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#841 29-05-12 08:07

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Betozamo escribió:
Fernando escribió:

Beto estima:

28/05 25.387,72
29/05 25.387,80

Esas son las estimaciones de mi sistema.... encontré raro que el 29 fuera tan parecido al 28... el motivo es que gran parte de los fondos que sigo estuvieron "de vacaciones" por el "Memorial Day" de los gringos... así que mi estimación del 29/05 va a ser que el valor cuota no se mueve.... plop!

Saludos,
--
Beto

Bueno, esos son los "bug" que tendremos que asumir... por ejemplo, a pesar de que yo sigo los indices, para los feriados importantes como el día del trabajador me quedó la crema... creo que no todos toman el mismo día ni el mismo periodo de feriado... pero bueh que le vamos a hacer, de todas formas es mejor que esperar la publicación de la AFP.


“El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen”

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#842 29-05-12 08:12

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Fernando escribió:

¿Qué variables utilizas para realizar la regresión?

X=tiempo Y=val.cuota

De acuerdo al resultado de los indices que sigo el valor cuota estimado es:
28/05 25.418,23 (Inicialmente fue 25.407,25.....)
29/05 25.502,61

Beto estima:
28/05 25.387,72
29/05 25.387,80
Creo que esto será interesante, pues estamos estimando el valor cuota en direcciones opuestas. Creo que aquí se dejará ver la diferencia entre seguir al mercado y tratar de predecirlo...

seguirlo siempre será más certero, más que predecirlo.

En el sgte. gráfico se evidencia el comportamiento de los "Oraculos" que utilizo, si te fijas la dirección clara es a la baja, por cuanto ambos indicadores proyectan a la baja.

La ganancia comparativa de usar una proyección, es la cantidad de esfuerzo y costo de procesamiento.

con una estrategia bien definida te aseguro que evaluar el estado de fondos un día sábado, sin tener el valor cuota del viernes, no significa una variación importante, dado que la decisión la estás tomando en el mediano plazo. Incluso si hubiere un error de mas de 1.5% en lo proyectado, la decisión seguirá siendo la misma

La proyección es solo para tapar un hoyo en las cotizaciones.

habitatavctsflr.png

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#843 29-05-12 08:14

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Para cambios entre fondo A,C y E pensaba en algo así como las "Torres de Hanói" pero con dos fichas 40% y 60%

...discusión abierta

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#844 29-05-12 08:23

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

NAX escribió:

En el sgte. gráfico se evidencia el comportamiento de los "Oraculos" que utilizo, si te fijas la dirección clara es a la baja, por cuanto ambos indicadores proyectan a la baja.

La ganancia comparativa de usar una proyección, es la cantidad de esfuerzo y costo de procesamiento.

Se ve bastante bien en la gráfica... con respecto al esfuerzo y costo de procesamiento créeme que no es tanto.... el esfuerzo fue solo al principio... cuando tuve que pensar como hacerlo... ahí me quemé unas horas, pero una vez andando mantener la información no requiere de mucho trabajo. Creo que sería nulo si tuviera los conocimientos de ustedes en programación... ya que ahora uso el querido excel para automatizar la tarea lo máximo que permiten mis conocimientos jaja.


NAX escribió:

con una estrategia bien definida te aseguro que evaluar el estado de fondos un día sábado, sin tener el valor cuota del viernes, no significa una variación importante, dado que la decisión la estás tomando en el mediano plazo. Incluso si hubiere un error de mas de 1.5% en lo proyectado, la decisión seguirá siendo la misma

Eso es absolutamente cierto. Solo pretendo ganar un día para mejorar el timing debido al desface que existe al cambiarse de fondos... de hecho ese es para mi el único objetivo de estimar el valor cuota para ver la dirección del fondo de pensiones. No pretendo ser exacto, pretendo acelerar el proceso de la toma de decisión, para salir lo antes posible en periodos malos y detectar lo antes posible un periodo bueno.


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#845 29-05-12 08:33

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

NAX escribió:

Para cambios entre fondo A,C y E pensaba en algo así como las "Torres de Hanói" pero con dos fichas 40% y 60%

...discusión abierta

Mish no es malo (si tu sistema usa 3 fondos)... entonces sería algo así:

Si estás 100% en el A, al haber debilidad o "dudas" traspasas un 40% al C, si esas dudas se transforman en un cambio de tendencia, traspasas el otro 60% al E... si el cambio es más profundo llevarías el saldo también al E.

