Creando UN sistema de AT entre todos

Trinquete · 24-10-11 19:12

La verdad es que soy bien nuevo en todo lo que respecta al mercado y estos meses he leído y leído solamente antes invertir $, sin embargo no he apreciado en los posts que sea un sistema para usarlo en Bear market, y claro en estos tiempos volátiles seguro es mejor estar Líquidos a estar in, por eso es una muy buena herramienta con la que puedo entrenar y extraer experiencias de él.
Sobre la pregunta de probarlo en mercado lateral y Bear, no te la puedo contestar pues no sé cómo hacerlo por el momento.

Saludos Cordales Xaman.

Trinquete · 24-10-11 19:26

Hola Xaman, la verdad es que lo de probarlo en mercados Bull, Lateral y Bear no te la puedo contestar pues no tengo la experiencia suficiente. Voy a correrla con datos mas extensos y lo publico, por el momento le voy a seguir haciendo el seguimiento a las que me entregó con buenos resultados (por lo menos hasta el miércoles que hay reunión en UE) ahí se me va a ir a las pailas todo si no hay buenas noticias.
Lo que sí sé es que mientras no estoy IN es muy bueno tener estos apoyos y seguir de cabeza aprendiendo.

Saludos Cordiales.

kmikze · 03-03-12 11:05

Corrí el System Tester con las distintas formulas/estrategias que se encuentra en este tema (sin condicion ipsa) y este es el resultado

kmikze · 03-03-12 11:19

Me faltó Entrada Klaus + Salida Jverad :S

lyo · 03-03-12 12:03

hoy mismo me bajo el meta............gracias a los que aportan su talento para este tema................
..gracias ..saludos

lyo · 03-03-12 12:05

si lo encuentro....o alguien rájese .......

PATALARRASTRA · 03-03-12 12:22

lyo escribió:

si lo encuentro....o alguien rájese .......

No sean tacaños, con un buen trade pagan el programa!

lyo · 03-03-12 13:20

jaja..............buena respuesta..........

Erwing · 03-03-12 17:27

Después pídanle ayuda al K9 con el software TradeSim y llevan un escalón más lejos el tema.

http://www.compuvision.com.au/ParmetricSweep.htm

Saludos

Erwing

K9 · 03-03-12 17:44

Ja ni que hubiera sentido el llamado....
Se ve simpatico el resultado del test. Si me pasan las formulas de in y out las pruebo hoy mismo y subo el resultado cn montecarlo, equity curves y todo
Saludos

trauco71 · 03-03-12 18:09

Uffff!!! que bueno ver que este tema aún tiene vida, me parece que es muy bueno, ya que es muy práctico..sigan así....un saludo...

Pontifex · 03-03-12 20:52

que tal el tradesim??? opiniones please
sl2s

Px

K9 · 03-03-12 21:53

yo yo yo

1-caro (1300 usd)
2-weno: sirve para evaluar estadísticamente toda la batería de resultados posibles del sistema, variando asimismo aspectos de money management.
3-Entrega la mayor seguridad en los resultados que he visto hasta ahora.

PD: avisame por mail y te muestro como funciona

saludos

Met · 03-03-12 22:37

K9 escribió:

yo yo yo
1-caro (1300 usd)
2-weno: sirve para evaluar estadísticamente toda la batería de resultados posibles del sistema, variando asimismo aspectos de money management.
3-Entrega la mayor seguridad en los resultados que he visto hasta ahora.
PD: avisame por mail y te muestro como funciona
saludos

yo tb (jaja dijo el picado)
1.-Caro caro: 1515 USD, pero existe una version trial (30 dias) por 75USD y si luego te decides ir por la version full te descuentan esos 75USD...
2.-weno weno: se pueden setear distintos tipos de stop (como de tpo por ejemplo), y más de un tipo de trigger a la vez (donde se matchea triger IN/OUT o se pueden ver todas las señales sin macth..)... además se puede hacer (un poco a la fuerza bruta) un analisis estadistico de la variacion de determinados parametros de tu sistema... por ejemplo, supongamos que quieres ver estadisticamente que bloqueo es mejor (estadisticamente) si IPSA<TMA65 o TMA60 o TMA70.. por ejemplo... (este puede ser un ejemplo burdo, pero de seguro tu sistema tiene más de alguna variable que te gustaría testear...)
3.-Tiene un muy buen customer support (post-venta)... proporcinado por el dueño/diseñador.. David.. y además se puede montar en MAC sobre una maquina virtual...

