Análisis técnico fondos de pensiones

JTRADER · 29-09-17 14:07

Siguen subiendo las bcu 5, 10 y 20 en renta fija

Ing.Traderix · 29-09-17 14:10

just loo king escribió:

nao escribió:
asdfgh escribió:
En la safp se muestra el real, un día antes que en la página de la AFP (noche anterior).
El estimado depende del forero al que le preguntes. Hay varias fórmulas en este tema, incluso alguien en algún momento subió una planilla con todas las fórmulas de los foreros.

Muchas gracias asdfgh, voy a buscar la plantilla. Trato de leer harto antes de preguntar, pero como este tema ya suma más de 500 paginas, a veces se pierden algunas cosas. Gracias de nuevo.
Ojalá que alguien de participación mas frecuente en este tema lo corrobore o, mucho mejor, lo corrija, pero ...
nao ... alguna vez esta planilla se mencionó acá ... ni siquiera tengo claro quien la desarrolló ... para agradecerle con +
...este es el link que tengo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824
Desde la ignorancia dejo un par de consultas
a) la ratificación o corrección del link al excel que indiqué
b) respecto a la disonancia de estimación - real ,,, sólo por los números ...¿no habrá un desfase????? ...0,22 se parece más a 0,29 y 0,45 a 0,53
c) ... ¿antes no eran 2 los dias estimados hacia adelante? ... ¿me equivoco o me perdí algún desarrollo al respecto?????
Saludos a todos

El lunes revisaremos esta teoria,,,deberia venir cercano al +0.75%,,,,si asi fuera, en vez de salir lo ocurrido ayer que fue -0.05% aprox....????

just loo king · 29-09-17 14:25

Ing.Traderix escribió:

El lunes revisaremos esta teoria,,,deberia venir cercano al +0.75%,,,,si asi fuera, en vez de salir lo ocurrido ayer que fue -0.05% aprox....????

OK, gracias ... con más datos (corroborando el link por ej., o un listado de mayor extensión de estimado-real ... desfases de festivos acá y no afuera, por ejemplo ...)
o si me pudieras aclarar esto

c) ... ¿antes no eran 2 los dias estimados hacia adelante? ... ¿me equivoco o me perdí algún desarrollo al respecto?????

quizás otros pudieran revisar más

asusa98 · 29-09-17 14:28

Por otra parte el dolar se ve bastante bien, ya traspaso una resistencia importante y ahora le queda otra cerca de los $646.... después de eso podría ir sobre los $650... ojalá se de lo segundo y pasemos por un buen "rally "

Saludos

Breathe · 29-09-17 14:29

Kekkaimaster escribió:

Claro, aquí un ingeniero matemático nos podría dar luces. Es cosa de ver los días que las estimaciones dan la cacha y correlacionar que parámetro es común en esos días

Breathe escribió:
Por qué creen que hay "manotazo" de las AFP? La teoría más lógica sería que algún parámetro del modelo de estimación no está bien ajustado.

Ojo que correlación no implica causalidad, comúnmente lo que se busca con un modelo predictivo econométrico (regresión lineal u otro), son variables que sean significativas y que demuestren causalidad. Te podría dar un ejemplo burdo y decir que el Fondo A tiene exactamente el mismo comportamiento que la reproducción de los ornitorrincos, pero no es más que una casualidad estadística.

Para eso hay algunos test estadísticos, el más simple es el de causalidad de Granger. Y softwares no muy complejos de usar, como Eviews, que permiten realizar un buen análisis.

El peso de las variables se debe ir ajustando cada cierto tiempo, y bueno, tampoco hay que perder de vista que es una "estimación" y siempre habrá un % de error.

just loo king · 29-09-17 14:48

Breathe escribió:

Kekkaimaster escribió:
Claro, aquí un ingeniero matemático nos podría dar luces. Es cosa de ver los días que las estimaciones dan la cacha y correlacionar que parámetro es común en esos días

Breathe escribió:
Por qué creen que hay "manotazo" de las AFP? La teoría más lógica sería que algún parámetro del modelo de estimación no está bien ajustado.
Ojo que correlación no implica causalidad, comúnmente lo que se busca con un modelo predictivo econométrico (regresión lineal u otro), son variables que sean significativas y que demuestren causalidad. Te podría dar un ejemplo burdo y decir que el Fondo A tiene exactamente el mismo comportamiento que la reproducción de los ornitorrincos, pero no es más que una casualidad estadística.
Para eso hay algunos test estadísticos, el más simple es el de causalidad de Granger. Y softwares no muy complejos de usar, como Eviews, que permiten realizar un buen análisis.
El peso de las variables se debe ir ajustando cada cierto tiempo, y bueno, tampoco hay que perder de vista que es una "estimación" y siempre habrá un % de error.

