#241 30-06-11 13:59

Metro
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Google es siempre tu amigo:

MAE: (Maximum adverse excursion): Perdida máxima sufrida por una posición mientras estuvo abierta.

Lo ideal es que no sea muy alta pues podria ocasionar un Margin Call de ser así.

MFE: (Maxium Favorable excursion): Ganancia máxima sufrida por una posicion mientras estuvo abierta.

Lo ideal es que sea baja o lograr que sea baja eso quiere decir que saliste en el momento justo.

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#242 30-06-11 14:09

trauco71
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Perdón, pero no quiero que se pierda la línea de este argumento...

trauco71 escribió:

Hola Treybal, gracias por tus comentarios,

primero esta planilla es una programación del algoritmo de salida del sistema de Litio que tantos seguían hace un tiempo, lo puedes ver unos post atrás, la idea ahora es tener ujna versión portable en excel para los que no se manejan en Meta o están en su oficina y no pueden usar su Meta desde ahí y como deben tener sólo un par de papeles les resultaría cómodo cargar 6 números a mano y ver si tienes que vender o mantener, esa es la idea.. Te recuierdo que las regllas básicas del sistema que programamos en Meta en este post son:


Reglas de Litio:
- El precio haya caído más de 2% desde el máximo alcanzado y más de ATR(1) * 3
- Que se haya alcanzado hasta un 8% y el precio este por debajo de la media simple de 10 y haya caído por lo menos un 3%
- Que haya caído 5% desde el precio máximo y que el precio este por debajo de la media simple de 13
- Que haya caído más de un 10% desde el precio máximo
- Que el precio baje más de un 2% en la entrada
- Que el precio este por debajo de la media simple de 7 y que la pendiente del EMA(15) < 5 (más abajo la formula de la pendiente)
- Que el precio caiga 4% y que el precio por 1.5% este por debajo de la  media simple de 5
- Que no haya alcanzado un precio máximo en 7 días.

La formula de la pendiente de EMA(15) es:
( 100*EMA(Close,15) / Ref(EMA(Close,15),-1) - 100 ) * 11.2371134;

La traducción de K9 de estas reglas fue:

PXIN:=ValueWhen(1, Fml( "TRIGGER IN" ),C);{precio entrada, poner la formula de entrada entre comillas o hacer referencia a la formula IN hecha en el indicator builder}
Pxmax:=If(C>pxin,HHV(H,4),pxin);{preciomaximo}
Porcmax:=(pxmax-pxin)/pxin*100;
Porcreal:C-pxin)/pxin*100;
Pema15:= ( 100*Mov(C,15,E) / Ref(Mov(C,15,E),-1) - 100 ) * 11.2371134;
Cond1:=C<=pxmax*0.98 AND ATR(1)*3>C;
Cond2:=porcmax<= 8 AND C<Mov(C,10,S) AND porcmax-porcreal >=3;
Cond3:=C<Mov(C,13,S) AND porcmax-porcreal >=5;
Cond4:= porcmax-porcreal >=10;
Cond5:=C<=pxin*0.98;
Cond6:=C<Mov(C,7,S) AND pema15<5;
Cond7:=C<Ref(C,-1)*0.96 AND C*1.015<Mov(C,5,S);
Cond8:= BarsSince(pxmax) >7;
salida:=If(cond1 OR cond2 OR cond3 OR cond4 OR cond5 OR cond6 OR cond7 OR cond8,1,0);
If(salida=1 AND Ref( salida,-1)=0,1,0)

En cuanto a tus dudas a mi me parece que cada condición ataca etapas diferentes del trade, la 5 es el SL 2% y luego deja correr a distintos plazos y suma los efectos de la volatilidad con el ATR, a mi en lo personal me parece un buen sistema de salida.
En cuanto a seguir sólo una o unas condiciones eso se puede hacer sin problemas sólo tomasndo si esa condición es true o false en forma particular.

