Fundamentos Sistemas de Trading

xaman · 27-01-10 12:54

Me sumo a lo indicado por litio y chelost, el problema que veo es que cuando la media de mayor plazo esta lateral las entradas y salidas al ser cortadas por la media de menor plazo no son buenas.
Las salidas son pesimas, hay que ajustarlas, pierdo todo lo ganado.
Si usamos medias de menores periodos, podemos aprovechar esas subidas y bajadas.

Saludos

Mavry · 27-01-10 12:56

Bueno, en realidad todos esos problemas son +- iguales para todos los sistemas basados en curce de medias.
Ahora, como mejoramos el asunto?

aqualunt · 27-01-10 13:06

Algo esta claro en el mercado con respeto de una empresa si ella vende y aumenta sus ventas y se consolida la accion siempre tendera a subir el caso de Cap valia una bagatela hace 5 años y Andraca compraba y compraba acciones aunque bajaran y les decia a sus amigos que compraran, no se quien le habria hecho caso,pero esta claro que los que escucharon estos cantos de sirena se embosaron millones por lo tanto nunca tanta desviacion satandar, tendencias, graficos, trading, logaritmos, leyes, sistemas de cruces, a proposito yo le hice caso a Andraca gracias guru del acero.

turok3 · 27-01-10 13:10

Hola, soy nuevo.

Me gustaria saber de donde sacan esos graficos, ya que me encantaria contar con el programa.

Saludos

turok3 · 27-01-10 13:14

Marvy, ese grafico de la polar de donde lo sacaste. Creo que esta mal puesto el nombre de la accion porque el precio de 8.500 es un poco alto para esa accion.

Saludos

Mavry · 27-01-10 13:15

aqualunt escribió:

Algo esta claro en el mercado con respeto de una empresa si ella vende y aumenta sus ventas y se consolida la accion siempre tendera a subir el caso de Cap valia una bagatela hace 5 años y Andraca compraba y compraba acciones aunque bajaran y les decia a sus amigos que compraran, no se quien le habria hecho caso,pero esta claro que los que escucharon estos cantos de sirena se embosaron millones por lo tanto nunca tanta desviacion satandar, tendencias, graficos, trading, logaritmos, leyes, sistemas de cruces, a proposito yo le hice caso a Andraca gracias guru del acero.

Esta es la típica respuesta de alguien que ha hecho algo bien y que no tiene puntos de comparación... cree que todos los demás no aprovechan lo que él (cuando en general es un poco al revés, pero bueno). En su momento no había nadie que se precie de trader que no estaba mirando Cap, todos le hacían a esa maravilla... y sin escuchar al guru del acero, cualquier sistema te daba entrada en cap (los locos días de Cap), cualquiera. Técnicamente era casi imposible no estar en cap...

litio · 27-01-10 13:25

Mavry escribió:

Bueno, en realidad todos esos problemas son +- iguales para todos los sistemas basados en curce de medias.
Ahora, como mejoramos el asunto?

Yo personalmente agrego dos medias más, y condiciono las entradas a:

* Que la pendiente del SMA(15) del IPSA sea positiva o que la pendiente del SMA(41) de la acción sea positiva.

Con la pendiente del SMA(15) del IPSA en positivo, me aseguro que el mercado en general este subiendo cuando me da la indicación de entrada.

Con la pendiente del SMA(41) tengo una tendencia más a largo plazo.

Pero igualmente son medias.

Saludos.

litio · 27-01-10 13:28

La pendiente del SMA(N) la cálculo, obteniendo el SMA(N) de hoy y el SMA(N) de ayer y haciendo un cálculo de pendiente entre los dos puntos que obtengo.

Saludos.

xaman · 27-01-10 14:22

Mavry escribió:

Bueno, en realidad todos esos problemas son +- iguales para todos los sistemas basados en curce de medias.
Ahora, como mejoramos el asunto?

Bueno, ya se dijo arriba que el ADX es duplicar la informacion, por lo tanto hay que buscar otros metodos para ver que estamos en tendencia.
Podriamos utilizar algun oscilador para mejorar las señales???
obviamente un análisis visual del gráfico para ver que no estoy en zona de congestion ayuda mucho.

