Análisis técnico fondos de pensiones

fip_777 · 24-11-16 12:51

Ese canal sería como una bandera?? si es así, puede haber confirmación de tendencia??

Ing.Traderix escribió:

Estimados,,
Actualizacion +2,,,,va camino a resistencia a la parte superior de canal bajista....estimacion preliminar -0.1%,,(hoy no funcionan los yankis por dia de accion de gracias)...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … a_2411.png

mekaniko · 24-11-16 13:06

fip_777 escribió:

Ese canal sería como una bandera?? si es así, puede haber confirmación de tendencia??

Ing.Traderix escribió:
Estimados,,
Actualizacion +2,,,,va camino a resistencia a la parte superior de canal bajista....estimacion preliminar -0.1%,,(hoy no funcionan los yankis por dia de accion de gracias)...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … a_2411.png

La base de ese canal es debil (tiene 2 puntos de apoyo no significativos por abajo), tiene forma también de triangulo divergente lo que sería bajista.
pero la línea que une los máximos pese a tener 2 puntos es de mayor relevancia de superarla sería buena señal.

mekaniko · 24-11-16 13:09

Muy buen grafico ing., pero creo que se te olvidó poner la línea mas importante n este momento...

mekaniko · 24-11-16 13:12

mekaniko escribió:

fip_777 escribió:
Ese canal sería como una bandera?? si es así, puede haber confirmación de tendencia??

Ing.Traderix escribió:
Estimados,,
Actualizacion +2,,,,va camino a resistencia a la parte superior de canal bajista....estimacion preliminar -0.1%,,(hoy no funcionan los yankis por dia de accion de gracias)...

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … a_2411.png
La base de ese canal es debil (tiene 2 puntos de apoyo no significativos por abajo), tiene forma también de triangulo divergente lo que sería bajista.
pero la línea que une los máximos pese a tener 2 puntos es de mayor relevancia de superarla sería buena señal.

El tringulo que te mencionaba

Ing.Traderix · 25-11-16 11:43

Actualizacion +2,,,,y estimacion preliminar de +0.22%,,,,rompiendo LTB del RSI y mas cerca de resistencia de LTB de precio...

Ing.Traderix · 25-11-16 12:14

Publiacion Valor cuota CUPRUM al 24.11.16

Fondo A +0.34% vs Estimacion +0.35%,,,,se estabilizo la estimacion,,uuufff
Fondo E -0.11%...dio en linea a lo estimado que seria el 8% de la BCU, (hoy BCU subiendo 3% que hara caer mas al E en cuota de próximo martes... )

EDO · 25-11-16 12:50

Ing.Traderix escribió:

Publiacion Valor cuota CUPRUM al 24.11.16
Fondo A +0.34% vs Estimacion +0.35%,,,,se estabilizo la estimacion,,uuufff
Fondo E -0.11%...dio en linea a lo estimado que seria el 8% de la BCU, (hoy BCU subiendo 3% que hara caer mas al E en cuota de próximo martes... )

En cuanto caera mas menos el valor cuota del fondo E si sube la BCU 3%.????.....gracias.

Ing.Traderix · 25-11-16 12:58

EDO escribió:

Ing.Traderix escribió:
Publiacion Valor cuota CUPRUM al 24.11.16
Fondo A +0.34% vs Estimacion +0.35%,,,,se estabilizo la estimacion,,uuufff
Fondo E -0.11%...dio en linea a lo estimado que seria el 8% de la BCU, (hoy BCU subiendo 3% que hara caer mas al E en cuota de próximo martes... )
En cuanto caera mas menos el valor cuota del fondo E si sube la BCU 3%.????.....gracias.

como estimacion rapida es el 8% de la BCU,,, o sea -0.25% aprox...

mekaniko · 25-11-16 13:01

Ing.Traderix escribió:

EDO escribió:
Ing.Traderix escribió:
Publiacion Valor cuota CUPRUM al 24.11.16
Fondo A +0.34% vs Estimacion +0.35%,,,,se estabilizo la estimacion,,uuufff
Fondo E -0.11%...dio en linea a lo estimado que seria el 8% de la BCU, (hoy BCU subiendo 3% que hara caer mas al E en cuota de próximo martes... )
En cuanto caera mas menos el valor cuota del fondo E si sube la BCU 3%.????.....gracias.
como estimacion rapida es el 8% de la BCU,,, o sea -0.25% aprox...

