Filosofía de Trader

Trinquete · 08-03-12 21:17

Sólo para demostrar lo que mencioné antes, acá está el gráfico de LAN , donde el precio ya rompió a la baja la LT alcista de CP que llevaba, pero que aún tiene camino para romper su LT de MP (por lo tanto, según lo que he aprendido, sería pronto para desesperarse y vender) , e incluso más para romper su media de 30 días (línea azul).

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Febo · 08-03-12 21:23

Es de Ripley....

Trinquete escribió:

Sólo para demostrar lo que mencioné antes, acá está el gráfico de LAN , donde el precio ya rompió a la baja la LT alcista de CP que llevaba, pero que aún tiene camino para romper su LT de MP (por lo tanto, según lo que he aprendido, sería pronto para desesperarse y vender) , e incluso más para romper su media de 30 días (línea azul).
http://img685.imageshack.us/img685/6995/lanmuestra.jpg
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Trinquete · 08-03-12 21:25

Sorry, me equivoqué de nombre, pero demuestra lo que comenté arriba. Estoy clarito!!!

administrador · 08-03-12 22:34

Nadie me pescó de nuevo con lo de redibujar las líneas de tendencia...

Febo · 08-03-12 22:41

? cuek... le he dado vueltas pero no te cacho a que apuntas.

administrador escribió:

Cuando uno trabaja con líneas de tendencia en tiempo real y no en el pasado... no que a veces hay que redibujarlas sin que necesariamente cambien su dirección?

administrador · 08-03-12 22:52

Tenemos una zona lateral. Luego precios supera y avanza, definición de tendencia...pero aún no tenemos línea de tendencia propiamente tal...luego corrección pequeña pausa y repunte, ya tenemos dos puntos para dibujar la tendencia...luego precio rompe la tendencia pero no baja demasiado y retoma al alza....ahora puedo dibujar otra línea de tendencia de menor pendiente en el último apoyo...es un proceso que se va dando día a día, no como en los libros que uno ve el movimiento completo y por ende llega y dibuja la LT correcta a la primera... el tema es que...la tendencia cambia...pero mientras está indefinida (aún no hay nuevo mínimo ni retroceso superior al 50% del impulso anterior como para decir que no hay, pero la línea de tendencia dibujada con los datos que hay ya no es válida...)...qué hacemos?

Febo · 08-03-12 23:16

creo que día a día, la tendencia del papel se mueve, hacia el lado tambien es movimiento, ahora que hacemos, lo que describes para mi son pausas y pequeñas correcciones, no creo que exista un papel que suba eternamente y que no cambie su velocidad, ahora que hacemos, si se pone lenta o fome va a depender de cada uno... alomejor para algunos es un papel lento y con muchas resistencias... para otros puede ser seguro ya que a LP se puede ver mas claro que se mueve dentro de un canal al alza.
creo que ver un grafico puede ser interpretado de varias formas, optimista y pesimista... depende del observador.. aki no hay una ciencia exacta... si no no estaríamos todos los dias postenado ni leyendo que piensa la mayoría.... hay mucho de sentimiento, miedo, riesgo, son factores que cada uno debe manejar.
ahora que haria... la verdad me saldría del papel , si es que hay algo mejor claro....

administrador · 08-03-12 23:21

No...no me refiero a eso para nada...es un problema simple...tenemos una línea de tendencia violada pero la tendencia viva...qué hacemos? es un tema técnico, no tiene nada que ver con sentimientos o cosas por el estilo...

Febo · 08-03-12 23:31

bueno al parecer se asemeja a lo que paso esta semana, en que se violo la tendencia pero al parecer la quiere retomar. Yo por lo menos liquide gran parte de mis acciones el martes, me quede con unas en las que no se ejecuto la orden, el miércoles mire desde la galería y hoy entre en algunas con parte de mi capital... y con el gatillo en la mano por si hay que salir.
Me recuerda a PAZ la pregunta...

Curious George · 09-03-12 01:14

administrador escribió:

Tenemos una zona lateral. Luego precios supera y avanza, definición de tendencia...pero aún no tenemos línea de tendencia propiamente tal...luego corrección pequeña pausa y repunte, ya tenemos dos puntos para dibujar la tendencia...luego precio rompe la tendencia pero no baja demasiado y retoma al alza....ahora puedo dibujar otra línea de tendencia de menor pendiente en el último apoyo...es un proceso que se va dando día a día, no como en los libros que uno ve el movimiento completo y por ende llega y dibuja la LT correcta a la primera... el tema es que...la tendencia cambia...pero mientras está indefinida (aún no hay nuevo mínimo ni retroceso superior al 50% del impulso anterior como para decir que no hay, pero la línea de tendencia dibujada con los datos que hay ya no es válida...)...qué hacemos?

