Creando UN sistema de AT entre todos

Curious George · 03-04-11 17:32

K9; justo cuando me estaba gustando el system tester...jajaja..

Oye a propósito acá en el foro leí que el amibroker es mejor que el meta, pero que es más para computines (así les decíamos hace 10 años a los informáticos); porque hay que programar las formulas y todo eso.

Es así?

Sl2 y que bueno que estés de vuelta

hilsten · 03-04-11 18:40

K9:

No nos desanimes po!! xD uno que está feliz con el meta jajajajaja xD

Nos podrian hacer un curso de tradesim o algo parecido?, para aprender digo yo... que les parece?

K9 · 03-04-11 19:30

No para nada, si la idea no es desanimar. Lo unico que puedo decir es que el system tester no calmo mi necesidad de saber si lo que estaba haciendo era bueno en el tiempo...a que podia atenerme. Y esa duda era en cada modificacion. A modo general si el tester arroja hartas barras verdes, en teoria el sistema es bueno.
Ningun problema con una clase de tradesim (ahi Trauco dirigira las pruebas), ya que tengo un compu botado con una licencia, que dejaria para pruebas si les interesa.
Inicialmente podia mañana pero tendre que formatear el compu...nunca instalen el windows 64 bits...

hilsten · 03-04-11 20:39

reunamos gente que le interese, podrian hacer un post preguntando para que gente que busca aprender, aprenda xD, por mientras quisiera preguntar... se uede bajar e instalar parchadamente como el meta... que onda con el tema de la licencia del soft? como para tenerlo antes de empezar alguna clase

Gracias por tu buena disposición, lo bkn de este foro son las ganas que tenemos muchos de aprender y las ganas que tienen otros de enseñar

juortgon · 03-04-11 22:20

faltaría el indicador de fuerza del IPSA.. como se aplicaría?..

Treybal · 03-04-11 22:45

K9 escribió:

Treybal,
En lenguage meta esto se pone asi
SALIDA TREYBAL
FPP:=3;
FPN:=0.3;
HOY:=ROC(C,1,%);
HOY1:=Ref(ROC(C,1,%),-1);
HOY2:=Ref(ROC(C,1,%),-2);
HOY3:=Ref(ROC(C,1,%),-3);
HOY4:=Ref(ROC(C,1,%),-4);
HOY5:=Ref(ROC(C,1,%),-5);
TOLERANCIA:=(1/5)*(((If(HOY<=0,FPN,FPP))*HOY)+((If(HOY1<=0,FPN,FPP))*HOY1)+((If(HOY2<=0,FPN,FPP))*HOY2)+((If(HOY3<=0,FPN,FPP))*HOY3)+((If(HOY4<=0,FPN,FPP))*HOY4)+((If(HOY5<=0,FPN,FPP))*HOY5));
SL1:=C*(100-TOLERANCIA)/100;
SLDEF:=If(SL1>Ref(SL1,-1),SL1,PREV);
OUT:=If(Cross(SLDEF,C),1,0);
OUT;
Haces un indicador con eso, que es binario (cero y uno). Puedees ponerlo encima del grafico y ver como se ve. Como dice courious george, al ser seteado como indicador la salida, entonces en las exploraciones o el system tester haces un llamado a la formula, NO TENIENDO QUE REESCRIBIRLA CADA VEZ.
asi
fml("SALIDA TREYBAL")=1
saludos

K9, gracias por la traducción.

Agradecería mucho que me ayudaran a realizar el test de esta salida de pruebas, yo la tengo en excel lo que, por el diseño de la planilla, no me permite hacer backtesting, por tanto sólo me queda ver pasar el tiempo haciendo pruebas.

Lo que sí he visto es que la relación entre los factores debe ser alta (> 8) para que cierre la posición cuando se producen bajas consecutivas. Respecto de los valores, en la medida que son mayores, mayor es la tolerancia al riesgo, no son buenos los fpp<2.

Por otro lado, el enfoque que debo dar a mi forma de trade, que contempla ver el mercado a mediodía (almuerzo) y al final del día (mercado cerrado).

