Estrategia de Weinstein en Meta

Fernando · 01-10-11 17:33

Se me fue en collera hacer la tendencia de Litio en el Metastock, ya que hay una parte en que luego de definir el valor más bajo después del cruce con la ema5 utiliza ese valor como referencia, pero de "X" periodos más atrás, donde "X" es la fórmula para saber cuantas barras han paso despues del cruce con la ema5.

En fin no sé como lo hiciste tu Curious, pero ante la impotencia cree 2 formas para ver la tendencia, una usando como base las fórmulas de soporte y resistencia de K9 que usa en Momentum IPSA (que la adapte para usarla con cualquier papel) y la otra usando el adx y roc.

Así se ve el diario con "Tendencia K9"

Y así se ve con "Tendencia ADX-ROC"

Igual me interesa ver como adaptaste la de Litio, que se ve bastante bien en le gráfico que subiste.

Saludos,

Fernando.

Curious George · 03-10-11 18:47

Fernando, en realidad a mi tambien se me fue en collera, lamentablemente el Meta no acepta utilizar una formula como referencia cuando el valor exigido como parametro es una constante, lo que en el Amibroker es bastante más sencillo. Probé con varias cosas y no pude hacerlo; finalmente opté por la fácil, le puse un número que fui probando graficamente con los gráficos de Litio, tratando de que los Lww funcionaran de acuerdo a la lógica que plantea Litio, el que mejor me dio fue 7.

Prueba con este código en el indicator builder:

Pr:= C;
Periods:= 5;
refMa:= Mov(Pr, Periods, E);
Dif:= Abs(Pr-Ref(Pr,-1));
MArgenRMA:= Mov(Dif,7,E)*1.1;

blw:= BarsSince(Cross(RefMa, Pr ));

Lww0:= LowestSince(1,Cross(RefMa, Pr ), CLOSE);
lww1:= Ref(Lww0,-7);
lww2:= Ref(lww1,-7);

{lww1:= Ref(lww0,-10);
Lww2:= Ref(Lww1,-20);}

blh:= BarsSince(Cross( Pr, RefMa ));
hgg0:= HighestSince(1,Cross( Pr, RefMa), CLOSE);
hgg1:= Ref(hgg0,-7);
hgg2:= Ref(hgg1,-7);

{hgg1:= Ref(Hgg0,-10);
hgg2:= Ref(Hgg1,-20);}

promVar:= 1+ Mov(Dif/Pr,7, S);
promNegVar:= 1- Mov(Dif/Pr,7, S);
potencia:= Pr/Lww0;

alcista:= If(

(Pr < RefMa AND Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA AND Lww1 > Lww2 + MArgenRMA AND Pr > Lww1 )
OR
(Pr >= RefMa AND Pr > Lww1 + MArgenRMA AND Hgg1 > Hgg2 + MArgenRMA )
OR
(Pr >= RefMa AND Pr > Lww1 + MArgenRMA AND Pr > Hgg1 + MArgenRMA )
OR
(Pr >= RefMa AND Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA AND Hgg0 > Lww0 + MArgenRMA AND Pr >= Hgg0 + MArgenRMA )
OR
( Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA AND Lww0 > Lww1 + MArgenRMA )

AND potencia > 2,1,0);

bajista:= If(

( Pr >= RefMa AND Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA AND Lww1 < Lww2 - MArgenRMA AND Pr > Hgg1 )
OR
( Pr < RefMa AND Pr < Hgg0 - MArgenRMA AND Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA )
OR
( Pr < RefMa AND Pr < Lww1 - MArgenRMA AND Pr < Hgg1 - MArgenRMA )
OR
( Pr < RefMa AND Lww0 < Lww1 - MArgenRMA AND Lww0 < Hgg0 - MArgenRMA AND Pr <= Lww0 - MArgenRMA )
OR
( Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA AND Lww0 < Lww1 - MArgenRMA ),1,0);

Tendencia:= If(Alcista =1,1,If(Bajista=1,-1,0));
Tendencia;

Curious George · 03-10-11 18:50

Si encuentras la forma de mejorar lo del 7 me avisas.

sl2

Curious George · 05-10-11 15:22

Fym, probaste la formulita?

