#1231 12-09-12 12:05

cachupin
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

yayo88 escribió:

una consulta cuantos dias se demoran en el cambio de fondos en provida?

4 días hábiles

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#1232 12-09-12 18:03

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

cachupin escribió:
yayo88 escribió:

una consulta cuantos dias se demoran en el cambio de fondos en provida?

4 días hábiles

4 días hábiles, pero cuando hay masividad de traspasos (ejemplo cuando se cambian en masa los de F&F) se pueden demorar entre 4 a 7 días habiles (7 días es el límite legal). 
Un backtest de un sistema tomando 4 días da resultados distintos (pero a grosso modo resultados similares si el sistema es lento de pocos traspasos) que un sistema tomando 7 días.

Mi sistema sigue en el fondo A, el gráfico hasta el momento presenta un sólido soporte ascendente (desde junio), y está por testear a partir de mañana  dos líneas de resistencia.

366_a7.jpg

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#1233 12-09-12 22:45

Lustamar
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Una actualización....Habitat A vs IPSA....como se aprecia, ambos están al alza en el corto plazo, aunque dentro de una tendencia de largo plazo bajista. El DJI a tenido un buen desempeño, aunque para variar esta en sus maximo histórico.

Dado que el A aún no rompe su media de 30 semanas, el DJI está en un maximo y dado la enorme cantidad de días feriados de nuestro calendario....sigo en el A.

Saludos

Habitat A vs IPSA
habitatavsipsa.png


DJI

djii.png

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#1234 13-09-12 09:20

Lustamar
Miembro
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Lustamar escribió:

....sigo en el A.

Debo haber tenido sueño.....sigo en el E

Saludos

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#1235 13-09-12 12:27

hirasei
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Gracias por compartir tu analisis, yo igual sigo en el E, y mientras no haya señales claras de cambio de tendencia no pienso cambiarme.

Saludos

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#1236 13-09-12 16:07

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hoy euforia de los mercados internacionales, y a pesar del desplome del dólar y de un IPSA dormido,  al cierre de hoy el fondo A se encuentra en su máximo de 4 meses , donde presenta una resistencia que
a) quizás? los próximos días confirme rompiéndola, ó
b) rebote hacia abajo hacia la línea de soporte iniciada en junio.

Mi sistema  arroja estar en el fondo A, veo que algunos están en el E, que opina el resto que haya testeado sistemas?


366_a9.jpg

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#1237 14-09-12 00:30

yayo88
Miembro
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Yo me cambie al A hace aprox 2 semanas.

Mi sistema me dice que permanesca en el A ,

Pero ojo que hace 3 dias atras estubo al limite de indicar cambio de fondo.

saludos!

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#1238 15-09-12 18:06

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

In en Fondo A, siguiendo comentarios de foristas, las mm 30 semanales traspasadas, el D&j vence resistencia, el ipsa traspasa mm30 diarias

Buenas Fiestas !!!!!!

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#1239 15-09-12 20:28

PATALARRASTRA
Moderador
Calificacion :   147 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Estaba viendo un poco el trabajo destacado que han realizado algunos foreros como Fernando (hace tiempo que no se lo vé) y les consulto a alguno por si puede hacer una correlación entre el rendimiento del msci world y los fondos A. Creo que en rendimientos debieran ser bastante parecidos. Si alguien se anima me pasa los datos de cualquier fondo A desde el 2003 y les hago la pega.

