#61 01-04-11 15:03

hilsten
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Okas, gracias por la explicación xD
Lo que me gustaria entender, en el system tester entonces iria la programación del sistema? lo que pasa es que quiero empezar a ayudar y necesito cachar mas o menos como hacer mi propio testeo si es que se me ocurre algo nuevo tongue

Desconectado

#62 01-04-11 15:20

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Sip, la programación iria en el system tester, deberias entrar ahí y poner new y...

Luego cuando está listo, la programación yo la paso al explorer y lo uso diariamente para las señales In y OUT y ranking que se pueden hacer para discriminar..pero por ahora paso a paso..

Que bien que quieras aprender, alguien dijo por ahí que invertir sólo con los gráficos de Consorcio es como tratar de operar a alguien del cerebro con serrucho y martillo (y esperar que sobreviva)..yo creo lo mismo, por lo que pienso que se debe traspasar esa etapa inicial en algún momento (mientras antes sea mucho mejor para tu bolsillo).


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#63 01-04-11 17:09

hilsten
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Opino igual que tú, creo que las herramientas como el Metastock se tienen que usar, si están disponibles y nos ayudan tanto ¿Por qué no? por eso es que llevo meses aprendiendo de AT, ahora de Metastock y espero pronto idear un sistema de trading de este tipo de mercados.

En verdad quiero agradecerte a ti por la iniciativa que tienes, gracias a este post e logrado adentrarme más facil al Metastock (y yo creo que muchos aparte de mi), a atraverme de mirar el manual y darme cuenta que no es tan hiperdificil manejar este software como yo creia.

Quiero aprender y ayudar, si se me ocurre algo no duden que lo postearé aqui wink

Desconectado

#64 01-04-11 19:39

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

No sé cuanto sabe la mayoría en este tema del meta, pero creo que sería bueno explicar algunas cosas básicas (sin saber mucho tampoco), para que podamos probar el sistema que estamos diseñando.

En lo personal no me gusta mucho el System Tester (aunque parece que Trauco lo maneja bien, así que el puede explicarlo mejor jeje); yo prefiero el Explorer que lo principal que hace es decirnos que papeles cumplen un determinado criterio o conjunto de condiciones en el momento que lo consultamos.

Voy a mostrar como hacer esto en el Explorer tomando el ejemplo del 28/03 para el sistema que estamos construyendo:

El Paso 1 es abrir un Nuevo explorador en el Explorer (New):

2690_img_1.png

El Paso 2 es ponerle un nombre (Foro en este caso) y luego pinchar la pestaña Filtro:

2690_img_2.png

En el Paso 3 copiamos el código que construimos en este tema, es decir, nuestro Sistema:

2690_img_3.png

En el Paso 4, colocamos OK y luego seleccionamos donde dice Foro y pinchamos "Explore"; luego "Add Securities" y seleccionamos los papeles que queremos evaluar (desde 1 a 1000 si quieren, en este caso hay 117)

2690_img_4.png

Para lo anterior hay que tener la BD con los papeles cargados, yo uso la de Juortgon (Grx man nuevamente).

El Paso 5 es pinchar OK en el cuadro anterior, luego "Explore"; dejamos que evalúe y pinchamos en "Reports"

2690_img_5.png

En el Paso 6 obtenemos los papeles que para ese día (semana o mes); cumplen la condición que hemos seleccionado.

2690_img_6.png

Y eso es todo; esto mismo se puede hacer Graficamente para verlo con flechitas de entrada como aparece en Consorcio, pero con el criterio que hemos definido.

Para poder Optimizar el sistema debiéramos usar el System Tester o Tradesim...pero eso son palabras mayores y ahí ya tendríamos que hablar con los Gurus (K9, Erwing, Mavry, Px; Litio, etc etc); y no con amateurs como nosotros jaja.

Espero que les sirva y no sea muy básico.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#65 01-04-11 19:47

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Algo que se me olvidaba; cuando vimos esto con K9 le causó gracia (en realidad se rió) que hiciera esto tan "arcaicamente", ya que debiera crear una función en el indicator builder con el algoritmo y luego hacer referencia a la función en el explorer, system tester, etc , esto en realidad es para que cuando modificas la función, todo el resto se modifique automáticamente.... pero quise hacerlo mas sencillo acá para poder explicarlo.