Salu2

kmikze · 04-03-12 00:00

Initial Equity: 1.000.000
61 Acciones, están la mayoría de las acciones que aparecen en el index del foro + IPSA

Todos los tiempos

Últimos 300 períodos

K9 escribió:

Ja ni que hubiera sentido el llamado....
Se ve simpatico el resultado del test. Si me pasan las formulas de in y out las pruebo hoy mismo y subo el resultado cn montecarlo, equity curves y todo
Saludos

En este enlace estan (9) http://www.multisiteupload.com/files/DU … 20Foro.rar

Salu2

Met · 04-03-12 09:39

Hola,

No voy a subir todas las simulaciones, sino más bien el de 1 solo sistema... aquel correspondiente a "Medias Ordenadas + Salida Jverad", y trataré de aportar (comentar) al desarrollo de "el" sistema, en la medida que pueda...

Simulacion:
5.5 años (2006-2011/Q1-Q2)
44 papeles
MonteCarlo: 5000 simulaciones

Aqui la curva de Net Profit

RESULTADOS:

Trade Parameters
Initial Capital: 10.000.000,00
Portfolio Limit: 100,00%
Maximum number of open positions: 8
Maximum allowable daily orders: 12
Automatically Use Position Size Model from database: No
Default Position Size Model: Equal Percent Units
Capital per Trade (% of total cap): 18,00%
Pyramid profits: Yes
Transaction cost rate (Trade Entry): 0,30%
Transaction cost rate (Trade Exit): 0,30%
Automatically use Margin Requirement from database: No
Margin Requirement: 100,00%

Profit Stats
Maximum Profit: 7.774.001,72 (77,74%)
Average Profit: 6.000.479,07 (60,00%)
Minimum Profit: 4.410.858,10 (44,11%)
Standard Deviation: 582.607,32 (5,83%)
Probability of Profit: 100,00%
Probability of Loss: 0,00%

Percent Winning Trade Stats
Maximum percentage of winning trades: 29,09%
Average percentage of winning trades: 25,82%
Minimum percentage of winning trades: 23,48%
Standard Deviation: 0,84%

Percent Losing Trade Stats
Maximum percentage of losing trades: 76,52%
Average percentage of losing Trades: 74,18%
Minimum percentage of losing trades: 70,91%
Standard Deviation: 0,84%

Average Relative Dollar Drawdown Stats
Maximum of the Average Relative Dollar Drawdown: 908.877,44
Average of the Average Relative Dollar Drawdown: 741.424,35
Minimum of the Average Relative Dollar Drawdown: 473.105,27
Standard Deviation: 75.458,94

Aqui el Equity% vs Underwater Equity%

Si bien el sistema es PROFITABLE, cade destacar que está lejos de ser "EL" sistema buscado (al menos mi Holy Grail).

El porcentaje de "winners-promedio" es alrededor del 25% y el de "Losing-promedio" de 75%... se podría cuestionar entonces que el sistema de Entrada/salida no es optimo.. (fuera de timming). Muchas entradas son en tendencias claras a la baja, porque nunca se define la tendencia... dandole un vistazo más en detalle a los graficos, se puede ver que además muchas salidas son muy atrasadas, donde ni siquiera toman en cuenta el precio de entrada.. etc... (aqui cabe mencionar que más importante que el sistema de entrada es el sistema de salida, y luego de resolver dicho dilema... mas importante aun el Money Mngmnt..)

Del segundo grafico se ve que los "peak to valley drawdown" son fuertisimos, lo que queda claramente reflejado en la "Underwater Equity Curve" que llega a un 35% del K.... (alguien tiene "guata" para aguantar un sistema "mecanizado" que llegue a 35% de perdidas sobre el K??)

El expectancy... bueno, no se si sea necesario comentar...

Lo que puedo ver en TODAS las formulas de TODOS los sistemas que se quieren analizar, es que no tienen un bloqueo para periodos donde el mercado se va al carajo.... en pocas palabras, el sistema nunca mira al benchmark... no se definen claramente las tendencias y muchas veces se transa en contra de ellas...

Aqui les dejo un ejemplo, de un sistema ampliamente mejorable, el cual quizá no sea el MEJOR para algunos, pero puede que sea lo suficientemente bueno para el Holy Grail de otros...

