Aprender a utilizar Metastock

K9 · 06-11-11 21:10

Estimado
Lei tres veces tu respuesta y la verdad que no te entendi nada

Sorry

Curious George · 06-11-11 21:14

Jajaja, me paso lo mismo... Pero lo solucionó con la zona, asi que no hay problema

Fernando · 06-11-11 23:11

Jajaja... en resumen lo que tu me planteas K9, ya lo sabía; y el problema con el que en algún momento me encontré, lo resolví...

PD: me estaban pidiendo el PC... tal vez por eso la redacción anduvo tan mala jaja... (supongamos que solo fue eso:) )

kmikze · 10-11-11 14:14

Tengo MetaStock Real Time+QuoteCenter y la licencia es para 2 PCs, pero quiero ocupar un tercer PC en modo offline. ¿Como puedo transpasar la data para ocuparlo en el otro pc??

Salu2

K9 · 11-11-11 20:49

Estimado
Eres el segundo en comprar eso (que yo conozca).
Mandame un mail y vemos eso y otras aplicaciones, si te interesa.

Saludos

Febo · 12-11-11 17:59

Gracias, por la explicación.. muy wena.

benjamax escribió:

Una verde vacia te indicaria primero que su cierre fue mayor al del dia anterior y su cierre > open
Una verde llena te indicaria que el cierre fue mayor al dia anterior pero abrio muy alto en el dia y cerro bajo ese open, cierre< open
Vela roja vacia cierre> open pero cierre< cierre anterior.
Vela roja llena cierre< open y tb cierre < cierre anterior.
En resumen se ve enredado pero no es tanto.
Velas verdes alcistas Los cierres son mayores al cierre anterior.
1.- vela vacia c>o
2.- vela llena c<o
vela rojas bajistas
1.- vela vacia c>o
2.- vela llena c<o
Saludos
Saludos

Trinquete · 12-11-11 18:41

Amigos, como puedo programar el Meta, para que en una acción seleccionada por mi , me avise cuando pasa por una resistencia (dada por mi tb)???

Febo · 12-11-11 19:10

Estimado, como haces que los dias sabados, domingos y festivos el meta no deje espacios entre las líneas.

salu2

K9 · 13-11-11 09:58

prueba como te va asi
1ero abre un grafico
anda a tools...options...chart options...tickear "ignore week end data"

Febo · 13-11-11 10:09

Mestro K9 muchas gracias, los botones que hay que se deshabilitar son "show empty holidays" y show empty weekends.

Consulta, sabes si alguien subio a la red la ultima clase de meta que realizaste.

salu2.

K9 · 13-11-11 17:51

La verdad nadie la subio.
ginocampos me pidió realizar una clase de simulación en sistemas.La verdad que se la debo. La próxima semana dispongo de mas tiempo para matar esa deuda.
Ahí pondré fecha y hora y esa si la grabamos.

Febo · 13-11-11 21:05

ok, voy estar atento ala fecha.

muchas gracias.

K9 escribió:

La verdad nadie la subio.
ginocampos me pidió realizar una clase de simulación en sistemas.La verdad que se la debo. La próxima semana dispongo de mas tiempo para matar esa deuda.
Ahí pondré fecha y hora y esa si la grabamos.

Met · 15-12-11 11:40

Estimados,

Estoy un poco pegado con este tema hace un tpo, el cual no he podido resolver... ojala me puedan dar una mano...

Estoy diseñando un sistema (Metastock) y realizando las respectivas pruebas de Backtesting (tradesim), donde creo un punto importante de posible mejora en el sistema, podría ser el tipo de acciones a tomar dado un condicional y un triger de IN.

En otras palabras, necesito saber como se puede hacer un ranking de papeles (por volatilidad, por ejemplo)

Estoy pensando en algo así:

Condicion de Mercado: Invalidador IPSA (SANO)

Subcondicion Mercado: Tendencia CP IPSA ALZA ( tomar las más volatiles del mercado)
Subcondicion Mercado: Tendencia CP IPSA LATERAL (random)

Condicion de Mercado. Invalidador IPSA (NO TAN SANO)

Subcondicion Mercado: Tendencia CP IPSA ALZA ( tomar las medianamente volatiles del mercado)
Subcondicion Mercado: Tendencia CP IPSA LATERAL (tomar las menos volatiles)

Tiene sentido hacer esto??? (aun no me lo puedo responder... por eso quisiera hacer las respectivas pruebas, y ver los resultados)
Quizá no es algo que se pueda setear en Metastock, sino más bien en el tradesim... No lo sé.