Sl2

Fernando · 05-10-11 15:53

Probé la "formulita" y funciona bien, pero no he estado en mi casa para jugar con ella.

Saludos.

PD: Haber si nuestro profe K9 sabe de alguna manera...

JPoblete · 05-10-11 16:32

Curious George escribió:

Fernando, en realidad a mi tambien se me fue en collera, lamentablemente el Meta no acepta utilizar una formula como referencia cuando el valor exigido como parametro es una constante, lo que en el Amibroker es bastante más sencillo. Probé con varias cosas y no pude hacerlo; finalmente opté por la fácil, le puse un número que fui probando graficamente con los gráficos de Litio, tratando de que los Lww funcionaran de acuerdo a la lógica que plantea Litio, el que mejor me dio fue 7.

Me encontré con un problema parecido hace un tiempo. Hay una 'maña' para evitar que MS exija una constante en ciertas funciones, usando LastValue y +PREV-PREV .

Ejemplo:

x:=BarsSince(DayOfWeek()=5);
Formula(C,LastValue(x+PREV-PREV));

No sé si se podrá integrar a las fórmulas que necesitas trabajar, pero quizás sirva.
Eso sí, esta 'maña' requiere más recursos del PC y puede dejar más lentas las exploraciones y el SystemTester, y quizás dé errores mientras trabaja. Pero es una forma de evitar el error.

Saludos.

Fernando · 05-10-11 17:22

Gracias JPoblete, no sé para que es el +prev-prev, pero en primera instancia me funcionó modificar la fórmula solo con Lastvalue.

Curious, agregué una variable para representar el BarsSince -1 y tuve que eliminar la variable Pr:= C y usar solo C en todas partes de la fórmula, porque el Meta me decía que había exedido el limite de 20 variables.

Al parecer funciona, aunque los cambios son menores con respecto a lo que habías hecho. Aquí va la fórmula:

Periods:= 5;
refMa:= Mov(C, Periods, E);
Dif:= Abs(C-Ref(C,-1));
MArgenRMA:= Mov(Dif,7,E)*1.1;


blw:= BarsSince(Cross(RefMa, C ));
b1:=-blw-1;

Lww0:= LowestSince(1,Cross(RefMa, C ), CLOSE);
lww1:= Ref(Lww0,LastValue(b1));
lww2:= Ref(lww1,LastValue(b1));


blh:= BarsSince(Cross( C, RefMa ));
b2:=-blh-1;

hgg0:= HighestSince(1,Cross( C, RefMa), CLOSE);
hgg1:= Ref(hgg0,LastValue(b2));
hgg2:= Ref(hgg1,LastValue(b2));


promVar:= 1+ Mov(Dif/C,7, S);
promNegVar:= 1- Mov(Dif/C,7, S);
potencia:= C/Lww0; 


alcista:= If(

(C < RefMa AND Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA AND Lww1 > Lww2 + MArgenRMA AND C > Lww1 )
OR
(C >= RefMa AND C > Lww1 + MArgenRMA AND Hgg1 > Hgg2 + MArgenRMA  )
OR
(C >= RefMa AND C > Lww1 + MArgenRMA  AND C > Hgg1 + MArgenRMA )
OR
(C >= RefMa AND Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA  AND Hgg0 > Lww0 + MArgenRMA AND C >= Hgg0 + MArgenRMA )
OR
( Hgg0 > Hgg1 + MArgenRMA AND Lww0 > Lww1 + MArgenRMA ) 