Creo que dada la forma ararquica que muchos tienen para el OUT, partir por entender esto, adaptarlo a su gusto o forma de tradear (generar varios también es otra opción) y aplicarlo sería un tremendo avance, esa es la idea de esta parte del post con esta planillita..

espero algunos le tomen el valor que tiene...

saludos


Treybal escribió:

trauco71, gracias nuevamente por compartir tu trabajo, estuve viendo la planilla y sus cálculos y tengo algunas dudas:

1. En las condiciones 2, 3 y 4 mides la diferencia entre %Max y %Real (Mi-Ni) y lo comparas con distintos factores (3, 5 y 10), ¿estas seguro que no se sobreponen estas condiciones? Al menos yo no estoy seguro, pero me lleva a dudar
2. En mi opinion, la condicionante más sólida es la 8, donde comparas el PMax de 7 sesiones con el Máx de todo el trade y que cuando dejan de ser iguales da señal de venta. ¿Puedes hacer seguimiento a esa condición sola sin modificar mucho tu trabajo.?

Voy a tratar de hacer una planilla para el fin de semana con el sistema de salida del post #44.

Saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#243 30-06-11 15:36

trauco71
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Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Con precios de hace 5 minutos, se ha perdido un poco de rentabilidad con respecto al máximo pero se mantiene bien..

1763_sqm_30-06.png


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

Desconectado

#244 02-07-11 00:00

Treybal
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Bien, aquí va el enlace prometido.

https://rapidshare.com/files/4259388773 … dores.xlsm

La planilla funciona con macros asociadas a una tabla dinamica donde se calcula una serie de indicadores y supuestos. Esto no es un sistema de entrada salida, de hecho es sólo una prueba de un ranking de acciones basados en condiciones e indicadores y una fórmula de salida seguidora de tendencias.

Les explico brevemente las hojas de la planilla:

1. Inversiones: en esta hoja se pueden registrar las inversiones (Papel, precio, cantidad, fecha compra) y va calculando algunas cosas, como el precio esperado mínimo de la transacción, el valor mínimo de venta para salvar cobros de comisiones (según consorcio 0.3% + 3900 más iva), el stop loss actualizado. Al registrar la compra de un papel, automáticamente comienza a realizar el seguimiento de este en la planilla indicadores y reporta el resultado del SL descrito en el post #44

2. Indicadores: contiene una tabla dinámica que resume las ultimas sesiones de las acciones componentes del IPSA. Luego, a traves de estos valores calcula medias móviles (cols I-M), SL variable (N-X), DMI/ADX (Y-AL), MFI (AM-AV), ROC (AW-AY), pendientes de medias móviles y algunas condiciones en etapa testing para un filtro de no operar. Al final existe un estimador de riesgo/rentabilidad mínima que no tiene función salvo advertir lo que se debería estar dispuesto a ganar v/s el SL

3. Panel: Muestra un resumen rankeado de los papeles del IPSA, muestra los resultados de los indicadores y con esto genera un puntaje. Esto no tiene fundamento, por tanto no se debe tomar en cuenta para transar, sólo permite identificar casos donde se crucen las medias y además existan indicadores marcando entrada de acuerdo a los parámetros definidos. Por ejemplo, entré a SQM-B el 20-6 a 28300, pero en ese momento estaba en el 8 lugar. Me interesa a futuro generar un ranking que refleje una ponderación más adecuada.

4. Histórico: datos de precio máximo, mínimo, cierre, volumen por día.

5. ResumenOnline: datos del último día.

Aparte de estas existen otras ocultas (sin bloquear) de usos varios.

Dado que es mi intención llegar a tener un sistema montado en esta planilla, la que adjunto es la que estoy utilizando ahora. Agradecería comentarios y aportes que permitan mejorar.

Saludos.

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#245 10-07-11 19:44

Kopiluak
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Felicitaciones treybal por crear esa planilla excel, debio ser un muy largo trabajo. Ahora una consulta, para actualizar datos se debe hacer a mano?
Saludos y gracias!