Bonita solución, pero no sé que tan práctica o "profitable" sea. Mi sistema se basa en solo 2 fondos, pero si quisiera agregar el fondo C como otra opción... creo que cambiaría el 100% en cada movimiento que haga.

Bueno, cada uno toma su opción, pero me pareció interesante lo que planteas.


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#846 30-05-12 09:40

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Una consulta: ¿Es verdad que se demora 5 días para cambiar de multifondo?


"El trader no piensa, ejecuta. Arriesga poco capital por cada posición, siempre usa stop loss y límite de toma de ganancias"

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#847 30-05-12 09:42

benjamax
Moderador
Calificacion :   100 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Entre 3 y 4 .

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#848 30-05-12 10:03

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

CalifornianSurfer escribió:

Una consulta: ¿Es verdad que se demora 5 días para cambiar de multifondo?

Si, en esos 5 días no puedes hacer nada con tus fondos, sin embargo el cambio se realiza al valor cuota del día 3. Eso al menos en Habitat.


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#849 30-05-12 10:36

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

En Cuprum si el cambio se pide el día 1, el cambio se hace al valor cuota del día 3.

Saludos,
--
Beto

Desconectado

#850 30-05-12 10:46

benjamax
Moderador
Calificacion :   100 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ayer acompañe a una persona a cambiarse y le dijeron que era el dia 4 en cuprum. Asi que por eso puse entre 3 y 4.

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#851 30-05-12 11:22

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ok, en mi experiencia esos han sido los plazos... seguramente no es siempre fijo, si no variable dentro de los plazos legales.

Saludos,
PD: Revisa con esa persona cuando se hizo efectivamente el cambio...
--
Beto

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#852 30-05-12 12:05

FEUDALERO
Miembro
Calificacion :   53 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Tiempo atrás consulté  en la AFP porque tanta demorá ?

Me explicarón que para  liquidar o comprar  dependía  de la diferencia horaria del pais donde se transaban.

Por eso opté por tener un capital en  acciones.

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#853 31-05-12 06:09

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Las estimaciones no han ido mal...

Para los valores cuota del 30 y 31 se espera:

30-05   25.673,53
31-05   25.491,51



Por otra parte, aprovecho de tirar un gráfico semanal con las proyecciones incluidas:

habitat315.png

Nada nuevo aún, nos mantenemos en el fondo E, esta semana ha estado intentando algo, pero se encuentra entre los retrocesos del 38,2% como resistencia y el de 50% como soporte. Mientras no supere el 38,2% no hay nada interesante...

En la zona actual tiene 3 opciones, que son obvias, lateralizar, romper al alza, romper a la baja (no hay novedad en eso, pero se muestra la indecisión del mercado en el gráfico). Por las condiciones que se ven en los gráficos mundiales hay mayor probabilidad para lateralizar y o romper a la baja. Para mi lo ideal sería una lateralización armando una buena base para luego generar una ruptura al alza... creo que esa sería una buena señal, pero como siempre, mejor ver qué es lo que decide hacer el mercado.

Saludos.


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#854 31-05-12 10:58

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Gracias Fernando, como siempre excelente analisis!!!!!!!!!!!!!!

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#855 31-05-12 11:02

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Fernando me queda una duda!!!!!! No seria mejor que continue bajando en forma brusca lo mas posible para luego ir en busca del alza? similar a lo del 2008.

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#856 31-05-12 12:04

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

verberr escribió:

Fernando me queda una duda!!!!!! No seria mejor que continue bajando en forma brusca lo mas posible para luego ir en busca del alza? similar a lo del 2008.

La verdad, como dijo Ruben en otro tema, mientras más abajo más inseguros estaremos al volver y si se va en forma brusca hasta el E toca. Aunque se que lo vez desde el punto de vista que mientras más caiga mejor, así compramos cuotas más baratas... no estoy de acuerdo con ello. Además, no me gustaría ver caer los ahorros de millones de chilenos...

Y bueno hasta donde baje, me gustaría ver un periodo donde forme una base... eso me da mayor claridad y confianza a la hora de reentrar.


Eeeeeen fin, cada uno con su estrategia.... Mientras más rápido mejore el mercado mejor. Seguro habrá oportunidades donde se mire.