A.- COMPRA
1. Al final del día preseleccionar.
2. Al día siguiente mediodía confirmar preselección
3. Si hay confirmaciones y capital, revisar y comprar en la tarde

B.- VENTA
1. Al final del día o a mediodía ver si se traspasó el SL
2. Vender apenas se pueda

Saludos.

trauco71 · 04-04-11 12:03

juortgon escribió:

faltaría el indicador de fuerza del IPSA.. como se aplicaría?..

Hola juorton, hasta ahora no hemos discutido el concepto de "FUERZA IPSA" sólo hemos señalado que pondríamos un "INVALIDADOR IPSA", sorry no es semantica, es para mantener los conceptos claros ya que estamos aprendiendo:

Un indicador de fuerza ipsa (fuerza de cada papel contra la fuerza del ipsa) ayuda para rankear y seleccionar cuando tienes muchos IN (como esperamos sea esta semana ), para esto sólo hemos discutido el uso del ROC en el papel, pero podemos ver los dos casos en el futuro.
El invalidador Ipsa es un seguro que no te deja entrar en mercados malos, por mas que las condiciones te den IN en un papel en particular.

Saludos..

Curious George · 04-04-11 12:23

Quizás antes de incorporar el Invalidador y Fuerza Relativa del IPSA, creo que sería bueno que quienes están usando el System Tester o el Explorer para revisar el sistema propuesto, vayan sugiriendo mejoras al mismo.

De esta manera podemos ir probando y afinando el sistema sin complejizarlo mucho, por ejemplo eliminar una condición, cambiarla, evaluar otras medias, etc.

Algo que mantenga el espíritu original del sistema, pero con mejoras, de modo de ir avanzando en el desarrollo. No sé que opinan?

sl2

trauco71 · 04-04-11 14:03

Sip Curious, esa es la idea, por eso nos hemos detenido aquí un rato como se señaló unos post atrás, lo importante es que los que están siguiendo el tema y tratando de aprender al ritmo de éste tengan una pausa cada cierto tiempo para asimilar lo aprendido y sugerir mejoras. Tal vez en ese sentido no sea todavía muy prudente utilizar tradesim, ya que es una herramienta muy compleja (en comparación con el system tester) y que los puede confundir porque para aclarar, el tradesim sólo ayuda en desarrollo y optimización, no en uso diario en la operación del sistema ya que no sirve para eso, en ese sentido no crean que es un software mejor que el Metastock, ya que no lo reemplaza, sólo lo complementa.

Nota: Si hay gente siguiendo el post en forma anónima, me gustaría que por lo menos lo señalara, un comentaio que diga sólo yo lo estoy siguiendo sería suficiente, para tener una idea de cuantos son (ayuda al entuciasmo ).

Saludos..

juortgon · 04-04-11 14:24

ok. me parece bien.. que se asimile..
Algunos que llevamos un tiempo .. apuramos las cosas jejejeje..

just loo king · 04-04-11 16:45

Estimado trauco : presente, just looking. Agradecimiento y congratulaciones.

juortgon escribió:

ok. me parece bien.. que se asimile..
Algunos que llevamos un tiempo .. apuramos las cosas jejejeje..

julio : "salta pa'l la'o"

Sl2
JLK

eduarroj · 04-04-11 18:05

Estimados:

Encuentro muy bueno este foro y especialmente este tema.

Un abrazo a la distancia y muchas gracias.

Saludos,
Eduardo

trauco71 · 04-04-11 18:13

OK que bueno que mas gente indique que está siguiendo el post, por favor los que faltan que se presenten...basta con eso, no se vale hacer consultas luego sin presentarse..

Ya ahora la tarea.

Aquí está el sistema original en palabras y en fórmulas, si han estudiado me podrán decir que redundancia ya eliminé y que mas se podría eliminar y/o simplificar..

OK, tienen hasta mañana a esta misma hora..

