Lo Que Debería Haber Hecho _ LQDHH

just loo king · 06-12-14 09:33

Estimados:
Hace tiempo que no escribía y menos creaba un tema, quizás es una tontera, pero a lo mejor resulta entretenido.
Reflexiones, preguntas y una historia.

La reflexión, que tiene que ver con la historia, es distinguir dos procesos decisionales muy distintos. Uno es el cuando comprar (y vender) determinada acción y otro es elegir que acción comprar, entre varias acciones. Cuando miraba rápidamente las mayores alzas en la página de la bolsa, iba a mirar los gráficos y me preguntaba ¿ayer podría haber sospechado que esta iba a ser la de mayor alza? Y ésta otra, de donde salió? Bueno así partió la historia que les empiezo a contar después, una frase que usé fue Lo Que Debería Haber Hecho = LQDHH, pero mirando sólo el momento oportuno de comprar o vender una determinada acción.

La pregunta 1, que no tiene nada que ver con la historia es : Si en efecto se dice que el mejor momento para comprar es en los últimos 15 minutos (o media hora) antes del cierre ¿Es ese momento el peor para vender? Por si acaso, no es que yo tenga una respuesta, es una duda legítima, sobre la que he reflexionado pero no tengo claridad.

La historia.
No servirá para ganar plata pero me pareció interesante, sólo les cuento lo esencial, si hay más interés, sigo. Buscando indicadores y estrategias, para una acción, después de harto y por lateado, puse una regla decisional de LQDHH (Lo Que Debería Haber Hecho). Como estaba en Excel fue fácil poner la regla si al día siguiente sube = compro (o mantengo), si al día siguiente baja = vendo (o sigo afuera). Es requeté fácil de replicar por si lo quieren hacer Uds.
Datos: Usé aesgener, del 3/12/2013 al 10/11/2014 son 234 días (pero el primero y el último no cuentan) = 232 días, usé el cierre como precio de compra o venta, incluí comisiones consorcio (fija $3.900; variable 0,3%; más IVA). El precio parte en $ 299,37 y termina en $321. Como un 7 % de alza. Partí simulando con un capital de $3.000.000.-

Resultados: El saldo final es sobre $ 6,8 millones, (guau me dije, casi 130%). No tiene mucho que ver el alza de la acción inicial final; para fines de agosto con precio en torno a los mismos $300 iniciales, el acumulado iba sobre $ 5,5 millones. Tiene haaaaartos movimientos, de hecho, sin comisiones llega a casi 11 palos!!!!, de la diferencia, menos de un palo es por la comisión fija, y mas de 3 palos de la variable. (O sea yo habría subido de 3 a 6,8 = 3,8 palos y la corredora IGUAL!!! O MÁS, requeté guau, me quiero comprar una corredora hagamos una vaca y nos compramos una acción de la Bolsa.)

Eso sería, lo esencial es la magnitud (muuuuuuuuuy re lejos de cualquier estrategia que estaba probando); hay más detalles y reflexiones si les interesa, pero aunque es una historia "ociosa", es también replicable, analizable y por lo menos para mí entrete.

Sl2
JLK

Curious George · 06-12-14 11:25

JLK interesante reflexión..... Creo que el mejor análisis que uno puede hacer para mejorar en el trading ... es este... lo que debería haber hecho.... o lo que NO debería haber hecho...con eso se pueden revisar las estrategias, sistemas de entrada, timming, etc....

A veces me pregunto cuando veo una acción que ha subido y que varios comentan (me imagino que desde dentro)...¿por qué no la vi?... ¿que le pasa a mi sistema que no me avisó?... y aprovecho de corregir algunos detalles del mismo sistema para que no me ocurra nuevamente... es un tema largo, pero muy interesante para aprender

Sigue compartiendo tus análisis nomas...

just loo king · 07-12-14 18:12

Estimado George:
Gracias por contestar. En efecto, la distancia entre lo que hacemos o lo que no hacemos y lo que debimos haber hecho es enorme. Dos reflexiones al respecto: una, me parece MUY bueno el post de sl3, complementado por varios respecto del registro, es super simple y super valioso, nos permite primero recordar en forma sistemática para preguntarnos ¿por qué? hice lo que hice vs lo que debería haber hecho. La otra reflexión, el cálculo de la historia que cuento es el otro extremo, lo que debería haber hecho (al menos en una acción). Es de alguna manera el trading ideal, si sólo existiera 1 acción.
En dicho sentido, para continuar la historia, NO es exactamente el trading ideal, porque puede tener muchas transacciones que se las come la comisión (comisiones que creo padecemos en este país). La historia como les adelanté daba muchas transacciones, de hecho, en los 232 días hay 104 operaciones, o sea compro 52 veces y vendo 51 (al final quedo comprado en esta simulación). Me pareció excesivo. Miré cuantas veces había hecho trades de un día (o comprar para vender al día siguiente o vender para compra al día siguiente), de hecho encontré una semana en que entraba martes salía miércoles, entraba jueves salía viernes y volvía a entrar al lunes siguiente (GUAU, de nuevo).