Lo interesante si analizamos el MSCI World es que no había sentido de moverse del fondo salvo la profunda corrección durante el 2011 y si tenemos un sistema más macrotendencial desde la anunciada crisis del 2008 que se revierte con las políticas de tasa cero de USA hasta el 2015 y el QE1, QE2 y el reciente QE3. No existe timing suficiente para absorver el movimiento de corto plazo tanto a favor o encontra y desde mi punto de vista me parece una pérdida de tiempo si no se tradea en tiempo real, por lo que hay que ajustarse a una perspectiva de timing en más largo plazo.

msciw14092012.png

Uploaded with ImageShack.us

Que les dice para dónde va el mundo viendo el MSCI en semanal? Por otro lado cito una carta de F&F que me llegó recientemente (no estoy inscripto) pero por curiosidad (soy muy crítico del sistema que utilizan) no sé que llené y me llega el news de ellos pero miren que curioso lo que dicen:

"Departamento de Estudios: seguimos en el Fondo E. Pese a las alzas de las bolsas durante esta semana, seguimos en el Fondo E. Los motivos son los siguientes:

a) Dado que los días lunes, martes y miércoles son feriados en Chile, cambiarse de fondo tardíamente podría ser perjudicial, dado que el cambio recién se liberaría el 24 de septiembre, es decir, en 2 semanas más.

b) Considerando la reacción del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE.UU, se dio un escenario global positivo, pero estas alzas ya están incorporadas en los precios de las acciones y con el desfase del traspaso, cambiarse tardíamente es como manejar mirando por el retrovisor. Hay que ser responsables y si no alcanzamos a surfear esta ola, hay que tener paciencia y esperar la siguiente.

c) El modelo F&F siempre prioriza evitar riesgos y como consecuencia se obtiene una mayor rentabilidad. Esto implica situaciones en las que se puede dejar de ganar dado el nivel de riesgo, pero en el mediano plazo es una estrategia más rentable que cualquier estrategia estática."

Qué? No entiendo, si ya estaba asimilado en el precio porque no lo asimilaste cuándo se dió la señal. Si se mantuvieron en el E este tiempo han perdido un movimiento impresionante, por lo menos mi fondo aumentó hoy significativamente y estaba en el A desde hace rato.

En fin aquí necesitaríamos a nuestro amigo K9 para que les testee el sistema a estos señores pero lo quería citar a modo de crítica constructia en el sentido de que si tienes un sistema lo debes respetar (previo de haber testeado) y no buscarle excusas de porqué no lo respetaste, se entiende? Mejor es decir tuve dudas de la señal como planteó el Administrador por Salfacorp en su primera entrada pero no objeta el criterio de análisis e inclusive invita a seguir analizando el papel con los positivos consecuentes que le siguieron.

No hay que ser tan paranoicos porque al final terminan entrando en los peak y saliendo cuándo asumieron todas las pérdidas... sistema... sistema y mucha autocrítica...

Saludos...


La Esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres.(Friedrich Wihelm Nietzschee) @patatrader

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#1240 16-09-12 13:59

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

PATALARRASTRA:

- Puedes usar el MSCI World  para hacer un sistema de trading, pero para eso es mucho más preciso usar la misma serie de datos del fondo A no crees?  Hay correlación positiva entre MSCI World y el fondo A, [/b]pero correlación positiva no implica necesariamente rentabilidades similares ni acoplamiento[b] (si alguien quiere debatir sobre esta afirmación encantado).

- Usar el MSCI World para estimar el valor cuota del fondo A de los 2 días de retraso con que publican las AFP  es incorrecto, porque A) la cartera del fondo A es diametralmente distinta al MSCI World  y B) el fondo A mide rentabilidades en peso y el MSCI World mide rentabilidades en dólares.

Yo estimo la rentabilidad de esos 2 días de retraso del fondo A todos los días, y esa estimación la utilizo para adelantarme esos 2 días para tomar decisión en mi sistema de trading.

- Es verdad lo que dices, al no poder hacer daytrading con el fondo A, sólo puedes hacer timing de largo plazo, NUNCA de corto plazo.


-----------------------------------------------------------------------------------

- Si quieres sistemas testeados aca te incluyo el EQUITY CURVE de dos sistemas de tipo "A <---> E" que utilizo, con backtest desde el 2004


366_sist.jpg
nota: para que no se confundan, desde el 2004 hasta dic del 2007 el gráfico es el mismo para los dos sistemas y el fondo A, puesto que en ese periodo ambos sistemas arrojaban siempre estar el en A (debido a que ese periodo fue practicamente una linea recta de sólo subida).