En PALABRAS:

1. Hoy este al alza
2. Alguna de estas condiciones:
2.1. Ayer haya estado al alza
2.2. Que el precio de los últimos 3 días haya estado por encima del SMA(5) de cada día
y que la pendiente del SMA(5) sea positiva
2.3. Que el precio de hoy sea mayor al precio de antes de ayer mas 0.5%
3. Que el precio este por encima del SMA(5) y SMA(15)
4. Que el precio este por encima por lo menos un 1% del SMA(5)
5. Que el precio este por encima por lo menos un .75% del SMA(15)
6. Que el precio NO este por debajo del SMA(30)
7. Que la pendiente del SMA(5) sea positiva
8. Que la pendiente del SMA(15) sea positiva
9. ( Que el close de ayer sea mayor al close de hace 3 dias y el volumen sea mayor a 40 millones )

NUESTRA TRADUCCIÓN A FORMULAS:

1 (C>Ref(C,-1))
2 AND ((Ref(C,-1)>Ref(C,-2) OR Sum(C>Mov(C,5,S),3)=3 OR C>1.005*Ref(C,-3)))
3 AND ((C>Mov(C,5,S) AND C>Mov(C,15,S))
4 AND (C>1.01*Mov(C,5,S))
5 AND (C>1.0075*Mov(C,15,S))
6 AND (C>Mov(C,30,S))
7 AND (ROC(Mov(C,5,S),1,%)>0)
8 AND (ROC(Mov(C,15,S),1,%)>0)
9 AND (Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000))

Los números los agregué en las fórmulas por un tema de orden..

saludos

Treybal · 04-04-11 18:37

trauco71

Se debe eliminar la condición 3

3. Que el precio este por encima del SMA(5) y SMA(15)

y dejar las condiciones 4 y 5 que contienen la anterior.

4. Que el precio este por encima por lo menos un 1% del SMA(5)
5. Que el precio este por encima por lo menos un .75% del SMA(15)

Saludos.,

hilsten · 04-04-11 19:01

iva a decir lo mismo xD, redundancia en la 3

skyline · 04-04-11 19:24

Estimados, digo presente por aca. Trauco71, has planteado un muy buen tema que ha hecho que mas de alguien se meta a aprender a usar metastock (me incluyo).

Ahora la pregunta que tengo despues de hacer un par de pruebas con el sistema propuesto: Tantas condiciones no lo hacen muy exigente para dar una entrada?

Saludos y ojala este tema siga por harto rato.

trauco71 · 04-04-11 19:34

Gracias skyline..

Bueno, en estos últimos post te darás cuenta que existe redundancia incluso yo había eliminado una que no me han dicho cual fue, por lo que no son tantas, además de esta redundancia hay condiciones que sólo son levemente diferentes, tal vez sólo baste con dejar las mas exigente en ese caso. Finalmente, uno debe estar claro, como se planteó en una propuesta de orden unos post atrás, que tipo de sistema quiere, tendencia (mas o menos exigente)l, de rebotes y/o de canales..de qué tipo es este mas o menos?

Soros · 04-04-11 19:38

Trauco71, muy buena iniciativa, aunque no manejo el software sigo con atención el post

Gracias

benjamax · 04-04-11 21:11

trauco71 escribió:

Gracias skyline..
Bueno, en estos últimos post te darás cuenta que existe redundancia incluso yo había eliminado una que no me han dicho cual fue, por lo que no son tantas, además de esta redundancia hay condiciones que sólo son levemente diferentes, tal vez sólo baste con dejar las mas exigente en ese caso. Finalmente, uno debe estar claro, como se planteó en una propuesta de orden unos post atrás, que tipo de sistema quiere, tendencia (mas o menos exigente)l, de rebotes y/o de canales..de qué tipo es este mas o menos?

Buen punto este estimado trauco, es necesario recalcar que un sistema no es valido para todo, y lo resultados pueden ser muy distintos si el mercado es alcista, bajista o lateral, incluso un sistem puede ser muy bueno en un mercado pero un desastre en otro, aca no existe un receta magica para esto, de hecho he puesto a prueba el sistema que se esta analizando vs el que utilizado frecuentemente dando por resultado dando por resultado un variopinto de respuestas. Algunas acciones muestran mejor rentabilidad con sistema que estan trabajando y otros mejor con el que utilizo yo, cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio en esto y nos pasaremos la vida tratando de mejorar eso.
Saludos y buen post trauco

hirasei · 04-04-11 21:16

Trauco, me parece que la siguiente condicion es la redundante:

2.2. Que el precio de los últimos 3 días haya estado por encima del SMA(5) de cada día
y que la pendiente del SMA(5) sea positiva