HAy un 10% del fondo E que esta en dolares

roger3 · 25-11-16 13:05

Ing. Traderix

Favor

Explicar que proceso usas para estimar la tasa BCU?
que variables incorporas en el proceso de estiación?

Que literatura del tema que aconsejas leer?

Gracias

Ing.Traderix escribió:

EDO escribió:
Ing.Traderix escribió:
Publiacion Valor cuota CUPRUM al 24.11.16
Fondo A +0.34% vs Estimacion +0.35%,,,,se estabilizo la estimacion,,uuufff
Fondo E -0.11%...dio en linea a lo estimado que seria el 8% de la BCU, (hoy BCU subiendo 3% que hara caer mas al E en cuota de próximo martes... )
En cuanto caera mas menos el valor cuota del fondo E si sube la BCU 3%.????.....gracias.
como estimacion rapida es el 8% de la BCU,,, o sea -0.25% aprox...

Ing.Traderix · 25-11-16 13:32

roger3 escribió:

Ing. Traderix
Favor
Explicar que proceso usas para estimar la tasa BCU?
que variables incorporas en el proceso de estiación?
Que literatura del tema que aconsejas leer?
Gracias

Ing.Traderix escribió:
EDO escribió:
En cuanto caera mas menos el valor cuota del fondo E si sube la BCU 3%.????.....gracias.
como estimacion rapida es el 8% de la BCU,,, o sea -0.25% aprox...

Estimado la tasa BCU es publicada por https://www.btgpactual.cl/mercados/, esa variacion diaria la multiplicas por el 8%,,y es una buena aproximacion,,,
lo publicado hoy por lo del dia miercoles dio exacto -0.11%,,,ese la BCU subio +1.3%

asusa98 · 25-11-16 13:45

Ing.Traderix escribió:

roger3 escribió:
Ing. Traderix
Favor
Explicar que proceso usas para estimar la tasa BCU?
que variables incorporas en el proceso de estiación?
Que literatura del tema que aconsejas leer?
Gracias

Ing.Traderix escribió:
como estimacion rapida es el 8% de la BCU,,, o sea -0.25% aprox...
Estimado la tasa BCU es publicada por https://www.btgpactual.cl/mercados/, esa variacion diaria la multiplicas por el 8%,,y es una buena aproximacion,,,
lo publicado hoy por lo del dia miercoles dio exacto -0.11%,,,ese la BCU subio +1.3%

En mi caso me funciona mejor con la tasa BCU publicada en el siguiente link... dividido por 10.

Saludos

asusa98 · 25-11-16 13:45

asusa98 escribió:

Ing.Traderix escribió:
roger3 escribió:
Ing. Traderix
Favor
Explicar que proceso usas para estimar la tasa BCU?
que variables incorporas en el proceso de estiación?
Que literatura del tema que aconsejas leer?
Gracias
Estimado la tasa BCU es publicada por https://www.btgpactual.cl/mercados/, esa variacion diaria la multiplicas por el 8%,,y es una buena aproximacion,,,
lo publicado hoy por lo del dia miercoles dio exacto -0.11%,,,ese la BCU subio +1.3%
En mi caso me funciona mejor con la tasa BCU publicada en el siguiente link... dividido por 10.
Saludos

PD: Tasa BCU a 20 años

asusa98 · 25-11-16 13:56

asusa98 escribió:

asusa98 escribió:
Ing.Traderix escribió:
Estimado la tasa BCU es publicada por https://www.btgpactual.cl/mercados/, esa variacion diaria la multiplicas por el 8%,,y es una buena aproximacion,,,
lo publicado hoy por lo del dia miercoles dio exacto -0.11%,,,ese la BCU subio +1.3%
En mi caso me funciona mejor con la tasa BCU publicada en el siguiente link... dividido por 10.
Saludos
PD: Tasa BCU a 20 años

Sorry denuevo... me acabo de dar cuenta de que no publiqué el link (mientras mas viejo... mas pavo ... ajjajajaj).

Así que publico la formula completa y el link

Link: https://www.abif.cl/tasas-del-mes/#tab-5?

Formula: ((variación diaria de tasa BCU a 20 años)*0.9)+ ((variación fondo A diaria)*0.1)

Saludos

Ing.Traderix · 25-11-16 14:27

Estimados,,

Actualizacion analisis del ACWI,,que rompio LTB de corto plazo y encaminandose a la parte superior de canal alcista de mediano plazo un 5% mas arriba...