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#246 10-07-11 23:35

Treybal
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Gracias.
Se debe actualizar a diario, para eso hay dos macros: Nuevo Dia y Actualiza 1x1, pero debe ser dia a dia en caso contrario queda con lagunas y se debe regenerar la tabla de datos.

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#247 11-07-11 00:19

Kopiluak
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Por lo que estube revisando de la planilla, me parece que tienes SMA y dice MM. Tu formula es  "=SI(H5=0;0;PROMEDIO(C5:C69))" y hoy probando en otra planilla creo que la formula para la MM deberia ser distinta. La formula para la EMA es:
((precio cierre - EMA dia anterior) * constante de suavizacion) + EMA dia anterior ?? Alguna opinion?
Saludos

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#248 11-07-11 00:37

Treybal
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Si, es Simple Moving Average o Media Móvil Simple. No quise enredarme con cálculos más enredados y sobre los cuales no entiendo aún sus ventajas.

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#249 11-07-11 01:05

Kopiluak
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Ok, entonces esta bien calculada. Dale una mirada a la EMA ( estudiala) y vas a ver las ventajas, luego  comparala con la SMA de los mismos dias en un grafico de consorcio por ejemplo. Yo tambien estoy empezando asique ayudemosnos.

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#250 14-07-11 12:54

hirasei
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

A ver si alguien me puede hechar una manito?

Como los dias han estado un poco escabrosos me puse a divagar y a jugar con el Metastock.

Tengo la idea de hacer un indicador de entrada o salida usando el cruce de dos o mas RSI de distitnos periodos, las preguntas son...

1- ¿que periodos debiera considerar para obtener señales válidas?

2- Estare bien en mi planteamiento? efectivamente puedo obtener entradas mediante este indicador?

3- Ademas del cruce de 2 o mas RSI que otro parametro me confirmaria la entrada a un papel?

Cualquier ayuda sera bien apreciada, si resulta algo bueno lo compartire con ustedes a esta misma hora y por este mismo canal big_smile

Gracias de antemano
Saludos

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#251 14-07-11 13:10

trauco71
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

hirasei, primero si quieres practicar un poco con el system tester parte con dos RSI con plazos distintos, luego usa las variables OPT1 y OPT2 para optimizar los plazos, prueba contrastando contra un sistema preseteado del meta como macd o este que desarrollamos en este post para comparar rentabilidades..

Eso tiene un sentido academico realmente porque no creo que un sistema con RSI de buenos resultados, pero prueba nunca se sabe...

Si quieres mejorar el tema de sistemas puedes ver este tema:

Fundamentos Sistemas de Trading
http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=2308

o este librito de la biblioteca, Jose Luis Cava - El Arte de Especular (recomendación dada por Erwing) además del de Welles Wilder - New Concepts in Technical Trading Systems (recomendación dada por K9)

saludos

saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#252 15-08-11 10:36

Peterix
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Felicitaciones!  (espero que el asunto no esté olvidado y solo en estudio!)

Ando de cabeza en el tema y me gustaría aportar un granito de arena desde la vereda de la ignorancia eso si jeje:

- Si consideramos necesario un análisis del IPSA para entrar o no, que es lo que uno mentalmente hace, no se requeriría lo mismo para la salida?

- Para testear el indicador no deberíamos hacerlo en forma relativa y no absoluta?, es decir, habría que comparar los resultados con el mejor indicador estándar o el más usado.

Saludos

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#253 21-08-11 10:25

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

No se me ocurrió donde postear esto así que aquí va..creo que debo tener un error en alguna parte asi que seguiré revisando...

Ahora que pude hacer correr una versión de tradesim (4.2.2) en mi netbook con meta 11 y win7 estoy jugango con él, weno re entretenido, cual es la idea:

1 Este sistema baja todos los IN y OUT de un sistema corriendo un explorer del meta a una base de datos, como si tuvieras capital infinito.

2 Luego, con un capital finito que tu indicas 10 palos por ej, puede traderar con portafolio en un plazo determinado y obtiene una rentabilidad.