Esto aparece en la condicione 7

hirasei · 04-04-11 21:22

benjamax escribió:

trauco71 escribió:
Gracias skyline..
Bueno, en estos últimos post te darás cuenta que existe redundancia incluso yo había eliminado una que no me han dicho cual fue, por lo que no son tantas, además de esta redundancia hay condiciones que sólo son levemente diferentes, tal vez sólo baste con dejar las mas exigente en ese caso. Finalmente, uno debe estar claro, como se planteó en una propuesta de orden unos post atrás, que tipo de sistema quiere, tendencia (mas o menos exigente)l, de rebotes y/o de canales..de qué tipo es este mas o menos?
Buen punto este estimado trauco, es necesario recalcar que un sistema no es valido para todo, y lo resultados pueden ser muy distintos si el mercado es alcista, bajista o lateral, incluso un sistem puede ser muy bueno en un mercado pero un desastre en otro, aca no existe un receta magica para esto, de hecho he puesto a prueba el sistema que se esta analizando vs el que utilizado frecuentemente dando por resultado dando por resultado un variopinto de respuestas. Algunas acciones muestran mejor rentabilidad con sistema que estan trabajando y otros mejor con el que utilizo yo, cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio en esto y nos pasaremos la vida tratando de mejorar eso.
Saludos y buen post trauco

Y no se podría hacer un sistema que identifique el estado del mercado (alcista-lateral-bajista) y en base a esto ejecute un conjunto de condiciones para dar la entrada a las acciones dependiendo de este primer criterio o derechamente no recomendar entrar en nada?

Curious George · 04-04-11 21:32

Hacia alla vamos, este sistema es un seguidor de tendencia, por lo que si logramos identificar un papel que se encuentre en tendencia ( alcista en este caso) y luego incorporamos un filtro de mercado mas un indicador de fuerza relativa, tendremos un sistema bastante mas robusto, pero como dijo Trauco, vamos paso a paso.

Sl2

inversionista_90 · 05-04-11 10:30

trauco71 escribió:

Sip Curious, esa es la idea, por eso nos hemos detenido aquí un rato como se señaló unos post atrás, lo importante es que los que están siguiendo el tema y tratando de aprender al ritmo de éste tengan una pausa cada cierto tiempo para asimilar lo aprendido y sugerir mejoras. Tal vez en ese sentido no sea todavía muy prudente utilizar tradesim, ya que es una herramienta muy compleja (en comparación con el system tester) y que los puede confundir porque para aclarar, el tradesim sólo ayuda en desarrollo y optimización, no en uso diario en la operación del sistema ya que no sirve para eso, en ese sentido no crean que es un software mejor que el Metastock, ya que no lo reemplaza, sólo lo complementa.

Nota: Si hay gente siguiendo el post en forma anónima, me gustaría que por lo menos lo señalara, un comentaio que diga sólo yo lo estoy siguiendo sería suficiente, para tener una idea de cuantos son (ayuda al entuciasmo ).
Saludos..

yo lo estoy siguiendo!! y desde el primer post, no aporto mucho porque sinceramente no tengo conocimientos tan avanzados, sin embargo esto de la bolsa cada vez me atrae mas y ojala puede pronto aportar a este foro. Por ahora te felicito por tu interes en enseñar a los demas y no dejen de lado este tema que esta buenisimo!

Saludos...

coke72 · 05-04-11 13:06

Felicitaciones Trauco71 por iniciar este interesante tema y a todos los que de una u otra manera han aportado.
Excelente forma de plantearlo, como un ejercicio de aprendizaje gradual, de un tema complejo.
Por favor sigan, ahora estoy más motivado que nunca por aprender Metastock y seguir aprendiendo AT.

Mil gracias.

Curious George · 05-04-11 14:20

Trauco, me parece más que considerable la atención que ha generado este tema; lleva 2.945 visitas y lo creaste hace muy poco, así que siga dándole nomas; aquí hay varios que estamos para apoyarte y aprender.

sl2

juortgon · 05-04-11 14:25

just loo king escribió:

Estimado trauco : presente, just looking. Agradecimiento y congratulaciones.
juortgon escribió:
ok. me parece bien.. que se asimile..
Algunos que llevamos un tiempo .. apuramos las cosas jejejeje..
julio : "salta pa'l la'o"
Sl2
JLK

jajajajajajajaj... pensé que mi señora no mas me hacía ver cable a tierra ... jajajaj.. me he encontrado un amigo en el foro que hace lo mismo jajajaj...