Si pegan este mismo algoritmo en el Expert advisor obtienen un gráfico como el que mencionaba anteriormente.

Bueno no lateo más cualquier consulta la hacen y la respondo cuando pueda...hoy es viernes después de todo

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#66 01-04-11 20:01

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Gracias cumpa, pero me veo en la obligación de hacer una aclaración.

Cada herramienta del Meta es para una cosa determinada, para mi no es cosa de si me gusta el explorer o el system tester, sólo nos ayudan en etapas diferentes del desarrollo del sistema, el system tester se utiliza en la fase de desarrollo, backtest y optimización y luego que tengamos todo eso listo y mandamos el sistema a uso definitivo lo programamos en el explorer para que nos entregue que papeles cumplen con con nuestras condiciones del sistema diariamente.

Yo se que al usar Tradesim el orden de esto cambia y uno utiliza el explorer antes para bajar todos los IN y OUT posibles en un periodo de tiempo dado y no usa el system tester, ya que esa función la cumple el Tradesim, pero por ahora trataremos el "camino clásico".

saludos Man.


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#67 01-04-11 20:05

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

jaja; vale por la aclaración, en realidad debo corregir...donde dice "no me gusta" debe decir "no lo sé usar"... eso es culpa del ego.

A propósito, va bien este tema, si seguimos agregando cosas podríamos terminar con un sistema bastante bueno; felicitaciones por la iniciativa nuevamente.


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#68 01-04-11 20:16

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

weno para los que traten ahora con el system tester así quedaría:

buy order:
(C>Ref(C,-1))
AND ((Ref(C,-1)>Ref(C,-2) OR Sum(C>Mov(C,5,S),3)=3 OR C>1.005*Ref(C,-3)))
AND ((C>Mov(C,5,S) AND C>Mov(C,15,S))
AND (C>1.01*Mov(C,5,S))
AND (C>1.0075*Mov(C,15,S))
AND (C>Mov(C,30,S))
AND (ROC(Mov(C,5,S),1,%)>0)
AND (ROC(Mov(C,15,S),1,%)>0)
AND (Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000))

sell order:
C<Mov(C,15,S)

copiar y pegar y sigan el manual..mañana publico uno con fotos con mas detalle..

Courious tiene razón, le tuve que agregar los AND y todo, pero pos ahora es la forma de programar que pueden generar, cuando trabajemos con el invalidador usaremos y aprenderemos a usar el indicator builder y ahi mejoraremos esta programación..


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#69 01-04-11 21:33

hilsten
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Gracias por el minimanual de explorer! esto va viento en popa, felicitaciones nuevamente!!

Desconectado

#70 01-04-11 23:58

Mavry
Moderador
Calificacion :   142 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Los felicito por esta iniciativa. La verdad es que veo muchos conceptos de los que he estado hablando por años a muchos participantes antiguos y nuevos. Estoy siguiendo el tema de cerca para ver cómo van. Éxito!!

P.D. 11 condiciones me parece que son muchas, de pronto más de alguna se repite o no aporta mucho...Recuerden que las condiciones tienen rendimientos decrecientes


No vendas demasiado pronto....aunque nunca es demasiado pronto para vender.

Desconectado

#71 02-04-11 11:01

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Gracias por el apoyo Mavry.

Una duda, no entiendo a que te refieres con los rendimientos decrecientes de las condiciones; algo así como a mas condiciones menor rendimiento del sistema?

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#72 02-04-11 11:03

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Trauco, ahora que entendí lo del System Tester voy a usarlo para probar el sistema; pero que hago con todas las pestañas y casillas que hay que llenar ahí; entiendo la lógica del criterio de Buy y Sell Orders, pero en el resto de lo que hay que elegir me pierdo.

sl2


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#73 02-04-11 11:17

hilsten
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Miralo en el manual que subieron del metastock si trauco no responde, hay un capitulo entero dedicado a "system tester" tongue

