Fundamentos Sistemas de Trading

trauco71 · 27-12-11 20:38

I'm a trends parasite!!!

Saludos..

DiosHomero · 03-01-12 15:59

Mavry escribió:

EH! EH! EH! EH!
Primeros resultados del sistema ultratimbero totalmente automático! (les había hablado algo en el xat). Renta muy bien y lo demás lo hace el interés compuesto. Me ha costado quemar muchas pestañas esta cuestión, así que comparto mi felicidad. Aún creo que es posible mejorarlo!! Creo que aún tiene algunos baches, que no debería ser tan difícil reparar.... Si se fijan, no participa en los mercados bajistas, gana y pierde en los mercados laterales, y le apunta medio a medio en los mercados al alza. Hay que mejorar un poco el comportamiento en lateral y sería una bestia!, aunque claro, como es timbero se comporta temperamentalmente... veremos si se puede mejorar sin que cambie su ímpetu timbero. Lo bueno, es que está calculado en semanal, así que es sumamnete poco intensivo en comisiones.

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … o_beta.png
P.D. Son resultado aún bastante burdos, con pocas condiciones, probando la base de la idea... si la base de la idea funciona así...

que paso con este proyecto master

Curious George · 25-02-12 08:58

Para los que están comenzando en esto... y para los que no también... nunca está demás recordar que esto no es fácil (como todo en la vida), les recomiendo leer este tema, acá una muestra:

Mavry escribió:

Lo primero es haber observado algo, algo que suene interesante de tranzar, ese algo interesante normalmente se enmarca dentro de tendencias y canales laterales... Pero para definir, por ejemplo, cómo yo voy a seguir tendencias yo tendré que darme cuenta en algún momento de que las tendencias pueden nacer de distintas formas, que tienen características propias como volatilidad y persistencia, en qué contexto de mercado, etc... Es decir, uno no va a llegar a un resultado claro hasta que disecte las tendencias hasta sus colores primarios, se decida que color primario se va a seguir y luego buscar el set indicadores correcto para hacerlo, hacer las pruebas respectivas, ver si el resultado es lo suficientemente bueno en términos de riesgo/retorno, archivarlo si no es suficiente o hacerle pruebas si demuestra que vale la pena probarlo en mercado real. Luego de tener resultados válidos en mercado real, recién ponerle lucas de verdad (en términos de importancia para nuestro capital) a trabajar. Todo lo anterior es un trabajo de investigación que va a tener un resultado no exacto, es decir, hay muchas formas de hacer que un resultado sea "correcto", no hay solo una solución. El proceso de investigación puede durar desde unos cuantos meses a un trabajólico que tenga algo de suerte en encontrar las claves rápido debido a la gran cantidad de pruebas que hará, hasta varios años de investigación. Esto es así por que la etapa más importante es cuando algo no funciona, sacar las conclusiones del por qué algo no funciona es clave para el éxito futuro.

CalifornianSurfer · 26-03-12 00:27

Sólo quiero compartir algo breve:

Es muy recomendable dejar puesta la orden de venta de nuestro objetivo en cada trade, debido a que en las acciones medianamente líquidas o poco líquidas (menos las LARGE CAP) a veces algunos ejecutan a precio mercado las compras y se toman todas las órdenes de venta y puede ser que tu orden que esté 4% más arriba te la tomen igual. Pasó hace poco en ANDINA-B, también en CCU cuando rompió los $7.000.

Salu2

Lancelot · 26-03-12 01:21

buen dato..

K9 · 26-03-12 07:15

Ojo ahi ya que despues te las deshacen. Y te cuentean un kilo para no darte tus papeles vendidos a oro o comprados a huevo. A Benjamax le paso el año 2011 y creo que aun esta peleando el tema

benjamax · 26-03-12 07:49

Asi es, sigo en la pelea hace varios meses ya. Creo que a varios les ha pasado que compran y se las anulan.

Chelost · 28-07-12 20:58

Si notable el aporte y de un gran Forero como Alex Tiger (espero que algún día vuelva a compartir su experiencia)

Fikegroup · 25-10-12 23:10

Me quedó dando vuelta la imagen del sistema timbero de mavry...

TIP:
Algo tan simple como una media movil triangular de 65 sesiones aplicado al IPSA puede salvarnos de muchos porrazos...

NAX · 26-10-12 09:35

Fikegroup escribió:

Me quedó dando vuelta la imagen del sistema timbero de mavry...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … o_beta.png
TIP:
Algo tan simple como una media movil triangular de 65 sesiones aplicado al IPSA puede salvarnos de muchos porrazos...

que es esto Fike? es un backtesting?

la escale es porcentual?

cual sistema estas probando? algo así como el precio sobre/bajo la trima65? eso?

