Análisis técnico fondos de pensiones

Ultra · 16-01-20 18:44

Gracias por el comentario,

Acabo de revisar el chart, exactamente eso que mencionas es lo que se grafico, a la derecha es el porcentaje de variacion en %, fijate que todo empieza en cero y tome 1/2/2019 como fecha de inicio.
Extendiendo entonces la vista, he marcado en circulo rojos, divergencias en la relacion Fondo A vs USDCLP durante el año, ahi se observa que se despega del USDCLP y el componente de renta variable con el SPY /ACWI tiene mas peso.

Muy interesante el ejercicio, que descanses, un abrazo

USA-CAL escribió:

Ultra: Lo que creo debes graficar es “cambio en el USDCLP en %” contra “cambio en valor cuota fondo A en %” en cada dia. Ello te dara una correlacion altisima (según yo pienso).
El grafico que tu muestras – a mi parecer- compara “Peras con manzanas”
USA-CAL

asdfgh · 16-01-20 21:18

Yo creo que se están enfocando mucho en el año pasado. Sólo para contextualizar en el largo plazo, desde fines del 2002 a la fecha el dolar bajo hasta los 450 y volvió a subir sobre los 750. Sin embargo, el fondo A no ha parado de subir y paso de unos $12.000 aprox a $55.000, todo esto de la mano con una subida brutal del S&P, que siempre ha estado en su "techo"...

Steven · 16-01-20 21:59

Dejo gráfico actualizado Habitat A+2
Ya me perdí la subida, y por gráfico está muy cerca de parte superior de canal alcista de largo plazo.
Ojalá que me equivoque para cambiarme al A, pero el semanal lo veo algo al límite también

Habitat A semanal
Estaría rechazando el canal en la sombra, pero como ya van casi 15 días del cambio acertado, veré qué pasará. Si estuviera en el A sería otra cosa, y probablemente me huebiera cambiado anticipado al E para asegurar, y estaría pensando en lo que no hubiera alcanzado a ganar xD, pero bueno...

Saludos estimados
P.D.1: Recordar el triángulo alcista del dólar que mencionó brazil
P.D.2: Tengo una duda ultra, acerca de los óvalos que marcaste. Solo como comentario, a lo mejor el último óvalo sería más breve y quizás podrían ser dos elipses seguidas donde no alternan los gráficos. La última elipse podría ser el caso como una eventual que se hubiera dibujado entre mitad de septiembre y mitad de octubre 2019. Gracias por el gráfico ultra

mekaniko · 17-01-20 07:20

Yo creo que no tienes que explicar tanto, tu claramente tienes una estrategia de mas largo plazo, creo que hiciste sólo 2 cambios el año pasado y probablemente tu planteamiento sea correcto, pero en este foro hay distintas estrategias de distintos plazos. Ahora si lo comparas este año lo que ha subido el A es nada despreciable, y hablas de la posibilidad de que el fondo A caiga un 3%, pero creo que ha subido 5%, independiente de si es un rajazo cósmico el analisis en corto plazo señala que el A está al alza. El próximo mes o la próxima semana puede que caiga fuerte el A y las rentabilidades se emparejen, pero habran algunos que tomaron el alza y evitaron la caida. Una estrategia para evaluarse requiere un plazo largo, no se puede definir por un instante breve, requiere un plazo mayor.

USA-CAL escribió:

Dejenme porfiar.....
Insisto en que la explicacion - afirmo que mas de 55% - del movimiento de la cuota del Fondo A se debe principalmente al movimiento en la paridad USDCLP.
En estos momentos, yo estoy en fondo E, sigo ahi y seguire ahi hasta que el tipo de cambio toque piso (para mi en torno a 730...veremos).
Porque la rentabilidad - fenomenal en 2020 - del Fondo A se explica casi en un 100% por el alza del USD contra el CLP. Porque la tarde del viernes 3 de Enero despues de las 18 hrs (mercado cerrado) Central anuncia que "suspende" venta de USDCLP en su plan de venta de usd 20,000 millones (que lo habia hecho bajar de 830 a 741 en 20 dias).
Ese hecho - el anuncio del central - hizo saltar el USDCLP 16 pesos esa noche...y permitiendole a Feudalero (ver post en USDCLP) forrarse... Pero yo asocio ese movimiento a un RAJASO COSMICO (debido a desicion del central).... Ello no tiene nada que ver con Analisi tecnico de cuota fondo A...cuota Fondo A Vs E..es solo efecto del USDCLP y el central
Eso hizo que cuota de fondo A suba..ver abajo desde 3 de enero a hoy....y la rentabilidad para los que estan en Fondo A. Pero si el USDCLP no sube mas, el fondo A tampoco sube. SI el USDCLP vuelve a 750...el fondo A bajara aprox 3%... En el intertando, los que estan en fondo E (yo) no perderan y ganaran si tasas BCU 10 bajan (hoy 2 pibs a 0,37).
Creo que todos los que estan en Fondo A debieran arrancar al E....Algo de eso ha psado esta semana ya que IPSA cae (para sin razon evidente) y el precio de los BCU 10 sube (Tir baja).....
USA-CAL
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1387_hoyo_12.jpg

Ultra · 17-01-20 07:33

Gracias Steven, ahora que lo miro tienes razon, puede estar formandose esa "figura".