Desconectado

#74 02-04-11 12:45

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hola Curious, uffff que caña man!!!  no es recomendable el vino y luego el vodka, nunca mas!!!! weno de las otras pestañas en general no uso ninguna para testear, sólo debes tener claro que sólo entramos "long" (por lo que la pestaña short no se usa) y lo otro es que cuando lo corras en la pantalla "Perform Trading Simulation" (uff suena pulento eso pero no es nada realmente jejjeje) en el botón "dates" debes poner el periodo de la simulación además de agregar los papeles que quieras y en la otra puedes poner un capital inicial..

aquí hay un video sobre el tema, está en portugués pero se entiende bien, son varias partes, esta es la 1.

http://www.youtube.com/watch?v=0Pbp-cHJ … re=related

ya, no vemos, me voy a buscar una aspirina y un anti-ácido.. smile


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#75 02-04-11 12:56

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Gracias Mavry por el apoyo, desde que empecé en esto he estudiado a fondo tus post y tu informe diario y he tratado de crear mi propio estilo de tradeo, buenas entradas en CP para quedarme en MP como lo planteaste muy bien en un post y en el xat hace algún tiempo y a mi me encantó, ya que es lo que realmente me acomoda "A MI" porque me quedó claro que cada uno debe buscar su estilo en esto y lo importante es rentar, cuidar el capital y la sicología..he aprendido mucho de ustedes (Mavry, K9. Erwing, Px y principalmente de Litio en mis inicios), por lo que ahora trato de devolver algo de eso..

En cuanto al comentario de las condiciones, tienes razón, pero te recuerdo el marco y el alcance de este proyecto, hasta ahora sólo es la entrada de Litio (sólo traducida a Meta) y una salida simple para testear, ahora trataremos de optimizar el rendimiento, pero no podemos ir tan rápido, ya que mucha gente se quedaría atrás y abandonaría, y lo principal son ellos y no el sistema creado, ya que éste es sólo una herramienta para el aprendizaje, que es lo que yo quiero entregar en este post..

saludos..


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#76 02-04-11 13:19

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Jajaja, yo estoy en las mismas, Pisco Sour y Ron no son buena mezcla.

Voy a probar en el System lo que me dices y te cuento como me va.


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#77 02-04-11 14:01

Galr
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Curious George escribió:

No sé cuanto sabe la mayoría en este tema del meta, pero creo que sería bueno explicar algunas cosas básicas (sin saber mucho tampoco), para que podamos probar el sistema que estamos diseñando.

En lo personal no me gusta mucho el System Tester (aunque parece que Trauco lo maneja bien, así que el puede explicarlo mejor jeje); yo prefiero el Explorer que lo principal que hace es decirnos que papeles cumplen un determinado criterio o conjunto de condiciones en el momento que lo consultamos.

Voy a mostrar como hacer esto en el Explorer tomando el ejemplo del 28/03 para el sistema que estamos construyendo:

El Paso 1 es abrir un Nuevo explorador en el Explorer (New):

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_1.png

El Paso 2 es ponerle un nombre (Foro en este caso) y luego pinchar la pestaña Filtro:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_2.png

En el Paso 3 copiamos el código que construimos en este tema, es decir, nuestro Sistema:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_3.png

En el Paso 4, colocamos OK y luego seleccionamos donde dice Foro y pinchamos "Explore"; luego "Add Securities" y seleccionamos los papeles que queremos evaluar (desde 1 a 1000 si quieren, en este caso hay 117)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_4.png

Para lo anterior hay que tener la BD con los papeles cargados, yo uso la de Juortgon (Grx man nuevamente).

El Paso 5 es pinchar OK en el cuadro anterior, luego "Explore"; dejamos que evalúe y pinchamos en "Reports"

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_5.png

En el Paso 6 obtenemos los papeles que para ese día (semana o mes); cumplen la condición que hemos seleccionado.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/2690_img_6.png

Y eso es todo; esto mismo se puede hacer Graficamente para verlo con flechitas de entrada como aparece en Consorcio, pero con el criterio que hemos definido.

Para poder Optimizar el sistema debiéramos usar el System Tester o Tradesim...pero eso son palabras mayores y ahí ya tendríamos que hablar con los Gurus (K9, Erwing, Mavry, Px; Litio, etc etc); y no con amateurs como nosotros jaja.