AND  potencia > 2,1,0);



bajista:= If(

( C >= RefMa AND Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA AND Lww1 < Lww2 - MArgenRMA AND C > Hgg1 )
OR
( C < RefMa AND C < Hgg0 - MArgenRMA AND Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA )
OR 
( C < RefMa AND C < Lww1 - MArgenRMA  AND C < Hgg1 - MArgenRMA )
OR 
( C < RefMa AND Lww0 < Lww1 - MArgenRMA AND Lww0 < Hgg0 - MArgenRMA AND C <= Lww0 - MArgenRMA )
OR 
( Hgg0 < Hgg1 - MArgenRMA AND Lww0 < Lww1 - MArgenRMA ),1,0); 



Tendencia:= If(Alcista =1,1,If(Bajista=1,-1,0));
Tendencia;

Curious George · 07-10-11 18:11

Gracias JPoblete y Fym; esa era la parte de la fórmula que no me cuadraba; aunque me da la impresión que queda muy sensible a los cambios, pero estoy revisando.

sl2

sixfingers · 29-03-12 16:05

Hola curious
las formulas son varias o es una sola que se mete en algun lado en meta?

Curious George · 29-03-12 17:39

Para el caso de la tendencia es una sola formula que se ingresa en el "indicator builder" del Meta. Creas una formula nueva con el nombre que quieras y copias el código que está unos post más arriba; luego la aplicas sobre el gráfico.

Si tienes problemas con el meta, o no has usado el indicator builder, me dices y te explico con más detalle.

Hay algo muy relevante en todo esto, que tiene que ver con entender que hace la formulita, conceptualmente me refiero, así sabes porque cambia de color el gráfico o porque hace lo que hace y es más fácil añadirle modificaciones que se acomoden más a tu forma de trading.

Lo otro es que esta fórmula es solo para identificar automáticamente el estado (Bajista, Lateral o Alcista) de una determinada serie de precios, no es un sistema de entradas y salidas en si mismo, sirve de base para crear uno.

Bueno, cualquier duda me dices.

Trinquete · 30-03-12 19:00

Hola Curious George, te he enviado una consulta por correo interno, a ver si me puedes ayudar. Gracias.

sixfingers · 04-04-12 11:47

mm aplique la formula y solo me salieron lineas rojas

que hice mal

Curious George · 04-04-12 12:10

Tienes que crear 3 highlights uno alcista cuando la formula te da 1, otra cuando da 0, y otra cuando da -1. Eso se hace en el expert advisor. Sino te funciona pega alguna imagen para ver que hiciste mal.

sixfingers · 04-04-12 14:47

Mira tome la formula tal cual, la pague en el expert advisor y me salieron esa lineas rojas y seria, habia que agregar algo en otro lado? o la misma formula hacerle algo?

sixfingers · 04-04-12 14:49

Ah sorry ahi entendi, hay que hacer el resto en el expert advisor umhh ahi ya no se como

Curious George · 22-06-12 00:02

Estaba leyendo un comentario de Trauco (que ahora se pasó a mediano placista por lo que caché ) y me acordé que nunca terminé este tema, sobretodo considerando que las estrategias de SW son de mediano a largo Plazo, ya que utiliza gráficos semanales y medias de 30 semanas.

Bueno, el tema es que modifiqué algunas cosas y le hice un upgrade a Weinsten (las patitas), pero solo lo he probado mirando gráficos y no he utilizado ningún programa de simulación, así que la cosa no es tan concluyente como uno quisiera. La idea es que veamos como quedaría un sistema para aquellos que tienen estrategias de mediano plazo por falta de tiempo o por el motivo que sea y lo podemos ir arreglando, ya que gran parte de los criterios los modifiqué arbitrariamente y no utilizando un programa de optimización (como debería ser).