No se trata de un modelo predictivo entiendo, sino solamente de adelantar con un modelo representativo lo que las AFP informan (después de calces y ajustes de moneda por ej.) con un par de días de retraso (2 o 3 días aún tengo la duda) lo que ocurre con sus carteras y que está reflejado mejor o peor por ciertos índices ... y acá está la calidad del modelo, NO en lo predictivo, sino en lo ajustado a índices que reflejen cartera.

Por otra parte, si bien la modelación es inherente a cierto % de error ... no sólo se trata de minimizar el error, sino también:
a) de detectar y evitar sesgos
b) sobretodo en este caso, de detectar y corregir desfases, ya que parte de la estimación se trabaja con captura de información con desfases horarios y depende de los criterios de horarios de corte que apliquen AFP para determinar sus valores cuota.

Dada la relevancia del dólar ... y si bien como modelo es el tipo de cambio lo relevante, hay que acordarse (no modelar necesariamente) que las AFP deben manejar niveles de cobertura ... y que ante cambios de tasas... o niveles de exposición... pueden producirse ciertos "saltos" en algún momento

nao · 29-09-17 14:50

just loo king escribió:

nao ... alguna vez esta planilla se mencionó acá ... ni siquiera tengo claro quien la desarrolló ... para agradecerle con +
...este es el link que tengo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824

Saludos a todos

Tremendo aporte, muchísimas gracias JLK y a todos los que aportan por acá, se pasaron.

Breathe · 29-09-17 14:52

En ese caso es un poco más simple, un modelo de regresión lineal debiera bastar para encontrar el "peso" de cada una de las variables. Y las variables obviamente se miden según su nivel de significación.

Breathe · 29-09-17 14:55

La gracia de esos softwares es que permites trabajar con series temporales y determinar el "desfase". Perfectamente se puede dar que los índices accionarios estén con un desfase -X y el valor del dólar con un -Y

kurt69 · 29-09-17 14:55

Estimados: tal como señalé en algún post anterior, la plantilla fue creada hace un tiempo, por algunos foreros, no tengo claro quienes... siempre que hice alguna pregunta sobre la planilla tuve la respuesta y ayuda de Felipe, ahora bien, no le he realizado cambios, salvo recuperar algunas formulas, y mantener todos los días las actualizaciones, copiar el traspaso de los datos y dejar la formula para el día siguiente.... es solo copiar y pegar y cambiar la fecha en la tabla de AFP para que los datos se vayan al día correspondiente, eso se hace en la tarde...

Ahora bien, efectivamente las estimaciones de los master están en base a sus propios cálculos, pero que en la tabla no han sido modificados.... es decir dejaron un % establecido por cada factor... y tal vez eso es distinto a lo que ellos tienen en sus emprendimientos o en sus propias tablas.... si fuera posible que los revisaron sería ideal, estan ASUSA, MEkaniko, KOIS3r, CRIMING y DJmyac, este ultimo de hecho tiene un % extra y su estimación da un 103%, lo que se traduce en que afecta el promedio....

Lo ultimo las variaciones que se producen en la tarde, especialmente con el dolar, pueden influir en que las estimaciones sean diferentes a lo que se publica luego como real.... hay días que a esta hora por ejemplo, la estimación es de 0,30 % y si hay modificaciones en el dolar u otro factor en la tarde cuando grabo y actualizo puede estar en 0,50% o en 0,15%.... depende entonce de mas situaciones el valor estimado.... el dolar figura con transacciones y cambios de valor durante todo el día.....

Yo creo que es una tabla que permite seguir ciertos datos pero que si puede ser mejorada, la ayuda es bien recibida.... lo que deben tener claro es que todos pueden hacer cambios y no hay un respaldo, por lo tanto deben ser realizados con responsabilidad.....

Ing.Traderix · 29-09-17 15:22

Estimados,,

Actualización de ACWI*USDCLP, se encuentra igual en niveles de posible corrección,,,,,llego a resistencia de LTB de corto plazo, y llegando al fibonacci de 78.2%, y ademas con niveles de RSI en 70,,donde podria comenzar un ajuste para luego retomar subida....

kurt69 · 29-09-17 15:26

Están los primeros datos del valor cuota 28 de Septiembre y de acuerdo a la tabla.... no hay mayores diferencias.... estimaciones en promedio 0,54 v/s real 0,52....
En cuanto al fondo, parece que los que ingresamos la semana pasada al A pudimos recoger una buena subida.....
Saludos a todos y buen fin de semana.......