Espero que les sirva y no sea muy básico.

sl2

Alguien podría poner algo así o un manual básico como usar el system tester, que no  me resulta.

Gracias

Desconectado

#78 02-04-11 14:49

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Aquí va algo rápido ya que me había comprometido (valoren que toy con la media caña!!! smile)

Primero tienen que ir al system tester, New y en esta pantalla tienen que poner un nombre al sistema, el que quieran:
1763_st1.png

Luego en la pestaña buy order copien y peguen el IN de un par de post atrás:
1763_st2.png

En la pestaña sell order copien y peguen el OUT del mismo post:
1763_st3.png
Y finalmente ACEPTAR y estásmos ahora debemos usarlo:
New Simulation.
Seleccionan el sistema que creamos según el nombre que le pusieron.
Siguiente.
En esta pantalla deben seleccionar las acciones que utilizarán en la simulación (aquí puse las señaladas unos post atrás), también en “DATES” deben seleccionar el periodo, yo puse 500, también se pueden usar entre fechas, depende.
1763_st4.png
En esta pantalla pueden seleccionar el capital inicial, yo usé $10.000.000.
1763_st5.png
Siguiente y STAR..y tamos.deben esperar que corra y en la ventanita seleccionar “VIEW RESULTS” y les mostrará los resultados…weno ahí tienen mucho que ver..


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#79 02-04-11 15:10

Galr
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Estimado Trauco 71, muchas gracias por tu manual. Lo hice tal cual lo explicas, pero me sale esto:

1009_system_tester.jpg


Creo que esta malo, por que el gap es igual para todos los papeles en los últimos 45 días analizados. ¿que puedo estar haciendo mal??

Muchas gracias

Desconectado

#80 02-04-11 17:09

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hola Galr, por lo que puedo ver, pusiste una fecha de inicio en el 31 de enero de 2011 y el sistema no ha entrado a nada en este periodo dado que en la columna número de trades tienes cero..Este es un sistema bien exigente para entrar por lo que no es raro eso, trata aumentando el periodo, por lo menos un año..
Lo otro es que tengas un problema en tu base de datos y eso es mas complicado..


saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#81 02-04-11 17:35

Galr
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Ahora me resulto., Gracias trauco71 por tú ayuda.
Sldos

Desconectado

#82 03-04-11 00:58

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Felicitaciones por el post, Trauco. Veo a varios aportando por aca.
En que puedo ayudar? (estaba de viaje en el viejo continente pero ya de vuelta, asi q poniendome al dia)

Pd : vi por aca una formulita de salida dinamica que quiero traducir y ver como anda


E=(PW * AW) – (PL * AL)

Desconectado

#83 03-04-11 11:07

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hola K9 gracias por responder al llamado por mail, por ahora nos podrías ayudar con una simulación del sistema así tal como está pero con el Tradesim? La idea es buscar puntos de mejora en la curva de equity.

saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#84 03-04-11 11:11

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

NAX escribió:

sería posible someter a backtest pero en el periodo 2007->2009 (ignorar >= 2010)
el sistema lo probaste en un periodo donde todos ganan.
te lo digo por que yo tb estoy trabajando en sistemas automatizados, y siempre que ignoro el periodo 2007->2009 cuando hago backtest, el sistema es una maravilla.

NAX, corrí el sistema en el periodo solicitado, no es malo pa una crisis, igual le voy a dar otra welta y a ver los resultados de K9 en el tradesim cuando los tenga..

1763_backtest3.png


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#85 03-04-11 11:23

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Trauco, tenias razón con lo del System Tester; ahora lo entendí y se puede comparar un sistema con otro haciendo pequeñas modificaciones. Por ejemplo, yo hice lo siguiente:

Llamé "Foro" al sistema original que estamos viendo

Cambié todas las medias simples por exponenciales y a ese lo llamé "Foro 2".

Eliminé la 2ª condición (Linea completa) y la cambié por que la SMA(5) > SMA(15), a este lo llame "Foro 3"

Esto era para ver como variaba, lo corrí para un conjunto de varios papeles y por 1200 periodos, de manera que incorporara el 2008 como plantea NAX.