Bueno a los números. Encontré 40 transacciones de sólo un día, por favor piensen lo que yo en ese momento: sistema estúpido, se lo comen las comisiones (acuérdense que con las comisiones en cero llegaba a los 11 palos) bueno, me puse a cambiar a mano dichas transacciones de las 40 SÓLO 17 eran malas, o sea que no operar habría mejorado el resultado-

Lo notable es que 23 operaciones, de sólo un día, eran buenas. Más aún Si no hacía las malas el (ya buen) Resultado de llegar desde 3 a 6,8 palos subía otro medio palo, : 7,3 millones (un promedio de $31.500 por operación (sólo las 17). El problema (BIG PROBLEM) , que me dejó sólo pensando en acudir al foro para que mentes más preclaras pudieran aportar, es que si dejaba de hacer las otras 23 buenas el resultado bajaba de los 6,8 millones a 5,58 palos, perdía más de un millón de pesos con un promedio de $53.200 de ganancia cada una (sólo las 23), eso por sobre comisiones.

Resumiendo: Simulo un sistema que se adelante en un día en el futuro y me da una rentabilidad de 130% en menos de un año. Pienso que es la ideal, pero me acuerdo de las comisiones y veo que, efectivamente tiene muchas operaciones de 1 día de duración (40 en 232 días) y pienso que si se le quita este efecto sería mejor aún: ¡Sorpresa! El sistema es mejor dejando las operaciones de un día que sacándolas.
Obviamente mejora si saco sólo las malas, eso depende de la rentabilidad del día siguiente Y del subsiguiente y nos acercamos a un sistema determinístico de optimización. No gracias, por el momento no, ya que sólo estaba tratando de determinar un sistema ideal con ínfima información más que la de cualquier sistema tradicional, para comparar mis propios sistemas ...

La comparación con algunos indicadores o sistemas es mas bien obvia pero me dejó aún más a oscuras, además que es más íntimo contar los sistemas propios. En fin por lo menos era un resultado entrete que contar a colegas del foro.

Sl2
JLK

just loo king · 09-12-14 15:15

Estimados
Igual ayuda poner las reflexiones por escrito.
Un dato adicional. Analicé Aesgener sólo por ser la primera del Ipsa
Pa chequear, ví rápidamente un par más ... AGUAS-A y ANDINA-B y una que me acordaba que había tenido una caída monumental : CAP.

Los resultados que muestro dan dos valores, cuánto varió la acción en los 234 días que tomé y cuanto varió el capital con el cálculo de LQDHH.

AGUAS-A : la acción 1,2% ; LQDHH 41,4%
ANDINA-B : la acción -27,3% ; LQDHH 84,4%
CAP : la acción -53,8% ; LQDHH 109,9%

Sí, con CAP bajando desde 10.055 a 4649,7 en el período considerado, los $3.000.000.- se habrían convertido en $ 6.296.890.-

Eso sería.

Sl2

JLK

p-g-v · 09-12-14 15:29

Hola just loo king, como estas haciendo la simulación?. Te pregunto ya que 130% de rentabilidad es brutal.

Sobre las corredoras no es negocio, varias cerraron este año por los bajos montos de transacción.

Slds.

Pedrots · 09-12-14 15:41

Postea tu excel porfa.

Saludos,

reserva.chile · 09-12-14 16:17

alguna vez hice un tema "sistemas propios auditados", en dónde uno reflejaba sus resultados de compra y venta vs resultados reales del papel.

El sistema propio vendría siendo LQDHH según tus parámetros.,

Parece el tema fue borrado al diablo.

just loo king · 09-12-14 17:33

p-g-v escribió:

Hola just loo king, como estas haciendo la simulación?. Te pregunto ya que 130% de rentabilidad es brutal.
Sobre las corredoras no es negocio, varias cerraron este año por los bajos montos de transacción.
Slds.

Estimado p-g-v

En el primer post está explicado, concretamente cuarto párrafo.
(En todo caso alguien pidió Excel, hago un intento más abajo y trato de explicarme mejor)
En todo caso NO ES UN SISTEMA, como tú dices es una simulación, pero con la ventaja de saber que pasa el día siguiente. Por favor lee el último de estos tres post que voy a contestar, ahí explico un poco más el sentido de hacer la simulación.

Sobre las corredoras ... mi comentario iba por el lado de comparar su beneficio contra el "beneficio ideal", pero igual.

Sl2
JLK

just loo king · 09-12-14 17:48

Pedrots escribió:

Postea tu excel porfa.
Saludos,

A ver si resulta.