3 Puedes usar montecarlo para analizar todos los posibles caminos que podrias tradear con un capital finito y comparar.

4 Con un selector de y un par de modificaciones al sistema podrias tender hacua donde lla simulación de montecarlo te dice que hay una mayor rentabilidad y mejorar asi tu sistema.

5 En el grfico de equity puedes ver tus caidas o drawdown y optimizar tu sistema.

sistema1.png

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sistema2.png

Uploaded with ImageShack.us


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#254 21-08-11 11:49

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Te felicito
3 cosas
1-usaste palanca?
2-en el penultimo icono a la izquierda, el de los 2 graficos arriba de un tornillo,
Asocias los graficos. Te recomiendo mirar el underwater % que es el equivalente del DD
3-mandame unos pantallazos o li vemos el martes, de los parametros tickeados que usaste ya que hay unos con bugs en esa version de TS

+1


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#255 22-08-11 06:44

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hola master, si usé palanca en ese 50%, lo vemos mañana a las 20:00 hrs?

saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#256 22-08-11 10:11

Ranz
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

trauco71 escribió:

No se me ocurrió donde postear esto así que aquí va..creo que debo tener un error en alguna parte asi que seguiré revisando...

Ahora que pude hacer correr una versión de tradesim (4.2.2) en mi netbook con meta 11 y win7 estoy jugango con él, weno re entretenido, cual es la idea:

1 Este sistema baja todos los IN y OUT de un sistema corriendo un explorer del meta a una base de datos, como si tuvieras capital infinito.

2 Luego, con un capital finito que tu indicas 10 palos por ej, puede traderar con portafolio en un plazo determinado y obtiene una rentabilidad.

3 Puedes usar montecarlo para analizar todos los posibles caminos que podrias tradear con un capital finito y comparar.

4 Con un selector de y un par de modificaciones al sistema podrias tender hacua donde lla simulación de montecarlo te dice que hay una mayor rentabilidad y mejorar asi tu sistema.

5 En el grfico de equity puedes ver tus caidas o drawdown y optimizar tu sistema.

Trauco:

¿Tienes el Crack para instalar la versión 4.2.2 de Tardesim?
Yo lo bajé hace algunas semanas, pero el crack no me funcionó y no lo puedo utilizar mientras no realice el registro.

gracias,


"Cuando la tendencia del mercado se mueve en su contra, sus posibilidades de éxito son muy pocas" - S.Weinstein.

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#257 22-08-11 11:30

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

trauco71 escribió:

Hola master, si usé palanca en ese 50%, lo vemos mañana a las 20:00 hrs?

saludos

Ok me parece. Se incluye a C George y estamos


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#258 22-08-11 22:31

Scoobydoo
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Que opinan de condicionar la compra de un papel al IPSA o a Sector especifico,

¿Es favorable o no ?
¿Es mejor condicionarla al IPSA o al Sector especifico que pertenece ese papel?

Por ejemplo

Comprar SI el IPSA termino positivo:

Comprar SI el RETAIL termino positivo:


Saludos

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#259 22-08-11 22:38

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

No solo es deseable, sino que altamente recomendable.
Las simulaciones muestran mejoras enormes al asociar patrones de entrada y salida segun condiciones de mercado (ipsa).


E=(PW * AW) – (PL * AL)

Desconectado

#260 22-08-11 23:11

Erwing
Miembro
Calificacion :   227 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Yapo K9, muestra graficamente la rentabilidad de tu sistema condicionado por el mercado (nivel SSJ4) smile


"La mente es una máquina que repite todo lo que tú quieres creer. Si no puedes vencer al duende en tu mente, no podrás ganarle al mercado" J.Zweig

"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" - 2 Timoteo 4:7

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#261 23-08-11 07:44

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Sip, absolutamente, las raglas básicas de Stan Scoobydoo, para un sistema tendencial tipo el de fugas de Stan (busca el inicio de una tendencia en una fuga) esto es crítico, fundamental, ese mismo sistema que publiqué si le quitas el invalidador IPSA por ejemplo su rentabilidad baja bruscamente especialmente en tendencias a la baja como en la crisis subprime. La protección que te genera el invalidador en estos casos es mantenerte fuera.

