Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko · 20-01-15 16:41

mekaniko escribió:

CRMING escribió:
El ACWI donde lo puedo revisar....
http://es.investing.com/etfs/ishares-ms … index-fund

tambien puedes buscarlo aca

http://www.btgpactual.mdgms.com/www/chile/resume.html

CRMING · 20-01-15 16:47

USD +0.1%
SP&500+0.26%
ACWI 0.3%

Con estos datos como deberia andar valor cuota del fondo A, y sr. mekanico como calculas mas acertadamente con estos indices o ves NIKKEI, IBEX y algun otro...

mekaniko · 20-01-15 17:38

Mas alla de la estimación diaria me interesa la tendencia. Para eso yso acwi llevado a pesos con el calor del dolar.

mekaniko · 21-01-15 08:08

Gráfico: Valor Cuota A (Habitat), ACWI ( en pesos)

Notese la correlación con el valor cuota, según mi opinión hay una ruptura y deberíamos empezar una tendencia al alza en el valor cuota, (yo estoy en el A desde el 15-01-2015

mekaniko · 21-01-15 08:30

mekaniko escribió:

Mas alla de la estimación diaria me interesa la tendencia. Para eso yso acwi llevado a pesos con el calor del dolar.

sorry, ni se entendio, me cuesta desde el celular: decia que mas que anticipar el porcentaje diario lo importante es la tendencia, para eso uso el valor ACWI en pesos (gracias a un comentario de un forero, ya que antes usaba S&P500), de todas formas se puede anticipar si es alza o baja o y si es leve o de mayor magnitud. para la cuota del 20-01 yo creo que es una alza leve, aunque el desempeño de Asia podría elevarla.

CRMING · 21-01-15 12:18

ACWI subiendo +0.74%, y SP%500 +0.6%,,,,el mercado comenzo rojo pero se dio vuelta carnero,,,,hasta hoy fue buen negocio el cambio al fondo A....

CRMING · 21-01-15 12:45

valor cuota publicado fondo A al 20.01.15, salio +0.3% aprox...fue el dia que no funciono el mercado americano...

Guille.cl · 21-01-15 13:44

Estimados, revisando los registros de los últimos 2 cambios de fondos (Dic-2014 del A->E, Ene-2015 del E->A) noté en mi saldo una disminución del -1.5% aprox. (Habitat).
Tengo asumido que en el último cambio del A al E hubo pérdida mientras se materializaba, pero mirando los gráficos se supone que eso ya se había recuperado. Sin embargo al constatar mi saldo en el reciente cambio al fondo A, todavía no llego al monto que tenía en diciembre pasado.
¿A alguien más le sucedió eso? Por mi parte todavía no le encuentro explicación...

Nicolás_Andree · 21-01-15 13:48

Guille.cl escribió:

Estimados, revisando los registros de los últimos 2 cambios de fondos (Dic-2014 del A->E, Ene-2015 del E->A) noté en mi saldo una disminución del -1.5% aprox. (Habitat).
Tengo asumido que en el último cambio del A al E hubo pérdida mientras se materializaba, pero mirando los gráficos se supone que eso ya se había recuperado. Sin embargo al constatar mi saldo en el reciente cambio al fondo A, todavía no llego al monto que tenía en diciembre pasado.
¿A alguien más le sucedió eso? Por mi parte todavía no le encuentro explicación...

Qué días específicamente te cambiaste?

mekaniko · 21-01-15 18:26

Con los resultados de hoy el fondo A sigue en alza yo esperaria un 0, 6% para la cuota del 22-01

brazil · 21-01-15 20:43

devuelta de vacas...con los post anterior de los foreros q ahora están utilizando más el ACWI...me anime al cambio el viernes pasado al A...ahora revisando bastante deficiente la gráfica q subí #3934 fue con el CEL sorry...

ahora dejó algo más decente....un gráfico fondo A con Weinstein (Spam Litio en amibroker)...con una LT alcista q continua desde octubre 2014 y el +-10 de enero 2015, fue el quiebre de una LT bajista...y abajo la del ACWI en el mismo tenor...con una LT alcista actuando como soporte...por lo que el fondo A se a mantenido bien desde el 8 de de enero del presente año.

