD – Expert System (incluido en el meta)
Papel Analizado:     Pilmaiquen
Fecha de Testeo:      01/01/2000 a 30/07/2009
Posiciones:              Solo largas
Precio Usado:         Cierre
Delay:                     0
% Comisión:           0 %

¿Algún otro parámetro importante que haya que configurar?


Usando lo anterior los principales resultados que obtengo son:

Total trades:            1
Rentabilidad:     -169,71 %


Dijiste que era posible algún error en las bases de datos, ¿Cuál o cuales podrían ser los posibles errores?


Bueno, espero tus resultados para poder comparar.


Saludos.

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#27 19-12-09 09:10

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Alguien a probado algun sistema que funcione bien en canales laterales ?. Se que identificando los soportes y resistencias del canal es lo primero y natural a tomar en cuenta, pero me gustaria probar algo en el meta que de buenas señales de entrada y salida, o algo que te permita sacar un cierto % del canal contando los errores de timing y comisiones.
Saludos

Desconectado

#28 19-12-09 12:40

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Mi humilde opinion. Para eso podrias probar con indicadores leading. Mira en papeles tradicionalmente laterales tipo ccu. Pon el oscilador estocastico con 14,3,3 y rango 70 y 30. Mira que te da. Debes tener un rango amplio entre techo y piso (10%) para que no te coman las comisiones+stops. Ve como te va y cuentas.

Saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#29 20-12-09 07:22

Pichon
Miembro
Calificacion :   

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Gracias K9. Lo voy a mirar y te cuento. Averiguare por ahi tb haber si encuentro sistemas alternativos en este asunto.
saludos

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#30 22-01-11 14:48

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Sistemas de Trading: Biblioteca y Discusión

Estimados, estos últimos meses he estado trabajando en construir mi sistema de trading, leyendo los libros de la Biblioteca, los post del foro y consultando a los foreros más experimentados por dudas respecto de conceptos e indicadores para poder incorporar en el Meta.

Quería compartir mi sistema para recibir feedback de los que quieran opinar (de acuerdo al espíritu de este tema creado por K9).

Voy a explicar mi sistema y los resultados que me a arrojado; de todas formas he llegado a la conclusión de que no se puede automatizar todo el sistema, es decir, uno puede aplicar muchos filtros y criterios de selección de papeles, pero al final siempre hay que mirar el gráfico, creo que así se obtienen mejores resultados por las pruebas que he realizado, de todas formas para poder sistematizar este proceso lo que hago es lo siguiente, corro el sistema y luego evalúo los gráficos de los 8 a 10 primeros papeles del ranking escogiendo los que a mi juicio tienen mayores probabilidades de dar mayor rentabilidad, evaluando resistencias, soportes, etc, es decir al final incorporo (lo que se al menos) de AT gráfico.

Bueno, les muestro mi sistema y sus resultados.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

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