Así fue el resultado entre los 3 Sistemas:

2690_img_01.png

Detalle Foro 3:

2690_img_02.png

Detalle Foro:

2690_img_03.png

Detalle Foro 2:

2690_img_04.png

No se ve mal la cosa.... y me gustó esto del System tester jaja


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#86 03-04-11 11:25

Curious George
Miembro
Calificacion :   86 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Ahhh, se me olvidaba, le puse un Stop Loss de 2%


The trend is your friend except at the end when it bends (Ed Seykota)

Desconectado

#87 03-04-11 11:52

hilsten
Miembro
Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

super motivado el system tester, yo aprendi mas o menos bien a usar el explorer, de hecho tire un par de acciones gringas a ver si daban (como 500 acciones xD) y las voy a probar en un simulador de un ramo a ver que tal me rinde, yo se que no están ni cerca de terminar pero es solo para probar... está bkn todo!! jajajajaja big_smile

Desconectado

#88 03-04-11 16:33

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Treybal escribió:

Estoy probando un sistema de stop que siga el movimiento de la acción basado en las variaciones pasadas (de los ultimos dias) en cuanto a tolerancia. No tengo metastock y por tanto no puedo explicarlo con esas formulas, pero sí les puedo contar la lógica.

Primero, uno tiene un conjunto de variaciones en los últimos cinco días para un papel determinado, en el cual estas IN dado que tu sistema de entrada y tu juicio así lo determinaron.

En primer lugar, se definen dos factores, el factor de ponderación positiva y el factor de ponderación negativa (fpp y fpn), los que están destinados a multiplicar los valores absolutos de cada una de estas variaciones, la función de estos factores es la de sesgar las variaciones al alza dentro de este sistema. Actualmente estoy probando con fpp=3 y fpn=0,3.

Luego, se calcula el porcentaje de tolerancia de los últimos n días (actualmente uso n=5), que corresponde a la suma de fpp*abs(var%) y fpn*abs(var%) (obviamente se aplica el factor negativo si la variación es negativa y viceversa) dividido por n.

Este valor nos entrega la tolerancia a la variación que podremos tener en la próxima jornada, cada uno, dependiendo del perfil de riesgo, puede ajustar los factores.

Con esta "tolerancia" se calcula el valor del stop de pérdidas, con precioactual*(1-tolerancia), y este valor se situa como stop de pérdidas si es mayor que el anterior stop de pérdidas.

Por ejemplo:

El papel en los últimos días ha tenido las siguientes variaciones:

hoy: +0,56%
hoy-1: -0,23%
hoy-2: -0,87%
hoy-3: 1,92%
hoy-4: 1,36%

La tolerancia la calculamos así: (con los valores dados de fpp y fpn)

tolerancia = (1/5)*(3*0,56+0,3*0,23+0,3*0,87+3*1,92+3*1,36)= 2,37%

por tanto el SL1 = Cierre*(100%-2,37%), luego se compara con el anterior SL0, y si es mayor se fija como el SL a futuro. Al comienzo de un trade SL0=0, por tanto el SL va a ser reflejo del valor de transacción menos la tolerancia calculada.

Este sistema de salida esta en pruebas teóricas, y supone que los IN fueron dados en tendencia de un papel. La idea o concepto detrás de estos cálculos es tratar de reflejar en nuestro indicador de SELL la variabilidad del papel en que estamos in, sin embargo, protegiendo lo que ya se ha ganado.

Espero haber sido claro en la explicación y que si esto les sirve que se utilice.

Saludos

Treybal,


En lenguage meta esto se pone asi


SALIDA TREYBAL

FPP:=3;
FPN:=0.3;
HOY:=ROC(C,1,%);
HOY1:=Ref(ROC(C,1,%),-1);
HOY2:=Ref(ROC(C,1,%),-2);
HOY3:=Ref(ROC(C,1,%),-3);
HOY4:=Ref(ROC(C,1,%),-4);
HOY5:=Ref(ROC(C,1,%),-5);
TOLERANCIA:=(1/5)*(((If(HOY<=0,FPN,FPP))*HOY)+((If(HOY1<=0,FPN,FPP))*HOY1)+((If(HOY2<=0,FPN,FPP))*HOY2)+((If(HOY3<=0,FPN,FPP))*HOY3)+((If(HOY4<=0,FPN,FPP))*HOY4)+((If(HOY5<=0,FPN,FPP))*HOY5));
SL1:=C*(100-TOLERANCIA)/100;
SLDEF:=If(SL1>Ref(SL1,-1),SL1,PREV);
OUT:=If(Cross(SLDEF,C),1,0);
OUT;