Bueno para alla iba con todo lo que he planteado, qué hacemos?

Si veo que es una pausa, y que la nueva LT es de menor pendiente, hago algo con eso?..... Si no hago nada, mejor no dibujo ninguna cosa, pero si quiero hacer algo..... Aqui esta el meollo del asunto, por ejemplo, el viernes muchos pensamos que algo pasaba con el Ipsa y que Paz se habia frenado, el primero con la famosa LT y Paz con la resistencia.... Disminuyo mi posición?, me salgo completamente?, algo había que hacer para que los dibujitos tuvieran sentido..... Al final todo se reduce a " que hago" con mi trade..... Bueno la verdad no tengo la respuesta a tu pregunta, solo se que en ese momento hay que tomar una decisión y para mi lo mejor es que esa decisión te la de tu sistema, es decir, que este incorpore este cambio de pendiente de las LT o de las medias y te de una señal de algo.

La otra alternativa ( que es media rara, pero no deja de tener sentido) es asumir que todo lo que hagamos con las LT, Medias, Resistencias, Soportes, etc, no es más que una forma de simplificar el "caos" con el que se mueve el mercado, para tratar de entender ciertas cosas..... pero al final llegamos a la misma pregunta....¿Qué hago con toda esta información?

Romano · 09-03-12 07:31

Analizamos si la violación es realmente una ruptura o una falsa señal, para eso espero confirmación al día siguiente, analizo volúmenes y fuerzas, etc. y con los nuevos valores trazamos la nueva linea de tendencia que podría ser una secundaria. Posteriormente reviso si lo que esta haciendo se encuentra dentro de mis supuestos que esperaba que hiciera mi trade o hizo un supuesto que no me beneficiaba y por lo tanto salgo de mi trade.

administrador escribió:

No...no me refiero a eso para nada...es un problema simple...tenemos una línea de tendencia violada pero la tendencia viva...qué hacemos? es un tema técnico, no tiene nada que ver con sentimientos o cosas por el estilo...

benjamax · 09-03-12 07:56

administrador escribió:

No...no me refiero a eso para nada...es un problema simple...tenemos una línea de tendencia violada pero la tendencia viva...qué hacemos? es un tema técnico, no tiene nada que ver con sentimientos o cosas por el estilo...

Si es como lo planteas es similar al caso que recien postee en actualidad del sp. Si la tendencia sige viva como dices, el rompimiento fue solo eso y deberia quedar como anecdota, pero eso lo iremos viendo con el desarrollo de la accion, es la unica forma de saber realmente cual sera en definitiva la Lt final, redibujar como dice por ahi el mavry.

Pontifex · 09-03-12 08:56

Voy a meter la cuchara, la última vez que opine acerca de esto casi me lincharon. El riesgo es alto, ya que a muy pocas personas les interesa realmente este tema, lo que no deja de ser curioso, pues esta (o al menos debería estar) en los cimientos de cualquier sistema de trade.
Generalmente se acepta que el mundo de la bolsa, hay dos creencias.
1-Los que cree que los mercados financieros tienen un comportamiento casi determinista (es la teoría de que toda acción humana es causada enteramente por acontecimientos precedentes, y no por el ejercicio de la voluntad o azar)
2-Los que creen que el comportamiento de ellos es completamente aleatorio.
Si somos del primer grupo, tendremos la tendencia a creer que todos los datos de la bolsa se encuentran bajo la campana de Gauss (Normalidad).