Metamorfosis · 25-11-16 16:54

Da la impresión que la variabilidad relativa entre lo estimado y lo real, para el fondo A, ha sido anormalmente alta alrededor de los últimos quince días. Tal vez me equivoque, pero imagino que si se asocia esa información, los valores diarios, con el valor de las variables utilizadas en la fórmula para "estimar" la evolución diaria de los fondos, esa asociación quizá podría mostrar la variable que responda a la volatilidad vista. Si de ese análisis no se concluyera nada entonces podría ser que en las fórmulas no se estaría usando la nueva variable que motivó la volatilidad.

Tengo claro que el alza en el interés de los bonos soberanos tiene alguna relación, pero se supone que menos del 20% del fondo A está fuera de renta variable, por lo que no debería incidir, + allá del 20%, en la evolución del fondo A con respecto a su media. Creo haber visto variaciones mucho mayores. Por otro lado, muchos de esos días el dólar subía y las acciones también !!, Ideal para el fondo A

EDO · 25-11-16 19:14

Metamorfosis escribió:

Da la impresión que la variabilidad relativa entre lo estimado y lo real, para el fondo A, ha sido anormalmente alta alrededor de los últimos quince días. Tal vez me equivoque, pero imagino que si se asocia esa información, los valores diarios, con el valor de las variables utilizadas en la fórmula para "estimar" la evolución diaria de los fondos, esa asociación quizá podría mostrar la variable que responda a la volatilidad vista. Si de ese análisis no se concluyera nada entonces podría ser que en las fórmulas no se estaría usando la nueva variable que motivó la volatilidad.
Tengo claro que el alza en el interés de los bonos soberanos tiene alguna relación, pero se supone que menos del 20% del fondo A está fuera de renta variable, por lo que no debería incidir, + allá del 20%, en la evolución del fondo A con respecto a su media. Creo haber visto variaciones mucho mayores. Por otro lado, muchos de esos días el dólar subía y las acciones también !!, Ideal para el fondo A

Menos del 20% en renta fija quisiste decir???. Pues a mi me asusta mucho lo que vaya a pasar con el tema del mercado de bonos a nivel mundial. Y sobretodo lo que pase cuando la FED suba la tasa....creo que puede quedar la grande...eso.

Gnomo · 27-11-16 08:59

La probabilidad de un alta de tasas en EEUU para diciembre es según publicaciones del 82%, lo cual es consistente con la baja sostenida de instrumentos asociados a las tasas a 20 años (TLT.US), el grafico es bastante mas dramático que la baja del fondo E. En terminos simples esto significa probablemente un alza sostenida y secuencial de las tasas de interes en estados unidos que aun en este escenario de alzas sigue teniendo una tasa de interés expansiva. Les recomiendo un documento emitido por el banco central de Chile del año 2015 donde explica la relación estrecha entre el aumento en las tasas largas en emergentes (Chile) que ha afectado significativamente el fondo E y la eventual alza de tasas en EEUU.

file:///C:/Users/Rosario/Downloads/ipm122015_politica_monetaria.pdf

Ademas tenemos que considerar el factor Trump, el aumento probable del gasto público asociado a la probable baja en los impuestos tambien puede golpear las tasas de interes.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script= … 1000200003

El punto es ¿Cuanto de este efecto esta ya asumido en el fondo E?, eso es sumamente relevante para las personas que estan a punto de jubilar, personas a las cuales se les ha ofrecido este fondo como refugio y que perder un 2% del total de sus fondos es un aspecto relevante para su pensión.

Dejo el tema para debate, saludos.

Gnomo · 27-11-16 10:02

Respecto del fondo A (segun lo informado por Hábitat a Octubre 2016):

59,68% esta en renta variable extranjera (por eso lo correlacionamos con ACWI), le afecta el precio del dolar.
17,6% esta en renta fija extranjera, le afecta el precio del dolar.
17,77% esta en renta varianble nacional, le afecta el desempeño del IPSA y Small Cap.
4,64% esta en renta fija nacional.

Saquen sus propias conclusiones respecto de los graficos del IPSA, S&P 500 y Dólar.

Gnomo · 27-11-16 10:04

Saquen sus propias conclusiones, Saludos.