Mavry, me parece que las medias que pusiste en los gráficos no son las de 9 y 26. Si el ingreso es por el cruce de medias que tienes en los graficos se pierde gran parte del movimiento inicial.

Yo usaría para la entrada un cruce de medias (de periodos mas cortos a los de los graficos de Mavry, creo que la de 9 y 26 exponencial)
y filtraria la salida por alguna de las siguientes formas:
-Cuando la media de periodo más pequeño cambie su pendiente a negativa
-o Cuando un oscilador (por ejemplo STS) salga de zona de sobrecompra.
-o Cuando los precios corten hacia abajo alguna media ( se usa mucho la de 13 periodos)

que opinan???

Mavry · 27-01-10 14:28

No, las medias dibujadas son las que siempre utilizo... me dio lata borrarlas y ponerlas después... pero los colores azules y rojos y las flechas se basan en las medias de 9 y 26.

Chelost · 27-01-10 16:47

Mavry escribió:

Ahora, como mejoramos el asunto?

Algo que nos podría servir es agregar un indicador oscilador como un RSI o STS al sistema que nos indique la entrada y la salida. Pero teniendo como base una línea media por abajo sustentando el precio.

xaman · 28-01-10 17:14

Para mejorar, creo que la solucion va por agregar el filtro de un oscilador, el STS me parece bueno. algo que nos indique entrar cuando va saliendo de la zona de sobreventa (20-30) y salir cuando va cayendo de 70-80 en sobrecompra.

K9 · 28-01-10 19:00

Hola a todos,

Que buen post. Hace rato no posteo, pero interesante el asunto de las medias. Ahora estoy probando mas que un setup de entrada en base a medias, un complemento de setup para detectar situaciones favorables, pero el gatillo lo dan otros parametros. Me explico, para ver papeles que esten en tendencia y que realicen buenos pullback, pongo como condicion que la media de 50 sea superior a la de 150 y que el precio a su vez superior a la de 50, que la de 150 de hoy sea superior a la de 80 dias atras, que el pick de precio de 80 dias haya ocurrido hace a lo menos 40 dias, que el dia sea verde y superior al dia anterior, que el minimo haya ocurrido hace 3-4 dias, que de maximo a minimo haya al menos 10%, que este en sobreventa (sts osc 14,3,3) y que tenga las condiciones de volatilidad y velocidad anormal que busco. Y que corra el filtro. BUT eso es detectar un tipo de situacion solamente, ya que la idea es detectar otras mas dependiendo del estado del mercado (poca tendencia...canales y quiebres). Bueno por ultimo me entretengo.
Respecto del ADX, el concepto en si es sublime pero el resultado no es optimo. Veran muchas veces que existen tendencias y el ADX naka, o viceversa. Les dejo una propuesta y me apoyan con comentarios e ideas. Hace poco tiempo hice un oscilador que emula la construccion y destruccion del precio en base a los aportes o desaportes que se generan dia a dia (esos pequenos cachitos entre velas). Ese concepto es el movimiento direccional de Wilder, la base del ADX. Para cambiar un poco la regla de comparacion (los true range), lo que hice fue que en el lapso de 43 dias (43 no es magico, es que hice correr optimizaciones) a los movimientos direccionales positivos se les resten los negativos. Esta ecuacion al irse desplazando en el tiempo muesta la perdida o ganancia de mometum (impulso).

Bueno esto en el meta lo dejan como HISTOGRAMA. Aqui tienen una muy linda expresion de la destruccion y constuccion de la tendencia. Venlo en iansa por ejemplo y sus explosiones.

Se los dejo (pero me comentan lo que se les ocurre)...lo copian y pegan en el indicator builder

========>(fuerza relativa del movimiento direccional)

RS DM 50

((Sum(Fml( "+DM"),43))) - ((Sum(Fml( "-DM"),43)))

-DM

(If((H<=Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1)),0,If(H>Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1),0, Abs(L-Ref(L,-1)))))

+DM

(If((H<=Ref(H,-1) AND L>=Ref(L,-1)),0,If(L<Ref(L,-1) AND (Abs(H-Ref(H,-1)<Abs(L-Ref(L,-1)))),0, Abs(H-Ref(H,-1)))))

Saludos

K9

coke72 · 29-01-10 08:44

Estimados,

muuuuy interesante el tema, para un principiante en estas lides del AT se agradece a todos, por su interés y generosidad en compartir sus conocimientos.