Fikegroup · 26-10-12 10:02

Es un backtesting que hizo el moderador mavry.
Intenta de aplicarle ingeniería inversa y saldrán a flote muchas ideas.

Entre las preguntas que me planteé estaban:
-Como hizo para que no participe cuando el mercado esté a la baja (o el indice, según sea el caso)
-Por qué rentó negativo el backtesting en ciertos periodos (como mejorarlo)
-A que se debe que funcione bien tanto en zonas laterales como en tendencia
-Como hizo para que no se lo coman las comisiones entrando y saliendo

La clave está en lo que mencionó mavry "se comporta temperamentalmente"

NAX · 26-10-12 10:33

Fikegroup escribió:

Es un backtesting que hizo el moderador mavry.
Intenta de aplicarle ingeniería inversa y saldrán a flote muchas ideas.
Entre las preguntas que me planteé estaban:
-Como hizo para que no participe cuando el mercado esté a la baja (o el indice, según sea el caso)
-Por qué rentó negativo el backtesting en ciertos periodos (como mejorarlo)
-A que se debe que funcione bien tanto en zonas laterales como en tendencia
-Como hizo para que no se lo coman las comisiones entrando y saliendo
La clave está en lo que mencionó mavry "se comporta temperamentalmente"

No, no le haría ing. inversa, las variantes pueden ser infinitas, cada una de las preguntas que te formulas, puede tener una forma de ser abordada (o solucionada), solo tienes que aprender a combinar las herramientas de AT que te proveen los softwares, no te engañes por la palabra "solo" dado que no es simple, es como aprender a programar, y aún mas complicado dado que debes hacerlo bien....

En la medida que la combinatoria sea apropiada, es que un sistema es mas eficiente.

Fikegroup · 26-10-12 10:43

No me interesa tener ese sistema.
Lo que mencioné de hacerle ingeniería inversa fue para plantear las preguntas claves de un sistema de trading.

- No participar cuando el mercado este malo
- Actuar de acuerdo a la situación que nos encontremos "lateralidad o tendencia" - temperamentalmente
- plantearse un periodo de operación

Me da risa leer este hilo, porque me di cuenta que mavry en todo momento intentó darle rumbo a este tema y encaminar a todos los que participaban en el, sin embargo no lo tomaron muy en cuenta pese a que habían puntos importantes planteados por el.

NAX · 26-10-12 11:38

Fikegroup escribió:

Me da risa leer este hilo, porque me di cuenta que mavry en todo momento intentó darle rumbo a este tema y encaminar a todos los que participaban en el, sin embargo no lo tomaron muy en cuenta pese a que habían puntos importantes planteados por el.

no creas... gracias a temas como este es que varios hemos aprendido harto, si bien no muchos posteaban, pero eramos muchos mas los que leíamos... no fueron letras al viento, te lo aseguro

Gnomo · 30-10-12 13:36

Pontifex escribió:

Hola foreros
Revisando literatura me encontré con este párrafo de JJ Murphy, da para pensar no?
Las herramientas y sistemas más técnicos siguen las tendencias por naturaleza, lo que significa que están pensados principalmente para mercados que suben y bajan. Cuando los mercados se encuentran en estas fases laterales, o de ausencia de tendencia, dichas herramientas y sistemas funcionan muy poco o mal. Durante estos periodos de movimientos laterales del mercado es cuando los operadores técnicos experimentan sus mayores frustraciones y los operadores que usan dichos sistemas sufren sus mayores pérdidas.
Y acá viene la parte que a mí más me gusta:
Un sistema que sigue tendencias requiere por definición una tendencia que le permita hacer su trabajo, el fallo aquí no está en el sistema, si no en el operador que trata de aplicar un sistema pensado para mercados con tendencia en un mercado que no los tiene.
Esta situación es muy relevante para aquellos que usan sistemas de tradeo tradicional, MACD, Stocastico, etc.
Dejo abierta la discusión, ¿es posible que nos encontremos sin tendencia?, y de ahí la aleatoriedad que estamos viendo en las series de precios.
Y lo más importante, ¿qué deberíamos hacer para evitar la trampa del toro?
Nota: Traducción libre del original en ingles
Saludos
Px

Empece a leer este foro, que buenos comentarios y ,revisando la serie de precios actuales, me parece que tiene plena vigencia pese al paso de los años. ¿Cuantos papeles estan laterales o sin tendencia clara hoy?, ¿por que son tan erráticas las lecturas?, alomejor deberíamos plantearnos si realmente nuestras acciones siguen tendencias, porque alomejor podríamos mejorar muchísimo en relación a la visión que actualmente tenemos del mercado.

Saludos.

