#6721 13-01-16 16:11

mekaniko
Miembro
Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

No lo tomen como justificación a la caida de hoy, sino como ejemplo de no olvidar la meta.

En mi estrategia El primer objetivo creo es ganarle al fondo A (considerando que de ser pasivo tendría ahi mis fondos)

El segundo es sacar rentabilidad positiva.

Y el tercero sería definir algun % de diferencia sobre el A y el fondo E

En este momento estaría cumpliendo el primero solamente:

llevo una variación del -1,61% v/s el fondo A que lleva: -3,42%, es decir le he sacado un +1,81%

si me quedará en el A hasta fin de mes no hay como que no logre ese primer objetivo.

el problema es que sigo en negativo

35123_rend130116.png


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"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#6722 13-01-16 16:26

mekaniko
Miembro
Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimación -0,60%

Cualquier cosa puede pasar, pero ojo que se dio el pullback hacia la LT que rompió hace poco. sigo en el A, pero nada está definido.


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"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#6723 13-01-16 16:27

mekaniko
Miembro
Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko escribió:

Estimación -0,60%

Cualquier cosa puede pasar, pero ojo que se dio el pullback hacia la LT que rompió hace poco. sigo en el A, pero nada está definido.

35123_afp_fin_130116.png


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#6724 13-01-16 16:29

roger3
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Rso
Consulta

Continuando con tu ejemplo de teoría de juegos ... cómo estimas o calculas tu beneficio esperado, probabilidad de exito, perdida esperada y probabilidad de errar?

Gracias


Nadie es dueño de la verdad

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#6725 13-01-16 16:36

BarrioNorte
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Calificacion :   14 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

brazil escribió:

...resumen creo yo, si miramos el Fondo A este absorbe todos los indices, etc( para el movimiento y/o dirección)..y si le agregamos las estimaciones nos adelantamos 2 días al movimiento del fondo...q es repoco y no garantizá cambio de tendencia, q es lo q buscamos....entonces puedo suponer si alguien se cambio en esta pausa positiva del A...como no somos brujos...caerá justo con el bajón q se viene...osea te cambiaste antes o justo en la pausa ..qdarías más abajo en el A por el desfase o me equivoco?...en fin aqui es para esto q analicemos y compartamos, rescatemos lo bueno

slds

Según tu comentario 2 cosas.
*El Fondo A está claro que tiene con una tendencia negativa en el c/p y mmmm m/p...?
*Si alguien se cambio el lunes del Fdo E al Fdo A, recién el viernes podría cambiarse nuevamente de fondo, si estuviese en el A, y este sigue bajando, se come la baja de hoy, del jueves, del viernes y del lunes. (si es que sigue bajando todos los días, pero es imposible ó posible mmmmm.... digo yo).

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#6726 13-01-16 16:48

rso
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Calificacion :   12 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

roger3 escribió:

Rso
Consulta
Continuando con tu ejemplo de teoría de juegos ... cómo estimas o calculas tu beneficio esperado, probabilidad de exito, perdida esperada y probabilidad de errar?
Gracias

Hola.
Las probabilidades van en función del AT y la asigno en función de lo que veo. (o sea, "tufo")
Por ejemplo, si veo que se está formando un doble piso, y en el lugar donde debiera comenzar un pullback se empieza a dar, asigno un 0,75. Si estoy indeciso, un 0,5
Lo mas importante lo da los valores objetivos, y para eso el AT nuevamente nos ayuda. Por ejemplo, si se está formando un banderín, sabes que el PO está determinado por la altura del mástil

Entonces se tiene que, en base a AT y experiencia debes ESTIMAR los valores de:
Cuando crees que debiera subir
Que tan probable es que suba
Si te equivocas, cuanto crees que debiera bajar
1 - la probabilidad que crees respecto a que suba.

Analizando esto, te puede servir de ayuda en casos donde no sabes para donde va el mercado, que son los mas complejos. Como no puedes determinar una tendencia clara, puedes asumir una probabilidad del 50% para cada lado... y en ese caso lo que manda es la amplitud del movimiento esperado... o sea, arriesgarse por un alza o baja pequeña, cuando ves que el movimiento contrario, si te equivocas, es un precipicio o el cielo, debiera ser algo que debes evitar. Esto por el simple hecho de que arriesgas mucho para obtener muy poco.

