Análisis técnico fondos de pensiones

CRMING · 02-09-15 19:15

Gracias estimados,,,yo espero que continuemos con el trabajo y seguir mejorando en lo que se pueda y evitar las caidas de los mercados la mayor cantidad de veces posible y con esto sacar la maxima rentabilidad anual,,,,siempre cuento cuando comence en esto comprando acciones,,pero para la crisis por la alta volatilidad vendi todo y comence a invertir en propiedades, y luego perdiendo plata en los depositos a plazos y por intermedio del foro comence a operar con la cuenta 2 en AFP modelo con la plata de la venta de un departamento,,,y desde hace un par de años puedo decir que con contancia y si bien hay un esfuerzo en estar mirando practicamente todos los dias los mercados pero si tienes un monto alto esto puede funcionar como otro trabajo,,,,yo siempre comparo esto con un deposito a plazo y como ej....si hubiera invertido 60.000.000 en un DAP me hubiera ganado en 12 meses un 4% o sea 2.400.000,,,y este año en estos 8 meses llevo con estrategia activa aprox. un 14% de rentabilidad o sea 8.400.000,,,y solo en 8 meses,,por eso estoy siempre mirando como se mueve el fondo y mi estrategia es mas activa porque un 0.3% de variacion para mi es relevante......
Y muchas gracias y siempre voy a seguir aportando desinteresadamente para todos los q requieran consejos y seguir sacandole jugo a los q siempre nos quitan nuestros ahorros de nuestra futura pensiiooonnn.....

Recopilador · 02-09-15 20:06

Me sumo, la verdad es que el aporte que han hecho con sus analisis y graficos ha sido tremendo. Felicitaciones ademas por el timing!!

CRMING · 02-09-15 20:20

Ahora tenemos la gran tarea de ver como ganar la caida del 6.5%...que lleva el fondo A,,porque si bien logramos salir a tiempo y no perder este porcentaje aprox. Ahora debemos subirnos en buen timming para hacer efectiva la salida a tiempo que se realizo,,,ya llevamos un intento y se logro sacar algo,,y estaremos un tiempo con volatilidad alta hasta que no se calme o china no toque piso con su indice de shanghai,,,que segun ultimas graficas tendria un piso o precio de mercado cerca de los 2200 ptos...y por ahora esta en 3000 aun.....con una perdida acumulada del 41% aprox...

brazil · 02-09-15 20:36

crming y con futuros hacer un indicador x ..porq asi tendríamos los 2 días de estimación normal para graficar y el x para apoyar análisis...ya sea q apoye una Lt o q confirme un quiebre algo así...porq por ejemplo serviría para lo q mekaniko esta testeando con algo similar a rsi de 8 periodos si no me equivoco...en ese caso con mas estimaciones podria funcionar bien...ahí les dejo la inquietud

slds
pd: ..nkver pero.algo me tinca q la nueva formula de fyf q sale en todos lados, sacaron ideas del foro xd

CRMING · 02-09-15 20:59

A verrrrr a que te refieres brazil,,,,formula para calcular valor cuota o a otra cosa....
La formula para calcular valor cuota tiene historia,,falto patentarla eso si jjjjaaa pero todos aportamos mekaniko, Luis y yo...la terminamos de ajustar y resulto ser un acierto con valores casi exactos a los publicados por AFPs....pero a servido enormemente para tener estimacion online.....

brazil · 02-09-15 21:09

CRMING escribió:

A verrrrr a que te refieres brazil,,,,formula para calcular valor cuota o a otra cosa....
La formula para calcular valor cuota tiene historia,,falto patentarla eso si jjjjaaa pero todos aportamos mekaniko, Luis y yo...la terminamos de ajustar y resulto ser un acierto con valores casi exactos a los publicados por AFPs....pero a servido enormemente para tener estimacion online.....

..jaj si cacho la historia...pero ordenando lo q comente sería ajustar tu formula( la más usada) para futuros o algo así y tener 1 dia más d estimación...lo otro, se podría haberse filtrado(xd) la formula y fyf la miro de reojo para ajustar su sistema...para q se rian era eso jaj

slds

Peterix · 02-09-15 21:26

Juano escribió:

Teniendo ya cerrado Agosto con un fondo A en -3,2 %( Habitat) el que comparado con cualquiera que hubiese tomado en cuenta las observaciones de Mekanito ,Crming y Luis deberían haber rentado sus fondos cifras entre +2,18 y +2,77 por lo menos , no queda menos que agradecer a dichos compañeros de Foro sus oportunos comentarios.
Durante todo el año ellos han tenido que defender la teoría de cambios sistemáticos da más frutos que una actividad pasiva y lo están demostrando con creces.Hoy Crming nos está indicando un 16 % anual hasta Agosto de rentabilidad versus un 5,82 % del fondo A mismo periódo lo que es una brutalidad.
Solicitaré puntaje adicional para todos ellos como medida de agradecimiento y aporte al foro en forma desinteresada.

x2

CRMING · 02-09-15 21:36

A las 23.59hrs,,,igual podriamos hacer estimacion para posible confimacion de cambio o proyeccion de estimacion cuota del dia siguiente pero tendriamos solo valores de asia, europa y sp500,,,,pero faltaria una estimacion para dolar e ipsa que son aprox el 60% de valor cuota entre esta 2 variables pero habria q correlacionar o buscar historicos de dolar/cobre para estimar un valor ya que a esa hora tendriamos valor de futuros del cobre,,,,eso podria ser un comienzo ya que en todo caso es solo una estimacion preliminar ya que basta con alguna noticia buena en la mañana para q todo cambie.....

eddie · 02-09-15 21:47

También me sumo a los agradecimientos y en especial a los foreros Luis, CRMING y Mekaniko. Debo reconocer que este año ha sido bastante difícil en lo que respecta a cambios de fondo, timig, pero con la ayuda que publican "Desinteresadamente Uds" me ha permitido a mi tomar nuevamente un buen rumbo.
Muchas gracias y como dice CRMING hay que buscar la estrategia que permita rentabilizar esta baja que ha tenido el Fondo A en este ultimo tiempo.

SinNombre escribió:

Juano escribió:
Teniendo ya cerrado Agosto con un fondo A en -3,2 %( Habitat) el que comparado con cualquiera que hubiese tomado en cuenta las observaciones de Mekanito ,Crming y Luis deberían haber rentado sus fondos cifras entre +2,18 y +2,77 por lo menos , no queda menos que agradecer a dichos compañeros de Foro sus oportunos comentarios.
Durante todo el año ellos han tenido que defender la teoría de cambios sistemáticos da más frutos que una actividad pasiva y lo están demostrando con creces.Hoy Crming nos está indicando un 16 % anual hasta Agosto de rentabilidad versus un 5,82 % del fondo A mismo periódo lo que es una brutalidad.
Solicitaré puntaje adicional para todos ellos como medida de agradecimiento y aporte al foro en forma desinteresada.
+1 a los agradecimientos

CRMING · 03-09-15 07:30

Estimados,,,adjunto grafica del ACWI, Fondos A y E, con estimacion de ultimos 2 dias mas lo que esta ocurriendo en estos momentos,,,,,se nota cuando shanghai no abre,,,el mar esta mas calmado,,,,,,con la volatilidad del mercado la grafica ya esta pareciendo electrocardiograma jjjaaa...

CRMING · 03-09-15 07:44

Chhuuuu,,,,,si no es china es el cobre ahora,,,,,que esta subiendo fuerte +1.9%,,,y esta haciendo caer el dolar nuevamente mas los anuncios del central en -0.52%,,,,,la cuota se estaba enpinando casi +0.45%,,,y con la partida del dolar se vino abajo y quedo en -0.1%,,,,

CRMING · 03-09-15 07:58

En un momento subire analisis grafico con dolar, que al parecer seguira ajustando y podria comprometer posible subida del ACWI....

CRMING · 03-09-15 08:13

Adjunto grafica con analisis del dolar con posible primer soporte en linea alcista de corto plazo en aprox. 683,,,y si lo traspasa podria rebotar en linea de resistencia de mediano plazo en aprox. 673,,,,

cachupin · 03-09-15 08:16

Crming, calcula el dolar observado promediando en investing el precio mínimo con el máximo...se acerca bastante a lo publicado por el banco central en el cierre. Con los valores actuales 689,7 - 686,35 está promediando 688,025 (-0,03%)

CRMING · 03-09-15 08:19

Cachupin,,,esto es solo para posible cambio de tendencia,,,,el dato duro al final del dia siempre sera lo publicado por banco central....

cachupin · 03-09-15 08:36

Me refiero a obtener una aproximación "online" que se acerca bastante al dato duro, cálculo por banda como lo sig:

Fecha Máximo Mínimo Promedio B. Central
03.09.2015 690.20 686.35 688,28
02.09.2015 692.98 683.50 688,24 688,24
01.09.2015 697.45 686.50 691,98 691,88
31.08.2015 699.03 690.90 694,97 695,25

asusa98 · 03-09-15 13:58

CRMING escribió:

Estimados,,,adjunto grafica del ACWI, Fondos A y E, con estimacion de ultimos 2 dias mas lo que esta ocurriendo en estos momentos,,,,,se nota cuando shanghai no abre,,,el mar esta mas calmado,,,,,,con la volatilidad del mercado la grafica ya esta pareciendo electrocardiograma jjjaaa...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 030915.gif

Justamente... China es la que está manteniendo la incertidumbre global.

