Creando UN sistema de AT entre todos

Treybal · 05-04-11 21:38

Hola, mirando la formula, y como no se de metastock, me pregunto si las fórmulas puestas son utilizando valores absolutos, por ejemplo

If(HOY<=0,FPN,FPP))*HOY)

Lo que entiendo de esta formula es que si HOY es negativo entonces multiplica HOY*FPN, pero esto daría un valor negativo, situación que se saldría del dominio de la función de SL, dado que podría dar un SL mayor al precio de Cierre. Quizá la podrían cambiar por

If(HOY<=0,-FPN,FPP))*HOY)

o algo así. Cambiando también el resto de las ecuaciones similares.

Saludos

K9 escribió:

En lenguage meta esto se pone asi
SALIDA TREYBAL
FPP:=3;
FPN:=0.3;
HOY:=ROC(C,1,%);
HOY1:=Ref(ROC(C,1,%),-1);
HOY2:=Ref(ROC(C,1,%),-2);
HOY3:=Ref(ROC(C,1,%),-3);
HOY4:=Ref(ROC(C,1,%),-4);
HOY5:=Ref(ROC(C,1,%),-5);
TOLERANCIA:=(1/5)*(((If(HOY<=0,FPN,FPP))*HOY)+((If(HOY1<=0,FPN,FPP))*HOY1)+((If(HOY2<=0,FPN,FPP))*HOY2)+((If(HOY3<=0,FPN,FPP))*HOY3)+((If(HOY4<=0,FPN,FPP))*HOY4)+((If(HOY5<=0,FPN,FPP))*HOY5));
SL1:=C*(100-TOLERANCIA)/100;
SLDEF:=If(SL1>Ref(SL1,-1),SL1,PREV);
OUT:=If(Cross(SLDEF,C),1,0);
OUT;

Haces un indicador con eso, que es binario (cero y uno). Puedees ponerlo encima del grafico y ver como se ve. Como dice courious george, al ser seteado como indicador la salida, entonces en las exploraciones o el system tester haces un llamado a la formula, NO TENIENDO QUE REESCRIBIRLA CADA VEZ.
asi
fml("SALIDA TREYBAL")=1

saludos

trauco71 · 05-04-11 21:57

Sip, sólo que esa (C:\bolsa\IPSA) es "MI RUTA" cada uno debe usar la suya..

Mañana intentaré publicar un instructivo como hacer lo mismo desde el Indicator Builder.

La idea es esta:

Indicator Builder - New - Poner un nombre y la formula que estamos creando, con esto ahora llamaremos la fórmula desde cualquier lado (explorer, system tester, expert) desde el botón "Functions"

Ejemplo: Función: media triangular del IPSA de 65 periodos, nombre: *TMA IPSA.

Luego desde el botón "Functions" cuando estén creando algo, buscaremos el nombre *TMA IPSA.

y lo traerá así: Fml( "*TMA IPSA") ...lo de Fml es para las fórmulas construidas..

Pucha igual esto es bastante:

Como contruir un invalidador IPSA (importante el concepto mas que nada).
De paso aprendimos a como se llama un papel en particular, en este caso el IPSA.
Finalmente construimos un indicador en el Indicator Builder, esto es super importante para sólo llamar las formulas y no repetirlas cada vez, además si cambian el indicador, el cambio se reflejará en todos los lugares que ustedes lo tienen referenciados (objeto).

Si es muy rápido me dicen...

Saludos..

hilsten · 05-04-11 22:13

Perfecto y claro... y sip tenia claro que no todos tenemos que tener esa ruta, el nombre de c:\.... depende donde cada persona pone sus datos era como modo de ejemplo nomás, aunque está mejor la idea del indicator builder.

Un consejo para todos... leanse el manual que subió erwing en un post de "aprender a utilizar metastock" más que nada la parte de "indicator builder" ahi habla en español de muchos de los comandos que aqui mencionan.

trauco71 · 05-04-11 22:13

pucha en el segundo pantallaso, el ejemplo trata de que estoy construyendo un explorer y llamé el indicador que construí desde el botón functions que se ve en la pantalla del explorer abajo, y al seleccionarlo desde la lista de indicadores disponibles, me lo trae automáticamente como Fml( "*TMA IPSA"), yo no tengo que poner Fml ni nada de eso, por si causa confusión..

sorry, crei que habia quedado mas claro cuando lo escribí..

saludos

hirasei · 06-04-11 21:29

cuando seguimos?? estoy embalao

trauco71 · 06-04-11 21:37

En realidad estoy esperando comentarios.. no entendí..ya lo puse, me gusta..otro?