Si quieres actuar en otros escenario (fuera de tendencias positivas) lo mínimo que denería hacer es recalcular a la baja tu capital invertido (M&M) debido al riesgo del escenario, por el contrario en una tendencia fuerte positiva debería llevarte a apalancarte para usar n veces tu capital...

Creo que me fui en volá sorry..saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#262 23-08-11 21:07

jverad
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Es posible crear una fórmula en el indicator builder, que esté optimizada (OPT)....
Atte.
Jverad


Un gráfico dice más que mil palabras...

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#263 23-08-11 23:11

Kopiluak
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Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Treybal escribió:

Bien, aquí va el enlace prometido.

https://rapidshare.com/files/4259388773 … dores.xlsm

La planilla funciona con macros asociadas a una tabla dinamica donde se calcula una serie de indicadores y supuestos. Esto no es un sistema de entrada salida, de hecho es sólo una prueba de un ranking de acciones basados en condiciones e indicadores y una fórmula de salida seguidora de tendencias.

Les explico brevemente las hojas de la planilla:

1. Inversiones: en esta hoja se pueden registrar las inversiones (Papel, precio, cantidad, fecha compra) y va calculando algunas cosas, como el precio esperado mínimo de la transacción, el valor mínimo de venta para salvar cobros de comisiones (según consorcio 0.3% + 3900 más iva), el stop loss actualizado. Al registrar la compra de un papel, automáticamente comienza a realizar el seguimiento de este en la planilla indicadores y reporta el resultado del SL descrito en el post #44

2. Indicadores: contiene una tabla dinámica que resume las ultimas sesiones de las acciones componentes del IPSA. Luego, a traves de estos valores calcula medias móviles (cols I-M), SL variable (N-X), DMI/ADX (Y-AL), MFI (AM-AV), ROC (AW-AY), pendientes de medias móviles y algunas condiciones en etapa testing para un filtro de no operar. Al final existe un estimador de riesgo/rentabilidad mínima que no tiene función salvo advertir lo que se debería estar dispuesto a ganar v/s el SL

3. Panel: Muestra un resumen rankeado de los papeles del IPSA, muestra los resultados de los indicadores y con esto genera un puntaje. Esto no tiene fundamento, por tanto no se debe tomar en cuenta para transar, sólo permite identificar casos donde se crucen las medias y además existan indicadores marcando entrada de acuerdo a los parámetros definidos. Por ejemplo, entré a SQM-B el 20-6 a 28300, pero en ese momento estaba en el 8 lugar. Me interesa a futuro generar un ranking que refleje una ponderación más adecuada.

4. Histórico: datos de precio máximo, mínimo, cierre, volumen por día.

5. ResumenOnline: datos del último día.

Aparte de estas existen otras ocultas (sin bloquear) de usos varios.

Dado que es mi intención llegar a tener un sistema montado en esta planilla, la que adjunto es la que estoy utilizando ahora. Agradecería comentarios y aportes que permitan mejorar.

Saludos.

estoy tratando de actualizar esa tabla, me es imposible. Alguien la esta ocupando? Treybal estas por ahi para darme una mano???
gracias

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#264 24-08-11 07:24

K9
Moderador
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

jverad escribió:

Es posible crear una fórmula en el indicator builder, que esté optimizada (OPT)....
Atte.
Jverad

No. Tu creas la idea y luego se optimiza mirando los resultados.
Formas de optimizacion:
1-visual: la clasica
2-fuerza bruta: cambiar parametros subiendo y bajando de uno en uno
Es clasico tb.
3-algoritmos geneticos: se autooptimiza sin generar una sobreadaptacion al historico

Metodo de prueba de resultados "a todo evento":
Simulaciones montecarlo


E=(PW * AW) – (PL * AL)