Por lo mismo estoy estudiando una posibilidad de cambio al fondo A, recién a partir del próximo lunes... no sé cómo reaccionaran los chinos después de 2 días sin transacciones... veremos.

Salu2

CRMING · 04-09-15 08:30

Esto deberia estar aca.....

http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … 31#p249331

Luis · 05-09-15 16:13

Estimados
Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota publicado el día viernes 04 de septiembre, mas 2 días de estimación.

Hoy Sábado 05 de septiembre, me he cambiado al Fondo A. Algunos pensarán que arriesgado el cambio pero los motivos son los siguientes:

Como pueden ver en el gráfico Nº2, he realizado una estimación de los próximos 4 días. Lo cual está marcado en un círculo en el gráfico. El escenario supuesto es que los días lunes y martes el valor cuota del Fondo A baje sumando esos 2 días un 1,6% aproximadamente, incluso puede bajar el día miércoles también, pero los días jueves y viernes sean alcistas.

Si al cierre del día viernes como vemos en el gráfico proyectado, el valor cuota supera la línea de tendencia bajista y el nivel de RSI también cierra por sobre su línea de tendencia bajista, seguiré en Fondo A, ya que entraríamos en una tendencia alcista de corto plazo, producto de maquillaje de balances al igual que lo ocurrido en el cierre del mes de agosto, ya que septiembre significa cierre de trimestre y no creo que quieran presentar resultados tan malos. Pero en el mes de octubre viene el apocalipsis bajista.

Si al día viernes no ocurre lo anterior descrito me devuelvo al Fondo E. Bueno esto no es una recomendación de cambio, este es mi plan de trabajo para la próxima semana, el cual iremos monitoreando día a día.

A ver si nos dejan. "Comprar con el tronar de los cañones y vender al son de los violines"

Jon Targaryen · 05-09-15 20:54

Estimado Luis

Creo que tu análisis es bastante certero, te felicito. El riesgo existe pero bien calculado y con un stop-loss clarito.
Lo más probable es que te siga, lo estoy analizando

Saludos y gracias por tus solidos aportes

brazil · 06-09-15 19:19

...gráfica Fondo A con estimaciones
diario: Lt bajista por romper...1 estimación más y veremos q sucede.

semanal: sin señal de un break por el momento

slds

mekaniko · 07-09-15 08:59

Buenos días estimados, después de esta semana tan complicada y llena de dudas, esta debería dar alguna definición de hacia donde irá el fondo A. Les dejo los siguientes gráficos:

Fondo A- Habitat (mirada de largo plazo)
Se puede ver que lo que ocurre actualmente nos está acercando a una LT (Línea de tendencia) de larga data y que inicia en el gran bajón del 2008, ya se han roto varias LTs antiguas lo que indica que cosas malas pueden pasar, mientras tanto tratamos de ver alguna tendencia al alza aunque sea breve, ojalá obviamente nos alejemos lo mas posible de esa LT.

Fondo A- Habitat (Corto plazo)

En el corto plazo vemos la formación de un triangulo bajista del terror el cuál podría darnos hoy un indicio de ruptura, el RSI no ayuda mucho ya que podría interpretarse como ruptura al alza y a la baja, veremos que pasa el día de hoy.

ACWI USD

En el ACWI se ve el reciente rompimiento a la baja (idéntico triangulo en fondo A), pero el MACD y el valor del RSI (cercano a 30) indicarían un pronto repunte al alza.

USDCLP
El dolar muestra una ruptura al alza y un RSI cercano a 60, esta alza sería breve coincidiendo con la baja en el ACWI, pero no estan sincronizados por lo que en algun momento podría darnos una gran caida del ACWI y USD o una gran alza.