Si alguien postea el IN agregando como quedaria con el invalidador ipsa y como le resultó una pasada con el system tester ahora..no sería malo...

saludos

hilsten · 06-04-11 21:43

ya lo puse xD

hirasei · 06-04-11 21:46

aver... yo hice los cambios en la formula y corri el system tester con la nueva version v/s la anterior con los criterios que eran redundantes y mejoro la eficiencia del sistema en un par de puntitos.
Agregue la formula al indicator builder y la llame desde el explorer con la secuencia de comandos que explicabas mas arriba.

El explorer con datos hasta el 01 de abril de la BD de juortgon me arroja la siguiente lista de papeles

ANTARCHILE
BANMEDICA
BESALCO
BSANTANDER
CALICHERAA
CAP
CCU
CENCOSUD
CGE
CHILE
CMPC
COLBUN
CONCHATORO
COPEC
CORPBANCA
ECL
ENERSIS
ENTEL
FALABELLA
FORUS
GENER
HABITAT
HITES
IGPA
IPSA
LA_POLAR
MULTIFOODS
PARAUCO
PAZ
PROVIDA
QUINENCO
RIPLEY
SALFACORP
SONDA
SQM-B

Lo que me gustaria aprender es a poder poner una condicion que los ordene en orden de prioridad, cuales son las que tienen mejores condiciones y cuales las menos favorables

Eso profe...

Muchas gracias de nuevo

saludos

trauco71 · 06-04-11 21:58

Eso es simple sólo debes poner en el mismo explorer por ejemplo en otra lengueta A -B -C un rankeador, nos vamos a adelantar un poco, pero puedes usar el ROC de la media de 5..y puedes rankear por mejor velocidad (pendiente)

Si se fijaron que ya pueden llamar al IPSA se les podría ocurrir construir un indice de fuerza relativa de cada papel contra el IPSA, sería algo similar al ranking que publica Mvry yo creo (esa lista con puntos positivos y negativos), eso sería weno como proyecto...

ya a trabajar..

wenas..

Treybal · 06-04-11 22:27

Tengo una duda, ¿la señal de IN se produce sólo cuando el papel cambia de OUT a IN? No es lo mismo un papel que empezó a dar IN hace 3 días que uno que empezó a darlo a mediodía.

hirasei · 06-04-11 22:31

podriamos de alguna manera incorporar el (precio x volumen)

estuve viendo lo siguiente, no parece muy complicado

http://www.rankia.com/blog/opciones/429 … io-volumen

Precio x Volumen "La Regla de la Bolsa"

Reglas_Pnemot%C3%A9cnicas_foro.PNG

inversionista_90 · 07-04-11 08:27

Treybal escribió:

Tengo una duda, ¿la señal de IN se produce sólo cuando el papel cambia de OUT a IN? No es lo mismo un papel que empezó a dar IN hace 3 días que uno que empezó a darlo a mediodía.

Yo tengo una duda parecida, ¿Las señales de IN serán en tiempo real o con días de retrazo? ya que si compramos muy tarde quizás el precio ya sea mas alto, y el indicador nos de señal de Vender.

trauco71 · 07-04-11 08:56

Para responder a eso y aprender un poco, mejor miren las formulas, son como de colegio, que diferencia exiete entre una inecuación y una ecuación? entre un X>a y X=A?...

Como ayuda sigan el comportamiento diario de la lista de IN del sistema de litio que publicaba y en el cual está basado nuestro sistema, eso creo que dejará claro como funciona..http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=2776&p=11

En resolver estas cosas se aprende bastante..El aprendizaje está en el proceso realmente no en la llegada...La idea es que cada uno pueda luego variar este o crear nuevos sistemas o si ven una publicación con un sistema puedan entenderlo, saber en que situaciones será mas adecuado, programarlo, testearlo, modificarlo, etc..pero eso se logra aprendiendo si no desarrollan el proceso no podrán hacerlo y luego veremos post como que una acción que está en tendencia, está cara porque el estocastico está sobrecomprado PLOP!!!..Esa cosas se dicen cuando uno se sabe la regla pero no entiende nada de nada...y eso es plata perdida seguro...

Ya me puse pelador..no vemos..chau..:)

hilsten · 07-04-11 09:11

se puede hacer un indicador que compare el precio de la acción con su precio de soporte o resistencia? cosa de ver a cuanto está de esos limites? ya existe?

Saludos!

trauco71 · 07-04-11 10:22

Estimado ahora que ya sabemos usar el indicator builder y no es chino mandarin vea el post 11 de este link http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=3921

Incluso uno podria poner eso en distintos plazos para encontrar resistencias y/o soportes en plazos variables y asignarles diferentes importancias...

saludos..