Para no enredar el asunto y que me tilden de nerd, las series de precios deberían moverse dentro de ciertos rangos, y para que esto fuera cierta cierto, jamás debería salir de ciertos valores. O al menos no ocnstantemente
Las bandas de bollinger son un intento de aplicar este concepto, al delimitar la media central con desviación estándar (como la formula del grafico)
El problema, es que este modelo no toma en cuenta la información exógena ,fundamental o económica, y esa es la razón por la que nuestro negocio resulta tan entretenido.
Esa es la misma razón por la que las famosas líneas de tendencia solo duran mientras la tendencia sea valida.
Los integrantes del grupo de los aleatorios, están casi convencidos que las series de precios, aunque tienen memoria, esta memoria es de muy corto plazo, en otras palabras creen ciegamente, que corresponde con una serie estocástica, es decir que cambia con el tiempo en forma aleaotoria.
Por eso le prenden velitas a Markov, pues este es un tipo de ciclo estocástico, pero en el cual solo el estado presente es importante para determinar las series futuras..interesante no?
Cuando hablo de ciclos estocásticos, estos pueden ser mas menos comprimidos con las famosas medias móviles, con algo de retraso pero mas o menos sirve para eso. Ahora, esas medias si tienen algo de memoria, y esa es la razón por la que generan estas zonas de congestión, aunque solo son validas mientras el mercado considera que las fuerzas que las alimentan están vigentes.
Las famosas LT por el contrario son solo líneas dibujadas allí donde empíricamente no hay nada, solo tres a 10 puntos de apoyo, pero solo dibujan eso, y en cuanto la tendencia cambia, hay que dibujarlas de nuevo.
De hecho creo que el uso de LT responde mas bien a una forma determinista de mirar el asunto, y después de todo lo expuesto, creo que el determinismo al menos en la bolsa es totalmente cuestionable.
Saludos
px

Don-Ben · 09-03-12 09:07

Interesante aporte,como siempre por lo demás.

katykuhn · 09-03-12 09:39

Pontifex escribió:

Voy a meter la cuchara, la última vez que opine acerca de esto casi me lincharon. El riesgo es alto, ya que a muy pocas personas les interesa realmente este tema, lo que no deja de ser curioso, pues esta (o al menos debería estar) en los cimientos de cualquier sistema de trade.
Generalmente se acepta que el mundo de la bolsa, hay dos creencias.
1-Los que cree que los mercados financieros tienen un comportamiento casi determinista (es la teoría de que toda acción humana es causada enteramente por acontecimientos precedentes, y no por el ejercicio de la voluntad o azar)
2-Los que creen que el comportamiento de ellos es completamente aleatorio.
...

Super bueno tu post. yo tiendo a pensar que el comportamieto de las acciones tiene elementos deterministas y aleatorios, con los dos tienes que trabajar.
La teoria de Dow dice que la historia se repite, porque detras del movimiento del precio hay humanos que tienden a reaccionar igual frente a las misma situaciones, por eso los patrones se repiten una y otra vez. Al final, en el movimiento de una accion ves el actuar humano que puede llegar a ser bien predecible.
Por otro lado, claramente hay variables externas imposibles de predecir, que iran afectando ese comportamiento humano por lo que hay que tener la flexibilidad para adaptar las herramientas de analisis segun las contingencias pero sin olvidar ese componente determinista.
Por eso creo que esto es mas un arte que una ciencia.
Saludos
Katy

Erwing · 09-03-12 10:25

katykuhn escribió:

Pontifex escribió:
Voy a meter la cuchara, la última vez que opine acerca de esto casi me lincharon. El riesgo es alto, ya que a muy pocas personas les interesa realmente este tema, lo que no deja de ser curioso, pues esta (o al menos debería estar) en los cimientos de cualquier sistema de trade.
Generalmente se acepta que el mundo de la bolsa, hay dos creencias.
1-Los que cree que los mercados financieros tienen un comportamiento casi determinista (es la teoría de que toda acción humana es causada enteramente por acontecimientos precedentes, y no por el ejercicio de la voluntad o azar)
2-Los que creen que el comportamiento de ellos es completamente aleatorio.
...
Super bueno tu post. yo tiendo a pensar que el comportamieto de las acciones tiene elementos deterministas y aleatorios, con los dos tienes que trabajar.
La teoria de Dow dice que la historia se repite, porque detras del movimiento del precio hay humanos que tienden a reaccionar igual frente a las misma situaciones, por eso los patrones se repiten una y otra vez. Al final, en el movimiento de una accion ves el actuar humano que puede llegar a ser bien predecible.
Por otro lado, claramente hay variables externas imposibles de predecir, que iran afectando ese comportamiento humano por lo que hay que tener la flexibilidad para adaptar las herramientas de analisis segun las contingencias pero sin olvidar ese componente determinista.
Por eso creo que esto es mas un arte que una ciencia.
Saludos
Katy

Léanse el libro "¿Existe la suerte? las trampas del azar" de Nassim Nicholas Taleb y se darán cuenta que a todo lo antes mencionado deberán agregar el factor suerte siempre.