[/url]

Saludos,

trauco71 · 05-03-12 09:28

Pontifex escribió:

que tal el tradesim??? opiniones please
sl2s
Px

Adictivo...Cuidado con eso..uno se puede pasar varias noches con este juguetito...sobre todo si te gustan las probabilidades, modelos y todas esas cositas..
Bueno ya se dijo casi todo...creo que podría mejorar con algunas herramientas que te permitieran o guiaran para modificar tu sistema y hacerlo tender a los recorridos mas rentables en los montecarlos (disminuir la desviación) y en los drawdown..actualmente eso es al ojo y por la experiencia del trader..claro que, como se dijo, esto es mucho mejor que sólo el meta..

Saludos

Pontifex · 06-03-12 08:15

hay algo mas adictivo que la bolsa?
sl2s
Px

PinkFloyd69 · 07-03-12 09:50

Pontifex escribió:

hay algo mas adictivo que la bolsa?
sl2s
Px

jajaja pensaba que era el futbol...ni perdiendo plata se pierde el vicio

Aranuiz · 18-03-12 11:48

encontre esta pagina para bajarlo por 50U$, la version tradesim tested.

http://www.downloadweb.org/servers.php? … sim+tested

espero les sirva.

kmikze · 07-04-12 00:48

benjamax escribió:

Varias veces se ha hablado de fuerza relativa aca, en la cual se compara la fuerza de la accion y la del Ipsa. Les dejo aca una formula meta para el que le interesa usarla. Se puede usar en el explorer y les dara las acciones que estan mejor posicionadas que el ipsa.
Fuerza relativa benjamax ( No confundir con mi colega masfield, jejeje)
(C/Ref(C,-1))>( Fml( "IPSA"))/(Ref(Fml("IPSA"),-1)) AND C> Ref(C,-1)
Ya trauco le habia explicado eso de llamar al Ipsa, en mi caso es el siguiente
Security("C:\bolsa\ipsa",C)
Les va a dar todas las acciones que en el dia estan sobre el rendimiento del ipsa, profundicen su uso, puede servir de algo.
PD: Trauco, materia que pasa usted aqui va con el ejemplo,
Saludos
Benjamax
K9 trata de no hacerla tira, un poco no mas, jejejej

Lo mismo pero para una semana, como se hace? :S

benjamax · 07-04-12 17:49

Lo mismo pero donde dice -1 , podrias poner -5.

kmikze · 07-04-12 20:22

benjamax escribió:

Lo mismo pero donde dice -1 , podrias poner -5.

Gracias.

kmikze · 09-04-12 15:57

@Benjamax, la formula presenta errores, x ejemplo hoy, Entel (-0.54%), Cencosud (-0.85%) y Cmpc (-0.42%) están sobre el rendimiento del Ipsa (-0.90%), pero no las marca como 1

FRB1
(C/Ref(C,-1))>( Fml( "IPSA"))/(Ref(Fml("IPSA"),-1)) AND C> Ref(C,-1)

Usé creo de buena forma Roc 1% y funciona mejor mmm

FRB2
cond0:= Security("online:cl;ips",ROC(C,1,%));
cond1:=  ROC(C,1,%);
cond2:= If(cond1>cond0,1,0);
cond3:= If(cond2=1,1,0);
cond3;

Salu2

benjamax · 09-04-12 16:13

La revisare en la noche cuando actualice la data, pero a simple vista quizas no se cumple C>Ref(c,-1) en varias.

benjamax · 10-04-12 07:53

benjamax escribió:

La revisare en la noche cuando actualice la data, pero a simple vista quizas no se cumple C>Ref(c,-1) en varias.

Claro, no cumplia el requisito que te plantie de c>ref(c,-1), por eso no la tomaba.
ROC(C,1,%)>ROC( Fml("Ipsa"),1,%) Con esta similar a la tuya no sucede eso. En todo caso hay que buscar otros filtos adenas de este. Por ejemplo que el alza sea mayor en x % al ipsa o sobre las medias, para ir descartando de a poco.

javigo · 30-04-12 16:52

Sres.
me presento, soy de Conce, he leído completo este foro, muy didactico en su desarrollo, no solo programar sino que sustentado en el analisis tecnico. Queda claro que primero es estudiar, luego a traves de meta aplicar los criterios que pueda tener cada uno y que dicho sistema genere las alarmas, que de hacerlo todo manual o mediante visión, por tiempo y cantidad no da. Felicitaciones por su iniciativa y aporte.
Sobre las formulas para detectar IN y OUT con la condición del IPSA, solamente la observación es que a veces puede dejar fuera oportunidades de acciones que se disparen, desalineado del IPSA.