Poniéndolo en otro punto de vsta... imagina que la acción A vale $315, ves un soporte en $314 y una resistencia en $330. Además se da que hay una formación chartista que te lleva a pensar en un cambio de tendencia (ya sea una vela japonesa, o cualquier cosa que gráficamente que haga decir "mmmmhhh"), entonces, según tu, ves una posibilidad del 50% para que suba o que se caiga... entonces el ejercicio te da:

0,5 * 330 - 0,5 * 314

el resultado es > 0, entonces este ejercicio te indica que deberías comprar (cualquier similitud con aesgener es pura coincidencia big_smile)

Ojala se haya entendido... Ojo que esto es un aspecto de lo que se debe analizar, por ejemplo, un mercado malo te afecta a la probabilidad. Tengo la impresión de que muchos traders hacen este ejercicio de manera inconciente.

Saludos y ojala que sirva.
Si alguien no está de acuerdo, bienvenidos los puntos de vista distinto... nos hacen crecer

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#6727 13-01-16 17:06

verberr
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Dura la caida!! Entre los gringos y el dolar nos dierón fuerte!!

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#6728 13-01-16 17:06

rondín neófito
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko, concuerdo con tu idea de realizar menos cambios, pero si hipotéticamente siguiera a la baja, cual seria tu stop loss?

mekaniko escribió:
Nicolás_Andree escribió:
mekaniko escribió:

Estimación -0.53%, sigo igual en el fondo A, ya no pretendo seguir todos los movimientos, mucho desgaste por muy poco.

Estimado mekaniko, consulta, tú estás desde antes en FA o entraste con este valor cuota?

Saludos

Hoy es mi primer día, pesima entrada

ACWI -2.12%

Pero tranquilo, ahora busco cambios menos seguidos, así que sigo en el A.

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#6729 13-01-16 17:21

araucano
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Sigo cn mucho respeto los analisis de mekanico, luis, y un par mas que no recuerdo (sorry.. 1/2 litro de pisco sour al almuerzo).
Me cambie al E el 13/Nov.  (hubiese esperado un par de días y  la habria hecho muy hermosa).  en tres años Lleve mi fondo de M$39  a M$64.   
La paja molia antes de mi opinion:  hoy no busquen ser heroes.  El alza de tasas en USA hace que muchos que compraron con plata dulce, hoy esten vendiendo.-  (ej: en 2 años AMAZON SE FUE DE 500 A 700 ... en 2 semanas cayo a 581....
No veo nada grave en ningun lugar... China crece al 6% (ojala nosotros tuviesemos esa tasa)   USA cada vez mejor   EUROPA saliendo del hoyo... pero lo comodities siguen cayendo.. petroleo a 31 (dicen 20 luego) , cobre menos de 2 etc.

Lo que me hizo cambiarme fue un analisis que decia que los flujos salen de la bolsa, antes del alza de tasas.  El que primero sale no es por panico (pelicula MARGIN CALL).

Lo unico que les sugiero es que hoy sean prudentes.. creo que FF se fue al A y reculo a la semana, asumiendo la perdida, que no solo es económica, sino en imagen.

Por otro lado, pense que si  me voy al A pq la acciones suben y que la cosa se normaliza, la posible caida del peso aca puede ser rápida, arrasrtando la cuota del FA... entonces preferi ESPERAR Y VER.

Es todo, 10:4... salud.

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#6730 13-01-16 17:29

mekaniko
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Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

rondín neófito escribió:

mekaniko, concuerdo con tu idea de realizar menos cambios, pero si hipotéticamente siguiera a la baja, cual seria tu stop loss?

mekaniko escribió:
Nicolás_Andree escribió:

Estimado mekaniko, consulta, tú estás desde antes en FA o entraste con este valor cuota?

Saludos

Hoy es mi primer día, pesima entrada

ACWI -2.12%

Pero tranquilo, ahora busco cambios menos seguidos, así que sigo en el A.