Saludos

Erwing

Pontifex · 09-03-12 13:02

Para simplificar un poco mas el asunto, propongo que respondan lo siguiente:

En una tendencia positiva, hay mas probabilidades de que el dia cierre verde a que cierre rojo?
Y en una tendencia negativa, hay mas probabilidades que el dia termine rojo a que termine verde?
Espero sus respuestas, al final discutimos y no se trata de ver quein tiene la razón o quien no la tiene, pero como dia esta latoso.
Saludos
Px

NAX · 09-03-12 13:07

yo creo que SI y SI

Don-Ben · 09-03-12 13:39

1) Si 2) Si.

mr_one_two · 09-03-12 13:53

si y si, veamos que nos dice el maestro al final del día

Klaus · 09-03-12 14:01

1.- Sí

2.- Sí

Saludos

Fernando · 09-03-12 14:27

En términos más deterministas (pienso que se carga un poco más a este lado) ambas SI.... a pesar de que todas las variables que influyen el precio hace parecer que finalmente el mercado se comporta de manera bastante aleatoria, pienso que no es así del todo, pues de lo contrario realizar AT no tendría sentido.

Fernando · 09-03-12 14:28

administrador escribió:

Tenemos una zona lateral. Luego precios supera y avanza, definición de tendencia...pero aún no tenemos línea de tendencia propiamente tal...luego corrección pequeña pausa y repunte, ya tenemos dos puntos para dibujar la tendencia...luego precio rompe la tendencia pero no baja demasiado y retoma al alza....ahora puedo dibujar otra línea de tendencia de menor pendiente en el último apoyo...es un proceso que se va dando día a día, no como en los libros que uno ve el movimiento completo y por ende llega y dibuja la LT correcta a la primera... el tema es que...la tendencia cambia...pero mientras está indefinida (aún no hay nuevo mínimo ni retroceso superior al 50% del impulso anterior como para decir que no hay, pero la línea de tendencia dibujada con los datos que hay ya no es válida...)...qué hacemos?

Esa es una buena pregunta...
...después de darle vueltas, creo que no queda otra que esperar para poder verificar que efectivamente es un cambio en la pendiente de la tendencia y no un cambio de dirección. Ahora, para verificarlo uno podría establecer criterios (para no hacernos tontos solos), una especie de filtro.

Pueden ser:

a) Que no se genere un nuevo mínimo (o máximo), para descartar un cambio en el sentido contrario a la tendencia (vuelta en V).
b) Que luego del movimiento a la baja (o al alza) no pase más de 2 barras (velas) sin retornar al alza (o la baja).
c) Que en el nuevo impuso supere el último máximo (o mínimo), para descartar que se esté entrando en lateralidad.

Con solo a) y b) (criterio de precio y tiempo) basta para trazar una nueva LT tentativa, la que se terminaría de validar si se concreta el criterio c)

Un cuarto criterio y que puede ser un poco más arbitrario es que la mayor distancia vertical entre la nueva LT trazada y el Open de ese día no supere un 5% (u otro % esto es criterio... sería algo así como el máximo espacio que estoy dispuesto a darle a una tendencia para dejar de confiar en ella o salir de ella, prácticamente un SL)

También es bueno aumentar el time-frame, por ejemplo de gráfico diario a semanal, esto nos permite evaluar los mismos criterio, pero con una visión más amplia del desarrollo de los precios.

trauco71 · 09-03-12 15:19

si y si, deberían ser equivalente al sesgo a causa de la tendencia y creo que sería esperable que fuera igual a la pendiente.

saludos

Nino · 09-03-12 15:23

Hola Pontifex y foreros, soy nuevo en este foro y este es mi primer comentario aplicando lo estudiado, asi que sin reirse... (novato en etapa de estudio) y me atreveria a responder un SI en ambas preguntas...
Ahora, si miro un poco mas de arriba, tendria que responder que depende en que parte de la tendencia estoy parado, me explico...si es reciente o ya lleva su tiempo...por ejemplo, llegando a una resistencia, un soporte, o saliendo de estas...creo que en ese caso la cosa para mi sería un 50 y 50...mmm como que es muy lógico mi aporte, pero bueno es mi primer comentario en este foro...gracias por sus comentarios, para nosotros los novatos este tipo de discuciones se agradecen...
Saludos

NAX · 09-03-12 16:02

Están todos EQUIVOCADOS, por que no es ni lo uno ni lo otro, si no que todo lo contrario...

