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#1291 09-10-12 06:35

mr_one_two
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Calificacion :   16 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

A propósito de: Alguién ha visto la rentabilidad de AFP Modelo en los últimos meses, además de su bajo costo de administración.


"Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos"

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#1292 09-10-12 18:43

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Se cayó la pagina de Betozamo con los datos y graficos de los fondos de AFP.
http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

Ojala pudiera arreglarla, es super bueno darle un vistazo un par de veces a la semana para ver como se mueve la cosa.


Saludos

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#1293 09-10-12 19:19

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

hirasei escribió:

Se cayó la pagina de Betozamo con los datos y graficos de los fondos de AFP.
http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

Ojala pudiera arreglarla, es super bueno darle un vistazo un par de veces a la semana para ver como se mueve la cosa.


Saludos

Ya está arriba de nuevo... la página de acciones se había puesto muy lenta ya que tenía datos de las acciones minuto a minuto de los últimos meses (más de 2 millones de registros) y en la tarde traté de limpiarla desde la pega, pero wateo la conexión y bajé el servidor mysql y el servidor web. Ahora ya en casa limpié la base de datos y subí los servicios nuevamente.

Saludos,
--
Beto

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#1294 09-10-12 19:22

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

mr_one_two escribió:

A propósito de: Alguién ha visto la rentabilidad de AFP Modelo en los últimos meses, además de su bajo costo de administración.

Yo me cambié a Modelo hace un par de meses porque la rentabilidad había sido consistentemente mejor que mi antigua AFP y la comisión es casi la mitad.
He revisado como han andado las cosas desde que me cambié y sigo "ganando" con el cambio.

Saludos,
--
Beto

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#1295 09-10-12 19:30

jvergara
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

betozamo, será momento de cambiarse al E ?  según tu estimación, no he tenido oportunidad de revisar los graficos  ..

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#1296 10-10-12 04:24

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Betozamo escribió:
hirasei escribió:

Se cayó la pagina de Betozamo con los datos y graficos de los fondos de AFP.
http://betozamo.dyndns.org/charts/fondos.php

Ojala pudiera arreglarla, es super bueno darle un vistazo un par de veces a la semana para ver como se mueve la cosa.


Saludos

Ya está arriba de nuevo... la página de acciones se había puesto muy lenta ya que tenía datos de las acciones minuto a minuto de los últimos meses (más de 2 millones de registros) y en la tarde traté de limpiarla desde la pega, pero wateo la conexión y bajé el servidor mysql y el servidor web. Ahora ya en casa limpié la base de datos y subí los servicios nuevamente.

Saludos,
--
Beto

Gracias Beto, te pasaste

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#1297 10-10-12 04:51

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Conclusión : mueve tus fondos apoyado por chilebolsa, tomar Apv y cotizar en modelo.

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#1298 10-10-12 05:46

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ojo..modelo no tiene historia, lo que dificulta realizar A.T. ...si te cambias, tendrás que guiarte solo por los indices internacionales  que componen tu fondo....y esa pega es manual a menos que tengas los indicadores actualizados (si es asi, compartelos!...jaja)

En algún momento lei que modelo tiene buenos numeros de rentabilidad por que es mas versatil que las demas AFP, dado que tiene menos capital que mover y que debe evaluarse su desempeño al crecer en participación del mercado.

No digo que no convenga....pero debes tener presente el costo/beneficio.

Saludos.

verberr escribió:

Conclusión : mueve tus fondos apoyado por chilebolsa, tomar Apv y cotizar en modelo.

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#1299 10-10-12 06:06

Betozamo
Miembro
Calificacion :   47 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Lustamar escribió:

Ojo..modelo no tiene historia, lo que dificulta realizar A.T. ...si te cambias, tendrás que guiarte solo por los indices internacionales  que componen tu fondo....y esa pega es manual a menos que tengas los indicadores actualizados (si es asi, compartelos!...jaja)

En algún momento lei que modelo tiene buenos numeros de rentabilidad por que es mas versatil que las demas AFP, dado que tiene menos capital que mover y que debe evaluarse su desempeño al crecer en participación del mercado.

No digo que no convenga....pero debes tener presente el costo/beneficio.

