Análisis técnico fondos de pensiones

Ngunechen · 04-03-15 19:18

administrador escribió:

Gráfico del fondo A en relación al B, AFP Modelo, semanal, 2x en el eje Y.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … emanal.png
Como ven ha sido levemente mejor estar en el fondo A estas 5 semanas. Aún así la diferencia entre estar en uno u otro es despreciable. A los sumo un 1% si salías y entrabas perfecto. Transar zonas tan delgadas no tiene mayor sentido.

¿Fondo A en relación a fondo E? En lugar de B, ¿Cierto?.

Buen gráfico, gracias.

benjamax · 04-03-15 20:15

Asi es.

Unknown · 05-03-15 08:07

mekaniko escribió:

Unknow podrias actualizar el grafico con tu sistema?

Estimado,

Adjunto gráfico solicitado. He estado testeando un sistema basado en ATR al cual le he realizado un back test y entregó más o menos un 3% de rentabilidad más sobre el sistema desde el 01/01/2014 hasta la fecha con un total de 6 cambios. Al extenderlo al 2013 se va a las pailas así que estoy tratando de encontrar mejor parámetros de ajuste o alguna otra variable que no estoy considerando.

Por mientras sigo con el oficial que tengo y no tengo señal de cambio aún. Si el precio llegase a cortar la línea blanca seria una segunda luz de advertencia. Importante será el desarrollo de hoy y mañana.

Saludos

mekaniko · 05-03-15 09:03

Unknown escribió:

mekaniko escribió:
Unknow podrias actualizar el grafico con tu sistema?
Estimado,
Adjunto gráfico solicitado. He estado testeando un sistema basado en ATR al cual le he realizado un back test y entregó más o menos un 3% de rentabilidad más sobre el sistema desde el 01/01/2014 hasta la fecha con un total de 6 cambios. Al extenderlo al 2013 se va a las pailas así que estoy tratando de encontrar mejor parámetros de ajuste o alguna otra variable que no estoy considerando.
Por mientras sigo con el oficial que tengo y no tengo señal de cambio aún. Si el precio llegase a cortar la línea blanca seria una segunda luz de advertencia. Importante será el desarrollo de hoy y mañana.
Saludos
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … -03-05.jpg

muchas gracias unknow, como dije esta probablemente es una caida de corto plazo ya que en semanal no hay señal de caida, claramente estos 2 dias serán clave para definir hacia donde va, te recomiendo que utilices tu sistema en diario y semanal, quizas ahi viendo ambos plazos se puede ver la extensión de las tendencias y agregarle tambien el RSI para ver divergencias, creo que es un buen metodo para detectar cambios de tendencias importantes, quizas con esos cambios se pueda lograr una mejor anticipación. Gracias estimado

asusa98 · 05-03-15 09:07

Alguien sabe que paso con Betozamo?... su sitio está caido

benjamax · 05-03-15 13:51

Uno de los indicadores dando salida en ACWI en pesos que es el mas usado parece por aca.

Preocupado · 05-03-15 14:50

Estimados, gracias por mantener este foro para de alguna forma entender un poquito mas, lo que esta pasando en el mercado, y así tener la posibilidad de mejorar nuestros ahorros, yo he estado con FyF hace año y medio mas menos, pero últimamente no me ha tenido muy conforme los movimientos tardíos que se están realizando.
Ahora le agradecería ser quizás un poco mas especifico cual seria el fondo recomendable para esperar, entiendo lo mejor seria actualmente mantenerse en el E ya que los movimientos están como muy altos (tocando techo) entiendo pronto debería haber una baja considerable, o ¿estoy equivocado?

saludos

CRMING · 05-03-15 14:58

Estimado este foro quedo solo para analisis tecnico y se creo otro en donde puedes revisar los post de los que en estos momentos estamos refugiados en E y otros que se encuentran A, aun...(ver link de mas abajo)

http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=5011

SinNombre · 05-03-15 17:03

Si el dolar se va a la baja (como algunos están pronosticando) vamos a tener un buen golpe en el fondo A.

administrador · 05-03-15 17:30

Si el dolar se va al alza (como algunos están pronosticando) vamos a tener un buen golpe en el fondo A.

It works both ways.

mekaniko · 05-03-15 17:36

administrador escribió:

Si el dolar se va al alza (como algunos están pronosticando) vamos a tener un buen golpe en el fondo A.
It works both ways.