chaolin

Febo · 09-03-12 22:23

Pontifex escribió:

Para simplificar un poco mas el asunto, propongo que respondan lo siguiente:
En una tendencia positiva, hay mas probabilidades de que el dia cierre verde a que cierre rojo?
Si.
Y en una tendencia negativa, hay mas probabilidades que el dia termine rojo a que termine verde?
Si.
Espero sus respuestas, al final discutimos y no se trata de ver quein tiene la razón o quien no la tiene, pero como dia esta latoso.
Saludos
Px

administrador · 10-03-12 06:09

No y no ... no se cómo alguien puede verlo de distinta forma... vayan y revisen tendencias... básense en los datos y se darán cuenta que no y no...

Pontifex · 10-03-12 09:58

Pontifex escribió:

Para simplificar un poco mas el asunto, propongo que respondan lo siguiente:
En una tendencia positiva, hay mas probabilidades de que el dia cierre verde a que cierre rojo?
Y en una tendencia negativa, hay mas probabilidades que el dia termine rojo a que termine verde?
Espero sus respuestas, al final discutimos y no se trata de ver quein tiene la razón o quien no la tiene, pero como dia esta latoso.
Saludos
Px

Bueno, administrador se me adelanto, pero ya que se implico vamos ordenando ideas.
Las probabilidades de que cerremos verdes en tendencia positiva son exactamente las mismas probabilidades que existen a que el día termine rojo.
Obviamente en el caso contrario el concepto se repite.
Pueden revisar miles de charts de datos y comprobaran que lo que les digo es cierto, de hecho hay caso emblemáticos en los que hemos estado en profundas crisis con caídas sostenidas tanto del ipsa como de toda la corte acompañante, por meses! Y sin embargo aparecen de la nada movimientos que contra todo pronostico dan muy buenos dividendos.
Lo curioso, es que en mercados bajistas, las opciones de salir verde son mayores, porque a pesar de se pocas las señales, estas son de buena calidad y son pocas, por lo que no hay que filtrar mucho, a diferencia de los mercados mas bull, donde el gran problema es elegir entre las distintas señales que aparecen.
Por el contrario, en mercados optimistas, tenemos tremendas señales, con rebote enb la base del canal alcista, buena amplitud de canal, figuras del molinos de viento (señal de continuación muy poderosa) y el papel alegremente se devuelve incluso perfora la LT alcista (que todos vemos así que es cierta), algunos creen que solo es una perforación, pero al otro día el papel de mierda sigue cayendo, confirma la rotura y hasta luegoun miembro menos de chilebolsa.
Los mejores ratios que yo he conocido, al menos de personas que usan sistemas de trading, suele ser un 3:4 lo normalito debería ser 3:5 incluso un 4:10 aun debería ser considerado aceptable.
Nunca he conocido alguien que haga 5:5por favor!!, los mas veteranos saben que eso es imposible, porque simplemente las condiciones del juego cambian constantemente.
Y si las condiciones del juego cambian constantemente, no podemos basar nuestras creencias en que las cosas seguirán tal cual solo porque venían haciéndolas de antes.
Un científico, no recuerdo su nombre, dijo una vez que la física era como sentarse a ver jugar ajedrez a dos dioses, y nosotros no tenemos idea de que lo que es el ajedrez, pero lentamente comenzamos a observar como mueven las piezas, el caballo se mueve en L etc, y cuando creemos que ya lo sabemos todo uno de los dioses al verse en jaque, enroca, nuevo movimiento, nuevo aprendizaje vuelta a comenzar.
Algunos podrían decir que hecho por tierra las esperanzas de la gente, pero no es asi, existen formas de ganar, pero todas pasan por la adaptación a los movimientos brownianos de la bolsa, no basta con analizar el papel por separado, existe un equilibrio entre lo que pasa con el mercado y lo que pasa con las acciones, el AT es mucho mas que tirar una línea que une unos cuantos puntos.
La única forma de ganar en este negocio, es aceptar primeramente y con mucha humildad, que todos los aspectos deterministas que nos han metido en la cabeza desde niños, al menos en el ruedo, NO SIRVEN.

Fernando · 10-03-12 10:18

Interesante... ahora, si la probabilidad de que un día sea negativo o positivos son la mismas... entonces ¿porque funciona el AT? ¿porqué puede el AT volver las probabilidades a nuestro favor?

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