Análisis técnico fondos de pensiones

CKMUS · 28-10-20 08:37

se supone que después de mi cambio de fondo hacia el A que aparezco hoy o ayer .... no se me ocurre donde ir a refugiarme, hay demasiados imprevisto para mi estrategia... pero siento que no sé que hacer, el fondo E no es muy de refugiarse en estos tiempos. alguien tiene una varita mágica para visualizar un poco lo que viene? alguna recomendación o solo me queda el E de vuelta? los futuros en EEUU presagian una gran caída al menos hoy aun que el dolar al alza amortigua un poco.(+0.4%)

CKMUS · 28-10-20 10:02

peor comportamiento de fondo A durante la pandemia que espero no se repita, y si se repite estar atento para tomar la subida desde el rebote

Steven · 28-10-20 10:14

Para considerar bolsa de USA y el tipo de cambio local, ayudan el acwi*usdclp y el spx500*usdclp/100. Para incluir los demás índices, también pueden ayudar el o los pseudoA (otros anteriores y los publicados por Ultra).
Está complicado el panorama, pero debería despejarse en algo la incertidumbre después de las elecciones en USA (lo que tampoco significa que va a subir, nadie sabe. Me imagino que si gana Trump las cosas andarían mejor)

Saludos

BarrioNorte · 28-10-20 10:34

Ultra · 28-10-20 10:41

salto al vacio del SPY con gap incluido

https://www.tradingview.com/x/XzSBXLj0/

y el dolar aguantando ahi

Steven escribió:

Para considerar bolsa de USA y el tipo de cambio local, ayudan el acwi*usdclp y el spx500*usdclp/100. Para incluir los demás índices, también pueden ayudar el o los pseudoA (otros anteriores y los publicados por Ultra).
Está complicado el panorama, pero debería despejarse en algo la incertidumbre después de las elecciones en USA (lo que tampoco significa que va a subir, nadie sabe. Me imagino que si gana Trump las cosas andarían mejor)
Saludos

Steven · 28-10-20 11:05

BarrioNorte escribió:

http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/45928_aaee.png

Como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras

Steven · 28-10-20 11:08

No se fue a la pinta del cerro, se fue a una quebrada...
https://www.tradingview.com/x/6PIKR947/

k0is3r · 28-10-20 14:22

Entiendo perfectamente, gracias!

Ultra escribió:

k0is3r escribió:
Hola Ultra,
Primero agradecerte en compartir tu trabajo. Me gustaría poder entender el cómo llegaste a esos valores de factores, porque un factor denominador y luego un numerador. Ejemplo:
Veo esta parte: Symbol_USDCLP/645.28*0.669729 me pregunto que es el 645.. y luego el 0.66..
finalmente todo esta multiplicado por 44988.46
Si fueses tan amable de explicármelos.
Normalizar es hacer que todos los indices valgan 1 a una fecha determinada (fecha base), con eso lo ingresas en la ejecucion del calculo de la regresion para que todos pesen lo mismo al inicio del calculo, haces que todos sean comparables. Luego hay que desnomalizarlos para obtener el valor estimado del fondo.
El 645.28 es la cotizacion del dolar a la fecha de la normalizacion (fecha base), el 0,66 es el coeficiente del peso de ese indice (el dolar en este caso) en la formula.
Al final se multiplca todo por el valor del fondo a estimar para tambien desnormalizarlo a la fecha base del calculo.
Como teniamos enredo con benjamax les arme directamente la formula que pueden utilizar en sus sistemas, la formula entonces supones calculo de regresion y valor base (normalizados) a la fecha indicada en la ejecucion. Si les interesa otra, me avisan y se las publico.
Espero que haya sido claro.

crodrino · 29-10-20 08:11

Pongo acá mi pregunta para no crear otro tema.

Respecto al APV, despues del retiro del 10% estuve revisando el costo del APV que mantengo en LV y es bastante alto respecto a otros bancos. La rentabilidad tampoco es tan diferente, por lo que estoy viendo donde los cambio.

Tienen algun APV favorito en algun banco? O les gusta el APV de la AFP?

dookie · 29-10-20 09:10

Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?

asdfgh · 29-10-20 09:26

Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).

dookie escribió:

Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?

dookie · 29-10-20 09:44

asdfgh escribió:

Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).

dookie escribió:
Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?

efectivamente, pero si es APV debiera considerarse a largo plazo a no ser que lo quieras retirar antes (con todo lo que eso implica en tema de impuestos o beneficios tributarios).

asdfgh · 29-10-20 10:49

claro pero no toda la gente se siente cómoda viendo como el fondo baja 10% en una semana, especialmente si no hay ingresos periódicos (que es la idea del fondo).

Para explicar los anterior, es mejor depositar 50 mil cada semana, a depositar 200 mil una vez al mes, en términos de repartir el riesgo de esa bajada.

dookie escribió:

asdfgh escribió:
Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).

dookie escribió:
Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?
efectivamente, pero si es APV debiera considerarse a largo plazo a no ser que lo quieras retirar antes (con todo lo que eso implica en tema de impuestos o beneficios tributarios).

maurrio · 29-10-20 12:37

dookie escribió:

asdfgh escribió:
Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).

dookie escribió:
Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?
efectivamente, pero si es APV debiera considerarse a largo plazo a no ser que lo quieras retirar antes (con todo lo que eso implica en tema de impuestos o beneficios tributarios).