Les planteo una pregunta básica que no me ha quedado muy clara.

Cada vez que comentan algún indicador, se habla de la media de 5, de 15, de 150, etc.

me imagino que no es arbitrario, sé que hay algunas recomendaciones dependiendo del indicador, pero cada vez que alguien dice "si vemos las medias de 5 y 15...", yo me pregunto, cómo llegaron al 5 y 15? porque no 8 y 20?

o pasan por un proceso de optimización previo y distinto para cada papel que al final de un análisis les da que para el papel X se usa con 5 y 15, pero para el papel Z se utiliza el mismo indicador pero a 9 y 20...?

Gracias muchachos

Chelost · 29-01-10 09:18

coke72 escribió:

Estimados,
muuuuy interesante el tema, para un principiante en estas lides del AT se agradece a todos, por su interés y generosidad en compartir sus conocimientos.
Les planteo una pregunta básica que no me ha quedado muy clara.
Cada vez que comentan algún indicador, se habla de la media de 5, de 15, de 150, etc.
me imagino que no es arbitrario, sé que hay algunas recomendaciones dependiendo del indicador, pero cada vez que alguien dice "si vemos las medias de 5 y 15...", yo me pregunto, cómo llegaron al 5 y 15? porque no 8 y 20?
o pasan por un proceso de optimización previo y distinto para cada papel que al final de un análisis les da que para el papel X se usa con 5 y 15, pero para el papel Z se utiliza el mismo indicador pero a 9 y 20...?
Gracias muchachos

Las medias permiten visualizar el comportamiento del papel dentro de un escenario y entregan valiosa información sobre el comportamiento de los papeles. Existe un clasificación (triangular, simple, exponencial...) ahí puedes leer y buscar info sobre esto. Las podríamos agrupar en tres categorías LP, MP y CP, y eso depende del periodo.

Pero en definitiva el periodo depende de tu modo de trader tienes que empezar a buscar el patrón de medias que más te satisface con tu forma de hacer trading. Lo recomendable es probar medias y ver en pasado como anduvieron y sí responden tus necesidades.

Ósea, no existe algo definido ni menos que otra persona usa medias de X significa que esa sea la panacea, ya que, pueden ser muy rápidas o muy lentas para la entrega de información.

Saludos.

turok3 · 29-01-10 14:19

Hola, soy nuevo en el foro y estoy tratando de aprender algo de analisis tecnico.

Me gustaria saber de donde sacan el programa para ver y analizar los graficos.
Si alguien me pudiera decir se lo agradeceria mucho.

Saludos.

Chelost · 29-01-10 16:14

Estimado, existen varios software uno de ellos es el www.bovalpo.cl o puede ser el de consorcio www.ccbolsa.cl pero yo utilizo el software Metastock puedes ver información www.metastock.cl

Saludos.

Pontifex · 29-01-10 22:55

En general el uso de medias, en mi caso no es arbitrario para nada, utilizo mucho aquellos números que se desprenden de la serie de fibonacci, mal que mal, es la base en la que elliot se planto para generar su teoría.

saludos

Px

xaman · 31-01-10 09:28

Aportando a lo que indica px:
- Además de establecer los periodos de las medias utilizando los números de Fibonacci.
- Se usan los multiplos de 5 (que equivalen a los dias de la semana tradeables).
- otra forma de calcular la media movil es analizando el ciclo de la accion: por ejemplo si se determina que 1 ciclo es de 40 periodos (estos ciclos son por ejemplo el numero de periodos entre maximos).
La fórmula es: (longitud del periodo / 2) +1 = (40 /2) +1 = 21
para ciclos de 40 periodos la media a usar debiera ser de 21 periodo.
- Deben existir otros que desconozco.

salu2.

xaman · 31-01-10 13:33

Chelost escribió:

Mavry escribió:
Ahora, como mejoramos el asunto?
Algo que nos podría servir es agregar un indicador oscilador como un RSI o STS al sistema que nos indique la entrada y la salida. Pero teniendo como base una línea media por abajo sustentando el precio.

