#1 16-11-12 17:18

reserva.chile
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Calificacion :   12 

Sistemas Propios Auditados

Estimados, muchas veces hemos leido que tenemos que tener un sistema y seguirlo, pero pocas veces auditamos sus resultados., yo lo acabo de terminar (mejor tarde que nunca). De seguro no es el mejor ni el peor sistema pero viendo los resultados me arrepiento no hacerle más caso (combino con gráficos)..

en mi caso considera desde inicios de dic'11 a la fecha., con un 4% promedio a favor del sistema., con cerca de 20 compra/ventas en el tiempo evaluado por papel (aprox 1 cada 2 a 3 semanas). comisiones descontadas. No corrije ajuste de precios (salvo vapores 01/03/12) ni considera dividendos. Sé que tiene pifias pero luego viene la auditoria de la auditoria..

viendo ahora los resultados revisaré posibilidad de ver una opción distinta para los papeles en donde el sistema funciona peor.,

los invito a realizar el ejericio y comprobar el rend. de sus sistemas.., slds,


anexo

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#2 17-11-12 01:39

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Sistemas Propios Auditados

reserva.chile escribió:

Estimados, muchas veces hemos leido que tenemos que tener un sistema y seguirlo, pero pocas veces auditamos sus resultados., yo lo acabo de terminar (mejor tarde que nunca). De seguro no es el mejor ni el peor sistema pero viendo los resultados me arrepiento no hacerle más caso...

Es que es confuso... no se entiende si lo que rentas por papel es el "REAL" o el "PROPIO".

Pero lo que se entiende, es la cantidad de compras/ventas; y hacer 19 operaciones por papel en el 2012, es como "harto operar"

Yo tengo sistemas de corto que trabajan bien en horizontal, pero los pones en tendencia y son una porquería.

Y al revés hay sistemas de tendencia que los pones en etapas como la actual y son una mierda.

Por otro lado no dices cual es el sistema que estas auditando...

No lo tomes a mal, pero creo que el enfoque del tema no esta bien.

(es solo un humilde aporte sin intenciones de menoscabar)

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#3 17-11-12 07:12

Gnomo
Miembro
Calificacion :   38 

Re: Sistemas Propios Auditados

Eso mas que auditar los resultados creo que deberían ir en relación al sistema, es el sistema el que debe auditarse en relación a los resultados, ya que cualquier resultado que encuentres en tu balance tiene un alto componente aleatorio.

No se si entendi bien pero a Nax pero supongamos que invento un sistema básico con cruce de medias y lo aplico entre el 2009 y el 2010, seguramente podría pensar que encontre la "piedra filosofal" bursatil. Siguiendo esa misma filosofía aplicada a los dos ultimos años quizás te arrepentirías mucho de aplicar ese sistema (si es que sobrevives para contarlo).

Por tanto no es "el" sistema sino la estrategia en base al mercado, es el mercado el que lleva la pauta no los sistemas y estos deben "mutar" en base a los cambios que experimenta, si no todos ya seríamos ricos.

Espero ayudar, saludos reserva, buena iniciativa de todas maneras!!.


"La perseverancia y el conocimiento son las mejores armas para salir adelante"

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#4 17-11-12 07:53

Princesa
Expulsado

Re: Sistemas Propios Auditados

por favor reserva,  adjunta el manual para entender   tu sistema ..ji...y conceptos claves como real, propio??
  Por último,  encuentro interesante  el tema, yo, que no tengo aún un sistema propiamente propio mío de mi persona, he empezado a ver rendimientos de ciertos indicadores, osea,  cuanto hubiera  rentado por ej, si en determinado papel  hubiera obedecido a MACD,  estoy en eso.....y voy a hacer pasar  a varios  indicadores por  el laboratorio...puede ser  ocioso y demás  que otros ya lo han hecho  pero sacaré mis  conclusiones, buenas o malas.
  Te felicito por la iniciativa.
  Princesa.