Tal vez estoy equivocado, pero entendía que el APV no tiene impuestos por retiro. Entiendo que al retirar se pierden los beneficios tributarios.

No se si alguien me pudiera aclarar.

Desde ya muchas gracias

CKMUS · 29-10-20 12:43

a. Régimen Tributario Impuesto al Ahorrar (Letra A, artículo 20 del DL 3.500): alternativa de tributación, bajo la cual el trabajador al momento de ahorrar paga los impuestos correspondientes, de esta forma, al momento de retirar el ahorro, el cliente no tributa por éste, solo lo hace por la rentabilidad real obtenida.
Adicionalmente, el trabajador tiene derecho a un bono fiscal del 15% del ahorro que destine a adelantar o incrementar su pensión. El bono anual no podrá ser mayor a 6 UTM ($220.00 aprox.)(*).
Los aportes no se rebajan de la base imponible del impuesto único de segunda categoría. La AFP o Institución Autorizada informan la rentabilidad de los retiros al trabajador y al SII, para su declaración de impuestos. El retiro de los aportes por el trabajador, no serán gravados.
(*) La bonificación procederá respecto a las Cotizaciones Voluntarias, los Depósitos de APV y los aportes del trabajador para el APVC, efectuados durante el respectivo año calendario, que no superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de Cotizaciones Obligatorias efectuadas por el trabajador.

b. Régimen Tributario Impuesto al Retirar (Letra B, artículo 20 L del DL 3.500): es la alternativa tradicional, bajo la cual no se paga impuestos al hacer el ahorro, puesto que los aportes se rebajan de la base imponible del impuesto único de segunda categoría.
Cuando los fondos son retirados desde la AFP o Institución Autorizada, retienen en calidad de impuesto único el 15% de su monto.
Al momento del retiro de los aportes el trabajador deberá cancelar una sobretasa al impuesto global complementario que está obligado a pagar o ser retirados como excedentes de libre disposición, si corresponde.

maurrio escribió:

dookie escribió:
asdfgh escribió:
Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).
efectivamente, pero si es APV debiera considerarse a largo plazo a no ser que lo quieras retirar antes (con todo lo que eso implica en tema de impuestos o beneficios tributarios).

Tal vez estoy equivocado, pero entendía que el APV no tiene impuestos por retiro. Entiendo que al retirar se pierden los beneficios tributarios.
No se si alguien me pudiera aclarar.
Desde ya muchas gracias

maurrio · 29-10-20 13:09

Muchas gracias por la respuesta. Entiendo entonces que si la idea es pagar menos impuestos debo acogerme al régimen Tributario impuesto al retirar (b)?

guti · 29-10-20 13:50

Un airecito para el FA.

https://es.investing.com/news/stock-mar … vo-2051667

"El parque neoyorquino abrió en positivo tras cuatro jornadas consecutivas a la baja, gracias a que los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos del tercer trimestre fueron mejor de lo esperado, con una avance del 33,1 % en tasa anualizada y del 7,4 % en el trimestre de julio-septiembre.
Además el Departamento de Trabajo anunció hoy que las solicitudes de prestación por desempleo de la semana pasada cayeron a 751.000, el nivel más bajo desde marzo.
No obstante, el continuo aumento de los casos de la covid-19 y la llegada del invierno y de la temporada de gripe sigue siendo una gran preocupación para los inversores que temen nuevas medidas de confinamiento, contención de la actividad y retroceso económico."

maurrio · 29-10-20 14:39

Por AT del FA y del dólar aún tranquilo en el FE.

CKMUS · 02-11-20 13:19

buenas, una de las recomendadoras anuncia que si trump pierde una crisis similar a la subprime o peor, la verdad no creo que el mercado responda así por solo subir impuestos, puede resentirse el mercado pero no llegar a esos niveles, que además fue por otras razones.... de todos modos estare en la madriguera del E por las dudas y atento a una subida importante como la del 2008/09 ... que piensan ustedes

Ultra · 02-11-20 13:51

Es una combinacion que van balanceando de ACWI, SPY y NDX

asdfgh escribió:

Solo tienes que entender que en fintual estas 100% expuesto a NASDAQ*USDCLP. En esta ultima semana ha sido la tormenta perfecta para riskynorris. Pero así como cae se recupera rápido tambien. En cambio la afp es un vehículo altamente diversificado (a mi esto no me gusta tanto porque es malo para la rentabilidad alta en el largo plazo, aunque las caídas no se sienten tan fuerte).

dookie escribió:
Yo tengo APV en la AFP pero he pensado en moverlo a Fintual. Has visto esa opción?

Ultra · 02-11-20 13:53

Es la misma que cada tanto predice escenarios apocalipticos que nunca ocurren?

Esto parece el cuento de Pedrito y el Lobo...

Igual el pencazo simil 2008, ya paso, ahi habia que hacerla.