Otra propuesta para mejorar el cruce de medias es, por ejemplo si estamos trabajando con datos diarios, analizar como esta la tendencia semanal.
Así el cruce de medias diario dara una entrada, si la tendencia semanal es al alza.

Saludos.

turok3 · 01-02-10 22:01

Muchas gracias Chelost.

coke72 · 02-02-10 08:52

Gracias Xaman, Chelost y Pontifex por su aclaración.

aqualunt · 02-02-10 23:42

MAVRY CUANTO DINERO ESTAS MOVIENDO EN LA BOLSA

Pichon · 03-02-10 14:22

K9, aun no me manejo mucho en el Meta. no me resulto lo de copy paste. En el indicator builder, te haces una funcion nueva y pegas desde el parrafo "RS DM 50" ?
Gracias

K9 · 07-02-10 20:42

Sorry mi error es que no lo puse cronologicamente ya que la formula hace llaado a las formulas mas abajo.

De nuevo ....en el indicator builder (el boton del signo f(x), arriba) pones NEW.
Le pones copiar y pegar a la formula +DM y le pones de titulo +DM
Lo mismo con -DM (haces otra new formula)
Luego terminas copiando y pegando el RS DM, y dandole nombre.

Despues desde la barra de formulas la arrastras a una nueva ventana y la pones como histograma (esas lomitas de barras que estan al presionar el boton que tiene una linea....abajo a la izquierda)...y voila

Pichon · 08-02-10 01:12

Gracias K9. Me funciono perfecto.En un primer vistazo funciona bastante bien en papeles con tendencia, y sobretodo puedes ver la pendiente que se forma dependiendo de la fuerza de la subida o bajada. Esto es una buena señal para clasificar y seleccionar las acciones que tienen mayor posibilidades. Seguire dandole vueltas y probandolo.
Saludos

K9 · 08-02-10 07:22

Que bueno que te gusto.....puedes probar con alguna media en el indicador y ponerle otra media encima a esa media, asi ves como se comporta el cruce al comparar rendimientos del oscilador en 2 escalas de tiempo....por ejemplo
Al igual que lo que expusiste,yo lo estoy probando para ver la sanidad e la tendencia mas que nada.

Pichon · 09-02-10 10:33

K9 , he jugado un poco con el indicador y te queria preguntar por la intensidad de los domos que se forman. Por ejemplo tomando Cencosud, si miras la tendencia alcista desde abril del año pasado, veras que se forman domos mas grandes en algunos arranques alcistas, pero en otros el tema queda casi llano.Intuyo que responde a las variables que explicabas mas arriba.
Aun no saco conlcusiones del tema, pero seria bueno saber que piensas acerca de la intensidad de estas lomas, y que cosas deberian buscarse para sacar respuestas acerca de eso...Gracias

saludos

K9 · 09-02-10 23:17

Me preguntaba lo mismo mirando eso en el S&P...hasta que cayo. La intensidad si nos vamos a la formula, es que la tendencia se esta formando, pero los dias negativos le quitan intensidad. Quizas podria llamarse divergencia, pero quizas es un buen indicativo de la calidad del avance (piensa siempre que es una resta entre movimientos direccionales). Aun sin validarlo como indicador, igual le pego una mirada para saber si esta en fase destructiva o no.

Saludos

xaman · 20-02-10 11:04

bueno...el problema con el cruce de medias es que funciona mal cuando no hay tendencia y bien cuando la tenemos...entonces podriamos poner un filtro de soportes, resistencias, canales...chartismo puro.

Es decir si el sistema marca un ingreso cuando las medias 9-26 se crucen...pero estamos cerca de una resistencia, nos abtenemos de entrar y buscamos otra opcion. Lo mismo cuando el cruce sea para salir...si las cotizaciones van cayendo, pero vemos cerca un soporte puede significar un rebote al alza.
Idem si estamos en canales..si vemos un canal lateral (zona de congestión) miramos otra opción pues nuestro sistema de cruce de medias no sirve en esa situación. Si estamos en un canal alcista...bueno entonces el sistema debe funcionar bien.

Saludos

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