Se agradece cualquier ayuda.

Saludos,

K9 · 15-12-11 21:36

Si es muy bueno hacer ese ejercicio, tener varios ranking segun estado del mercado y/o papel tiene su logica. En un mercado bullish uno busca patrones de un cierto tipo y el rankeo deberia ponderar eso. En mercado bear el set de patrones es diferente, ergo el ranking tambien.
En el meta puedes hacer un explorer para tener el valor de cada ranking y determinas la eleccion por esas formulas..
Definitivamente uso la funcion traderank del tradesim para lograr el optimo de dichas fun iones antes de aplicarlas
Saludos

Met · 28-02-12 13:13

Estimados,

Una duda aqui con el Metastock...

Tomemos como ejemplo una de las formulas regaladas por el master K9, para puntos de reversal...

K9 escribió:

Aca dejo una formula que puede servir para evaluar puntos de reversal. Si se usa en el plano diario, es para detectar rebotes en el mercado. En el plano semanal es para ver cambios en la tendencia.
Reversal
cond1:= Ref(BarsSince(O<C),-1)>=4 ;
cond2:=O<C;
cond3:=H-C<O-L AND C-O<(H-L/2);
cond4:=ATR(3)>ATR(150);
cond1 AND cond2 AND cond3 AND cond4;
Lo estoy usando en el IPSA para ver esos puntos de infleccion. No tiene mucha complejidad pero al parecer el patron es valido.
Jugue con un sistema que hace lo siguiente:
Si esta condicion se esta cumpliendo para IPSA, entonces busca X condiciones de entrada en los papeles. La salida es muy simple dado que el protocolo agarra cuchilllos cayendo: C<O (que cierre bajista)..El rendimiento fue bueno pero definitivamente a tener cuidado en las crisis. Aun esta en bruto y creo que no avanzare mas ya que no tengo gran interes en transar contra tendencia o buscar pisos de mercado.
Ojala les sirva de algo.

Tal como K9 dice, la idea es ver cuando el IPSA se da vuelta y ver que acciones se dan vuelta el mismo día, para hacer una entrada... modificando solo un poco el codigo quedaría:

{Reversal}
{O,C,L,H IPSA}
IPSAO:=Security("C:\Data_Final2\1. Data Original\IPSA",O);
IPSAC:=Security("C:\Data_Final2\1. Data Original\IPSA",C);
IPSAL:=Security("C:\Data_Final2\1. Data Original\IPSA",L);
IPSAH:=Security("C:\Data_Final2\1. Data Original\IPSA",H);

{condiciones}
cond1:= Ref(BarsSince(IPSAO<IPSAC),-1)>=4 ;
cond2:=IPSAO<IPSAC;
cond3:=IPSAH-IPSAC<IPSAO-IPSAL AND IPSAC-IPSAO<(IPSAH-IPSAL/2);

{ATR... del IPSA???}

cond4:=ATR(3)-ATR(150)>2;
exit:= cond1 AND cond2 AND cond3 AND cond4;
exit;
----------------

Como se puede ver del codigo, cuando vamos a la condicion 4, donde se tiene el ATR()... como podemos solicitar para el indicador que sólo tome el ATR de un papel especifico???

Vamos al ploteo: Lo que se busca es aquellos puntos donde tanto el reversal de un papel sean el mismo al del mercado...

Reversal_IPSA

Reversal_BCI

Priemra imagen, muestra los puntos (y lineas en azul) donde se cumplen las condiciones de reversal en el mercado...

Segunda imagen, muestra como está vez no se mantienen los mismos puntos de entrada para EL MERCADO (el indicador de arriba en verde esta "seteado" para el mercado).

En esencia esto se debe a que la condicion 4, la toma para el papel (cada papel en particular) y no para uno que se pueda setear.

En sistensis, como se pueden aplicar ciertas condiciones a solo ciertos papeles en particular?