Ing.Traderix · 29-09-17 15:36

kurt69 escribió:

Están los primeros datos del valor cuota 28 de Septiembre y de acuerdo a la tabla.... no hay mayores diferencias.... estimaciones en promedio 0,54 v/s real 0,52....
En cuanto al fondo, parece que los que ingresamos la semana pasada al A pudimos recoger una buena subida.....
Saludos a todos y buen fin de semana.......

La Estimación para ese dia según mi estimación, la de mecanico, asusa y djmyac era de aprox. +0.75%,,,,pero no +0.54%....

Ing.Traderix · 29-09-17 15:45

Las estimaciones de este enlace, deberan revisarlas porque cambian demasiado... https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824
al parecer no estan con valores correctos,,,hoy esta dando estimacion de +0.33% y la realidad es que es aprox. 0.52%,,,,y mirando variables de hoy tienen un valor de ipsa de +0.19% y el Ipsa esta en +0.62%,,,,el Shanghai igual lo tienen en +0.11% y cerro en +0.28%,,,,,favor revisen bien los valores y corrijan,,,,gracias

kurt69 · 29-09-17 15:46

Estimado Ing.traderix ....Entonces hay un problema en la tabla o en el momento que debemos grabar..... como crees que se puede arreglar, acabo de ver que ASUSA ingreso a los % y al parecer los ajusto..... cual es la mejor hora para cerrar el día??? por ejemplo hace unos minutos era un 0,30 %.... y ahora subió a un 0,34%, como promedio de vuestras estimaciones, lo otro si tienes contacto con DJmyac, le puedes decir que corrija sus factores, ya que suman 103%, lo que puede modificar el promedio final....

Como broma: la tabla los ayudo pq hizo una estimación más ajustada en su nombres.... 0,54.... en vez de los 0,75 que tu señalas.... jajajaja

Ing.Traderix · 29-09-17 16:00

La hora de cierre es 18.00hrs,,,,pero durante el día ,,por lo menos mekaniko va tomando el valor online a cada 5 minutos creo....

kurt69 · 29-09-17 16:09

ok... entonces grabaré la información a las 18:00.
Ahora bien en cuanto a los datos y sus respectivos cierres, voy a investigar, pero ojala pueda haber alguno de los ingenieros que crearon la matriz, pq por lo que entiendo busca en distintas plataformas, los valores y hace una validación para tomar el valor de cada factor, no tengo muy claro quien definió esos parámetros, se invita a los que entiendan más a revisar y aportar... yo solo tengo conocimientos básicos de excel y aporto mi granito de arena llenado y modificando algunas cosas menores....

asusa98 · 29-09-17 16:43

Ing.Traderix escribió:

Las estimaciones de este enlace, deberan revisarlas porque cambian demasiado... https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824
al parecer no estan con valores correctos,,,hoy esta dando estimacion de +0.33% y la realidad es que es aprox. 0.52%,,,,y mirando variables de hoy tienen un valor de ipsa de +0.19% y el Ipsa esta en +0.62%,,,,el Shanghai igual lo tienen en +0.11% y cerro en +0.28%,,,,,favor revisen bien los valores y corrijan,,,,gracias

Si, revisé y actualicé mis factores, pero el valor del dolar no lo está cargando bien... suele pasar por la cantidad de cálculos que ejecuta la planilla, después de las 20:00 por lo general se estabiliza

PD: Por favor a los que no sepan como hacer cambios, no los hagan... ya hace un tiempo alguien borro todos los datos y fue un parto recuperarlos

PD2: Esa planilla la creó Felipe Ingram y hay varias personas hoy que colaboran para mantenerla

PD3: Si alguien quiere ver mis estimaciones, les dejo el link http://acfondos.cl/joomla/valores.html

Saludos

kurt69 · 29-09-17 17:47

Estimado Asusa, muchas gracias!!, efectivamente ya están grabadas las estimaciones.... y quedaron como promedio en .38% y claro el dolar es complejo pq las plataformas bolchile, larrain, investing... etc. etc. dan valores diferentes y siguen durante todo el día modificando valores... por ende cambia mucho, los otros factores se corrigen facilmente, el ipsa quedó de acuerdo a lo que señalo ing.traderix y tambien el Shangai....