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#5 17-11-12 09:10

reserva.chile
Miembro
Calificacion :   12 

Re: Sistemas Propios Auditados

gracias por sus comentarios, para trata de aclarar un poco el tema (nada nuevo):

- lo que quiero decir es que todos tomamos decisiones de compra y venta por x razones.

- algunas veces estas decisiones están respaldadas por sistemas propios (sin tincadas, ni noticias ni
  sentimientos que influyan ) que nos dan la indicación de compra o venta, algunos sistemas más
  técnicos o con más variables que otros, 

- lo que busco no es decir en qué consiste mi sistema, sus variables y otras cosas, lo que busca el
  tema es alentarlos a formalos, evaluarlos y re-definirlos si es necesario.,. muchas veces creemos que
  el sistema nuestro funciona.. pero cuánto?, qué pasa si cambio x variable?

- rendimiento REAL se refiere al rendimiento que ha tenido ese papel durante el período evaluado
  (sin transar, como una inversión a largo plazo) y PROPIO es aquel rendimiento que hubisesemos     
  tenidos siguiendo las indiciaciones de nuestros sistemas. No es necesario definir o redefinir ahora
  un sistema y evaluarlo a futuro, también se puede evaluar con el pasado.

- por supuesto en la bolsa el futuro es incierto y un sistema o variable puede dar mejor resultado hoy
  y mañana no., pero eso es su gracia.. su incontrol, pero creo debemos tener cierto control sobre
  nuestras decisiones aquí, ya sea por tincadas o un sistema muy sofisticado.

- cada sistema debe ser evaluado de acuerdo al objetivo y plazos que fue definido., y la auditoria
  debe ser a conciencia, sin auto-engañarnos., qué más "objetivo" que los fríos números.

espero sirva de algo., buen fin de semana a todos.,

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#6 17-11-12 09:35

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   147 

Re: Sistemas Propios Auditados

Parra "auditar" un sistema ya sea de trading, contable o en cualquier otra área, lo primero que hay que hacer es tener un estandart de resultado. Un sistema tiene entradas, procesos de transformación, salidas y se cierre el ciclo con un feedback... debe ser como un termostato, que se enciende  cierta temperatura, calienta y se apaga cuando se llega a la temperatura deseada, el feedback o retroalimentación del sistema es lo que lo mantiene en continuidad.

Un sistema de trading tiene que tener señales de "entrada", proceso de seleccionar las óptimas, mantenernos en tendencia, money management y salida... entre la entrada el proceso y la salida tiene que existir un resultado positivo que vuelve al sistema (ganancias) para mantenerlo vivo, si no se muere y se descarta. Todo lo anterior explicado desde la teoría sistémica.

Ahora bien, volvamos a la auditoría, con que comparas tu sistema? En principio se comparan con los rendimientos o resultado del sistema o sea su rendimiento, así si auditamos una empresa constructora y vemos que sus retornos son menores a los de su industria algo funciona mal en su sistema y hay que ver que pasa... a lo anterior se le llama benchmark... en este caso si tu sistema se aplica al IPSA tu benchmark es el IPSA, es decir debes igualar o superar el rendimiento del mismo, ahora cuándo los sistemas superan con creces al IPSA también puede ser una mala señal o que el mismo asume "riesgos" mayores a los del mercado y en determinado momento se te puede dar vuelta el asunto, por eso también es importante ver el drawdown, que es ver la baja en la curva de rendimiento del sistema y en ello se marca tu tolerancia al riesgo y el nivel de riesgo que asume dicho sistema. Por eso en sistemas automáticos hay que procesarlos en largos plazos y no sólo en los buenos períodos.