CKMUS escribió:

buenas, una de las recomendadoras anuncia que si trump pierde una crisis similar a la subprime o peor, la verdad no creo que el mercado responda así por solo subir impuestos, puede resentirse el mercado pero no llegar a esos niveles, que además fue por otras razones.... de todos modos estare en la madriguera del E por las dudas y atento a una subida importante como la del 2008/09 ... que piensan ustedes

Steven · 02-11-20 14:47

Sí, es la misma. Aunque ahora sì coincido en lo que plantea sobre D. Trump. Pero lo dije en el tema de vaticinios y recomendaciones sin base diarios xD ( y no diré nada más acá)

Ultra escribió:

Es la misma que cada tanto predice escenarios apocalipticos que nunca ocurren?
Esto parece el cuento de Pedrito y el Lobo...
Igual el pencazo simil 2008, ya paso, ahi habia que hacerla.
CKMUS escribió:
buenas, una de las recomendadoras anuncia que si trump pierde una crisis similar a la subprime o peor, la verdad no creo que el mercado responda así por solo subir impuestos, puede resentirse el mercado pero no llegar a esos niveles, que además fue por otras razones.... de todos modos estare en la madriguera del E por las dudas y atento a una subida importante como la del 2008/09 ... que piensan ustedes

PLukas · 02-11-20 16:19

Saludos a todos, entiendo que noviembre es de mucho riesgo para las bolsas globales, considerando los distintos escenarios que presentan las elecciones en EEUU. Sin embargo, se está hablando de que está semana podría ser positiva (rebote). Mi pregunta es si el riesgo vale estar adentro antes de mañana o esperar es la mejor opción...?

dookie · 02-11-20 16:31

solo como antecedente, F&F sugirió cambio 100% al FE

PLukas · 02-11-20 16:49

Me quedó clarito...

FelipeGP · 02-11-20 17:00

@EstActiva está en el fondo A, al fin una diferencia entre las dos, veremos quien tendrá la razón

dookie escribió:

solo como antecedente, F&F sugirió cambio 100% al FE

PLukas · 02-11-20 17:40

Entendiendo la sugerencia de F&F de no asumir riesgos, al parecer la formula del gordito tiene algún error. Revisando las sugerencias de F&F, el 15/10/2020 se debió haber salido del FA. Muy acertada la sugerencia, pero la distribución ... ( 15/10/2020 mantuvo 20% en el FA y el 26/10/2020 la rebajó al 10%).

En estos momentos el cambio al FE con las cuotas bajas del FA mmm...

NOTA: La sugerencia de @EstActiva fue muy apresurada, muchos de ellos se están desangrando y esperando el rebote en esta semana. Por lo menos hoy cerró bien el S&P 500

Ultra · 03-11-20 07:45

No se puede esperar que @EstActiva le achunten al 100% de los cambios. Mi mejor estrategia para el A/E me da un 73% de acierto en el backtesting, o mejor dicho 1 de 4 voy a perder.

No se quienes estan detras de la cuenta, pero han comentado que hacen AT y comparten el cambio desinteresadamente. Eso ya les da un plus.

PLukas escribió:

Entendiendo la sugerencia de F&F de no asumir riesgos, al parecer la formula del gordito tiene algún error. Revisando las sugerencias de F&F, el 15/10/2020 se debió haber salido del FA. Muy acertada la sugerencia, pero la distribución ... ( 15/10/2020 mantuvo 20% en el FA y el 26/10/2020 la rebajó al 10%).
En estos momentos el cambio al FE con las cuotas bajas del FA mmm...
NOTA: La sugerencia de @EstActiva fue muy apresurada, muchos de ellos se están desangrando y esperando el rebote en esta semana. Por lo menos hoy cerró bien el S&P 500

PLukas · 03-11-20 09:09

Muchas gracias por la aclaración y felicitaciones por vuestro modelo. Respecto a las dos sugerencias en referencia, hoy se sabrá quién acertó. Ahora solo queda esperar...

Ultra escribió:

No se puede esperar que @EstActiva le achunten al 100% de los cambios. Mi mejor estrategia para el A/E me da un 73% de acierto en el backtesting, o mejor dicho 1 de 4 voy a perder.
No se quienes estan detras de la cuenta, pero han comentado que hacen AT y comparten el cambio desinteresadamente. Eso ya les da un plus.

PLukas escribió:
Entendiendo la sugerencia de F&F de no asumir riesgos, al parecer la formula del gordito tiene algún error. Revisando las sugerencias de F&F, el 15/10/2020 se debió haber salido del FA. Muy acertada la sugerencia, pero la distribución ... ( 15/10/2020 mantuvo 20% en el FA y el 26/10/2020 la rebajó al 10%).
En estos momentos el cambio al FE con las cuotas bajas del FA mmm...
NOTA: La sugerencia de @EstActiva fue muy apresurada, muchos de ellos se están desangrando y esperando el rebote en esta semana. Por lo menos hoy cerró bien el S&P 500

Glein · 03-11-20 10:41

Si el resultado de las elecciones es incierto y trump mueve su ejercito de abogados para frenar el conteo de los votos por correo se viene fea la cosa..

Foro Chilebolsa

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