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#265 26-08-11 23:20

jverad
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Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

trauco71 escribió:

hilsten, para eso hay varias respuestas:

1. Que estamos por ahora usando un sistema probado, que es el antiguo sistema de Litio, que muchos seguían.
2. Que la metodología planteada pretende partir con algo concreto, testear y luego incluir mejoras, por experiencia propia, cuando le hemos dado mucha vuelta al principio (incluso aquí en el foro), no concretamos nada.
3. Si miras el filtro IPSA de K9 que señaló Curious (http://www.chilebolsa.com/foro/viewtopic.php?id=3921) te darás cuenta que es posible dejar que invalide señales de entrada en tendencias bajistas y laterales.
4. Al compararse este sistema así como está contra un sistema de ADX y MACD como referencias, en el back test que realicé anoche (en el Meta) este me da mejor rentabilidad promedio.

Si podemos ver las curvas de equity en el tradesim mas adelante, poodramos ver los efectos de cada cambio y trabajar los drawdown que se generan y modificar el sistema para mejorarlos al explicarnos por qué se producen y como podríamos disminuirlos, ver el efecto del apalancamiento… weno podemos rayar la papa bastante, pero por ahora lo mejor es ser simple, y concreto y avanzar sobre seguro y aprender mucho en el camino, que ese será el principal activo que ustedes adquirirán en este proyecto

De todas formas muchas gracias, es bueno atreverse a plantear sugerencias y puedes ir pensando desde ya en las posibles variantes que generarás, ya que cada uno finalmente desarrollará su propio sistema, como variante de este o como algo totalmente diferente, pero la idea es que tengan las herramientas para hacerlo.

saludos

Trauco,
Primero que todo lo felicito por la buena iniciativa de este post, he podido aprender mucho gracias a ello, ahora dada su gran motivación a la enseñanza quisiera consultarle, cómo y dónde se tiene que agregar la fórmula "momentum ipsa" de K9? (en metastock)
gracias
jverad


Un gráfico dice más que mil palabras...

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#266 26-08-11 23:20

jverad
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Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

K9 escribió:
jverad escribió:

Es posible crear una fórmula en el indicator builder, que esté optimizada (OPT)....
Atte.
Jverad

No. Tu creas la idea y luego se optimiza mirando los resultados.
Formas de optimizacion:
1-visual: la clasica
2-fuerza bruta: cambiar parametros subiendo y bajando de uno en uno
Es clasico tb.
3-algoritmos geneticos: se autooptimiza sin generar una sobreadaptacion al historico

Metodo de prueba de resultados "a todo evento":
Simulaciones montecarlo

Ok. gracias..


Un gráfico dice más que mil palabras...

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#267 29-08-11 09:12

trauco71
Miembro
Calificacion :   46 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Te REFIERES A ESTA QUE ESTÁ EN EL TEMA DE BIBLIOTECA DE FÓRMULAS?

K9 escribió:

Vamos a darle un giro a este post,ya que el titulo sirve. La idea es dejar aca todo tipo de ensayo o formula en el lenguaje que sea y que pueda servir a alguien con un sistema.

Parto con esta formula recien salida del horno:
MOMENTUM IPSA

Asumamos lo siguiente, el ipsa tiene zonas de soporte y resistencias. Asumamos que cuando rmpe una resistencia, se llama rally. Si rompe un soporte es un horror. Pero la mayor parte del tiempo deambula entre soporte y resistencia.

Este indicador setea los soportes y resistencias del ipsa y sobre eso pone la siguiente numeracion:
+1 es rally
0 es deambular
-1 es caida fuerte

Para que sirve esto? Bueno puede ser para retocar las señales de entrada y salida segun la condicion +1,0,-1 del mercado, dejandolas mas o menos exigentes. Puedo explicar como se hace si hay interes.