Así que les recomiendo que asimilen todos esos conceptos y si pueden algún día lean algo de TGS o teoría general de sistemas, les va a ayudar mucho en su vida profesional, cotidiana y trading... Ludwig von Bertalanffy

Yo egresé de una universidad con fuerte fundamento ideológico y práctico sobre la TGS, era lo básico en los primeros años pero luego de años de egresar me di cuenta que es lo básico para tratar de entender todo... los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas financieros y hasta los sistemas de trading...

Saludos...


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#7 17-11-12 18:49

Trader
Miembro
Calificacion :   21 

Re: Sistemas Propios Auditados

Estimado


     Esos calculos lo hiciste a mano por cada acción???? si es asi shuuuuu harta pega....te lo digo porque una de las razones para utilizar metastock es que te da la posibilidad de testearlo, y si quieres, ir más alla usar otro sistema de tester.

Saludos

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#8 18-11-12 21:29

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Sistemas Propios Auditados

Buen tema, un poco desordenada la partida pero en estos tiempos, creo que es de lo mejor que se puede hacer, claro que la evaluación por papel es sólo una primera aproximación, debes tratar de ampliar el análisis e incluir la opción de portafolio dado que tu capital es finito. Luego claro que el M&M es fundamental, una simulación por papel supone estar all in o estar 0% invertido, eso no es real..pero ese es el camino...


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#9 19-11-12 12:13

reserva.chile
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Calificacion :   12 

Re: Sistemas Propios Auditados

muy buenas todas las acotaciones que estoy apuntando, les dejo otros resultados.., 

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#10 19-11-12 12:25

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Sistemas Propios Auditados

Man si quieres testear algo debes darle muuuucho mas que 1 año.Amplia el horizonte, 10 años, 5 . Tb puede ver como funciona el algoritmo por fases, en mercaados laterales, alcista, bajista., pero un año es la nada misma.

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#11 19-11-12 16:07

reserva.chile
Miembro
Calificacion :   12 

Re: Sistemas Propios Auditados

de acuerdo.., vas a tener un sistema más probado y con diferentes escenario., pero entre nada y ésto .. en todo caso, pienso con mercados laterales y de tendencia poco definidas tendría peores resultados., además reconozco que no le he dado mucha bola., mal.,

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#12 20-11-12 07:39

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Sistemas Propios Auditados

En realidad tienes razón, no puedes hacer todo altiro, te recomiendo:

Define tu perfil, si eres tendencial y de MP, es bueno usar un invalidador por IPSA, asi estás fuera en periodos "malos" K9 tiene uno publicado en el foro.
Parte con un papel que te acomode y programa tu sistema en Meta, aquí en el foro tengo un paso a paso como se hace.
Mira las curvas que te aparecen, trabaja la volatilidad, es el "enemigo", cuando veas caídas feas en tu curva equity, debes preguntarte por qué y modificar tu sistema y volver a correr y así.
Luego te recomendaría hacer lo mismo para unos cuantos papeles "representativos" de los distintos sectores y repetir el proceso anterior.
Luego de unos cuantos fines de semana amanecido y durmiendo en el sillón porque tu señora te hecha volando pa allá (jajajaja) irás tomándole la mano y seguramente e inevitablemente verás las limitaciones de la herramienta y seguirás buscando otras que te permitan perfeccionar aún mas tu sistema, luego desarrollarás varios sistemas (como NAX), para tendencias, para laterales, para timbas, etc.., qué pueden ser uno sólo si quieres, pero funcionando en distintas etapas del mercado..bueno es un mundo entretenido, cuesta al principio, pero luego te vas solito...

saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#13 20-11-12 07:53

reserva.chile
Miembro
Calificacion :   12 

Re: Sistemas Propios Auditados

gracias Trauco y a todos por sus consejos., me estoy dando cuenta que falta mucho por aprender.. y espero no tener problemas en la casa por tanto análisis... slds.,

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#14 25-04-14 16:14

reserva.chile
Miembro
Calificacion :   12 

Re: Sistemas Propios Auditados

mis resultados a la fecha.., el delta margen propio - real (y) v/s tiempo (x)

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