EDO · 27-11-16 20:34

Gnomo escribió:

La probabilidad de un alta de tasas en EEUU para diciembre es según publicaciones del 82%, lo cual es consistente con la baja sostenida de instrumentos asociados a las tasas a 20 años (TLT.US), el grafico es bastante mas dramático que la baja del fondo E. En terminos simples esto significa probablemente un alza sostenida y secuencial de las tasas de interes en estados unidos que aun en este escenario de alzas sigue teniendo una tasa de interés expansiva. Les recomiendo un documento emitido por el banco central de Chile del año 2015 donde explica la relación estrecha entre el aumento en las tasas largas en emergentes (Chile) que ha afectado significativamente el fondo E y la eventual alza de tasas en EEUU.
file:///C:/Users/Rosario/Downloads/ipm122015_politica_monetaria.pdf
Ademas tenemos que considerar el factor Trump, el aumento probable del gasto público asociado a la probable baja en los impuestos tambien puede golpear las tasas de interes.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script= … 1000200003
El punto es ¿Cuanto de este efecto esta ya asumido en el fondo E?, eso es sumamente relevante para las personas que estan a punto de jubilar, personas a las cuales se les ha ofrecido este fondo como refugio y que perder un 2% del total de sus fondos es un aspecto relevante para su pensión.
Dejo el tema para debate, saludos.

Yo creo que no...y lo que pase el dia de la subida de tasa puede dejar la crema con la renta fija (fondo E, D). Yo al menos sacaria todo de cuenta 2 hasta que pase el chaparron. Ojo que el dia de la subida de la FED puede que tambien quede la grande con la renta variable. He solicitado en varias ocasiones que algun experto en renta fija opine sobre la situacion actual ya que no es comun que el fondo E baje 3% en dos dias......y ojo que se viene mas baja.

fip_777 · 28-11-16 08:35

Actualizo la foto incorporando la perspectiva que indicó mekanico, de mirarlo bajo el esquema de ondas Elliot (después de algo de lectura), aunque habría ciertas cosas que no me cuadran en un 100% (o quizás no supe ubicar bien), por ej, que hay sub-ondas 3 muy cortas y que el nivel de la onda 4 cae por debajo del pick de la onda 1.

En todo caso, en ambos casos los objetivos son consistentes y concordadores entre ellos (a pesar de fundamentos en contra)

Ing.Traderix · 28-11-16 08:45

Estimados,,

Actualizacion +2,,,y estimacion preliminar de hoy -0.35%,,,estaria haciendo pullback por ahora...

Papo · 28-11-16 09:04

Ing. Traderix

Me llamó la atención tu gráfico. Marqué un comportamiento similar al que tiene hoy el fondo A con respecto a un alza en septiembre.

Será posible que se repita? Veo que tiene un RSI menos, sin embargo el movimiento es similar.

Ing.Traderix · 28-11-16 09:34

Con el mercado todo es posible estimado, existen patrones similares,, pero lo que mas a dado resultados es el AT,,,que por ahora estaria indicando posible pullback a la baja,,,y la noticia de alza de tasas del 04.12.16,,,definira la continuacion de nuestro fondo...
pero al RSI le queda por subir aun y esto solo podria ser un ajuste menor para continuar camino alcista...

Stanislav Petrov · 28-11-16 10:18

Estimados:

Una pregunta, y si se espera una baja, usualmente nos refugiamos en el E, pero ahora como han estado las cosas ¿sería más refugio el Fondo C?

Ing.Traderix · 28-11-16 14:35

Publicacion AFP CUPRUM al 25.11.16

Fondo A -0.29% vs Estimacion -0.05%
Fondo E -0.09% vs Estimacion +0.15%

EDO · 28-11-16 19:13

Ing.Traderix escribió:

Con el mercado todo es posible estimado, existen patrones similares,, pero lo que mas a dado resultados es el AT,,,que por ahora estaria indicando posible pullback a la baja,,,y la noticia de alza de tasas del 04.12.16,,,definira la continuacion de nuestro fondo...
pero al RSI le queda por subir aun y esto solo podria ser un ajuste menor para continuar camino alcista...

Una consulta cuando es el anuncio de alza de tasas de la FED????.....04/12 o 13/12 de este año???...sldos

Don-Ben · 28-11-16 19:29

La reunión es los días 13 y 14 de diciembre, y en este último da el comunicado.

EDO · 29-11-16 11:52

Alguien sabe como va la renta fija (fondo E) para hoy????....saludos

Foro Chilebolsa

#13831 24-11-16 12:51

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#13832 24-11-16 13:06

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