Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko · 31-08-15 16:38

mekaniko escribió:

Hace rato que no hago un análisis por sección:
ACWI USD
El ACWI USD muestra una divergencia que lo mueve al alza, sin embargo esta sería de corta duración rebotando en sus LT tanto de precios como en RSI:
Conclusión: ACWI al alza unos días.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 310815.png
USDCLP:
En contraposición al ACWI, divergencias indican caida del dolar, sin embargo tendría algunos días de alzas, ojo que su RSI ya está en 59, lo que permite perfectamente una vuelta al alza.
Conclusión: Dolar en oposición al ACWI.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 082015.png
Entonces... quién ganará el gallito?, el ACWI o el dolar?
ACWI en pesos semanal
El acwi en pesos en semanal, muestra que perfectamente podría apoyarse y comenzar un camino al alza de buena duración
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 310815.png
ACWi en pesos diario
concordante con lo que vemos en semanal, el ACWi podría hacer piso hoy y retomar un alza mañana, pero el ajuste de hoy debe ser leve, si tenemos un ajuste que sobrepase esa linea, el gallito lo puede ganar el dolar a la baja y llevarnos al abismo, por lo tanto el día de definiciones.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 310815.png
Conclusión: El fondo A, está en un día de decisiones, se permite un alza o un leve ajuste que lo mantenga en la LT para mantenerse en el A, por el contrario si hoy el ajuste es de proporciones, sería la vuelta al E por precaución.

Resultado:

Alza producto del desfase del dolar, pero en rigor era un leve ajuste, así que se cumple la condición...sigo en el fondo A, a la espera de que ocurre mañana.

brazil · 31-08-15 19:02

...Fondo A con estimaciones...se apoyó en Lt y en 38.2% de fibo..buena

pd:..valor cuota de Cuprum

cachupin · 31-08-15 19:58

Al llegar al 61,8% de fibonacci le falta un 1,5% aún al valor cuota...no es mucho tampoco para lo volátil que está el mercado

brazil · 31-08-15 20:10

cachupin escribió:

Al llegar al 61,8% de fibonacci le falta un 1,5% aún al valor cuota...no es mucho tampoco para lo volátil que está el mercado

...estimado le faltaría +- 1,0152% ...considerando valor cuota estimado de 36.174 vs los 36.727 de 61.8% fibo...igual si se dan las cosas..en 2 o 3 sesiones podría alcanzar ese valor.

slds

cachupin · 31-08-15 20:27

brazil escribió:

cachupin escribió:
Al llegar al 61,8% de fibonacci le falta un 1,5% aún al valor cuota...no es mucho tampoco para lo volátil que está el mercado
...estimado le faltaría +- 1,0152% ...considerando valor cuota estimado de 36.174 vs los 36.727 de 61.8% fibo...igual si se dan las cosas..en 2 o 3 sesiones podría alcanzar ese valor.
slds

Claro, a lo que voy es que no es mucho para el riesgo que estamos asumiendo los que estamos en el A. Me cambiaría hoy al E, pero acabo de ver los futuros y se ven mal, lo que afectaría la salida. Slds

Luis · 31-08-15 21:41

Estimados

Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota publicado hoy por la Super + 2 días de estimación.

Martes 01 de septiembre ya estamos en Fondo E.

mekaniko · 01-09-15 09:07

Mala la cosa, para los que estamos en el A, la línea horizontal es mi última frontera para el cambio al fondo E. De todas formas RSI se encuentra bastante bajo (38), lo que puede coincidir con hoy y mañana a la baja, para luego retomar.

Asumiendo algún grado de perdida, sigo en el A.

Estimación por el momento: -1,4%

Felicitaciones a Luis, pasada perfecta E-A-E

MaXtErKu · 01-09-15 09:14

yo me comi la otra bajada del A y evite la subida pero estoy ahora en el E y evite esta bajada segun como termine al dia recomendaria cambiarme al A para ver si se puede recuperar algo? gracias

Luis · 01-09-15 09:17

Gracias Amigo Mekaniko

Creo que esta corrección sera en forma de ABC, y falta aun por caer un trecho importante mas.

asusa98 · 01-09-15 09:44

A mi tambien me parece lo mismo Luis... hay que estar atentos a partir de mañana miércoles para ver un nuevo posible cambio ( En mi caso el jueves que amanezco en el E)...

salu2 y buen análisis!!!