Cpn acwi al alza mejor

asusa98 · 05-03-15 18:14

administrador escribió:

Si el dolar se va al alza (como algunos están pronosticando) vamos a tener un buen golpe en el fondo A.
It works both ways.

jajaja

zorra · 05-03-15 19:09

Me gustaria entender por que para los fondos de pensiones estan usando graficos de ACWI y/u otros y no el grafico del fondo A. :s

Gracias.

mekaniko · 05-03-15 19:28

mekaniko escribió:

Creo que puede serle útil a alguien:
En este tema se trata del análisis técnico o fundamental que pueda hacerse a los fondos de pensiones, no importa el método lo importante es basarse en alguna observación o evidencia para indicar algún cambio en al tendencia, cualquier contribución será debatida por quienes participan del tema, en general es bueno conocer algunos terminos que ultimamente utilizamos con frecuencia, así que haré un breve resumen de la actualidad de este tema:
Como actualmente las AFP tiene la gran parte de su inversión del Fondo A en renta variable en el extranjero, es que buscamos indices que puedan darnos luces de lo que puede ocurrir, así, se busca un cambio de tendencia, descubrimos primero que el S&P500 (USA) tenía una buena correlación (0,70) con el fondo A al pasar su precio a dolar con el cambio del banco central, posteriormente llegamos a encontrar el indice ACWI (mundial) que al pasarlo a pesos con el valor del dolar, nos daba una correlación mas alta (0,88), Actualmente el fondo A se encuentra lateralizando es decir con alzas y bajas intercaladas, por lo que creo que la mayoría se encuentra en el fondo E y otra parte (yo incluido) nos encontramos en el Fondo A esperando un alza pero con un mayor riesgo, ya que un cambio de fondos demora 4 dias hábiles, por lo anterior es que tratamos de estimar el valor cuota para poder mejorar el timming y encontrar el punto de entrada o salida mas ideal del fondo A.
dejó unos links con información util:
ACWI
Investing: http://es.investing.com/etfs/ishares-ms … rical-data
Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/ACWI:US

Dolar Observado Banco Central: http://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete … arios.aspx

Dolar Spot o informal:
Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/USDCLP:CUR
Investing: http://es.investing.com/currencies/usd- … rical-data
Valores cuota Superintendencia de AFP:http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=A

Para zorra. Tal vez te aclare un poco

mekaniko · 05-03-15 19:33

zorra escribió:

Me gustaria entender por que para los fondos de pensiones estan usando graficos de ACWI y/u otros y no el grafico del fondo A. :s
Gracias.

Se ponen pero el valor cuota se entrega dos dias atrasado y el acwi tiene buena correlacion.

Bueno el acwi la sufrio bastante pero terminó positivo. El dolar tuvo una importante alza. Sera importante lo q ocurra mañana para ver el desarrollo de la proxima semana.

mekaniko · 06-03-15 09:23

Bueno el ACWI ayer terminó en alza pero se vió debil durante el día. Dejo el analisis que llevo:

ACWI USD Diario

Se confirma el quiebre de tendencia y probablemente hoy termina a la baja. Ahora este período a la baja estimo que durará solo una semana, por lo que se puede ver en el gráfico semanal.

ACWI semanal USD

en semanal estamos en medio de una tendencia alcista, lo que indica que debería retomar el alza. Cuando? probablemente cuando tome soporte, yo estaría atento a 60,5, lo que implicaría que aunque se esté en el fondo A, las bajas no serán sustanciales, si no respeta ese soporte, dependerá del dolar lo que ocurra...
USDCLP Diario

El dolar a tomado un camino al alza, en diario debe superar los $ 624 para consolidarse, en semanal vemos que esto forma parte de una tendencia alcista mas larga que no tiene indicios de romper la LT que lleva hace tiempo.

Conclusion:

breve período de baja de ACWI que no impactará mayormente el Fondo A, porque el dolar amortiguará estas caidas. Finales de la Próxima semana ACWI podría retomar el alza, ahora acompañado del alza del dolar, los que en su conjunto podrían formar una tendencia importante al alza del fondo A.

Todo esto hace que el día de hoy sea importante para confirmar que ACWI confirma que toma camino a la baja entregando una baja importante el día de hoy, el dolar hoy puede ajustar dando levemente negativo o dar un alza sobre 0,4%.

mekaniko · 06-03-15 17:14

mekaniko escribió:

Bueno el ACWI ayer terminó en alza pero se vió debil durante el día. Dejo el analisis que llevo:
ACWI USD Diario
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … diario.png
Se confirma el quiebre de tendencia y probablemente hoy termina a la baja. Ahora este período a la baja estimo que durará solo una semana, por lo que se puede ver en el gráfico semanal.