Si vamos al grano los criterios son los siguientes:

1) Que la Tendencia Promedio del Mercado sea alcista (aquí uso la formula de tendencia que me dio Litio y que está más arriba)
2) Que la Fuerza Relativa de Mansfield del papel respecto del IPSA tenga pendiente positiva. (Criterio arbitrario que se me ocurrió a mi y que en los gráficos se ve bastante mejor que la condición que sea mayor que 0, esto mejora la entrada en timming, creo)

... y nada mas, le agregué criterios de medias y otras hierbas, pero muchas condiciones arruinan la entrada; lo otro sería que el IPSA no sea bajista, pero me salté esa parte, so sorry Stan.

Veamos algunos gráficos, si a alguien se le ocurre alguna condición o modificación se la agregamos pa probar, las formulas no las voy a publicar porque ya están todas, pero si alguien las pide las puedo explicar. Finalmente esto tiene que ver más con algo que se discutia en el IPSA (creo que fue Maragume) que tiene que ver con las estrategias de cada uno.

Veamos algunos gráficos; las flechitas indican los IN y los OUT, fijense en que se está mucho tiempo en algunos papeles y que hay bastante tiempo en que simplemente no se ingresa a un papel o a varios.

Curious George · 22-06-12 00:06

Bci: desde el 2006 mas menos:

Da re buenas entradas cuando el mercado acompaña, y relativamente buenas en periodos mas complejos, al menos evita las pérdidas complejas.

Curious George · 22-06-12 00:09

Lan

Aquí la cosa habría andado bastante bien...

Curious George · 22-06-12 00:10

Copec

El monstruo....

Curious George · 22-06-12 00:16

La Polar

Habríamos ganado algunas lukas el 2010 y definitivamente nos habríamos ahorrado la caída del año pasado (sin saber ninguna noticia habríamos salido meses antes)

Curious George · 22-06-12 00:20

Paz

Curious George · 22-06-12 00:22

Gener

Aqui la cosa no se ve tan bien.... pero quizás habríamos estado en otra por lo de los criterios de selección entre papeles.

Curious George · 22-06-12 00:23

Falabella

Curious George · 22-06-12 00:25

Algo hay que hacer con este año 2012, en la mayoría de los papeles estaríamos adentro y no se ve muy bien la cosa... bueno esa era la idea, se aceptan comentarios, correcciones o lo que se les ocurra.

ANT · 22-06-12 03:01

Estimado, estoy en mis primeros pasos en meta, ¿podrías tener la amabilidad de explicar un poco más cómo tendría que ingresar las fórmulas en el expert advisor para que en la gráfica se coloreen las tendencias?
no entiendo si tengo que dividir la fórmula e ingresarla en los highligths o hacer algún paso adicional de programación que, obviamente, aún no conozco...
Agradecido de antemano,

A

Curious George escribió:

Tienes que crear 3 highlights uno alcista cuando la formula te da 1, otra cuando da 0, y otra cuando da -1. Eso se hace en el expert advisor. Sino te funciona pega alguna imagen para ver que hiciste mal.

Curious George · 26-06-12 22:45

Tomando la consulta de ANT, voy a explicar como crear lo de las tendencias para que se vea en el gráfico, voy a ponerlo onda paso a paso para que sea más fácil, por último les va a servir para poder hacer sus propios experimentos a los que están aprendiendo.

Vamos a partir con la creación Fórmula de Tendencia (es la que esta una página más atras en un post de Fernando o en uno anterior, cualquiera sirve):

Paso 1:

Tomamos un Chart cualquiera que solo tiene los precios tipo Barras en color negro, en este caso es Ripley en diario:

Curious George · 26-06-12 22:48

Paso 2: Creamos la formulita de Tendencia en el Indicator Builder presionando en New, en este caso copiamos la fórmula que mencionaba mas arriba y le ponemos un nombre, acá le puse TENDENCIA FORO, estuve horas pensando el nombre:

Curious George · 26-06-12 22:51

Paso 3: Una vez creada la fórmula abrimos el Expert Advisor y presionamos New

Curious George · 26-06-12 23:00

Paso 4: En el expert advisor presionan New

Curious George · 26-06-12 23:02

Paso 5: Pinchamos en Highlights y luego en New

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