Curious George · 07-04-11 21:55

Estimados; probé algunas variantes:

Foro : El sistema final que planteó Trauco
Foro 2 : Foro + Mercado Lateral o Alcista (Formula de K9 publicada en el link anterior)
Foro 3 : Foro2 + Fuerza relativa respecto del IPSA > 0 (La Fuerza Relativa que plantea Wenstein)

Los corrí en el System para 600 dias hacia atras; y no me dió lo que esperaba, pero asi son los sistemas

Veamos la comparación:

Como ejemplo lo que dió el Sistema Foro:

Bueno lo dejo para sus comentarios; quizás habría que hacer unos cambios de criterio para mejorar.

PD: Si alguien quiere las fórmulas que menciono me avisa.

sl2

jc7 · 08-04-11 17:22

Curious George, seria bueno ver las formulas que usaste, ya que al incorporar el IPSA, me perdi un poco...Saludos JC7.

Curious George · 08-04-11 21:51

Para Momentum IPSA usa la siguiente en el Indicator Builder (Formula Spam K9):

Cipsa:=Security("IPSA",C);
Lipsa:=Security("IPSA",L);
Hipsa:=Security("IPSA",H);

par1:= ValueWhen(1, Cross(cipsa,Mov(cipsa,5,S)), LLV(Lipsa, 5) );
soporte:=If(LLV(par1,30)>par1*1.1, LLV(par1,30),par1);

par2:= ValueWhen(1, Cross(Mov(Cipsa,5,S),Cipsa), HHV(cipsa, 5) );
resistencia:=If(HHV(par2,30)<par1*1.1, HHV(par2,30),par2);
If(cipsa>resistencia,1,If(cipsa>soporte AND cipsa<resistencia,0,-1))

Da como resultados 1, 0, -1. según el mercado (IPSA) seal alcista, lateral o bajista.

Curious George · 08-04-11 21:54

Para la Fuerza Relativa de Mansfield usar la siguiente fórmula:

{Relative Strength Mansfield}
x:= Security("IPSA",C);
y:= Input("Periods for Ratio",0,9999,1);
z:= Input("Periods to Sum up", 1,9999,52);
R:= C/x;
base:= Sum(R,z)/z;
mf:= ((Ref(R,-y)/base)-1)*10;
mf;0;

La variable mf (que aparece cuando llamas al indicador como NOMBRE FORMULA mf), corresponde a la definición de Fuerza Relativa de un papel respecto de otro, en este caso del IPSA; lo que obtienes de esta fórmula es como está ese papel respecto del mercado.

Cualquier duda me dices.
sl2

K9 · 08-04-11 22:36

Es mas, yo tengo una formula llamada IPSA que es
ipsa:=security("...path al ipsa...",c)

Y en cada formul que necesito ipsa llamo a la formula Ipsa
Fml("ipsa")

Eso consume muchisimo menos recursos y evita q se caiga tanto el meta

trauco71 · 09-04-11 09:16

OK, como va la cosa?

Resumiendo hasta ahora tenemos:

Un sistema con entrada y salida.
Mejoramos eliminando redundancias.
Aprendimos a usar el Explorer.
Aprendimos a usar el System Tester.
Aprendimos a llamar a una acción de referencia (el IPSA en el ejemplo).
Aprendimos el concepto de invalidador IPSA.
Aprendimos a utilizar el Indicator Builder para construir nuestras propios indicadores (ejemplo con el invalidaddor IPSA)
Ya señalamos algo de como generar un discriminador mediante un rankeador cuando tengo muchos IN.

Bien hasta ahí?

Dudas?

Los invito a revisar este post de Erwing con un orden de temas para metastock, muy bueno, les puede ayudar:
Todas las Herramientas por Erwing.
http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=4042

benjamax · 09-04-11 13:12

Varias veces se ha hablado de fuerza relativa aca, en la cual se compara la fuerza de la accion y la del Ipsa. Les dejo aca una formula meta para el que le interesa usarla. Se puede usar en el explorer y les dara las acciones que estan mejor posicionadas que el ipsa.

Fuerza relativa benjamax ( No confundir con mi colega masfield, jejeje)

(C/Ref(C,-1))>( Fml( "IPSA"))/(Ref(Fml("IPSA"),-1)) AND C> Ref(C,-1)

Ya trauco le habia explicado eso de llamar al Ipsa, en mi caso es el siguiente

Security("C:\bolsa\ipsa",C)

Les va a dar todas las acciones que en el dia estan sobre el rendimiento del ipsa, profundicen su uso, puede servir de algo.
PD: Trauco, materia que pasa usted aqui va con el ejemplo,
Saludos
Benjamax
K9 trata de no hacerla tira, un poco no mas, jejejej

jc7 · 09-04-11 16:42

Curious George escribió:

Para la Fuerza Relativa de Mansfield usar la siguiente fórmula:
{Relative Strength Mansfield}
x:= Security("IPSA",C);
y:= Input("Periods for Ratio",0,9999,1);
z:= Input("Periods to Sum up", 1,9999,52);
R:= C/x;
base:= Sum(R,z)/z;
mf:= ((Ref(R,-y)/base)-1)*10;
mf;0;
La variable mf (que aparece cuando llamas al indicador como NOMBRE FORMULA mf), corresponde a la definición de Fuerza Relativa de un papel respecto de otro, en este caso del IPSA; lo que obtienes de esta fórmula es como está ese papel respecto del mercado.
Cualquier duda me dices.
sl2

Curious George , gracias ya estoy claro con estos dos indicadores...

hirasei · 11-04-11 15:33

Hola a todos:
Tengo un problema, estoy tratando hacer un sistema en el que identifique que estan las medias moviles ordenadas en un papel
Para esto hice una formula en el indicator builder llamado #Medias Ordenadas
Hasta aqui todo impecable.
La formula es la siguiente por si a alguien le interesa

Mov(C,5,S)>Mov(C,10,S)
AND Mov(C,10,S)>Mov(C,15,S)
AND Mov(C,15,S)>Mov(C,30,S)

El el grafico me resulta super util, indica cuando el papel esta en tendencia alcista y cuando este pierde la tendencia.

El problema se da en el System Tester.

Tengo como condicion de entrada
Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000
AND Fml("#Medias Ordenadas")

como condicion de Salida
C<Mov(C,15,S)
(lo ideal seria que fuera que las medias no esten ordenadas, pero no se como ponerlo)

Al correr el sistema con 1250 periodos hace el analisis hasta el 6% y despues aparece un error yme cierra el programa.

Necesito ayuda, por ultimo aunque no sea muy eficente, me gutaria probarlo.

K9 · 11-04-11 16:08

Primera linea de accion: BiNARIO

Cambia tu formula de medias ordenadas a una binaria:

Medias ordenadas

Medias:=Mov(C,5,S)>Mov(C,10,S)
AND Mov(C,10,S)>Mov(C,15,S)
AND Mov(C,15,S)>Mov(C,30,S);
if(medias,1,0)

De ahi en tu exploracion cambias a
And fml(...,,,,) =1

Ve como te va asi

hirasei · 11-04-11 16:58

Gracias K9 voy a probarlo ahi te cuento

Saludos

hirasei · 12-04-11 07:35

mmmm me funciono solo dos veces en el maquinon de mi casa, pero nada mas, volvio a tirarme error... trate en el tarrito de la oficina y se me colgo a la primera.
En todo caso, en la unica vez que me funciono tenia desempeño positivo pero un 30% menor al sistema que estamos haciendo aca, pero no mostro perdida en ningun papel de los testeados en un periodo de 1250 periodos.
En la segunda simulacion que hice antes que muriera para siempre en un periodo de 5200 periodos el desempeño era mucho mas alto que el sistema del foro. Al parecer el orden de las medias ofrece mas resguardos en mercados bajistas pero menos utilidades en el mediano plazo.

hirasei · 12-04-11 09:58

Tuve que desinstalar el Mestastock e instalarlo de nuevo
Corri la simulacion comparando los 2 sistemas, el que estamos construyendo y el que estoy tratando de hacer en 250 periodos, trate de correrlo luego en 1250 periodos, pero ahi se me volvio a colgar el @#~$%&¬¬!! programa....

Medias

Sistema del Foro

Curious George · 12-04-11 10:53

Estimado, yo tengo un sistema que opera con las medias ordenadas y otras condiciones que buscan papeles que se encuentren en tendencia.

Supuestamente este sistema era altamente eficiente y muy elaborado (según yo); ayer lo corrí en el System contra el sistema del Foro.... y el del Foro se lo llevó por un buen margen (hasta ahí no mas me llego lo de altamente elaborado jaja), así que ahora vuelvo al laboratorio para tratar de optimizarlo y mejorarlo.

Me da la impresión que tiene que ver con lo que mencionó Mavry hace un tiempo de que el exceso de condiciones generaba rendimientos decrecientes.

Ya que pocos han seguido desarrollando sus sistemas en este tema que creo Trauco, podríamos continuar el desarrollo del sistema agregando, cambiando y/o eliminando condiciones hasta encontrar uno que arroje mejores resultados.

sl2

Treybal · 12-04-11 12:03

Curious George escribió:

Ya que pocos han seguido desarrollando sus sistemas en este tema que creo Trauco, podríamos continuar el desarrollo del sistema agregando, cambiando y/o eliminando condiciones hasta encontrar uno que arroje mejores resultados.
sl2

Me parece que hay varios intentando desarrollo por aquí, lo que pasa es que esto implica mucho esfuerzo, lectura y aprendizaje, situación que no se da de la noche a la mañana. Al menos por mi parte lo estoy intentando.

Saludos

Foro Chilebolsa

#121 05-04-11 21:38

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