Pontifex · 03-12-12 14:11

efectivamente. Como dicen los programadores:
"el 8% de los casos de mal funcionamiento de un programa es por el software, el 2% es por el hardware, el 90% restante es un problema de conectividad entre la silla y el teclado"

saludos

Px

Fernando · 14-02-13 14:46

Exelente Lección:

Una Lección de Psicología de la Especulación
(A Lesson in Trading Psychology) - Brett N. Steenbarger .

Allá por 2004, empecé a trabajar en Kingstree Trading, LLC, una firma con un sistema de especulación propio, en Chicago. Allí tuve la suerte de conocer y observar- a muchos traders de éxito en acción.

Entre mis recuerdos, destaca una lección en particular. Un trader notó presión compradora en el mercado, y rápidamente se subió al barco. Vio que las posibilidades de superar los máximos recientes eran buenas, dado el tamaño de la posición compradora. Sin embargo, para su sorpresa, el mercado se estancó antes de alcanzar su objetivo de beneficios y se dio la vuelta. Rápidamente cerró la posición con un pérdida de un tick (mínima variación posible en un mercado determinado).

Se volvió y me dijo "acabo de pagar por información".

Metió una buena operación, y no funcionó. No vio aquello como una amenaza, como una pérdida o un fracaso.

Consideró que obtenía información. El mercado le estaba diciendo que no iba a superar los máximos.

Cuando el mercado rebotó al alza unos pocos ticks varios minutos después, el volumen era débil. Ninguna mano fuerte estaba tomando posiciones largas. Vendió agresivamente e hizo un par de puntos rápidamente.

El cómo entró y salió de la primera operación y cómo utilizó la pérdida para prepararse para la operación ganadora: Aquí tienen una consulta en psicología del trading.

Si tus fundamentos son válidos sólo hay dos tipos de operaciones: Con la que ganas dinero y con las que consigues información.

Fuente: http://www.eljugo.es/siempre/psicologia-trading.htm

administrador · 28-05-13 05:06

Luego de quemarme las pestañas más que cuando estaba en la U (ha estado tan tan difícil que el problema lo merecía...ha estado muy muy difícil) y de perder más de una neurona en el proceso, por fin logré un sistema 100% automático y con las características exactas que andaba buscando...no hay bajas fuertes en el patrimonio, no es intensivo en comisiones...rebalanceos semanales (solo se opera los días viernes), es consistente (lo que indica que la ventaja no se debe a periodos particulares), diversificado (lo que hace que sea poco riesgoso)....no saben cuanto trabajé en esta cuestión....se escuchan ofertas!!!, jajaja...

El gráfico queda así (gráfico logarítmico, 2010-2013, Sistema en rojo v/s una muestra de las 31 acciones más líquidas del mercado promediadas, ni siquiera las 40 del ipsa (sí...ese resultado es sin incluir timbas), principios de 2010 base 100...valores finales:294 para el sistema, 165 para el promedio (frente al IPSA se ve muuuucho mejor); Con apalancamiento 0....cero....así que apalancando debe ir muchísimo mejor!)

Esto si que me costó sangre sudor y lágrimas...ahora... a aplicar!! Dejar el estrés de lado por fin!

Nosferatu · 28-05-13 09:07

En hora buena !!!! ojala funcione ok, sldos

get free · 28-05-13 10:30

administrador escribió:

Luego de quemarme las pestañas más que cuando estaba en la U (ha estado tan tan difícil que el problema lo merecía...ha estado muy muy difícil) y de perder más de una neurona en el proceso, por fin logré un sistema 100% automático y con las características exactas que andaba buscando...no hay bajas fuertes en el patrimonio, no es intensivo en comisiones...rebalanceos semanales (solo se opera los días viernes), es consistente (lo que indica que la ventaja no se debe a periodos particulares), diversificado (lo que hace que sea poco riesgoso)....no saben cuanto trabajé en esta cuestión....se escuchan ofertas!!!, jajaja...
El gráfico queda así (gráfico logarítmico, 2010-2013, Sistema en rojo v/s una muestra de las 31 acciones más líquidas del mercado promediadas, ni siquiera las 40 del ipsa (sí...ese resultado es sin incluir timbas), principios de 2010 base 100...valores finales:294 para el sistema, 165 para el promedio (frente al IPSA se ve muuuucho mejor); Con apalancamiento 0....cero....así que apalancando debe ir muchísimo mejor!)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … matico.png

Esto si que me costó sangre sudor y lágrimas...ahora... a aplicar!! Dejar el estrés de lado por fin!