Luis escribió:

Gracias Amigo Mekaniko
Creo que esta corrección sera en forma de ABC, y falta aun por caer un trecho importante mas.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/211_abc.gif

SinNombre · 01-09-15 09:51

http://www.emol.com/noticias/Economia/2 … china.html

SAV · 01-09-15 09:52

MaXtErKu escribió:

yo me comi la otra bajada del A y evite la subida pero estoy ahora en el E y evite esta bajada segun como termine al dia recomendaria cambiarme al A para ver si se puede recuperar algo? gracias

-estimado, espere un poco mejor a que esto se aclare, por el momento lo mejor es mantenerse en el E, ya que claramente el A va para un nuevo día de pérdidas.

Si existiera sobreventa, sería posible intentar una vuelta, para cazar el rebote, pero se debe tener mucho cuidado, con el nivel que lleva ahora el mercado, pues, rebotes mas , rebotes menos, por ahora pueden ser muy vulnerables, al parecer la tendencia principal, de mediano, largo plazo, cambió o está cambiando,

tal vez un grafiquito de uno o dos años, con una linea principal, y unas 2 medias moviles, nos pueden dar una foto simple y general de la situacio´n

SAV · 01-09-15 09:56

Luis escribió:

Estimados
Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota publicado hoy por la Super + 2 días de estimación.
Martes 01 de septiembre ya estamos en Fondo E.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/211_a91.gif

Bueno , aqúi está el grafico, vemos que antiguo soporte, ahora puede pasar a ser resistencia.....y empezar a moverse mas abajo, buscando nuevos soportes.....saludos.

Luis · 01-09-15 18:51

Estimados

Gráfico de Fondo A de Habitat con 2 días de estimación. Estamos en Fondo E

Luis · 01-09-15 19:03

Estimados

Este gráfico del Fondo A de Habitat corresponde a septiembre y octubre del año 2014, donde se produce una baja casi similar a lo ocurrido al fondo A por estos días. Claro que ese año la baja fue alrededor de un -7,5% y comienza a principios de septiembre y dura hasta la quincena de octubre.

subo este gráfico para que sirva de análisis con el presente.

Andres619 · 01-09-15 19:48

muy parecido a lo que vi yo en 2014 para unos FFMM de Usa

las caidas duraron 24 dias (dia 24 alcanza su punto mas bajo) (con 3 a 4 pequeños rebotes esperanzadores)

la unica diferencia es que el punto mas alto el 2014 se dio el 22-09-2014 y llego a su punto mas bajo el 16-10-2014

ahora se da el 18/08/2014 (quiero probar si llega al punto mas bajo el 11 de septiembre o cercano por fechas)

se que es algo muy vago pero...

mekaniko · 02-09-15 10:37

Así va la cosa por el momento, ojo con el RSi de ACWI pesos

Valor cuota Habitat

ACWI CLP

mekaniko · 02-09-15 14:09

Estimados, les dejo gráfico histórico (semanal, semilog) del fondo A desde el comienzo de los multifondos.. hice algunas anotaciones, pero hay 2 cosas que me llaman la atención.

1) se puede dividir en 3 etapas: (la inicial y la actual son muy similares
2) nos encontramos actualmente sobre una media movil 30 y con posibilidad de una divergencia en RSI, (no se sabe si al alza o a la baja)

y la mejor observación: como se ve el largo plazo de esta inversión, (la última caída, parece una broma con respecto a las caídas del 2007 al 2009.

Está entretenido, analicen y aporten con lo que vean.

mekaniko · 02-09-15 14:10

Estimados, les dejo gráfico histórico (semanal, semilog) del fondo A desde el comienzo de los multifondos.. hice algunas anotaciones, pero hay 2 cosas que me llaman la atención.