Saludos.

verberr escribió:

Conclusión : mueve tus fondos apoyado por chilebolsa, tomar Apv y cotizar en modelo.

Claro que Modelo tiene historia de corto plazo, pero en general todas las AFP se comportan de manera muy pero muy similar, con variaciones mínimas entre ellas, por lo que para la historia se puede usar los datos de otra AFP o el promedio de las otras AFP.

Saludos,
--
Beto

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#1300 10-10-12 08:55

vinoso
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Con poca plata es mucho mas facil mover las fichas.

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#1301 12-10-12 10:00

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Para los que hacemos APV, les dejo una sabrosa nota sobre cómo los fondos mutuos, compañías de seguros y AFPs se pelean por tener la mayor tajada del mercado APV.

http://www.elmostradormercados.cl/desta … ltifondos/

Varios arugmentos en la nota son ciertos, claro que con algunos matices.

Cualquiera duda sobre el APV se podría debatir aca también no creen?

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#1302 12-10-12 10:08

inicio
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

albert escribió:

Para los que hacemos APV, les dejo una sabrosa nota sobre cómo los fondos mutuos, compañías de seguros y AFPs se pelean por tener la mayor tajada del mercado APV.

http://www.elmostradormercados.cl/desta … ltifondos/

Varios arugmentos en la nota son ciertos, claro que con algunos matices.

Cualquiera duda sobre el APV se podría debatir aca también no creen?

Interesante estimado albert.Gracias por la nota

Saludos


El tiempo es dinero , para llegar a la tan anhelada libertad financiera..

Desconectado

#1303 12-10-12 10:56

Elminero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Los APV, nacen como consecuencia de lo malo del sistema.
En vista y considerando que la administración de las AFP es malísima.
Las pérdidas son millonarias especialmente los últimos años.
Es el equivalente a los A/K, en las empresas, para pagar deudas y evitar la quiebra (La Polar).

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#1304 12-10-12 12:57

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Elminero escribió:

Los APV, nacen como consecuencia de lo malo del sistema.
En vista y considerando que la administración de las AFP es malísima.
Las pérdidas son millonarias especialmente los últimos años.
Es el equivalente a los A/K, en las empresas, para pagar deudas y evitar la quiebra (La Polar).

Difiero contigo. El sistema AFP no es que sea malo en sí: las AFP hacen su pega nada más, administrar fondos según los límites establecidos por ley con los multifondos. La única mejora que depende exclusivamente de las AFPs es que bajen sus comisiones o que entreguen un mejor servicio al cliente.

Lo que realmente es malo son varias cosas:

1.- Sueldos miserables en Chile => pensiones miserables
2.- Lagunas laborales => pensiones bajas
3.- Poca cultura del ahorro (APV) => pensiones bajas, pudiendo ser mejores
4.- Aumento de la esperanza de vida => pensiones más bajas de lo presupuestado
5.- Rentabilidades de los últimos años baja => pensiones bajas

La rentabilidad no es culpa de las AFPs, es culpa de la ley del sistema de AFPs que establece límites claros. Las AFPs son simples administradores, no tienen mucho rango para armar su cartera de inversiones, y lo que es más importante:
el ENCAJE (y la rentabilidad mínima de los 36 meses) actua como un mecanismo que hace a todas las AFPs invertir en manada, ninguna se arriesga a sobresalir del resto (en cuanto a rentabilidad), porque si alguna se arriesgara a obtener más rentabilidad que las demás y no tuviera éxito en dicho propósito, pagaría muy cara su decisión.

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#1305 12-10-12 14:23

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

El APV no sólo nace para suplir las falencias que indico Albert....Veanlo así.... una persona que gana 5 palos brutos menuales impone por lo mismo que otra que posee un sueldo bruto mensual de 67,4 UF menusales...para las AFP están personas son iguales!!

El que gana es el que va a ver mas mermado su sueldo al jubilarse, para estás personas se hace vital tener un APV para complementar su pensión.

Saludos.

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#1306 12-10-12 14:24

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

El que gana más es el que ve mas mermado su sueldo al jubilarse....eso quería decir.

Saludos.