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#857 31-05-12 12:08

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ok, mas que claro agradecido

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#858 01-06-12 06:44

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Mish.... me sorprendió la variación del valor cuota... 0,6% más arriba que mi estimación (harto error ah?)

Sin embargo, el panorama no cambia, pues se reestima el valor cuota de 31/05 en 25.653,84 y se estima el de el 01/06 en 25.688,94....

...habrá desviación, pero la dirección probablemente será la correcta y aunque el valor cuota del 30/05 haya alcanzado los 25.837,03, según mi análisis, el tema sigue igual. Continúa dentro de la zona entre el 38,2% (al rededor de 25.750 ) y el 50% (al rededor de 25.280) de fibonacci.

En términos diarios se ve una perforación de la resistencia y de vuelta a la zona:

habitat0106.png


Saludos.


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#859 01-06-12 09:34

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Y la situación empeora nuevamente.... en mi estimación (a esta hora) para el valor cuota de mañana, llega a 25.500... todavía queda día para que repunte algo.

Saludos,
--
Beto

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#860 01-06-12 17:19

MR. ROBINSON
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

alguien sigue un modelo econometrico... si es asi, que variables utiliza
y que variable utiliza para predecir el cambio en la tendencia es decir cuajndo cambiarse, ya que un modelo econometrico solo nos dice como se compor ta la poblacion frente a una serie de datos, pero hacia el futuro, que incorpora en el modelo.
si alguien tien un modelo, para que lo debastamos y lo perfeccionesmos (mejora continua).

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#861 01-06-12 21:40

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

MR. ROBINSON escribió:

alguien sigue un modelo econometrico... si es asi, que variables utiliza
y que variable utiliza para predecir el cambio en la tendencia es decir cuajndo cambiarse, ya que un modelo econometrico solo nos dice como se compor ta la poblacion frente a una serie de datos, pero hacia el futuro, que incorpora en el modelo.
si alguien tien un modelo, para que lo debastamos y lo perfeccionesmos (mejora continua).

Eso es forecasting, hechale un vistazo a ARIMA, SARIMA (otros similares, googlear)

si prefieres hacerla más fácil, podrías trabajar con conceptos básicos de estadística como la regresión lineal.

Si tienes tiempo también puedes estudiar "Time series Forecasting" (el indicador)

Aquí se han expuesto técnicas en base a cruce de medias móviles y otra mediante WMA+ROC (dale un vistazo a los posts anteriores de este mismo thread)

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#862 01-06-12 21:44

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Fernando escribió:

Mish.... me sorprendió la variación del valor cuota...

Betozamo escribió:

Y la situación empeora nuevamente.... en mi estimación (a esta hora)...

Yo voy por las cuerdas, tengo diferencias del 1.04, en todo caso esperaba tener diferencias en el diario de hasta 2% (es mi límite optimista lol )

me desapareceré del foro por unos días (por pega), tal vez me meta esporádicamente, pero aún tengo presente las ideas expuestas...

saludos y suerte, me avisan si ocurre algo con el WMA+ROC. lo leo en la noche.

saludos cabros y gracias.

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#863 02-06-12 16:46

CalifornianSurfer
Miembro
Calificacion :   43 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Alguien podrìa subir el gráfico del fondo B???


"El trader no piensa, ejecuta. Arriesga poco capital por cada posición, siempre usa stop loss y límite de toma de ganancias"

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#864 03-06-12 08:52

Luis
Miembro
Calificacion :   82 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

CalifornianSurfer

Betozamo creo esta pagina para ir viendo on line los graficos de los fondos de pensiones de todas las AFP, junto con la explicacion dada mas abajo.


gambito escribió:
Betozamo escribió:

Le he dado unas vueltas estas últimas semanas a los gráficos de los FFMM también y también a la proyección de los días que no han sido informados. Finalmente llegué a un gráfico que se actualiza de forma automática y que si lo quieren, tiene mis proyecciones de los días "faltantes". Incluso tiene una proyección "online" (cada 5min.) del valor cuota estimado para el día de mañana.

A quien quiera darle una vuelta y "jugar", la dirección es:

http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

Los fondos que tienen un "2" al final, incluyen mis proyecciones. Los demás son los datos limpios de las AFPs.