En cuanto a los cambios, efectivamente hay que saber y hacerlo con responsabilidad... por eso me comunicaba con Felipe cuando tenía alguna duda.....

Steven · 29-09-17 23:07

Creo que imaginaré que el RSI sige subiendo sobre 70, como en algún momento lo ha hecho el F.A., y que si corrige el valor cuota rebotará en las medias móviles...Ojalá que sea poco lo que podría corregir según Ing.Traderix.
Saludos

Ing.Traderix · 02-10-17 11:56

Actualización +3,,,,Dolar llegando a zona de posible ajuste, perdiendo fuerza y valor cuota subiendo prácticamente por olgura del viernes ...
Estimación preliminar valor cuota de +0.35%,,,llegando a zona importante de resistencia, donde podria ajustar,...dolar sera clave los siguientes dias....

josftx · 02-10-17 13:30

Una pregunta bien noob... como cargo los datos a metastock?

jvergara · 02-10-17 15:32

Ultima variación valor cuota afp provida

mekaniko · 02-10-17 16:18

josftx escribió:

Una pregunta bien noob... como cargo los datos a metastock?

Primero debes obtener los datos de los valores cuotas en:

http://www.spensiones.cl/safpstats/stat … P.php&tf=A

segundo debes tenerlos de la siguiente forma

Fecha Open Min Max close

como solo tienes un dato que es el cierre...
open: igual al cierre del día anterior
minimo: valor mas bajo entre open y close
maximo: valor mas alto entre open y close

luego de eso puedes tenerlo en una planilla excel,

la columna de la fecha configurala en formato USA ( mm-dd-yy)

En metastock crea un nuevo security, le poner nombre y lo abres con la aplicación "The Downloader", luego ahi copia y pega los datos, guarda y ya tienes el gráfico.

esto es una pincelada pero te servirá, también hay una forma de exportar datos de excel a metastock.

saludos

get free · 02-10-17 17:23

josftx escribió:

Una pregunta bien noob... como cargo los datos a metastock?

En 3 clicks se hace eso.
Ver aqui: http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=4683

brazil · 02-10-17 20:47

seudo Fondo A...vamos como avión xD

slds

pd:...seguimos en A

PATALARRASTRA · 03-10-17 07:28

Don-Ben escribió:

Multifondos mes de septiembre.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … aetm1a.jpg

kurt69 · 03-10-17 09:32

Estimado Ing.Traderix, es posible que me señales, si es de acceso libre, los link para ver las estimaciones que haces a diario, de Mekaniko y Djmyac, Asusa la compartio así que ya la tengo.... esto con el fin de ver cuales son las diferencias con la tabla....

Ing.Traderix escribió:

kurt69 escribió:
Están los primeros datos del valor cuota 28 de Septiembre y de acuerdo a la tabla.... no hay mayores diferencias.... estimaciones en promedio 0,54 v/s real 0,52....
En cuanto al fondo, parece que los que ingresamos la semana pasada al A pudimos recoger una buena subida.....
Saludos a todos y buen fin de semana.......
La Estimación para ese dia según mi estimación, la de mecanico, asusa y djmyac era de aprox. +0.75%,,,,pero no +0.54%....

mekaniko · 03-10-17 10:16

kurt69 escribió:

Estimado Ing.Traderix, es posible que me señales, si es de acceso libre, los link para ver las estimaciones que haces a diario, de Mekaniko y Djmyac, Asusa la compartio así que ya la tengo.... esto con el fin de ver cuales son las diferencias con la tabla....
Ing.Traderix escribió:
kurt69 escribió:
Están los primeros datos del valor cuota 28 de Septiembre y de acuerdo a la tabla.... no hay mayores diferencias.... estimaciones en promedio 0,54 v/s real 0,52....
En cuanto al fondo, parece que los que ingresamos la semana pasada al A pudimos recoger una buena subida.....
Saludos a todos y buen fin de semana.......
La Estimación para ese dia según mi estimación, la de mecanico, asusa y djmyac era de aprox. +0.75%,,,,pero no +0.54%....

https://sites.google.com/site/cambiosaefp/

kurt69 · 03-10-17 10:59

ok. muchas gracias mekaniko, consulta, revisaste tus porcentajes en los factores de la tabla:

49,0% dolar
25,0% acwi
8,00% ipsa
7,0% sp500
3,0% Shangai
4,0% Nikkei
4,0% Dax

o hay que hacerle algun ajuste??

Foro Chilebolsa

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