Como imagen es penca por lo que pude ver.

En todo caso los esencial es :

Columna A: Fecha (en la foto aparecen números como consecuencia de haber puesto Excel para que mostrara fórmulas)
Columna G: Precio de cierre (ojo, más arriba están las fechas más recientes)
Nota : el montón de columnas cerradas es por mis cálculos e intentos de sistema.
Columna H: regla decisional "LQDHH" en fórmula dice ; =SI(G9>G10;1;0) (La decisión del día de la fila 10, depende del futuro, el día de la fila 9.
En chileno, como está explicado en el primer post: si al día siguiente sube: compro (=1); si al dia siguiente baja: vendo (=0)

Eso es en esencia. Lo otro con fórmulas más enredadas es la operacionalización de las compras y ventas
Si no logran ver la columna BA, es la cantidad de acciones, dice así
=SI(H10=H11;BA11;SI(H10=1;(BB11-$BA$3*$BA$1)/(G10*(1+$BB$3*$BA$1));0))
$BA$3; $BA$1 y $BB$3 son (sin fijarme en el orden) los parámetros de las comisiones. fija 3900; variable 0,3% y el IVA, puesto como 119% por como hice las fórmulas.

El monto en pesos, está en la columna BB, que no alcanza a aparecer en la foto, pero que se podría ver en la barra de fórmulas. en todo caso dice
=SI(H10=H11;BB11;SI(H10=0;(G10*BA11-($BA$3+G10*BA11*$BB$3)*$BA$1);0))

Espero se entienda.
Sl2
JLK

Aristóbulus · 09-12-14 17:54

Yo pensé mucho en este post porque me pareció genial la idea, contraintuitiva en todo caso. Y viendo el gráfico de Socovesa me pregunté si el sistema no podría mejorar mejor aún si se compra después de dos días de alza y se vende después de un día de baja.
Excelente ejercicio probar una idea de esta forma.

Saludos.

just loo king · 09-12-14 18:04

reserva.chile escribió:

alguna vez hice un tema "sistemas propios auditados", en dónde uno reflejaba sus resultados de compra y venta vs resultados reales del papel.
El sistema propio vendría siendo LQDHH según tus parámetros.,
Parece el tema fue borrado al diablo.

Reserva, creo que no (o te entendí mal)

En realidad, como dije NO es un sistema, es más bien un ideal, contra lo cual contrastar los sistemas propios.
Es ideal en cuanto a que la simulación decide en base a información del día siguiente.

Aquí la reflexión :
Precisamente se trata de ver contra QUE contrastar las decisiones que llevan a lo que hacemos o, como dijo Curious George, lo que NO hacemos.
Ese "ideal" es lo que llame LQDHH Lo Que Debería Haber Hecho, el timing "ideal"

He estado tratando de ver mis sistemas o indicadores contra eso, ver cuán desfasados nos entregan la información, por ahí partió como intención-

En el camino me encontré con sorpresas como las múltiples entradas y salidas de 1 día, que eran acertadas en su mayoría, a pesar de las comisiones. Si hay un mínimo desfase de los sistemas, se pierden esas entradas ... En un principio las dí por perdidas, pero ... en el pero está la cuestión ... para trades de más días de duración, hay (debe o puede haber algo) que marca el inicio ... en eso estoy ...

Es otra mirada y, a la vez, una herramienta.

Eso sería

Espero les haya servido de algo, p-g-v; reserva y pedrots-

Sl2
JLK

reserva.chile · 10-12-14 09:02

ahh entiendo es qué haber hecho ya sabiendo lo que sucedió..

no encuentro sea muy útil y algo torturador.. en fin después de la batalla todos son generales..

Pedrots · 10-12-14 09:06

just loo king escribió:

Pedrots escribió:
Postea tu excel porfa.
Saludos,
A ver si resulta.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _excel.gif
Como imagen es penca por lo que pude ver.
En todo caso los esencial es :
Columna A: Fecha (en la foto aparecen números como consecuencia de haber puesto Excel para que mostrara fórmulas)
Columna G: Precio de cierre (ojo, más arriba están las fechas más recientes)
Nota : el montón de columnas cerradas es por mis cálculos e intentos de sistema.
Columna H: regla decisional "LQDHH" en fórmula dice ; =SI(G9>G10;1;0) (La decisión del día de la fila 10, depende del futuro, el día de la fila 9.
En chileno, como está explicado en el primer post: si al día siguiente sube: compro (=1); si al dia siguiente baja: vendo (=0)
Eso es en esencia. Lo otro con fórmulas más enredadas es la operacionalización de las compras y ventas
Si no logran ver la columna BA, es la cantidad de acciones, dice así
=SI(H10=H11;BA11;SI(H10=1;(BB11-$BA$3*$BA$1)/(G10*(1+$BB$3*$BA$1));0))
$BA$3; $BA$1 y $BB$3 son (sin fijarme en el orden) los parámetros de las comisiones. fija 3900; variable 0,3% y el IVA, puesto como 119% por como hice las fórmulas.
El monto en pesos, está en la columna BB, que no alcanza a aparecer en la foto, pero que se podría ver en la barra de fórmulas. en todo caso dice
=SI(H10=H11;BB11;SI(H10=0;(G10*BA11-($BA$3+G10*BA11*$BB$3)*$BA$1);0))
Espero se entienda.
Sl2
JLK