Me quede pensando en el tema y complemente el grafico de performance con otros indices, le agregue fondos APV que invierten en USA, SPY e IPSA, desde la misma fecha.

Las recomendaciones de inversion para pensiones en USA usualmente tienen componente alto en renta variable 60%, renta fija 30% y 10% en money market (puede variar, seguro alguien puede ilustrar con casos especificos). Para ellos contar con el ETF de SPY es la opcion "segura", es muy comun que esten en acciones a largo plazo.

Estamos debatiendo acerca del 5% del A sobre el E en estos dias, pero me parece relevante destacar la performance de los APV que siguen el SPY y por lo tanto ademas estan afectados el USDCLP. Les dejo los de Fintual, Principal y Banchile, donde casi duplican el desempeño del Fondo A y del USDCLP mismo.

Desde el 1-1-2020, estos fondos APV indexados al SPY crecieron 5% de los cuales 3% se puede explicar por el rajazo que comenta USA-CAL. Fondos asociados a ASIA, lo ha hecho al 7% y los de EUROPA EMERGENTE al 9%, destacando el buen desempeño de algunos mercados de renta variable (lo del IPSA esta mas que claro).

Steven escribió:

Dejo gráfico actualizado Habitat A+2
P.D.2: Tengo una duda ultra, acerca de los óvalos que marcaste. Solo como comentario, a lo mejor el último óvalo sería más breve y quizás podrían ser dos elipses seguidas donde no alternan los gráficos. La última elipse podría ser el caso como una eventual que se hubiera dibujado entre mitad de septiembre y mitad de octubre 2019. Gracias por el gráfico ultra

Roberto65 · 17-01-20 17:00

Encuesta?

nuevas fronteras · 17-01-20 18:37

Roberto65 escribió:

Encuesta?

Apoyo

mekaniko · 17-01-20 19:49

Encuesta
https://forms.gle/as2VqHBxPLegZV589

k0is3r · 17-01-20 20:21

Recién pudiendo retomar. .... Hace muchos años, no tanto, hablamos que era importante un balance entre el USDCLP y EEUU (SP500 , ACWI, etc), donde si bien el dolar era un buen indicador, no era siempre... ejemplo dolar bajando sin embargo FA subiendo.

No basta con tener una bola de cristal en un sólo indicador, la composición de los fondos son una mezcla de cosas.

Jojoy · 21-01-20 21:20

Pasó un angelito?

Steven · 21-01-20 21:59

Jojoy escribió:

Pasó un angelito?

Por la poca actividad del tema?

Steven · 21-01-20 22:54

Habitat A+2
Al parecer estaría chocando en parte superior de canal alcista

Habitat A semanal
También estaría en las mismas condiciones

El tema es en el dólar que podría subir si rompe resistencia
USDCLP
https://www.tradingview.com/x/BrPnTbSY/
El dólar no rompió al alza el triangulo alcista pero parece que no confirmó la ruptura a la baja, habría que ver si logra romper resistencia.

En USA todavía dentro del canal
ACWI
https://www.tradingview.com/x/0D15sWu3/

SPX500
https://www.tradingview.com/x/SY3IHf72/

Pseudo A (Indice de k0is3r, perdón si lo ocupó alguien más, no me percaté)
Rompió a la baja el canal alcista..
https://www.tradingview.com/x/qmZTJBuD/

Como que ya habría corrección. No debería ser tan profunda, porque los mercados en USA siguen alcistas. Ahora con el tema del juicio político del Sr. T., puede que lateralice. El dólar si no corta al alza, me parece que podría lateralizar, más que bajar.
Podría haber soporte en 53746 (último mínimo de Habitat).
Pero falta ver el Brexit.... https://www.dw.com/es/londres-no-habrá- … a-52050674
Y el impeachment de T......
Veremos
Saludos estimados

PD: Podría dejarlo en vaticinios

k0is3r · 22-01-20 08:30

Así es, ya confirmado, por ver que profundidad tendrá. Podría hace a M, para luego retornar al alza.

WZFVq7cq

asusa98 · 22-01-20 09:24

Por mi parte, todavía veo un posibilidad de rebote... está llegando a un soporte de mediano plazo que ya ha operado 3 veces en los últimos 60 días.. por mi parte esperaré un poco... entre hoy y mañana debiera confirmar el cabezazo o el rebote en el soporte

Salu2

Ultra · 22-01-20 11:51

USDCLP anestesiado, sigue ACWI, SPY sin problemas
BCU-10 bajando como comento USA-CAL, el E ~+0.7% en la semana y el recorto 1% al A

Wait and see tambien por aca.

asusa98 escribió:

Por mi parte, todavía veo un posibilidad de rebote... está llegando a un soporte de mediano plazo que ya ha operado 3 veces en los últimos 60 días.. por mi parte esperaré un poco... entre hoy y mañana debiera confirmar el cabezazo o el rebote en el soporte
Salu2
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _01_22.png

roger3 · 22-01-20 15:34

Señores
Continuando con el tema indicado por Ultra y USA - CAL dejo gráfico de relación Fondo E v/s Tasa BCU 10 años

Se aceptan comentarios ....