Mi stoploss es la lines inferior del triangulo divergente. Pero las rupturas de triangulos deberian tener un pullback de manera de recuperar algo de esa caida. Ahora bien, como explique si las caidas no son mayores a un 0,5% diario podria seguir en el A hasta fin de mes. Puesto que mi objetivo es ganarle la mayor cantidad de meses al fondo A, si sigo ahi el objetivo esta cumplido. Creo q puede bajar lo importante va a ser elpunto de salida, asumiendo el ejercicio de rso. El rsi esta bajo, las probabilidades apuntan a un alza mayor que una posible caida. Estupendo analisis rso!!!


[email protected]
"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#6731 13-01-16 18:09

GerardoSpeed
Expulsado
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Bienvenidos al peor día del Fondo A desde Septiembre 2014!!!.
S&P 500 rompió los 1.900 puntos de base despachándose -2.5% y un ACWI intratable de -2.0%!!!
A priori creo que fue la confirmación de la baja del petróleo (ya en niveles críticos) y no China la que mandó al patio de los callados al SP.
En fin, felices de haber entrado justo hoy al Fondo E para aplicar un stop loss como la gente.


Fondo E

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#6732 13-01-16 18:33

pacecosa
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimación FA: -1,2%...

- FA traspasó soporte inmediato llegando a soporte intermedio... puede que mañana rebote ó vaya a buscar soporte de Agosto, lo cuál haría caer el FA un 2% más.
- RSI en sobreventa, lo que probabilísticamente indica que el FA debiera subir al corto plazo.
- MACD y Estocástico lento, por ahora no muestran cambio de tendencia de aquí al lunes próximo.

Sigo en E

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#6733 13-01-16 18:57

Metamorfosis
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Calificacion :   29 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Como película de espanto éste día

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#6734 13-01-16 19:09

brazil
Miembro
Calificacion :   146 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Cuprum A + estimaciones
diario...todos los indicadores en rojo+sigue canal descendente por lt inferior+tendencia Spam litio en rojo...rumbo a soporte 2
U60QMKk.png

...ojo q el fondo A sólo estos días de enero ya va en +- 4.2% de bajón... osea con $50MM ya tendrías ...$47.9MM apróx.


slds
pd: en E


sin track ni gráficos...no hay credibilidad

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#6735 13-01-16 19:12

GerardoSpeed
Expulsado
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

La culpa la tuvo Yellen otra vez con su libro BEIGE publicado hoy.

Acá completo análisis video
https://www.facebook.com/JarekDuque/pos … 1940078199


Fondo E

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#6736 13-01-16 19:19

pacecosa
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Para complementar un poco mis argumentos y los de Brazil:

Se aprecia que FA traspasó primer soporte, quedó en intermedio, pero podría ir por el soporte de Agosto, ó rebotar e intentar subida.

24160_ex8.png

La subida podría venir de la mano del RSI, ya que está acercándose al 30%, el cuál indica sobreventa "máxima" lo cuál implicaría un alza del fondo:
Eso si, aún puede seguir cayendo.

24160_ex9.png

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#6737 13-01-16 21:18

jaggg
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Chicos/as, ustedes que saben del tema: ¿Como se componen las inversiones del Fondo E?

Busqué, por ejemplo, PlanVital en la superintendencia y lo que encontré fue puros bonos de empresas Chilenas y del Banco Central, tal vez realmente sea solo eso, pero siento que me falta la pata internacional en la composición.

Eso, si alguno tiene la información o el link smile

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#6738 13-01-16 21:28

Jojoy
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Calificacion :   39 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hola Araucano, felicitaciones por el rendimiento de tus fondos.

Serias tan amable de compartir el analisis que haces y asi en este foro aprendemos todos a optimizar el rendimiento de nuestras inversiones en los fondos de pensiones. Seria interesante saber si tu posicion es fundamental o  tecnica.


Saludos


araucano escribió:

Sigo cn mucho respeto los analisis de mekanico, luis, y un par mas que no recuerdo (sorry.. 1/2 litro de pisco sour al almuerzo).
Me cambie al E el 13/Nov.  (hubiese esperado un par de días y  la habria hecho muy hermosa).  en tres años Lleve mi fondo de M$39  a M$64.   
La paja molia antes de mi opinion:  hoy no busquen ser heroes.  El alza de tasas en USA hace que muchos que compraron con plata dulce, hoy esten vendiendo.-  (ej: en 2 años AMAZON SE FUE DE 500 A 700 ... en 2 semanas cayo a 581....
No veo nada grave en ningun lugar... China crece al 6% (ojala nosotros tuviesemos esa tasa)   USA cada vez mejor   EUROPA saliendo del hoyo... pero lo comodities siguen cayendo.. petroleo a 31 (dicen 20 luego) , cobre menos de 2 etc.