No entiendo. ¿es decir estás haciendo un sistema cuyo input es el futuro? en ese caso no tiene ningún sentido el ejercicio.

benjamax · 10-12-14 09:20

Una duda por aca. Que pasa si la cosa esta verde y baja al dia siguiente -0,02 se sale ? y Si sube 0,02 se entra ? Si la tendencia es tan fuerte a la baja y sube un dia 0,1 se entra no? y si sigue su tendencia a la baja Se sale no ?? La verdad tengo mis dudas con el resultado que muestras porque es muy intensivo en comisiones y demasiado sensible a la variacion de precios.

reserva.chile · 10-12-14 13:15

no caché.. pero mi sistema me da unas 25 entradas y sus concecuentes salidas por papel durante este año., algo sensible pero alerta..

just loo king · 10-12-14 13:37

benjamax escribió:

Una duda por aca. Que pasa si la cosa esta verde y baja al dia siguiente -0,02 se sale ? y Si sube 0,02 se entra ? Si la tendencia es tan fuerte a la baja y sube un dia 0,1 se entra no? y si sigue su tendencia a la baja Se sale no ?? La verdad tengo mis dudas con el resultado que muestras porque es muy intensivo en comisiones y demasiado sensible a la variacion de precios.

Estimado Benja max:

Efectivamente, la simulación con variaciones pequeñas, hace entradas o salidas "falsas". Una de las cosas que me sorprendió y que comenté, en relación a esto eran los trades de "un día" ... como comenté, encontré, para esa acción, que había 40. Repito lo que puse en los párrafos 2 y 3 del post 3

cito
Bueno a los números. Encontré 40 transacciones de sólo un día, por favor piensen lo que yo en ese momento: sistema estúpido, se lo comen las comisiones (acuérdense que con las comisiones en cero llegaba a los 11 palos) bueno, me puse a cambiar a mano dichas transacciones de las 40 SÓLO 17 eran malas, o sea que no operar habría mejorado el resultado-

Lo notable es que 23 operaciones, de sólo un día, eran buenas. Más aún Si no hacía las malas el (ya buen) Resultado de llegar desde 3 a 6,8 palos subía otro medio palo, : 7,3 millones (un promedio de $31.500 por operación (sólo las 17). El problema (BIG PROBLEM) , que me dejó sólo pensando en acudir al foro para que mentes más preclaras pudieran aportar, es que si dejaba de hacer las otras 23 buenas el resultado bajaba de los 6,8 millones a 5,58 palos, perdía más de un millón de pesos con un promedio de $53.200 de ganancia cada una (sólo las 23), eso por sobre comisiones.
fin cita

Tenía la misma aprehensión que tú benja y pensaba en poner un límite para comprar (o vender), pero se perderían las rachas en que durante 10 días subía 0,2%. ¿Me sigues? ... La sorpresa fue que era mejor dejar en 0 (cero) el límite. No trato de abogar por que sea bueno o no (de hecho creo que no) sólo constaté un resultado. Algo más sobre comisiones; como indiqué, las comisiones se comían un monto superior a las ganancias ... y aún así la ganancia fue buena.

Respecto a tus dudas con los resultados, está bien, yo las tendría y las tuve, pero otra de las ventajas de la simulación es la replicabilidad. Me imagino que la mayoría debe tener algo que simule estrategias y que contemple comisiones de entrada y salida y la regla que use no puede ser más simple.

La verdad Benja, es que hace harto tiempo probando sistemas, los comparaba con un simple buy&hold ... con magros resultados comparativos para mí sistema si la acción subía en un lapso largo .... y obtuve en esa época la conclusión de que mi(s) sistema(s) hacían demasiadas entradas y salidas. Otra conclusión que no me impactó tanto en esa época era que el timing de mis sistemas no era "ideal" ... Lo que saqué de este ejercicio de simulación es que el timing es TAN importante, que "idealmente" ejecutado sobrepasa el tema de las entradas falsas y comisiones asociadas.