Gracias,
Saludos,

administrador · 28-02-12 13:29

No cacho muy bien si es lo que preguntas, pero cuando se quiere "llamar" a un papel simplemente se pone security("ipsa",c) (si es que el ipsa está en la misma carpeta y tiene por nombre ipsa...

Met · 28-02-12 13:34

administrador escribió:

No cacho muy bien si es lo que preguntas, pero cuando se quiere "llamar" a un papel simplemente se pone security("ipsa",c) (si es que el ipsa está en la misma carpeta y tiene por nombre ipsa...

Nop, no es eso man.
Lo que me gustaría hacer es calcular el ATR(IPSA,5) por ejemplo, y eso usarlo para algun indicador X para cualquier papel...

Por ejemplo: IF(ATR(IPSA,5)>ATR(IPSA,150) AND C>mov(C,14,TRI), 1,0)

por poner algo...

se entiende?

benjamax · 28-02-12 13:37

Nop, Un aconsulta. De que podria servir como condicion que el ATR del ipsa de 5 dias este mas volatil que el de 150?? O es solo ejemplo .

Fernando · 28-02-12 15:28

Met escribió:

administrador escribió:
No cacho muy bien si es lo que preguntas, pero cuando se quiere "llamar" a un papel simplemente se pone security("ipsa",c) (si es que el ipsa está en la misma carpeta y tiene por nombre ipsa...
Nop, no es eso man.
Lo que me gustaría hacer es calcular el ATR(IPSA,5) por ejemplo, y eso usarlo para algun indicador X para cualquier papel...
Por ejemplo: IF(ATR(IPSA,5)>ATR(IPSA,150) AND C>mov(C,14,TRI), 1,0)
por poner algo...
se entiende?

Puedes crear una fórmula que se llame "ATR IPSA" y luego "llamarla" dentro de otra fórmula con el comando fml("ATR IPSA")...

Lo malo, es que al parecer el ATR se calcula solo sobre el papel en que lo aplicas, pero no como quieres (tener a disposición el ATR del ipsa como dato para usarlo en otros indicadores), por lo tanto hay que hacer la fórmula del ATR IPSA manualmente para que puedas tenerlo a disposición.

Llevar a fórmula el ATR puede tomar su buen rato de análisis y estoy corto de tiempo, pero en esta página encuentras la forma de cálculo http://www.efxto.com/articulos-forex/15 … true-range

En esencia, la fórmula va a tener 4 partes, según veo:

- el TR (true range) inicial del primero de los "n" periodos atrás, que va a depender del periodo para el que quieras calcular el ATR.
- el TR absoluto, que es como se calcula el TR desde el segundo dato en adelante, es decir desde el "n-1" periodos atrás
- el primer ATR, que sería la media simple "n" periodos de los TR
- el segundo ATR, que representa la forma en como se calcula desde ahí en adelante. Que es el (ATR previo x "n-1" + último TR)/"n")

Me parece que no es simple de "programar" (si se le puede decir así jaja), pero no es imposible.

Saludos.

administrador · 28-02-12 15:36

Ya lo solucionamos...era más fácil. security("ipsa",atr(5)) ....metimos el atr dentro del security...

Fernando · 28-02-12 15:43

Lo otro es que le mandes un correo a K9 y sales de la duda con el profe... que probablemente te de una solución más simple que la que se me ocurrió a mi

Fernando · 28-02-12 15:45

administrador escribió:

Ya lo solucionamos...era más fácil. security("ipsa",atr(5)) ....metimos el atr dentro del security...

Tal como decía.... tenía que haber una solución más simple jeje. No tenía idea que se podía hacer eso al llamar un papel... wena!

Met · 29-02-12 09:39

Fernando escribió:

administrador escribió:
Ya lo solucionamos...era más fácil. security("ipsa",atr(5)) ....metimos el atr dentro del security...
Tal como decía.... tenía que haber una solución más simple jeje. No tenía idea que se podía hacer eso al llamar un papel... wena!

yo tb lo encontre buenisimo... quede cuek! ..."pensamiento lateral..."
Gracias Mavry

PS: Bejamax, era solo un ejemplo... el tema es que eso pasa con todos aquellos indicadores que no se puede acceder a su formula y que sólo aceptan como parametros la cantidad de dias... no es el caso de las medias moviles, en donde si se puede llamar en su formulacion directa a un determinado papel si se quisiese...