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#1307 12-10-12 19:16

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   145 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Alguien analizó a valor presente el sueldo para alguien que impone el máximo? En 30 años de aporte y en el fondo A con una rentabilidad promedio del 6% (huena master) te daría 1.750.000 que llevados a valor presente con una inflación del 3% promedio anual son.... $ 720.976 ... el sueldo mínimo a 30 años si se ajustara por inflación sería... 480.597 o sea se ganaría por aportar el máximo el equivalente a 1,50 sueldos mínimos... en fin.. cuál es tu número? ja...


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#1308 15-10-12 11:15

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

PATALARRASTRA escribió:

Alguien analizó a valor presente el sueldo para alguien que impone el máximo? En 30 años de aporte y en el fondo A con una rentabilidad promedio del 6% (huena master) te daría 1.750.000 que llevados a valor presente con una inflación del 3% promedio anual son.... $ 720.976 ... el sueldo mínimo a 30 años si se ajustara por inflación sería... 480.597 o sea se ganaría por aportar el máximo el equivalente a 1,50 sueldos mínimos... en fin.. cuál es tu número? ja...

Estimados, siguiendo con el humor de  patalarrastra,  hice un resumen de mi análisis y postura frente al tema:

http://aleph-7.blogspot.com/2012/10/est … stema.html

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#1309 17-10-12 13:29

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Este ciclo alcista huele más a cuadrático que lineal.
Qué opinan: se corrige a la baja o llegamos a los 27000 ?

366_a16.jpg

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#1310 17-10-12 18:53

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

albert escribió:

Este ciclo alcista huele más a cuadrático que lineal.
Qué opinan: se corrige a la baja o llegamos a los 27000 ?

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/366_a16.jpg

Menos de un 2%, totalmente factible.

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#1311 17-10-12 18:59

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

albert escribió:
PATALARRASTRA escribió:

Alguien analizó a valor presente el sueldo para alguien que impone el máximo? En 30 años de aporte y en el fondo A con una rentabilidad promedio del 6% (huena master) te daría 1.750.000 que llevados a valor presente con una inflación del 3% promedio anual son.... $ 720.976 ... el sueldo mínimo a 30 años si se ajustara por inflación sería... 480.597 o sea se ganaría por aportar el máximo el equivalente a 1,50 sueldos mínimos... en fin.. cuál es tu número? ja...

Estimados, siguiendo con el humor de  patalarrastra,  hice un resumen de mi análisis y postura frente al tema:

http://aleph-7.blogspot.com/2012/10/est … stema.html

Eliminaron el LINK !!!!!!!!

Lo quería compartir con un amigo pero desaparecio. Plop

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#1312 23-10-12 17:24

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Tengo un nuevo indicador basado en la cantidad de post en este tema del foro. Mientras mas comentarios, mas probabilidades de cambio de fondo tongue

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#1313 24-10-12 06:59

cachupin
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

PATALARRASTRA escribió:

Alguien analizó a valor presente el sueldo para alguien que impone el máximo? En 30 años de aporte y en el fondo A con una rentabilidad promedio del 6% (huena master) te daría 1.750.000 que llevados a valor presente con una inflación del 3% promedio anual son.... $ 720.976 ... el sueldo mínimo a 30 años si se ajustara por inflación sería... 480.597 o sea se ganaría por aportar el máximo el equivalente a 1,50 sueldos mínimos... en fin.. cuál es tu número? ja...

Comparas el Valor presente v/s el sueldo mínimo en 30 años más? Para que?

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#1314 24-10-12 09:34

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estuve viendo unas formulas de metastock que andaban dando vuelta por el foro y me encotre con las de soporte y resistencia, las modifique de acuerdo al sistema que he tratado de optimizar, en el cual encontre que la media de 145 era un buen indicador para saber el estado de los fondos (alzista o bajista)

Resistencia
par1:= ValueWhen(1, Cross(Mov(C,15,S),C),  HHV(C, 15) );
If(HHV(par1,145)<par1*1.1, HHV(par1,145),par1);


Soporte
par1:= ValueWhen(1, Cross(C,Mov(C,15,S)),  LLV(L, 15) );
If(LLV(par1,145)>par1*1.1, LLV(par1,145),par1);

De acuerdo a esto se identifica una zona de resistencia en los 27.319 y un soporte en los  26.108 para el valor del fondo A.