Saludos,
--
Beto

te pasaste Beto, yo con esto ya no subiré más actualizaciones a mi página, felicitaciones!


Twitter @ninyadax

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#865 03-06-12 18:10

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Luis escribió:

CalifornianSurfer

Betozamo creo esta pagina para ir viendo on line los graficos de los fondos de pensiones de todas las AFP, junto con la explicacion dada mas abajo.


gambito escribió:
Betozamo escribió:

Le he dado unas vueltas estas últimas semanas a los gráficos de los FFMM también y también a la proyección de los días que no han sido informados. Finalmente llegué a un gráfico que se actualiza de forma automática y que si lo quieren, tiene mis proyecciones de los días "faltantes". Incluso tiene una proyección "online" (cada 5min.) del valor cuota estimado para el día de mañana.

A quien quiera darle una vuelta y "jugar", la dirección es:

http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

Los fondos que tienen un "2" al final, incluyen mis proyecciones. Los demás son los datos limpios de las AFPs.

Saludos,
--
Beto

te pasaste Beto, yo con esto ya no subiré más actualizaciones a mi página, felicitaciones!

Si, pero no tengo los fondos B, sólo los A y E. No lo he visto, pero creo que el B debe moverse de forma muy similar al A pero con menos "violencia"... la componente fija lo suaviza. Es por eso que coloco sólo los extremos.

Saludos,
--
Beto

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#866 03-06-12 20:16

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Betozamo escribió:
NAX escribió:

# java -showversion
java version "1.6.0_24"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.1) (6b24-1.11.1-6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)

Haciendo memoria, a mi también me dió problemas en mi notebook (Ubuntu 12.04) y no la mostraba.... En la noche reviso cuál versión de Java tengo instalada ahora, donde si me funciona...

Saludos,
--
Beto

Jejeje... que se demoró en llegar la noche, pero aquí está:

$ java -showversion
java version "1.6.0_24"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.1) (6b24-1.11.1-4ubuntu2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)

Extrañamente es la misma versión y a mi me funciona sin problemas...
No se porque no te funciona...

Saludos,
--
Beto

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#867 04-06-12 22:25

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Betozamo escribió:

Jejeje... que se demoró en llegar la noche, pero aquí está:
$ java -showversion
java version "1.6.0_24"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.1) (6b24-1.11.1-4ubuntu2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode)
Extrañamente es la misma versión y a mi me funciona sin problemas...
No se porque no te funciona...

Gracias Beto, tango 3 JVM, y el iceweasel tenía mal seteada la versión, el problema era mi pc, ahora lo veo, vale

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#868 04-06-12 22:54

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Excelente aporte,  agradecido. Gracias.

Betozamo escribió:
Luis escribió:

CalifornianSurfer

Betozamo creo esta pagina para ir viendo on line los graficos de los fondos de pensiones de todas las AFP, junto con la explicacion dada mas abajo.


gambito escribió:

te pasaste Beto, yo con esto ya no subiré más actualizaciones a mi página, felicitaciones!

Si, pero no tengo los fondos B, sólo los A y E. No lo he visto, pero creo que el B debe moverse de forma muy similar al A pero con menos "violencia"... la componente fija lo suaviza. Es por eso que coloco sólo los extremos.

Saludos,
--
Beto

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#869 05-06-12 08:10

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Fernando, ¿Qué valor cuota te está dando para el 4/6 (resultados del 1/6)? A mi me dió caida de -1.14%... cuota de 25,439.33.... fuerte caida! Ojalá no sea superior a eso.

Saludos,
--
Beto

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#870 05-06-12 08:45

Fernando
Miembro
Calificacion :   81 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Betozamo escribió:

Fernando, ¿Qué valor cuota te está dando para el 4/6 (resultados del 1/6)? A mi me dió caida de -1.14%... cuota de 25,439.33.... fuerte caida! Ojalá no sea superior a eso.

Saludos,
--
Beto

Creo que andas bastante cercano, la caída fue fuerte.

A mi me da:

4/6   25.402,68
5/6   25.235,29


Digo que puede que andes bastante cercano, porque mis números no tienen aún el efecto de la renta fija... que tal vez suavicen un poco el tema.


“El éxito no es para los que solamente piensan que pueden hacer algo, sino para quienes, además de pensarlo, lo hacen”

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