Sl2
JLK

Stephen_Micardi · 10-12-14 14:05

just loo king escribió:

Encontré 40 transacciones de sólo un día, por favor piensen lo que yo en ese momento: sistema estúpido, se lo comen las comisiones (acuérdense que con las comisiones en cero llegaba a los 11 palos) bueno, me puse a cambiar a mano dichas transacciones de las 40 SÓLO 17 eran malas, o sea que no operar habría mejorado el resultado
Lo notable es que 23 operaciones, de sólo un día, eran buenas. Más aún Si no hacía las malas el (ya buen) Resultado de llegar desde 3 a 6,8 palos subía otro medio palo, : 7,3 millones (un promedio de $31.500 por operación (sólo las 17). El problema (BIG PROBLEM) , que me dejó sólo pensando en acudir al foro para que mentes más preclaras pudieran aportar, es que si dejaba de hacer las otras 23 buenas el resultado bajaba de los 6,8 millones a 5,58 palos, perdía más de un millón de pesos con un promedio de $53.200 de ganancia cada una (sólo las 23), eso por sobre comisiones.
JLK

Entiendo a lo que vas. Al final, bajo tu sistema, los 17 "malos trades", eran un mal necesario, porque si dejabas de hacer los otros 23 "buenos trades" (es decir, no hacer las 40 entradas de un solo día) bajabas de 6,8 MM (haciendo los 40 trades, incluyendo buenos y malos) a 5,58 MM.

1. Ahora bien, ¿cuál es el rango o intervalo de tiempo de entrada salida de un solo día (a qué hora entras y sales?, en resumen, en qué momento sabes cuándo entrar y cuando salir?)

2. Algo más rústico, si el sistema no es automatizado, ¿cuánto tiempo debes dedicar para ejecutar ese sistema? Por lo que veo puede demandar excesivo tiempo durante el día.

3. Hiciste el backtest con mercado bajista?. Con tendencia alcista podría dar buen resultado, lateral no sé, pero con mercados bajistas me tinca que el n° de entradas falsas de un solo día o de varios días no serían muy beneficiosas.

Eso, personalmente opero poco al año. Este año, por ejemplo, he tenido 5 compras y 3 ventas (estoy comprado en dos acciones), y mi promedio de trades al año, en los últimos años no sobrepasan las 6 Compras/ventas (o sea 12 operaciones al año). En un sistema con tantas entradas/salidas como el que propones, el factor tiempo es esencial (salvo que se automatice) y la tendencia del mercado también.

Personalmente, me volvería loco aplicando un sistema así "manualmente", jaja

Saludos

SMic

just loo king · 10-12-14 14:06

reserva.chile escribió:

ahh entiendo es qué haber hecho ya sabiendo lo que sucedió..
no encuentro sea muy útil y algo torturador.. en fin después de la batalla todos son generales..

Si, jajajaja, es muy torturador. ¿útil? ... obvio si alguien piensa que es un sistema no es para nada útil ... PERO

¿Cuál era tu idea con los "sistemas propios auditados"? ... contra que auditabas? contra un buy & hold? en algún momento lo hice así.

Por eso, vuelvo a insisitir NO, repito NO es un sistema. Es el "ideal" (o casi) contra el cual comparar.
Una ventaja, respecto del buy&hold, es que indica en que momento preciso se debía entrar, en qué momento se debía salir y así podemos comparar nuestros sistemas propios no sólo a nivel de rentabilidad final, sino que punto a punto la decisión que "debería haber hecho", mostrando si el sistema propio está desplazado (o muy desplazado).

Tomando lo que dices en un post posterior
" no caché.. pero mi sistema me da unas 25 entradas y sus concecuentes salidas por papel durante este año., algo sensible pero alerta.. "

OK. El análisis que yo hacía era del tipo siguiente (todas cifras imaginarias).
Mientras la acción subió un 7% con mi sistema de 25 entradas obtengo un rendimiento de 12% después de comisiones, y de 22% sin comisiones. Malditas comisiones. ... y me quedo con la sensación de que lo hago relativamente bien y que las comisiones en Chile son excesivamente altas. También puedo revisar (y se debería hacer) cuál de esas 25 entradas no habrán sido buenas y por qué.
Lo único que hace el ejercicio de simulación (además de "torturarnos") es que además de "poner una meta más alta que el buy&hold", indica las entradas que debíamos haber hecho y no hicimos en esas 25 entradas.

Eso estimado

Sl2
JLK

just loo king · 10-12-14 14:21

Pedrots escribió:

No entiendo. ¿es decir estás haciendo un sistema cuyo input es el futuro? en ese caso no tiene ningún sentido el ejercicio.

Estimado Pedrots
Insisto en que NO es un sistema

De nada, en todo caso, por darme la lata de pasarte las fórmulas de Excel.

Pedrots escribió:

No entiendo. ¿es decir estás haciendo un sistema cuyo input es el futuro? en ese caso no tiene ningún sentido el ejercicio.