1) se puede dividir en 3 etapas: (la inicial y la actual son muy similares
2) nos encontramos actualmente sobre una media movil 30 y con posibilidad de una divergencia en RSI, (no se sabe si al alza o a la baja)

y la mejor observación: como se ve el largo plazo de esta inversión, (la última caída, parece una broma con respecto a las caídas del 2007 al 2009.

Está entretenido, analicen y aporten con lo que vean.

mekaniko · 02-09-15 15:28

No considerar el gráfico anterior... faltaba el mes de agosto y los 2 dias de estimacion

Peterix · 02-09-15 15:30

interesante, alguna idea de las razones del cambio de pendiente? es demasiado fuerte. No recuerdo como fue el aumento de los límites o del tipo de inversión de cada fondo, eso puede influir mucho.

SinNombre · 02-09-15 15:32

las volatilidades actuales se parecen mucho a las del 2006-2007

mekaniko · 02-09-15 15:42

El agua se empieza a agitar antes de la tormenta... no quiero pensar que pasa si nos vamos bajo la LT mas inferior.

CRMING · 02-09-15 15:48

mekaniko,,,muy buena grafica para tener como referencia y base comparativa para ver orden de magnitud de actuales caidas,,,senkiu,,,,

el grafico lo sacas de alguna pagina o es de tu programa....

mekaniko · 02-09-15 15:51

CRMING escribió:

mekaniko,,,muy buena grafica para tener como referencia y base comparativa para ver orden de magnitud de actuales caidas,,,senkiu,,,,
el grafico lo sacas de alguna pagina o es de tu programa....

Del metastock y los datos de la super

mekaniko · 02-09-15 15:53

mekaniko escribió:

CRMING escribió:
mekaniko,,,muy buena grafica para tener como referencia y base comparativa para ver orden de magnitud de actuales caidas,,,senkiu,,,,
el grafico lo sacas de alguna pagina o es de tu programa....
Del metastock y los datos de la super

Mañana analizare el rsi de la epoca antes de la caida.

CRMING · 02-09-15 15:54

excelente....

Juano · 02-09-15 18:12

Teniendo ya cerrado Agosto con un fondo A en -3,2 %( Habitat) el que comparado con cualquiera que hubiese tomado en cuenta las observaciones de Mekanito ,Crming y Luis deberían haber rentado sus fondos cifras entre +2,18 y +2,77 por lo menos , no queda menos que agradecer a dichos compañeros de Foro sus oportunos comentarios.

Durante todo el año ellos han tenido que defender la teoría de cambios sistemáticos da más frutos que una actividad pasiva y lo están demostrando con creces.Hoy Crming nos está indicando un 16 % anual hasta Agosto de rentabilidad versus un 5,82 % del fondo A mismo periódo lo que es una brutalidad.

Solicitaré puntaje adicional para todos ellos como medida de agradecimiento y aporte al foro en forma desinteresada.

SinNombre · 02-09-15 18:29

Juano escribió:

Teniendo ya cerrado Agosto con un fondo A en -3,2 %( Habitat) el que comparado con cualquiera que hubiese tomado en cuenta las observaciones de Mekanito ,Crming y Luis deberían haber rentado sus fondos cifras entre +2,18 y +2,77 por lo menos , no queda menos que agradecer a dichos compañeros de Foro sus oportunos comentarios.
Durante todo el año ellos han tenido que defender la teoría de cambios sistemáticos da más frutos que una actividad pasiva y lo están demostrando con creces.Hoy Crming nos está indicando un 16 % anual hasta Agosto de rentabilidad versus un 5,82 % del fondo A mismo periódo lo que es una brutalidad.
Solicitaré puntaje adicional para todos ellos como medida de agradecimiento y aporte al foro en forma desinteresada.

+1 a los agradecimientos

Recopilador · 02-09-15 19:05

Me sumo, la verdad es que el aporte que han hecho con sus analisis y graficos ha sido tremendo. Felicitaciones ademas por el timing!!

Foro Chilebolsa

#5161 31-08-15 16:38

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#5162 31-08-15 19:02

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#5170 01-09-15 09:44

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