Lo que me hizo cambiarme fue un analisis que decia que los flujos salen de la bolsa, antes del alza de tasas.  El que primero sale no es por panico (pelicula MARGIN CALL).

Lo unico que les sugiero es que hoy sean prudentes.. creo que FF se fue al A y reculo a la semana, asumiendo la perdida, que no solo es económica, sino en imagen.

Por otro lado, pense que si  me voy al A pq la acciones suben y que la cosa se normaliza, la posible caida del peso aca puede ser rápida, arrasrtando la cuota del FA... entonces preferi ESPERAR Y VER.

Es todo, 10:4... salud.

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#6739 13-01-16 21:29

GerardoSpeed
Expulsado
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Apertura Bolsas Asia a esta hora 10:30 pm:

Kospi -1.20%
Hang Seng -1.79%
Nikkei -3.6%

Iniciando todo muy feíto por allá... caen en linea con las bolsas gringas.
Europa fijo que no se salva mañana tampoco.


Fondo E

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#6740 13-01-16 21:31

Luis
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Calificacion :   82 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimados

Gráfico de Fondo A de Habitat + 2 días de estimación. 

211_a151.gif

Sigo en Fondo E


Twitter @ninyaafp

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#6741 13-01-16 21:33

pacecosa
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

jaggg escribió:

Chicos/as, ustedes que saben del tema: ¿Como se componen las inversiones del Fondo E?

Busqué, por ejemplo, PlanVital en la superintendencia y lo que encontré fue puros bonos de empresas Chilenas y del Banco Central, tal vez realmente sea solo eso, pero siento que me falta la pata internacional en la composición.

Eso, si alguno tiene la información o el link smile

Hola amigo. El fondo E es solo renta fija.  Por ende está compuesta principalmente por bonos y deudas nacionales. Además está muy afecta por la tasa de interés del banco central nacional. La parte internacional ó renta variable está excluida.

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#6742 13-01-16 22:13

GerardoSpeed
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

verberr escribió:

Dura la caida!! Entre los gringos y el dolar nos dierón fuerte!!

Las ventas se impusieron con contundencia en Wall Street y el S&P 500 cerró por debajo de los 1.900 puntos, algo que no ocurría desde septiembre del año pasado. El Dow Jones se dejó un 2,21%, hasta 16.151 puntos, el S&P 500 recortó un 2,5%, hasta 1.890 puntos, y el Nasdaq Composite se hundió un 3,4%, hasta 4.526 puntos. Los inversores aceleraron las órdenes de venta después de conocer el Libro beige de la Fed, que constató que la economía de EEUU sigue creciendo a un ritmo moderado. A esto se suma el temor a la desaceleración china y la espiral bajista del precio del crudo, que hoy acabó al alza y puso fin a una racha negativa de ocho sesiones consecutivas.


Fondo E

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#6743 13-01-16 22:34

Metamorfosis
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Calificacion :   29 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Del A al fondo E

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#6744 14-01-16 08:10

clusten
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

pacecosa escribió:

Hola amigo. El fondo E es solo renta fija.  Por ende está compuesta principalmente por bonos y deudas nacionales. Además está muy afecta por la tasa de interés del banco central nacional. La parte internacional ó renta variable está excluida.

Es "casi" solo renta fija.
Tiene alrededor 4-5% de renta variable.
La exposición en el extranjero es del orden de 5% (3.5% de renta variable y 2% de renta fija)

Datos sacados de la pagina de habitat, pero no es muy distinto en el resto de AFP:
http://www.afphabitat.cl/muroeconomico/ … 15/fondo/e

Igual si buscan mensajes más atras, una buena aproximación del fondo E es la tasa BCU (yo la veo aca: http://www.btgpactual.mdgms.com/www/chile/resume.html)

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#6745 14-01-16 08:38

pacecosa
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Gracias amigo por la aclaración.

clusten escribió:
pacecosa escribió:

Hola amigo. El fondo E es solo renta fija.  Por ende está compuesta principalmente por bonos y deudas nacionales. Además está muy afecta por la tasa de interés del banco central nacional. La parte internacional ó renta variable está excluida.