CONCLUSIÓN: Algunos días de baja, 2 aproximadamente y luego se definirá el camino, aunque el ACWi tomaría alza el miercoles, el dolar está en la incertidumbre, de todas maneras por el valor del RSI en el FONDO A, deberiamos empezar a ver un alza, por lo que el alza del ACWI estimo que dominará por sobre una baja del dolar. Según esto estaría cambiandome al fondo A el día martes.

patoperro · 07-09-15 09:48

Excelente análisis Mekanico, muy completo, muchas gracias

Yeccos · 07-09-15 10:35

Gracias Mekaniko, buen análisis, esperó que se de el alza en el fondo A

asusa98 · 07-09-15 10:38

Me parece que voy a esperar que pasa con la apertura de Asia... es probable un cambio al A hoy... EEUU debiera responder bian a lo sucedido hasta el momento... pero los Chinos me tienen intranquilo aún.

Salu2

rso · 07-09-15 11:08

mekaniko:
Junto con agradecer tu análisis, te comento que no se si ando muy pesimista, pero difiero en algunas conclusiones.

1.- Primer gráfico, de largo plazo: Se ve muy probable que pruebe la LT, prefiero que la prueba sea satisfactoria para hacer el cambio, y no suponer que será exitosa. (Mas que nada motivado por el siguiente punto)
2.- ACWI: más que un triángulo, veo un banderín bajista que se estaría rompiendo a la baja. Ojo que hoy es prácticamente un día comodín (feriado gringo). Si se da lo del banderín, es probable un rompimiento de la LT del punto 1, por eso me parece arriesgado aventurarse... el mercado dirá.

Mi conclusión es que lo que pase con las famosas tasas de la fed va a empujar o poner un delay a esta crónica de una muerte anunciada que veo en los gráficos.

bonus track:
SHCOMP: Aparentemente se estaría comportando según ondas de elliot. Si es así, estaríamos en la onda 4 y faltaría la 5. En el gráfico diario se ve una baja fuerte, de 4000 a 3000 puntos y después muy poca reacción... posibilidad de doble piso? o onda 5? Me parece mas probable la segunda.

yo me quedo en el fondo E

BarrioNorte · 07-09-15 12:05

....Por mi parte igual me quedaré en Fondo E, por;

a.) China (Incertidumbre total)
b.) EEUU (S&P por el momento viene corrigiendo) y la FED con esto de la tasa pienso que no la tocará lo que traerá mas incertidumbre .
c.) Europa (no crece y no hay por donde aún).
d.) Emergentes (Materias primas a la baja).
e.) El VIX ha estado bien disparado y movido este tiempo.

Seguiré acuartelado y refugiado por lo menos lo que es esta semana y la otra en el Fondo E, pensando que existirá en Sep (Oct)-2015 alta Volatilidad aún.

CRMING · 07-09-15 12:14

El fondo E,,,por ahora no es buen refugio hoy nuevamente cayo respecto al fondo A...en -0.11% vs el Fondo A que subio +0.4%....
en ultimos 3 dias lleva caida acumulada de -0.61%,,,,solo en 3 dias,,,

asusa98 · 07-09-15 12:27

CRMING escribió:

El fondo E,,,por ahora no es buen refugio hoy nuevamente cayo respecto al fondo A...en -0.11% vs el Fondo A que subio +0.4%....
en ultimos 3 dias lleva caida acumulada de -0.61%,,,,solo en 3 dias,,,

Es por el ajuste de los papeles de inversión a largo plazo... con la avaluación del dólar, los precios de estos se fuerzan a la baja... debiera ser una corrección de corto plazo... y sigue siendo un"refugio" si lo comparas con cuanto a caído el fondo A en esos mismos 3 días (Ni que decir cómo quedaría mañana, con los valores del miércoles esa misma comparación)... saludos

BarrioNorte · 07-09-15 12:31

asusa98 escribió:

CRMING escribió:
El fondo E,,,por ahora no es buen refugio hoy nuevamente cayo respecto al fondo A...en -0.11% vs el Fondo A que subio +0.4%....
en ultimos 3 dias lleva caida acumulada de -0.61%,,,,solo en 3 dias,,,
Es por el ajuste de los papeles de inversión a largo plazo... con la avaluación del dólar, los precios de estos se fuerzan a la baja... debiera ser una corrección de corto plazo... y sigue siendo un"refugio" si lo comparas con cuanto a caído el fondo A en esos mismos 3 días (Ni que decir cómo quedaría mañana, con los valores del miércoles esa misma comparación)... saludos

No puedo creer que el forero CRIMING haya dicho lo que dicho, hablando de 1 y 3 días y comparando, si sabe muy bien que por lo menos tendría que comparar 5 días, que vendría siendo la mínima permanencia en un fondo para comparar con otro. En fin lapsus lo tiene cualquiera.

Foro Chilebolsa

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