slds

pd:Luis gracias por tu gráfica( x el cambio de la web de beto falto una actualización eso era días atrás)

Luis · 21-01-15 21:56

Estimados: Gráfico Fondo A de Habitat, con valor cuota publicado hoy por la super correspondiente al día lunes 19 de enero, mas 2 días de estimación:

Martes 20 : -0,09%
Miércoles 21 : 0,64%

Luis · 21-01-15 22:12

Hola Franc

Voy a preparar una tabla, en donde muestro la distribución de los fondos de acuerdo al área geográfica de inversión por parte de las AFP, la cual utilizo para las estimaciones.

Franc escribió:

Luis escribió:
Estimados: Gráfico de Fondo A de Habitat, con ultimo valor cuota publicado por la Super, mas 2 dias de estimación.
Seguimos en Fondo A
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/211_ha7.gif
Muy buenos los graficos de habitat!!!!. Una consulta, por que no lo he leido pero como haces la estimación? Con alguna distribución probabilistica o algún software?

capitanyck · 22-01-15 01:02

hola
por motivos de trabajo me perdi el cambio; estoy en el E, aun puedo ir al A?...gracias!!!

administrador · 22-01-15 01:35

No se como lo verán los demás, pero yo recién me lo estoy pensando. Recién hoy se comienza a notar la diferencia entre el A y el E en el semanal.

DanielAhora · 22-01-15 08:19

capitanyck escribió:

hola
por motivos de trabajo me perdi el cambio; estoy en el E, aun puedo ir al A?...gracias!!!

Yo me cambié ayer. Un poco tarde, pero bueno.

CRMING · 22-01-15 08:36

Estimados....

Desde el 07.01.14 al 20.01.15, la diferencia entre A y E, seria...

A +2.7% vs E +0.42%....

Mercados en verde hasta el momento....

asusa98 · 22-01-15 09:04

administrador escribió:

No se como lo verán los demás, pero yo recién me lo estoy pensando. Recién hoy se comienza a notar la diferencia entre el A y el E en el semanal.

De acuerdo contigo Administrador... recién ahora se está viendo una diferencia como para pensar en un cambio (aunque no deja de tener un riesgo que cada quien evalúa) ... y cualquier cambio antes de hoy es parte del juego de ruleta rusa que muchas veces puede salir bien... pero cuando te caes, lo haces feo.

Por lo mismo... a los que están cortando las venas por una supuesta demora en su decisión... calma... a largo plazo es mejor esperar el dato duro... y vean su análisis técnico con eso van a estar más tranquilos... salu2

CRMING · 22-01-15 10:04

Estimados..

Estos datos salieron hoy, lo que hizo que mercados se pusieran mas verdesillos,,,,son buenos datos..

10:44BCE anuncia un nuevo programa de compras de 60.000 millones de euros mensuales
09:57Banco Central Europeo (BCE) decide mantener tasas de interés en mínimo histórico del 0,05%

CRMING · 22-01-15 10:05

IPSA ayer y hoy,,,muy positivo....

elhuasocapitalista · 22-01-15 10:07

administrador escribió:

No se como lo verán los demás, pero yo recién me lo estoy pensando. Recién hoy se comienza a notar la diferencia entre el A y el E en el semanal.

Si bien se aprecia un cambio de tendencia de corto plazo, la cercanía a la resistencia o techo anterior me hizo decidir quedarme en el E, o sea creo que va a haber una subida pero también veo altas probabilidades que sea una subida moderada y corta (lo que hace que cambiarse tardíamente sea demasiado riesgoso) Ahora, si se rompe la resistencia, cambia el panorama y pasaría a envidiar (sanamente claro) a los que se cambiaron al A el viernes de la semana pasada. Saludos a todos.

elhuasocapitalista · 22-01-15 10:09

No pude subir una imagen PNG. ¿Alguien sabe si hay problemas con el foro o soy yo el problema?

DanielAhora · 22-01-15 10:31

elhuasocapitalista escribió:

No pude subir una imagen PNG. ¿Alguien sabe si hay problemas con el foro o soy yo el problema?