Aca va (hay que copiar y pegar pero el path al ipsa es de cada computador, en la formula security("camino al ipsa",blablala))

MOMENTUM IPSA

Cipsa:=Security("online:cl;ips",C);
Lipsa:=Security("online:cl;ips",L);
Hipsa:=Security("online:cl;ips",H);


par1:= ValueWhen(1, Cross(cipsa,Mov(cipsa,5,S)),  LLV(Lipsa, 5) );
soporte:=If(LLV(par1,30)>par1*1.1, LLV(par1,30),par1);

par2:= ValueWhen(1, Cross(Mov(Cipsa,5,S),Cipsa),  HHV(cipsa, 5) );
resistencia:=If(HHV(par2,30)<par1*1.1, HHV(par2,30),par2);
If(cipsa>resistencia,1,If(cipsa>soporte AND cipsa<resistencia,0,-1))

No la he usado, pero por lo que leo sería un buen indicador de estado de mercado que complementaría tu señal de IN o OUT de un papel en particular, lo ideal para este tipo de programaciones es generar la mayor parte como indicadores en el builder y luego llamarlas, ya sea desde el tester en la etapa de pruebas o en el explorer ya en etapa de uso, otra forma sería del expert pero yo no lo uso mucho ya que es mas útil para los mas chartistas..

saludos


Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe. Friedrich Nietzsche.

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#268 29-08-11 23:59

jverad
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Calificacion :   

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Hola,
He continuado probando algunas modificaciones al sistema planteado por Trauco, por lo cual añadí un indicador que me agrada bastante en lo referente a la aplicación de salidas, me refiero al PSAR, por ello lo incluí como una condición más a la entrada, eliminé la salida por medio de la fórmula de medias y la cambié por PSAR, por lo cual la entrada quedaría tal como estaba planteada anteriormente más:

AND (C>SAR(0.001,0.01))

y la salida queda:

(C<SAR(0.001,0.01))

lo ingrese al system tester con los siguientes datos:
períodos: 600
monto: 1.000.000.-, pero lo realmente importante es el % de ganancia
acciones: BCI, Cencosud, enjoy, iansa, multifoods, salfacorp y sm-chile b

Resultados:

1660_bolsa.jpg


1660_bolsa1.jpg


1660_bosa2.jpg

Aún falta, cómo lo mejoramos?

Atte.

jverad


Un gráfico dice más que mil palabras...

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#269 30-08-11 11:48

K9
Moderador
Calificacion :   81 

Re: Creando UN sistema de AT entre todos

Buenas....que lindo este post.

Hace rato que no paso alguna formulita. hagamos un ejercicio para determinar quiebres alcistas (breakout) programados en meta.

Esto servira para soltar la mano con la sintaxis.

Primero: la figura. Los precios (por algun tiempo en dias/barras) deben deambular en una zona relativamente estrecha, con un maximo y un minimo definidos hace rato. Ademas no debe estar esta zona extremadamente volatil. Con una zona asi, lo que esperamos en que un dia el precio se descuelgue al alza ojala de forma masiva (precio%? volumen? ambos?)

Ok entonces vamos entonces

Primero, un techo para la zona consolidada. Para esto usemos el HHV que es "ela valor mas alto de los mas altos". De que? del Maximo de 20 dias. Los 20 dias y valores siguientes son a ojo por ahora ya que deben pasar el proceso de simulacion para optimizarlos. Asumamos 20 dias.
TECHO:= HHV(H,20); {valor mas alto del high-maximo- de hace 20 dias} ....los corchetes son para poner comentarios y que no los lea el programa

Para el piso, misma cosa pero con los valores mas bajos del LOW de 5 dias. El numero de dias es al ojo (por ahora) pero es menor a los del techo ya que no queremos dejar pasar la situacion en donde los minimos van subiendo y presionandose contra el techo.