Creo que puede haber pocas cosas que tengan sentido en sí mismas. Somos nosotros los que decidimos darle sentido a algo.
Efectivamente es un ejercicio -una simulación-, lamento que hayas pensado que era un sistema. Como indiqué podría servir como contraste de estrategias (sistemas). ... y quizás, sólo quizás podría ayudar a construir uno después de mucho pensar ... en eso estoy.

Sl2
JLK

benjamax · 10-12-14 14:28

Ademas hay que considerar que hablamos de precios de cierre para ejecutar, entonces la entrada de un dia y la posterior baja al dia siguiente no solo te lleva una baja en rentabilidad, sino que las comisiones profundizan esta. Yo creo que hay algo mal por ahi Las entradas por cierres te terminan matando tb en la fuerte tendencia a la baja de cap. No creo que pueda dar 100% DE ganancia.

just loo king · 10-12-14 16:17

Stephen_Micardi escribió:

Entiendo a lo que vas. Al final, bajo tu sistema, los 17 "malos trades", eran un mal necesario, porque si dejabas de hacer los otros 23 "buenos trades" (es decir, no hacer las 40 entradas de un solo día) bajabas de 6,8 MM (haciendo los 40 trades, incluyendo buenos y malos) a 5,58 MM.

Eso sería, SALVO QUE, NO , repito NO, es un sistema

Stephen_Micardi escribió:

1. Ahora bien, ¿cuál es el rango o intervalo de tiempo de entrada salida de un solo día (a qué hora entras y sales?, en resumen, en qué momento sabes cuándo entrar y cuando salir?)

Es simple, sólo lo hice con los precios de cierre de cada día, no me metí con mínimos o máximos. Cuando hablo de 1 día quiere decir, por ejemplo, que estando fuera, se entra un día al precio de cierre de ese día y se sale al día siguiente, al precio de cierre de ese día.

Stephen_Micardi escribió:

2. Algo más rústico, si el sistema no es automatizado, ¿cuánto tiempo debes dedicar para ejecutar ese sistema? Por lo que veo puede demandar excesivo tiempo durante el día.

NO ES UN SISTEMA. Es una simulación para comparar con mis sistemas en estudio. ¿Tiempo de ejecución? ... después de pensarlo y ponerlo en Excel sería de 0,2 ms. Es una fórmula simple en Excel ... No sé, a lo mejor entendí mal tu duda. No es tiempo de análisis para transar o siquiera simular. Es tiempo de análisis en desarrollo o de evaluación de sistemas ... que es haaaaaaarto si estoy en busca de mejorar mis sistemas propios.

Stephen_Micardi escribió:

3. Hiciste el backtest con mercado bajista?. Con tendencia alcista podría dar buen resultado, lateral no sé, pero con mercados bajistas me tinca que el n° de entradas falsas de un solo día o de varios días no serían muy beneficiosas.

De nuevo, no se trata de un sistema. En todo caso simulé con CAP, y aún así da buena rentabilidad. De hecho mejor que andina-B o aguas-a. Esa es otra pregunta de análisis, por que??? probablemente la diferencia se verá en el ATR (average true range). No lo he analizado.

Stephen_Micardi escribió:

Eso, personalmente opero poco al año. Este año, por ejemplo, he tenido 5 compras y 3 ventas (estoy comprado en dos acciones), y mi promedio de trades al año, en los últimos años no sobrepasan las 6 Compras/ventas (o sea 12 operaciones al año). En un sistema con tantas entradas/salidas como el que propones, el factor tiempo es esencial (salvo que se automatice) y la tendencia del mercado también.

Stephen, concuerdo en operar o tener sistemas de pocas entradas (al menos así he operado). Igual cuando hablas de sistema o de automatización, hablas de sistema. El factor tiempo (para operar) no tiene significado en esta simulación que viene a ser un backtest, NO un sistema.

Gracias por comentar esta idea loca. Desafortunadamente como es una idea loca la mayoría la vió (o la previó o prejuzgó) pensando que era un sistema.
Me debo haber explicado mal.

Sl2
JLK

reserva.chile · 10-12-14 16:34

favor explica cómo ganas con cap ..

reserva.chile · 10-12-14 16:36

o es que LQDHH es vender a primera hora y dejé de perder -10% durante el día ?

just loo king · 10-12-14 16:58

benjamax escribió:

Ademas hay que considerar que hablamos de precios de cierre para ejecutar, entonces la entrada de un dia y la posterior baja al dia siguiente no solo te lleva una baja en rentabilidad, sino que las comisiones profundizan esta. Yo creo que hay algo mal por ahi Las entradas por cierres te terminan matando tb en la fuerte tendencia a la baja de cap. No creo que pueda dar 100% DE ganancia.