Haces un indicador con eso, que es binario (cero y uno). Puedees ponerlo encima del grafico y ver como se ve. Como dice courious george, al ser seteado como indicador la salida, entonces en las exploraciones o el system tester haces un llamado a la formula, NO TENIENDO QUE REESCRIBIRLA CADA VEZ.

asi

fml("SALIDA TREYBAL")=1



saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

Desconectado

#89 03-04-11 16:58

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

El System Tester del metastock es lo que se llama BASKET TEST. Esto consiste en que se generan entradas y salidas POR CADA PAPEL, no tomando en cuenta que uno tradea VARIOS PAPELES. El incluir un set de papeles en un X tiempo, junto a reglas extras a las de las señales en si, sellama PORTFOLIO SIMULATION. Como ejemplo de este tipo de reglas: nivel de palanca, $$ asignada a cada trade (varios metodos), puntos de reentrada, capital maximo por papel (o cuantas posiciones por papel permito), costo de las simu, etc....). Bueno como se generan diversas entradas durante los años en diversos papeles, nos topamos con una infinidad de arboles de decicion que cumplen las reglas de entrada y salida. Si vemos los rendimientos de estos arboles de decision ordenados, vemos que se generan curvas de gauss. Eso es una simulacion montecarlo, que te dice el % a cual rinde el sistema (con esas N+! reglas) y sus desviaciones standard.
El meta realiza solo lo primero (basket test), lo cual es muy limitado. El tradesim hace todo tipo de simulacion (las 3 que vimos).

Para OPTIMIZAR existen 3 maneras (libro de Katz en la biblioteca):

1-Fuerza bruta:
basicamente a manopla. La mente siempre esta optimizando aunque no nos demos cuenta. El ir asignando valores de N+! a la variable hasta dar con lo "optimo" es como muchos programas lo hacen. El problema que la capacidad de calculo es limitadsima. Metasctock hace esta optimizacion bruta y la verdad que con un par de variables puede colgarse o demorar dias.

2-Redes Neurales:
este modelo determina capas de programacion que hacen fases: ver, analizar/aprender,ejecutar, ACTUANDO COMO UN CEREBRO EN APRENDIZAJE. Basicamente se elige un pedazo de tiempo y se le enseña al programa a ver banderines o dobles pisos o lo que sea. El programa lo aprende y despues ejecuta el sistema X segun lo que vea. EL problema es que el rendimiento es excelente en el campo de datos que se uso para enseñarle y muy malo para los datos fuera de este campo de fechas. Es decir genera una sobreoptimizacion....o una adaptacion a medida en el el tiempo que se estudio. Eso se llama CURVE FITTING....y es malo por si no se entendio

3-Algoritmos Geneticos (GA's)...(thanks Charly W.):
La idea de esto es bien radical y genial.  La idea es darle ciertos datos basicos (o muy basicos) al sistema, para sus entradas, salidas y stops. Lo que hace esto es ir generando algoritmos (formulas) y viendo sus rendimientos. Aca viene lo interesante: solo guarda las mejores y las mezcla (reproduce) entre ellas, descartando las menos viables....SI EXACTO, SIGUE EL MODELO DE LA EVOLUCION GENETICA. Tengo entendido (aun no he jugado con ellos) que generan tremendos resultados, sin caer el el curve fitting. AMIBROKER ( que es como el metastock, pero un trillon de veces mejor y mas estable) en su ultima version incorpora optimizaciones basadas en GA's. Es impresionante ese software (ojo que en su version full maneja tambien los sistemas de simulacion que describi mas arriba, a un nivel mas basico que el tradesim, con el cual se acopla tambien)


Saludos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

Desconectado

#90 03-04-11 17:07

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

la carita feliz de la formula es

:= (


E=(PW * AW) – (PL * AL)

Desconectado

Pie de página

Powered by FluxBB