Finalmente, pedir a quien pueda me de link para bajar meta, he perdido harta plata como para pagar. He replanteado mi forma de operar, he ido mejorando, con sistema AT espero usar otro frente de operaciones... espero alguien se apiade para enviar lo pedido. me pueden dar su correo. Suerte a todos,Javigo.

yayo88 · 30-04-12 21:52

Sl2 podrias enviar un link mejor xD

Kdolph · 06-10-12 21:22

Buenas Noches estimados:

Leyendo sobre este tema no entendía una parte de la definición de MinSma(N) y MaxSma(N), lo que está en negrita

El MinSma(N) y el MaxSma(N) se obtiene recorriendo los precios hacia atras y buscando cortes del precio sobre el SMA(N)
cuando se corta hacia arriba se busca el máximo precio antes de cortar nuevamente hacia abajo. El MinSma(N) es el precio
máximo obtenido que sea menor al precio de cierre. El MaxSma(N) es el precio minimo obtenido que sea superior al cierre.

A que precios de cierres se refieren?

Fikegroup · 14-10-12 00:19

Estoy perfeccionando un confirmador de tendencia y me gustaría compartirlo con la comunidad para que lo vayamos mejorando.
Se me ocurrió hace 10 minutos atrás, pero la idea al parecer funciona, bueno habrá que probar con más papeles para saber que no fué solo suerte...

*De que se trata?
Es un indicador que se utiliza en conjunto con el MACD y emite cierto "ruido" antes de que se inicie la tendencia.
*Como funciona?
En función a la respuesta que tiene la curva del papel analizado respecto del IPSA, nos entrega un valor absoluto el cual mientras mas cercano a 1 esté mas débil será evaluada la respuesta y mientras mas lejos, mas fuerte será.
*Pasos a seguir:
Poner el MACD de 9 periodos en el META (en una ventana nueva), luego insertar el indicador que estamos probando, en la misma ventana del MACD, se pone con la escala de la derecha

Cuando la linea del MACD cruce la mm hacia arriba PERO QUE ADEMAS la variacion del IPSA con respecto al papel genere ruido (se vean dientes saliendo), quiere decir que es una señal de compra, cuando la cruza hacia abajo y genera ruido, es señal de venta.
OJO que las señales siempre deben ir acompañadas de cruce de medias, tendencia alcista confirmada etc.
Otra cosa, aveces se genera la señal dia antes o 1 dia después de igual forma se toma como confirmación.
OJO2: Antes de empezar a mirar el grafico, hay que marcar un punto en el cual si algun diente lo sobrepasa, se considerará significativo. No todos los papeles tienen las mismas respuestas al mercado por lo que hay que fijar esa linea para cada papel.

El indicador es el siguiente:
Abs(ROC(CLOSE,1,PERCENT)/ROC(Fml("IPSA"),1,PERCENT))

El otro indicador que tienen que hacer es (DEBEN LLAMARLO IPSA TAMBIEN):
Security("LA RUTA DE DONDE TIENEN EL IPSA",C)

Aquí les dejo algunas imagenes, las saque de las acciones que testié

http://img211.imageshack.us/img211/6646/iansa.png

http://img811.imageshack.us/img811/5364/entel.png

http://img705.imageshack.us/img705/5397/cge.png

http://img812.imageshack.us/img812/518/antarchile.png

http://img502.imageshack.us/img502/1858/chilea.png

*Cosas a arreglar:
-el META no tiene configurado bien el zoom en el indicador y hay que acercarlo mucho para ver las señales.
-Poner un advisor que indique con flechas cuando entrar y cuando salir.
-Realizar un system tester.
-Se puede realizar un testeo a traves del explorer, de las acciones que mas variaciones tienen al mercado en un determinado periodo, así poder ver si efectivamente esas son las que mejor responden al indicador.

A recalcar:
En los pocos testeos que hice, noté buenas entradas, pero las salidas watean aveces (aveces ni siquiera hay),
Otra cosa, el indicador responde a los saltos que pega la accion respecto al mercado (como si le metiera la pata al acelerador) asique esta demas decir que las acciones que mas influencia tienen podrían funcionar mejor que el resto.

Como hice los test:
Marque una linea horizontal en los dientes que yo considero mas agresivos (en algunas de las imagenes se puede apreciar la resistencia, no está tan despegada del suelo), luego si el macd cruzaba la media movil y ademas había un diente sobrepasando la resistencia, marcaba la entrada, si sucedía al revés marcaba la salida.

Mañana seguiré aprovechando una mano de gato y viendo si realmente funciona.
Saludos

Foro Chilebolsa

#301 24-10-11 19:12

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