Yo tampoco lo creería.
Y si te apuesto luca, estaría dichoso de pagarla si estoy equivocado, pa corregirme.
Pensé que era bastante latoso traspasar al foro la sucesión de transacciones.
En CAP comienza así :

CAP
<DATE> <CLOSE> DECISIÓN LQDHH Q Acciones $
31-01-2014 8114,1 0 0,0 3.166.333
30-01-2014 8016,3 1 392,2 0
29-01-2014 8000,8 1 392,2 0
28-01-2014 8214,7 0 0,0 3.153.742
27-01-2014 8103,3 1 385,9 0
24-01-2014 8456,9 0 0,0 3.142.518
23-01-2014 8350,9 1 373,5 0
22-01-2014 8732,6 0 0,0 3.134.621
21-01-2014 9084,4 0 0,0 3.134.621
20-01-2014 9364,1 0 0,0 3.134.621
17-01-2014 9588,3 0 0,0 3.134.621
16-01-2014 9909 0 0,0 3.134.621
15-01-2014 9920,3 0 0,0 3.134.621
14-01-2014 9902,2 1 317,6 0
13-01-2014 9882,5 1 317,6 0
10-01-2014 9898,9 0 0,0 3.154.350
09-01-2014 9891,9 1 320,3 0
08-01-2014 9899,7 0 0,0 3.184.019
07-01-2014 9908,7 0 0,0 3.184.019
06-01-2014 9919,3 0 0,0 3.184.019
03-01-2014 9930 0 0,0 3.184.019
02-01-2014 9945,5 0 0,0 3.184.019
30-12-2013 9998,3 0 0,0 3.184.019
27-12-2013 10292 0 0,0 3.184.019
26-12-2013 10178 1 310,9 0
24-12-2013 10208 0 0,0 3.180.577
23-12-2013 10239 0 0,0 3.180.577
20-12-2013 10230 1 312,2 0
19-12-2013 9855,8 1 312,2 0
18-12-2013 9909,4 0 0,0 3.092.620
17-12-2013 9916,4 0 0,0 3.092.620
16-12-2013 10037 0 0,0 3.092.620
13-12-2013 9860,5 1 309,7 0
12-12-2013 10042 0 0,0 3.069.240
11-12-2013 9968,3 1 307,2 0
10-12-2013 10191 0 0,0 3.077.827
09-12-2013 9934,6 1 303,6 0
06-12-2013 9912,7 1 303,6 0
05-12-2013 10187 0 0,0 3.024.416
04-12-2013 10002 1 298,4 0
03-12-2013 10055 0 0,0 3.000.000

Lo de la luca es broma.
Te mandé a tu correo el listado completo de la simulación.
Sólo como texto, no caché como enviar adjuntos al correo del foro.

Eso sería Benjamax

Sl2
JLK

just loo king · 10-12-14 17:03

reserva.chile escribió:

o es que LQDHH es vender a primera hora y dejé de perder -10% durante el día ?

Estimado reserva
Como expliqué la simulación considera sólo precios de cierre

Como expliqué , la regla decisional sólo es en función de si al día siguiente sube o baja

reserva.chile escribió:

favor explica cómo ganas con cap ..

Estimado reserva
Como expliqué, " no gano", ni el sistema gana, porque NO es un sistema
Yendo a respaldar datos, saliendo de aquí te envío el listado completo a tu correo registrado (sólo cifras)

Eso
Sl2
JLK

reserva.chile · 10-12-14 17:13

me tienes medio mareado. ok voy a revisar.,

Rolex · 10-12-14 19:09

He leido pero no se si entendi bien, para que supuestamente este modelo o lo que ses funcione, habria que practicamente comprar/vender todos los dias del año y asi se lograria una utilidad nunca antes vista?

brazil · 10-12-14 20:44

just loo king buen tema ..aunq un poco difícil de digerir la idea, pero si te funciona el 2015, sería de lujo...pero me queda una duda respecto a la diferencia de casi 60% entre (AGUAS-A te da LQDHH 41,4% y CAP LQDHH 109,9%),....si la gráfica de aguas-a era más probable de tener buenos resultados que CAP con el sistema q indicas.

ahora bien, haciendo un LQDHH con un test me da para el periodo (3/12/2013 al 10/11/2014) para estas acciones

Aesgener , con 8 track...me da LQDHH +- 79.1 %
Aguas-A , con 9 track...me da LQDHH +- 65.9 %
CAP , con 8 track...me da LQDHH +- 59.2 %
Nuevapolar , con 8 track...me da LQDHH +- 290 %....cuatico

...y con 1 sólo track (compra en 3.12.13 y venta apróx en 10.11.14 )

camanchaca me da LQDHH 84,87%
Aquachile me da LQDHH 75%
CGE me da LQDHH 68,49%
Indisa me da LQDHH 48,53%
Multifoods me da LQDHH 48,48%
CFR me da LQDHH 40,5%
COlBUn me da LQDHH 38,74%

...igual el caso anterior a no ser q sea brujo da en 1track xD

...por otra parte, con el concurso de carteras de inversiones qdo demostrado q en +-2 meses...y un CGE xd...se podría tener casi un 80%

...resumen LQDHH es respetar SL

slds

just loo king · 10-12-14 22:03

Estimados Rolex y Brazil

Rolex escribió:

He leido pero no se si entendi bien, para que supuestamente este modelo o lo que ses funcione, habria que practicamente comprar/vender todos los dias del año y asi se lograria una utilidad nunca antes vista?