buenísima la iniciativa eso sí la probé.. y me di cuenta que de los indicadores que ponía litio faltaba el IPSA..

trauco71 · 05-04-11 20:23

Tonces, eliminamos la 3, hirasei se dio cuenta de la que yo había eliminado en la 2.2, además corregí en la 2.3 el antes de ayer a (C,-2) y quedaría así:

Buy order:
(C>Ref(C,-1))
AND ((Ref(C,-1)>Ref(C,-2) OR Sum(C>Mov(C,5,S),3)=3 OR C>1.005*Ref(C,-2)))
AND (C>1.01*Mov(C,5,S))
AND (C>1.0075*Mov(C,15,S))
AND (C>Mov(C,30,S))
AND (ROC(Mov(C,5,S),1,%)>0)
AND (ROC(Mov(C,15,S),1,%)>0)
AND (Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000))

sell order:
C<Mov(C,15,S)

Esto se puede seguir trabajando, pero en esta etapa sólo debemos sacar lo obvio, lógica simple, nada especial de metastock ni nada, la idea es que pensaran en forma lógica y en ambiente de metastock.

ya ahora trataremos de construir un indicador simple pero super útil en el Indicator Builder, construiremos un Invalidador IPSA, diremos que no se puede entrar a nada si el IPSA se encuentra bajo su media triangular de 13 semanas (65 días), les parece?

Cual es la dificultad aquí?

Sencillo, cuando analizan en metastock si se dan cuenta, todas las fórmulas, medias, ROC, volumen, lo que quieran, hasta ahora sólo hacen referencia a cada papel, por ejemplo si analizan CENCO, las formulas se aplicarán a los datos de CENCO OBVIO!!! pero como podrían en ese mismo algoritmo hacer referencia a otra cosa que no sea CENCO?

En este caso quiero analizar CENCO (o cualquier papel) pero hacer referencia al IPSA al mismo tiempo.

La idea es el algoritmo de IN analizará todo para cada papel...pero....tendrá un guardián, además de cumplir el algoritmo de IN, debe cumplir con la condición de que el IPSA esté sobre su media triangular de 13 semanas..La idea de esto es no tradear contra el mercado, ya que tenemos un sistema tendencial.

saludos..

hilsten · 05-04-11 20:25

la dificultad que tenemos que ver ahora es encontrar la forma de poner el IPSA en las condiciones???

trauco71 · 05-04-11 21:01

Ya lo primero, como se llama a un papel? en este caso al IPSA (puede ser cualquiera):

se pone "Security(la ruta al papel en la base de datos meta, y close en este caso(puede ser otro))

Yo tengo mi base de dato en C:\bolsa y el papel se llama IPSA, por lo que quedaría así:

Security("C:\bolsa\IPSA",C)

Cada uno debe poner su ruta propia, esa es la idea..

Una vez que llaman al papel ya pueden usarlo como un indicador mas, por ejemplo ahora (Security("C:\bolsa\IPSA",C)) es un objeto como el C, el V, el H.. manejenlo así no se compliquen mucho, es sólo eso ahora un objeto..

Por lo que si una media triangular de los cierres de 65 periodos se escribe así..Mov(C,65,TRI)

usemos el concepto de objeto y saquemos el C y reemplacemoslo por "Security("C:\bolsa\IPSA",C)"

y quedaría así:

Mov(Security("C:\bolsa\IPSA",C),65,TRI)

simple no...

con esto solucionamos el problema, ahora sabemos hacer referencia a un papel desde cualquier parte, en un algoritmo de entrada, de salida o donde quieran en el META..

Ya denle vueltas a eso y mañana seguimos,,

además con eso creo que podrán entender un poco mas el post de K9 en la página 5 http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … d=4025&p=5, que creo que no entendió mucha gente .

saludos

hilsten · 05-04-11 21:26

estaba viendo exactamente el mismo comando en el manual en inglés que subieron hace un tiempo (me ganaste en publicarlo xDDD) para los que lo quieren leer está en la pagina 71.

para ahorrarme todo el tema de escribir tanta cosa cada vez que llamo al ipsa puedo poner lo siguiente?:

IPSA:=Security("C:\bolsa\IPSA",C)

y así llamar a IPSA cuando quiera ponerlo en la formula???

Saludos!

PD: toy motivado xD!

Foro Chilebolsa

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