2726_fondo_a-s-r.jpg


Si alguien con mas experticia pudiera darle un vistazo para mejorar esta estimacion, seria una herramienta valida para anticipar un cambio de tendencia en estos fondos y poner atencion a tiempo.

Saludos

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#1315 24-10-12 15:09

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Dato interesante:

Si hubiera que decidir según criterio de optimización de portfolio Markowitz o si hicieramos un análisis value at risk VAR (para minimizar la máxima pérdida posible), en ambos casos la conclusión sería lapidaria:  estar en el fondo E.

Por qué? A grosso modo:

fondo A:
rentabilidad histórica 10 años = uf +6.6%
volatilidad histórica 10 años = 11.1%

fondo E: rentabilidad histórica 10 años = uf +4.0%
volatilidad histórica 10 años = 2.2%

Conclusión: El beneficio de tener +2.6% anual extra del fondo A (c/r al fondo E) es una ganancia miserable comparado con el costo de aumentar la volatilidad (el riesgo) de 2.2% a 11.1% anual.

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#1316 24-10-12 17:40

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Triste lo que planteas Albert, aunque 2,6% adicionales, sobre 4% representa un 65% mas de rentabilidad anual entre A y E. Hice una simulación para un joven profesional que le faltan 35 años para jubilar, que tiene 4 palos en su AFP, que impone por el maximo sin APV y la diferencia entre una pensión con los valores que planteas es de 642 mil vs 1,241 mm, casi 100% mas.

Para un persona que le faltan 15 años para jubilar, que impone por el maximo, sin APV y que tiene en su AFP 70 palos la pensión estimada es de 622 mil vs 883 mil, casi 30% adicional

Mi conclusión es que el riesgo lo vale y más si eres joven.

Saludos.

albert escribió:

Dato interesante:

Si hubiera que decidir según criterio de optimización de portfolio Markowitz o si hicieramos un análisis value at risk VAR (para minimizar la máxima pérdida posible), en ambos casos la conclusión sería lapidaria:  estar en el fondo E.

Por qué? A grosso modo:

fondo A:
rentabilidad histórica 10 años = uf +6.6%
volatilidad histórica 10 años = 11.1%

fondo E: rentabilidad histórica 10 años = uf +4.0%
volatilidad histórica 10 años = 2.2%

Conclusión: El beneficio de tener +2.6% anual extra del fondo A (c/r al fondo E) es una ganancia miserable comparado con el costo de aumentar la volatilidad (el riesgo) de 2.2% a 11.1% anual.

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#1317 25-10-12 09:30

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Obvio que es mejor rentabilidad para pensionarse mejor, pero con qué riesgo?
Estando en el A aumentas la rentabilidad de 4% (E) a 6.6% (A), pero tu riesgo aumenta 400% (volatilidad de 2.2% a 11%).

En resumen, la rentabilidad ajustada por riesgo del fondo E le gana por goleada al fondo A.
El fondo C tbn tiene una mejor rentabilidad ajustada por riesgo que el fondo A, por tanto un sistema C <----> sería mas eficiente que un sistema A <----> E

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#1318 31-10-12 11:11

hirasei
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Alguie sabe como funciona esto?

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.asp … 2&bodyid=0

Aparece en LUN una nota sobre SCOMP (sistema de consultas y ofertas de pensiones)


Saludos

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#1319 31-10-12 11:44

Soros
Miembro
Calificacion :   13 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Bueno, no habia pescado el informe de la rentabilidad de los fondos por AFP (casa de herrero) lejos la mejor es MODELO, últimos 12 meses rento 0,66% positivo el fondo A, además la comisión más baja o,77%, capital, en la que estoy -1,67%, un roboy 1,44% de comisión doble robo

OJO con esto, además de ver el fondo vean su AFP con las demas

El lunes me cambio

Saludos


No tiene sentido ser el más rico del cementerio... disfrute la vida

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#1320 01-11-12 16:16

Muchacho
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estimados,

Que pasa con el valor cuota cuando en Chile es feriado y afuera las bolsas que componen el fondo A estan verdes como hoy ?

saludos.-

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