Estimado Rolex:
NO. No es así.
Es que "A PESAR" de reflejar más transacciones de lo que parece adecuado, sigue dando buenos resultados.
Sólo verifiqué en Aesgener que había trades cortos más buenos que malos y lo mencioné precisamente porque es contraintuitivo-
Si una acción está permanentemente oscilando entre +0,2% y -0,2% se lo comen las comisiones, y eso lo reflejaría LQDHH.

Pero más allá de los trades cortos, al empezar un trade, en un sistema con SL, o con Algún indicador que dé salida, o en la realidad (tratada de emular en LQDHH), NO se sabe si va a ser un trade de 1 día o no, se opera. Aquí vamos llegando a lo de brazil. Tomando nuevamente aesgener LQDHH me dio como 50 trades y llegaba a 130%, con 8 trades brazil llega a casi 80% y, en la práctica, aunque no sea LQDHH es "lo que me gustaría haber hecho" y que por como uno tradea en la realidad habría sido Excelente!!! Resultado.

Ahora bien ¿QUÉ PASA en esos 8 (o 50) trades????? ¿Qué me estaban diciendo mis sistemas? Estaban desfasados? por las tapas? me daban entrada cuando LQDHH era salir y viceversa? Y si combino mi sistema N°3 con el N°108 y me da justo, o en los 8 de 50 trades de mayor rentabilidad de LQDHH, ´me voy a Las Bahamas, St Tropez o al Sur de Chile?

Otra pregunta que vale una introducción: Respeto mucho a """ San SL. """ (San stop loss)- Nuestra naturaleza (Sicológica) REQUIERE tener un SL. La experiencia ha demostrado que los sistemas o traders exitosos operan con SL. Es eficaz actuar con SL Eso creo, así actúo o mejor dicho TRATO de actuar. Nos aborrecemos cuando no lo respetamos
... PERO (que haría sin esa palabra), sin embargo,
¿por qué operamos con un "sistema" tan simple para salir y buscamos panaceas para entrar?
¿cómo operan u operaban en mercados más profundos que permiten irse a corto? Acaso esperan que baje un 2% y entran cortos ... o usan sistemas ?? sistemas que les van anunciando esta está interesante para entrar corto (=equivalente para nosotros a= está mostrando signos de debilidad, mejor salgo)

Gracias brazil por el aporte con otros valores y lo que comentas. Eso sí quería hacer una salvedad: El pensar en LQDHH con un sólo trade es una estrategia de buy & hold contra la que comparar los sistemas propios. Precisamente quería mejorar eso. Algo que me diera MÁS información. Cuál era el mejor timing, y tener una sucesión de entradas y salidas contra las cuales comparar mis sistemas-

Eso estimados, mejor voy a ver M@sterchef.
Un saludo a todos ustedes

JLK

Stephen_Micardi · 12-12-14 09:46

Acabo de caer en la cuenta en este tema (no había visto la imagen excel de JLK). Tal cual lo expresaba Pedrots, el input es el dia siguiente, hoy no tienes como saber (en la gran mayoría de los casos) cual sera la variacion mañana por tanto tu simulación da tan buen resultado solamente porque compras "sabiendo con certeza" que al día siguiente subirá, y vendes "sabiendo con certeza" que al día siguiente bajará. Es casi tautológico. Podrías probar la simulación agregando aleatoriedad al retorno del día siguiente, en base a algunos retornos pasados, o siguiendo cierta distribución, no sé, pero esa simulacion se aleja bastante de la realidad. (por decirlo suave)

Si yo supiera que mañana muero porque se cae mi avión, mañana simplemente no viajaría y le aviso a todos los pasajeros que no viajen, por tanto el avión no despegaría (si es que me hicieran caso diciendo tal disparate) y nadie moriría. En el mismo caso de la simulación que planteas, si todos supieran con certeza que mañana el papel subirá, nadie vendería (porque no convendría, ya que sería mejor vender mañana) y, si mañana sabes que baja con certeza, todos tratarían de vender hoy (porque si vendieran mañana pierden X% del precio), pero nadie compraría hoy, porque mañana baja con certeza y sería major comprar mañana, no sé si se explica bien. Tendrías que tener un almanaque como el de Marty en "Back to the future", en caso contrario "it makes no sense"

Eso,

Saludos

Smic

Foro Chilebolsa

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Lo Que Debería Haber Hecho _ LQDHH

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