Se ve bien.
Ojalá que tanto trabajo no haya sido por sobreajustar el sistema a los datos de entrenamiento. Es un arte muy delicado el de lograr un buen equilibrio entre efectividad pasada y futura. Siempre está la tentación de ajustar en exceso un sistema al pasado, comprometiendo con eso su efectividad futura.
Time will tell.

administrador · 28-05-13 14:11

Nada de sobre ajustar la curva. De hecho, es todo lo contrario. Es la simpleza máxima. Casi no tiene reglas. Siempre he odiado las optimizaciones por lo mismo.

trauco71 · 28-05-13 14:21

Pucha, hace tiempo que no posteaba nada, pero Mavry, no se verá muy bueno? Especialmente porque casi tiene cero draw down (caidas), sale muy bien del mercado antes.. Un excelente trabajo si todo está bien, como creo que está, porque eres muy dedicado en estas cosas... bueno desde ya mis felicitaciones.

saludos

administrador · 28-05-13 14:50

En realidad no sale "antes" del mercado...Lo que logra es que sale la semana correcta, pero suele estar en acciones que no caen demasiado esa semana...por eso pareciera que sale antes o que no tiene drawn downs...los tiene, pero en gran parte no son muy dolorosos.

Kijote · 28-05-13 16:05

Estimado.

Este maravilloso sistema, es una mejora del que se estuvo desarrollando acá o innovaste completamente ??..

Felicitaciones y éxito en su uso.

Atte.
Kijote

Met · 28-05-13 16:19

administrador escribió:

En realidad no sale "antes" del mercado...Lo que logra es que sale la semana correcta, pero suele estar en acciones que no caen demasiado esa semana...por eso pareciera que sale antes o que no tiene drawn downs...los tiene, pero en gran parte no son muy dolorosos.

Hola Sr.,

No quieso sonar chaquetero, y al contrario lo felicito por el desarrollo de su sistema. Los que hemos metido algunas horas a esto, sabemos lo complicado que es...
Bueno un par de comentarios, que espero aporten:

Como sería la grafica sacando el 2010? el problema del 2010 es que fue extraordinariamente bueno, a diferencia de los años venideros...
Como se comporta el sistema en un mercado lateral (quizá con algo amplitud)?

Saludos,
/M.

benjamax · 28-05-13 17:01

Desde final del 2010 si miramos el indice en plazo mayores estamos en un mercado lateral.

administrador · 28-05-13 17:41

Met escribió:

administrador escribió:
En realidad no sale "antes" del mercado...Lo que logra es que sale la semana correcta, pero suele estar en acciones que no caen demasiado esa semana...por eso pareciera que sale antes o que no tiene drawn downs...los tiene, pero en gran parte no son muy dolorosos.
Hola Sr.,
No quieso sonar chaquetero, y al contrario lo felicito por el desarrollo de su sistema. Los que hemos metido algunas horas a esto, sabemos lo complicado que es...
Bueno un par de comentarios, que espero aporten:
Como sería la grafica sacando el 2010? el problema del 2010 es que fue extraordinariamente bueno, a diferencia de los años venideros...
Como se comporta el sistema en un mercado lateral (quizá con algo amplitud)?
Saludos,
/M.

Como puedes ver el año más bajista pasó casi siempre fuera del mercado Salvo en contadas semanas (lo puedes adivinar facilmente por la forma del gráfico azul que es muy similar al ipsa)...aún así se las arregló para subir. El 2012 en donde ya la lateralidad queda clara entra más seguido y tiene mejores resultados. El 2013 le va bien los primeros meses y ahora se mantiene afuera.

Saludos

Rammstein · 28-05-13 18:06

administrador escribió:

Luego de quemarme las pestañas más que cuando estaba en la U (ha estado tan tan difícil que el problema lo merecía...ha estado muy muy difícil) y de perder más de una neurona en el proceso, por fin logré un sistema 100% automático y con las características exactas que andaba buscando...no hay bajas fuertes en el patrimonio, no es intensivo en comisiones...rebalanceos semanales (solo se opera los días viernes), es consistente (lo que indica que la ventaja no se debe a periodos particulares), diversificado (lo que hace que sea poco riesgoso)....no saben cuanto trabajé en esta cuestión....se escuchan ofertas!!!, jajaja...
El gráfico queda así (gráfico logarítmico, 2010-2013, Sistema en rojo v/s una muestra de las 31 acciones más líquidas del mercado promediadas, ni siquiera las 40 del ipsa (sí...ese resultado es sin incluir timbas), principios de 2010 base 100...valores finales:294 para el sistema, 165 para el promedio (frente al IPSA se ve muuuucho mejor); Con apalancamiento 0....cero....así que apalancando debe ir muchísimo mejor!)

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … matico.png

Esto si que me costó sangre sudor y lágrimas...ahora... a aplicar!! Dejar el estrés de lado por fin!

¿Este sistema lo incluirás en el informe diario?

administrador · 30-05-13 08:00

Si. Se va a incluir en el informe pronto. Por ahora no tiene sentido ya que está vendido, pero a penas haya compras se va a incluir. Hay que ver cómo se va a presentar.

Saludos

K9 · 10-06-13 16:16

Mira tu...así con automáticos. Saludillos

K9

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