Trata de cambiar la imagen a JPG, y luego intenta again.
(supongo sabes que debes hacerlo con la opción del menú, arriba, que dice "Subir Imagen")

USA-CAL · 22-01-15 10:48

A quien haya tenido éxito cambiándose de fondos durante el 2015, le quisiera pedir si nos puede compartir sus resultados -llamémoslo estrategia activa - y hacerlo comparativo con haberse quedado en fondo A durante todo el 2015 -estrategia pasiva-. Esto con el objetivo de dimensionar la conveniencia marginal de hacer estrategia activa de administración de fondos en la AFP.
Le pido a alguien que nos muestre sus resultados reales, ya que hacer el análisis teórico de haber salido en momento optimo del fondo A al E y luego volver en el optimo de E al A, expos es fácil....pero con guitarra (ex antes) es otra cosa.

Pido lo anterior porque creo que aquí se está creando la imagen que la estrategia activa de cambio de fondos es la panacea..... "el pasto es siempre más verde en jardín del lado"...."que no me cambié y me estoy perdiendo fortunas"...etc...
Como alguien dijo en post anterior, creo que los cambios de fondos son solo validos si hay un gran cambio de tendencia (tendencias de Largo Plazo)....si no es así, el resultado es marginal.

Yo estoy en A, y estaré todo el año 2015 en A. Baso ello en que creo que SP500 subirá 5% en año y el USDCLP subirá otro 4% en el año...creo que esas son las dos tendencias fuertes...

USA-CAL

juolru · 22-01-15 11:18

Apostando al famosobrally de fin de año, me comí el cambio colectivo y feriados y caí al A el 29 de diciembre...con cuota Habitat de $34.150 aprox...de ahí pasando susto al principio me quedé....parece que estuvo bueno....

mekaniko · 22-01-15 11:39

USA-CAL escribió:

A quien haya tenido éxito cambiándose de fondos durante el 2015, le quisiera pedir si nos puede compartir sus resultados -llamémoslo estrategia activa - y hacerlo comparativo con haberse quedado en fondo A durante todo el 2015 -estrategia pasiva-. Esto con el objetivo de dimensionar la conveniencia marginal de hacer estrategia activa de administración de fondos en la AFP.
Le pido a alguien que nos muestre sus resultados reales, ya que hacer el análisis teórico de haber salido en momento optimo del fondo A al E y luego volver en el optimo de E al A, expos es fácil....pero con guitarra (ex antes) es otra cosa.
Pido lo anterior porque creo que aquí se está creando la imagen que la estrategia activa de cambio de fondos es la panacea..... "el pasto es siempre más verde en jardín del lado"...."que no me cambié y me estoy perdiendo fortunas"...etc...
Como alguien dijo en post anterior, creo que los cambios de fondos son solo validos si hay un gran cambio de tendencia (tendencias de Largo Plazo)....si no es así, el resultado es marginal.
Yo estoy en A, y estaré todo el año 2015 en A. Baso ello en que creo que SP500 subirá 5% en año y el USDCLP subirá otro 4% en el año...creo que esas son las dos tendencias fuertes...
USA-CAL

Eset es el cuadro comparativo de Junio 2014 a la fecha (20-01-2015), comenze con estrategia activa en esa fecha.

aca esta mi estrategia del ultimo mes ( ha estado mejor quedarse en el A hasta el momento.

elhuasocapitalista · 22-01-15 11:47

DanielAhora escribió:

elhuasocapitalista escribió:
No pude subir una imagen PNG. ¿Alguien sabe si hay problemas con el foro o soy yo el problema?
Trata de cambiar la imagen a JPG, y luego intenta again.
(supongo sabes que debes hacerlo con la opción del menú, arriba, que dice "Subir Imagen")

Ahora no tuve problemas, supongo que fue un problema temporal. Les quería compartir la gráfica del ACWI que gracias a sus aportes estoy usando como proxy.
También les comparto la gráfica del fondo A menos el E. Como dije anteriormente, si bien las gráficas indicaron hace un para de días un cambio al A, creo que va a ser un recorrido corto por lo que opté por quedarme en el E. Saludos.

elhuasocapitalista · 22-01-15 11:50

USA-CAL escribió:

A quien haya tenido éxito cambiándose de fondos durante el 2015, le quisiera pedir si nos puede compartir sus resultados -llamémoslo estrategia activa - y hacerlo comparativo con haberse quedado en fondo A durante todo el 2015 -estrategia pasiva-. Esto con el objetivo de dimensionar la conveniencia marginal de hacer estrategia activa de administración de fondos en la AFP.
Le pido a alguien que nos muestre sus resultados reales, ya que hacer el análisis teórico de haber salido en momento optimo del fondo A al E y luego volver en el optimo de E al A, expos es fácil....pero con guitarra (ex antes) es otra cosa.
Pido lo anterior porque creo que aquí se está creando la imagen que la estrategia activa de cambio de fondos es la panacea..... "el pasto es siempre más verde en jardín del lado"...."que no me cambié y me estoy perdiendo fortunas"...etc...
Como alguien dijo en post anterior, creo que los cambios de fondos son solo validos si hay un gran cambio de tendencia (tendencias de Largo Plazo)....si no es así, el resultado es marginal.
Yo estoy en A, y estaré todo el año 2015 en A. Baso ello en que creo que SP500 subirá 5% en año y el USDCLP subirá otro 4% en el año...creo que esas son las dos tendencias fuertes...
USA-CAL

Como sugiere USA-CAL, que supongo que se refiere al año 2014, hay que ponerle fecha al asunto ya que no será dificil encontrar un periodo en que nuestro sistema le gane a las AFP. Si queremos comparar resultados también sugiero analizar todo el 2014 (1/1/14 - 31/12/14). Saludos

CRMING · 22-01-15 12:05

Estimados bolsas se dispararon por buenas noticias mencionadas anteriormente,,,,,ojala siga asi, y se convierta en el famoso rally........

mekanico, podrias indicarnos como calculas aprox. el valor cuota del A con estos indices, o si consideras otros mercados en %.....

Mercados al 22.01.15...ojala se mantengan y siga subiendo...

ACWI +0.72%
IPSA +1.12%
SP&500 + 0.92%
IBEX + 2.2%
DAX + 1.4%

USA-CAL · 22-01-15 12:11

Mekaniko gracias por tu respuesta...Quisiera abusar de ti pidiendote mas cosas.... Por favor cuentanos tu rentabilidad (asume los fondos que tu tienes al 31 12 15 como punto de partida) comprada entre estrategia activa (el saldo de tu cuenta en AFP hoy versus el saldo de misma cuenta al 31/12/15) comparado con el cambio en valor de la cuota A de tu AFP entre Hoy y el 31712/15 (rentabilidad de la estrategia pasiva)..

No te pido que nos reveles fondos que tienes solo la rentabilidad de la estrategia Activa....Versus la rentabilidad de la estrategia pasiva (cuota fondo A durante año) en el 2015. Asi podremos dimensionar tu afirmación donde dices ha estado mejor quedarse en el A hasta el momento...con esto veremos cuanto mejor.

Te cuento que mi inquietud nace de mi pasado cambio el 25 de Julio 2014 del fondo A al E en Cuprum....donde me salvé de la caida de 9% del SP500 en QTR 3 2014.....pero finalmenté solo resultó en rentabilidad incremental marginal de 1,89%...ya que otros factors como USDCLP, renta fija, etc....hicieron tambien subir la cuota del Fondo A.... y habiendome sentido protegido (al estar en E)...no fue tanto mas rentable

Con esto quiero intentar argumentar que no es tan atractiva la estrategia Activa, de corto plazo, de cambios de fondos y si lo es en momentos de cambio de tendencia de Largo plazo...

Si aceptas entregar la info que te pido, me gustaria si en Marzo 30 nos puedes entregar la info comparada entre las dos estrategias y veremos que tan conveniente es la estrategia activa...Perdona por personificar esto..pero creo que la info es muy interesante y de ninguna manera quiero que te sientas evaluado por tu estrategia. Hago enfasis en que mirar para atras y decir...el A o el E...es muy facil...la realidad es de ahora al 30de marzo que sucede..

Muchas Gracias,

USA-CAL

Foro Chilebolsa

#3961 20-01-15 16:41

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