ACWI semanal USD
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 060315.png
en semanal estamos en medio de una tendencia alcista, lo que indica que debería retomar el alza. Cuando? probablemente cuando tome soporte, yo estaría atento a 60,5, lo que implicaría que aunque se esté en el fondo A, las bajas no serán sustanciales, si no respeta ese soporte, dependerá del dolar lo que ocurra...
USDCLP Diario
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 060315.png
El dolar a tomado un camino al alza, en diario debe superar los $ 624 para consolidarse, en semanal vemos que esto forma parte de una tendencia alcista mas larga que no tiene indicios de romper la LT que lleva hace tiempo.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … emanal.png
Conclusion:
breve período de baja de ACWI que no impactará mayormente el Fondo A, porque el dolar amortiguará estas caidas. Finales de la Próxima semana ACWI podría retomar el alza, ahora acompañado del alza del dolar, los que en su conjunto podrían formar una tendencia importante al alza del fondo A.
Todo esto hace que el día de hoy sea importante para confirmar que ACWI confirma que toma camino a la baja entregando una baja importante el día de hoy, el dolar hoy puede ajustar dando levemente negativo o dar un alza sobre 0,4%.

Con los resultados de hoy, confirmo la tendencia del ACWI y del Dolar, la pregunta es hasta cuando??. el desarrollo de los 3 primeros dias de la próxima semana será vital. que tengan excelente fin de semana.

ACWI: -1,42%
Dolar Observado: +0,82%

CRMING · 06-03-15 17:27

Hay que ver q pasa la proxima semanita para volver y tomar la caida de estos dias en el A....

mekaniko · 07-03-15 10:03

Ojala luis y unknow pusieran sus analisis.

CRMING · 07-03-15 10:37

Favor luis si pudieras realizar analisis ....

clusten · 07-03-15 11:17

Componiendo el Dolar observado con desfase de un día y el MXWO me dio salida el día de ayer.

El día 2 de marzo hubo ruptura de tendencia por parte de MXWO en pesos, pero esperaba la confirmación del quiebre de la media a 15 días para cambiarme al E (el metodo es mas lentos que muchos de los que se utilizan aca, pero al menos a mi me da tranquilidad y reduce, en parte, los falsos positivos).
Otro factor para mi era el cambio de ciclo del ipsa, pues podia lateralizar (no fue el caso y al parecer va a continuar a la baja).

CRMING · 08-03-15 12:38

Estuve revisando el historico del foro y se hecha de menos a fernando, betozamo y gambito...
Luis y mekaniko ustedes que tienen mas tiempo en el foro saben que a pasado con ellos para pedirles
Su analisis que eran bastante buenos y tenian una super evaluacion del foro....

Luis · 08-03-15 14:38

Estimados: Gráfico de Fondo A de Habitat con valor cuota informado el día viernes por la Super, mas 2 días de estimación.
Posibles valores cuotas a informar:
Lunes 9 : 0.06%
Martes 10 : -0.62%

Tal como mencionamos en post #4458 http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopi … 52#p229652 el valor cuota podría ir a buscar el primer soporte de los $35.500, (valor que ya traspaso y según estimaciones el día martes, la super debería informar un valor cuota de $35.390 Aprox.). Espero que el valor llegue en los próximos días a los $35.000 en AFP Habitat.

Sigo en Fondo E.

brazil · 08-03-15 21:08

..buena Luis, Clusten, Mekaniko....sus aportes en gráficas de fondos bastan para un lectura de fácil comprensión
slds

Saak · 08-03-15 21:48

Estimados,
Tengo una consulta con respecto a los fondos de pensiones que espero caiga en este tema.
Se supone que las afp invierten dentro de otras cosas en empresas. Entonces, cuando estas distribuyen utilidades, como percibimos ese dinero? (Segun tengo entendido que al distribuir baja el valor de la accion tambien)

Gracias

cristhianf · 09-03-15 10:11

Estimados,
alguno de ustedes tendrá un buen simulador de pensiones? en el cual se pueda colocar los aportes, ya sean voluntarios u obligatorios y también las rentabilidades esperadas.
o bien si tienen una buena planilla excel, la podrían compartir.
finalmente lo que se busca es tener una buena pensión.
Saludos.

mekaniko · 09-03-15 10:24

cristhianf escribió:

Estimados,
alguno de ustedes tendrá un buen simulador de pensiones? en el cual se pueda colocar los aportes, ya sean voluntarios u obligatorios y también las rentabilidades esperadas.
o bien si tienen una buena planilla excel, la podrían compartir.
finalmente lo que se busca es tener una buena pensión.
Saludos.

este es de la super

http://www.safp.cl/apps/simuladorPensiones/

CRMING · 09-03-15 10:27

Estimado aca un simulador mas practico dependiendo de tu renta te situas en el casillero...

CRMING · 09-03-15 10:30

Me falto indicarte que lo destacado seria lo mas realista para historico del fondo A y E....

CRMING · 09-03-15 10:54

Estimados, estuve revisando algunas curvas y me di cuenta que el ACWI se esta despegando mucho del SP&500, estos ultimos meses (aprox. 5% mas), lo dejo
para analisis o si alguien tiene comentarios, y ademas dejarlo para hacerle seguimiento y buscar relacion que algun otro indicador como USD/CLP u otro...

Foro Chilebolsa

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