VERDE -> sistema 1: 16.2% rentabilidad anualizada
               Está en el fondo A desde el 8 de Agosto
ROJO -> sistema 2: 14.8% rentabilidad anualizada
              Está en el fondo A desde el 10 de Septiembre
AZUL -> fondo A: 8.1% rentabilidad anualizada


Respecto a F&F, se marketean con una rentabilidad de hasta 30% anualizada, lo que me parece chanta, ya que si te fijas en el gráfico el sistema  VERDE podría ser superado pero no por mucho  y tiene una rentabilidad anualizada de 16.2%.

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#1241 23-09-12 17:07

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Sólo confirmo lo dicho por otros foreros....es momento para estár en el A.
habitata.png

Aunque ojo con los indices de los paises donde se encuentra nuestro fondo A.

Saludos.

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#1242 23-09-12 18:18

Elminero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Lustamar escribió:

Sólo confirmo lo dicho por otros foreros....es momento para estár en el A.
http://imageshack.us/a/img28/5198/habitata.png

Aunque ojo con los indices de los paises donde se encuentra nuestro fondo A.

Saludos.

¿Como se interpreta en la práctica tus comentarios o sugerencias?

"Sólo confirmo lo dicho por otros foreros....es momento para estár en el A"
Interpretación: 100% al fondo A.

"Aunque ojo con los indices de los paises donde se encuentra nuestro fondo A".
Interpretación: 50% fondo A y 50% fondo E.

O es muy tonta mi interpretación.

Desde ya se agradece la aclaración.

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#1243 24-09-12 08:27

Lustamar
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hola minero...El valor cuota del fondo A cumple mi criterio para estar IN...es decir, sobre su media de 30 semanas, Roc + WMA positivos, ademas el Ipsa está en un mini rally y el DJI no ha reculado (se mueve en torno a los 13.500)...

Lo de ojo con los indices de los paises que componen nuestro fondo A, lo asocio que el DJI está en fase lateral y si cae...todo cae!. Nuestro ipsa está en un mini rally, pero está llegando al techo de su macro tendencia bajista

Por último, el money managment es de cada uno...tu decides si estas 100% in en un fondo o fraccionas tus lucas en los distintos fondos. Para mi la cosa es simle en lo que se refiere a multifondos 100% A o 100% refugiado en el E.


Saludos.

Elminero escribió:
Lustamar escribió:

Sólo confirmo lo dicho por otros foreros....es momento para estár en el A.
http://imageshack.us/a/img28/5198/habitata.png

Aunque ojo con los indices de los paises donde se encuentra nuestro fondo A.

Saludos.

¿Como se interpreta en la práctica tus comentarios o sugerencias?

"Sólo confirmo lo dicho por otros foreros....es momento para estár en el A"
Interpretación: 100% al fondo A.

"Aunque ojo con los indices de los paises donde se encuentra nuestro fondo A".
Interpretación: 50% fondo A y 50% fondo E.

O es muy tonta mi interpretación.

Desde ya se agradece la aclaración.

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#1244 24-09-12 10:53

Elminero
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Muchas gracias

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#1245 24-09-12 23:53

verberr
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Ojo con una nueva falsa entrada, el Ipsa nada de Rally pegado en los 4.200 !!!!!!! y el D&J lateralizando !!!! Hay que estar atento a la definición de la semana, no será un nuevo caso de solo euforia por el la inyección a USA?

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#1246 25-09-12 17:03

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Según el gráfico, "podríamos" estar en un canal alcista, donde ya se alcanzó el borde superior del canal rebotando a la baja. De hecho, hoy según mi estimación el fondo A cayó fuertemente.

366_a12.jpg

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#1247 26-09-12 15:44

donsergio
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hola, gracias por los datos, pero hay algo que no entiendo, ¿nos mantenemos en el fondo E o nos cambiamos al A?