Es "casi" solo renta fija.
Tiene alrededor 4-5% de renta variable.
La exposición en el extranjero es del orden de 5% (3.5% de renta variable y 2% de renta fija)

Datos sacados de la pagina de habitat, pero no es muy distinto en el resto de AFP:
http://www.afphabitat.cl/muroeconomico/ … 15/fondo/e

Igual si buscan mensajes más atras, una buena aproximación del fondo E es la tasa BCU (yo la veo aca: http://www.btgpactual.mdgms.com/www/chile/resume.html)

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#6746 14-01-16 09:06

mekaniko
Miembro
Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

pacecosa escribió:

Gracias amigo por la aclaración.

clusten escribió:
pacecosa escribió:

Hola amigo. El fondo E es solo renta fija.  Por ende está compuesta principalmente por bonos y deudas nacionales. Además está muy afecta por la tasa de interés del banco central nacional. La parte internacional ó renta variable está excluida.

Es "casi" solo renta fija.
Tiene alrededor 4-5% de renta variable.
La exposición en el extranjero es del orden de 5% (3.5% de renta variable y 2% de renta fija)

Datos sacados de la pagina de habitat, pero no es muy distinto en el resto de AFP:
http://www.afphabitat.cl/muroeconomico/ … 15/fondo/e

Igual si buscan mensajes más atras, una buena aproximación del fondo E es la tasa BCU (yo la veo aca: http://www.btgpactual.mdgms.com/www/chile/resume.html)

35123_comp140116.png


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"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#6747 14-01-16 09:54

Bono73
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimados,

Pregunta abierta, ¿cómo es que el fondo D tiene una tan buena rentabilidad real en los últimos 12 meses? si finalmente la cartera de inversiones es una combinación entre la cartera del fondo A y la del fondo E, que tienen mucho más bajos desempeños...
43262_rentabilidad_12_meses_12012012.jpg

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#6748 14-01-16 10:50

mekaniko
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Calificacion :   132 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Bono73 escribió:

Estimados,

Pregunta abierta, ¿cómo es que el fondo D tiene una tan buena rentabilidad real en los últimos 12 meses? si finalmente la cartera de inversiones es una combinación entre la cartera del fondo A y la del fondo E, que tienen mucho más bajos desempeños...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 012012.jpg

Busca la composición en la super safp y compara la cartera con El E


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"Lo malo de un cambio de fondo, es que no sabremos si fue un buen cambio, hasta el día siguiente de hacer otro cambio"

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#6749 14-01-16 11:57

Bono73
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Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mekaniko escribió:
Bono73 escribió:

Estimados,

Pregunta abierta, ¿cómo es que el fondo D tiene una tan buena rentabilidad real en los últimos 12 meses? si finalmente la cartera de inversiones es una combinación entre la cartera del fondo A y la del fondo E, que tienen mucho más bajos desempeños...
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 012012.jpg

Busca la composición en la super safp y compara la cartera con El E

Ciertamente las composiciones de las carteras son públicas. Cuando me refiero a que la cartera del fondo D es una combinación entre las carteras de los fondos A y E, me refiero a una combinación convexa de los mismos instrumentos (donde todos los coeficientes son no negativos y suman 1). Esto es, que los porcentajes de participación en los instrumentos relevantes del fondo D son siempre valores entre los que exhiben los fondos A y E.

Luego, sería esperable la rentabilidad del fondo D estuviese entre las rentabilidades de los Fondos A y E, o en el entorno de ellas. Sin embargo, entre el 12/ene/2015 y el 12/ene/2016 (12 meses) la rentabilidad real del Fondo D triplica a la del Fondo A y duplica a la del Fondo E… de allí la pregunta

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#6750 14-01-16 12:17

jaggg
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Muchas gracias a todos los que me respondieron y aclararon la duda.

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