USA-CAL · 22-01-20 18:08

Creo que se ve muy poco en tu grafico, no se entiende mucho.
Para mejorarlo:
Limita la duracion del grafico a solo la data del ano 2020
Grafica, variaciones entre
Cuota fondo E y,
Precio de BCU 10

Asi evitaras comparar escala de 40,000 con escala de 0,10%...que hace perder la vision del efecto entre ambas variables.

Para determinar la variacion en precio del BCU-10...solo tienes el TIR del BCU 10.
A partir del Tir de hoy del BCU10 saca el precio de hoy...A partir del TIR del mismo BCU10 usado anteriormente, pero alterado en 1 pib...o sea 0,01...saca el nuevo precio del BCU10

Con ello tendras la variacin en precio del BCU10 cada 1 pib....como tienes la serie de TIR de BCU10 ----sacas la serie de precios....de ahi la serie de variacion de precio y ello lo comparas con la serie de variacion de precio del foondo E.....ello te dara un buen grafico.

USA-CAL

Steven · 22-01-20 18:18

Hola estimados, actualizo gráficos

Habitat A+2
Como han dicho: wait and see

Habitat A semanal
Atentos al gráfico

Saludos

k0is3r · 23-01-20 17:08

auch...

QnYGy3CG

Ultra · 23-01-20 17:21

fffff... los que se estan ahi portando mal son ECH (Chile) y EEM (Emergentes)

k0is3r escribió:

auch...

roger3 · 23-01-20 18:55

Señores
Dejo por aca gráfico ichimoku Fondo A + 2 días de estimación ...... Ouchhh!!!!

Se aceptan opiniones y comentarios

Steven · 23-01-20 21:55

roger3 escribió:

Señores
Dejo por aca gráfico ichimoku Fondo A + 2 días de estimación ...... Ouchhh!!!!
Se aceptan opiniones y comentarios
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … chmoku.png

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/49600_ouch.png

Tenía la esperanza de que rebotara en una media móvil, pero no lo hizo...

benjamax · 24-01-20 08:44

Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E

Jojoy · 24-01-20 11:47

Jaja
Es como una invitación sin dirección.

benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_compara.png
Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E

roger3 · 24-01-20 14:10

Benjamax
Favor
Pregunta
Como representastes al fondo E en el gráfico?
Que variables consideraste ?

Gracias

benjamax escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_compara.png
Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E

mekaniko · 24-01-20 14:53

roger3 escribió:

Benjamax
Favor
Pregunta
Como representastes al fondo E en el gráfico?
Que variables consideraste ?
Gracias

benjamax escribió:
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_compara.png
Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E

Variables?

roger3 · 24-01-20 15:08

BCU 5, 10 ,20 años ; USD, IPSA etc....

A eso me refiero

mekaniko escribió:

roger3 escribió:
Benjamax
Favor
Pregunta
Como representastes al fondo E en el gráfico?
Que variables consideraste ?
Gracias

benjamax escribió:
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_compara.png
Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E
Variables?

benjamax · 24-01-20 16:17

roger3 escribió:

Benjamax
Favor
Pregunta
Como representastes al fondo E en el gráfico?
Que variables consideraste ?
Gracias

benjamax escribió:
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/1706_compara.png
Dejare esto por aca. Fondo A vs Fonde E

Ese es el Fondo E, the real fondo E.

mekaniko · 24-01-20 17:23

No te enredes solo.
es el grafico rentabilidad del fondo E y fondo A empezando en cero en una fecha X

roger3 escribió:

BCU 5, 10 ,20 años ; USD, IPSA etc....
A eso me refiero
mekaniko escribió:
roger3 escribió:
Benjamax
Favor
Pregunta
Como representastes al fondo E en el gráfico?
Que variables consideraste ?
Gracias
Variables?

Steven · 24-01-20 19:47

Hola estimados, actualizo gráficos
Habitat A+2
Pensaría que se va a recuperar pronto..., sería de maravilla. Pero cuasi-A sigue a la baja

Cuasi A
https://www.tradingview.com/x/id043LKy/

Habitat Semanal
Acá lo veo todavía con posibilidades de seguir bajando

Podría ir al alza por el dólar, al final comenzó a lateralizar topando en resistencia
https://www.tradingview.com/x/bNP98eFA/

Y el ACWI no se ve muy bien
https://www.tradingview.com/x/xu53AUM2/

Todavía a la espera...
Saludos estimados

Foro Chilebolsa

#20791 16-01-20 18:44

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#20792 16-01-20 21:18

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