Saludos y gracias nuevamente


Vndo tclado barato, qu l falta una tcla

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#1248 26-09-12 16:15

Elminero
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Buena pregunta

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#1249 26-09-12 18:39

Erwing
Miembro
Calificacion :   227 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Albert, solo con el afán de aportar en tu gráfico es que te digo que la LT bajista no esta bien trazada, esta debería ser:
370_afp.jpg

El segundo pico en el cual esta trazada en el gráfico inicial, se podría ya tomar como una fase 1 y en ningún caso como parte de una fase 4.


Saludos


Erwing


"La mente es una máquina que repite todo lo que tú quieres creer. Si no puedes vencer al duende en tu mente, no podrás ganarle al mercado" J.Zweig

"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" - 2 Timoteo 4:7

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#1250 26-09-12 19:29

albert
Expulsado
Calificacion :   38 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Erwing toda la razón, sólo que yo acostumbro a borrar una linea de resistencia bajista una vez que ha sido quebrada y me quedó solamente con la última línea de resistencia bajista quebrada. Aunque es mejor ponerlas todas, pues así queda más clara la idea de líneas de abanico.

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#1251 26-09-12 19:39

yayo88
Miembro
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Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Creo que ya paso el la OLA los que quedaron abajo mejor esperar una proximo rally pk esta medio turbulento

En todo caso yo me cambie al A hace dos semaan cuando mi sistema me dio IN.

Creo que lo mejor para los que esperan , es que marque una tendencia clara

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#1252 27-09-12 20:05

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Mientras la estrategia seguida indique IN hay que tomarla, ya que nunca se sabe hasta donde dura el ciclo !!!

Por eso es extraño que F&F tenga su empresa en el Fondo E, argumentando esperar el proximo ciclo.

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#1253 28-09-12 23:50

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Hola Chicos

Vengo a reconocer mis errores...

resulta que cuando hice el sistema WMA+ROC, al momento de ejecutar la simulación, el capital inicial que declaré era menor al valor cuota, el sistema informático asume en ese caso que te estas apalancando, y es por ello que el resultado de la simulación dio un profit del 157%, pero en el caso de habitat, el resultado real es 61%...

Se que ha pasado harto tiempo, pero había dejado de lado este tema, ahora que lo retomé con otro sistema informático me di cuenta del error. Ahora lo he testeado con dos sistemas, y en ambos me da resultados similares.

Pido disculpas a quienes confiaron en el sistema WMA+ROC, y espero no haber ocasionado ninguna pérdida en sus fondos.

sorry...

(en todo caso igual da resultados positivos...pero menores a los planteados originalmente)

wmaroc20120929.png

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#1254 29-09-12 00:25

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Y para compensar el error, quería compartir este otro sistema que se llama MAY-MIN, los resultados están abajo...

maymin20120929.png

#sobre minimo
talib cierre WMA cie,5
talib minCie MIN cierre,21
calculo sobre_min_ok > cierre,minCie

#Stop loss
talib mmSL WMA cie,3
talib max_precio MAX mmSL,21
calculo lin_sl MUL max_precio,0.98
calculo nosl_1 > mmSL,lin_sl
talib ult_sl MAX nosl_1,2
calculo nosl_2 = ult_sl,1
calculo no_sl and nosl_1,nosl_2

#IN
calculo IN AND sobre_min_ok,no_sl

para que se entienda...
---------------------------------
cierre = WMA(Close,5)
minCie = MIN(cierre,21)  <- minimo cierre (la variable) de los últimos 21 sesiones
sobre_min_ok = if(cierre>minCie,true,false)  <- cierre debe ser mayor a minCie

mmSL = WMA(Close,3)
max_precio = MAX(mmSL,21)  <- Maximo mmSL de las últimas 21 sesiones
lin_sl = max_precio*0.98  <- -2% en max_precio
nosl_1 = if(mmSL>lin_sl,true,false)  <- mmSL debe ser mayor a lin_sl
ult_sl = MAX(nosl_1,2)  <- maximo nosl_1 de las últimas 2 sesiones
nosl_2 = if(ult_sl==1,true,false)  <- las últimas dos sesiones no debe haber una señal de SL
no_sl = nosl_1 AND nosl_2  <- las dos condiciones deben cumplirse