Salu2

K9 · 01-03-12 07:06

administrador escribió:

Ya lo solucionamos...era más fácil. security("ipsa",atr(5)) ....metimos el atr dentro del security...

La solucion pa wena.....tampoco se me habia ocurrido. Abre un monton de posibilidades para hacer cruces
Gracias
(sorry la demora peri acabo de ver el post)

kmikze · 14-03-12 16:47

Hola, deseo que usanddo un sistema x en explorer me indicase los días transcurridos desde la primera señal IN (flechas en diagonal) no la última, junto con el precio (columna sgte) :s

A modo de ejemplo, utilizaré el sistema "Foro", con la acción Soc. Matriz Bco. Chile.

Entrada Foro
(C>Ref(C,-1))
AND ((Ref(C,-1)>Ref(C,-2) OR Sum(C>Mov(C,5,S),3)=3 OR C>1.005*Ref(C,-3)))
AND ((C>Mov(C,5,S) AND C>Mov(C,15,S))
AND (C>1.01*Mov(C,5,S))
AND (C>1.0075*Mov(C,15,S))
AND (C>Mov(C,30,S))
AND (ROC(Mov(C,5,S),1,%)>0)
AND (ROC(Mov(C,15,S),1,%)>0)
AND (Ref(C,-1)>Ref(C,-3) AND (V*C)>40000000))

Salida Foro
C<Mov(C,15,S)

3Mlt8

Estas son las formulas del sistema, consignar que las saqué/copié de la web, no significando que las entienda jo

Exploration notes

Col A: In
Buy:=Fml("entrada foro");
Sell:=Fml("salida foro");
I:=Cum(IsDefined(Buy+Sell))=1;
Trade:=BarsSince(I+Buy)<BarsSince(I+Sell);
Trade;

Col B: Dias Señ
Buy:= Fml("entrada foro");
Trade:=BarsSince(Buy);
Trade;

Col C: Prec Señ
a:= Fml("entrada foro");
b:= Fml("salida foro");
x:= BarsSince(a)=1 ;
y:= BarsSince(b)=1 ;
BuyPrice:= ValueWhen(1,x,O); BuyPrice;
ShortPrice:= ValueWhen(1,y,O);

Col D: Close
C

Col E: Dif %
CLOSE / Fml("Precio Señal Foro")*100 - 100

Filter enabled Yes
Periodicity Daily
Records required 300

Columna "Dias Señ" indica los días transcurridos desde la última señal. En este caso 2 días. Pero quiero que indique la primera señal no la última :S

Saludos

TXH!!

Curious George · 14-03-12 18:23

kmikaze, lo que a mi me funcionó alguna vez fue lo siguiente:

Tienes una función que te da entrada a la que llamaremos para este caso TRIGGER IN (la que te da entrada varias veces seguida) y tienes una función de salida a la que llamaremos TRIGGER OUT.

Si lo que quieres es que te muestre solo la "primera" señal después del OUT (eso entiendo del gráfico que muestras con las flechas celestes sobre la amarilla), prueba con esto y graficalo para ver si es lo que entendí.

Estado:=If( BarsSince( Fml( "Trigger IN") =1 )<= BarsSince( Fml( "Trigger OUT") =1),1,0);
Signal:= If(Ref(Estado,-1)=0 AND Estado=1,1,If((Ref(Estado,-1)=0 AND Estado=0) OR (Ref(Estado,-1)=1 AND Estado=1),0,If(Ref(Estado,-1)=1 AND Estado=0,-1,0)));
Signal;

Esto te va a dar 1 solo la primera vez hasta que haya un OUT. (Hasta yo me enredé para explicarlo...espero se entienda)

kmikze · 14-03-12 19:10

Funciona 99.9% bien
Da solo algunas entradas cuando no corresponde

8bqSF

Gracias!!

kmikze · 14-03-12 21:04

@Curious George, probé lo indicado con mi sistema y en otro pc (con configuracion regional usa) y funcionó a 1000%!!!

Nuevamente Gracias!!, Salu2

kmikze · 14-03-12 21:28

Sorry x floddear tanto, la emocion me motiva a postear de una xD

Se volvió al 99.9% de perfección je
0ezKa

sixfingers · 04-04-12 11:53

Como utilizas esa formula kmikze? indicator builder o expert advisor?

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