PISO:=LLV(L,5);

Para validar el valor del techo, este no debe moverse, por lo que le pongo que una condicion (binaria....SI o NO): si el valor es iguar al de ayer entonces marca 1...Mientras el 1 este, entonces el techo es valido. Para llamar al valor de ayer se usa REFERENCE que es hacer referencia a x barras atras, en este caso la de ayer REF(formula o lo que sea, -1)

VALIDTECHO:=If(TECHO=Ref(TECHO,-1),1,0);

Misma historia con el piso

VALIDPISO:=If(PISO=Ref(PISO,-1),1,0);

Ahora adicionalmente podemos poner que los precios dentro de este rango que vamos a definir no salten como conejos. Usaremos la variacion diaria del cierre (cierre-cierre de ayer) /cierre de ayer *100, llamado normalmente ROC (rate of change) que se escribe asi roc(c,1,%)....tasa de cambio del cierre de un dia en %. Para limpiar que sea una subida o bajada de esta tasa de cambio le ponemos ABS antes de ella (solo nos interesa el valor absoluto...no su direccion)

variacion:=If(Abs(ROC(C,1,%))<3.5,1,0); {si el precio sube o baja de 3,5% entonces marca valido con 1 sino no marques nada....si se que es harto 3,5% pero es un ejemplo}

Entonces ahora cerramos la bandera, banderola, consolidacion o lo que sea. Como? juntemos techo valido, piso valido y variacion valido....deben cumplirse las 3 para que sea una figura de texto.

BANDERA:=If(VALIDPISO=1 AND VALIDTECHO=1 AND variacion=1,1,0); {si estan todas las 3 condiciones anteriores, entonces marca 1 sino no marques nada}

Finalmente para determinar el quiebre de la bandera, la famosa señal de compra, tenemos que pensarla asi: hasta ayer tenia una figura de bandera valida y hoy el precio esta cruzando el techo, con un % sobre el. Entonces usaremos el Ref para deciar que ayer era valida la bandera (recien programada, 2 lineas arriba), usaremos el ROC para definir el % de alza del precio y utilizaremos una nueva: cruce. Esta es simple....que el precio cruce (cross) el techo DE AYER ya que el aumento del precio asta haciendo que el valor de techo suba HOY.....cross(c,ref(techo,-1))

quiebrebandera:=If(Ref(BANDERA,-1)=1 AND Cross(C,Ref(techo,-1)) AND ROC(C,1,%)>=1.1,1,0); {aca le estamos pidiendo que el precio suba minimo de 1,1%, que cruce el techo de ayer (el de la bandera) y que hasta ayer haya habido una bandera)

quiebrebandera ; {Esto hace llamado al compendio de la formula anterior}


Bueno esto esta todo junto mas abajo. En el indicator builder abres un NEW INDICATOR (nombre Quiebre Bandera por ejemplo)y copias y pegas.
Para verla en el grafico solo ponerla encima (overlay) y se veran PICKS (formula=1) cuando haya entrada.
Para usarlo en algun expert solo hay que hacer llamado a fml("Quiebre Bandera")=1

PD: 1-se puede probar ademas con condicionantes de mercado para validad que sea un buen periodo de caceria de quiebres.
2-No puse el volumen aca pero pueden poner alguna condicionante con la misma logica de llamar al parametro con:=
3-Miren como queda en Besalco que hacia quiebre habitualmente (yo de aca no puedo subir un grafico)

QUIEBRE BANDERA

TECHO:= HHV(H,20);
PISO:=LLV(L,5);
VALIDTECHO:=If(TECHO=Ref(TECHO,-1),1,0);
VALIDPISO:=If(PISO=Ref(PISO,-1),1,0);
variacion:=If(Abs(ROC(C,1,%))<3.5,1,0);
BANDERA:=If(VALIDPISO=1 AND VALIDTECHO=1 AND variacion=1,1,0);
quiebrebandera:=If(Ref(BANDERA,-1)=1 AND Cross(C,Ref(techo,-1)) AND ROC(C,1,%)>=1.1,1,0);
quiebrebandera ;


Saludos


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#270 30-08-11 15:07

jopo35
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Re: Creando UN sistema de AT entre todos

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Asi quedo con BESALCO yo la probe con otros papeles pero como dice K9 hay que afinar e incluir otros validadores.
Muchas gracias por el indicador don K9

saludos

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