IN = sobre_min_ok AND no_sl  <- IN cuando el valor sea mayor al minimo de las 21 sesiones y el SL esta en cero
---------------------------------

ojalá alguien le interese y ojalá alguien pueda probarlo con el Meta

el lenguaje que utilice es no es del meta, por cuanto no es llegar y pegar, solo lo transcribí a algo que sea entendible...

Desconectado

#1255 29-09-12 01:01

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

por cierto...

en caso que no se entienda la imagen; si hubieras invertido $100.000 en el fondo A desde el 2005 a la fecha, con el sistema MAY-MIN hubieras rentado:

habitat=183%
provida=178%
magister=172%
cuprum=146%
planvital=129%

eso.

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#1256 29-09-12 08:21

benjamax
Moderador
Calificacion :   114 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

Oye NAX y eso reultados son despues de comisiones?? o no considera comisiones el algoritmo?? En el mismo periodo el ipsa rento aprox 130%, entonces seria interesante saber si con o con cometas.

Saludos

Desconectado

#1257 29-09-12 09:20

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

benjamax escribió:

Oye NAX y eso reultados son despues de comisiones?? o no considera comisiones el algoritmo?? En el mismo periodo el ipsa rento aprox 130%, entonces seria interesante saber si con o con cometas.

para los cambios entre fondos no hay comisión, osea no te cobran

no entiendo eso de "si con o con cometas"

Desconectado

#1258 29-09-12 09:50

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

NAX escribió:
benjamax escribió:

Oye NAX y eso reultados son despues de comisiones?? o no considera comisiones el algoritmo?? En el mismo periodo el ipsa rento aprox 130%, entonces seria interesante saber si con o con cometas.

para los cambios entre fondos no hay comisión, osea no te cobran

no entiendo eso de "si con o con cometas"

Y este nuevo sistema que indica estar en el A o E ????
Gracias

Desconectado

#1259 29-09-12 10:29

verberr
Miembro
Calificacion :   

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

verberr escribió:
NAX escribió:
benjamax escribió:

Oye NAX y eso reultados son despues de comisiones?? o no considera comisiones el algoritmo?? En el mismo periodo el ipsa rento aprox 130%, entonces seria interesante saber si con o con cometas.

para los cambios entre fondos no hay comisión, osea no te cobran

no entiendo eso de "si con o con cometas"

Y este nuevo sistema que indica estar en el A o E ????
Gracias

Menciono lo anterior ya que utilizando las mm30 semanal indico una nueva falsa entrada !!!!! Gracias

Desconectado

#1260 29-09-12 11:32

NAX
Miembro
Calificacion :   49 

Re: Análisis técnico fondos de pensiones

verberr escribió:
verberr escribió:

Y este nuevo sistema que indica estar en el A o E ????
Gracias

Menciono lo anterior ya que utilizando las mm30 semanal indico una nueva falsa entrada !!!!! Gracias

Todos los sistemas tienen un margen de error, de hecho la mayoría de los sistemas simples que he probado son 50/50, (mitad ganar y mitad perder), osea un juego de suma cero.
Yo veo a estos sistemas como una ayuda, tal vez si te apoyas en un set de filtros apropiados, logras hacer la pega mas liviana.
Liviano para mi es evitar leer mas de 5 gráficos al día, y la gracia es que esos 5 gráficos sean los mejorcitos a la fecha, al final la decision de C/V debe salir de tu mente, no de un sistema.
La aplicación indica en la planilla (de la imagen) que para todas las AFP's, el fondo debe ser el A, salvo en magister (observa la columna '$monto' la cual indica la cantidad de $$ aportada al fondo)
Otro dato útil, es el Buy&Hold (penúltima columna), para habitat el B&H es de 74%...
slds.

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